銀行從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理考試題無憂 模擬 真題 資料全整

1、最新銀行從業(yè)（風(fēng)險(xiǎn)管理）考試題無憂 模擬 真題 資料全整下載11、單選題1、按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面不屬于違約的一種情況是（）。A銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 B債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60天C銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失D銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話），借款人可能無法全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)2、客戶投訴占比公式為：每項(xiàng)產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量，客戶投訴反映了商業(yè)銀行正確處理包括行政事務(wù)在內(nèi)的能力，同時(shí)也體現(xiàn)了（）。A客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的滿意程度B客戶的忠誠度C客戶對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)的改進(jìn)建議D商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)績(jī)效3、（）是一種在對(duì)損失事件

2、頻率和損失程度分布的有關(guān)假設(shè)基礎(chǔ)上，對(duì)每一產(chǎn)品線/損失事件類型的操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布進(jìn)行估計(jì)的方法。A內(nèi)部衡量法B基本指標(biāo)法C極值理論法D損失分布法4、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分為非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列（）屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)。A欺詐操作失誤B人力資源配置不當(dāng)C增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐D欺詐5、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（）。A公司治理結(jié)構(gòu)B合規(guī)文化C信息系統(tǒng)建設(shè)D外部控制體系6、（）通常指派最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。A董事會(huì)B高級(jí)管理層C監(jiān)事會(huì)D風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)7、

3、（）負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)，管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平，來有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。A董事會(huì) B監(jiān)事會(huì) C股東大會(huì) D高層管理者8、商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因主要是：（）。A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)9、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵是：（）。A模型形式的選擇 B特征變量的選擇及權(quán)重的確定 C數(shù)據(jù)的充分完備性 D數(shù)理分析的充分性10、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則不包括：（）。A全面性原則B持續(xù)性原則 C深入性原則 D審慎性原則11、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)包括（）。A過程評(píng)價(jià)和目標(biāo)評(píng)

4、價(jià)B結(jié)果評(píng)價(jià)和目標(biāo)評(píng)價(jià)C過程評(píng)價(jià)和結(jié)果評(píng)價(jià)D以上都不正確12、銀行在特定的利率變化情況下，對(duì)不同的時(shí)段運(yùn)用不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，更好地反映市場(chǎng)利率的顯著變動(dòng)所導(dǎo)致的價(jià)格的非線性變化，稱為（）。A標(biāo)準(zhǔn)久期分析法B精確久期分析法C平均久期分析法D有效久期分析法13、以下那些屬于資金交易業(yè)務(wù)？（）。A資金存放B資金拆借 C債券買賣 D以上都是14、（）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。A抵押B質(zhì)押C保證D信用證15、商業(yè)銀行員工的越權(quán)行為屬于：（）。A內(nèi)部欺詐B失職違規(guī) C違反用工法 D以上都不是16、以下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的論述，不正確的是：（）。A各家商業(yè)銀行必須嚴(yán)格按照巴塞爾委員會(huì)的要求B可以將不同

5、業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示 C目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型已成為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要計(jì)量方法 D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂17、（）是審慎銀行監(jiān)管的核心所在。A資本監(jiān)管B市場(chǎng)準(zhǔn)入C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管D流動(dòng)性監(jiān)管18、以下銀行業(yè)務(wù)中，劃入銀行賬戶的業(yè)務(wù)是：（）。A銀行持有的金融產(chǎn)品的自營頭寸B銀行持有的金融產(chǎn)品的代客買賣頭寸 C銀行做市交易形成的頭寸 D存貸款業(yè)務(wù)頭寸19、2001年10月，安然終于在資產(chǎn)負(fù)債平衡表上拉出了高達(dá)6.18億美元的大口子。在安然破產(chǎn)事件中，損失最慘重的無疑是那些投資者，尤其是仍然掌握大量安然股票的普通投資者。在此事件中受到影響的還有安然的交易對(duì)象和那些大的金融財(cái)團(tuán)

6、。其中加拿大帝國商業(yè)銀行（CIBC）被判支付24億美元，接近股東權(quán)益的20%，JP摩根大通JP支付22億美元，花旗銀行支付20億美元，占股東權(quán)益的2%，消息公布之日，所有與安然事件有關(guān)的金融機(jī)構(gòu)股票大幅下跌，損失極大由此警示商業(yè)銀行重視（）帶來的一系列嚴(yán)重?fù)p失。A信用風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C國家風(fēng)險(xiǎn) D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)20、某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為200萬元，所對(duì)應(yīng)的稅率為20%，資本預(yù)期收益率為30%，為了覆蓋該資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配置的經(jīng)濟(jì)資本為30萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟(jì)增加值為（ ）萬元。A155 B173 C151 D3921、（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)債

7、相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。A市場(chǎng)對(duì)沖 B自我對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移22、資產(chǎn)證券化屬于：（）。A改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性的措施B改善商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的措施C既是改善資產(chǎn)流動(dòng)性的措施，也是改善負(fù)債流動(dòng)性的措施D以上都不對(duì)23、影響金融工具久期的因素不包括（）。A金融工具的到期日B距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間長(zhǎng)短C到期日之前支付金額的大小D金融工具的發(fā)行日期24、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法。正確的是（）。A信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B對(duì)商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C信用風(fēng)險(xiǎn)包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等主要形式D交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)25、CeDt

8、 Portfolio View模型是對(duì)什么關(guān)系進(jìn)行建模？（）。A轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系B轉(zhuǎn)移概率與企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系 C轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系 D以上都不對(duì)26、在常用的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法中，風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的方法是：（）。A基本指標(biāo)法B標(biāo)準(zhǔn)法 C高級(jí)計(jì)量法 D以上都不是27、（）是指銀行把相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給具備較高技能和規(guī)模的第三方來進(jìn)行管理和經(jīng)營。A系統(tǒng)開發(fā)B產(chǎn)品代銷C業(yè)務(wù)外包D委托代理28、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一般包括（）。A由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B由表及里、自下而上和從已知到未知C由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D由表及里、自

9、上而下和從已知到未知29、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能是由哪些業(yè)務(wù)所引起的？（）。A資產(chǎn)業(yè)務(wù)B負(fù)債業(yè)務(wù)C表外業(yè)務(wù)D以上都有可能30、由于交易處理或流程管理失敗以及因交易對(duì)手方和外部銷售商關(guān)系導(dǎo)致的損失屬于（）風(fēng)險(xiǎn)事件。A內(nèi)部欺詐B客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)操作 C執(zhí)行、交割以及流程管理D業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗31、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)B資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)32、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定。下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的值的說法，正確的是（）。A交易和

10、銷售對(duì)應(yīng)的值為8%B商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的值為12%C支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的值為15%D公司金融對(duì)應(yīng)的值為18%33、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法。正確的是（）。A相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D百分比收益率衡量了絕對(duì)收益34、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務(wù)等（）類。A5 B6 C7 D835、下列關(guān)于商業(yè)銀行判斷集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易的說法，不正確的選項(xiàng)是（）。A關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移

11、權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排B國家控制的企業(yè)間不應(yīng)當(dāng)僅僅因?yàn)楸舜送車铱刂贫蔀殛P(guān)聯(lián)方C縱向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務(wù)重組D集團(tuán)法人客戶通常采用各種手段隱蔽關(guān)聯(lián)方或關(guān)聯(lián)交易的特征36、以下關(guān)于財(cái)務(wù)狀況分析的論述，正確的是：（）。A在效率比率的各項(xiàng)指標(biāo)中，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，那么盈利能力和償債能力就越好B利息保障倍數(shù)能力精確衡量企業(yè)的償債能力 C不應(yīng)當(dāng)孤立的定量分析各項(xiàng)財(cái)務(wù)比率，還應(yīng)當(dāng)定型的將財(cái)務(wù)比率同公司的日常經(jīng)營狀況相結(jié)合，才能得出關(guān)于客戶財(cái)務(wù)狀況的正確結(jié)論 D財(cái)務(wù)比率能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況37、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制

12、定以（）為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，并深入貫徹在日常經(jīng)營管理活動(dòng)中。A客戶 B規(guī)劃 C盈利 D風(fēng)險(xiǎn)38、在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。A最低債務(wù)承受能力 B最高債務(wù)承受能力C平均債務(wù)承受能力 D以上皆不正確39、根據(jù)國際最佳實(shí)踐，單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析中應(yīng)特別注重以下內(nèi)容，選項(xiàng)分析不正確的是（）。A識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn) B識(shí)別和評(píng)價(jià)流動(dòng)性狀況C識(shí)別和評(píng)價(jià)資產(chǎn)管理狀況 D識(shí)別和評(píng)價(jià)負(fù)債管理狀況40、商業(yè)銀行所體現(xiàn)的委托代理關(guān)系不包括：（）。A股東同管理層之間的委托代理關(guān)系B管理層同普通員工之間的委托代理關(guān)系 C銀行同客戶之間的委托代理關(guān)系 D商業(yè)銀行與同行競(jìng)爭(zhēng)者之間的

13、委托代理關(guān)系41、前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)清算是（）從資金交易業(yè)務(wù)流程來看分出的三個(gè)環(huán)節(jié)。A資金交易業(yè)務(wù)B個(gè)人信貸業(yè)務(wù)C住房信貸業(yè)務(wù)D商業(yè)綜合業(yè)務(wù)42、按國際慣例，風(fēng)險(xiǎn)資本水平各部門所占比例為30%給操作風(fēng)險(xiǎn)、30%給市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、40%給信用風(fēng)險(xiǎn)，這里的30%是指（）。A存量B流量C增量D總量43、商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于（）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B風(fēng)險(xiǎn)分散C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移44、商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的（）和主要供內(nèi)部管理實(shí)用的（）。A業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，管理信息系統(tǒng)B內(nèi)部控制系統(tǒng)，信用信息系統(tǒng)C業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，信用信息系統(tǒng)D內(nèi)部控制系統(tǒng)，管理

14、信息系統(tǒng)45、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，造成未履行的匯報(bào)義務(wù)或者（）不準(zhǔn)確。A匯報(bào)義務(wù) B監(jiān)管職責(zé)C操作規(guī)范 D風(fēng)險(xiǎn)管理46、關(guān)于專有信息和保密信息的內(nèi)容的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。A專有信息是指如果與競(jìng)爭(zhēng)者共享這些信息，會(huì)導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競(jìng)爭(zhēng)地位B保密信息則通常包括有關(guān)客戶的信息，以及內(nèi)部安排的一些詳細(xì)情況，如使用的方法、估計(jì)參數(shù)和數(shù)據(jù)等C如果以上這些專有信息和保密信息的披露會(huì)嚴(yán)重?fù)p害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具

15、體內(nèi)容，一般性披露也可以免除D這些有關(guān)專有信息和保密信息的免除規(guī)定不得與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的披露要求產(chǎn)生沖突47、某銀行整體資產(chǎn)的VaR為400O萬元。其中業(yè)務(wù)單位的VaR、VaRC如下表所示（單位：萬元）。總經(jīng)濟(jì)資本為20億元。則債券與外匯在期初應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為（）億元。A7.6，5.4B7.5，5.0C7.0，4.9D6.9，4.648、我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險(xiǎn)主要集中于（），屬于多發(fā)危險(xiǎn)。A內(nèi)部人作案 B內(nèi)外勾結(jié)C外部人作案 D內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案49、下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，不正確的是（）。A提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法B明確最

16、低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源C外部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法D構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱50、下列關(guān)于商業(yè)銀行現(xiàn)金流分類，說法不正確的是（）。A經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流是指用于銷售商品或提供勞務(wù)，經(jīng)營性租賃等所收到的現(xiàn)金B(yǎng)投資活動(dòng)的現(xiàn)金流是指收回投資，分得股利、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等C融資活動(dòng)現(xiàn)金流是指導(dǎo)致企業(yè)資本及債務(wù)規(guī)模和構(gòu)成發(fā)生變化的活動(dòng)，它包括分配股利，償還債務(wù)，融資租賃所支付現(xiàn)金，進(jìn)行權(quán)益性或債權(quán)性投資等所支付的現(xiàn)金D以上說法都不正確51、（）是提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理效率和質(zhì)量的核心。A及時(shí)的事后檢驗(yàn)

17、B精確的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) D有效的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別52、根據(jù)Credit Portfolio View模型，違約率取決于什么變量？（）。A宏觀變量的歷史數(shù)據(jù) B對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革 C僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革 D以上都是53、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。ACreditMetrics模型的基本原理是信用等級(jí)變化分析BCreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型CCreditMetrics模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)DCreditMetrics模型使用了信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的概念54、在我國商業(yè)銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的指標(biāo)

18、中，盈利增長(zhǎng)速度的計(jì)算公式為（）。A盈利增長(zhǎng)速度=本期稅后利潤(rùn)總額/上期稅后利潤(rùn)增減額B盈利增長(zhǎng)速度=本期稅后利潤(rùn)增減額/上期稅后利潤(rùn)增減額C盈利增長(zhǎng)速度=本期稅后利潤(rùn)總額/上期稅后利潤(rùn)總額D盈利增長(zhǎng)速度=本期稅后利潤(rùn)增減額/上期稅后利潤(rùn)總額55、（）是目前操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法中應(yīng)用最廣泛，最普遍的方法。A自我評(píng)估法 B損失時(shí)間評(píng)估法C流程圖 D失誤樹分析方法56、以下指標(biāo)中屬于流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是：（）。A流動(dòng)性比例B超額備付金比率 C核心負(fù)債比例 D以上都是57、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于（）。A獲得最大的安全保障B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合58、銀行賬戶的項(xiàng)目通常按（）計(jì)價(jià)。A

19、基本B歷史成本C交易D封閉59、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)，表外頭寸遭受的風(fēng)險(xiǎn)，其中居于核心地位的風(fēng)險(xiǎn)為（）。A利率風(fēng)險(xiǎn) B股票風(fēng)險(xiǎn)C商品風(fēng)險(xiǎn) D匯率風(fēng)險(xiǎn)60、風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是（）。A風(fēng)險(xiǎn)管理理念B知識(shí)C制度D內(nèi)部控制61、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變。則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B買入期限較短的金融產(chǎn)品C買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品62、下列金融衍生工具中，具有不對(duì)稱支付特征的是（）。A期貨B期權(quán)C貨幣互換D遠(yuǎn)期63、對(duì)實(shí)施測(cè)試階段的表述，下

20、面選項(xiàng)中不正確的是（）。A符合性測(cè)試分為兩種形式：業(yè)務(wù)測(cè)試和功能測(cè)試B被評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制體系有重大缺失或許多規(guī)定在實(shí)際工作中無法執(zhí)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其內(nèi)部控制進(jìn)行符合性測(cè)試C實(shí)施測(cè)試側(cè)重于評(píng)價(jià)內(nèi)部控制體系的運(yùn)行與績(jī)效，具體可以采取符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試D功能測(cè)試，即對(duì)某項(xiàng)控制的特定環(huán)節(jié)，選擇若干時(shí)期的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，確認(rèn)該環(huán)節(jié)的控制措施是否一貫或持續(xù)發(fā)揮作用64、現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采?。ǎ┑姆椒?，及時(shí)捕捉市場(chǎng)價(jià)格/價(jià)值的變化。A每月參照市場(chǎng)定價(jià)B每日參照市場(chǎng)定價(jià)C每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)65、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A改善公司治理結(jié)構(gòu) B預(yù)先

21、做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備 C確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序 D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化66、針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型是（ ）。ARiskMetrics模型 BCreditMetrics模型 C高級(jí)計(jì)量法 DKMV模型 67、風(fēng)險(xiǎn)信息的特性是（ ）。A準(zhǔn)確性、及時(shí)性B精簡(jiǎn)性C充分性、完善性D全面性68、一家商業(yè)銀行擁有100家貸款客戶，如果每家客戶的違約概率都等于10%， 那么違約客戶數(shù)量的期望和方差分別為（）。A10，10B10，9C8，10D8，969、已知a項(xiàng)目的投資半年收益率為5%，b項(xiàng)目的年收益率為7%，c項(xiàng)目的季度收益率為3%，那么三個(gè)

22、項(xiàng)目的收益率排序?yàn)椋ǎ?。Aa > b > cBb > a > cCc > a > bDb > a > c70、已知一股票的各種收益率的可能性及相應(yīng)發(fā)生概率如下表所示， 概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 ，收益率 20% 30% 15% -10% -20% ，那么該股票的預(yù)期收益率為 （）。A15%B20%C30%D6%71、投資者把他的財(cái)富的30%投資于一項(xiàng)預(yù)期收益為0.15、方差為0.04的

23、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，70%投資于收益為6%的國庫券，他的資產(chǎn)組合的預(yù)期收益為（），標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A0.114; 0.12B0.087; 0.06C0.295; 0.12D0.087; 0.1272、以下關(guān)于信用工具邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的論述，正確的是：（）。A反映單一信用工具對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用 B指增加某一信用工具在組合中的持有量而增加的整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)  C考慮到了資產(chǎn)之間的相關(guān)性  D以上都正確73、商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)中的報(bào)告路徑順序?yàn)椋ǎ?。A各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至風(fēng)險(xiǎn)管理部門，風(fēng)險(xiǎn)管理部門分析整理后，上報(bào)高管層 B風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，并報(bào)告至各業(yè)

24、務(wù)部門，各業(yè)務(wù)部門分析整理后，上報(bào)高管層 C高管層直接收集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，風(fēng)險(xiǎn)管理部門和各部門根據(jù)高管層相關(guān)指示進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 D以上說法均不正確74、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的說法，不正確的是 （ ）。A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制  B缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的重要分析手段  C20世紀(jì)70年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段  D1988年（巴塞爾資本協(xié)議）的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則

25、體系基本形成75、下列關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是 （ ）。 A國家風(fēng)險(xiǎn)可以分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)  B在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)也存在國家風(fēng)險(xiǎn)  C在國際金融活動(dòng)中，個(gè)人不會(huì)遭受因國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失  D國家風(fēng)險(xiǎn)通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍76、下列關(guān)于收益計(jì)量的說法，正確的是 （ ）。 A相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量  B資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和  C資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分

26、比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和  D百分比收益率衡量了絕對(duì)收益77、對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是 （ ）。 A利率風(fēng)險(xiǎn) B股票風(fēng)險(xiǎn) C商品風(fēng)險(xiǎn) D匯率風(fēng)險(xiǎn)78、X 、Y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，X的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，Y 的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為（ ）。 A0.630 B0.072 C0.127 D0.05679、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（）。A交易限額 B風(fēng)險(xiǎn)限額 C止損限額 D單一客戶限額80、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確

27、的是（）。 A確保及時(shí)處理投訴和批評(píng) B增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度 C增強(qiáng)對(duì)公眾的透明度 D明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任81、下列對(duì)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)信息披露要求的說法，不正確的是（）。A必須每季度披露風(fēng)險(xiǎn)管理政策B根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，銀行應(yīng)進(jìn)行并表披露C必須提高信息披露的相關(guān)性D必須保持合理頻度82、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是（）。 A少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí)，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分 B未分配利潤(rùn)指商業(yè)銀行以前年度實(shí)現(xiàn)的未分配利潤(rùn)或未彌補(bǔ)虧損 C優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票D計(jì)入附屬資本的可轉(zhuǎn)

28、換債券，不可由持有者主動(dòng)回售未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回83、銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。 A管法人 B管風(fēng)險(xiǎn) C管內(nèi)控 D管存款84、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是（）。 A衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍 B屬于靜態(tài)指標(biāo) C包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率 D包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)85、商業(yè)銀行備用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)告程序的順序是（）。A信用信息的收集和傳遞風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)處置后評(píng)價(jià) B風(fēng)險(xiǎn)分析信用信息的收集和傳遞風(fēng)險(xiǎn)處置后評(píng)價(jià) C信用信息的收集和傳遞風(fēng)險(xiǎn)分析后評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)處置 D信用信息的收集和傳遞后評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)處置86、下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年的資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)

29、部模型提出的定要求，表述不正確的是（）。 A置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間 B持有期為10個(gè)營業(yè)日 C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為 1 年 D至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)87、下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。 A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征 C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量 D銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)88、在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（）。A組合在戰(zhàn)略層面的重要性B經(jīng)濟(jì)前景C收益率D過去的組合集中情況89、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自（）。A負(fù)債業(yè)務(wù)B

30、資產(chǎn)業(yè)務(wù)C中間業(yè)務(wù)D表外業(yè)務(wù)90、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的類型包括行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)者風(fēng)險(xiǎn)和（）。A客戶風(fēng)險(xiǎn)B項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)C發(fā)展停滯風(fēng)險(xiǎn)D以上都是2、多選題1、企業(yè)的層級(jí)包括（）。A整個(gè)企業(yè)范圍B職能部門范圍C業(yè)務(wù)線范圍D子公司范圍2、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估三原則包括由表及里、自下而上、從已知到未知。其中由表及里識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。A基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) B非流程的風(fēng)險(xiǎn)C非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D流程環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)E控制派生風(fēng)險(xiǎn)3、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。A銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)B銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)C銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)D銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善E宏

31、觀經(jīng)濟(jì)因素4、通常，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)可以從（）方面進(jìn)行分析。A總體經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)B產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)D生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)E銷售風(fēng)險(xiǎn)5、在現(xiàn)實(shí)的操作中，企業(yè)集團(tuán)往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報(bào)表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，造成財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差的現(xiàn)象。以下哪些行為屬于這個(gè)范疇?（）。A企業(yè)需要“利潤(rùn)增加”時(shí)，往往通過虛構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)往來提高賬面的營業(yè)收入和利潤(rùn) B合同報(bào)表與貸款主體報(bào)表不分 C制作合并報(bào)表不剔除集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項(xiàng) D人為夸大承貸主體的資產(chǎn)和銷售收入6、在信用局評(píng)分階段，常用的評(píng)分模型有（）。A預(yù)測(cè)消費(fèi)者違約/壞賬風(fēng)險(xiǎn)大小的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型  B預(yù)測(cè)消費(fèi)者開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益的收益評(píng)分

32、模型  C預(yù)測(cè)消費(fèi)者破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大小的破產(chǎn)評(píng)分模型  D其他信用特征評(píng)分  E消費(fèi)者行為評(píng)分7、總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益，此類衍生產(chǎn)品的主要構(gòu)成要素包括： （）。A投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)的所有風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金流B銀行支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益C投資者反過來要支付相應(yīng)的融資成本D投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的所有風(fēng)險(xiǎn)8、商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性的關(guān)系是：（）。A商業(yè)銀行為了追求盈利性而進(jìn)行長(zhǎng)期投資，可能會(huì)影響短期流動(dòng)性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動(dòng)性在一定程度上是矛盾的B商業(yè)銀行流動(dòng)性和盈利性是相互對(duì)立、互不相容的兩個(gè)經(jīng)營目標(biāo)C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動(dòng)性和盈利性之間找到一個(gè)平衡

33、點(diǎn)D商業(yè)銀行健康的流動(dòng)性能夠維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會(huì)提高商業(yè)銀行的盈利水平E商業(yè)銀行的盈利性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動(dòng)性9、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的原則包括（）。 A全面性原則 B保密性原則  C系統(tǒng)性原則 D持續(xù)性原則  E審慎性原則10、使用內(nèi)部模型評(píng)價(jià)借款人的違約概率，常用的方法包括（）。A專家判斷法 B歷史違約經(jīng)驗(yàn) C統(tǒng)計(jì)模型 D外部評(píng)級(jí)映射 E情景模擬法11、以下哪些屬于商業(yè)銀行的流動(dòng)資產(chǎn)？（）。A現(xiàn)金B(yǎng)超額準(zhǔn)備金 C可以隨時(shí)在二級(jí)市場(chǎng)上拋售的國債 D短期到期的貸款 E證券類資產(chǎn)12、Altman（1968）提出針對(duì)美國上市制造業(yè)企業(yè)的Z記分模型，認(rèn)為影響借款人違約概

34、率的因素包括（）。A波動(dòng)性 B盈利性C杠桿比率 D償債能力E活躍性13、下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有（）。A缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法B某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng)，得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響C當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口D在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降E在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升14、下列指標(biāo)中屬于常用的相對(duì)收益指標(biāo)的有：（）。A投資的絕對(duì)增長(zhǎng)量B對(duì)數(shù)收益率C百分比收益率D收益的標(biāo)準(zhǔn)差E以上都不是15、組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。A銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)&#

35、160; B銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)  C銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)  D銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善  E宏觀經(jīng)濟(jì)因素16、在客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警過程中，以下哪些屬于客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的信號(hào)（）。A存貨周轉(zhuǎn)率放慢 B公司喪失了一個(gè)或數(shù)個(gè)財(cái)務(wù)狀況良好的大客戶 C無形資產(chǎn)占比太高 D資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)重大變化 E公司高管層出現(xiàn)大規(guī)模人事變動(dòng)17、蒙特卡洛模擬法計(jì)量VaR值的基本方法之一，其優(yōu)點(diǎn)包括（）。A可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問題B即使產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，也能保證結(jié)果正確C產(chǎn)生大量路徑模擬情景，比歷史模擬方法更精確和可靠D計(jì)算量較小

36、，且準(zhǔn)確性提高速度較快E可以通過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)18、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評(píng)估的工作流程的第三階段有以下哪幾種需要完成的事宜？（）。A成立評(píng)估小組B對(duì)上一階段識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)進(jìn)行重檢C評(píng)估殘余操作風(fēng)險(xiǎn)程度D依據(jù)控制質(zhì)量評(píng)估控制措施的有效性、必要性、充分性和合規(guī)性19、下列哪些是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐？（）。A強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)B確保實(shí)現(xiàn)承諾C確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D盡量保持所有利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略一致E增加對(duì)客戶/公眾的透明度20、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的論述正確的有：（）。A風(fēng)險(xiǎn)分散化方法只能分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

37、，而不能分散其他類別的風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)，可能由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素造成 C信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種類別的風(fēng)險(xiǎn)是一種相互平行互相獨(dú)立的關(guān)系 D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)既包括流動(dòng)性不足，也包括流動(dòng)性過剩 E流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)21、下列關(guān)于信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的說法。不正確的有（）。A又稱為信用關(guān)聯(lián)票據(jù)B包括固定收益證券和相關(guān)的信用衍生產(chǎn)品的組合、以商業(yè)銀行某些資產(chǎn)的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品CSPV不承擔(dān)貸款資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)D當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)發(fā)生違約后，投資者可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的原始價(jià)值ESPV是信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的中介22、商業(yè)銀行什么部門是實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵

38、（ ）。A高級(jí)管理層B監(jiān)事會(huì)C董事會(huì)D股東大會(huì)E基層職能部門23、下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法。正確的有（）。A是審慎銀行監(jiān)管的核心B有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張C有利于控制銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)D是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段24、下列指標(biāo)中屬于常用的相對(duì)收益指標(biāo)的有（ ）。A投資的絕對(duì)增長(zhǎng)量B對(duì)數(shù)收益率C百分比收益率D收益的標(biāo)準(zhǔn)差E以上都不是25、衡量收益的常用指標(biāo)包括（ ）。A絕對(duì)收益量 B收益的標(biāo)準(zhǔn)差 C百分比收益率 D對(duì)數(shù)收益率 E以上都不是26、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤(rùn)的效率。體現(xiàn)管

39、理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有（）。A銷售毛利率B銷售凈利率C資產(chǎn)負(fù)債率D凈資產(chǎn)收益率E總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率27、下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中。屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的有（）。A制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案B采用更為有力的內(nèi)部控制措施C購買保險(xiǎn)D計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備E業(yè)務(wù)外包28、商業(yè)銀行核心資本包括（）。A普通股B資本公積C優(yōu)先股D可轉(zhuǎn)換債券E重估儲(chǔ)備29、對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（ ）。A風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償30、巴塞爾委員會(huì)頒布的巴塞爾新資本協(xié)議中明確提出（）形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作

40、用。A資本要求B監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查C公眾監(jiān)督D市場(chǎng)紀(jì)律31、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（）。A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示 B能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總 C將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂 E反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性32、下列關(guān)于期貨交易價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說法，正確的有（）。A期貨交易所是一個(gè)公開、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)的交易場(chǎng)所 B期貨交易所將眾多影響供求關(guān)系的因素集中于交易所內(nèi) C期貨交易所通過公開競(jìng)價(jià)，形成一個(gè)公正的交易價(jià)格 D期貨交易價(jià)格被作為該商品價(jià)值的基準(zhǔn)價(jià)格 E人們可

41、以利用期貨交易價(jià)格信息來進(jìn)行各自的生產(chǎn)、經(jīng)營、消費(fèi)決策33、商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式包括（）。A有法律效力的文件風(fēng)險(xiǎn)B法律條文風(fēng)險(xiǎn)C司法管轄權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D法律資格風(fēng)險(xiǎn)E員工法律意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)34、下列不可以作為保證人的是：（）。A經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國家機(jī)關(guān)B某國內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)C某省人民醫(yī)院D某慈善團(tuán)體35、貸款重組可以采取的措施有（）。A減少貸款額度 B調(diào)整貸款利率 C增加控制措施 D調(diào)整信貸產(chǎn)品 E調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限36、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（）。A建立錯(cuò)誤承受程序 B設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序 C隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄 D設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

42、E為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志37、對(duì)法人客戶進(jìn)行系統(tǒng)的財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括：（）。A財(cái)務(wù)報(bào)表分析B財(cái)務(wù)比率分析 C現(xiàn)金流量分析 D投融資策略分析 E經(jīng)營項(xiàng)目分析38、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)普方法的說法，正確的有（  ）。A黑色預(yù)警法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律   B藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重定量分析   C指數(shù)預(yù)警法利用普兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警   D統(tǒng)計(jì)預(yù)警法對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行時(shí)差相關(guān)分析   E紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合39、開展操作風(fēng)險(xiǎn)和

43、內(nèi)部控制的自我評(píng)估的作用包括（）。 A建立覆蓋商業(yè)銀行各類經(jīng)營管理的操作風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)識(shí)別與內(nèi)部控制持續(xù)優(yōu)化 B不斷優(yōu)化和完善各類經(jīng)營管理作業(yè)流程，平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，提升商業(yè)銀行服務(wù)效率和盈利能力 C在自我評(píng)估基礎(chǔ)上，可以建立操作風(fēng)險(xiǎn)事件數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建操作風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)平臺(tái) D為案件防查工作提供方法和技術(shù)支持，使案件專項(xiàng)治理工作成為長(zhǎng)期任務(wù)融入商業(yè)銀行日常管理中，從源頭上控制案件隱患及風(fēng)險(xiǎn)損失 E促進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理文化的轉(zhuǎn)變，通過全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高員工參與操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主動(dòng)性和積極性40、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中建立的因果分析模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相

44、互關(guān)聯(lián)的多元分布。A風(fēng)險(xiǎn)誘因B風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C損失事件D風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間E損失金額3、判斷題1、現(xiàn)場(chǎng)檢查是指監(jiān)管當(dāng)局及其分支派出監(jiān)管人員到被監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地檢查。（）2、信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。 （）3、目前，違規(guī)、內(nèi)部欺詐等損失事件在我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中占比超過80%，這說明我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制存在的最嚴(yán)重問題是制度的遵循性，也就是內(nèi)部控制的符合性或者合規(guī)性問題。（）4、在表外項(xiàng)目的處理中，與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為50%。 （）5、持有期為1天，置信水平為99%，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合在

45、1天中的損失有99%的可能會(huì)超過1萬美元。（）6、壓力測(cè)試是根據(jù)不同的假設(shè)情況（可量化的極端范圍）進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端情況。（）7、一般來說，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越弱。 （）8、董事會(huì)和高級(jí)管理層除制定“正常的”風(fēng)險(xiǎn)處理政策和程序外，還應(yīng)當(dāng)制定危機(jī)處理程序，以應(yīng)對(duì)嚴(yán)重的突發(fā)事件可能造成的管理混亂和重大損失。 （）9、用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí)，如果某年的總收入為負(fù)值或零，分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。（）10、商業(yè)銀行的核心業(yè)務(wù)最好集中在少數(shù)客戶或產(chǎn)業(yè)上，這樣更有助于管理和提升銀行的收益，并能降低風(fēng)險(xiǎn)。（）11、外匯敞口分

46、析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。 （）12、在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查起指導(dǎo)作用。 （）13、記入交易賬戶頭寸的交易目的可以隨意更改。（）14、根據(jù)銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力對(duì)商業(yè)銀行資本實(shí)行分類監(jiān)管。（）15、一般來說，進(jìn)行VA建模時(shí)，參數(shù)方法比非參數(shù)方法更能準(zhǔn)確描述資產(chǎn)價(jià)值的分布，因此也就能相應(yīng)的減少模型風(fēng)險(xiǎn)。（）21、單選題1、以下哪一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)類別最不可能引起聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)？（）。A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D國家風(fēng)險(xiǎn)2、商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括（）。A交

47、易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)B交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)C全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)D全部的商品風(fēng)險(xiǎn)3、2005年6月17日。萬事達(dá)卡國際組織宣布。由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A人員因素B系統(tǒng)缺陷C內(nèi)部流程D外部事件4、如果目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線變陡，那么可以采取怎樣的投資策略？（）。A買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品B買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品 C買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品 D以上都不對(duì)5、商業(yè)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序及其重大修訂應(yīng)當(dāng)由（）批準(zhǔn)

48、。A總經(jīng)理B董事會(huì)C監(jiān)事會(huì)D股東大會(huì)6、巴塞爾新資本協(xié)議要求實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法與初級(jí)法的商業(yè)銀行（）。A必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率7、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格這種貴金屬的波動(dòng)一般被納入（）進(jìn)行管理。A利率風(fēng)險(xiǎn) B匯率風(fēng)險(xiǎn) C商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) D信用風(fēng)險(xiǎn)8、董事會(huì)應(yīng)定期核查其（）能否充分保證銀行有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。A公司治理結(jié)構(gòu)B內(nèi)部控制系統(tǒng)C風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境D風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系9、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中,RiskCalc模型（）。A不適用于非上市公司B運(yùn)用Logit/Probit

49、回歸技術(shù)預(yù)測(cè)客戶的違約概率C核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D核心是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者10、商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易，來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法是（）。A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D風(fēng)險(xiǎn)分散11、黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A操作風(fēng)險(xiǎn)B匯率風(fēng)險(xiǎn)C利率風(fēng)險(xiǎn)D商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)12、根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指（）。A企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素B企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)C企業(yè)的各個(gè)層級(jí)，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個(gè)層級(jí)13、通常戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）三個(gè)

50、層面入手。A戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D戰(zhàn)略、宏觀和微觀14、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的核心問題是：（）。A員工素質(zhì)培養(yǎng)B信息系統(tǒng)升級(jí)換代 C合規(guī)問題 D內(nèi)部控制15、如果貸款組合內(nèi)兩筆貸款是正相關(guān)的，那么同時(shí)發(fā)生損失的可能性：（）。A比較小B比較大 C不確定 D以上都不對(duì)16、銀行對(duì)以下情況中哪一項(xiàng)不須進(jìn)行計(jì)值調(diào)整？（）。A未實(shí)現(xiàn)貸款利差B業(yè)務(wù)提前終止C平倉成本D信用風(fēng)險(xiǎn)17、如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來源之間出現(xiàn)了不匹配情況，流動(dòng)性需求（）流動(dòng)性供給，或者獲得流動(dòng)性的成本過高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。A小于 B大于C等于 D無關(guān)18、關(guān)于審計(jì)和審

51、計(jì)制度的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是（）。A企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，需要健全的監(jiān)督機(jī)制。健全的審計(jì)制度可以促進(jìn)公司治理的完善。公司治理與審計(jì)機(jī)制的匹配性影響著審計(jì)機(jī)制運(yùn)行效率和公司績(jī)效，是提高公司治理效率乃至提高公司績(jī)效的必要條件B公司治理中的審計(jì)機(jī)制，是一個(gè)由多元審計(jì)主體、多層次審計(jì)體系構(gòu)成的審計(jì)制度安排，分為內(nèi)部審計(jì)制度和外部審計(jì)制度C根據(jù)美國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)（AAA）對(duì)審計(jì)的定義，審計(jì)是為了判定有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和事項(xiàng)的認(rèn)定與其既定標(biāo)準(zhǔn)之間的相符程度，并向利益相關(guān)者傳遞結(jié)果，而客觀地收集、評(píng)價(jià)有關(guān)認(rèn)定證據(jù)的系統(tǒng)過程D審計(jì)制度決定了公司治理，并對(duì)公司治理起到積極的作用19、（）是指銀行把某些業(yè)務(wù)如系統(tǒng)開發(fā)、產(chǎn)品

52、開發(fā)、產(chǎn)品銷售等轉(zhuǎn)移給具有較高技能和規(guī)模的第三方來管理，從而將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)予以轉(zhuǎn)嫁的一種方式。A承包經(jīng)營B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C保險(xiǎn)D業(yè)務(wù)外包20、重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是（）。A黑色預(yù)警法B藍(lán)色預(yù)警法 C紅色預(yù)警法D橙色預(yù)警法21、股市上升，最可能會(huì)給銀行造成（）。A信用風(fēng)險(xiǎn) B操作風(fēng)險(xiǎn)C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)22、一般說來，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（）。A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差 D資金鏈脆弱23、授信審批的原則是：（）。A審貸分離B統(tǒng)一考慮 C展期重審 D以上都是24、收益率曲線主要是用來描述什么金融產(chǎn)品的收益率期限結(jié)構(gòu)的？ （）。A權(quán)益證券 B固定收益證券 C金融衍生產(chǎn)品 D以上都是25、（）將提示高級(jí)管理層銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)源，揭示銀行整體風(fēng)險(xiǎn)和主要發(fā)展趨勢(shì)，以及預(yù)期值得關(guān)注的地方。A資本模型B風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告C風(fēng)險(xiǎn)控制D風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量26、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得