銀行住房抵押貸款證券化項目分析

1、項目概要搬項目名稱：傲中國骯某暗銀行住房抵押貸敖款證券化業(yè)務(wù)系懊統(tǒng)1.項目背景板我行已經(jīng)先后四捌次向人民銀行報瓣送了開辦住房抵芭押貸款證券化業(yè)敗務(wù)的請示。當(dāng)前頒，人民銀行正組柏織有關(guān)單位和人瓣員制定有關(guān)制度伴辦法。作為國內(nèi)半率先開展證券化壩業(yè)務(wù)研究的銀行暗，我行不僅積累胺了近6年的證券笆化研究經(jīng)驗，掌伴握了豐富的相關(guān)耙理論知識，而且斑，目前我行證券昂化設(shè)計架構(gòu)及實瓣施方案也已基本版準備就緒。佰但是，盡管制度跋設(shè)計已基本完成扮，我行要真正完跋成該項金融創(chuàng)新傲，尚需進一步深叭入研究證券化業(yè)啊務(wù)的具體操作與盎控制進程。這就拌要求我們必須立懊即轉(zhuǎn)入相關(guān)技術(shù)翱研究階段。其中扳最主要的工作之背一就是研究開

2、發(fā)跋住房抵押貸款證辦券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)，昂為住房抵押貸款擺證券化業(yè)務(wù)的順案利開展提供技術(shù)鞍支持和基礎(chǔ)保障矮。2.項目目標阿住房抵押貸款證跋券化業(yè)務(wù)系統(tǒng)項伴目其目標主要是暗：安1. 提供按照矮一定標準篩選的鞍個人住房貸款的板備選、入庫功能巴；白2疤. 扳提供證券化個人盎住房貸款的各項扮日常業(yè)務(wù)管理功爸能；捌3. 滿足證券靶化個人住房貸款耙正常的會計核算爸要求；板4. 建立證券澳化機構(gòu)的賬務(wù)核八算體系，滿足證昂券化賬務(wù)信息披爸露的要求；礙5. 建立各種懊數(shù)據(jù)指標分析預(yù)氨測模型，提供現(xiàn)伴金收支查詢、分拔析和預(yù)測，支持挨證券化現(xiàn)金流管鞍理；佰6. 提供債券盎信息的分析、統(tǒng)巴計和預(yù)測；把7. 建立證券氨化機構(gòu)

3、收益分析靶和預(yù)測模型。3.需求概述稗初步設(shè)想，該系扳統(tǒng)將由資產(chǎn)備選昂、資產(chǎn)入庫、資斑產(chǎn)管理、債券管唉理、賬務(wù)核算、癌信息分析、輔助扒等7個子系統(tǒng)構(gòu)艾成，其中總行運拜行所有7個子系芭統(tǒng)，一級分行和拜經(jīng)辦行協(xié)同運行澳資產(chǎn)備選、資產(chǎn)礙入庫和資產(chǎn)管理胺3個子系統(tǒng)。唉（一）捌資產(chǎn)備選子系統(tǒng)半按照住房抵押貸哀款證券化的要求背，通過對個人住盎房貸款系統(tǒng)中的笆住房抵押貸款進稗行篩選、匯總、瓣分析，確定符合岸住房抵押貸款債案券設(shè)計和發(fā)行需吧要的貸款，建立搬備選貸款庫。備百選貸款庫與貸款芭庫中的樣本具有百同質(zhì)性，并保證傲貸款正式入庫時伴，規(guī)模和總量不奧低于債券發(fā)行的背需求。翱資產(chǎn)備選子系統(tǒng)骯包括備選條件生拜成、備

4、選數(shù)據(jù)抽板取、備選數(shù)據(jù)稽拌核、備選數(shù)據(jù)上阿傳、備選數(shù)據(jù)裝懊入、備選數(shù)據(jù)分凹析模塊。捌（二）拌資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)敗接受各分行本批扮次入庫貸款在規(guī)昂定入庫時間的數(shù)傲據(jù)，作為本貸款矮池的初始標準信愛息，也是建立與霸各熬分行個貸系統(tǒng)聯(lián)跋系的橋梁。同時稗，用來分析入庫絆貸款初始點的具皚體數(shù)據(jù)。耙資產(chǎn)入庫子系統(tǒng)背包括入庫數(shù)據(jù)稽八核、入庫數(shù)據(jù)上扒傳、入庫數(shù)據(jù)裝礙入、生成分析數(shù)壩據(jù)模塊。吧（三）疤資產(chǎn)庫管理子系百統(tǒng)盎通過從個人住房艾貸款系統(tǒng)或個人辦貸款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)疤提取、稽核、上啊傳，實現(xiàn)襖信貸經(jīng)營管理有疤關(guān)的數(shù)據(jù)信息管懊理功能。拜資產(chǎn)庫管理子系般統(tǒng)包括數(shù)據(jù)抽取頒、數(shù)據(jù)稽核、數(shù)邦據(jù)上傳、數(shù)據(jù)裝藹入、生成分析數(shù)礙據(jù)模

5、塊。板（四）斑債券管理子系統(tǒng)板通過對債券發(fā)行礙、兌付期間的信百息管理，完成對哎已發(fā)行債券的管敗理功能。該子系拔統(tǒng)鞍包括債券發(fā)行、凹債券兌付、生成藹分析數(shù)據(jù)、查詢疤統(tǒng)計、報表管理爸模塊。把（五）賬佰務(wù)核算子系統(tǒng)瓣實現(xiàn)住房抵押貸背款證券化業(yè)務(wù)的邦會計核算和證券俺化機構(gòu)財務(wù)管理爸功能，稗包括會計核算、昂財務(wù)管理兩大功傲能模塊安（六）八信息辦（報表）岸分析子系統(tǒng)板信息分析子系統(tǒng)背通過實時接收貸班款管理子系統(tǒng)、壩債券管理子系統(tǒng)皚、會計核算子系敗統(tǒng)的相關(guān)信息，拔建立貸款庫信息靶分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫半和貸款信息歷史稗明細數(shù)據(jù)庫，為襖貸款庫統(tǒng)計分析佰和未來設(shè)計現(xiàn)金把流預(yù)測模型提供安基礎(chǔ)信息。邦信息分析子系統(tǒng)隘的核心

6、功能通過芭現(xiàn)金流分析模塊佰、提前還款分析拌模塊、還款計劃瓣變更分析模塊、半貸款信用風(fēng)險分跋析模塊、貸款損疤益分析模塊、不佰良貸款分析模塊皚等芭六個功能模塊實愛現(xiàn)，不同模塊分安別對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫靶的數(shù)據(jù)進行相應(yīng)笆的加工、匯總，拜并通過定制報表巴輸出、貸款信息靶查詢等手段實現(xiàn)矮對貸款庫的歷史班信息分析功能。白（七）輔助藹維護子系統(tǒng)包括跋標準數(shù)據(jù)維護、癌用戶管理等功能癌模塊。盎4.靶安與相關(guān)系統(tǒng)關(guān)系傲（一）核心賬務(wù)拌系統(tǒng)阿本系統(tǒng)依托把核心賬務(wù)系統(tǒng)矮進行有關(guān)會計核拜算、資金清算和澳賬務(wù)資金的劃轉(zhuǎn)岸。班（二）氨個人住房貸款系頒統(tǒng)/個人信貸系霸統(tǒng)八個人住房貸款系絆統(tǒng)提供入庫個人哎住房貸款的篩選板標識、會計核算

7、哎和日常貸款管理八功能，本系統(tǒng)提啊供SPV內(nèi)部賬捌務(wù)核算、貸款管艾理、債券信息管拜理以及現(xiàn)金流分巴析預(yù)測等功能敖（三）證券業(yè)務(wù)叭系統(tǒng)白（四）其他相關(guān)按系統(tǒng)澳5.啊阿設(shè)備配置概述昂住房抵押貸款證澳券化斑業(yè)務(wù)案系統(tǒng)以現(xiàn)有個人扳住房貸款業(yè)務(wù)系哎統(tǒng)或正在進行開岸發(fā)的個人貸款業(yè)版務(wù)系統(tǒng)作為入庫背資產(chǎn)數(shù)據(jù)源在我骯行已有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)唉境上進行構(gòu)建。按總行設(shè)數(shù)據(jù)庫服扮務(wù)器、管理機和暗賬伴務(wù)核算機。哎證券化數(shù)據(jù)庫服拌務(wù)器獨立于個貸擺業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用阿UNIX平臺，岸數(shù)據(jù)庫擬采用I氨nformix挨/Oracle隘數(shù)據(jù)庫，存放全盎行證券化資產(chǎn)庫靶數(shù)據(jù)和分析庫數(shù)暗據(jù)，同時兼做艾賬伴務(wù)核算服務(wù)器。盎總行設(shè)管理客戶扮機若干臺

8、，進行哎資產(chǎn)庫的日常管盎理和數(shù)據(jù)分析，扳其功能包括：資邦產(chǎn)庫備選子系統(tǒng)暗、資產(chǎn)入庫子系霸統(tǒng)、資產(chǎn)庫管理柏子系統(tǒng)、債券管艾理子系統(tǒng)、疤賬把務(wù)核算子系統(tǒng)、敗信息分析子系統(tǒng)百和系統(tǒng)維護子系霸統(tǒng)。信貸管理客哀戶機采用Win叭dows NT爸/2班000拌操作系統(tǒng)，采用稗C/S結(jié)構(gòu)，用鞍DELPHI程啊序開發(fā)語言單獨跋進行軟件開發(fā)，懊OLAP分析工笆具擬采用Con皚gnos。稗賬板務(wù)核算機完成證半券化的財務(wù)會計胺核算，擺賬礙務(wù)核算程序采用礙C/S方式，程癌序存放在客戶機藹上，用Delp絆hi,VB,V凹C等語言編程，奧或購買成熟財務(wù)熬軟件產(chǎn)品。扒經(jīng)辦證券化業(yè)務(wù)哀的一級分行設(shè)數(shù)奧據(jù)庫服務(wù)器和管伴理機。數(shù)據(jù)

9、庫服疤務(wù)器在個人貸款霸系統(tǒng)上線以前可俺采用臨時服務(wù)器扳，上線后和個人跋貸款系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫扒服務(wù)器共用同一叭臺服務(wù)器，個貸靶業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計時扮已考慮了證券化礙資產(chǎn)庫。數(shù)據(jù)庫哀服務(wù)器采用UN疤IX平臺，數(shù)據(jù)拜庫擬采用Inf板ormix數(shù)據(jù)板庫，存放全轄證癌券化資產(chǎn)庫數(shù)據(jù)八。一級分行設(shè)管皚理機一臺，進行白資產(chǎn)庫的日常管癌理，其功能包括笆：資產(chǎn)庫備選子安系統(tǒng)、資產(chǎn)入庫俺子系統(tǒng)、資產(chǎn)庫艾管理子系統(tǒng)。軟隘件結(jié)構(gòu)同總行信疤貸管理機。信貸襖管理客戶機采用襖Windows芭 NT/2扮000頒操作系統(tǒng)，采用佰C/S結(jié)構(gòu)，用巴DELPHI程盎序開發(fā)語言單獨癌進行軟件開發(fā)。背二級分行和經(jīng)辦白行不單獨設(shè)管理罷機，個貸系統(tǒng)上

10、阿線前可利用現(xiàn)有巴設(shè)備，采用和一俺級分行類似的程鞍序作為過度性應(yīng)班用，其功能包括隘資產(chǎn)庫備選子系伴統(tǒng)、資產(chǎn)入庫子拔系統(tǒng)、資產(chǎn)庫管皚理子系統(tǒng)。個貸笆系統(tǒng)上線后，這絆些功能已在個貸癌系統(tǒng)信貸管理機芭上實現(xiàn)，工作方哀式為采用B/S跋方式通過一級分吧行應(yīng)用服務(wù)器（半J2EE平臺）奧實現(xiàn)，編程語言礙為JAVA。6.投資概算板年度扮費用大項伴項目階段辦年度費用概算敖備注拌2002年拔人員費用爸研究論證階段靶70白場租費把研究論證階段把24翱專家咨詢論證費白研究論證階段瓣86愛非項目組人員會凹議費芭研究論證階段把10伴測試、試點及檢哎驗費哀研究論證階段襖10拌行外設(shè)備使用費爸研究論證階段壩10懊支持與服務(wù)費芭研究論證階段骯10敖工具軟件購置費襖研究論證階段奧10斑設(shè)備購置費愛研究論證階段巴20挨年度合計靶250耙2003年擺人員費用疤開發(fā)階段笆107案場租費瓣開發(fā)階段傲36絆專家咨詢論證費骯開發(fā)階段班172岸非項目組人員會癌議費扮開發(fā)階段翱16巴培訓(xùn)推廣費挨開發(fā)階段壩10稗測試、試點及檢唉驗費扒開發(fā)階段啊10胺行外設(shè)備使用費百開發(fā)階段捌10藹支持與服務(wù)費敖開發(fā)階段俺10胺工具軟件購置費隘開發(fā)階段搬50氨設(shè)備購置費藹開發(fā)階段版50敗年度合計疤481擺2003年唉人員費用八培訓(xùn)推廣階段耙130礙場租費背培訓(xùn)推廣階段半24熬專家咨詢論證費般培訓(xùn)推廣階段昂86鞍培訓(xùn)推廣費奧培訓(xùn)