風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗位資格考試

1 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗位資格考試 習(xí) 題 集 二 一 年八月十二 日 2 目 錄 第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論 . 4 一、判斷題 .4 二、單選題 .5 三、多選題 .8 第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 . 12 一、判斷題 . 12 二、單選題 . 13 三、多選題 . 19 第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 . 25 一、判斷題 . 25 二、單選題 . 25 三、多選題 . 27 第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 . 29 一、判斷題 . 29 二、單選題 . 29 三、多選題 . 32 第五章 經(jīng)濟(jì)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核 . 35 一、判斷題 . 35 二、單選題 . 35 三、多選題 . 38 第一章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè) . 41 一、判斷題 . 41 二、單選題 . 41 三、多選題 . 43 第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 . 46 一、判斷題 . 46 二、單選題 . 48 三、多選題 . 56 第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 . 64 一 、判斷題 . 64 二、單選題 . 64 三、多選題 . 66 第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 . 68 3 一、判斷題 . 68 二、單選題 . 69 三、多選題 . 75 第五章 三農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)管理 . 81 一、判斷題 . 81 二、單選題 . 82 三、多選題 . 87 第六章 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告 . 93 一、判斷題 . 93 二、單選題 . 94 三、多選題 . 100 第七章 經(jīng)濟(jì)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)績(jī)效考核 .106 一、判斷題 . 106 二、單選題 . 106 三、多選題 . 110 4 第一章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論 一、判斷題 1風(fēng)險(xiǎn)管理只產(chǎn)生成本，不產(chǎn)生收益。（ ） 2商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，通過有效的風(fēng)險(xiǎn)防控手段可以緩釋風(fēng)險(xiǎn)、減少損失，直至消除、消滅風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 3經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn) 水平相匹配的資本。（ ） 4商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)增加。（ ） 5“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。（ ） 6經(jīng)濟(jì)資本反映的是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，用于吸收和消化損失。（ ） 7風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。（ ） 8只要商業(yè)銀行達(dá)到 8%的資本充足率水平，就不會(huì)陷入破產(chǎn)困境。（ ） 9戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果能夠在較短的時(shí)間內(nèi)顯現(xiàn)出來。（ ） 10審計(jì)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門都是對(duì)業(yè) 務(wù)部門進(jìn)行管理監(jiān)督 , 所以審計(jì)部門只需對(duì)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審計(jì) , 沒有必要對(duì)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門進(jìn)行審計(jì)。 ( ) 11聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，所以都是由商業(yè)銀行內(nèi)部原因造成的。（ ） 12經(jīng)濟(jì)資本能夠用于衡量銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（ ） 13巴塞爾委員會(huì)要求大型商業(yè)銀行必須采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。 （ ） 14融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營(yíng)或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。 （ ） 15市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商 業(yè)銀行無法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。 （ ） 16為了保證獨(dú)立性，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 /法律 /合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。（ ） 5 二、單選題 1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是（ D） A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 2巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等類別的依據(jù)是（ D） 。 A按風(fēng)險(xiǎn)事故 B按損失結(jié)果 C按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因 3（ C）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn) 。 A.法律風(fēng)險(xiǎn) B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 4（ B）是風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu) ，負(fù)責(zé)制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及重大政策。 A.股東大會(huì) B.董事會(huì) C.行長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議 D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 5根據(jù)商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率不得低于（） ，核心資本充足率不得低于（ C）。 A.10%； 5% B.12%； 6% C.8%； 4% D.14%； 7% 6下列哪種風(fēng)險(xiǎn)是新資本協(xié)議第一支柱未加考慮的風(fēng)險(xiǎn)？（ D） A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn) 7 商業(yè)銀行與借款人簽訂貸 款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭(zhēng)取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（ A）。 A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 8 商業(yè)銀行（ B）的做法簡(jiǎn)單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。 A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 9 甲乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于 為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（ A）。 A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 10銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程是（ C）。 A.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制 D.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 6 11下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是（ B ）。 A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門 B.董事會(huì)和高級(jí)管理層 C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門 D.內(nèi)部審計(jì) 12商業(yè)銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有些操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，這些是商業(yè)銀行（ D ），需要為其計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金。 A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn) C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) D.可承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) 13投資或購買與基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（ B ）。 A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)分散 D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 14商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，應(yīng)是多 方面開展，這是基于（ B ）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B.風(fēng)險(xiǎn)分散 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 15資產(chǎn)到期不能足額收回，進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需求，從而給商業(yè)銀行帶來損失，這類風(fēng)險(xiǎn)屬于（ D ）。 A信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 16內(nèi)部欺詐、外部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)屬于（ C）。 A信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 17下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)、收益 、損失的描述，正確的是（ C ）。 A.風(fēng)險(xiǎn)和收益成反比 B.收益是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念 C.風(fēng)險(xiǎn)既可能帶來損失，也可能帶來收益 D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，損失是一個(gè)事前概念 18在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的主要是（ D ）。 A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平 19下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（ C）。 A.不良貸款 及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問題的征兆 . B.利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) . C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，例如資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)金流便會(huì)受到直接影響 . D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)性困難 . 20中國(guó)人民銀行從 2004 年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明（ D ） 。 A.商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善 C.央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D.央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予 經(jīng)濟(jì)懲罰 21資本充足率是指（ C）。 7 A.資本總額與資產(chǎn)總額的比率 B.賬面資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率 C.商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率 D.經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率 22股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)屬于（ B ） 。 A.信用風(fēng)險(xiǎn) B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 23商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易指令輸入錯(cuò)誤屬于（ B ）。 A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 24如果銀行本身沒有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響？（ A ） A.可能會(huì) B.一定會(huì) C.兩者沒有聯(lián)系 D.不會(huì) 25一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越（ B ）。 A.低 B.高 C.難以確定 D.不穩(wěn)定 26在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行（ A ）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的 程序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。 A.高級(jí)管理層 B.董事會(huì) C.監(jiān)事會(huì) D.股東大會(huì) 27以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（ C）。 A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視 C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視 D.以上都不對(duì) 28（ B）屬于商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。 A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制商業(yè)銀行執(zhí)行新的準(zhǔn)備金率，可能會(huì)影響商業(yè)銀行的盈利水平 B.某家電視臺(tái)關(guān)于該商業(yè)銀行不良資產(chǎn)過高的報(bào)道 C.利率不利波動(dòng) D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 29某投資者把資產(chǎn)放在不同的投資項(xiàng)目上，例如股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等來防范風(fēng)險(xiǎn)，這叫（ A）。 A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 30（ D ）是指事前（損失發(fā)生以前）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。 A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 31. 通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛 在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法稱為（ D ） 。 A.制作清單法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.分解分析法 D.情景分析法 32. （ A ）策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 8 33. （ B ）是對(duì)經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧M(jìn)行有效管理和控制的過程。 A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B.風(fēng)險(xiǎn)控制 C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 三、多選題 1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來源于（ ABCD）。 A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 B為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷 C為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 D整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證 2下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ ABC）。 A關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道 B市場(chǎng)流傳次貸 危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息 C銀行工作人員長(zhǎng)期對(duì)待客戶態(tài)度粗暴 D銀行大幅削減產(chǎn)能過剩貸款額度 3下列關(guān)于“三道防線”表述，正確的是（ ABD）。 A前臺(tái)客戶、交易、產(chǎn)品部門作為風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，要承擔(dān)所管理客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)防控的第一責(zé)任 B風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線，重點(diǎn)發(fā)揮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性、規(guī)范化管理的作用 C內(nèi)控合規(guī)部門作為第三道防線，要履行好合規(guī)控制等職責(zé) D審計(jì)部門作為第三道防線，要履行好監(jiān)督評(píng)價(jià)等職責(zé) 4商業(yè)銀行資本的作用主要體現(xiàn)在（ ABCD）。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) D維持市場(chǎng)信心 5 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特點(diǎn)（ ABCD）。 A全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍 B全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程 C全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 D全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 6下列關(guān)于資本的說法，正確的是（ AC）。 A當(dāng)監(jiān)管資本賬面資本，監(jiān)管當(dāng)局將會(huì)采取強(qiáng)制性措施要求商業(yè)銀行補(bǔ)充資本或消減業(yè)務(wù)規(guī)模以減少承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) B賬面資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本 C經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金 D監(jiān)管資本 是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本 7巴塞爾新資本協(xié)議確定的三大支柱分別是：（ ABC ）。 A 最低資本要求 B 監(jiān)督檢查 C 市場(chǎng)紀(jì)律 D風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告 8巴塞爾新資本協(xié)議第二大支柱的主要內(nèi)容包括（ ABCD ）。 A商業(yè)銀行制定內(nèi)部資本充足率評(píng)估程序（ ICAAP） B監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行實(shí)施監(jiān)督檢查和評(píng)價(jià)程序（ SREP） C銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn) D貸款集中度風(fēng)險(xiǎn) 9 9 2007 年底，美國(guó)爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長(zhǎng)期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用等級(jí)較低 、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場(chǎng)回落，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對(duì)沖基金，使長(zhǎng)期以來它們?cè)诠娦哪恐蟹€(wěn)健經(jīng)營(yíng)的形象大打折扣。上述信息包含了（ ABCD）等風(fēng)險(xiǎn)。 A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn) C.操作風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 10關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和損失、收益的關(guān)系，下列說法正確的是（ BD）。 A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益 B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益 C.風(fēng)險(xiǎn)等同損失 D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是獲取收益的前提 11關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是（ CD）。 A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的方法 B.某銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法 C.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法 D.某商業(yè)銀行對(duì)于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆?法 12根據(jù) COSO 理論，下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說法，正確的是（ ACD）。 A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有 8 個(gè) B.企業(yè)的 4 個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的 8 個(gè)要素服務(wù)的 C.企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司 D.企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的 4 個(gè)目標(biāo) 13關(guān)于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，正確的是（ BD）。 A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部 分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn) D.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn) 14商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（ ABCD）。 A.專家調(diào)查列舉法 B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C.情景分析法 D.分解分析法 15. 下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，正確的是（ ABD）。 A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法 B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源 C.外部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用 于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法 D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)紀(jì)律三大支柱 16. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是（ BCD）。 A.必須具備一定的獨(dú)立性 B.通常屬于第三道防線 C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任 D.核心職能是做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施 10 17.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段包括（ BCD）。 A.內(nèi)部管理模式 B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式 C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式 18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是 （ ACD）。 A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè) B.國(guó)際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國(guó)金融，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)沒有直接聯(lián)系 D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 19. 按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為（ AB）。 A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C.信用風(fēng)險(xiǎn) D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 20. 下列選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（ BCD）。 A.對(duì)不同信用級(jí)別的貸款人實(shí)行差別定價(jià) B.備用信用證 C.商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn) D.信用擔(dān)保 21. 可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件包括（ ABD）。 A.流動(dòng)性惡化 B.出現(xiàn)重大操作失誤 C.國(guó)家監(jiān)管政策變化 D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化 22. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，錯(cuò)誤的是（ AD）。 A.對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除 B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前 (損失發(fā)生以前 )對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償 C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和 非保險(xiǎn)規(guī)避 23. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（ ABC）。 A.風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏 24. 下列屬于風(fēng)險(xiǎn)特征的是（ ABCD）。 A.客觀性 B.普遍性 C.隱蔽性 D.可測(cè)性 25. 下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（ ABCD）。 A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中 B.由于目前我國(guó)商業(yè)銀行從事股票和商品業(yè)務(wù)有限，因此市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn) C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，因此可以 采用多種技術(shù)手段加以控制 D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來源于所屬經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，而且難以通過分散化投資完全消除 26. 根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（ ABCD）。 A.不應(yīng)集中于同一企業(yè) B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人 C.不應(yīng)集中于同一國(guó)家借款 人 D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款，減少單一客戶貸款額度 11 27. 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)體系應(yīng)遵循的原則包括（ ABC）。 A. 體現(xiàn)銀行各個(gè)相關(guān)利益方（股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和債權(quán)人）的期望 B. 充分考慮 銀行目前的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理能力及風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，指標(biāo)應(yīng)具有一定的通用性 C. 保持風(fēng)險(xiǎn)偏好的相對(duì)穩(wěn)定，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的具體參數(shù)進(jìn)行修訂 D. 風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的生成應(yīng)遵循由下至上的原則 28. 商業(yè)銀行的核心資本包括（ AB）。 A. 普通股 B. 資本公積 C. 優(yōu)先股 D. 可轉(zhuǎn)換債券 29. 商業(yè)銀行的附屬資本包括（ AD）。 A. 一般準(zhǔn)備 B. 盈余公積 C. 未分配利潤(rùn) D. 長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù) 30. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（ AC）。 A. 金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失 、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失 B. 商業(yè)銀行通過中央銀行救助應(yīng)付預(yù)期損失 C. 商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失 D. 對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段處理 31. 關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（ ABC）。 A衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn) B商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于存款業(yè)務(wù) C對(duì)于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù) D盡管交易對(duì)手沒有發(fā)生違約，但是由于其信用等級(jí)下降也能夠形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失 32. 以下選項(xiàng)中 ，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散的是（ ABC）。 A. 不要將所有的資金都投資于鋼鐵類股票 B. 商業(yè)銀行的貸款涵蓋了很多行業(yè) C. 某商業(yè)銀行首次投資于期貨時(shí)，投資于多個(gè)月份的合約 D. 存款保險(xiǎn) 33. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，正確的是（ ABC）。 A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ) B.準(zhǔn)確的計(jì)量建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上 C.只有數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和充足，才能保證開發(fā)的模型真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況 D. 商業(yè)銀行只有選用高級(jí)量化技術(shù)才能計(jì)量風(fēng)險(xiǎn) 12 第二 章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 一、判斷題 1貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的注冊(cè)資本。（） 2銀行在辦理貸款時(shí)要求購買保險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。（ ） 3質(zhì)押物黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。（） 4壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是側(cè)重評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（ ） P66 5商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。 （） 6在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出。（） 7只有交易對(duì)方發(fā)生違約時(shí)，才能產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。 ( ) 8與單筆貸款業(yè)務(wù)不同，商業(yè)銀行評(píng)估信貸組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源與變動(dòng)情況。( )P43 9債券交易中僅存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（） 10壓力測(cè)試結(jié)果是管理者的決策依據(jù)，各行要根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果做好資本準(zhǔn)備，以應(yīng)對(duì)突發(fā)危機(jī)。（） P66 11外部 評(píng)級(jí) 是 由銀行基于自身掌握的信息，對(duì)特定借款人和債項(xiàng)進(jìn)行 的 信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 。（） 12 對(duì) 于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。 （） P48 13內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率（ PD）在概念上即等同于不良率 。 （） P49 14 客戶信用等級(jí)評(píng)定僅反映客戶層面違約風(fēng)險(xiǎn)特征，一般不考慮貸款層面損失風(fēng)險(xiǎn)特征。 （ ） 15銀行信貸人員將所能獲得的全部信息錄入十二級(jí)分類系統(tǒng)后，即可由系統(tǒng)進(jìn)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類。 ( ) 16作為穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提，風(fēng)險(xiǎn)分類的意義在于其可以及時(shí)化解已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） P60 17我行目前采用五級(jí)分類和十二級(jí)分類并行的分類體系。（） 18對(duì)貸款進(jìn)行分類時(shí)，要以 評(píng)估借款人的第一還款來源為核心。（ ） 13 19借款人還款能力出現(xiàn)明顯的問題，依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入已無法保證足額償還本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款稱為可疑貸款。（） P62 20借款人雖存在一些不利因素，但只要判斷其貸款本息不會(huì)形成損失，仍可將其貸款分類為正常類。（） 21提取準(zhǔn)備金用于覆蓋非預(yù)期的貸款損失。（） P82 22對(duì)難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人履約能力的信貸資產(chǎn)，最高只能分類為次級(jí)類。（） 23風(fēng)險(xiǎn)分類為風(fēng)險(xiǎn)管理提供預(yù)警和參考，為銀行決策提供信息和依據(jù)。（） P60 24. 商業(yè)銀行“貸款風(fēng)險(xiǎn)分類”中，初分、審核、審批人員均要對(duì)貸款分類制度的執(zhí)行、貸款分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（） P64 25 商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對(duì)信貸資產(chǎn)分類政策、程序和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，頻率每年不得少于二次。（） P64 26對(duì)于大額的可疑類貸款，應(yīng)該按照該類貸款歷史概率確定一個(gè)計(jì)提比例，實(shí)行批量計(jì)提。（） 27根據(jù)審慎會(huì)計(jì)原則計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，不能提前使用未來的收益。（） 28對(duì)于一些金額小、數(shù)量多的貸款，可以采取批量處理的辦法計(jì)提準(zhǔn)備金。（） 29貸款減值測(cè)試中， 單筆測(cè)試未減值的，要放入相同風(fēng)險(xiǎn)特征的資產(chǎn)組，再進(jìn)行組合測(cè)試。（）P86 30 5 月 18 日某銀行已與借款人 A 簽訂金額為 1 億元的借款合同，貸款尚未發(fā)放，但仍應(yīng)納入 5月的減值測(cè)試。（） 31新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，專項(xiàng)準(zhǔn)備金須按固定比例提取，但不得低于以信貸資產(chǎn)減值測(cè)試結(jié)果為依據(jù)計(jì)算得出的金額。 P84（ ） 二、單選題 1. 商業(yè)銀行在日常操作中，對(duì)優(yōu)質(zhì)大客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)下浮，對(duì)一般客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)上浮，該規(guī)定體現(xiàn)了銀行（ D）風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 A. 風(fēng)險(xiǎn)分散 B. 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D. 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 2 下列對(duì)集團(tuán)客戶特征的說法中，錯(cuò)誤的是（ 全對(duì) ）。 A.在股權(quán)上或者經(jīng)營(yíng)決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的 B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的 C.主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系 14 親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的 D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤(rùn)，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理的 3. 企業(yè)集團(tuán)由主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人 員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制。其中“主要投資者”是（ B）。 A. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 5或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者 B. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 10或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者 C. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 15或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者 D. 指直接或間接控制一個(gè)企業(yè) 20或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者 4組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（ B ） P44 A. 銀行 客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境 B. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及可代替性分析 C. 行業(yè)特征及定位 D. 行業(yè)成功的關(guān)鍵因素及行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析 5與單筆信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注 ( D )因素可能造成的影響 。 A.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C.管理層風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 6商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和地域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是（ C ）。 A. 不同的行業(yè)及地域間的的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B. 通過不同的行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C. 利用不同的行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D. 將貸款分散至不同的行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng) 7壓力測(cè)試是為了衡量（ C ） A.違約概率 B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 C.極端不利情況下可能發(fā)生的損失 D.非預(yù)期損失 8可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（ C ）。 A. 單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 B. 集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額 C. 組合限額管理 D. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 限額 9決定客戶債務(wù)承受能力的是 （ C ）。 A客戶信用等級(jí) B. 所有者權(quán)益 C. 客戶信用等級(jí)及所有者權(quán)益 D. 以上都不對(duì) 10資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（ B ）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 P65 A.大于 B.小于 C.等于 D.無關(guān) 11銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（ A ） 。 P67 A. 設(shè)定情景假設(shè)； B. 分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況； C. 根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失； D. 根據(jù)客戶經(jīng) 理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失。 15 12不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問題的征兆，這反映商業(yè)銀行（ A）之間的關(guān)系。 A. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn) B. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn) D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 13某商業(yè)銀行 2009 年給 1000 個(gè)客戶發(fā)放了貸款，最后有 5 個(gè)客戶違約，那么 0.5%是這 1000 個(gè)客戶的（ B ）。 A. 違約概率 B. 違約（頻）率 C. 違約損失率 D. 預(yù)期損失率 14商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣給其他金融機(jī)構(gòu)，不能（ C ）。 A. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) B. 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化 C. 降低這些貸款的違約率 D. 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率 15 ( A ),說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。 A. 行業(yè)盈虧系數(shù)加大 B. 資本積累率提高 C. 行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率提高 D. 行業(yè)銷售利潤(rùn)率提高 16目前，（ A ）是我國(guó)商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。 A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 17關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（ D）。 A. 衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn) B. 商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于存款業(yè)務(wù) C. 對(duì)于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù) D. 盡管交易對(duì)手沒有發(fā)生違約，但是由于其信用等級(jí)下降也能夠形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失 18貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn) ( C )。 A. 有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) B. 有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) C. 既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) D. 以上的都不對(duì) 19以下哪項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（ D ） 。 A. 宏觀經(jīng)濟(jì)周 期 B. 財(cái)政貨幣政策 C. 產(chǎn)業(yè)政策 D. 特定產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 20以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的是 （ D） 。 A. 國(guó)家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛聿焕绊?B. 區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國(guó)家宏觀調(diào)控 C. 區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整 D. 以上都是 21杠桿比率主要用來衡量客戶的（ C） 。 A.經(jīng)營(yíng)狀況 B.風(fēng)險(xiǎn)狀況 C.償債能力 D.行業(yè)狀況 22銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）的通知（銀監(jiān)辦發(fā) 2005265 號(hào)）規(guī)定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于（ A）。 A.4% B.5% C.8% D.10% 23 （ C）技術(shù)是指通過采取抵押、擔(dān)保或信用衍生工具以及凈扣協(xié)議中沖銷頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù)。 A. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B. 信用風(fēng)險(xiǎn)分散 C. 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 D. 信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 16 24基準(zhǔn)利率加點(diǎn)的定價(jià)方法是一種（ B）的定價(jià)模式 ， P80 A. 成本推動(dòng)型 B. 市場(chǎng)導(dǎo)向型 C. 資本 回報(bào)型 D. 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)型 25貸款（ A）必須在貸款定價(jià)中覆蓋 。 P79 A. 預(yù)期損失 B. 非預(yù)期損失 C. 貸款所有損失 D. 股東要求的最高回報(bào) 26貸款非預(yù)期損失需要用（ C）予以彌補(bǔ) P79 A. 營(yíng)業(yè)外收入 B. 貸款定價(jià) C. 資本回報(bào) D. 稅后凈利潤(rùn) 27銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)需要充分考慮信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，一般說來，信用風(fēng)險(xiǎn)越高，貸款定價(jià)中的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越（ A） 。 P79 A. 大 B. 小 C. 持平 D. 不變 28銀行通常將最低期望回報(bào)率設(shè)定為（ C） 。 P80 A. 經(jīng)營(yíng)成本 B.風(fēng)險(xiǎn)成本 C. 資本成本 D.微利 29商業(yè)銀行進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)應(yīng)考慮的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括 ( A )和信用利差的惡化風(fēng)險(xiǎn) 。 P67 A. 交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) B. 信用利差的惡化 C. 政策變化 D. 自然環(huán)境變化 30 內(nèi)部評(píng)級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議針對(duì)商業(yè)銀行 （ A） 監(jiān)管資本的計(jì)量方法 ， P45 A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 31在 內(nèi)部評(píng)級(jí) 法 銀行帳戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類中， 中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對(duì)年銷售額（近3 年銷售額的算術(shù)平均值）不超過 （ B ） 人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán) 。 P47 A. 30 億元 B. 3 億元 C. 3000 萬元 D. 300 萬元 32對(duì)于 實(shí)施 非零售內(nèi)部評(píng)級(jí) 初級(jí)法的商業(yè)銀行 ，需要 自行估計(jì) 下列哪一個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（ A） P48 A. 違約概率（ PD） B. 違約損失率（ LGD） C. 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ EAD） D. 期限（ M） 33內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約概率是指（ A）。 P49 A. 在未來一段時(shí)間 內(nèi)借款人發(fā)生違約的可能性 B. 某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例 C. 債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額 D. 借款人完成貸款協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)（本金、利息和費(fèi)用）所需要的最長(zhǎng)剩余時(shí)間 34 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引的規(guī)定， 若 債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期 （ B ） 以上 ，則 應(yīng)被視為違約 。 P49 A. 120 天 B. 90 天 C. 60 天 D. 30 天 35內(nèi)部評(píng)級(jí)法下，違約損失率（ LGD）計(jì)量的損 失是指（ C ） 。 P50 A. 會(huì)計(jì)損失 B. 賬面損失 C. 經(jīng)濟(jì)損失 D. 直接損失 36非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（ A），零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（ B）。 P52 53 A. 債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度；債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度 B. 債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度；風(fēng)險(xiǎn)分池方法 17 C. 風(fēng)險(xiǎn)分池方法；債務(wù)人和債項(xiàng)評(píng)級(jí)兩個(gè)維度 D. 風(fēng)險(xiǎn)分池方法；風(fēng)險(xiǎn)分池方法 37實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行，在非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評(píng)級(jí)體系設(shè)計(jì)中，應(yīng)具備（ C）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)違約概 率，（ C）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)違約損失率 。 P52 P53 A.5 年； 5 年 B.7 年； 7 年 C.5 年； 7 年 D.7 年； 5 年 38信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)流程中， 評(píng)級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)置應(yīng)滿足 （ D） 要求，評(píng)級(jí)認(rèn)定人員不能從貸款發(fā)放中直接獲益，不應(yīng)受相關(guān)利益部門的影響，不能由評(píng)級(jí)發(fā)起人員兼任 。 P53 A.準(zhǔn)確性 B.審慎性 C.穩(wěn)定性 D.獨(dú)立性 39（ C） 是指商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)計(jì)量模型及其支持體系進(jìn)行持續(xù)檢查，完善自我糾正機(jī)制，確保資本計(jì)量充分反映風(fēng)險(xiǎn)水平 。 P54 A.內(nèi)部評(píng) 級(jí)體系 開發(fā) B.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 實(shí)施 C.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證 D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 審核 40 傳統(tǒng)的 授信 審批模式通常采用客戶評(píng)級(jí)作為信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)之一 ， 但沒有充分考慮債項(xiàng)的特征，更為科學(xué)的授信審批方式采用客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)二維模式。對(duì)于 （ D） 的企業(yè)客戶積極進(jìn)入，對(duì)（ D） 的企業(yè)客戶堅(jiān)決退出 。 P54 A. 高 違約 高 損失 ；低 違約 低 損失 B. 低違約 高 損失 ；高 違約 低 損失 C. 高 違約低損失 ； 低違約 高 損失 D. 低違約低損失 ；高 違約 高 損失 41貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中應(yīng)考慮 經(jīng)營(yíng)成本、資金成本、稅負(fù)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本 和資本成本等多種要素。銀行可以利用內(nèi)部評(píng)級(jí)法 實(shí)現(xiàn)對(duì) 每筆貸款風(fēng)險(xiǎn)成本 的計(jì)量 。風(fēng)險(xiǎn)成本（ EL） =（ A） （ A） 。 P55 A. 違約概率（ PD）；違約損失率（ LGD） B. 違約概率（ PD）；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ EAD） C. 違約損失率（ LGD）；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ EAD） D. 無法計(jì)量 42 我行法人客戶評(píng)級(jí)模型 是 對(duì)客戶信用等級(jí)的綜合評(píng)定 ，按照 框架 可 分為 （ D） 。 P56 A. 客戶自身， 1 個(gè)維度 B. 行業(yè)、客戶自身， 2 個(gè)維度 C. 區(qū)域、客戶自身， 2 個(gè)維度 D. 行業(yè)、區(qū)域、客戶自身， 3 個(gè)維度 43 我行法人客戶評(píng)級(jí)模型 中 客戶 自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 包括定量因素分析和定性因素分析兩個(gè)方面 ，以下哪一項(xiàng)不屬于定量因素分析。（ B） P56 A. 客戶財(cái)務(wù)杠桿分析 B. 客戶管理水平分析 C. 客戶償債能力分析 D. 客戶盈利能力分析 44 我行 個(gè) 人客戶評(píng)級(jí)模型按照個(gè)人客戶收入來源分為工薪供職類和個(gè)私業(yè)主類兩大類。 其中，以下哪一項(xiàng)不屬于 工薪供職 評(píng)分卡的評(píng)價(jià)方面。（ C） P58 A. 借款人年齡 B. 個(gè)人信用記錄 C. 經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性 D. 家庭收入及資 產(chǎn)負(fù)債狀況 45借款人無法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（ C）貸款。 A. 關(guān)注 B. 次級(jí) C. 可疑 D. 損失 46正常經(jīng)營(yíng)收入不足以償還貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，在貸款分類中可能屬于的最優(yōu)級(jí)別是（ B）。 A. 關(guān)注 B. 次級(jí) C. 可疑 D. 損失 18 47貸款減值是指貸款的（ C）低于其賬面價(jià)值 。 P82 A. 本息余額 B. 未來損失金額 C. 可收回金額 D. 未來現(xiàn)金流入 48以下哪一項(xiàng)屬 于五級(jí)分類的級(jí)次（ D） 。 A. 逾期、可疑 B. 正常、逾期、次級(jí) C. 正常、關(guān)注、逾期 D. 次級(jí)、可疑、損失 49 次級(jí)類貸款，（ A），就應(yīng)該歸為次級(jí)類 。 P62 A. 未必一定形成損失，只要目前判斷依靠其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入不能及時(shí)、足額償還貸款 B. 形成損失機(jī)率很小，但只要判斷依靠其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入不能及時(shí)、足額償還貸款 C. 即使確定其不會(huì)形成損失，但只要依靠其經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入不能及時(shí)償還貸款 D. 在認(rèn)定時(shí)可能暫未形成損失，但只要已經(jīng)出現(xiàn)未能及時(shí)、足額還款的情形 50 2007 年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布 貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引規(guī)定商業(yè)銀行貸款（ C）是貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的最低要求 。 P63 A. 區(qū)分為正常類和不良類 B. 四級(jí)分類 C. 五級(jí)分類 D. 十二級(jí)分類 51（ B）是貸款分類的重要參考因素，但不能代替對(duì)貸款的風(fēng)險(xiǎn)分類 。 P61 A. 客戶評(píng)價(jià) B. 客戶評(píng)級(jí) C. 債項(xiàng)評(píng)價(jià) D. 客戶管理特征 52多級(jí)分類是按（ C）分類，當(dāng)（ C）時(shí)，可能存在一戶多形態(tài)的情況。 P62 A. 憑證；同一客戶的不同憑證對(duì)應(yīng)不同債項(xiàng)且債項(xiàng)評(píng)價(jià)得分差距較大 B. 客戶；同一客戶有多筆貸款 C. 憑證；同一客戶的不同憑證對(duì)應(yīng)不同債項(xiàng) D. 客戶；同一客戶的不同憑證對(duì)應(yīng)不同債項(xiàng) 53五級(jí)分類方法是根據(jù)借款人最終償還貸款本金和利息的實(shí)際能力，確定貸款（ D） 。 P63 A. 風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況 B. 形成損失的幅度 C. 到期前償還貸款本息的可能性 D. 遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)程度 54（ B）是判斷貸款償還可能性的最明顯標(biāo)志 。 A貸款目的 B還款來源 C資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期 D還款記錄 55按照審慎原則，當(dāng)記載和反應(yīng)估計(jì)性會(huì)計(jì)事項(xiàng)面臨高和低兩種可能 的選擇時(shí)，對(duì)估計(jì)損失的記載應(yīng)選擇（ C），對(duì)利潤(rùn)的記載和反映要選擇（ C） 。 A就高不就低，就高不就低 B就低不就高，就低不就高 C就高不就低，就低不就高 D就低不就高，就高不就低 56計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，（ A）是指商業(yè)銀行計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金應(yīng)在估計(jì)到貸款可能存在內(nèi)在損失、貸款的實(shí)際價(jià)值可能減少時(shí)進(jìn)行，而不應(yīng)在貸款內(nèi)在損失實(shí)際實(shí)現(xiàn)或需要沖銷貸款時(shí)才計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金 。 A保守性原則 B充足性原則 C及時(shí)性原則 D風(fēng)險(xiǎn)性原則 57對(duì)于 劃分為損失類的貸款，應(yīng)按貸款余額的（ D）計(jì)提專項(xiàng)準(zhǔn)備金 。 A 90% B 50% C 75% D 100% 58專項(xiàng)準(zhǔn)備金是針對(duì)（ A），根據(jù)借款人的還款能力、貸款本息的償還情況、抵押品的市價(jià)、擔(dān) 19 保人的支持度等因素，分析風(fēng)險(xiǎn)程度和回收的可能性合理計(jì)提。 P83-84 A每筆貸款 B大額不良貸款 C正常貸款 D不良貸款 59下列關(guān)于貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提比例的說法，錯(cuò)誤的是（ D） 。 A一般準(zhǔn)備金的計(jì)提比例可以確定為一個(gè)固定的比例 B專項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提比例 ，可以由商業(yè)銀行按照各類貸款的歷史損失概率確定 C對(duì)于沒有內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算體系的銀行，監(jiān)管當(dāng)局可以為專項(xiàng)準(zhǔn)備金計(jì)提比例規(guī)定一個(gè)參考比例 D特別準(zhǔn)備金的計(jì)提比例由商業(yè)銀行自行確定 60對(duì)損失類貸款，在采取所有可能的措施或必要的法律程序之后，對(duì)其實(shí)際損失程度描述準(zhǔn)確的是（ B） 。 P62 A本息無法收回 B本息無法收回或只能收回極少部分 C至少達(dá)到 80%以上 D只能收回極少部分 61估算信貸資產(chǎn)減值損失采用（ A）評(píng)估 。 P84 A個(gè)別方式和組合方式 B組合方式 C多種方式 D DCF 測(cè)試法 62在進(jìn)行 MM 測(cè)試時(shí)，首先要進(jìn)行貸款分組，合理分組應(yīng)滿足（ C） 。 P85 A相同市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特征的產(chǎn)品分為一組 B只要具有同質(zhì)性，不論貸款數(shù)量多少均分為同一組 C組內(nèi)資產(chǎn)具有同質(zhì)性且每組都有足夠數(shù)量的貸款 D同一貸款品種分為一組 63對(duì)減值準(zhǔn)備的確認(rèn)，根據(jù)（ A），在預(yù)計(jì)貸款損失時(shí)要有充分的依據(jù)，佐證信息必須真實(shí)可靠，以保證確認(rèn)計(jì)量的客觀公允。 P84 A客觀性原則 B真實(shí)性原則 C審慎性原則 D充分性原則 三、多選題 1下列選項(xiàng)中，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的是（ AC） A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) B.利率風(fēng)險(xiǎn) C.違約風(fēng)險(xiǎn) D.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 2商業(yè)銀行在識(shí)別和分析信貸風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（ ABD） 。 A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素 B. 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)因素 C. 企業(yè)產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)因素 D.社會(huì)信用環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素 3下列各項(xiàng)中，不可以作為保證人的是（ A C D） A.某國(guó)內(nèi)重點(diǎn)大學(xué) B.某經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家機(jī)關(guān) 擔(dān)保管理辦法 C.企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu) D.某省人民醫(yī)院 4與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶具有以下信用風(fēng)險(xiǎn)特征 (ABD)P38 A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C.財(cái)務(wù)報(bào)表較真實(shí) D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)管難度大 20 5壓力測(cè)試的常用方法 (AC)。 P67 A. 敏感性分析 B.專家經(jīng)驗(yàn)判斷 C. 情景分析 D.采納歷史峰值 6以下選項(xiàng)中，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的是（ AD） A.某銀行貸款客戶由于受金融危機(jī)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問題，貸款到期后無法償還 B.某日銀行營(yíng)業(yè)結(jié)束，運(yùn)鈔車接款 時(shí)受到一伙蒙面黑衣人搶劫， 200 萬現(xiàn)金被搶 C.某銀行由于美元持續(xù)貶值，致使所擁有的 1 億美元資產(chǎn)價(jià)值下跌 D.某企業(yè)運(yùn)用虛假良好信息蒙混過關(guān)，拿到銀行貸款 500 萬元 7下列選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移手段的是（ ACD） P32 A.購買信貸保險(xiǎn) B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià) C.要求借款人提供第三方擔(dān)保 D.購買期權(quán)合約 8商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的時(shí)候，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括（ ABCD） P36 A.客戶類型 B.企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)狀況 C.法 人信用狀況 D.企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 9商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理過程中，應(yīng)注意的問題包括（ AC） 。 P71 A.與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 B.盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證 C.掌握充分信息，避免對(duì)集團(tuán)總體過度授信 D.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制 10房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱時(shí)，居民提取存款買房，大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款。隨后房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也倒閉，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（ BC） 。 A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) B.信用風(fēng)險(xiǎn) C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) D.操作風(fēng)險(xiǎn) 11關(guān)于組合層面區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，下列說法正確的是（ ABCD） 。 P44 A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū) B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府政策的適用性 C.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善或惡化 D.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化 12客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括（ B C） 。 A.聲譽(yù)損失 B.經(jīng)濟(jì)損失 C.會(huì)計(jì)損失 D.隱性損失 13與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng) 險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)更多的關(guān)注（ ACD）可能造成的影響。 P43 A. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素 B.企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) 14對(duì)單一法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析內(nèi)容包括（ ABD） 。 P37 A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析 B.財(cái)務(wù)比率分析 C.現(xiàn)金流量分析 D.經(jīng)營(yíng)策略分析 15個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括（ BD） 。 P40 A.貸款保險(xiǎn)情況 21 B. 借款人收入為工資的，對(duì)其收入水平及證明材料做出判斷 C. 抵押物是否穩(wěn)定易變現(xiàn) D.還款來源為租金的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況 16貸款定價(jià)通常由（ ABCD）等因素決定。 P55 或 P79 A.資金成本 B. 稅負(fù)成本 C. 操作成本 D.預(yù)期及非預(yù)期損失 17財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重識(shí)別和評(píng)價(jià)（ ABC） 。 A.經(jīng)營(yíng)狀況 B.資產(chǎn)狀況 C.負(fù)債狀況 D.企業(yè)組織管理情況 18貸款損失分為（ AB） 。 A.預(yù)期損失 B. 非預(yù)期損失 C.事實(shí)損失 D.潛在損失 19合格抵質(zhì)押品包括（ ABD） 。 P72 A.金融質(zhì)押品 B. 應(yīng)收賬款 C. 大型機(jī)器設(shè)備 D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn) 20信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括（ ABCD） 。 A信用評(píng) 級(jí) B.債項(xiàng)評(píng)級(jí) C.信用風(fēng)險(xiǎn)限額 D.行業(yè)評(píng)級(jí) 21 按照內(nèi)部評(píng)級(jí)法的要求，根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)特征，銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露 包括以下哪些？（ ABCD）P46 A 主權(quán) B 金融機(jī)構(gòu) C 公司 D 零售 22在 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 銀行帳戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類中， 零售風(fēng)險(xiǎn)暴露分為 哪 三大類 ：（ ABC） 。 P46 A 個(gè)人住房抵押貸款 B 合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露 C 其他零售風(fēng)險(xiǎn)暴露 D項(xiàng)目融資 23 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 下， 專業(yè)貸款是指公司風(fēng)險(xiǎn)暴露中 同時(shí)具有如下特征的債權(quán)： （ ACD） P47 A 債務(wù)人通常是一個(gè)專門為實(shí)物資產(chǎn)融資或運(yùn)作實(shí)物資產(chǎn)而設(shè)立的特殊目的實(shí)體 B 在商業(yè)銀行內(nèi)部采用組合方式進(jìn)行管理 C 債務(wù)人基本沒有其他實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，除了從被融資資產(chǎn)中獲得的收入外，沒有獨(dú)立償還債務(wù)的能力 D 合同安排給予貸款人對(duì)融資形成的資產(chǎn)及其所產(chǎn)生的收入有相當(dāng)程度的控制權(quán) 24在 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 銀行帳戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類中， 我國(guó)銀監(jiān)會(huì)將專業(yè)貸款劃分為 （ ABCD） P47 A 項(xiàng)目融資 B 物品融資 C 商品融資 D 產(chǎn)生收入的房地產(chǎn) 25信 用風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 下，計(jì)量的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括（ ABCD） P48 A違約概率（ PD） B違約損失率（ LGD） C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ EAD） 22 D期限（ M） 26 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引的規(guī)定， 若 商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵質(zhì)押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù) ，則 應(yīng)被視為違約 。此處的“ 可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù) ”包括：（ ABCD） P49-P50： A 商業(yè)銀行對(duì)債務(wù)人任何一筆貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算 B 發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化，商 業(yè)銀行核銷了貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備 C 商業(yè)銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失 D 商業(yè)銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài) 27信用風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 流程包括（ ABCD）。 P53 A 評(píng)級(jí)發(fā)起 B 評(píng)級(jí)認(rèn)定 C 評(píng)級(jí)推翻 D 評(píng)級(jí)更新 28 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 的應(yīng)用領(lǐng)域包括（ ABCD） 。 P54 A授信審批、限額管理 B風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、信貸政策 C風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、準(zhǔn)備金計(jì)提 D貸款定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率（ RAROC）考核 29 我行法人客戶評(píng) 級(jí)模型 中 客戶 自身風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 包括定量因素分析和定性因素分析兩個(gè)方面 ，以下哪幾項(xiàng)屬于定量因素分析（ ACD） 。 P57 A客戶財(cái)務(wù)杠桿分析 B客戶管理水平分析 C客戶償債能力分析 D客戶盈利能力分析 30按照不同的風(fēng)險(xiǎn)特征， 我行 個(gè) 人客戶評(píng)級(jí)模型 分為（ AB） 。 P58 A 工薪供職類 B 個(gè)私業(yè)主類 C三農(nóng)小企業(yè) D事業(yè)單位 31客戶評(píng)級(jí)的發(fā)展歷程大致可以分為專家判斷階段、財(cái)務(wù)比率分析階段和計(jì)量模型階段，其中，以下哪些方法屬于計(jì)量模型（ CD） 。 P59 A“ 5C” 要素分析法 B 杜邦財(cái)務(wù)分析 法 C 判別分析模型 D 穆迪公司的 KMV 模型 32下列哪些是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的貸款減值跡象？（ ABCD） P82 A債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難 B債務(wù)人可能倒閉或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組 C債務(wù)人違反了合同條款 D其他表面金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù) 33以下關(guān)于非信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類描述正確的有（ BCD）。 P64 A分類的對(duì)象是資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)資產(chǎn)項(xiàng)下除信貸資產(chǎn)之外的資產(chǎn)項(xiàng)目 B分類是根據(jù)非信貸資產(chǎn)的價(jià)值、使用價(jià)值情況、交易對(duì)手履約能力及意愿等，將其劃分為不同級(jí)次 的過程。 C實(shí)質(zhì)是判斷非信貸資產(chǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)狀況的變化給銀行帶來損失的可能性 D分類可通過信用風(fēng)險(xiǎn)分析、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析、操作風(fēng)險(xiǎn)分析等手段進(jìn)行。 34不同信貸資產(chǎn)適用不同減值測(cè)試模型，以下說法正確的是（ AB） 。 P86 A單筆測(cè)試適用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn)，且單項(xiàng)金額重大的信貸資產(chǎn) B組合測(cè)試適用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn)，但單項(xiàng)金額非重大 C滾動(dòng)率測(cè)試適用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn)，且單項(xiàng)金額重大的信貸資產(chǎn) D單筆測(cè)試適用于已發(fā)生、已發(fā)現(xiàn)的信貸資產(chǎn) 23 35在評(píng)估借款人的還款能力時(shí)，應(yīng)（ ABCD） 。 A把借款人的正常營(yíng)業(yè) 收入作為貸款的主要還款來源 B把貸款的擔(dān)保作為次要還款來源 C綜合考慮借款人的現(xiàn)金流狀況、財(cái)務(wù)實(shí)力、貸款擔(dān)保等因素 D做好連續(xù)監(jiān)測(cè)和分析影響借款人還款能力因素的工作 36關(guān)于四級(jí)分類，以下說法正確的是（ BC）。 A分為正常、逾期、呆賬、損失四類 B只能在事后反映風(fēng)險(xiǎn)，所提供的風(fēng)險(xiǎn)信息滯后 C不良貸款占三類，分別為逾期、呆賬、呆滯 D目前國(guó)有商業(yè)銀行采用四級(jí)分類和五級(jí)分類并行的分類體系 37信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)遵循以下原則（ ABCD） 。 P60 A真實(shí)客觀地反應(yīng)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況 B及時(shí) 、動(dòng)態(tài)地根據(jù)債務(wù)人經(jīng)營(yíng)管理等狀況的變化調(diào)整分類結(jié)果 C對(duì)影響信貸資產(chǎn)分類的諸多因素，要確定關(guān)鍵因素進(jìn)行評(píng)估和分類 D對(duì)難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人履約能力的信貸資產(chǎn)，應(yīng)適度下調(diào)其分類等級(jí) 38以下描述正確的有（ AB） 。 P60 A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類揭示資產(chǎn)可能損失的程度 B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類揭示授信方案的不足，為貸前決策提供參考 C分類揭露一定時(shí)段內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)部位 D分類為化解已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)，為識(shí)別未發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)提供線索 39信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類目標(biāo)包括（ ABC）。 P60 A揭示信貸資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)程度， 真實(shí)、全面、動(dòng)態(tài)地反映資產(chǎn)質(zhì)量 B及時(shí)發(fā)現(xiàn)信貸資產(chǎn)辦理、管理、監(jiān)控、催收以及不良資產(chǎn)管理中存在的問題，并采取相應(yīng)措施化解風(fēng)險(xiǎn)、降低損失，加強(qiáng)信貸管理 C為判斷信貸資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金是否充足提供依據(jù) D為監(jiān)管當(dāng)局審慎監(jiān)管提供依據(jù) 40五級(jí)分類法建立在動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上，通過對(duì)借款人（ ABCD）等因素的連續(xù)監(jiān)測(cè)和分析，判斷貸款的實(shí)際損失程度 。 P61 A在我行和他行的用信狀況 B財(cái)務(wù)實(shí)力和現(xiàn)金流量狀況 C貸款擔(dān)保和非財(cái)務(wù)因素 D信貸業(yè)務(wù)合規(guī)合法性 41在分析非財(cái)務(wù)因素對(duì) 貸款償還的影響程度時(shí)，銀行可以從借款人的（ ABD）等方面入手。 A行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B管理風(fēng)險(xiǎn) C銀行賬戶開立情況 D銀行信貸管理 42在分類過程中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)做到（ BCD）。 P63-P64 A執(zhí)行銀監(jiān)會(huì)的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類管理政策、實(shí)施細(xì)則； B保證信貸資產(chǎn)分類人員具備必要的分類知識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)； C建立完整的信貸檔案，保證分類資料信息準(zhǔn)確、連續(xù)、完整； D保證貸款分類的獨(dú)立、連續(xù)、可靠 43可能影響借款人還款來源的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)有（ ABCD） 24 A貸款用途與借款 人原定計(jì)劃不同 B實(shí)際償付來源與調(diào)查時(shí)了解到的還款來源不同 C貸款用途與借款人主營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān) D償付來源與借款人主營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān) 44對(duì)減值準(zhǔn)備的描述，以下正確的是（ CD） P83 A是根據(jù)對(duì)貸款賬面價(jià)值波動(dòng)的預(yù)期計(jì)提 B是實(shí)際損失發(fā)生時(shí)提取的一種彌補(bǔ)損失的財(cái)務(wù)資源 C是實(shí)際損失發(fā)生時(shí)，可用于彌補(bǔ)的一種財(cái)務(wù)資源 D是按照減值測(cè)試結(jié)果計(jì)提的對(duì)貸款賬面價(jià)值的抵減項(xiàng) 45利用財(cái)務(wù)報(bào)表評(píng)估借款人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，考察的內(nèi)容包括借款人的（ ABCD）。 A收入水平 B資產(chǎn)狀況及財(cái)務(wù)趨勢(shì) C 所有者權(quán)益狀況 D償債能力 46商業(yè)銀行一般提取的貸款損失準(zhǔn)備金包括（ ABD） P83 A特別準(zhǔn)備金 B一般準(zhǔn)備金 C風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金 D專項(xiàng)準(zhǔn)備金 25 第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理 一、判斷題 1銀行業(yè)中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一般存在于銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中。（ ） 2. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。（ ） 3事后檢驗(yàn)是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié) 果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。（ ） 4利率指一定時(shí)期內(nèi)利息與本金的比率，是決定利息多少的因素與衡量標(biāo)準(zhǔn)。（ ） 5匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 6匯率是指一國(guó)貨幣兌換另一國(guó)貨幣的比率，是以一種貨幣表示的另一種貨幣的價(jià)格。（ ） 二、單選題 1下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是（ A ） 。 P91 A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響 B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確 2對(duì)特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（ D ） 。 A.止損限額 B.特殊限額 C.風(fēng)險(xiǎn)限額 D.交易限額 3對(duì)于商業(yè)銀行來說，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是（ A ） 。 A.利率風(fēng)險(xiǎn) B.股票風(fēng)險(xiǎn) C.商品風(fēng)險(xiǎn) D.匯率風(fēng)險(xiǎn) 4下列不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的假設(shè)情況的是（ C ） 。 A.6 個(gè)月 LIBOR 增加 500 個(gè)基點(diǎn) B.信用價(jià)差增加 300 個(gè)基點(diǎn) C.正常經(jīng)營(yíng)狀況 D.主要貨幣相對(duì)于美元升值 15 5下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的說法，不正確的是（ A ） 。 A.壓力測(cè)試對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析 B.壓力測(cè)試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失 C.壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法進(jìn)行模擬和估計(jì) D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序 6市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（ D ）進(jìn)行模擬和估計(jì)。 26 A. 久期分析和情景分析方法 B. 敏感性分析和缺口分析方法 C. 缺口分析和情景分析方法 D. 敏感性分析和情景分析方法 7. 企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是（ B ） 。 A.鎖定未來放款成本 B.鎖定未來借款成本 C.減少貨幣頭寸 D.對(duì)沖未來外匯風(fēng)險(xiǎn) 8下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理的是（ D ）。 A.交易限額 B.風(fēng)險(xiǎn)限額 C.止損限額 D.單一客戶限額 9遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因 素不包括（ D ）。 A.即期匯率 B.兩種貨幣之間的利率差 C.期限 D.交易金額 10久期是用來衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo) ?（ A ） 。 A.利率 B.匯率 C.股票指數(shù) D.商品價(jià)格指數(shù) 11市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是（ C ）。 A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) 12商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于（ B ）。 A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B.操作風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 13以下關(guān)于久期的論述正確的是（ A ）。 A.久期的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 B.久期絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高 C.久期絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系 D.久期大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析 14商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括（ D ）。 A.大米 B.石油 C.銅 D.黃金 15商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值（ A ）至少重估一次價(jià)值。 A.每日 B.每周 C.每月 D.每季度 16（ B ）是把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式。 A.凸性 B.久期 C.敞口 D.缺口 17下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（ A ）。 A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn) B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn) D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 18（ C ）針對(duì)特定時(shí)段，計(jì)算到期資產(chǎn) (現(xiàn)金流入 )和到期負(fù)債 (現(xiàn)金流出 )之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 A.流動(dòng)性比率或指標(biāo)法 B.現(xiàn)金流分析法 C.缺口分析法 D.久期分析法 27 19黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（ B ）。 P87 A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B.匯率風(fēng)險(xiǎn) C.利率風(fēng)險(xiǎn) D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 三、多選題 1下列選項(xiàng)中，屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有（ ABCD ）。 A.交易限額管理 B.風(fēng)險(xiǎn)限額管理 C.止損限額管理 D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 2下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（ BCD ）。 A.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為遠(yuǎn)期 B.可以用于外匯投機(jī) C.是外匯交易中最基本的交易 D.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn) 3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（ CD ）。 A.所發(fā)行的流通債券 (包括次級(jí)債 )交易量上升 B.所發(fā)行股票價(jià)格下跌 C.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足 D.存款大量流失 4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括（ ABCD ）。 A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示 B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總 C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制 D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂 5記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（ ABCD ）。 A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控 B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸 C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià) D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層 6. 可以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的金融工具包括（ ABCD ）。 A. 浮動(dòng)利率存單 B. 期貨 C. 利率選擇權(quán) D. 利率交換 7目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有（ ABCD ） 。 P94 A. 方差協(xié)方差法 B. 違約概率 C. 歷 史模擬法 D. 蒙特卡洛法 8銀行的外匯交易風(fēng)險(xiǎn)主要來自（ AD ）。 A.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸 B.銀行資產(chǎn)與負(fù)債期限的不匹配 C.市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性 D.銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸 9市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是（ ABCD ）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全過程。 A. 識(shí)別 B. 計(jì)量 C. 監(jiān)測(cè) D. 控制 10目前銀行賬戶市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法包括（ ABCD ） 。 28 A. 久期分析 B. 壓力測(cè)試 C. 缺口分析 D. VaR 分析 11以下說法正確的是（ ABCD ） 。 A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是在一定期間內(nèi)，在特定置信區(qū)間內(nèi)最大損失預(yù)估值 B.壓力測(cè)試是衡量非正?；驑O端情況下的潛在經(jīng)濟(jì)損失的工具 C.事后檢驗(yàn)用以確保所使用的模型能夠更好的反映現(xiàn)實(shí)情況 D.市值重估由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé) 12以下哪些因素和市場(chǎng)價(jià)格有關(guān)：（ BD ） A. 波羅的海干散貨指數(shù) B. 石油價(jià)格 C. 恩格爾系數(shù) D. 道瓊斯指數(shù) 13根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量范圍包括（ AC ）。 A. 交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn) B. 交易賬戶的股票風(fēng)險(xiǎn) C. 銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn) D. 銀行賬戶的商品風(fēng)險(xiǎn) 14利率風(fēng)險(xiǎn)包括（ ABCD ）。 A. 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B. 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C. 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) D. 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 29 第四章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 一、判斷題 1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目的是將操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的影響控制在可以承受的合理范圍之內(nèi)，實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值最大化。 ( ) 2.在 操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，實(shí)物資產(chǎn)的損壞指因自然災(zāi)害或其他事件導(dǎo)致實(shí)物資產(chǎn)丟失或毀壞的損失事件 , 不包括恐怖襲擊所造成的損失。 ( ) 3操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估（ RCSA）是采用規(guī)范化的方法和手段，評(píng)估業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)各流程環(huán)節(jié)中操作風(fēng)險(xiǎn)的大小。（ ） 4最終損