計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論資料

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論資料Econometrics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程說(shuō)明 教學(xué)目的教學(xué)目的 經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門(mén)課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。 先修課程先修課程 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線(xiàn)性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)教材及參考書(shū) 教材：教材：Jeffrey M.Wooldridge 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論 參考書(shū)：參考書(shū)： 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要（第二版），古扎拉蒂，機(jī)械工業(yè)出版社，2000年7月 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版），古扎拉蒂著，林少宮譯，中國(guó)人民大學(xué)出版社，2000年3月 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教

2、育出版社，2000年7月 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)，李長(zhǎng)風(fēng)，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，1996年5月 文獻(xiàn)期刊1.經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究(Economic Research Journal) 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所主辦2.經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)(Economics information) 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所主辦3.數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究(Quantitative & Technical Economics) 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所主辦4.統(tǒng)計(jì)研究統(tǒng)計(jì)研究(Statistical Research) 中國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)，

3、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究所主辦學(xué)習(xí)方法 理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問(wèn)題的解決； 對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程； 對(duì)于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論； 必須十分重視綜合練習(xí)； 必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門(mén)，修行在個(gè)人”，多練。第一章 導(dǎo)論關(guān)于導(dǎo)論一、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系三、 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟四、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件關(guān)于導(dǎo)論導(dǎo)論是課程的綱。學(xué)好導(dǎo)論，可以說(shuō)學(xué)好了課程的一半。參觀(guān)一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。導(dǎo)論的目的：

4、 了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位； 了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容； 了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)； 了解課程的學(xué)習(xí)方法； 介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。不必全懂，只需似懂非懂。一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.1.產(chǎn)生產(chǎn)生2.2.定義定義3.3.起源和發(fā)展起源和發(fā)展二、學(xué)科內(nèi)容體系1.分類(lèi)2.和其他學(xué)科關(guān)系3.在經(jīng)濟(jì)學(xué)中地位產(chǎn)產(chǎn) 生生 英文“Econometrics”最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希R. Frish于1926年模仿生物計(jì)量學(xué)“Biometrics”提出的，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。 1930年12月29日弗里希和荷蘭的丁伯根(J. Tinbergen)在美國(guó)克利夫蘭成立國(guó)

5、際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，1933年創(chuàng)辦了學(xué)會(huì)會(huì)刊Econometrica，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立學(xué)科正式誕生了。定定 義義 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀(guān)存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。 挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R. Frish）將它定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。定定 義義 弗里希在Econometrica的創(chuàng)刊辭中這樣指出：“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)

6、表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科關(guān)系起源和發(fā)展起源和發(fā)展起源： 1676威廉配第政治算術(shù) 19世紀(jì)高斯最小二乘法 1929年Moore關(guān)于工資的定量分析 1930年國(guó)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)發(fā)展： 經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化 統(tǒng)計(jì)方法的發(fā)展 計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展哈佛景氣指數(shù) 為預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)向，美國(guó)哈佛經(jīng)濟(jì)研究會(huì)曾對(duì)50多個(gè)與經(jīng)濟(jì)狀況密切相關(guān)的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行了篩選和處理，最后選定了17項(xiàng)指標(biāo)并把它們分類(lèi)組合，得到了三個(gè)

7、指標(biāo)組合。 A組主要與股票市場(chǎng)有關(guān)，某平均值的曲線(xiàn)稱(chēng)為投機(jī)曲線(xiàn)；B組主要與商品交易市場(chǎng)有關(guān)，稱(chēng)為商情曲線(xiàn)；C組與金融市場(chǎng)有關(guān)，稱(chēng)為貨幣曲線(xiàn)。1. 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2. 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3. 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4. 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分分 類(lèi)類(lèi)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱(chēng)，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。 在西方許多以“Econometrics”為名稱(chēng)的書(shū)中，往往包含如此廣泛的內(nèi)容。這些方法，盡管都是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合，但是它們之間有顯

8、著區(qū)別。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說(shuō)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。一般意義上的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括單方程模型和聯(lián)立方程模型兩大類(lèi)。單方程模型的研究對(duì)象是單一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，揭示存在其中的單向因果關(guān)系。聯(lián)立方程模型的研究對(duì)象是一個(gè)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，揭示存在其中的復(fù)雜的因果關(guān)系。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，實(shí)際上就是以回歸分析為主要方法的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。 經(jīng)

9、典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一般分為線(xiàn)形模型和非線(xiàn)性模型兩大類(lèi)，我們將主要介紹線(xiàn)形模型的內(nèi)容。因?yàn)榫€(xiàn)形模型應(yīng)用比較普遍，而且線(xiàn)形模型的理論和方法是構(gòu)成非線(xiàn)形模型的基礎(chǔ)。并且非線(xiàn)形模型有時(shí)還可以轉(zhuǎn)化成線(xiàn)形模型。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱(chēng)為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。 除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，需要應(yīng)用廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初級(jí)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線(xiàn)性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容； 中級(jí)中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線(xiàn)性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線(xiàn)性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容； 高級(jí)高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)