商業(yè)銀行經(jīng)營管理

1、第十三章商業(yè)銀行經(jīng)營管理主要內容第一節(jié) 商業(yè)銀行的資本管理第二節(jié) 商業(yè)銀行的負債管理第三節(jié) 商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理第四節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論 的發(fā)展第一節(jié) 商業(yè)銀行的資本管理一、影響商業(yè)銀行資本需要量的因素二、商業(yè)銀行的資本計劃三、商業(yè)銀行的資本籌集一、影響商業(yè)銀行資本需要量的因素有關法律規(guī)定宏觀經(jīng)濟形勢銀行的資產(chǎn)負債結構銀行的信譽二、商業(yè)銀行的資本計劃第一階段：指出銀行的總體財務目標第二階段：確定銀行資本的需要量第三階段：確定銀行內部籌集的數(shù)量第四階段：選擇相應的籌資手段三、商業(yè)銀行的資本籌集籌集的渠道內部籌集外部籌集外部籌集出售資產(chǎn)與租賃設備發(fā)行普通股發(fā)行優(yōu)先股發(fā)行中長期債券股票與債券互換第

2、二節(jié) 商業(yè)銀行的負債管理一、存款管理二、商業(yè)銀行負債成本的管理一、存款管理存款的構成存款的穩(wěn)定性存款的利率存款的定價存款定價與銀行經(jīng)營目標成本加利潤存款定價法存款的邊際成本定價法存款的其它定價方法二、商業(yè)銀行負債成本的管理成本的概念利息成本其它成本資金成本可用資金成本有關成本成本的分析方法歷史加權平均成本法邊際成本法第三節(jié) 商業(yè)銀行的資產(chǎn)管理一、商業(yè)銀行貸款管理二、商業(yè)銀行證券投資的管理一、商業(yè)銀行貸款管理貸款政策原則貸款的決策程序貸款的質量評價貸款政策有問題貸款的發(fā)現(xiàn)和處理貸款政策原則品 質（character）能 力（capacity）現(xiàn) 金（cash）抵 押（collateral）環(huán) 境

3、（conditions）控 制（control）貸款的決策程序綜合分析確定貸款結構提出貸款結構方案與 客 戶 談 判貸款能否滿足客戶與銀行的需要拒絕貸款完成貸款文件發(fā)放貸款否否是貸款的質量評價正常類貸款關注類貸款次級類貸款可疑類貸款損失類貸款貸款政策貸款政策是指銀行指導和規(guī)范貸款業(yè)務、管理和控制信用風險的各項方針、措施和程序的總稱，是銀行從事貸款業(yè)務的準則。有問題貸款的發(fā)現(xiàn)和處理有問題貸款的產(chǎn)生和發(fā)現(xiàn)有問題貸款的處理程序有問題貸款的產(chǎn)生和發(fā)現(xiàn)有問題貸款產(chǎn)生的因素對有問題貸款的有效管理有問題貸款的早期信號有問題貸款產(chǎn)生的因素借款人自身的因素借款人外界的因素銀行自身的錯誤對有問題貸款的有效管理一是

4、問題的早期發(fā)現(xiàn)二是立即采取有效的措施第一道防線：信貸員第二道防線：貸款復核第三道防線：外部檢查有問題貸款的早期信號財務信號杠桿作用獲利能力流動性非財務信息企業(yè)管理風格的改變行業(yè)、市場或產(chǎn)品的變化信息獲取的變化有問題貸款的處理程序與借款人會面，商討合作的可能性注入新的資金商定其它可行方案法律訴訟破產(chǎn)清算二、商業(yè)銀行證券投資的管理商業(yè)銀行證券投資的風險商業(yè)銀行證券投資的一般策略商業(yè)銀行證券投資的風險是指商業(yè)銀行在進行證券投資中存在的本金或收益損失的可能性。系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險系統(tǒng)風險：不可分散風險是指對整個證券市場產(chǎn)生影響的風險。來源于：戰(zhàn)爭、通貨膨脹、經(jīng)濟衰退非系統(tǒng)風險：是指存在于個別投資證券或

5、個別類別投資證券的風險。來源于：財產(chǎn)風險、信用風險內部經(jīng)營風險和外部風險內部經(jīng)營風險：是由企業(yè)經(jīng)營狀況、管理水平等多種因素引起的。包括：個人風險、財產(chǎn)風險、經(jīng)營風險和責任風險。外部風險：是由于社會投資環(huán)境的變化、引起證券持有人受損失的可能性。包括：信用風險、市場風險、利率風險、購買力風險和流動性風險。商業(yè)銀行證券投資的一般策略分散投資法期限分離法靈活調整法證券交換法第四節(jié) 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論的發(fā)展一、資產(chǎn)管理理論二、負債管理理論三、資產(chǎn)負債綜合管理理論資產(chǎn)管理理論負債管理理論資產(chǎn)負債綜合管理理論資產(chǎn)負債外管理理論強調資產(chǎn)的流動性，實現(xiàn)經(jīng)營目標強調通過負債管理，來保證銀行流動性的需要。從資產(chǎn)負

6、債平衡的角度來協(xié)調銀行安全性、流動性和效益性。從商業(yè)銀行的表內業(yè)務管理擴展到表外業(yè)務。一、資產(chǎn)管理理論商業(yè)貸款理論資產(chǎn)轉移理論預期收入理論資產(chǎn)管理理論的發(fā)展階段商業(yè)貸款理論亞當斯密國富論資產(chǎn)業(yè)務集中于短期自償性貸款，保持資產(chǎn)的高度流動性。資產(chǎn)轉移理論莫爾頓商業(yè)銀行及資本形成保持資產(chǎn)流動性最好的方法是持有可轉換的資產(chǎn)。預期收入理論普魯克諾定期存款及銀行流動性理論銀行資產(chǎn)的流動性取決于借款人的預期收入，而不是貸款期限的長短。二、負債管理理論負債管理理論主張以負債的方法來保證銀行流動性的需要，使銀行的流動性與盈利性的矛盾得到協(xié)調。同時，使傳統(tǒng)的流動性為先的經(jīng)營管理理念轉變?yōu)榱鲃有?、安全性和盈利性并?/p>

7、。負債管理理論興起的原因為了開辟新的資金來源渠道，擴大資產(chǎn)規(guī)模為了逃避管制，從各種渠道籌措資金金融創(chuàng)新為商業(yè)銀行擴大資金來源提供了可能性西方各國存款保險制度的建立發(fā)展，激發(fā)了銀行的冒險精神和進取意識三、資產(chǎn)負債綜合管理理論資產(chǎn)負債綜合管理理論既吸收了資產(chǎn)管理理論和負債管理理論的精華，又克服了其缺陷，從資產(chǎn)和負債的平衡的角度去協(xié)調銀行安全性、流動性、盈利性之間的矛盾，使銀行的經(jīng)營管理更為科學。資產(chǎn)負債管理的基本原理（一）規(guī)模對稱原理（二）速度對稱原理 （三）結構對稱原理（四）目標互補原理（五）分散資產(chǎn)原理（一）規(guī)模對稱原理資產(chǎn)規(guī)模與負債規(guī)模在總量上要對稱平衡 。負債總量資產(chǎn)總量制約（二）償還期對稱原理要求資產(chǎn)項目和負債項目保持合理的期限結構負債期限結構資產(chǎn)期限結構制約（三）結構對稱原理要保持資產(chǎn)項目和負債項目在性質上、效益上和用途上的對稱平衡。 負債性質資產(chǎn)性質決定（四）目