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一個(gè)期貨高手的交易思路（轉(zhuǎn)）1作者 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載 瀏覽 420 發(fā)布時(shí)間 13/01/22 1.關(guān)于日內(nèi)波段以前一直做趨勢(shì)，有6年時(shí)間了，從最初的不到20萬賠到只剩2萬，后來在自己總結(jié)找原因的時(shí)候看到了王向洋的視頻，當(dāng)時(shí)也是很雜的一些內(nèi)容，直到其中一個(gè)視頻，他提到了他曾經(jīng)看過的一本書克羅談期貨交易策略，我從網(wǎng)上買到了一本影印本，這是唯一的一本到現(xiàn)在為止我還在不斷看的書，每個(gè)星期都看，基本都可以背下來了還在看。給我的感觸和啟發(fā)特別的大。其實(shí)在做期貨經(jīng)歷開始盈利的那一年后，我也迷茫過。為什么？理由很簡(jiǎn)單，一個(gè)大學(xué)畢業(yè)以后沒有做過一份工作的人，完全的自由職業(yè)者，馬上奔三的人，看看房?jī)r(jià)一天天的飛奔，壓力不是一般的大，總感覺好像做這個(gè)沒有保障，不知道哪天一個(gè)連續(xù)的四次跌停就把我踢出局了（我以前的朋友經(jīng)歷過，我當(dāng)時(shí)很后怕）。不過我堅(jiān)持了下來，在一次又一次的總結(jié)的過程中，領(lǐng)悟到了投資的真諦。現(xiàn)在資金到了100多萬（當(dāng)然是房子、車、媳婦等等全部搞定了以后的凈資產(chǎn)了）。一天一個(gè)做保險(xiǎn)的朋友跟我說，你做這個(gè)，如果哪天你不幸出個(gè)車禍?zhǔn)裁吹?，你難道讓你老婆自己承擔(dān)起整個(gè)家庭的責(zé)任嗎？所以我又買了個(gè)不是很大的店鋪，但至少每個(gè)月的租金可以讓她們平心靜氣的過一些舒服的日子?，F(xiàn)在，回歸到講日內(nèi)的波段，跟大家總結(jié)和分享一下我自己操作的經(jīng)歷，當(dāng)然不能自封什么高手，僅是看到這個(gè)論壇大家的氛圍非常好，所以就一起分享一下。在講波段之前，首選先講一下心態(tài)，我因?yàn)槭艿侥潜緯挠绊懀缘浆F(xiàn)在為止我一直認(rèn)為，日內(nèi)波段想要賺錢，一定要一根筋，那什么叫一根筋，怎么去一根筋呢？就是當(dāng)你固執(zhí)的認(rèn)為行情一直上漲的時(shí)候，就一直去做多，不要做空，直到趨勢(shì)改變了你原來的看法，你再轉(zhuǎn)向。那么，什么時(shí)候是你確認(rèn)方向的時(shí)候？還是要從日線甚至周線的趨勢(shì)當(dāng)中說起。我先假設(shè)行情進(jìn)入了震蕩的時(shí)期，那么無論如何的震蕩，最終肯定要選擇方向的，行情不會(huì)沒有來由的震蕩，總有它的理由，要么是低位徘徊，要么是中期調(diào)整，要么是高位遇阻動(dòng)力不足。所以在看震蕩之前，我們先看一下之前的走勢(shì)是處于什么樣的走勢(shì)之中，如果之前一直是震蕩，那么你要等，等到開始突破的時(shí)候，如果之前是漲勢(shì)，那么你要堅(jiān)持認(rèn)為價(jià)格會(huì)上漲，如果之前是跌勢(shì)，那么你要堅(jiān)持認(rèn)為價(jià)格會(huì)下跌（其實(shí)還有一個(gè)更簡(jiǎn)單的方法，我經(jīng)常用，就是看看均線，價(jià)格在均線之上，尤其是60日均線之上，我從來不輕易的看空，哪怕價(jià)格跌停呢?。Ｎ覀€(gè)人認(rèn)為日內(nèi)波段的操作是沒有必要天天都去做的，直到有一個(gè)明確的走勢(shì)的時(shí)候。借用一下克羅的投資理念，就是之前的行情是處于震蕩的時(shí)候，你要等到突破以后，方向明確了，再開始做日內(nèi)的波段。如果是上漲以后的下跌，你要堅(jiān)持一根筋的思路，就是下跌等到有重要的支撐站住了以后做多，如果附近沒有關(guān)鍵的支撐位的時(shí)候，你要判斷回調(diào)的幅度，也就是38.2%、50%、61.8%幾條黃金分割線，克羅強(qiáng)調(diào)在回調(diào)至45%-55%時(shí)入場(chǎng)， 同樣的，我個(gè)人也認(rèn)為你應(yīng)該等到價(jià)格回調(diào)到這個(gè)幅度并且開始繼續(xù)上漲的時(shí)候入場(chǎng)做多。不要輕易的改變你認(rèn)定的方向，絕對(duì)不要。下面我細(xì)化到日內(nèi)的波段操作上，當(dāng)你認(rèn)定了目前大趨勢(shì)的走向的時(shí)候，日內(nèi)的波段就不會(huì)存在猶豫不決的問題，以前我也常遇到這樣一個(gè)問題，我是在這個(gè)位置做突破呢？還是遇阻做空呢？支撐阻力位往往都是帶有兩面性的，在你猶豫不決的時(shí)候，你很可能已經(jīng)錯(cuò)過了價(jià)格和合適的點(diǎn)位，從而錯(cuò)過了很好的入場(chǎng)時(shí)機(jī)，只有在收盤的時(shí)候看著價(jià)格和圖表悔恨。現(xiàn)在你不會(huì)了，因?yàn)槟阒懒?，你確定了今天的走勢(shì)的方向，比如說是上漲，那么就堅(jiān)持突破了高點(diǎn)就做多，下跌遇到了支撐就做多，一直這樣做，直到收盤為止。簡(jiǎn)單化了操作，確定了何時(shí)入場(chǎng)以后，我再講一下如何止損，如何止盈。關(guān)于如何止損的問題，其實(shí)都是老生常談了，大家基本都知道幾種常用到的止損，但我要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)，就是你在做日內(nèi)的波段，價(jià)格不可能突破了高點(diǎn)就一去不復(fù)返了，它還會(huì)下跌或者回調(diào)的，也就是說，你的盈利不是無限的，一次操作的盈利是有限的，所以你不可能放很大的止損來過濾信號(hào)，我也絕對(duì)不認(rèn)為突破了高點(diǎn)或者站住了支撐會(huì)虛假的往相反的方向跑了很遠(yuǎn)再回來，如果價(jià)格這樣在走，我寧可覺得反方向行進(jìn)或者震蕩的可能性要大的多。所以我堅(jiān)持小幅的止損，3，4個(gè)價(jià)位的止損足夠多了，當(dāng)你開倉以后價(jià)格往相反的方向去了，你可以迅速的跑出去，少賺一次沒關(guān)系，但至少你可以規(guī)避掉一次錯(cuò)誤的硬扛所帶來的巨額損失，用我們做期貨經(jīng)常講到的一句圣經(jīng)來說投資的最大秘訣，在于保住本金。你錯(cuò)了，行情又上去了，你還可以再進(jìn)去，不怕什么，多動(dòng)一次手而已，無所謂的。再講一下如何去止盈，我個(gè)人經(jīng)常用到的止盈的方式就是均線，尤其是10日，20日和60日的均線，如果突破以后上漲的速度比較快，那么就用10日均線去止盈，如果突破以后價(jià)格運(yùn)行的比較慢，就用20日或者60日的均線去止盈，什么時(shí)候那根1分鐘的K線的收盤價(jià)到了均線之下，什么時(shí)候我出手走人。如果是破了均線開始橫盤震蕩了，你還有一次遇支撐做多和突破高點(diǎn)做多的機(jī)會(huì)，不怕的。如果沒有，那么我們先落袋為安了，我也有很多的朋友跟我講，說自己每次都拿不住單，我說因?yàn)槲矣凶约旱姆椒ㄈブ褂?，所以我?jiān)持就行，對(duì)，就那么堅(jiān)持，膽子放大一點(diǎn)，你有止損保證你的風(fēng)險(xiǎn)，你大可以多拿點(diǎn)時(shí)間，因?yàn)閮r(jià)格的上漲就是時(shí)間換空間，你不給它上漲的時(shí)間，它又怎么給你帶來豐厚的利潤(rùn)呢？這里要講到一個(gè)很細(xì)節(jié)的問題，比如突破高點(diǎn)做多，遇支撐做多。我個(gè)人比較習(xí)慣于看5分鐘K線圖，一分鐘的高低點(diǎn)太亂了，或者你也可以用一下寶塔線(小鍵盤里輸入TWR也可以)，很清晰，一目了然。還有就是今天的開盤跳空高開了，可能價(jià)格就會(huì)偏離均線很遠(yuǎn)，沒辦法看，那我教你一個(gè)方法，看1分鐘K線的低點(diǎn)，如果價(jià)格突破的速度比較快，那么你就用前一分鐘K線的低點(diǎn)作為止盈，如果突破的速度比較慢，那么你就用再前一分鐘的K線低點(diǎn)作為止盈。很多人覺得這樣價(jià)格反向的時(shí)候不是會(huì)損失很多收益嗎？相信我，不會(huì)的，你跑的太快，永遠(yuǎn)是不會(huì)有大收益的，也就是說，如果今天的價(jià)格是持續(xù)在漲，甚至漲停，你跑的太快，都是吃不到什么利潤(rùn)的，有時(shí)價(jià)格波動(dòng)的速度太快，上下起伏也比較大，你跑的那么快，怎么能拿到大收益的。我曾經(jīng)就在做白糖的時(shí)候碰到過連續(xù)6天都是上漲，那時(shí)我的資金曲線陡峭的一塌糊涂。當(dāng)然很多朋友肯定也會(huì)問到我這樣的問題，日間的趨勢(shì)是不可能天天漲的啊，總有下跌的時(shí)候，有時(shí)甚至連續(xù)幾天都下跌，你堅(jiān)持做多，不是連續(xù)虧，連續(xù)虧嗎？我這里說一下我自己判斷的方法，不要去管今天的開盤是高開還是低開，那都沒有用的，價(jià)格高開可以低走也可以高走，你要等，如果今天開盤后價(jià)格一直在往上走，偏離開盤價(jià)比較遠(yuǎn)的位置，我不認(rèn)為今天的行情會(huì)那么容易再跑下來，如果開盤以后價(jià)格橫盤震蕩，你就等著突破了以后跟進(jìn)去，如果價(jià)格是開盤以后往下走，那我之前強(qiáng)調(diào)了，日內(nèi)波段不是要你天天都做的，天天都做天天都賺錢的，那是神仙。你堅(jiān)持一根筋的做法是為了避免在你下單的時(shí)候猶豫是做多呢還是做空？你怎么知道今天的行情就是下跌？你卜過卦了？當(dāng)我看到價(jià)格在開盤以后持續(xù)的走低，我就等，等到價(jià)格回到了開盤價(jià)之上，我再去做多，否則我就看著不動(dòng)，不動(dòng)又不怕，又不會(huì)損失一毛錢的本金。有的人會(huì)說，主力是會(huì)做陷阱的，有時(shí)候會(huì)沖高一些，然后開始猛跌，行情持續(xù)下行，這個(gè)我們不怕，因?yàn)橛兄箵p。有時(shí)候價(jià)格會(huì)走低，然后再上沖，那我們就盯著開盤價(jià)那根線，看看價(jià)格是否會(huì)上沖，沖的過去，就找個(gè)合適的入場(chǎng)時(shí)機(jī)做多，沖不過去，就看著它走就好了，隨你怎么玩，我就是不進(jìn)場(chǎng)。 另外強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，對(duì)于資金管理的問題，其實(shí)也說不上是什么資金管理，你總會(huì)有一天頭昏腦脹或者行情變成極端的時(shí)候，千萬記得，當(dāng)你連續(xù)做錯(cuò)連續(xù)做錯(cuò)的時(shí)候，要停下來看看你今天虧了多少，每天虧的錢不要太大，有個(gè)5%已經(jīng)足夠多了，超過了這個(gè)數(shù)，不論接下去行情如何，關(guān)機(jī)走人，換換心情，保住本金，你才有賺錢的可能。另外對(duì)于倉位的問題，我是不認(rèn)為滿倉有什么不好，我又不持倉隔夜，怕什么，輕倉老是做錯(cuò)，有什么用，不還是虧嗎？重倉我對(duì)的次數(shù)多，資金才會(huì)累加。至于怎么應(yīng)用，仁者見仁智者見智罷了，收盤的時(shí)候看看自己的結(jié)算單，對(duì)的次數(shù)多，以后可以嘗試倉位重一些，如果對(duì)的次數(shù)少，倉位稍微放輕點(diǎn)，如果錯(cuò)的次數(shù)太多，那我告訴你，你肯定是哪錯(cuò)了，你還是停下手把之前一個(gè)月的單子一筆一筆的好好理理，為什么在這個(gè)點(diǎn)位下單，為什么這個(gè)點(diǎn)位不跑，為什么這個(gè)點(diǎn)位不止盈，相信梳理過以后，對(duì)你自己會(huì)有很大的幫助和提高。其他的就沒什么東西好說了，如果大家還有什么更好的經(jīng)驗(yàn)可以交流和分享的話，可以聯(lián)系我，期貨里的錢是賺不完的，我不認(rèn)為分享給大家好的東西我就沒錢賺了，哈哈！2.如何讓自己有一個(gè)提款機(jī)可能說到提款機(jī)，大家肯定非常感興趣，其實(shí)如果我換個(gè)說法，大家思路會(huì)更開竅一些，提款機(jī)的定義就是簡(jiǎn)單的高準(zhǔn)確率的價(jià)格形態(tài)。先從另一個(gè)角度來解釋，什么是價(jià)格形態(tài)。 我先引入一個(gè)概念：期貨的價(jià)格起伏就是一個(gè)時(shí)間和空間相互置換的過程。我從來沒見過1分鐘就漲停接著下一分鐘變成跌停的，從來沒有過。為什么？因?yàn)閮r(jià)格想要漲的更高或者跌的更低，是需要時(shí)間的。這也就是大家通常所講到的震蕩。一般情況下，我們從技術(shù)分析的角度將震蕩歸為三角、旗形、楔形等等各類的形態(tài)，其實(shí)這只是為了方便大家去辨認(rèn)，另外一個(gè)原因就是這些形態(tài)在歷史數(shù)據(jù)當(dāng)中出現(xiàn)的頻率非常的高。我定義一個(gè)價(jià)格周期：假設(shè)價(jià)格的運(yùn)行只有一個(gè)周期，從小區(qū)間變成大區(qū)間，然后從大區(qū)間繼續(xù)變成小區(qū)間。也就是說，如果我們想獲得豐厚的利潤(rùn)，就是需要價(jià)格的大區(qū)間，那么我們就不可能在大區(qū)間中建倉，只能在小區(qū)間中建倉，換句話說，我們要在震蕩中建倉（股海藏經(jīng)樓：可以在節(jié)點(diǎn)突破位置建倉，詳細(xì)見趨勢(shì)節(jié)點(diǎn)-BOLL指標(biāo)精解）。這樣一理解，就簡(jiǎn)單的多了，想要找到自己的提款機(jī)，就是要找到一個(gè)震蕩的小區(qū)間去建倉，什么樣的小區(qū)間呢？就是簡(jiǎn)單的價(jià)格形態(tài)。對(duì)于價(jià)格形態(tài)的理解，大家在思想認(rèn)識(shí)上不能過于狹隘，不能簡(jiǎn)單的只根據(jù)書上所說的幾種簡(jiǎn)單定義來判別，而是要發(fā)散，只要是開倉了以后能夠賺錢的，就要記下來，然后研究它是否有這樣的規(guī)律性，那么在下次的應(yīng)用當(dāng)中，就可以去驗(yàn)證它，如果真的有效，那么你就有了自己的提款機(jī)。我舉個(gè)例子，行情在不斷的下跌，但是下跌的速度并不是特別的快，當(dāng)行情又恢復(fù)震蕩的時(shí)候，很多情況下都會(huì)形成4-6根的1分鐘K線，看起來就好像一直翹起來的腳，那我們就在腳尖的位置順勢(shì)開倉，準(zhǔn)確率有多高呢？看看在這次白糖的下跌當(dāng)中，這樣的形態(tài)出現(xiàn)了多少次？我再舉一個(gè)例子，之前的價(jià)格一直處于窄幅的震蕩之中，然后價(jià)格非常緩慢的速度下破了震蕩的低點(diǎn)，看起來就好像一個(gè)瀑布在形成之前，這時(shí)往往均線都糾葛在一起，而且多數(shù)情況下，就在橫盤震蕩的上沿，就是40日均線和60日均線，我們?cè)诰€看似要發(fā)散的時(shí)候做空，準(zhǔn)確率有多高呢？還有這樣一個(gè)價(jià)格形態(tài)，價(jià)格在緩慢的上漲，然后一個(gè)看似突破的K線打破了之前的橫盤高點(diǎn)，但是價(jià)格卻沒有上升，在震蕩了十幾分鐘后開始下破，我們?cè)谏掀浦暗臋M盤高點(diǎn)的那根K線的低點(diǎn)位置做空，準(zhǔn)確率有多高？其實(shí)還有很多這樣的形態(tài)，我只是把它們記錄了下來，然后在歷史數(shù)據(jù)中研究，再拿到實(shí)盤中檢驗(yàn)，當(dāng)確定有效的時(shí)候，就一個(gè)一個(gè)把它們放到我的兵器庫中。如果你按照我這樣的方法做，你就會(huì)有一個(gè)你自己的提款機(jī)，不用多，有3,5個(gè)就可以了，假設(shè)某天價(jià)格就出現(xiàn)了你記錄的那個(gè)形態(tài)，大膽的開倉吧