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1、,R環(huán)境下arma模型上機(jī)(2) 練習(xí)講解,練習(xí),下載TSA包 調(diào)用 library(TSA) data(deere2)s-diff(deere2)請大家對數(shù)據(jù)s進(jìn)行擬合,練習(xí)講解,par(mfrow=c(3,1) ts.plot(s) acf(s) pacf(s) eacf(s) 綜合時(shí)序圖、(偏)自相關(guān)圖和eacf(s)的結(jié)果 決定嘗試ar(1),ma(1), ar(3),ma(3), arma(1,1)這五種模型來對數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合,練習(xí)講解(2),分別進(jìn)行ar(1),ma(1), ar(3),ma(3), arma(1,1)擬合 下面詳細(xì)說明各模型擬合過程 z1-arma(s,order=

2、c(1,0) summary(z1) 由于intercept項(xiàng)不顯著,于是重新擬合: z1-arma(s,order=c(1,0),ercept=F) summary(z1),練習(xí)講解(3),z2-arma(s,order=c(0,1),ercept=F) summary(z2) z3-arma(s,order=c(3,0),ercept=F) summary(z3) 由于ar2系數(shù)不顯著,于是重新擬合模型: z3-arma(s, lag=list(ar=c(1,3),ma=NULL),ercept=F)

3、summary(z3) z4-arma(s,order=c(1,1) z3-arma(s,order=c(1,1) summary(z1); summary(z2); summary(z3);,練習(xí)講解(4),z4-arma(s,order=c(0,3),ercept=F) summary(z4) 由于ma2系數(shù)不顯著,于是重新擬合模型: z4-arma(s,lag=list(ar=NULL,ma=c(1,3),ercept=F) summary(z4) z5-arma(s,order=c(1,1), ercept=F) sum

4、mary(z5),練習(xí)講解(5),檢驗(yàn)各模型的殘差序列 Box.test(z1$residuals,13,type=Ljung-Box,fitdf=1) Box.test(z2$residuals,13,type=Ljung-Box,fitdf=1) Box.test(z3$residuals,14,type=Ljung-Box,fitdf=2) Box.test(z4$residuals,14,type=Ljung-Box,fitdf=2) Box.test(z5$residuals,14,type=Ljung-Box,fitdf=2) 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,我們可知ar(3),ma(3)擬合相對較優(yōu),練習(xí)講解(6),再比較以上5個(gè)模型的AIC值,可以發(fā)現(xiàn):經(jīng)修正后的ma(3)對應(yīng)的AIC值最小,于是最終決定采用ma(3)模型。 z-arima(s,order=c(0

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