金融風險管理復(fù)習題

1、金融風險管理復(fù)習題1、 單項選擇題（共10小題，每小題2分，共20分）1、采取消極管理戰(zhàn)略的企業(yè)一般是：（ ）P218A. 風險愛好者 B. 風險規(guī)避者 C. 風險厭惡者 D. 風險中性者2、（ ）是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A. 貨幣危機 B. 經(jīng)濟危機 C. 金融危機 D. 貿(mào)易危機3、（ ）是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A. 期貨合約 B. 期權(quán)合約 C. 遠期合約 D. 互換合約4、（ ）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A. 匯率

2、 B. 利率 C. 費率 D. 稅率5、（ ），是指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。（ ）P126A. 建立多層次的限額管理機制 B. 套期保值 C. 設(shè)定日間頭寸限額 D. 資產(chǎn)負債“配對管理”6、（ ）是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定買方有權(quán)在合約規(guī)定的有效期限內(nèi)以事先規(guī)定的價格買進或賣出相關(guān)期貨合約的標準化合約。P65A. 期貨合約 B. 期權(quán)合約 C. 遠期合約 D. 互換合約7、由于某種因素使證券市場上所有的證券都出現(xiàn)價格變動的現(xiàn)象，給一切證券投資者都會帶來損失的可能性。這種證券投資風險被稱為：

3、（ ）P145A. 系統(tǒng)性風險 B. 非系統(tǒng)性風險 C. 購買力風險 D. 市場風險8、下面屬于證券投資非系統(tǒng)性風險的是：（ ）P146A. 購買力風險 B. 利率風險 C. 市場風險 D. 經(jīng)營風險9、（ ）是指由于交易對方（債務(wù)人）信用狀況和履約能力的變化導致債權(quán)人資產(chǎn)價值遭受損失的風險。（ ）P175A. 信用風險 B.市場風險 C. 操作風險 D.流動性風險10、（ ）是指互換雙方將自己所持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。P57A. 利率期貨 B. 利率期權(quán) C. 利率遠期 D. 利率互換11、（ ）是指金融機構(gòu)

4、或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。 （ ）A. 利率風險 B. 匯率風險 C. 法律風險 D. 政策風險12、一個公司息稅前利潤是400萬美元，它的利息費用是200萬美元，該公司利息保障倍數(shù)是（ ）。利息保障倍數(shù)息稅前利潤/利息費用A. 1倍 B. 2倍 C. 1.5倍 D. 4倍13、采取消極管理戰(zhàn)略的企業(yè)一般是：（ ）P218B. 風險愛好者 B. 風險規(guī)避者 C. 風險厭惡者 D. 風險中性者14、（ ）是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A. 貨幣危機 B. 經(jīng)濟危機 C. 金融危機 D

5、. 貿(mào)易危機15、（ ）是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A. 期貨合約 B. 期權(quán)合約 C. 遠期合約 D. 互換合約16、（ ）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資金市場的供求關(guān)系變化而波動。A. 匯率 B. 利率 C. 費率 D. 稅率17、（ ），是指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。（ ）P126A. 建立多層次的限額管理機制 B. 套期保值 C. 設(shè)定日間頭寸限額 D. 資產(chǎn)負債“配對管理”18、（ ）是指互換雙方將自己所

6、持有的、采用一種計息方式計息的資產(chǎn)負債，調(diào)換成以同種貨幣表示的、但采用另一種計息方式計息的資產(chǎn)或負債的行為。P57A. 利率期貨 B. 利率期權(quán) C. 利率遠期 D. 利率互換19、由于某種因素使證券市場上所有的證券都出現(xiàn)價格變動的現(xiàn)象，給一切證券投資者都會帶來損失的可能性。這種證券投資風險被稱為：（ ）P145A. 系統(tǒng)性風險 B. 非系統(tǒng)性風險 C. 購買力風險 D. 市場風險20、（ ）是指由于交易對方（債務(wù)人）信用狀況和履約能力的變化導致債權(quán)人資產(chǎn)價值遭受損失的風險。（ ）P175A. 信用風險 B.市場風險 C. 操作風險 D.流動性風險21、（ ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種

7、種原因，不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 （ ）A. 信用風險 B.市場風險 C. 操作風險 D.流動性風險22、以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風險的是（ ）A. 委托方偽造收付款憑證騙取資金 B. 客戶通過代理收付款進行洗錢活動 C. 業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費 D. 代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失23、（ ）是指金融機構(gòu)或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善、不嚴密而引致的風險。 （ ）A. 利率風險 B. 匯率風險 C. 法律風險 D. 政策風險24、一個公司息稅前利潤是400萬美元，它的利息費用是200萬美元，該公司利息保障倍數(shù)

8、是（ ）。利息保障倍數(shù)息稅前利潤/利息費用A. 1倍 B. 2倍 C. 1.5倍 D. 4倍25、在匯率風險類型中的最常見的，也是匯率風險管理的重點的是：（C）A.交易風險 B. 會計風險 C. 經(jīng)濟風險 D. 信用風險27、（ ）是金融風險大規(guī)模集聚爆發(fā)的結(jié)果，其中全部或大部分金融指標急劇、短暫和超周期惡化。A. 貨幣危機 B. 經(jīng)濟危機 C. 金融危機 D. 貿(mào)易危機28、（ ）是在交易所內(nèi)集中交易的標準化的遠期合約。由于合約的履行由交易所保證，所以不存在違約的問題。P57A. 期貨合約 B. 期權(quán)合約 C. 遠期合約 D. 互換合約29、（ ）作為資金的價格，并不是一成不變的，而是隨著資

9、金市場的供求關(guān)系變化而波動。A. 匯率 B. 利率 C. 費率 D. 稅率30、（ ），是指通過對外匯資產(chǎn)負債的時間、幣別、利率、結(jié)構(gòu)的配對，盡量減少由于經(jīng)營外匯存貸款業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)等而需要進行的外匯買賣，以避免風險。（ ）P126A. 建立多層次的限額管理機制 B. 套期保值 C. 設(shè)定日間頭寸限額 D. 資產(chǎn)負債“配對管理”2、 不定項選題（共5小題，每小題3分，共15分）1、在下列“貸款風險五級分類”中，哪幾種貸款屬于“不良貸款”：（ ）A. 可疑 B. 關(guān)注 C. 次級 D. 正常 E. 損失2、按照金融風險的性質(zhì)來劃分，金融風險可以分為：（ ）P5A. 市場風險 B. 信用風險 C.

10、 操作風險 D. 流動性風險 E. 國家風險 3、金融風險管理策略中，有類似之處，并都可使經(jīng)濟主體事先減少或避免風險可能引起損失的策略有：（ ）P14A. 預(yù)防策略 B. 規(guī)避策略 C. 分散策略 B. 轉(zhuǎn)嫁策略 D. 對沖策略 4、金融機構(gòu)衡量利率風險的方法有：（ ）P29A. 缺口分析 B. 利率差幅 C. 持續(xù)期 D. 凸度5、非系統(tǒng)性風險主要包括：（ ）P146A. 經(jīng)營風險 B. 財務(wù)風險 C. 流動性風險 D. 利率風險6、按照金融風險的性質(zhì)來劃分，金融風險可以分為：（ ）P5A. 市場風險 B. 信用風險 C. 操作風險 D. 流動性風險 E. 國家風險 8、遠期利率協(xié)議的優(yōu)點：

11、（ ）P44A. 對參與者的要求高 B. 靈活性強 C. 交易便利 D. 操作性強10、根據(jù)匯率風險的作用對象及表現(xiàn)形式，匯率風險可以分為：（ ）P86A. 信用風險 B. 交易風險 C. 會計風險 D. 經(jīng)濟風險12、遠期利率協(xié)議的優(yōu)點：（ ）P44A. 對參與者的要求高 B. 靈活性強 C. 交易便利 D. 操作性強14、傳統(tǒng)的銀行信用風險管理方法主要包括有：（ ）P186A. 基本抵押原則 B. 違約時間(違約事件就是對的) C. 信用證券化 D. 保證契約15、銀行對操作風險的管理有以下策略選擇：（ ）P215A. 接受風險 B. 緩釋風險 C. 轉(zhuǎn)移風險 D. 避免風險三、計算題（共10分）已知某商業(yè)銀行的RSA占銀行總資產(chǎn)的30%，RSL占總負債的40%，銀行的投資收益如表所示：資產(chǎn)收益資金成本利率敏感性資產(chǎn)15%16%非利率敏感性資產(chǎn)18%14%求該銀行的平均資產(chǎn)收益、平均資金成本、利率差幅分別是多少？ 已知A、B、C三種股票收益的概率分布，求三種證券的期望收益率，標準差，并判斷哪個證券更適合投資？四、簡答題（共5小題，每小題8分，共40分）1 匯率風險的含義。2、簡述杠鈴?fù)顿Y法。3、缺口的含義及公式。4、外匯交易風險涵義及分類。5、利率互換的含義。6、簡要說明證券投資系統(tǒng)性風險及其類型。7、外匯資產(chǎn)負債“配對”管理的含義