銀行業(yè)初級(jí)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理上

1、銀行業(yè)初級(jí)資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理（上） ·  窗體頂端課后測(cè)試如果您對(duì)課程內(nèi)容還沒有完全掌握，可以點(diǎn)擊這里再次觀看。觀看課程測(cè)試成績：100.00分。恭喜您順利通過考試！ 單選題1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是( ) A 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 正確答案： B2. 利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)屬于（ ）

2、。 A 信用風(fēng)險(xiǎn) B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C 操作風(fēng)險(xiǎn) D 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 正確答案： B3. 已知某商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為20億元，核心資本為5億元，附屬資本為2億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為80億元，并且市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20億元，那么根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定的資本充足率的計(jì)算公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為( )。A 0.25 B 0.067 C 0.02 D 0.09 正確答案： B4. 某投資者擁有三項(xiàng)資產(chǎn)，頭寸分別為2億元、3億元、5億元，年投資收益率分別為10%、20%、30%，那么由這三項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合的年收益率為( )。 A 0.2 B 0.3 C 0.25 D 0.23 正確答案：

3、 D5. 根據(jù)馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論，分散投資可以降低風(fēng)險(xiǎn)，以下情況中，最佳的是( )。A 兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1 B 兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1 C 兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為負(fù)1 D 兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0 正確答案： C6. 在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 A 資產(chǎn)規(guī)模和盈利水平 B 資本規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平 C 資本規(guī)模和盈利水平 D 資產(chǎn)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平 正確答案： B7. ( )在風(fēng)險(xiǎn)文化中對(duì)員工的行為具有更直接和長效的影響力。 A 知識(shí) B 風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C 制度 D 風(fēng)險(xiǎn)管理模型 正確答案： B8. 根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)

4、略目標(biāo)應(yīng)該由( )來核準(zhǔn)。 A 董事會(huì) B 監(jiān)事會(huì) C 高級(jí)管理層 D 股東大會(huì) 正確答案： A9. 在商業(yè)銀行的交易風(fēng)險(xiǎn)管理中，對(duì)于操作失誤而造成損失的情況，識(shí)別員工是否構(gòu)成欺詐的關(guān)鍵是看( )。 A 損失數(shù)額是否巨大 B 員工個(gè)人是否由這次事故而獲利 C 員工是否為了不法利益而故意為之 D 以上都不對(duì) 正確答案： C10. 下列關(guān)于違約概率的說法中，正確的是( )。 A 違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果 B 違約頻率可作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù) C 違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D 違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念 正確答案： D11. 專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮與市場(chǎng)有關(guān)的因素有( )。A

5、 聲譽(yù) B 杠桿 C 收益波動(dòng)性 D 利率水平 正確答案： D12. 專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮的與借款人有關(guān)的因素是( ) A 聲譽(yù) B 經(jīng)濟(jì)周期 C 宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D 利率水平 正確答案： A13. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。 A Credit Metrics模型 B Credit Portfolio View模型 C Credit Monitor模型 D Credit Risk模型 正確答案： C14. Credit Monitor模型對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是( ) ×A 資產(chǎn)組合理論 B CAPM模型 C 默頓期權(quán)定價(jià)理論 D 多因素模型 正確答案： C15. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00