長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金

1、長(zhǎng)盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金2012年第4季度報(bào)告2012年12月31日基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2013年1月19日§1 重要提示基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2013年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資

2、產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)及更新。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2012年10月1日起至2012年12月31日止。§2 基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)盛同祥泛資源股票基金主代碼080008交易代碼080008基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2011年10月26日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額56,003,010.12份投資目標(biāo)將靈活投資于具有泛資源稟賦的上市公司股票，分享中國(guó)泛資源經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期效益，力爭(zhēng)為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。投資策略本基金充分發(fā)揮基金管理人的投資研究?jī)?yōu)勢(shì)，運(yùn)用科學(xué)嚴(yán)

3、謹(jǐn)、規(guī)范化的資產(chǎn)配置方法，靈活配置國(guó)內(nèi)具有泛資源稟賦的上市公司股票，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)×70%中證綜合債券指數(shù)×30%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于混合型基金，債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣碎L(zhǎng)盛基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2012年10月1日-2012年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-1,332,164.122.本期利潤(rùn)-190,243.153.加權(quán)平均基金份額本

4、期利潤(rùn)-0.00364.期末基金資產(chǎn)凈值55,399,123.345.期末基金份額凈值0.989注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2012年12月31日。3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2 基金凈值表現(xiàn)3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)去三個(gè)月-0.40%0.87%7.2

5、3%0.89%-7.63%-0.02%3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：按照本基金的基金合同規(guī)定，自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十二條“（二）投資范圍”、“（七）投資限制”的有關(guān)約定。本基金建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。§4 管理人報(bào)告4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期李慶林本基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，社保組合組合經(jīng)理。2011年10月26日9年男，1974年10月出生，中國(guó)

6、國(guó)籍。中國(guó)人民大學(xué)碩士。曾先后在長(zhǎng)城證券有限公司、國(guó)元證券有限公司和建信基金管理有限公司擔(dān)任研究員等職務(wù)。2009年2月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部副總監(jiān)，現(xiàn)任社保組合組合經(jīng)理，長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。注：1、上表基金經(jīng)理的任職日期和離任日期均指公司決定確定的聘任日期和解聘日期；2、“證券從業(yè)年限”中“證券從業(yè)”的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法的相關(guān)規(guī)定等。4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照證券投資基金法及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、長(zhǎng)盛同祥泛資源主題股

7、票型證券投資基金基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行公司公平交易細(xì)則各項(xiàng)規(guī)定，在研究、投資授權(quán)與決策、交易執(zhí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)，公平對(duì)待旗下所有投資組合，包括公募基金、社保組合、特定客戶(hù)資產(chǎn)管理組合等。具體如下：研究支持，公司旗下所有投資組合共享公司研究部門(mén)研究成果，所有投資組合經(jīng)理在公司研究平臺(tái)上擁有同等權(quán)限。投資授權(quán)與決策，公司實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的投資組合經(jīng)理負(fù)

8、責(zé)制，各投資組合經(jīng)理在投資決策委員會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，獨(dú)立完成投資組合的管理工作。各投資組合經(jīng)理遵守投資信息隔離墻制度。交易執(zhí)行，公司實(shí)行集中交易制度，所有投資組合的投資指令均由交易部統(tǒng)一執(zhí)行委托交易。交易部依照公司公平交易細(xì)則的規(guī)定，場(chǎng)內(nèi)交易，強(qiáng)制開(kāi)啟恒生交易系統(tǒng)公平交易程序；場(chǎng)外交易，嚴(yán)格遵守相關(guān)工作流程，保證交易執(zhí)行的公平性。投資管理行為的監(jiān)控與分析評(píng)估，公司風(fēng)險(xiǎn)管理部、監(jiān)察稽核部，依照公司公平交易細(xì)則的規(guī)定，持續(xù)、動(dòng)態(tài)監(jiān)督公司投資管理全過(guò)程，并進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)向公司管理層報(bào)告發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保障公司旗下所有投資組合均被公平對(duì)待。公司對(duì)過(guò)去4個(gè)季度的同向交易行為進(jìn)行數(shù)量分析，計(jì)算溢價(jià)率、貢獻(xiàn)率、

9、占優(yōu)比等指標(biāo)，使用雙邊90%置信水平對(duì)1日、3日、5日的交易片段進(jìn)行T檢驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)違反公平交易及利益輸送的行為。4.3.2 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本公司旗下所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易中，同日反向交易成本較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的交易共有11次，為指數(shù)基金被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)和其他組合發(fā)生的反向交易。本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析 2012年4季度A股市場(chǎng)的風(fēng)格出現(xiàn)了非常大的轉(zhuǎn)變，表現(xiàn)為低估值大盤(pán)股的溫和上漲，以及在12月份短期內(nèi)的大幅上漲，而中小板和創(chuàng)業(yè)板在經(jīng)歷了11月份的大幅下

10、跌，以及12月份的反彈。期間上證指數(shù)和滬深300指數(shù)分別上漲8.77%和10.02%，而中小板指數(shù)下跌0.66%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲3.51%。從全市場(chǎng)行業(yè)指數(shù)的情況看，上漲幅度最大的行業(yè)包括房地產(chǎn)、金融、交運(yùn)設(shè)備、建筑建材等。其中銀行股在經(jīng)歷了持續(xù)一年多的股價(jià)盤(pán)整和業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng)后，其PE/PB的低估最終得到了市場(chǎng)上部分投資者的認(rèn)可，并最終成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)；而房地產(chǎn)、建筑建材等行業(yè)則在房地產(chǎn)銷(xiāo)售形勢(shì)轉(zhuǎn)好和投資增速預(yù)期加快的情況下出現(xiàn)大幅上漲。跌幅居前的主要是食品飲料中的中高端白酒，受到食品安全和相關(guān)政策導(dǎo)向的影響，行業(yè)基本面發(fā)生一定的變化。4季度我們基本上維持了上半年的配置，依然重倉(cāng)持有大消費(fèi)板

11、塊，包括食品飲料和醫(yī)藥行業(yè)。4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為0.989元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為-0.40%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為7.23%。4.6 管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望從2012年10月份以來(lái)實(shí)體經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)一定的恢復(fù)，其中投資仍然為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。房地產(chǎn)量?jī)r(jià)齊升后相關(guān)企業(yè)開(kāi)始增加投資，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具有明顯的拉動(dòng)效應(yīng)；同時(shí)在交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源等領(lǐng)域，在經(jīng)過(guò)過(guò)去一年多以來(lái)投資的停滯后，又再次進(jìn)入擴(kuò)張期。展望未來(lái)一個(gè)季度，我們認(rèn)為這種投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)還將延續(xù)。前期低市盈率的大盤(pán)藍(lán)籌股的上漲為股市帶來(lái)賺錢(qián)效應(yīng)，對(duì)改善股市資金

12、的供給有很大的正面影響；經(jīng)過(guò)連續(xù)4周的持續(xù)上漲后，市場(chǎng)在整固后仍然有明顯的投資機(jī)會(huì)。在泛資源稟賦的投資范圍內(nèi)，醫(yī)藥和食品飲料行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)和合理的估值使得部分公司仍然具有一定的吸引力；同時(shí)我們也會(huì)根據(jù)細(xì)分行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的情況進(jìn)行一定的調(diào)整。在投資擴(kuò)張期，會(huì)對(duì)上游資源品，包括采掘、基本金屬具有明顯的拉動(dòng)，我們會(huì)根據(jù)相關(guān)宏觀政策情況機(jī)動(dòng)的增加對(duì)這兩個(gè)行業(yè)的投資。§5 投資組合報(bào)告5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資37,375,533.0966.62其中：股票37,375,533.0966.622固定收益投資- - 其中：債券- -

13、 資產(chǎn)支持證券 -3金融衍生品投資-4買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)-其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)18,463,662.6832.916其他資產(chǎn) 265,097.330.477合計(jì)56,104,293.10100.005.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-B采掘業(yè)-C制造業(yè)29,314,819.0952.92C0食品、飲料11,967,665.2221.60C1紡織、服裝、皮毛1,132,800.002.04C2木材、家具-C3造紙、印刷-C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料-C5電子-C6金屬、非金屬988,0

14、90.121.78C7機(jī)械、設(shè)備、儀表5,923,480.0010.69C8醫(yī)藥、生物制品9,302,783.7516.79C99其他制造業(yè)-D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-E建筑業(yè)-F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)-G信息技術(shù)業(yè)-H批發(fā)和零售貿(mào)易2,767,514.005.00I金融、保險(xiǎn)業(yè)5,293,200.009.55J房地產(chǎn)業(yè)-K社會(huì)服務(wù)業(yè)-L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-M綜合類(lèi)-合計(jì)37,375,533.0967.475.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1000895雙匯發(fā)展75,0004,342,500.

15、007.842600887伊利股份194,9864,285,792.287.743600837海通證券360,0003,690,000.006.664600267海正藥業(yè)189,8552,826,940.955.105000581威孚高科69,2002,207,480.003.986600519貴州茅臺(tái)9,9972,089,572.943.777000963華東醫(yī)藥59,9712,039,014.003.688600079人福醫(yī)藥80,0001,871,200.003.389600276恒瑞醫(yī)藥61,4491,849,614.903.3410600030中信證券120,0001,603,200

16、.002.895.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合本基金本報(bào)告期末未持有債券。5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券。5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。5.8 投資組合報(bào)告附注5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)

17、管部門(mén)立案調(diào)查記錄，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)?；鹜顿Y的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱(chēng)金額（元）1存出保證金250,000.002應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利-4應(yīng)收利息3,141.755應(yīng)收申購(gòu)款11,955.586其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)265,097.335.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

18、5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)單位：份報(bào)告期期初基金份額總額60,700,763.26報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額10,311,345.98減：報(bào)告期期間基金總贖回份額15,009,099.12報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）-報(bào)告期期末基金份額總額56,003,010.12§7 備查文件目錄7.1 備查文件目錄1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金募集的文件；2、長(zhǎng)盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金基金合同；3、長(zhǎng)盛同祥泛資源主題股票型證券投資基金托管協(xié)議；4、長(zhǎng)盛同祥泛資源主題股票型證券投資