金融大數(shù)據(jù)課程教學(xué)大綱

1、金融大數(shù)據(jù)課程教學(xué)大綱（Financial Big Data） 一、課程概況課程代碼：0808021學(xué) 分：2學(xué) 時(shí)：32（其中：講授學(xué)時(shí)20，實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)12）先修課程：計(jì)算機(jī)語(yǔ)言(Python)、應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、大數(shù)據(jù)采集與預(yù)處理適用專業(yè)：數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)建議教材：伊夫希爾皮斯科 Python金融大數(shù)據(jù)分析 人民郵電育出版社2020.04課程歸口：理學(xué)院課程的性質(zhì)與任務(wù)：本課程是數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)的一門專業(yè)課，通過(guò)該課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融大數(shù)據(jù)的基本知識(shí)和技術(shù)；能夠運(yùn)用Python進(jìn)行金融時(shí)間序列、算法交易、金融衍生品估值和投資組合估值，提升學(xué)生運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析和解決金融實(shí)際問(wèn)題

2、的能力。 課程目標(biāo)目標(biāo)1. 通過(guò)教學(xué)過(guò)程中融入課程思政要素，立德樹(shù)人，使學(xué)生具有社會(huì)責(zé)任感和職業(yè)道德。目標(biāo)2. 通過(guò)該課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生掌握金融大數(shù)據(jù)的基本知識(shí)和技術(shù)。目標(biāo)3. 能夠進(jìn)行金融時(shí)間序列分析、算法交易、金融衍生品估值和投資組合估值，提升運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析和解決金融問(wèn)題的能力。 本課程支撐專業(yè)培養(yǎng)計(jì)劃中畢業(yè)要求2-2、畢業(yè)要求6-1、畢業(yè)要求6-2和畢業(yè)要求6-3，對(duì)應(yīng)關(guān)系如表所示。畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)課程目標(biāo)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3畢業(yè)要求2-2畢業(yè)要求6-1畢業(yè)要求6-2畢業(yè)要求6-3三、課程內(nèi)容及要求（一）Python與金融1. 教學(xué)內(nèi)容（1）用于金融的Python（2）數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和人工智能

3、優(yōu)先的金融學(xué)2. 基本要求 （1）能了解用于金融的Python（2）了解數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和人工智能優(yōu)先的金融學(xué)（二）金融時(shí)間序列1. 教學(xué)內(nèi)容（1）金融數(shù)據(jù)滾動(dòng)統(tǒng)計(jì)（2）相關(guān)分析（3）高頻數(shù)據(jù)2. 基本要求（1）掌握金融數(shù)據(jù)的滾動(dòng)統(tǒng)計(jì)方法（2）掌握相關(guān)分析的方法（3）掌握高頻數(shù)據(jù)處理方法（三）算法交易 1. 教學(xué)內(nèi)容（1）讀取數(shù)據(jù)（2）使用API（3）交易策略2. 基本要求（1）掌握數(shù)據(jù)讀取的方法（2）掌握API的使用方法（3）會(huì)進(jìn)行交易策略分析（四）金融模型的模擬1. 教學(xué)內(nèi)容（1）隨機(jī)數(shù)生成（2）幾何布朗運(yùn)動(dòng)（3）跳躍擴(kuò)散2. 基本要求（1）掌握隨機(jī)數(shù)生成的方法（2）能夠模擬幾何布朗運(yùn)動(dòng)（3）能夠

4、模擬跳躍擴(kuò)散模型（五）衍生品估值1. 教學(xué)內(nèi)容（1）歐式行權(quán)估值（2）美式行權(quán)估值2. 基本要求 （1）能夠?qū)W式行權(quán)進(jìn)行估值（2）能夠?qū)γ朗叫袡?quán)進(jìn)行估值（六）投資組合估值1. 教學(xué)內(nèi)容（1）衍生品投資組合（2）投資組合估值2. 基本要求 （1）了解衍生品投資組合的類型（2）能夠?qū)ν顿Y組合進(jìn)行估值教學(xué)內(nèi)容與課程目標(biāo)的對(duì)應(yīng)關(guān)系及學(xué)時(shí)分配如表所示。序號(hào)教學(xué)內(nèi)容支撐的課程目標(biāo)支撐的畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)講授學(xué)時(shí)實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)1Python與金融目標(biāo)12-222金融時(shí)間序列目標(biāo)26-1、6-2423算法交易目標(biāo)36-1、6-2、6-3424金融模型的模擬目標(biāo)2、36-1、6-2、6-3425衍生品估值目標(biāo)36-1、

5、6-2、6-3446投資組合估值目標(biāo)36-1、6-2、6-322合 計(jì)2012四、課內(nèi)實(shí)驗(yàn)（實(shí)踐）序號(hào)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及要求學(xué)時(shí)對(duì)畢業(yè)要求的支撐類型備注1金融時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)利用Python進(jìn)行金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、滾動(dòng)統(tǒng)計(jì)、相關(guān)分析26-1綜合性必做2算法交易實(shí)驗(yàn)利用Python進(jìn)行讀取平臺(tái)數(shù)據(jù)、API、交易策略分析26-2設(shè)計(jì)性必做3金融模型的模擬實(shí)驗(yàn)利用Python模擬隨機(jī)數(shù)生成、幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型和跳躍擴(kuò)散模型26-3設(shè)計(jì)性必做4衍生品估值實(shí)驗(yàn)利用Python進(jìn)行歐式行權(quán)估值、美式行權(quán)估值46-3綜合性必做5投資組合估值實(shí)驗(yàn)利用Python進(jìn)行衍生品投資組合估值26-3設(shè)計(jì)性必做五

6、、課程實(shí)施（一）融入課程思政要素，立德樹(shù)人，把思政教育貫穿到課程建設(shè)的全過(guò)程，使學(xué)生具有社會(huì)責(zé)任感和職業(yè)道德。（二）積極探索線上與線下相結(jié)合的混合式教學(xué)模式，注重發(fā)揮學(xué)生的主體作用，提高學(xué)生的參與度和積極性，以提高教學(xué)質(zhì)量。（三）注重過(guò)程性考核，施行“N+1”課程考核方案，加大過(guò)程性考核的力度，提高其在成績(jī)計(jì)算中的比重。（四）通過(guò)課內(nèi)實(shí)驗(yàn)幫助學(xué)生掌握金融大數(shù)據(jù)的基本知識(shí)、技術(shù)及應(yīng)用。（五）主要教學(xué)環(huán)節(jié)的質(zhì)量要求如表所示。主要教學(xué)環(huán)節(jié)質(zhì)量要求1備課（1）掌握本課程教學(xué)大綱內(nèi)容，嚴(yán)格按照教學(xué)大綱要求進(jìn)行課程教學(xué)內(nèi)容的組織。（2）熟悉教材各章節(jié)，借助專業(yè)書(shū)籍資料，并依據(jù)教學(xué)大綱編寫授課計(jì)劃，編寫每次

7、授課的教案。教案內(nèi)容包括章節(jié)標(biāo)題、教學(xué)目的、教法設(shè)計(jì)、課堂類型、時(shí)間分配、授課內(nèi)容、教學(xué)效果分析等方面。（3）根據(jù)各部分教學(xué)內(nèi)容，構(gòu)思授課思路、技巧，選擇合適的教學(xué)方法。2講授（1）要點(diǎn)準(zhǔn)確、推理正確、條理清晰、重點(diǎn)突出，能夠理論聯(lián)系實(shí)際，熟練地解答。（2）采用多種教學(xué)方式（如啟發(fā)式教學(xué)、案例分析教學(xué)、討論式教學(xué)、多媒體示范教學(xué)等），注重培養(yǎng)學(xué)生發(fā)現(xiàn)、分析和解決問(wèn)題的能力。（3）表達(dá)方式應(yīng)能便于學(xué)生理解、接受，力求形象生動(dòng)，使學(xué)生在掌握知識(shí)的過(guò)程中，保持較為濃厚的學(xué)習(xí)興趣。3作業(yè)布置與批改學(xué)生必須完成規(guī)定數(shù)量的作業(yè)，作業(yè)必須達(dá)到以下基本要求：（1）按時(shí)按量完成作業(yè)，不缺交，不抄襲。（2）書(shū)寫規(guī)

8、范、清晰。（3）解題方法和步驟正確。教師批改和講評(píng)作業(yè)要求如下：（1）學(xué)生的作業(yè)要按時(shí)全部批改，并及時(shí)進(jìn)行講評(píng)。（2）教師批改和講評(píng)作業(yè)要認(rèn)真、細(xì)致，按百分制評(píng)定成績(jī)并寫明日期。（3）學(xué)生作業(yè)的平均成績(jī)應(yīng)作為本課程總評(píng)成績(jī)中平時(shí)成績(jī)的重要組成部分。4課外答疑為了解學(xué)生的學(xué)習(xí)情況，幫助學(xué)生更好地理解和消化所學(xué)知識(shí)、改進(jìn)學(xué)習(xí)方法和思維方式，培養(yǎng)其獨(dú)立思考問(wèn)題的能力，任課教師需每周安排一定時(shí)間進(jìn)行課外答疑與輔導(dǎo)。5成績(jī)考核本課程實(shí)行“N+1”考核方案，成績(jī)總評(píng)為過(guò)程性考核成績(jī)*60%+期末考核成績(jī)*40%。其中，過(guò)程性考核成績(jī)包括：在線學(xué)習(xí)與討論、習(xí)題作業(yè)、課內(nèi)實(shí)驗(yàn)等成績(jī)按照一定的權(quán)重進(jìn)行加權(quán)平均。

9、期末考核成績(jī)?yōu)槠谀┛荚嚕ㄩ]卷、筆試）卷面成績(jī)。六、考核方式（一）課程考核包括過(guò)程性考核、期末考試。其中，期末考試采用閉卷筆試。（二）課程成績(jī)總評(píng)=過(guò)程性考核成績(jī)*60%+期末考核成績(jī)*40%。具體內(nèi)容和比例如表所示。成績(jī)組成考核/評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)權(quán)重考核/評(píng)價(jià)細(xì)則對(duì)應(yīng)的畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)過(guò)程性考核成績(jī)?cè)诰€學(xué)習(xí)與討論5%SPOC視頻等材料學(xué)習(xí)，在線討論、簽到，課題表現(xiàn)等，按5%計(jì)入課程總成績(jī)。2-2、6-1習(xí)題作業(yè)20%各章節(jié)的在線提交、紙質(zhì)提交習(xí)題作業(yè)，按20%計(jì)入課程總成績(jī)。 6-2、6-3課內(nèi)實(shí)驗(yàn)35%主要考核學(xué)生應(yīng)用Python金融大數(shù)據(jù)技術(shù)及應(yīng)用的能力。實(shí)驗(yàn)總評(píng)成績(jī)并按35%計(jì)入課程總成績(jī)。 6-2、6-3期末考試期末考試（閉卷、筆試）卷面成績(jī) 40%試卷題型包括填空題、選擇題、計(jì)算題和綜合應(yīng)用題等，以卷面成績(jī)的40%計(jì)入課程總成績(jī)。 6-1、6-2、6-3（三）每個(gè)課程目標(biāo)達(dá)成度計(jì)算方法如下：式中：Ai=平時(shí)成績(jī)占總評(píng)成績(jī)的權(quán)重課程目標(biāo)i在平時(shí)成績(jī)中的權(quán)重，Bi=實(shí)驗(yàn)成績(jī)占總評(píng)成績(jī)的權(quán)重課程目標(biāo)i在實(shí)驗(yàn)成績(jī)中的權(quán)重，Ci=期末成績(jī)占總評(píng)成績(jī)的權(quán)重課程目標(biāo)i在期末成績(jī)中的權(quán)重。七、有關(guān)說(shuō)明（一）持續(xù)改進(jìn)本課程根據(jù)學(xué)生作業(yè)、課堂討論、實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)、平時(shí)考核情況和學(xué)生、教學(xué)督導(dǎo)