高斯—馬爾可夫定理_第1頁
高斯—馬爾可夫定理_第2頁
高斯—馬爾可夫定理_第3頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

高斯馬爾可夫定理:若一元線性模型滿足計量經(jīng)濟(jì)基本假設(shè)，則參數(shù)的最小二乘估計(OLS)是最小方差的線性無偏估計。（BLUE)最小二乘法估計量OLS的性質(zhì)（高斯馬爾可夫定理的初步證明）1線性性：和都是的線性函數(shù)證明： ； 令 則有 ，且有，從而是的線性函數(shù)；同理，令，則有：，即也是的線性函數(shù)。另有：，2. 無偏性：和都是、的無偏估計量； 即有： 證明：先證，又，+ = (因為: ，)同理，利用和可證得3. 最優(yōu)性或最小方差性：在所有的線性無偏估計中，和分別是、的方差最小的有效估計量證明：若是原值的一個線性無偏估計（方差條件不限），且記（線性估計），再根據(jù)無偏估計的特性，有：。再記，則有如果能證明，則利用方差不小于0的性質(zhì)，判定，即為所有無偏的線性估計中方差最小的。又且有：，所以，,有：，命題得證。（此處利用了）。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論