§2.10單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型綜合練習(xí)2

1、2022-4-2212022-4-222Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 08/03/01 Time: 10:25 Sample: 1981 1996 Included observations: 16 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 49.76411 13.17013 3.778559 0.0020 I 0.458309 0.005302 86.43710 0.0000 R-squared 0.998130 Mean dependent var 937.9

2、375 Adjusted R-squared 0.997996 S.D. dependent var 736.1337 S.E. of regression 32.95305 Akaike info criterion 9.944513 Sum squared resid 15202.65 Schwarz criterion 10.04109 Log likelihood -77.55611 F-statistic 7471.372 Durbin-Watson stat 0.877607 Prob(F-statistic) 0.000000 2022-4-223obsyY(y-y)/y1980

3、236236.00000.0000001981262269.7522-0.0295891982284285.3347-0.0047001983311309.16680.0058951984354355.9142-0.0054071985437421.45240.0355781986485465.90830.0393641987550527.78000.0404001988693670.77220.0320751989762742.72670.0252931990803798.64030.0054291991896910.9259-0.016658199210701097.9158-0.0260

4、90199313311396.7330-0.049386199417811847.7087-0.037456199523112274.39400.015840199626772631.87470.016857思考：為了不思考：為了不剔剔除解釋變量，可除解釋變量，可采用廣義差分法采用廣義差分法（或去掉常數(shù)）（或去掉常數(shù)）來處理多重共線來處理多重共線性（見下頁）。性（見下頁）。2022-4-2242022-4-2251、理論模型設(shè)計：變量選擇和模型關(guān)系的確定。、理論模型設(shè)計：變量選擇和模型關(guān)系的確定。2、樣本數(shù)據(jù)的收集、樣本數(shù)據(jù)的收集3、參數(shù)估計及模型檢驗、參數(shù)估計及模型檢驗（1）檢驗序列相關(guān)性和

5、用杜賓兩步法來消除序列相）檢驗序列相關(guān)性和用杜賓兩步法來消除序列相關(guān)。關(guān)。（2）異方差檢驗）異方差檢驗（3）多重共線性檢驗）多重共線性檢驗4、最終模型及模擬結(jié)果、最終模型及模擬結(jié)果2022-4-2262022-4-227因為涉及價值量指標(biāo)，由于物價因素的影響，沒有因為涉及價值量指標(biāo)，由于物價因素的影響，沒有可比性，必須采用口徑一致的物價指數(shù)進(jìn)行調(diào)整?？杀刃裕仨毑捎每趶揭恢碌奈飪r指數(shù)進(jìn)行調(diào)整。下面入選的變量是按當(dāng)年價統(tǒng)計的。下面入選的變量是按當(dāng)年價統(tǒng)計的。發(fā)電量發(fā)電量Y與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值Z1線性關(guān)系。線性關(guān)系。Y與輕工業(yè)總產(chǎn)值與輕工業(yè)總產(chǎn)值Z2成二次關(guān)系：成二次關(guān)系：Y(Z2)Y與重工業(yè)

6、總產(chǎn)值與重工業(yè)總產(chǎn)值Z3成二次關(guān)系：成二次關(guān)系：Y(Z3)Yt=b0+b1Z1t+b2(Z2t)+b3(Z3t)+tt=1971,1972,1994怎么確定出來的？怎么確定出來的？2022-4-228Z2、Z3資料來源：資料來源：中國工業(yè)年鑒中國工業(yè)年鑒Z1資料來源：資料來源：中國農(nóng)業(yè)年鑒中國農(nóng)業(yè)年鑒用農(nóng)副產(chǎn)品收購價格總指數(shù)用農(nóng)副產(chǎn)品收購價格總指數(shù)P1來調(diào)整來調(diào)整Z1,用農(nóng)村用農(nóng)村工業(yè)品零售價格總指數(shù)工業(yè)品零售價格總指數(shù)P2來調(diào)整來調(diào)整Z2、Z3，資料，資料來源：來源：中國物價統(tǒng)計年鑒中國物價統(tǒng)計年鑒，（現(xiàn)在這些價格，（現(xiàn)在這些價格指數(shù)有何變化？）指數(shù)有何變化？）顯然，物價總指數(shù)的口徑并不理想

7、顯然，物價總指數(shù)的口徑并不理想.Y單位：億千瓦小時單位：億千瓦小時Z1、Z2、Z3當(dāng)年價，單位：億元當(dāng)年價，單位：億元P1和和P2兩個物價總指數(shù)，兩個物價總指數(shù)，1950=100。2022-4-229obsyZ1z2z3P1P2197113841068103713771.9831.102197215241075110014652.0111.096197316681173121215822.0281.096197416881215124115512.0451.096197519581260141317942.0871.096197620311258144818302.0971.097197722

8、341253163820872.0921.098197825661397182624112.1741.098197928201689204526362.6551.099198030061925243027242.8441.108198130932181278126193.0121.119198232772483291928923.0781.137198335142750313533263.2131.148198437703214360840093.3421.184198541073619461051063.6291.222198644954013533058643.8611.261198749

9、734676665671574.3241.322198854525865897992455.3191.52319895848653510761112566.1171.80819906212766211813121115.9581.89119916775815713801144475.8391.94819927539908517492195746.0382.008199383951099523184295086.8472.245199492811575036204407059.5792.6312022-4-2210X1=Z1/P1X2=Z2/P2X3=Z3/P2這三個總產(chǎn)值經(jīng)物價這三個總產(chǎn)值經(jīng)物

10、價總指數(shù)調(diào)整后，成為總指數(shù)調(diào)整后，成為可比，均調(diào)整到基期可比，均調(diào)整到基期1950的價。調(diào)整后的的價。調(diào)整后的數(shù)據(jù)如右圖數(shù)據(jù)如右圖,其關(guān)系仍其關(guān)系仍然線性關(guān)系為：然線性關(guān)系為：obsX1X2X31971538.5779941.01631249.5461972534.55991003.64961336.6791973578.40241105.83941443.4311974594.13201132.29931415.1461975603.73741289.23361636.8611976599.90461319.96351668.1861977598.94841494.79831904.5451

11、978642.59431663.02372195.8111979636.15821860.78252398.5441980676.86362193.14082458.4841981724.10362485.25472340.4831982806.69272567.28232543.5361983855.89792730.83622897.2131984961.69963047.29733385.9801985997.24443772.50414178.39619861039.36804226.80414650.27819871081.40615034.79585413.76719881102.

12、65095895.60086070.25619891068.33425951.88056225.66419901286.00206246.95936404.54819911396.98587084.70237416.32419921504.63738711.15549748.00819931605.812810326.948813143.87519941644.221713760.547315471.304Yt=b0+b1X1t+b2(X2t)+b3(X3t)+t2022-4-2211經(jīng)濟(jì)意義合理，整體線性關(guān)系顯著經(jīng)濟(jì)意義合理，整體線性關(guān)系顯著,但經(jīng)查但經(jīng)查DW表，表，0DW=0.690，經(jīng)濟(jì)

13、意義合理。，經(jīng)濟(jì)意義合理。統(tǒng)計檢驗取統(tǒng)計檢驗取=0.05R2=0.995806,F= 1583.062(Prob=0)所以方程的所以方程的R2, F檢驗通過。檢驗通過。 t檢驗：檢驗：X1、(X2)1/2、(X3)1/2的的Prob分別為：分別為：0.0274、0.0004、0.1634 X1、(X2)1/2 的的t檢驗通過，檢驗通過， (X3)1/2的的t檢驗不通過。檢驗不通過。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗: (1)、序列、序列相關(guān)檢驗，方法一：相關(guān)檢驗，方法一：D.W= 0.690459，n=24,k=4, =0.05,查表得查表得dl=1.1,dU=1.66.所以所以 0DW=0.69d

14、L=1.10，存在序列相關(guān)，必須存在序列相關(guān)，必須修正模型的序列相關(guān)。修正模型的序列相關(guān)。2022-4-22132022-4-2214估計原模型，得殘差項估計自相關(guān)系數(shù)估計原模型，得殘差項估計自相關(guān)系數(shù)的第一次估計的第一次估計 。將。將 代入廣義差分模型（代入廣義差分模型（2.10.7）右端方括號中各變量的樣本值）右端方括號中各變量的樣本值(Y值不用求），并估計（值不用求），并估計（2.10.7)模型模型(并非估計并非估計(2.10.6)。 則則Yt-1的系數(shù)即為第二次估計值的系數(shù)即為第二次估計值 ，將第二次估計值，將第二次估計值 代入代入（2.10.6）的兩端作廣義差分生成樣本值（包括）的兩

15、端作廣義差分生成樣本值（包括Y值）。最后值）。最后估計估計(2.10.6) （注意并非估計注意并非估計(2.10.7)式式)得到修正了序列相關(guān)得到修正了序列相關(guān)性的模型。性的模型。)7 .10. 2(1)6 .10. 2(121)1(3213321)1(221221)-1(t111021)1(3213321)1(221221)-1(t1101xxvxxaxxaxayayvxxaxxaxaayyitttttttittttttt2022-4-2215（1）用原模型估計出來的）用原模型估計出來的d=D.W, =1-d/2 (2) 用原模型估計出來的殘差樣本：用原模型估計出來的殘差樣本：resid=

16、用用OLS估計殘差模型（注意無常數(shù)項）：估計殘差模型（注意無常數(shù)項）： t=t-1+t (*)下面在已估計出（下面在已估計出（2.10.5)的基礎(chǔ)上進(jìn)行杜賓兩步的基礎(chǔ)上進(jìn)行杜賓兩步法。法。2022-4-22162022-4-2217GENR DX1=X1-0.651352*X1(-1)GENR DX2=X20.5-0.651352*X2(-1)0.5GENR DX3=X30.5-0.651352*X3(-1)0.5估計（估計（2.10.7)得：得：2022-4-2218=0.9601832022-4-2219GENR Dy=Y-0.960183*Y(-1)GENR DX1=X1-0.96018

17、3*X1(-1)GENR DX2=X20.5- 0.960183 *X2(-1)0.5GENR DX3=X30.5- 0.960183 *X3(-1)0.5估計（估計（2.10.6)得：（得：（注意不是估計（注意不是估計（2.10.7)式）式）2022-4-2220估計（估計（2.10.6)得：得：2022-4-2221因為常數(shù)項不顯著，去掉常數(shù)項，再回歸得（因為常數(shù)項不顯著，去掉常數(shù)項，再回歸得（值值仍然取為仍然取為0.960183=）：）：2022-4-2222廣義差分廣義差分后，已經(jīng)后，已經(jīng)不存在異不存在異方差方差先求出最終模型先求出最終模型(詳見后面）的誤差項詳見后面）的誤差項et=Y

18、t-Yt，再作估計：，再作估計： 或作或作et與與Yt.2022-4-2223因為已經(jīng)對模型進(jìn)行了廣義差分，差分可以消因為已經(jīng)對模型進(jìn)行了廣義差分，差分可以消除或修正多重共線性，所以，不再進(jìn)行多重共除或修正多重共線性，所以，不再進(jìn)行多重共線性檢驗。線性檢驗。 （同學(xué)們可計算其（同學(xué)們可計算其VIF值）值） 。2022-4-2224（1）發(fā)電量需求模型是由基本估計和修正項）發(fā)電量需求模型是由基本估計和修正項兩項合成的。兩項合成的。（2）最終方程為方程（）最終方程為方程（3）（3）模擬預(yù)測結(jié)果）模擬預(yù)測結(jié)果2022-4-2225xx1 - t213321221102113321122111012133212211021)1(3213321)1(221221)-1(t111021)1(3213321)1(22