計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)大作業(yè)-建立模型

1、學(xué)院：金融學(xué)院上課學(xué)期：2011-2012 第一學(xué)期課程名稱： 金融計(jì)量學(xué)_指導(dǎo)教師：實(shí)驗(yàn)主題：GDP增長與三大產(chǎn)業(yè)關(guān)系模型小組成員：二零一一年一月二十四日目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 摘要 3 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 引言 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 提出問題 4 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 建立模型 4 HYPERLINK l bookm

2、ark8 o Current Document 制作散點(diǎn)圖 4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 模型參數(shù)估計(jì) 8 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 模型的檢驗(yàn) 9計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn) 9 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 多重共線性檢驗(yàn) 9 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 簡單回歸系數(shù)檢驗(yàn) 10 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 找出最簡單的回歸形式

3、 10 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 逐步回歸法檢驗(yàn) 14 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 異方差性檢驗(yàn) 15 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 圖示檢驗(yàn)法 15檢驗(yàn) . 16 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 異方差的修正 . 17 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 隨即擾動(dòng)項(xiàng)序列相關(guān)檢驗(yàn) 18檢驗(yàn) . 186.拉格朗日乘數(shù)（LM檢驗(yàn) 19

4、序列相關(guān)性修正 19經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 20統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 21 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 擬合優(yōu)度檢驗(yàn) 21 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 方程顯著性檢驗(yàn) F檢驗(yàn) 21 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 參數(shù)顯著性檢驗(yàn) t檢驗(yàn) 21 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 結(jié)論 22 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 對(duì)策與建議 23 HYPERLIN

5、K l bookmark46 o Current Document 參考文獻(xiàn)： 23摘要經(jīng)濟(jì)發(fā)展是以GD戌曾長為前提的，而GD戌曾長與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)又有著密不可分的關(guān)系。本文采用 1981 年至 2010年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 通過建立多元線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法，研究三大產(chǎn)業(yè)增長對(duì)我國GDP增長的貢獻(xiàn)，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式， 促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要性。關(guān)鍵字：GDP增長；三大產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)1. 引言GDP增長通常是指在一個(gè)較長的時(shí)間跨度上，一個(gè)國家人均產(chǎn)出(或人均收入)水平的持 續(xù)增加。GDP增長率的高低體現(xiàn)了一個(gè)國家或地區(qū)在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量的增長速度，也是衡 量一個(gè)國家

6、或地區(qū)總體經(jīng)濟(jì)實(shí)力增長速度的標(biāo)志。 它構(gòu)成了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)， 而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 的調(diào)整與優(yōu)化升級(jí)對(duì)于GD戌曾長乃至經(jīng)濟(jì)發(fā)展至關(guān)重要。一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的狀態(tài)及優(yōu)化升級(jí)能力，是 GDP發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。十六大?bào)告提出，推 進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)， 形成以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)為先導(dǎo)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)為支撐、服務(wù)業(yè)全面發(fā) 展的產(chǎn)業(yè)格局。十七大報(bào)告明確指出，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)， 這是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)全局緊迫而 重大的戰(zhàn)略任務(wù)。 十二五規(guī)劃綱要又將經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為主攻方向和核心任務(wù)。產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)對(duì)于促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。2. 提出問題我國把各種產(chǎn)業(yè)劃分為第一產(chǎn)業(yè)， 第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)。 他

7、們?cè)谡麄€(gè)國民經(jīng)濟(jì)中各自發(fā)揮 著不同程度的作用。 近幾十年來來我國的經(jīng)濟(jì)已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化。 各大產(chǎn)業(yè)在整個(gè)國 民經(jīng)濟(jì)中所占的地位和作用也在發(fā)生著相應(yīng)的變化和調(diào)整。 對(duì)于這種變化是否符合我國的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)我國的經(jīng)濟(jì)影響作用是否明顯，他們與國內(nèi)生產(chǎn)總值又有著怎樣的關(guān)系，對(duì)整個(gè) 國內(nèi)生產(chǎn)總值又有多大的影響， 對(duì)于三大產(chǎn)業(yè)， 在新的條件下哪一產(chǎn)業(yè)對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的影響 更明顯， 隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及改革開放的不斷深入， 研究經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的各個(gè)因素， 成為決策部門的一個(gè)重要課題。 伴隨著這些想法我們小組做了下面的模型進(jìn)行分 析。本文采用 1981年至 2010年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，

8、通過建立多元線性回歸模型，運(yùn)用最小二乘法， 研究三大產(chǎn)業(yè)增長與我國GDF即經(jīng)濟(jì)增長增長的關(guān)系，從而得出調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展 方式，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要性。3. 建立模型根據(jù)GD戌曾長與三大產(chǎn)業(yè)增長的關(guān)系建立模型。其模型表達(dá)式為：丫二 + ixi + 2X2 +3X3 + 卩 i (i=1,2,3)其中：丫表示國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年增長率，XI、X2、X3分別表示第一、二、三產(chǎn)業(yè)的 年增長率，0表示在不變情況下經(jīng)濟(jì)固有增長率，B i分別表示各產(chǎn)業(yè)部門在經(jīng)濟(jì)增長中的權(quán) 數(shù)；B i Xi則表示各產(chǎn)業(yè)部門對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)。卩i表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。通過上式，我們可以了解到，各產(chǎn)業(yè)每增長1個(gè)

9、百分點(diǎn)，國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)會(huì)如何變化。 從而進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，為產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整提供依據(jù)與參考。制作散點(diǎn)圖1、首先制作解釋變量X1,X2,X3對(duì)被解釋變量丫（即GDP的散點(diǎn)圖，初步認(rèn)知他們之間 的關(guān)系。（圖1）2、再分別對(duì)第一產(chǎn)業(yè)增長率 XI,第二產(chǎn)業(yè)增長率X2,第三產(chǎn)業(yè)增長率X3與國內(nèi)生產(chǎn)總 值GDP勺關(guān)系進(jìn)行散點(diǎn)圖分析，對(duì)它們之間的大致關(guān)系做一個(gè)初步了解。（1）第一產(chǎn)業(yè)增長率X1與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP勺散點(diǎn)圖 （圖2）由圖可以初步看出被解釋變量 丫與解釋變量X1大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系，但相 關(guān)度不高。（2）第二產(chǎn)業(yè)增長率X2與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP勺散點(diǎn)圖（圖3）由圖也可以初步看出被解釋

10、變量 丫與解釋變量X2大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系，相 關(guān)度比較高（3）第三產(chǎn)業(yè)增長率X3與國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP勺散點(diǎn)圖（圖4）由圖同樣可以初步看出被解釋變量 丫與解釋變量X3大致存在一個(gè)正相關(guān)同方向變動(dòng)的關(guān)系， 相關(guān)度同樣是比較高的。模型參數(shù)估計(jì)運(yùn)用 gretl 軟件，采用最小二乘法，對(duì)搜集的數(shù)據(jù)進(jìn)行線性回歸，對(duì)所建模型參數(shù)進(jìn)行估 計(jì)。（圖5）可得到模型表達(dá)式為： 丫= + X1 + X2 + X3模型的檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)多重共線性檢驗(yàn)對(duì)于模型的基本假設(shè)之一就是解釋變量之間相互獨(dú)立。 如果某兩個(gè)或多個(gè)解釋變量之間出 現(xiàn)了相關(guān)性，則稱為存在多重共線性。在本模型中，經(jīng)過最小二乘法估計(jì)，模型的

11、 R2 和 F 值都比較大，但各參數(shù)估計(jì)值的t 檢驗(yàn)值大小不一，說明各解釋變量對(duì) Y 的聯(lián)合作用顯著，但各解釋變量間可能存在共線性而使得它們對(duì) Y 的獨(dú)立作用并不 都是很明顯。接下來我們需要進(jìn)一步對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。簡單回歸系數(shù)檢驗(yàn)（圖 6）結(jié)果顯示變量 X2 與 X3 之間可能存在著較高的多重共線性。 需要進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)已確定變 量間是否真的存在多重共線性。我們采用逐步回歸法做進(jìn)一步分析。找出最簡單的回歸形式（1）Y與X1構(gòu)成的回歸模型（圖 7）（2）丫與X2構(gòu)成的回歸模型（圖 8）（3）丫與X3構(gòu)成的回歸模型（圖 9）由上，分別歸納出丫與X1,X2,X3之間的回歸，得：A(1)丫0.94770.

12、1292X1(2)A丫3.68840.5537X2(3)A丫2.52730.6727X3可見，GDP增長率受第二產(chǎn)業(yè)增長率影響最大，與經(jīng)驗(yàn)相符，因此選（2）為初始回歸模型逐步回歸法檢驗(yàn)以GDP為解釋變量，逐個(gè)引入解釋變量，構(gòu)成回歸模型，進(jìn)行模型檢驗(yàn)。根據(jù)擬合優(yōu)度的變化來決定新引入的變量是否可以用其他變量的線性組合代替。第一步，以 GDP 為被解釋變量，引入 X2,X1 進(jìn)行模型估計(jì)。（圖 10 ）第二步，引入解釋變量 X3GDP=f（X2,X1 ， X3）（圖 11）模型的擬合優(yōu)度再次提高，變量也通過了 t檢驗(yàn)。以上結(jié)果表明，模型中選取的變量都是必要且合理的。所以綜上所述，該模型不存在多重共線

13、性，不需要增減變量。異方差性檢驗(yàn)在模型的基本假設(shè)中，假定了隨機(jī)干擾項(xiàng)之間同方差。然而對(duì)于不同的樣本點(diǎn)，隨機(jī)干擾項(xiàng)的方差不再是常數(shù)，而是互不相同的，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差。我們先用圖示檢驗(yàn)的方法大致判斷模型是否存在異方差。圖示檢驗(yàn)法(圖 12)由圖示檢驗(yàn)大致可以看出，模型存在不同形式的異方差，但還不準(zhǔn)確，需要下面做進(jìn)一步檢驗(yàn)。White檢驗(yàn)(圖 13)2White檢驗(yàn)結(jié)果得nR =，大于在給定的5%勺顯著性水平下查表得到的(8)，故在5%70.0.5 7的顯著性水平下模型存在異方差性。下面我們需要對(duì)他進(jìn)行修正；異方差的修正(圖 14)經(jīng)過修正后的模型表達(dá)式為：Y = + 567X1 + 320X2

14、+()() () ()2 2R 0.9911 R 0.9901 F=隨即擾動(dòng)項(xiàng)序列相關(guān)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)過修正后，由最小二乘法估計(jì)結(jié)果可知： DW值為，而n=30, k=4 (包含常數(shù)項(xiàng))的 DW臨界值下限為，說明模型存在序列相關(guān)性。拉格朗日乘數(shù)( LM )檢驗(yàn)(圖 15 )在 0.05的條件下， 02.05 (1) 3.84所以該模型存在 1 階序列相關(guān)性。同 理可以得到模型同樣存在 2 階，3 階序列相關(guān)性。下面要對(duì)它進(jìn)行修正： 序列相關(guān)性修正(圖 16 )經(jīng)過修正后的最終的 模型表達(dá)式為 ：Y= + + 002X2 +) () () ()經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)通過估計(jì)所得到參數(shù)，可進(jìn)行經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：0 ，

15、表示當(dāng)三大產(chǎn)業(yè)保持原有規(guī)模，我國 GDP仍能增加個(gè)百分點(diǎn)。這種結(jié)果符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，合理。1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加個(gè)百分1個(gè)百分點(diǎn)，GDF增加002個(gè)1個(gè)百分點(diǎn)，GDP增加個(gè)百分1 =, 表示在其他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長點(diǎn)；反之，降低，符合經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)。2=002,表示在其他條件不變的情況下，第產(chǎn)業(yè)每增長百分點(diǎn)；反之，降低 002，符合現(xiàn)實(shí)。3 =, 表示在其他條件不變的情況下，第一產(chǎn)業(yè)每增長點(diǎn)；反之，降低，同樣符合邏輯。 綜上可知，該模型符合經(jīng)濟(jì)意義，經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)通過。且根據(jù)這一數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，第二 產(chǎn)業(yè)的增長對(duì)GDP勺增長影響是最大的，這也符合我們?nèi)粘Ｋ季S中對(duì)GDF增長的理解。因此,大力

16、發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)增長具有至關(guān)重要的作用。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)可決系數(shù)由參數(shù)估計(jì)結(jié)果可得，樣本決定系數(shù)接近于 1,可見其擬合優(yōu)度不錯(cuò)。說明 GDP勺增長% 可由第一、二、三產(chǎn)業(yè)的增長來解釋。該模型的指示性作用還是非常強(qiáng)的。調(diào)整后勺可決系數(shù)因解釋變量為多元，使用調(diào)整勺擬合優(yōu)度， 以消除解釋變量對(duì)擬合優(yōu)度勺影響。 調(diào)整后勺 同樣很高，所以，其擬合程度不錯(cuò)。方程顯著性檢驗(yàn) F 檢驗(yàn)構(gòu)造假設(shè)HO: B i =0H1:B i不全為零在 H0 成立勺條件下，統(tǒng)計(jì)量F= (ESS/k)/(RSS/(n-K-1)=而在給定顯著性水平a 30,k=3時(shí)，查表得F,由此可知，應(yīng)拒絕原假設(shè)，接受 H1,認(rèn)為

17、 回歸方程顯著成立。參數(shù)顯著性檢驗(yàn) t 檢驗(yàn)同樣構(gòu)造假設(shè)HO: B i =0H1:B i工0在H0成立的條件下，統(tǒng)計(jì)量t =(A B i- B i)/SL B i)當(dāng)B i =0時(shí)，t仁、t2=、t 3=;在顯著性水平a 30,k=3時(shí)，查表得t 25,得t t 25則拒 絕原假設(shè)，接受備擇假設(shè)，即認(rèn)為B i顯著不為0。7. 結(jié)論由數(shù)據(jù)生成的趨勢(shì)圖 (圖 17) 綜合上圖，再聯(lián)系本次模型，可以發(fā)現(xiàn)：1、第二產(chǎn)業(yè)對(duì)GD戌曾長的貢獻(xiàn)率是幾個(gè)因素中最大的，其次是第三產(chǎn)業(yè)，最小的是第一 產(chǎn)業(yè)；2、第二、三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP勺貢獻(xiàn)率總體來說在不斷提高，其中以第三產(chǎn)業(yè)的增速最快，而 第一產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)率有所下降；3

18、、我國的第一產(chǎn)業(yè)發(fā)展的并不是很好，但另一個(gè)方面也說明第一產(chǎn)業(yè)還有很大的上升區(qū)4、與發(fā)達(dá)國家相比，我國還沒有充分發(fā)揮出第三產(chǎn)業(yè)對(duì)國家經(jīng)濟(jì)的巨大拉動(dòng)作用，仍有 很大的提升區(qū)間。8. 對(duì)策與建議1、保持第二產(chǎn)業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用，并大力發(fā)展核心工業(yè)，推進(jìn)其向知識(shí)密集型產(chǎn) 業(yè)的轉(zhuǎn)變。 要堅(jiān)持走中國特色新興工業(yè)化道路，著重改造提升制造業(yè)，培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn) 業(yè)，建立創(chuàng)新型國家，提高我國核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、大力發(fā)掘第三產(chǎn)業(yè)的潛力，把第三產(chǎn)業(yè)打造成拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)力量，借以解決就 業(yè)，改善人民生活等問題。 加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展， 把推動(dòng)服務(wù)業(yè)大發(fā)展作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí) 的戰(zhàn)略重點(diǎn)。3、推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的改革，用技術(shù)革新提升農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重，預(yù)防日益嚴(yán)重 的糧食危機(jī)。 加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，調(diào)整農(nóng)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高我國農(nóng)業(yè)的科技化、產(chǎn)業(yè)化、 現(xiàn)代化水平。4、保持各大產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展，大力發(fā)展先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，推動(dòng)個(gè)大產(chǎn)業(yè) 技術(shù)革新。 堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，推動(dòng)產(chǎn)