上海期貨交易所黃金期貨標(biāo)準(zhǔn)合約及規(guī)則

1、第五部分 上海期貨交易所黃金期貨標(biāo)準(zhǔn)合約及規(guī)則黃金期貨標(biāo)準(zhǔn)合約交易品種黃金交易單位1000克/手報價單位元（人民幣）/克最小變動價位0.01元/克每日價格最大波動限制不超過上一交易日結(jié)算價±5%合約交割月份112月交易時間上午9:0011:30 下午1:303:00最后交易日合約交割月份的15日（遇法定假日順延）交割日期最后交易日后連續(xù)五個工作日交割品級金含量不小于99.95%的國產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）認(rèn)定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠（具體質(zhì)量規(guī)定見附件）。 交割地點(diǎn)交易所指定交割金庫最低交易保證金合約價值的7%交易手續(xù)費(fèi)不高于成交金額的萬分之二（含

2、風(fēng)險準(zhǔn)備金）交割方式實(shí)物交割交易代碼AU上市交易所上海期貨交易所上海期貨交易所黃金期貨標(biāo)準(zhǔn)合約附件一、交割單位黃金標(biāo)準(zhǔn)合約的交易單位為每手1000克，交割單位為每一倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）3000克，交割應(yīng)當(dāng)以每一倉單的整數(shù)倍交割。二、質(zhì)量規(guī)定（1）用于本合約實(shí)物交割的金錠，金含量不低于99.95%。（2）國產(chǎn)金錠的化學(xué)成分還應(yīng)符合下表規(guī)定：牌號化學(xué)成分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)）/%Au不小于雜質(zhì)含量 不大于AgCuFePbBiSb總和Au99.9999.990.0050.0020.0020.0010.0020.0010.01Au99.9599.950.0200.0150.0030.0030.0020.0020

3、.05其他規(guī)定按GB/T4134-2003標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）交割的金錠為1000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99.99%）或3000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99.95%）。（4）3000克金錠，每塊金錠重量（純重）溢短不超過±50克。1000克金錠，每塊金錠重量（毛重）不得小于1000克，超過1000克的按1000克計。每塊金錠磅差不超過±0.1克。（5）每一倉單的黃金，必須是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一牌號、同一注冊商標(biāo)、同一質(zhì)量品級、同一塊形的金錠組成。（6）每一倉單的金錠，必須是交易所批準(zhǔn)或認(rèn)可的注冊品牌，須附有相應(yīng)的質(zhì)量證明。三、交易所認(rèn)可的生產(chǎn)企業(yè)和注冊品牌用于實(shí)物交割的

4、金錠，必須是交易所注冊的品牌或交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）認(rèn)定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。具體的注冊品牌和升貼水標(biāo)準(zhǔn)，由交易所另行規(guī)定并公告。四、指定交割金庫指定交割金庫由交易所指定并另行公告。期貨交易規(guī)則一、交易保證金制度交易所實(shí)行交易保證金制度。黃金期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%。 交易所根據(jù)黃金期貨合約持倉的不同數(shù)量和上市運(yùn)行的不同階段（即：從該合約新上市掛牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。具體規(guī)定如下： 黃金期貨合約持倉量變化時的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)從進(jìn)入交割月前第三月的第一個交易日起，當(dāng)持倉總量（X）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)時黃金交易保證金比例X8

5、萬7%8萬X10萬8%10萬X12萬10%X12萬12%從進(jìn)入交割月前第三月的第一個交易日起，當(dāng)持倉總量（X）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)時黃金交易保證金比例X8萬7%8萬X10萬8%10萬X12萬10%X12萬12%從進(jìn)入交割月前第三月的第一個交易日起，當(dāng)持倉總量（X）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)時黃金交易保證金比例X8萬7%8萬X10萬8%10萬X12萬10%X12萬12%注：X表示某一月份合約的雙邊持倉總量，單位：手。交易過程中，當(dāng)某一期貨合約持倉量達(dá)到某一級持倉總量時，暫不調(diào)整交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)日結(jié)算時，若某一期貨合約持倉量達(dá)到某一級持倉總量，則交易所對該合約全部持倉收取與持倉總量相對應(yīng)的交易保證金，保證金不足的

6、，應(yīng)當(dāng)在下一個交易日開市前追加到位。交易所根據(jù)期貨合約上市運(yùn)行的不同階段（臨近交割期）調(diào)整交易保證金的方法。黃金期貨合約上市運(yùn)行不同階段的交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)交易時間段黃金交易保證金比例合約掛牌之日起7%交割月前第二月的第十個交易日起10%交割月前第一月的第一個交易日起15%交割月前第一月的第十個交易日起20%交割月份的第一個交易日起30%最后交易日前二個交易日起40%當(dāng)黃金期貨合約達(dá)到應(yīng)該調(diào)整交易保證金的標(biāo)準(zhǔn)時，交易所應(yīng)在新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行前一交易日的結(jié)算時對該合約的所有歷史持倉按新的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算，保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個交易日開市前追加到位。在進(jìn)入交割月份后，賣方可用標(biāo)準(zhǔn)倉單作為與其所示

7、數(shù)量相同的交割月份期貨合約持倉的履約保證，其持倉對應(yīng)的交易保證金不再收取。二、限倉制度經(jīng)紀(jì)會員、非經(jīng)紀(jì)會員和投資者的各品種期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額具體規(guī)定如下：黃金期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規(guī)定（單位：手）合約掛牌至交割月前第二月的最后一個交易日交割月前第一月交割月份某一期貨合約持倉量限倉比例（%）經(jīng)紀(jì)會員非經(jīng)紀(jì)會員投資者經(jīng)紀(jì)會員非經(jīng)紀(jì)會員投資者經(jīng)紀(jì)會員非經(jīng)紀(jì)會員投資者黃金8萬手15105900300903009030注1：表中某一期貨合約持倉量為雙向計算，經(jīng)紀(jì)會員、非經(jīng)紀(jì)會員、投資者的持倉限額為單向計算；經(jīng)紀(jì)會員的持倉限額為基數(shù)。注2：黃金期貨合約在進(jìn)入交割月份后，

8、自然人投資者該黃金期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手。同一投資者在不同經(jīng)紀(jì)會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上所有持倉頭寸的合計數(shù)，不得超出一個投資者的限倉數(shù)額。交割月前第一月的最后一個交易日收盤前，會員及法人投資者黃金期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為3手的整倍數(shù)，自然人投資者黃金期貨合約持倉應(yīng)當(dāng)調(diào)整為0手。進(jìn)入交割月后，會員及法人投資者黃金期貨合約持倉應(yīng)當(dāng)是3手的整倍數(shù)，新開倉、平倉也應(yīng)是3手的整倍數(shù)；自然人投資者不允許新開倉。三、價格大幅波動時的風(fēng)險管理當(dāng)某黃金期貨合約連續(xù)三個交易日（即D1、D2、D3交易日）的累計漲跌幅（N）達(dá)到10%；或連續(xù)四個交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）的累計漲跌幅（N）

9、達(dá)到12%；或連續(xù)五個交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）的累計漲跌幅（N）達(dá)到14%時，交易所可以根據(jù)市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，限制部分會員或全部會員出金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調(diào)整漲跌停板幅度，限期平倉，強(qiáng)行平倉等措施中的一種或多種措施，但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過20%。 的計算公式如下： =3，4，5為交易日前一交易日結(jié)算價為 交易日結(jié)算價，=3，4，5為交易日結(jié)算價為交易日結(jié)算價為交易日結(jié)算價四、漲跌停板制度當(dāng)黃金期貨合約在某一交易日（該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4、D5、D6交易日

10、）出現(xiàn)單邊市，則D1交易日結(jié)算時該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：黃金期貨合約交易保證金比例為8%，收取比例已高于8%的按原比例收取。D2交易日黃金期貨合約的漲跌停板為7%。該期貨合約若D2交易日未出現(xiàn)單邊市，即黃金期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到7%，則D3交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。若D2交易日出現(xiàn)反方向單邊市， 則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。若D2交易日出現(xiàn)同方向單邊市，則當(dāng)日收盤結(jié)算時該合約交易保證金按下述方法調(diào)整：黃金期貨合約的交易保證金比例為10%，收取比例已高于10%的按原比例收

11、取。D3交易日黃金期貨合約的漲跌停板為7%。若D3交易日未出現(xiàn)單邊市，即黃金期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到7%，則D4交易日漲跌停板、交易保證金比例恢復(fù)到正常水平。若D3交易日出現(xiàn)反方向單邊市， 則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。若D3交易日期貨合約出現(xiàn)同方向單邊市（即連續(xù)三天達(dá)到漲跌停板），則當(dāng)日收盤結(jié)算時，該黃金期貨合約按10%收取交易保證金，收取比例已高于10%的按原比例收取，并且交易所可以對部分或全部會員暫停出金。當(dāng)D3交易日期貨合約出現(xiàn)同方向單邊市（即連續(xù)三天達(dá)到漲跌停板）時，若D3交易日是該合約的最

12、后交易日，則該合約直接進(jìn)入交割；若D4交易日是該合約的最后交易日，則D4交易日該合約按D3交易日的漲跌停板和保證金水平繼續(xù)交易；除上述兩種情況之外，D4交易日該黃金期貨合約暫停交易一天。交易所在D4交易日根據(jù)市場情況決定對該黃金期貨合約實(shí)施下列兩種措施中的任意一種：措施一：D4交易日，交易所決定并公告在D5交易日采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金，暫停部分會員或全部會員開新倉，調(diào)整漲跌停板幅度，限制出金，限期平倉，強(qiáng)行平倉等措施中的一種或多種化解市場風(fēng)險，但調(diào)整后的漲跌停板幅度不超過20%。在交易所宣布調(diào)整保證金水平之后，保證金不足者須在D5交易日開市前追加到位

13、。若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度未達(dá)到當(dāng)日漲跌停板，則D6交易日該期貨合約的漲跌停板和交易保證金比例均恢復(fù)正常水平；若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日同方向再達(dá)到當(dāng)日漲跌停板，則交易所宣布為異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險控制措施；若D5交易日該期貨合約的漲跌幅度與D3交易日反方向達(dá)到當(dāng)日漲跌停板，則視作新一輪單邊市開始，該日即視為D1交易日，下一日交易保證金和漲跌停板參照上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法第十二條規(guī)定執(zhí)行。措施二：在D4交易日結(jié)算時，交易所將D3交易日閉市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，以D3交易日的漲跌停板價，與該合約凈持倉盈利投資者（或非經(jīng)紀(jì)會員，下同）按持倉比

14、例自動撮合成交。同一投資者持有雙向頭寸，則首先平自己的頭寸，再按上述方法平倉。具體操作方法如下：（一）申報平倉數(shù)量的確定在D3交易日收市后，已在計算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價申報無法成交的，且投資者該合約的單位凈持倉虧損大于或等于D3交易日結(jié)算價6%的所有申報平倉數(shù)量的總和為平倉數(shù)量。若投資者不愿按上述方法平倉可在收市前撤單，則已撤報單不再作為申報的平倉報單。（二）投資者單位凈持倉盈虧的計算方法投資者該合約凈持倉盈虧的總和(元)投資者該合約單位凈持倉盈虧 = 投資者該合約的凈持倉量(克)投資者該合約凈持倉盈虧的總和，是指在投資者該合約的歷史成交庫中從當(dāng)日向前找出累計符合當(dāng)日凈持倉數(shù)的開倉合約的實(shí)際成

15、交價與當(dāng)日結(jié)算價之差的總和。（三）持倉盈利投資者平倉范圍的確定根據(jù)上述方法計算的投資者單位凈持倉盈利的投機(jī)頭寸以及投資者單位凈持倉盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價6%的保值頭寸都列入平倉范圍。（四）平倉數(shù)量的分配原則及方法1、平倉數(shù)量的分配原則（1）在平倉范圍內(nèi)按盈利的大小和投機(jī)與保值的不同分成四級，逐級進(jìn)行分配。首先分配給屬平倉范圍內(nèi)單位凈持倉盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價6%的投機(jī)頭寸（以下黃金簡稱盈利6%以上的投機(jī)頭寸）；其次分配給單位凈持倉盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價3%，小于6%的投機(jī)頭寸（以下黃金簡稱盈利3%以上的投機(jī)頭寸）；再次分配給單位凈持倉盈利小于D3交易日結(jié)算價3%的投機(jī)頭

16、寸（以下黃金簡稱盈利3%以下的投機(jī)頭寸）；最后分配給單位凈持倉盈利大于或等于D3交易日結(jié)算價6%的保值頭寸（以下黃金簡稱盈利6%以上的保值頭寸）。（2）以上各級分配比例均按申報平倉數(shù)量（剩余申報平倉數(shù)量）與各級可平倉的盈利頭寸數(shù)量之比進(jìn)行分配。2、黃金品種平倉數(shù)量的分配方法及步驟（見附件）若盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量大于或等于申報平倉數(shù)量，則根據(jù)申報平倉數(shù)量與盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量的比例，將申報平倉數(shù)量向盈利6%以上的投機(jī)投資者分配實(shí)際平倉數(shù)量；若盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量小于申報平倉數(shù)量，則根據(jù)盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例，將盈利6%以上投機(jī)頭寸數(shù)量向申報平倉投資者分配

17、實(shí)際平倉數(shù)量。再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法向盈利3%以上的投機(jī)頭寸分配；若還有剩余，則再向盈利3%以下的投機(jī)頭寸分配；若還有剩余，則再向盈利6%以上的保值頭寸分配。若還有剩余則不再分配。（五）平倉數(shù)量尾數(shù)的處理方法首先對每個投資者編碼所分配到的平倉數(shù)量的整數(shù)部分分配后再按照小數(shù)部分由大到小的順序進(jìn)行排序，然后按照該排序的順序進(jìn)行分配，每個投資者編碼1手；對于小數(shù)部分相同的投資者，如果分配數(shù)量不足，則隨機(jī)進(jìn)行分配。采取措施二之后，若風(fēng)險化解，則下一個交易日的漲跌停板和交易保證金比例均恢復(fù)正常水平；若還未化解風(fēng)險，交易所則宣布為異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險控制措施。因采取措施二平倉造成

18、的經(jīng)濟(jì)損失由會員及其投資者承擔(dān)。五、大戶報告制度當(dāng)會員或者投資者某品種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限額80%以上（含本數(shù)）時，會員或投資者應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經(jīng)紀(jì)會員報告。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，制定并調(diào)整持倉報告標(biāo)準(zhǔn)。六、強(qiáng)行平倉制度當(dāng)會員、投資者出現(xiàn)下列情況之一時，交易所對其持倉實(shí)行強(qiáng)行平倉：（1）會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的；（2）持倉量超出其限倉規(guī)定的；（3）因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉處罰的；（4）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉的；（5）其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉的。12附件： 平倉數(shù)量的分配方法及步驟（黃金）步驟分 配

19、條 件分 配 數(shù)分 配 比 例分配對象結(jié)果1盈利6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量申報平倉數(shù)量申報平倉數(shù)量 申報平倉數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利6%以上的投機(jī)投資者 分配完畢2盈利6%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量<申報平倉數(shù)量盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 申報平倉數(shù)量申報平倉投資者有剩余再按步驟3,4分配3盈利3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量1剩余申報平倉數(shù)量1 剩余申報平倉數(shù)量1 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利3%以上的投機(jī)投資者分配完畢4盈利3%以上的 投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報平倉數(shù)量1盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)

20、量1剩余申報平倉投資者有剩余再按步驟5,6分配5盈利3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量2剩余申報平倉數(shù)量2 剩余申報平倉數(shù)量2 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量盈利3%以下的投機(jī)投資者分配完畢6盈利3%以下的 投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報平倉數(shù)量2盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量2剩余申報平倉投資者有剩余再按步驟7,8分配7盈利6%以上的 保值頭寸數(shù)量剩余申報平倉數(shù)量3剩余申報平倉數(shù)量3 剩余申報平倉數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量盈利6%以上的保值投資者分配完畢 8盈利6%以上的 保值頭寸數(shù)量<剩余申報平倉數(shù)量3盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利

21、6%以上的保值頭寸數(shù)量 剩余申報平倉數(shù)量3剩余申報平倉投資者有剩余不再分配注：1. 剩余申報平倉數(shù)量1=申報平倉數(shù)量盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；2. 剩余申報平倉數(shù)量2=剩余申報平倉數(shù)量1盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；3. 剩余申報平倉數(shù)量3=剩余申報平倉數(shù)量2盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；4. 投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉范圍內(nèi)盈利投資者的持倉數(shù)量。29套期保值相關(guān)規(guī)定黃金套期保值頭寸的申請應(yīng)當(dāng)在套期保值合約交割月份前一月份的20日之前提出，逾期交易所不再受理該交割月份合約的套期保值的申請。套期保值者可一次申請多個交割月份合約的套期保值額度。獲準(zhǔn)套期保值交易的交易者，應(yīng)當(dāng)在交易所批準(zhǔn)的建

22、倉期限內(nèi)（黃金最遲至套期保值合約交割月份前一月份的最后一個交易日），按批準(zhǔn)的交易部位和額度建倉。在規(guī)定期限內(nèi)未建倉的，視為自動放棄套期保值交易額度。附錄、上海期貨交易所黃金期貨交割實(shí)施細(xì)則（試行）第一章 總 則第一條 為保證上海期貨交易所（以下簡稱交易所）黃金期貨交割業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，規(guī)范實(shí)物交割行為，根據(jù)上海期貨交易所交易規(guī)則，制定本細(xì)則。第二條 交易所黃金期貨交割以及相關(guān)的交割結(jié)算、出入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程業(yè)務(wù)按本細(xì)則進(jìn)行，交易所、會員、客戶（即投資者）及指定交割金庫等應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。第二章 交割流程第三條 實(shí)物交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移, 了結(jié)到期未

23、平倉合約的過程。第四條 在合約最后交易日后，所有未平倉合約的持有者應(yīng)當(dāng)以實(shí)物交割方式履約。客戶的實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)由會員辦理，并以會員名義在交易所進(jìn)行。自然人客戶不得進(jìn)行黃金實(shí)物交割。某一期貨合約交割月前第一月的最后一個交易日收盤后，自然人客戶該黃金期貨合約的持倉應(yīng)當(dāng)為0手。自交割月第一個交易日起，對自然人客戶的交割月份持倉直接由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉。第五條 實(shí)物交割應(yīng)當(dāng)在合約規(guī)定的交割期內(nèi)完成。交割期為該合約最后交易日后連續(xù)五個工作日。該五個工作日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日。第六條 交割程序（一）第一交割日賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉單。賣方在第一交割日內(nèi)將已經(jīng)付清倉儲費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉單交交易所。倉

24、儲費(fèi)用由賣方支付到第五交割日（含當(dāng)日），第五交割日以后的倉儲費(fèi)用由買方支付。（二）第二交割日交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉單。（三）第三交割日1、買方交款、取單。買方應(yīng)當(dāng)在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉單。2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款支付給賣方。（四）第四、五交割日賣方交發(fā)票。第七條 標(biāo)準(zhǔn)倉單在交易所進(jìn)行實(shí)物交割的，其流轉(zhuǎn)程序如下：（一）賣方客戶將標(biāo)準(zhǔn)倉單授權(quán)給賣方會員以辦理實(shí)物交割業(yè)務(wù)；（二）賣方會員將標(biāo)準(zhǔn)倉單提交給交易所；（三）交易所將標(biāo)準(zhǔn)倉單分配給買方會員；（四）買方會員將標(biāo)準(zhǔn)倉單分配給買方客戶。第三章 入庫與出庫第八條 到期合約的實(shí)物交割地點(diǎn)為交易所指定交割

25、金庫。第九條 入庫申報（交割預(yù)報）貨主向指定交割金庫發(fā)貨前，應(yīng)當(dāng)向交易所辦理入庫申報（交割預(yù)報），內(nèi)容包括品種、等級、數(shù)量、發(fā)貨單位及擬交貨地等?？蛻舻纳陥髴?yīng)當(dāng)通過其委托的會員辦理。第十條 入庫申報審批交易所在庫容允許情況下，考慮貨主意愿，在3個交易日內(nèi)指定貨主交金金庫。貨主應(yīng)在交易所規(guī)定的有效期內(nèi)向已批準(zhǔn)的入庫申報中確定的指定交割金庫發(fā)貨。未經(jīng)過交易所批準(zhǔn)入庫或未在規(guī)定的有效期內(nèi)入庫的金錠不能用于交割。第十一條 入庫檢驗（一）國產(chǎn)金錠運(yùn)抵指定交割金庫時，應(yīng)當(dāng)由交易所注冊黃金品牌企業(yè)已備案的指定存貨人員辦理入庫手續(xù);（二）進(jìn)口金錠運(yùn)抵指定交割金庫時，應(yīng)當(dāng)由相應(yīng)的進(jìn)口銀行已備案的指定存貨人員辦理

26、入庫手續(xù)；（三）同一庫內(nèi)現(xiàn)貨金錠轉(zhuǎn)做標(biāo)準(zhǔn)倉單，應(yīng)當(dāng)提供由該批金錠相應(yīng)生產(chǎn)廠方或進(jìn)口銀行直接辦理入庫手續(xù)的有效證明及其他相關(guān)證明。 （四）指定交割金庫應(yīng)對到庫金錠及相關(guān)單證進(jìn)行檢驗審核。檢驗分為質(zhì)量檢驗和數(shù)（重）量檢驗兩部分。國產(chǎn)金錠：（1）入庫金錠的質(zhì)量檢驗以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書為準(zhǔn)；（2）入庫金錠的數(shù)（重）量檢驗指定交割金庫核對生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單，對入庫金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并對金錠逐一復(fù)磅。在規(guī)定的磅差范圍內(nèi)，3000克的金錠以生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量證明書和裝箱單標(biāo)識毛重為準(zhǔn)；1000克的金錠毛重不得小于1000克，超過1000克的按1000克計。進(jìn)口金錠：（1）入庫金錠的質(zhì)量檢驗以金錠標(biāo)識和相

27、應(yīng)質(zhì)量證明為準(zhǔn)；（2）入庫金錠的數(shù)（重）量檢驗指定交割金庫對入庫金錠進(jìn)行點(diǎn)數(shù)并逐一復(fù)磅。3000克的金錠毛重以指定交割金庫的復(fù)磅為準(zhǔn)；1000克的金錠毛重不得低于1000克，超過1000克的按1000克計。第十二條 貨主監(jiān)收入庫時，貨主應(yīng)到指定交割金庫監(jiān)收；貨主不到庫監(jiān)收的，視為貨主同意指定交割金庫的檢驗結(jié)果。第十三條 簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單（一）交易所審核金錠入庫完畢并驗收合格后，由會員向交易所提交制作標(biāo)準(zhǔn)倉單申請，交易所審查合格后，通知指定交割金庫在標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)中簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單。（二）金庫簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單指定交割金庫接到交易所指令后簽發(fā)標(biāo)準(zhǔn)倉單，貨主通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)予以確認(rèn)，貨主確認(rèn)時間如在交易日

28、14:00之前，交易所則在該交易日對溢短進(jìn)行結(jié)算，倉單生效。貨主確認(rèn)時間如在交易日14:00之后，交易所則在后一交易日對溢短進(jìn)行結(jié)算，倉單生效。倉單生效的交易日為倉單生效日。第十四條 出庫（一）貨主提貨時，應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)提交出庫申請，并選擇提貨地，交易所在貨主選擇的提貨地內(nèi)統(tǒng)籌安排提貨金庫，并在貨主提交提貨申請后的五個交易日內(nèi)確定其中一個交易日為發(fā)貨日。在發(fā)貨日前的某一交易日，交易所通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)將發(fā)貨日通知貨主，該交易日為發(fā)貨通知日，貨主應(yīng)當(dāng)自發(fā)貨日起兩個工作日之內(nèi)到庫提金。 （二）交易所根據(jù)已選定的出庫金錠，在發(fā)貨通知日對出庫金錠進(jìn)行溢短結(jié)算。（三）貨主提貨時，應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)倉單管

29、理系統(tǒng)輸入提貨密碼，并提供有效身份證件，指定交割金庫在對提貨者身份審核無誤后予以發(fā)貨。（四）填制標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單指定交割金庫發(fā)貨時，應(yīng)及時填制標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單（一式二份，貨主和指定交割金庫各執(zhí)一份），并妥善保管備查。（五）貨主提交提貨申請后，如逾期不到庫提貨，倉單將被注銷，對應(yīng)金錠轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨。轉(zhuǎn)成現(xiàn)貨金錠的有關(guān)費(fèi)用由貨主和金庫自行協(xié)商結(jié)算。第十五條 受理質(zhì)量數(shù)（重）量爭議若提貨方對交割金錠的質(zhì)量數(shù)（重）量有異議的，應(yīng)當(dāng)在指定交割金庫內(nèi)實(shí)物交收時當(dāng)場提出，并委托交易所指定檢驗機(jī)構(gòu)對交割金錠進(jìn)行現(xiàn)場取樣和數(shù)（重）量檢驗。交割金錠的質(zhì)量和數(shù)（重）量以檢驗機(jī)構(gòu)報告為準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或數(shù)（重）量問題，提

30、貨方應(yīng)在檢驗報告出具日后的五個工作日內(nèi)向交易所提出書面質(zhì)量數(shù)（重）量異議申請，并同時提供交易所指定檢驗機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗報告。提貨方逾期未提出書面異議申請、或未提供交易所指定檢驗機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)檢驗報告，視為提貨方對所交割金錠無異議，交易所不再受理對交割金錠質(zhì)量數(shù)（重）量異議的申請。根據(jù)檢驗結(jié)果，若質(zhì)量數(shù)（重）量合格，則相關(guān)費(fèi)用由提貨方承擔(dān)。若數(shù)（重）量或質(zhì)量不合格，則由責(zé)任方承擔(dān)賠償責(zé)任和相關(guān)費(fèi)用。第四章 交割品第十六條 交割單位黃金標(biāo)準(zhǔn)合約的交割單位為每一倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）3000克，交割數(shù)量應(yīng)當(dāng)是3000克的整倍數(shù)。第十七條 交割品級金含量不小于99.95%的國產(chǎn)金錠及經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦

31、金銀市場協(xié)會（LBMA）認(rèn)定的合格供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。第十八條 交割商品（一）國產(chǎn)金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所注冊的品牌金錠。（二）進(jìn)口金錠：應(yīng)當(dāng)是經(jīng)交易所認(rèn)可的倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）認(rèn)定的合格金錠供貨商或精煉廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)金錠。第十九條 交割商品的規(guī)格交割的金錠為1000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99.99%）或3000克規(guī)格的金錠（金含量不小于99.95%）。每一張倉單的金錠，應(yīng)當(dāng)是同一生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)、同一牌號、同一注冊商標(biāo)、同一質(zhì)量品級、同一塊形的金錠組成。第二十條 交割商品的包裝每塊金錠用干凈紙或塑料膜包好，采用木箱或塑料箱包裝。運(yùn)輸和儲存時，不得損壞、污染產(chǎn)品。第二十一條 每塊金

32、錠溢短、磅差標(biāo)準(zhǔn) 3000克金錠，每塊金錠重量（純重）溢短不超過±50克。1000克金錠，每塊金錠重量（毛重）不得小于1000克，超過1000克的按1000克計。每塊金錠磅差不超過±0.1克。第五章 交割結(jié)算、出入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程第二十二條 存入或提取金錠時每張倉單金錠的純重與倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）的差為溢短。差額為正數(shù)的稱為正溢短，差額為負(fù)數(shù)的稱為負(fù)溢短。交易所分別在溢短結(jié)算日（即金錠入庫時的倉單生效日或出庫時的發(fā)貨通知日）對溢短進(jìn)行結(jié)算。金錠純重=金錠毛重×金含量。溢短=金錠純重倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）。第二十三條 黃金結(jié)算專用發(fā)票是指經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)印制的，

33、專門用于黃金交割結(jié)算與溢短結(jié)算的普通發(fā)票（分為發(fā)票聯(lián)、結(jié)算聯(lián)和存根聯(lián)）。第二十四條 黃金交割結(jié)算與發(fā)票流程（一）黃金期貨的交割結(jié)算：黃金期貨的交割結(jié)算價為該合約最后5個有成交交易日的成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。交割結(jié)算時，買賣雙方按該合約的交割結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算。（二）交割貨款結(jié)算：買賣雙方的交割貨款按倉單的標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）進(jìn)行結(jié)算。交易所只對會員進(jìn)行結(jié)算，買方客戶的貨款須通過買方會員轉(zhuǎn)付，賣方客戶的貨款須通過賣方會員轉(zhuǎn)收。交割貨款的計算公式：交割貨款標(biāo)準(zhǔn)倉單張數(shù)×每張倉單標(biāo)準(zhǔn)重量（純重）×交割結(jié)算價。（三）交割發(fā)票：交割時統(tǒng)一開普通發(fā)票。（四）交割發(fā)票流轉(zhuǎn)：由賣方非經(jīng)紀(jì)會

34、員或客戶開普通發(fā)票給交易所，交易所開黃金結(jié)算專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)）給買方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶，并向賣方非經(jīng)紀(jì)會員或客戶提供黃金結(jié)算專用發(fā)票（結(jié)算聯(lián)），黃金結(jié)算專用發(fā)票的存根聯(lián)由交易所留存?？蛻襞c交易所間的發(fā)票和單據(jù)傳遞須通過會員單位進(jìn)行。第二十五條 黃金入庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程（一）入庫溢短結(jié)算：黃金的入庫溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算。（二）溢短相關(guān)票據(jù)：正溢短由黃金存入企業(yè)向交易所開具普通發(fā)票；負(fù)溢短由交易所向黃金存入企業(yè)開具黃金結(jié)算專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)），黃金結(jié)算專用發(fā)票的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存。（三）溢短結(jié)算貨款的計算公式：溢短結(jié)算貨款溢短

35、5;溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價。第二十六條 黃金出庫溢短結(jié)算及發(fā)票流程（一）未經(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫溢短結(jié)算：會員或客戶（提貨方）將持有的未經(jīng)過交割的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫時，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算。正溢短由交易所向提貨方開具黃金結(jié)算專用發(fā)票（發(fā)票聯(lián)），黃金結(jié)算專用發(fā)票的存根聯(lián)和結(jié)算聯(lián)由交易所留存；負(fù)溢短由提貨方向交易所開具普通發(fā)票。（二）經(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫溢短結(jié)算：會員或客戶將經(jīng)交割持有的標(biāo)準(zhǔn)倉單提貨出庫時，溢短按溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價進(jìn)行結(jié)算，并由

36、交易所主管稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)買方會員或客戶提供的交割結(jié)算單、標(biāo)準(zhǔn)倉單出庫確認(rèn)單、溢短結(jié)算單按其實(shí)際交割貨款（由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成）和提貨數(shù)量，代交易所向買方會員或客戶開具增值稅專用發(fā)票（抵扣聯(lián)），增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián)由交易所留存。對提貨方會員單位或客戶為非增值稅一般納稅人的，不開具增值稅專用發(fā)票。（三）溢短結(jié)算貨款的計算公式：溢短結(jié)算貨款溢短×溢短結(jié)算日前一交易日交易所掛牌交易的最近月份黃金期貨合約的結(jié)算價。第二十七條 買方會員或客戶提貨出庫時實(shí)際交割貨款由交割貨款和溢短結(jié)算貨款組成，其中交割貨款按后進(jìn)先出法原則確定。增值稅專用發(fā)票的單價、金額和稅額的具體計算公式如下：實(shí)

37、際交割貨款交割貨款溢短結(jié)算貨款；實(shí)際交割價實(shí)際交割貨款÷提貨數(shù)量；增值稅專用發(fā)票的單價實(shí)際交割價÷（1增值稅稅率）；增值稅專用發(fā)票的金額數(shù)量×增值稅專用發(fā)票的單價；增值稅稅額增值稅專用發(fā)票的金額×增值稅稅率。第六章 期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨第二十八條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)是指持有方向相反的同一月份合約的會員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按交易所規(guī)定的價格由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單或提單等的交換行為。未到期黃金期貨合約可通過期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨的方式進(jìn)行實(shí)物交割。第二十九條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的期限

38、為欲進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)合約的交割月份的上一月份合約最后交易日后的第一個交易日起至交割月份最后交易日前二個交易日（含當(dāng)日）止。持有同一交割月份合約的買賣雙方會員（客戶）達(dá)成協(xié)議后，在期轉(zhuǎn)現(xiàn)期限內(nèi)的某一交易日（申請日）的14:00前，通過標(biāo)準(zhǔn)倉單管理系統(tǒng)向交易所提交辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請。用非標(biāo)準(zhǔn)倉單交割的，買賣雙方會員（客戶）應(yīng)遵守國家相關(guān)法律、法規(guī)，并提供相關(guān)的買賣協(xié)議和提單復(fù)印件。第三十條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)適用于交易所黃金期貨的歷史持倉，不適用在申請日的新開倉。第三十一條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割結(jié)算價為買賣雙方會員（客戶）達(dá)成的協(xié)議價。第三十二條 申請期轉(zhuǎn)現(xiàn)的買賣雙方會員（客戶）原持有的相應(yīng)交割月份期貨頭寸，由交易所在申請日的

39、15:00之前，按申請日前一交易日該合約的結(jié)算價平倉。第三十三條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉單的，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的票據(jù)交換（包括貨款、倉單）通過交易所進(jìn)行，期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金按申請日前一交易日該合約結(jié)算價計算，票據(jù)交換在申請日后一交易日14:00前在本交易所內(nèi)完成。第三十四條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用標(biāo)準(zhǔn)倉單的，賣出方應(yīng)在辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)手續(xù)后七日內(nèi)向交易所提交普通發(fā)票。交易所在收到賣方提交的普通發(fā)票后的第一個工作日內(nèi)向買方開具普通發(fā)票，并退付賣方期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交易保證金。未按時提交普通發(fā)票的，參照上海期貨交易所結(jié)算細(xì)則中遲交增值稅專用發(fā)票處理的有關(guān)規(guī)定處理。第三十五條 期轉(zhuǎn)現(xiàn)中使用非標(biāo)準(zhǔn)倉單的，貨款與單據(jù)流轉(zhuǎn)根據(jù)買賣雙方會員（客戶

40、）的約定，可通過交易所進(jìn)行，也可由買賣雙方會員（客戶）直接進(jìn)行。在此交割過程中產(chǎn)生的糾紛由買賣雙方會員（客戶）自行解決，交易所不再承擔(dān)相應(yīng)的履約擔(dān)保責(zé)任。第三十六條 通過交易所結(jié)算的期轉(zhuǎn)現(xiàn)的交割貨款一律采用內(nèi)轉(zhuǎn)方式劃轉(zhuǎn)。第三十七條 未按本章規(guī)定的期限完成交割的，按本交割細(xì)則中有關(guān)交割違約的規(guī)定執(zhí)行。第三十八條 對非善意的期轉(zhuǎn)現(xiàn)行為，按上海期貨交易所違規(guī)處理辦法中的有關(guān)規(guī)定處理。第三十九條 交易所將及時公布期轉(zhuǎn)現(xiàn)的有關(guān)信息。第七章 費(fèi)用第四十條 交割費(fèi)用進(jìn)行實(shí)物交割的雙方應(yīng)分別向交易所交納0.06元/克的交割手續(xù)費(fèi)。第四十一條 調(diào)運(yùn)費(fèi)交易所為滿足貨主擇地交金、提金的需要，負(fù)責(zé)各指定金庫之間的金錠調(diào)運(yùn)