統(tǒng)計預(yù)測和決策(2015最全版)

1、一、 名詞解釋第一章預(yù)測：根據(jù)過去和現(xiàn)在估計預(yù)測未來。統(tǒng)計預(yù)測：屬于預(yù)測方法研究的范疇，即如何利用科學(xué)的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進行定量推測，并計算概率置信區(qū)間。第二章定性預(yù)測：是指預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，運用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展做出性質(zhì)和程度上的判斷，然后再通過一定形式綜合各方面的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)。主觀概率：是人們對根據(jù)幾次經(jīng)驗結(jié)果所做的主觀判斷的主觀判斷的量度。客觀概率：是根據(jù)事件發(fā)展的客觀性統(tǒng)計出來的一種概率。相互影響法：是從分析各個事件之間由于相互影響而引起的變化，以及變化發(fā)生的概

2、率，來研究各個事件在未來發(fā)生的可能性的一種預(yù)測方法。第三章殘差：預(yù)測值與真實值的離差可絕系數(shù)：衡量自變量與因變量關(guān)系密切程度的指標(biāo)，表示自變量解釋因變量變動的百分百比。相關(guān)系數(shù)：測定擬合優(yōu)度的指標(biāo)，相關(guān)系數(shù)平方等于可絕系數(shù)。非線性回歸預(yù)測法：在社會現(xiàn)實經(jīng)濟活動中，很多現(xiàn)象之間的關(guān)系并不是線性的，這時就要選配適當(dāng)類型的曲線，即非線性回歸預(yù)測。擬合優(yōu)度：衡量回歸直線擬合效果的指標(biāo)自相關(guān)系數(shù)：是衡量同一變量不同時期的數(shù)據(jù)之間相關(guān)程度的指標(biāo)。D-W：檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)的一個有效方法，其計算公式為：DW=(ui-ui-1)2/ui2,其中ui=yi-yi.根據(jù)經(jīng)驗D-W統(tǒng)計量在1.52.5之間表示沒

3、有顯著自相關(guān)問題。第四章不規(guī)則變動因素：又稱隨機變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。趨勢外推法：用時間t為自變量，時序數(shù)值y為因變量，建立合適的趨勢模型，并賦予時間變量t所需要的值，從而得到相應(yīng)時刻的時間序列未來值。圖形識別法：通過繪制以時間t為橫軸，時序數(shù)據(jù)為y軸的散點圖形，并將其與各種函數(shù)曲線模型比較，選擇最為合適的模型。差分法：利用差分把數(shù)據(jù)修勻，使非平穩(wěn)的序列達到平穩(wěn)序列。同時與各類模型差分特點進行比較，選擇合適的模型。標(biāo)準(zhǔn)誤差：預(yù)測值與真實值的離差平方和的平均數(shù)的平方根。第五章一次移動平均法：收集一組觀測值，計算這組觀測值的均值，利用這一均值作為下一期的預(yù)測值。一次指數(shù)平

4、滑法：利用前一期的預(yù)測值Ft代替Xt-N得到預(yù)測的通式：Ft+1=aXt+(1-a)Ft.線性二次移動平均法：在對實際值進行一次移動平均的基礎(chǔ)上，再進行一次移動平均。線性二次指數(shù)平滑法：也稱雙重指數(shù)平滑，它是對一次指數(shù)平滑值再進行一次平滑。布朗二次多項式指數(shù)平滑法：其基本原理和線性二次移動平均法相似。當(dāng)時間序列有趨勢存在時，一次和二次指數(shù)平滑后都落后于實際值，將一次和二次平滑值之差加在一次平滑值上，則可對趨勢進行修正。霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法：與布朗線性指數(shù)平滑法相似，只是它不是用二次指數(shù)平滑，而是對趨勢直接進行平滑。第六章自適應(yīng)過濾法：從自回歸系數(shù)的一組初始估計值開始利用公式：。一次循環(huán)：

5、即對全部數(shù)據(jù)皆進行一次迭代。標(biāo)準(zhǔn)化：當(dāng)序列Xi的波動性很大時，可能影響迭代的收斂速度，應(yīng)對原始序列利用公式：x*t=xt/xi2 (i從1到p)做標(biāo)準(zhǔn)代換。第七章平穩(wěn)：設(shè)時間序列yt取自某一個隨機過程，如果此隨機過程的隨機特征不隨時間變化，則我們稱過程是平穩(wěn)的。（假如該隨機過程的隨機特征隨機隨時間變化，則稱過程是非平穩(wěn)的）。寬平穩(wěn)：設(shè)時間序列yt，對于任意的t,k.m滿足：E(yt)=E(yt+m)，cov(yt,yt+k)=cov(yt+m,yt+m+k),則稱yt是滿足寬平穩(wěn)的。隨機游動：如果在一個隨機過程中，yt的每一次變化均來自于一個均值為0的獨立同分布，即隨機過程yt滿足：yt=yt

6、-1+et t=1,2,.,其中et獨立同分布，并且E(et)=0,Var(et)=E(et2)=62<，則稱這個隨機過程是隨機游動。它是一個非平穩(wěn)過程。協(xié)整關(guān)系：有些時間序列，雖然它們自身非平穩(wěn)，但其某種線性組合卻平穩(wěn)。這個線性組合反映了變量之間長期穩(wěn)定的比列關(guān)系，稱為協(xié)整關(guān)系。單位根檢驗：單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根,因為存在單位根就是非平穩(wěn)時間序列了。第八章干預(yù)：時間序列經(jīng)常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為干預(yù)。凈化序列：是指消除了干預(yù)影響的序列，它由實際的觀察序列值減去干預(yù)影響值得到的。第九章景氣：是對經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的一種綜合性描述，用以說明經(jīng)濟的活躍程度。先

7、行指標(biāo)：領(lǐng)先于總體經(jīng)濟而預(yù)先變化的指標(biāo)。同步指標(biāo)：與總體經(jīng)濟變化相一致或者同步的指標(biāo)。滯后指標(biāo)：是指它的變化比總體經(jīng)濟變化滯后一個時期的指標(biāo)。景氣循環(huán)：又稱經(jīng)濟波動，也稱經(jīng)濟周期。古典周期：是指國民經(jīng)濟活動的絕對水平出現(xiàn)上升與下降的交替?，F(xiàn)代周期：是指第二次世界大戰(zhàn)以后出現(xiàn)的經(jīng)濟周期，其特點是國民經(jīng)濟活動的相對水平上升與下降的交替。三角函數(shù)法：將剔除趨勢因素、季節(jié)因素和隨機因素后的備選指標(biāo)進行三角函數(shù)分解，確定出每個序列的主周期、次主周期、第三主周期等，按周期項進行分類。第十章灰色系統(tǒng)：是指系統(tǒng)內(nèi)一部分信息是已知的，另一部分信息是未知的，系統(tǒng)內(nèi)各個因素間具有不確定的關(guān)系黑色系統(tǒng)：是指一個系統(tǒng)的

8、內(nèi)部信息對外界來說是一無所知的，只能通過它與外界的聯(lián)系來加以觀測研究。白色系統(tǒng)：是指一個系統(tǒng)的內(nèi)部特征是完全已知的，即系統(tǒng)的信息是完全充分的。灰色預(yù)測：是指對一種含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法。生成列：在建立灰色預(yù)測模型前，對時間序列進行數(shù)據(jù)處理，經(jīng)過處理后的時間序列即稱生成列。關(guān)聯(lián)度：在計算出X(0)(k)序列與X(0)(k)序列的關(guān)聯(lián)系數(shù)后，計算各類關(guān)聯(lián)系數(shù)的平均值： r=(k),這個平均值r稱為X(0)(k)序列與X(0)(k)序列的關(guān)聯(lián)度。第十一章狀態(tài)空間模型：是動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變

9、化。離散時間隨機性系統(tǒng)的狀態(tài)：是指系統(tǒng)內(nèi)部的可能運動狀態(tài)和可能儲能狀態(tài)。狀態(tài)空間：是指狀態(tài)能量所能取的一切值的集合?？柭鼮V波：是指從狀態(tài)預(yù)估計開始，而后再加上預(yù)估計正確值的修正估計的適時修正過程。時不變系統(tǒng)：是指若輸入Xt產(chǎn)生相應(yīng)的輸出Yt,當(dāng)輸入Xt-t0 時將對應(yīng)地輸出Yt-t0。第十二章預(yù)測精度：是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際值擬合程度的優(yōu)劣。組合預(yù)測：是指一種將不同預(yù)測方法所得的預(yù)測結(jié)果組合起來形成一個新的預(yù)測結(jié)果的方法。第十三章不確定型決策：是指決策時的條件是不確定的。貝葉斯決策：通過樣本，組合先驗信息，利用貝葉斯的后驗概率公式所做的決策。決策函數(shù)

10、：根據(jù)樣本的觀察值對總體參數(shù)做出推斷，這時樣本統(tǒng)計量d是樣本觀察值x1.x2,.,xn的一個函數(shù)，d=d(x1.x2,.,xn)就稱為決策函數(shù)。損失函數(shù)：參數(shù)的真值為,決策的結(jié)果為d，兩者的不一致會帶來一定的損失，這種損失是一個隨機變量，用L(d, )表示，稱為損失函數(shù)。多目標(biāo)決策：指決策要達到的目標(biāo)不止一個的決策。第十四章效用：即決策人對期望和損失的獨特興趣、感受和取舍反應(yīng)。效用曲線：用橫坐標(biāo)代表損益值，縱坐標(biāo)代表效用值，把決策者對風(fēng)險的變化關(guān)系繪出一條曲線，就稱為決策人的效用曲線。二、 問答題第一章預(yù)測？統(tǒng)計預(yù)測的三要素？預(yù)測即根據(jù)過去和現(xiàn)在估計預(yù)測未來。統(tǒng)計預(yù)測的三要素：實際資料是預(yù)測的

11、依據(jù)，經(jīng)濟理論是預(yù)測的基礎(chǔ)，數(shù)學(xué)模型是預(yù)測的手段。述統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟預(yù)測的聯(lián)系與區(qū)別？答：兩者的主要聯(lián)系是：（1）它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象（2）它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息（3）統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論。兩者的主要區(qū)別是：（1）從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象，但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，是一種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷。（2）從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問

12、題，而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各種領(lǐng)域。定量預(yù)測使用外推法時有哪些重要原則？答：有兩條重要原則：a。連貫原則，指事物的發(fā)展是按一定規(guī)律進行的，在其發(fā)展過程中，這種規(guī)律貫徹始終，不應(yīng)受到破壞，它的未來發(fā)展與其過去和現(xiàn)在的發(fā)展沒什么根本的不同。b.類推原則，是指事物必須有某種結(jié)構(gòu)，其升降起伏變動不是雜亂無章的，而是有章可循的，類比現(xiàn)在，預(yù)測未來。統(tǒng)計預(yù)測研究有哪些步驟？答：一個完整的統(tǒng)計預(yù)測研究，一般經(jīng)過以下幾個步驟：1確定預(yù)測目的；2搜索和審核資料；3選擇預(yù)測模型和方法；4分析預(yù)測誤差，改進預(yù)測模型；5提出預(yù)測報告。統(tǒng)計預(yù)測大致可分為：定性預(yù)測法、回歸預(yù)測法、時間序列預(yù)測法。第二章德爾

13、菲法有哪些特點？優(yōu)點，缺點？答：特點：1反饋性，2匿名性，3統(tǒng)計性。優(yōu)點：1,可以加速預(yù)測速度和節(jié)約預(yù)測費用，2可以獲得不同但有價值的觀點和意見，3適用于長期預(yù)測和對新產(chǎn)品的預(yù)測，在歷史資料不足或不可測因素較多時尤為適用。缺點：1對于分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測可能不可靠2責(zé)任不叫分散，3專家的意見有時可能不完整或不切合實際。主觀概率法及適用范圍？答：主觀概率是人們憑經(jīng)驗或預(yù)感而估算出來的概率。很多情況下，人們沒有辦法計算事件的客觀事件，只能用主觀概率法來描述。主觀概率法是一種適用性很強的統(tǒng)計預(yù)測方法，可應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。情景預(yù)測法有何特點及步驟？答：特點：1使用范圍很廣，不受任何條件限

14、制，只要對未來的分析都可以使用該方法；2 考慮較全面，應(yīng)用起來靈活；3 通過定性定量分析相結(jié)合，為決策者提供主客觀相結(jié)合的未來情景；4 能及時發(fā)現(xiàn)未來可能出來的難題，以便采取行動消除或減輕它們的影響。其基本步驟：1 確定預(yù)測主題。2 根據(jù)預(yù)測主題，尋找資料，充分考慮主題將來會出現(xiàn)的狀況。3 尋找影響主題的環(huán)境因素，要盡可能周全的分析不同因素的影響程度；4 將上述影響因素歸納為幾個影響領(lǐng)域，分析不同影響領(lǐng)域下主題實現(xiàn)的可能性，同時分析是否有突發(fā)事件的影響，如有，影響如何。5 對各種可能出現(xiàn)的主題狀態(tài)進行預(yù)測。第三章為什么要對建立的回歸模型進行統(tǒng)計檢驗？答：當(dāng)建立一個實際問題的經(jīng)驗回歸方程后，不能

15、立即用其來做分析和預(yù)測。因為在建立模型前，我們是依據(jù)定性分析所作的一些假設(shè)去擬合因變量y與自變量x1,x2,.,xn之間的關(guān)系，不能確定是否真的存在這樣的線性關(guān)系。或者因變量與自變量是否顯著。所以在此基礎(chǔ)上要對建立的回歸模型進行統(tǒng)計檢驗。應(yīng)用回歸預(yù)測法進行用預(yù)測時，應(yīng)注意哪些問題？答：首先應(yīng)確定變量之間是否存在相關(guān)關(guān)系。如果變量之間不存在相關(guān)關(guān)系，對這些變量應(yīng)用回歸預(yù)測法就會得出錯誤的結(jié)果。正確應(yīng)用回歸分析預(yù)測應(yīng)注意：1用定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系；2 避免回歸預(yù)測外的任意外推；3 應(yīng)用合適的數(shù)據(jù)資料。第四章影響經(jīng)濟時間序列變化有哪四個因素？試分別說明之。 答：經(jīng)濟時間序列的變化收到長期趨

16、勢、季節(jié)變動、周期變動和不規(guī)則變動這四個因素的影響。其中：長期趨勢因素（T）反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種接近直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。季節(jié)變動因素（S）是經(jīng)濟現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度或幅度固定的周期波動。周期變動因素（C）也稱循環(huán)變動因素，它是受各種經(jīng)濟因素影響形成的上下起伏不定的波動。不規(guī)則變動（I）又稱隨機變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。試述趨勢外推法的基本原理？答：當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)某種上升或下降趨勢，并無明顯的季節(jié)波動，又能找到一條合適的函數(shù)曲線反應(yīng)這種趨勢變化時，就可以用時間t為自變量，時序

17、數(shù)值y為自變量，建立趨勢模型：y=f（t）。當(dāng)有理由相信這種趨勢能夠延伸到未來時，賦予變量t所需要的值，可以得到相應(yīng)時刻的未來值，這就是趨勢外推法。趨勢外推法的假設(shè)條件？及主要優(yōu)點？答：趨勢外推法的假設(shè)條件：1假設(shè)事物發(fā)展過程沒有跳躍式變化，一般屬于漸進變化；2 假設(shè)事物的發(fā)展因素也決定事物未來的發(fā)展，其條件是不變或變化不大。它的主要優(yōu)點：可以揭示事物發(fā)展的未來趨勢，并定量的估計其功能特性。第五章一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點是什么？ 答：一次移動平滑法有兩個主要限制：（1）計算移動平均必須具有N個過去觀察值，當(dāng)需要預(yù)測大量的數(shù)值時，就必須存儲大量的數(shù)據(jù)；（2）N個過去觀察值中每一

18、個權(quán)數(shù)都相等，而早于（t-N+1）期的觀察值的權(quán)數(shù)等于0，而實際上往往是最新觀察值包含更多信息，應(yīng)具有更大權(quán)重。 而一次指數(shù)平滑法是一種加權(quán)預(yù)測。它既不需要存儲全部歷史數(shù)據(jù)，也不需要存儲一組數(shù)據(jù)，從而可以大大減少數(shù)據(jù)存儲問題，甚至有時只需一個最新觀察值、最新預(yù)測值和值就可以進行預(yù)測。線性二次指數(shù)平滑法中包含哪兩種方法？各自有什么特點？答：主要包括布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法和霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法。布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法特點：當(dāng)時序有趨勢存在時，一次和二次指數(shù)平滑法都有滯后于實際值，而此方法則比較好地解決這一問題，它適用于具有線性變化趨勢的時序進行短期預(yù)測。其中只有一個平滑參數(shù)

19、a，使用簡單。霍爾特雙參數(shù)指數(shù)平滑法的特點是：其基本原理與布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法相似，但它不直接應(yīng)用于二次指數(shù)平均，而是分別對原序列數(shù)據(jù)和序列的趨勢進行平滑。其中有兩個平滑常數(shù)a,r,比布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法靈活。在何種情況下，宜采用二次曲線指數(shù)平滑法？答：對于非線性增長的時間序列，采用二次曲線指數(shù)平滑可能比線性指數(shù)平滑法更為有效。它的特點是：不但考慮了線性增長的因素，而且也考慮了二次拋物線的增長因素。第六章自適應(yīng)過濾法有哪些特點？答：重要特點是它將自回歸方程中的權(quán)數(shù)最優(yōu)化。優(yōu)點：1方法簡單易行，可采用標(biāo)準(zhǔn)程序上機運算；2 需要數(shù)據(jù)量較少；3 約束條件較少；4 具有自適應(yīng)性，它能自動調(diào)

20、整權(quán)數(shù)，是一種可變系數(shù)的模型。學(xué)習(xí)常數(shù)K的選取應(yīng)滿足什么條件？如何確定？答：要使初始權(quán)數(shù)經(jīng)過調(diào)整逐步向最佳權(quán)數(shù)逼近，從而使模型MSE向一最小值收斂，K的取值條件為：k<=1/Xi2max （i從1，。，p）。不過為了提高模型中權(quán)數(shù)調(diào)整逐次逼近最佳權(quán)數(shù)的速度，可以取較大的k值，但必須滿足k<=1/p.對原始數(shù)據(jù)進行標(biāo)準(zhǔn)化有什么作用？答：當(dāng)數(shù)據(jù)的波動較大時，在調(diào)整權(quán)數(shù)之前，應(yīng)對原始數(shù)據(jù)值做標(biāo)準(zhǔn)化處理。標(biāo)準(zhǔn)化處理一方面可以加快調(diào)整速度，使權(quán)數(shù)迅速收斂于“最佳”的一組權(quán)數(shù)，并可使學(xué)習(xí)常數(shù)k的最佳值近似于1/p，從而使自適應(yīng)過濾法更為有效；另一方面，可以使數(shù)據(jù)和殘差無量綱化，有助于不同單位時

21、間序列數(shù)據(jù)的比較。第七章平穩(wěn)時間序列的統(tǒng)計特性是什么？答：設(shè)時間序列yt取自某一個隨機過程，如果此隨機過程的隨機特征不隨時間變化，則我們稱過程是平穩(wěn)的。其統(tǒng)計特性是：對于任意的t,k.m滿足：E(yt)=E(yt+m)，cov(yt,yt+k)=cov(yt+m,yt+m+k)。 使用差分法的目的是什么？答：將非分平穩(wěn)序列通過一次或多次差分變?yōu)槠椒€(wěn)序列。利用自相關(guān)分析圖測定時間序列的平穩(wěn)性的準(zhǔn)則是什么？答：判斷時間序列是否平穩(wěn)，是一項重要的工作。運用自相關(guān)自相關(guān)分析圖測定時間序列的平穩(wěn)性的準(zhǔn)則是：1 若時間序列的自相關(guān)函數(shù)k在k>3時都落入置信區(qū)間，且逐漸趨于零，則該時間序列具有平穩(wěn)性。

22、2若時間序列的自相關(guān)函數(shù)更多的落入置信區(qū)間外面，則該時間序列不具有平穩(wěn)性。利用自相關(guān)分析圖測定時間序列的隨機性的準(zhǔn)則是什么？答：判斷時間序列的隨機性，是指時間序列各項之間沒有相關(guān)關(guān)系的特征。運用自相關(guān)自相關(guān)分析圖測定時間序列的隨機性的準(zhǔn)則是：1 若時間序列的自相關(guān)函數(shù)基本都落入置信區(qū)間，則該時間序列具有隨機性；2 若較多自相關(guān)函數(shù)落在置信區(qū)間之外，則認(rèn)為該時間序列不具有隨機性。進行單位根檢驗的意義是什么？答：對非平穩(wěn)序列使用傳統(tǒng)的估計方法時，以及估計變量間的關(guān)系時會得出錯誤推斷。正確的方法是檢驗時間序列趨勢之前，要先確定時間序列中是否存在單位根。如果變量不能拒絕有單位根，則認(rèn)為非平穩(wěn)的。如果經(jīng)

23、過單位根檢驗得到所研究的序列是非平穩(wěn)的，可以通過一次或多次差分變?yōu)槠椒€(wěn)序列。協(xié)整的目的是什么？答：如果兩個或多個非平穩(wěn)的時間序列，其某個線性組合后的序列呈平穩(wěn)性，這樣的時間序列就被稱為有協(xié)整關(guān)系的存在。如果我們直接對有協(xié)整關(guān)系的變量之間進行回歸分析等操作，盡管擬合的效果很好，但實際上變量之間可能根本不存在任何關(guān)系，即產(chǎn)生了謬誤回歸，這會影響分析結(jié)果。所以，在進行分析之前，應(yīng)進行協(xié)整檢驗。第八章為什么要引入干預(yù)分析模型？答：從定量分析的角度來評估政策干預(yù)或突發(fā)事件對經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟過程的具體影響。干預(yù)變量有哪幾種？答：干預(yù)變量有兩種，第一種是持續(xù)性的干預(yù)變量，表示T時刻發(fā)生以后，一直有影響，可以用

24、階躍函數(shù)表示，形式是:STt=0,干預(yù)事件發(fā)生之前（t<T）1,干預(yù)事件發(fā)生之后（t>=T）第二種是短暫性的干預(yù)變量，表示在某時刻發(fā)生，僅對該時刻有影響，用單位脈沖函數(shù)表示，形式是：:PTt=1,干預(yù)事件發(fā)生時（t=T）1,其他時間（tT）干預(yù)事件有哪幾種類型？答：基本上有以下四種類型1 干預(yù)事件的影響突然開始，長期持續(xù)下去；2 干預(yù)事件的影響逐漸開始，長期持續(xù)下去；3 干預(yù)事件突然開始，產(chǎn)生暫時的影響；4 干預(yù)事件逐漸開始，產(chǎn)生暫時的影響。單變量時間序列干預(yù)模型分析的步驟有哪些？答：1利用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立一個單變量的時間序列模型。然后利用此模型進行外推預(yù)測，得到的預(yù)測值

25、，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值；2 將實際值減去預(yù)測值，得到受干擾影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果求估干預(yù)影響部分的參數(shù)；3 利用排除干預(yù)影響后的凈化序列，識別與估計出一個單變量的時間序列模型；4 將2和3的模型結(jié)合，求出總的干預(yù)分析模型。第九章景氣指標(biāo)選擇的原則有哪些？簡單介紹這些原則的含義。答：景氣指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循四個原則：（1）重要性和代表性：指標(biāo)所代表的內(nèi)容是經(jīng)濟發(fā)展某一方面的綜合反映，在經(jīng)濟活動的總量活動中居重要地位，同時又具有某類指標(biāo)的基本波動特征。(2)可靠性和充分性：可靠性是指數(shù)據(jù)的精確性和統(tǒng)口徑的一致性。充分性要求指標(biāo)樣本具有足夠的長度，以滿足季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)處理要求，并能揭示其循環(huán)波動

26、的規(guī)律。（3）一致性和穩(wěn)定性：一致性景氣波動發(fā)生變化時，指標(biāo)的波動狀況發(fā)生相應(yīng)的變化，或提前或延遲一段時間表現(xiàn)出來。穩(wěn)定性指標(biāo)總能以相對穩(wěn)定的時滯發(fā)生這種變化。（4）及時性和光滑性：景氣指標(biāo)用于短期分分析和預(yù)測，因而要求及時的獲得統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并要求指標(biāo)具有一定的光滑性，不規(guī)則波動因素較少的指標(biāo)更能滿足預(yù)測的要求。經(jīng)濟預(yù)警系統(tǒng)及作用？答：經(jīng)濟預(yù)警系統(tǒng)的原理是選擇一組反映經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r的敏感指標(biāo)，運用有關(guān)的數(shù)據(jù)處理方法，將多個指標(biāo)合并為一個綜合性指標(biāo)，然后通過一組類似于交通管制信號紅、黃、綠燈的識別，利用這組指標(biāo)和綜合指標(biāo)對當(dāng)時的經(jīng)濟狀況發(fā)出不同的信號，通過觀察信號的變動情況，來判斷未來經(jīng)濟增長的趨勢

27、。作用：1 正確評價當(dāng)前宏觀經(jīng)濟運行的狀態(tài)，恰當(dāng)?shù)胤从辰?jīng)濟形勢的冷熱程度，并能承擔(dān)短期經(jīng)濟形勢分析的任務(wù)；2；能描述宏觀經(jīng)濟運行的軌跡，預(yù)測其發(fā)展趨勢，在重大經(jīng)濟形勢變化或發(fā)生轉(zhuǎn)折前，能及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒決策者要制定合適的政策，防止經(jīng)濟發(fā)生嚴(yán)重的衰退或發(fā)生經(jīng)濟過熱；3 能及時的反應(yīng)宏觀經(jīng)濟的調(diào)控效果，判斷宏觀經(jīng)濟調(diào)控經(jīng)濟措施是否運用得當(dāng)，是否起到了平抑經(jīng)濟波動幅度的效果等；4 有利于企業(yè)的經(jīng)營決策；5 有利于改革措施出臺的正確決策。第十章灰色預(yù)測及類型？答：灰色預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法，它是一種介于白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)。主要包括四種類型：灰色時間序列預(yù)測

28、，畸變預(yù)測，系統(tǒng)預(yù)測，系統(tǒng)預(yù)測，拓?fù)漕A(yù)測。第十一章 什么是狀態(tài)空間模型？其種類如何？答：狀態(tài)空間模型是動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。按影響因素的不同分為：1 確定性狀態(tài)空間2 隨機性狀態(tài)空間。按數(shù)值形式分為：1 離散空間模型2 連續(xù)空間模型按所描述的動態(tài)系統(tǒng)可以分為：1 線性的與非線性的 2 時變的與非時變的 狀態(tài)空間模型與傳統(tǒng)時間序列分析方法比較有何特點？答：狀態(tài)空間模型開創(chuàng)了時間序列建模與分析的新領(lǐng)域，具有其他時間序列方法所不具備的優(yōu)點。1 首先，狀態(tài)空間模型能夠用現(xiàn)在和過去的最小信息形式或用現(xiàn)在

29、和將來的輸入信息對于一個系統(tǒng)的狀態(tài)進行完全進行描述。2 該模型不僅刻畫了系統(tǒng)內(nèi)部的狀態(tài)，而且能夠揭其系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)與外部的輸入與輸出變量的聯(lián)系，反應(yīng)比較全面。3 它能將幾個變量時間序列處理為向量時間序列，能夠很好的解決多輸入和多輸出變量問題情況下建模，往往能用于一元和多元時序的建模。 4 卡爾曼濾波是解決空間狀態(tài)模型估計與預(yù)測的有力工具之一，它不需要存儲歷史數(shù)據(jù)，而且可以通過計算機程序達到對狀態(tài)空間模型的優(yōu)化擬合。5 該模型也存在局限性。該模型一般基于馬爾科夫特性，這就意味著給定系統(tǒng)的現(xiàn)狀狀態(tài)，則系統(tǒng)的將來與其過去獨立。第十三章 決策及特點和決策系統(tǒng)的基本要素。答：決策就是為了實現(xiàn)特定的目標(biāo)，根

30、據(jù)客觀的可能性，在占有一定信息和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，借助一定工具、技巧和方法，對影響未來目標(biāo)實現(xiàn)的諸多因素進行準(zhǔn)確的計算和判斷選優(yōu)后，對未來行動做出決定。特點：未來型，選擇性，實踐性?；疽匕ǎ簺Q策主體、決策目標(biāo)、決策對象、決策環(huán)境。 決策可以分為哪些類型？各自有什么特點？答：按決策問題所處的條件分為：確定型決策（可供選擇方案的條件已確定）、不確定型決策和對抗型決策。按問題的性質(zhì)分為：程序化決策（可按問題的規(guī)律明確決策程序）和非程序化決策。按涉及范圍：總體決策（涉及各個重要方面）和局部決策（僅涉及個別對象）按決策過程是否運用數(shù)學(xué)模型來輔助分為定性決策和定量決策。按決策目標(biāo)數(shù)量的多少：單目標(biāo)（目標(biāo)

31、只有一個）、多目標(biāo)決策按決策的整體構(gòu)成：單階段決策（某個時期某一問題的決策）和多階段決策。 決策包括哪些步驟？信息搜集成本和決策具有什么關(guān)系？答：確定決策目的，擬定備選方案，方案抉擇，方案實施。信息搜集成本隨著時間的推移而增加，同時不確定性也在減少，因此，適時做出有效決策很關(guān)鍵。一般地，對決策問題進行分析，確定決策問題的重要程度。然后對重要程度較低的決策問題采取簡單方法決策，而對于重要程度較高的決策問題，則應(yīng)在搜集到一定信息之后，選擇出最合適的決策方案。第十四章風(fēng)險性決策：是根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)生的先驗概率，然后采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。敏感性分析？如何進行風(fēng)險決策的敏感性分析

32、？答：敏感分析是分析概率值的變化對最優(yōu)方案取舍的影響程度。進行敏感分析的步驟：1 求出在保持最優(yōu)方案穩(wěn)定的前提下，自然狀態(tài)概率所容許的變動范圍。2 衡量用于預(yù)測和估算這些自然狀態(tài)概率的方法，其精度是否能保證所得概率值在此允許的誤差范圍內(nèi)變動；3 判斷所作出決策的可靠性。 完全信息價值？及計算完全信息的價值的意義。答：即利用完全情報進行決策所得的期望值減去沒有利用這種情報而選出的最優(yōu)方案的期望值。意義：1 通過信息價值的計算，可以判斷出所做決策方案的期望利潤值隨信息增加而增加的程度。2 通過信息價值的計算，可使決策者在重大問題的決策中，能明確回答對于獲取某些自然狀態(tài)信息付出的代價是否值得的問題。

33、 效用？效用曲線哪幾種類型？答：效用即決策人對期望和損失的獨特興趣、感受和取舍反應(yīng)。分三種：1 上凸曲線，代表了保守型決策人。他們對于利益反應(yīng)比較遲緩，而對損失比較敏感；2下凸曲線，代表了進取型決策人。他們對于損失反應(yīng)比較遲緩，而對利益比較敏感；3 直線，代表中間型決策人，他們認(rèn)為損益值的效用值大小與期望損益值本身的大小成正比，此類決策人完全根據(jù)期望損益值的高低選擇方案。第十五章 什么叫貝葉斯決策？如何進行貝葉斯決策？答：利用貝葉斯定理求的后驗概率，據(jù)以進行決策的方法，稱為貝葉斯決策。步驟：1 進行預(yù)后驗分析，決定是否值得搜集補充資料以及從補充資料可能得到的結(jié)果和如何決定最優(yōu)對策；2 搜集補充

34、資料，取得條件概率，包括歷史概率和邏輯概率，對歷史概率要加以檢驗，辨明其是否適合計算后驗概率；3 用概率的乘法定律計算聯(lián)合概率，用概率的加法定理計算邊際概率，用貝葉斯定理計算后驗概率；4 用后驗概率進行決策分析。 如何進行預(yù)后驗分析和后驗分析？答：預(yù)后驗分析，實際上是后驗概率決策分析的一種特殊形式的演算。它有兩種形式：擴大型預(yù)后驗分析和常規(guī)型預(yù)后驗分析。根據(jù)預(yù)后驗分析，如果認(rèn)為采集信息和進行調(diào)整研究是值得的，就應(yīng)該決定去做這項工作，一旦取得了新的信息，決策者就結(jié)合這些新的信息，進行決策分析，結(jié)合運用這些信息，并修正后驗概率，稱為后驗分析。試卷：統(tǒng)計預(yù)測：屬于預(yù)測方法研究的范疇，即如何利用科學(xué)的

35、統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進行定量推測，并計算概率置信區(qū)間。主觀概率：是人們對根據(jù)幾次經(jīng)驗結(jié)果所做的主觀判斷的主觀判斷的量度。可決系數(shù)：衡量自變量與因變量關(guān)系密切程度的指標(biāo)，表示自變量解釋因變量變動的百分百比。一次移動平均法：收集一組觀測值，計算這組觀測值的均值，利用這一均值作為下一期的預(yù)測值。自適應(yīng)過濾法：從自回歸系數(shù)的一組初始估計值開始利用公式：。寬平穩(wěn)：設(shè)時間序列yt，對于任意的t,k.m滿足：E(yt)=E(yt+m)，cov(yt,yt+k)=cov(yt+m,yt+m+k),則稱yt是滿足寬平穩(wěn)的。景氣循環(huán)：又稱經(jīng)濟波動，也稱經(jīng)濟周期。貝葉斯決策：通過樣本，組合先驗信息，利用貝葉斯的

36、后驗概率公式所做的決策。效用曲線：用橫坐標(biāo)代表損益值，縱坐標(biāo)代表效用值，把決策者對風(fēng)險的變化關(guān)系繪出一條曲線，就稱為決策人的效用曲線。1.試述統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟預(yù)測的聯(lián)系與區(qū)別。 答：兩者的主要聯(lián)系是：（1）它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象（2）它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息（3）統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論。兩者的主要區(qū)別是：（1）從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象，但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，是一種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果

37、表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷。（2）從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各種領(lǐng)域。2.定性預(yù)測有什么特點？它和定量預(yù)測有什么區(qū)別和聯(lián)系？ 答：定量預(yù)測的特點在于：（1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預(yù)測。主要憑借人的經(jīng)驗以及分析能力。（2）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點進行預(yù)測。定性預(yù)測和定量預(yù)測的區(qū)別和聯(lián)系在一下幾個方面：定性預(yù)測的優(yōu)點：注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單迅速，省時省費用。其缺點是：易受主觀因素的影響。比較注重于人的經(jīng)驗和主觀判斷能力。從而易受人的知識、經(jīng)驗和能力

38、的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展做數(shù)量上的精確描述。 定量預(yù)測的優(yōu)點是：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度做數(shù)量上的描述。更多的依據(jù)歷史統(tǒng)計資料。較少受主觀因素的影響。其缺點在于：比較機械，不易處理有較大波動的資料，更難以預(yù)測事物的變化。 定性預(yù)測和定量預(yù)測并不是相互排斥的，而是可以相互補充的，在實際預(yù)測過程中應(yīng)該把兩者正確的結(jié)合起來作用。3影響經(jīng)濟時間序列變化有哪四個因素？試分別說明之。 答：經(jīng)濟時間序列的變化收到長期趨勢、季節(jié)變動、周期變動和不規(guī)則變動這四個因素的影響。其中：長期趨勢因素（T）反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種接近直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。季節(jié)變動因素（S）是經(jīng)濟現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度或幅度固定的周期波動。周期變動因素（C）也稱循環(huán)變動因素，它是受各種經(jīng)濟因素影響形成的上下起伏不定的波動。不規(guī)則變動（I）又稱隨機變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。4一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點是什么？ 答：一次移動平滑法有兩個主要限制：（1）計算移動平均必須具有N個過去觀察值，當(dāng)需要預(yù)測大量的數(shù)值時，就必