專業(yè)網(wǎng)格交易法

1、專業(yè)網(wǎng)格交易法（漁網(wǎng)戰(zhàn)法）操作50ETF箱體理論：理論提出者：尼古拉斯·達(dá)瓦斯：舞蹈家，他和舞伴每年在全球巡回演出。他用跳舞掙來的3000美元開始了第一筆股票投資。他在18個(gè)月的時(shí)間內(nèi)凈賺200萬美元。他在股市獲得巨額利潤(rùn)以后，他所賺的財(cái)富并非來自“幸運(yùn)”，而是不斷從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)，最后終于發(fā)展出自己的原理。見我如何賺200萬；所謂箱體，是指股票在運(yùn)行過程中，形成了一定的價(jià)格區(qū)域.即股價(jià)是在一定的范圍內(nèi)波動(dòng)，這樣就形成一個(gè)股價(jià)運(yùn)行的箱體。當(dāng)股價(jià)滑落到箱體的底部時(shí)會(huì)受到買盤的支撐，當(dāng)股價(jià)上升到箱體的頂部時(shí)會(huì)受到賣盤的壓力。一旦股價(jià)有效突破原箱體的頂部或底部，股價(jià)就會(huì)進(jìn)入一個(gè)新的箱體里運(yùn)行，

2、原箱體的頂部或底部將成為重要的支撐位和壓力位。因此，只要股價(jià)上揚(yáng)并沖到了心里所想象的另外一個(gè)箱子，就應(yīng)買進(jìn)；反之應(yīng)賣出。箱體理論的優(yōu)勢(shì)在于不僅僅是以一天或幾天的K線數(shù)據(jù)為研究對(duì)象，而是以整個(gè)的所有K線數(shù)據(jù)作為研究對(duì)象，因而決策的信息量更大。箱體理論的精髓在于，股價(jià)收盤有效突破箱頂，就意味著原先的強(qiáng)阻力變成了強(qiáng)支撐，而股價(jià)必然向上進(jìn)入上升周期。只要技術(shù)指標(biāo)盤中不即時(shí)顯示箱頂標(biāo)志，持倉(cāng)待漲應(yīng)該是個(gè)不錯(cuò)的選擇，尤其當(dāng)股價(jià)升勢(shì)明顯時(shí)。同理，當(dāng)上升中的股價(jià)出現(xiàn)箱頂標(biāo)志后開始出現(xiàn)下跌，以后很可能會(huì)下跌或整理一段較長(zhǎng)的時(shí)間，將時(shí)間或精力耗在其中是件不明智的事情，但往往對(duì)此前景投資者是無法預(yù)測(cè)到的。突破(跌破

3、)強(qiáng)阻力(支撐)必然上漲(下跌)尋強(qiáng)阻力(支撐),突破上箱底進(jìn)入上箱尋頂,跌破下箱頂進(jìn)入下箱尋底。箱體理論將股價(jià)行情連續(xù)起伏用方框一段一段的分開來，也就是說將上升行情或下跌行情分成若干小行情，再研究這些小行情的高點(diǎn)和低點(diǎn)。上升行情里，股價(jià)每突破新高價(jià)后，由于群眾懼高心里，極可能發(fā)生回跌，然后再上升，在新高價(jià)與回跌低點(diǎn)之間就形成一個(gè)箱子；在下跌行情里，股價(jià)每跌至新低價(jià)時(shí)，基于強(qiáng)反彈心里，極可能產(chǎn)生回升，然后再趨下游，在回升之高點(diǎn)與新低價(jià)間亦是形成一個(gè)箱子，然后再依照箱內(nèi)股價(jià)波動(dòng)情形來推測(cè)股價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)。由于箱體理論的基本特征可以清楚看出，這是抵抗線概念的延伸，股價(jià)漲至某一水準(zhǔn)，會(huì)遇到阻力，跌至某一

4、水準(zhǔn)，則遇到支撐。自然而然使股價(jià)在某水準(zhǔn)間浮沉。這種浮動(dòng)產(chǎn)生不少的箱形。股價(jià)趨向若確立為箱形走勢(shì)，股價(jià)自然有高價(jià)與低價(jià)之分。每當(dāng)股價(jià)到達(dá)高價(jià)附近，賣壓較重，自應(yīng)賣出股票；當(dāng)股價(jià)回到低點(diǎn)附近，支撐力強(qiáng)，便是買進(jìn)機(jī)會(huì)。這種短線操作可維持至股價(jià)向箱體上界限或下界限突破時(shí)，再改變操作策略。由于股價(jià)趨勢(shì)沖破箱形上界限，表示阻力已克服，股價(jià)繼續(xù)上升，一旦回跌，過去阻力水準(zhǔn)自然形成支撐，使股價(jià)回升，另一上升箱形又告成立。因此，股價(jià)突破阻力線回跌時(shí)，自然形成一買點(diǎn)，此時(shí)買進(jìn)，獲利機(jī)會(huì)較大，風(fēng)險(xiǎn)較低。相反，股價(jià)趨勢(shì)突破箱形下界限時(shí)，表示支撐已失效，股價(jià)繼續(xù)下跌，一旦回升，過去支撐自然形成阻力，使股價(jià)回跌，另一下

5、跌箱形成立。因此股價(jià)跌破支撐而回升時(shí)就是賣點(diǎn)，而不適于買進(jìn)，否則虧損機(jī)會(huì)大，風(fēng)險(xiǎn)同樣增加。 箱體理論的重點(diǎn)有：將某一階段的漲跌，視之為箱體，當(dāng)股價(jià)在第一個(gè)箱體內(nèi)起起伏伏時(shí)，他只作冷靜分析，而不采取行動(dòng)，一直等到股價(jià)確實(shí)上升到第二個(gè)箱體，甚至第三個(gè)箱體時(shí)，才會(huì)進(jìn)場(chǎng)買進(jìn)，在買進(jìn)股票之后，只要股價(jià)不回跌至前一箱體頂之下，就不賣出，當(dāng)股價(jià)碰觸到停損點(diǎn)時(shí)，要毫不猶豫立刻賣出，當(dāng)股價(jià)即將由上一個(gè)箱體，下降到下一個(gè)箱體時(shí)，上一個(gè)箱體的底部，就是停損點(diǎn)，當(dāng)股價(jià)破底時(shí)，馬上出脫，尼古拉的停損點(diǎn)，是為獲利而設(shè)的，他的停損點(diǎn)，等于是獲利了結(jié)。每一個(gè)每一個(gè)箱體都有其頭部與底部，頭部就是箱形的壓力，而底部就是它的支撐。

6、這一套是短線操作法寶，理論依據(jù)，在于不買便宜的股票，只買會(huì)漲的股票(要站上箱體之上)。 箱體理論的變通操作方法：短、中、長(zhǎng)線，各有短中長(zhǎng)線的箱體，但運(yùn)用方法與原理是互通的。具體實(shí)戰(zhàn)中的操作方式為，設(shè)定好現(xiàn)在箱體的壓力、支撐后，就可以在箱體內(nèi)，短線來回操作，不斷來回進(jìn)出，從中賺取差價(jià)，然后隨時(shí)留意箱體的變化，并比對(duì)上、下兩個(gè)箱體的位置，意即支撐與壓力會(huì)互換，行情往上突破，當(dāng)初的壓力就變支撐，行情往下跌破，當(dāng)初箱型的底部支撐就變成目前股價(jià)的壓力，當(dāng)箱體發(fā)生變化之后，投資人必需在新的箱體被確認(rèn)后，才可以在新的箱體之內(nèi)短線操作。曾經(jīng)被我放棄的漁網(wǎng)交易法今天重新登上歷史舞臺(tái)。接下來的一段時(shí)間時(shí)，我將比較

7、深入的研究這種交易方法。以前我稱之為鎖盤交易法，因此當(dāng)時(shí)我讓為漁網(wǎng)就是鎖盤，但是當(dāng)時(shí)我的理解是錯(cuò)誤的，普通的漁網(wǎng)應(yīng)該是單向的，就算建雙向漁網(wǎng)，也是出于減輕風(fēng)險(xiǎn)的考慮。先理解漁網(wǎng)，下面取網(wǎng)上關(guān)于漁網(wǎng)法的一段說明：這個(gè)策略最基本的形式是這樣的：比方說，我們做多EURUSD，同時(shí)也做多USDCHF。(目的是對(duì)沖以降低單方向的風(fēng)險(xiǎn))做多EURUSD：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)范圍內(nèi)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉(cāng)目標(biāo)25點(diǎn)。同樣的，做多USDCHF：在當(dāng)前價(jià)格上下200點(diǎn)每隔25點(diǎn)布一張買單，每張買單都不設(shè)止損，獲利平倉(cāng)目標(biāo)25點(diǎn)。執(zhí)行：每日隔幾個(gè)小時(shí)檢查一下有沒有成交后獲利平倉(cāng)的買單，

8、一旦某單獲利平倉(cāng)了，比如說1.2000買入，而在1.2025平倉(cāng)獲利，那么就在該買單開立的價(jià)位1.2000重新再開設(shè)一張買單，換言之，隨時(shí)保證每隔25點(diǎn)都有一張買單。如果某個(gè)價(jià)格成交的買單還沒有獲利平倉(cāng)，那么在該價(jià)位不再開設(shè)買單。可以想象，如果EURUSD上漲，那么就會(huì)觸發(fā)EURUSD上的一連串買單獲利平倉(cāng)。同時(shí)USDCHF必然下跌，在USDCHF上將積聚一批未平倉(cāng)買單，而如果EURUSD價(jià)格隨后跌回，那么USDCHF就會(huì)上漲，在USDCHF上得到一連串獲利平倉(cāng)，而在EURUSD上積聚一批未平倉(cāng)買單。如果價(jià)格在一個(gè)范圍內(nèi)來回拉鋸，就不斷獲利平倉(cāng)并重新開設(shè)新單，再成交，再獲利平倉(cāng)。可見，基本漁網(wǎng)

9、法的特點(diǎn)：（1） 單向建倉(cāng)（雙向建倉(cāng)可以認(rèn)為是兩個(gè)漁網(wǎng)）；（2） 按區(qū)間建倉(cāng)；（3） 不在同一價(jià)位區(qū)間重復(fù)建倉(cāng)；（4） 不止損；（5） 固定的止盈；漁網(wǎng)法的理念：外匯價(jià)格是震蕩，暫時(shí)的虧損并不可怕，總會(huì)賺回來的。我對(duì)漁網(wǎng)法是這樣理解：（1） 一個(gè)價(jià)位區(qū)間，就是漁網(wǎng)的一個(gè)網(wǎng)眼，建倉(cāng)就是建了一個(gè)網(wǎng)眼；（2） 當(dāng)某個(gè)倉(cāng)位獲利平倉(cāng)的時(shí)候，認(rèn)為是該網(wǎng)眼已經(jīng)捕到漁了；（3） 當(dāng)價(jià)格向反方向變化時(shí)，認(rèn)為是修建這個(gè)網(wǎng)眼的成本投入（只是這個(gè)投入可能會(huì)逐漸增加到很大的程度）。有人說，漁網(wǎng)法其實(shí)就是死扛，不認(rèn)賠，我原來也這么認(rèn)為，但是現(xiàn)在我覺得，這其實(shí)應(yīng)該說是漁網(wǎng)的建網(wǎng)成本。好，下面對(duì)漁網(wǎng)法進(jìn)行分析。先假設(shè)，我們的

10、建倉(cāng)方向是空，每個(gè)倉(cāng)位0.01手，價(jià)格區(qū)間是100點(diǎn)（即每隔100點(diǎn)建一個(gè)空倉(cāng)）。另上，我們先考慮最最簡(jiǎn)單的情況。為了研究方便，我們先忽略一些次要的因素，我們先不考慮點(diǎn)差（認(rèn)為點(diǎn)差為0）和隔夜利息。（在實(shí)際交易中，如果增加止盈價(jià)位，減小交易頻度，點(diǎn)差的影響也是很小的；另外，實(shí)際交易中，可以不算隔夜利息的經(jīng)紀(jì)商，但實(shí)際上，隔夜利息有時(shí)是對(duì)我們有利的，但現(xiàn)在先不考慮）。再做一個(gè)簡(jiǎn)化，假設(shè)外匯的變化是直線的，中間沒有反復(fù)的波動(dòng)。好，現(xiàn)在假設(shè)有一個(gè)貨幣對(duì)，它的最大變化是3000點(diǎn)，每手每點(diǎn)是$10（即買1手，漲1點(diǎn)，賺$10）。一段時(shí)間里，該貨幣對(duì)先漲了3000點(diǎn)，很糟糕，我們的所有倉(cāng)位全部虧損，虧損

11、點(diǎn)數(shù)是：3000 + 2900 + 2800 + 100 = 46500點(diǎn)，0.01手就是$4650?，F(xiàn)在，我們已經(jīng)虧了$4650了，但是，請(qǐng)記住，該貨幣對(duì)的最大變化是3000點(diǎn)，也就是說，我們的虧損已經(jīng)達(dá)到的最大值。這個(gè)最大值，我認(rèn)為就是漁網(wǎng)的建網(wǎng)的最大成本。從此以后，只會(huì)該貨幣也再漲出這3000點(diǎn)，這個(gè)成本就不會(huì)變化，也就是說，我們的投入進(jìn)入了收獲期。從止，我們就只有收入，而沒有更多的虧損了。好，再來看收入情況：當(dāng)漁網(wǎng)完全建成后，價(jià)格每下降100點(diǎn)，我們就可以賺一個(gè)倉(cāng)位，即賺：$10美金。如果每年有100次降100點(diǎn)（事實(shí)上， GBPUSD在20042005這兩年間，確實(shí)每年有100次10

12、0點(diǎn)的變化），則每年我們將賺$1000，這樣，投資回報(bào)率是：22%，近5年后收回成本（注意：這里還沒有考慮保證金率的要求，如果保證金率是100%，那我們?cè)趹纛^上的錢必須是4650 * 2，即：$9300，雖然另一半是不會(huì)被虧損掉的，但它確實(shí)要我們拿出這么多錢來）。通過上述分析，對(duì)這種交易法，我想已經(jīng)有了更新刻的認(rèn)識(shí)了：（1） 看上去似會(huì)出現(xiàn)無限虧損，但實(shí)事上一個(gè)貨幣對(duì)的變化范圍總是有限的（這個(gè)假設(shè)和技術(shù)分析一樣，是建立在概率基礎(chǔ)上的，但實(shí)際上，它的可確定性相比其它技術(shù)分析手段要可靠很多）；（2）這個(gè)虧損我們認(rèn)為是建網(wǎng)的最大投入成本。另外，它只是浮虧，不會(huì)表示在賬面上。從這點(diǎn)看，漁網(wǎng)交易法和其它方法有一個(gè)理念上的完全不同點(diǎn)：其它方法是要保證本金，而如果你決定采用漁網(wǎng)法，你就做好這個(gè)最大建網(wǎng)成本投入的心里準(zhǔn)備，就像開飯店一樣，本金是可能會(huì)被花掉的。（3） 漁網(wǎng)建成后，接下來就只有賺錢了，但是賺錢似乎很少，在不考慮保證金率的前提下，年盈利才20%，如果按要求達(dá)到100%的保證金率，那年盈利才10%。（4）