寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金

1、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第1季度報告寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第1季度報告2009年3月31日基金管理人：寶盈基金管理有限公司 基金托管人：中國建設銀行股份有限公司 報告送出日期： 二九年四月二十日 §1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年04月16日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用

2、、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至3月31日止。§2 基金產(chǎn)品概況基金簡稱寶盈增強收益?zhèn)灰状a213007前端交易代碼213007后端交易代碼213907基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2008年5月15日報告期末基金份額總額：916,642,403.30份投資目標：基于中國經(jīng)濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預期， 本基金在嚴格控制投資風險與保持資產(chǎn)流動性的前提下努力保持基金

3、資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準的主動管理回報。投資策略：本基金基于對以下因素的判斷，進行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉換債券、新股（含增發(fā)）申購以及二級市場股票投資之間的配置：基于對利率、信用等因素的分析，預測固定收益品種的風險和收益；可轉換債券發(fā)行公司的成長性和轉債價值的判斷；基于對新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析，預測新股申購的風險和收益；股票市場走勢的預測。業(yè)績比較基準：中信標普全債指數(shù)中信標普全債指數(shù)涵蓋國債、企業(yè)債、金融債、可轉債，具有良好的市場代表性，能夠反映債券市場總體走勢，適合作為本基金的業(yè)績比較基準。 如果今后有其它代表性更強的業(yè)績比較基準推出，或有更科

4、學客觀的權重比例適用于本基金時，本基金管理人可依據(jù)維護基金份額持有人合法權益的原則，對業(yè)績比較基準進行相應調整。業(yè)績比較基準的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，在履行適當程序后實施，并在更新的招募說明書中列示。風險收益特征：本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險較低收益品種，本基金的風險與預期收益都要低于股票型和混合型基金，高于貨幣市場基金?；鸸芾砣耍簩氂鸸芾碛邢薰净鹜泄苋耍褐袊ㄔO銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱 ：寶盈增強收益?zhèn)?A/B)寶盈增強收益?zhèn)?C)下屬兩級基金的交易代碼 ：213007213917報告期末下屬兩級基金的份額總額 ：774,7

5、15,976.98份141,926,426.32份§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期2009年1月1日-2009年3月31日A/BC1.本期已實現(xiàn)收益25,709,357.636,780,907.042.本期利潤7,825,168.591,123,019.563.加權平均基金份額本期利潤0.00910.00494.期末基金資產(chǎn)凈值844,945,216.71154,512,394.395.期末基金份額凈值1.09071.08871、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利

6、潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較1、寶盈增強收益?zhèn)疉/B基金：階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差過去三個月0.95%0.13%0.00%0.10%0.95%0.03%2、寶盈增強收益?zhèn)疌基金：階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差過去三個月0.85%0.13%0.00%0.10%0.85%0.03%3.2.2 自基金合同生

7、效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2008年5月15日至2009年3月31日）1寶盈增強收益?zhèn)ˋ/B）基金注： 本基金合同生效起至披露時點不滿一年。 本基金建倉期為6個月，建倉期結束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。2寶盈增強收益?zhèn)–）基金注： 本基金合同生效起至披露時點不滿一年。 本基金于2008年10月20日起增加收取銷售服務費的C類收費模式，其對應的基金份額簡稱“寶盈增強收益?zhèn)疌”。 本基金建倉期為6個月，建倉期結束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定。 §

8、;4 管理人報告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期陳若勁本基金基金經(jīng)理2008-9-1-6年陳若勁，女，1971年生，香港中文大學金融MBA，具有6年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在第一創(chuàng)業(yè)證券有限責任公司固定收益部從事債券投資、研究及交易等工作，2008年4月加入寶盈基金管理有限公司任債券組合研究員。現(xiàn)任寶盈基金管理有限公司寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金經(jīng)理。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。4.2 報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內，本基金管理人嚴格遵守中華人民共和國證券投資基金法等有關法律法規(guī)及基金合同等有關基金法律文件的規(guī)

9、定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規(guī)，嚴格遵守法律法規(guī)關于公平交易的相關規(guī)定，在投資管理活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。4.3 公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況基金管理人根據(jù)證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見和寶盈基金管理有限公司公平交易制度對本基金的日常交易行為進行監(jiān)控。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。本報告期內，本基金與管理人旗下的寶盈策略增長發(fā)生過同向交易，但是交易價差較小，符合投決會的限制要求。在本報告期內本

10、基金沒有與公司旗下的其他基金發(fā)生同日內的反向交易。在相鄰的5個交易日內，本基金與其他基金或投資組合存在交易價差，交易價差源于不同基金交易指令下達時間的不同。在報告期，本基金不存在其他異常交易行為。4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本基金為債券型基金，其投資風格和管理人旗下其它基金和投資組合的風格存在較大差異，本基金業(yè)績和管理人旗下其它組合的投資業(yè)績不具有可比性。4.3.3 異常交易行為的專項說明本報告期內，本基金與管理人旗下的其他基金或組合不存在反向交易行為。本基金與管理人旗下的其他基金和組合不存在有利益輸送嫌疑的異常交易行為。4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績

11、表現(xiàn)說明報告期內，宏觀經(jīng)濟基本面基本走穩(wěn)，權益類市場探明底部，債券市場則再次確認自2008年以來的牛市進入調整期。各國政府放松銀根的救市政策進一步加劇了未來通脹的擔憂。反映到收益率曲線上，短端有銀行資金充裕的支撐尚能保持低位運行，長端則有通脹之虞，長期國債緩慢上升，國債政策性金融債利差擴大。報告期內，在債券類資產(chǎn)的配置上我們實施防御的策略，新年伊始，我們就堅決減持了剩余的長期限券種，以短期限票據(jù)做流動性管理同時防范收益率上行之風險，并配置中短期資質較好的信用類品種以提高整體組合的收益率。報告期內，在權益類資產(chǎn)的配置上，我們采用了相對積極的策略，獲得一定的超額收益。宏觀經(jīng)濟、證券市場展望及投資策

12、略展望二季度，我們關注的重點是：一，宏觀經(jīng)濟指標環(huán)比數(shù)據(jù)是否能夠持續(xù)改善，二，商業(yè)銀行信貸規(guī)模及結構的變化，三，央行公開市場操作動向。相應地，我們對債券類資產(chǎn)的配置仍將保持相對謹慎的策略。轉債市場在經(jīng)過前期大幅拉升后，基本不具備債性的安全保護，未來我們在配置轉債上仍然還是堅持配置有充分安全邊際保護的可轉債品種。權益類市場在一季度的大幅反彈，反映了市場對未來經(jīng)濟向好預期的轉變，但預期必須得到宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)及微觀層面企業(yè)盈利狀況持續(xù)改善的證實。我們仍然將以謹慎積極的策略適度參與基本面優(yōu)質的企業(yè)，力爭提高組合投資回報率。§5 投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金

13、總資產(chǎn)的比例（%）1權益投資9,116,575.100.77其中：股票9,116,575.100.772固定收益投資1,094,339,653.1092.91其中：債券1,094,339,653.1092.91 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結算備付金合計51,886,706.534.416其他資產(chǎn)22,498,815.381.917合計1,177,841,750.11100.005.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-B采掘業(yè)-C制造業(yè)9,116,575

14、.100.91C0 食品、飲料-C1 紡織、服裝、皮毛-C2 木材、家具-C3 造紙、印刷-C4 石油、化學、塑膠、塑料9,051,145.100.91C5 電子65,430.000.01C6 金屬、非金屬-C7 機械、設備、儀表-C8 醫(yī)藥、生物制品-C99 其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)-E建筑業(yè)-F交通運輸、倉儲業(yè)-G信息技術業(yè)-H批發(fā)和零售貿(mào)易-I金融、保險業(yè)-J房地產(chǎn)業(yè)-K社會服務業(yè)-L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類-合計9,116,575.100.915.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)

15、凈值比例（）1000578ST 鹽 湖378,7099,051,145.100.912002257立立電子3,00065,430.000.013-4-5-6-7-8-9-10-5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)739,563,500.0074.003金融債券142,821,000.0014.29其中：政策性金融債89,901,000.009.004企業(yè)債券211,955,153.1021.215企業(yè)短期融資券-6可轉債-7其他-8合計1,094,339,653.10109.495.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈

16、值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1080106208央行票據(jù)621,700,000180,676,000.0018.082080111208央行票據(jù)1121,550,000151,605,500.0015.173080104108央行票據(jù)411,000,000105,990,000.0010.604080101708央行票據(jù)171,000,000105,680,000.0010.57509030109進出01900,00089,901,000.009.005.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券

17、投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8 投資組合報告附注5.8.1報告期內，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查，在本報告編制日前一年內未受到公開譴責、處罰。5.8.2本基金投資的前十名股票中沒有超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。5.8.3 其他資產(chǎn)構成序號名稱金額（元）1存出保證金250,000.002應收證券清算款-3應收股利-4應收利息22,191,804.195應收申購款57,011.196其他應收款-7其他-8合計22,498,815.385.8.4

18、報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元)占基金資產(chǎn)的凈值比例(%)流通受限情況說明1002257立立電子65,430.000.01未上市5.8.6其他需說明的重要事項由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差。§6 開放式基金份額變動 單位：份 項目寶盈增強收益?zhèn)疉/B基金寶盈增強收益?zhèn)疌基金報告期期初基金份額總額1,001,259,300.70393,663,650.87報告期期間基金總申購份額19,428,823.6034,949,836.70報告期期間基金總贖回份額245,972,147.32286,687,061.25報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）-報告期期末基金份額總額774,715,976.98141,926,426.32&#