中國(guó)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理PPT

1、財(cái)務(wù)影響財(cái)務(wù)影響客戶或員工影響客戶或員工影響聲譽(yù)影響聲譽(yù)影響原因原因原因原因原因原因Risk事件事件Sir Fred Goodwin集團(tuán)首席執(zhí)行官集團(tuán)首席執(zhí)行官財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理John Baines, CEO公司市場(chǎng)公司市場(chǎng)Johnny CameronCEOAlan Dickinson, CEO UK 英國(guó)公司市場(chǎng)部 (UKCB)Brian Crowe, CEO 全球銀行市場(chǎng)部RBS 保險(xiǎn)保險(xiǎn)Annette Court, CEO 集中處理重新集中處理重新Mark Fisher, CEOCitizens(美國(guó)美國(guó))Larry Fish, 總裁兼 CEOUKEuropeUSAsia愛(ài)爾蘭愛(ài)爾蘭英國(guó)

2、英國(guó)歐洲歐洲美國(guó)美國(guó)亞洲亞洲英國(guó)英國(guó)歐洲歐洲美國(guó)美國(guó)亞洲亞洲英國(guó)英國(guó)歐洲歐洲美國(guó)美國(guó)Ulster 銀行銀行Cormac McCarthy, CEO零售市場(chǎng)及零售市場(chǎng)及 直接銀直接銀行業(yè)務(wù)部行業(yè)務(wù)部Gordon Pell, CEO零售銀行零售銀行Chris Sullivan, CEO零售零售銀行卡銀行卡歐洲直接銀行業(yè)務(wù)歐洲直接銀行業(yè)務(wù)Tesco 個(gè)人金融公司個(gè)人金融公司消費(fèi)信貸消費(fèi)信貸集團(tuán)辦公室集團(tuán)辦公室公司市場(chǎng)部公司市場(chǎng)部個(gè)人銀行個(gè)人銀行集中處理部門(mén)集中處理部門(mén)RBS 保險(xiǎn)保險(xiǎn)UlsterCitizens部門(mén)部門(mén)2006 年配備人員年配備人員集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)55公司市場(chǎng)部60零售市場(chǎng)（含直接金融和

3、財(cái)富管理)390集中處理部105RBS保險(xiǎn)45Ulster(愛(ài)爾蘭)28Citizens(美國(guó)）12操作風(fēng)險(xiǎn)管理總員工數(shù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理總員工數(shù) 675董事會(huì)董事會(huì)集團(tuán)行政管理委員集團(tuán)行政管理委員會(huì)會(huì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)授權(quán)授權(quán)確定操作風(fēng)險(xiǎn)偏好確定操作風(fēng)險(xiǎn)偏好建議戰(zhàn)略、批準(zhǔn)控制、管理績(jī)效審核建議戰(zhàn)略、批準(zhǔn)控制、管理績(jī)效審核設(shè)計(jì)框架、趨勢(shì)和集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況監(jiān)控、設(shè)計(jì)框架、趨勢(shì)和集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況監(jiān)控、質(zhì)量評(píng)估質(zhì)量評(píng)估添加部門(mén)管理層和業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)、監(jiān)控部添加部門(mén)管理

4、層和業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)、監(jiān)控部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)狀況識(shí)別識(shí)別評(píng)估評(píng)估監(jiān)督和報(bào)監(jiān)督和報(bào)告告緩釋緩釋 回避 轉(zhuǎn)移 通過(guò)控制緩釋 結(jié)束作為剩余風(fēng)險(xiǎn)KRI損失數(shù)據(jù)可能性影響度 外部事件 新產(chǎn)品 收購(gòu) 業(yè)務(wù)流程改變識(shí)別識(shí)別 由于犯罪活動(dòng)、人員差錯(cuò)、設(shè)計(jì)流程不充分和不當(dāng)行為等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率（頻率）及其影響的大型?。ㄘ?cái)務(wù)影響，員工、客戶和聲譽(yù)影響 通過(guò)以下方式緩釋風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)以下方式緩釋風(fēng)險(xiǎn):規(guī)避風(fēng)險(xiǎn), 在操作流程中實(shí)施控制（內(nèi)控環(huán)節(jié)）;將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到更能管理該風(fēng)險(xiǎn)的部門(mén)或集團(tuán)外部機(jī)構(gòu)；接受剩余風(fēng)險(xiǎn)，將其造成的損失計(jì)入業(yè)務(wù)成本.監(jiān)控和報(bào)告剩余操作風(fēng)險(xiǎn)敞口（集團(tuán)可能遭受損失的敞口）

5、，監(jiān)控和報(bào)告剩余操作風(fēng)險(xiǎn)敞口（集團(tuán)可能遭受損失的敞口），確保業(yè)務(wù)流程對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)管理，并及時(shí)識(shí)別信的操作確保業(yè)務(wù)流程對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)管理，并及時(shí)識(shí)別信的操作風(fēng)險(xiǎn)和需要采取的行動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)和需要采取的行動(dòng)。 操作風(fēng)險(xiǎn)管理周期操作風(fēng)險(xiǎn)管理周期事件報(bào)告重點(diǎn)事件報(bào)告重點(diǎn)損失數(shù)據(jù)重點(diǎn)損失數(shù)據(jù)重點(diǎn)損失事件分類(lèi)（示例）損失事件分類(lèi)（示例）-自然或人為災(zāi)害-健康、安全與人力資源管理事件-未經(jīng)授權(quán)的行動(dòng)(內(nèi)部）未經(jīng)授權(quán)的行動(dòng)(外部）供應(yīng)商失誤-違規(guī)和違反委托關(guān)系行為-處理錯(cuò)誤事件事件操務(wù)影響操務(wù)影響客戶與員工影響客戶與員工影響聲譽(yù)影響聲譽(yù)影響原因原因原因原因原因原因風(fēng)險(xiǎn)原因風(fēng)險(xiǎn)（示例）風(fēng)險(xiǎn)原因風(fēng)險(xiǎn)（示例）)-人

6、員-流程-IT系統(tǒng)-財(cái)產(chǎn)-業(yè)務(wù)-環(huán)境、-政治-監(jiān)管影響度分類(lèi)（示例）影響度分類(lèi)（示例）)-重大-嚴(yán)重-重要-次要RBS 內(nèi)部與外部報(bào)告內(nèi)部與外部報(bào)告報(bào)告要求報(bào)告要求RBS集團(tuán)操作集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架風(fēng)險(xiǎn)管理框架審計(jì)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)行政管理委員行政管理委員會(huì)和董事會(huì)會(huì)和董事會(huì)集團(tuán)管理層集團(tuán)管理層-(自我認(rèn)證流程自我認(rèn)證流程)SoX 404法律法律巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議要求要求監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管當(dāng)局原則原則1業(yè)務(wù)流程對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的充分性必須定期檢查，并通過(guò)正式程序進(jìn)行季度確認(rèn)。.原則原則 4必須每季度對(duì)業(yè)務(wù)流程操作風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性進(jìn)行評(píng)估。為此所有業(yè)務(wù)部門(mén)必須 :建立連續(xù)的測(cè)試方案搜集和分析損失數(shù)據(jù) 原

7、則原則 3 超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)容忍度的剩余風(fēng)險(xiǎn)并須制定相應(yīng)的解決行動(dòng)。必須對(duì)該行動(dòng)的進(jìn)行實(shí)施連續(xù)的監(jiān)督。 原則原則 2.業(yè)務(wù)部門(mén)必須確定可接受剩余風(fēng)險(xiǎn)（即實(shí)施了控制后的風(fēng)險(xiǎn)水平）水平，并進(jìn)行書(shū)面記錄并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。原則五原則五 必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)現(xiàn)有操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程外部報(bào)告外部報(bào)告內(nèi)部報(bào)告內(nèi)部報(bào)告本行致力于貫徹包括政策、流程、程序和技術(shù)在內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，從而實(shí)現(xiàn)本集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)成本有效、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的識(shí)別、評(píng)估、緩釋、監(jiān)控和報(bào)告；防止由操作風(fēng)險(xiǎn)造成的財(cái)務(wù)、聲譽(yù)、客戶、員工等方面的損失，并滿足監(jiān)管和法律要求董 事 會(huì) 與 行 政 管 理 委 員 會(huì)業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 單單 位位業(yè)業(yè) 務(wù)務(wù) 職職 能能 部部

8、門(mén)門(mén)（ 如如 操操 作作 ）集 團(tuán) 稽 核第 一 道 防 線日日 常常 風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 管管 理理風(fēng)風(fēng) 險(xiǎn)險(xiǎn) 管管 理理 戰(zhàn)戰(zhàn) 略略 、 政政 策策 制制 定定 和和 管管 理理 工工 作作監(jiān)監(jiān) 控控部部 門(mén)門(mén)董董 事事 會(huì)會(huì) 與與 行行 政政 管管 理理 委委 員員 會(huì)會(huì)獨(dú)獨(dú) 立立 檢檢 查查集 團(tuán) 與 部 門(mén) 操作 風(fēng) 險(xiǎn) 管 理 職能專(zhuān) 家 職 能第 二 道 防 線第 三 道 防 線我們對(duì)整個(gè)零售部門(mén)進(jìn)行自我認(rèn)證。該認(rèn)證的基礎(chǔ)是我們正在進(jìn)行的 你控制的怎么樣 (AYIC) 流程。該流程關(guān)注七個(gè)業(yè)務(wù)流程。該流程在以下方面取得了成功:-通過(guò)加強(qiáng)條線間聯(lián)系改善控制環(huán)境和文化 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與控制進(jìn)行檢查，

9、并由負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn).通示而整個(gè)部門(mén)進(jìn)行的測(cè)試提高了對(duì)控制有效性的正確認(rèn)識(shí)在實(shí)施一系列測(cè)試和業(yè)務(wù)單位認(rèn)證基礎(chǔ)上匯總形成部門(mén)認(rèn)證證書(shū)。每周一每周一 網(wǎng)上公布更新的測(cè)試內(nèi)容下周五下周五 網(wǎng)上問(wèn)卷填寫(xiě)完畢 完成數(shù)以千計(jì)的問(wèn)卷形成管理信息圖表形成管理信息圖表 制定行動(dòng)計(jì)劃 發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵問(wèn)題Question Analysis - % of Units With Action Plans InPlace0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%NWBranchesRBBranchesBrand% Action PlansQ1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Total Action Plans In Place By Ques