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實驗經(jīng)濟學及其應用,報告人： 廈門大學經(jīng)濟學院計統(tǒng)系 高鴻楨,一.經(jīng)濟學為什么要實驗?,(1)20世紀30年代之后經(jīng)濟學的“數(shù)量化”革命. 標志是1933年Econometrica的創(chuàng)刊 (2)40年代后博弈論 使 經(jīng)濟學體系發(fā)生革命性改變 (3)實證方法無法取代實驗方法 (4)理性人假定的不足 例：最后通牒博弈,若干經(jīng)濟學家在80年代的看法,1。McConnell，Campbell R.，Economics，McGraw-Hill，9th ed.，1984，p.4。 “經(jīng)濟學不是一門實驗科學” 2. Bronfenbrenner，Martin，Werner Sichel and Wayland Gardner，Economics，Houghton-Mifflin Co.，1984，p.20。 “社會科學家不能像自然科學家那樣有效地使用實驗方法或者受控制的實驗”,Samuelson，Paul A.，and William D.Nordhaus，Economics，12th ed.，McGraw-Hill，1985，p.8。 “經(jīng)濟學家在檢驗經(jīng)濟法則的時候，無法進行類似化學家或生物學家的受控實驗，因為他們不容易控制其它重要因素。所以只能像天文學家或氣象學家那樣滿足于觀測?！?中譯本，p13-14,90年代：經(jīng)濟學需要實驗,1999年，著名經(jīng)濟學家賓莫在經(jīng)濟學為什么需要實驗？一文中說過：“目前實驗經(jīng)濟學的思想和方法已經(jīng)如此地普遍，以至于可以毫無疑問地說，把諾貝爾經(jīng)濟學獎授予實驗經(jīng)濟學先行者的時刻就要到了！” 僅僅過了三年，賓莫的預言實現(xiàn)了！被稱為“實驗經(jīng)濟學之父”的弗農(nóng)史密斯和創(chuàng)立決策學中“前景理論”的經(jīng)濟學家丹尼爾卡涅曼分享了2002年的諾貝爾經(jīng)濟學獎。,2002年諾貝爾經(jīng)濟學獎,瑞典皇家科學院10月9日宣布，將2002年諾貝爾經(jīng)濟學獎授予了美國普林斯頓大學的以色列籍卡尼曼教授（Daniel Kahneman）和美國喬治梅森大學史密斯教授（VernonL. Smith）.,Daniel Kahneman,卡尼曼1934年出生于以色列的特拉維夫 1961年獲得美國加利福尼亞大學伯克利分校博士學位。 卡尼曼是以色列希伯來大學、加拿大不列顛哥倫比亞大學和美國加利福尼亞大學伯克利分校的教授。1993年起，任普林斯頓大學心理學和公共事務教授。 得獎的原因是因為他“把心理研究的成果與經(jīng)濟學融合到了一起，特別是在有關不確定狀態(tài)下人們如何作出判斷和決策方面的研究”。,瑞典皇家科學院在公告中贊揚卡恩曼將心理學引入經(jīng)濟學研究，從而為一個新的研究領域奠定了基礎。他的主要貢獻是在不確定條件下的人為判斷和決策方面的發(fā)現(xiàn)。 這個理論可以用來解釋很多傳統(tǒng)經(jīng)濟學理論無法解釋的問題。比如前一段時間美國經(jīng)濟出現(xiàn)復蘇，股市卻遭到投資者的打壓，心理因素在這里起到了決定性作用。,Vernon L. Smith.,史密斯1927生于美國堪薩斯州。 1955年獲得哈佛大學博士學位。 史密斯擁有珀杜大學、馬薩諸塞大學和亞利桑那大學教授頭銜。自2001年起，史密斯擔任美國喬治梅森大學經(jīng)濟學和法律教授。 得獎原因是：“史密斯的貢獻在于為實驗經(jīng)濟學奠定了基礎。他發(fā)展了一整套實驗研究方法，設定了經(jīng)濟學研究實驗的可靠標準，并利用實驗展示了選擇性市場機制的重要性?！?1、實驗科學與非實驗科學,經(jīng)濟學發(fā)展到現(xiàn)在，應引入實驗方法。 從歷史上看，連物理學一開始也并非實驗科學。 生物學其實也是在巴士德、摩爾根、孟德爾、的工作出現(xiàn)后，才成為實驗科學的,經(jīng)濟人假定,兩個行動 A、B 設行動x的效用函數(shù)為 U(x),與收益正相關 當 U(A)U(B) 時 經(jīng)濟人應取行動 A,最后通牒博弈 （Ultimatum Game）的啟示,現(xiàn)有100塊錢，給你和另外一個人去分，只要你們兩人都同意怎么分這筆錢，就可以把錢拿走。但是，兩個人不能交談或溝通。你只會有一次提議的機會，而另外一個人也只有一次機會回答同意或不同意。對方和你一樣，很清楚游戲規(guī)則和現(xiàn)金總額，如果他同意你的提議，你們就可以分掉這筆錢；如果他不同意，你們兩個人就一文錢都拿不到。,最后通牒博弈（2）,按經(jīng)濟人假定，每個人都自私而理性的話，提議者會想辦法出最低的價，而回答者也會接受提議。 德國柏林洪堡大學的古思，設計了最后通牒博弈。 后來，許多學者在不同的地方以不同的金額做了很多實驗。 結果清楚顯示：參與者的行為并不會因為性別、年齡、教育程度或計算能力的不同而有明顯差異，而且令人驚訝的是，獎金多寡對結果也沒多大影響。,最后通牒博弈（3）back,文化背景不同的人表現(xiàn)有明顯差異。 在亞馬遜的馬奇圭噶部落，實驗對象提議分給對方的錢平均只有26%，遠低于西方文明社會的45%。,亞馬遜的馬奇圭噶部落,Machiguenga （馬奇圭噶部落）behave differently from students,匹茲堡,馬奇圭噶,MacArthur跨文化經(jīng)濟實驗,文化背景的差異（2),巴布亞新幾內亞阿烏部落的居民則愿意拿出一半以上的獎金給對方。阿烏人就是如此，他們對太過慷慨或太過吝嗇的饋贈，通常都會拒絕。盡管有文化差異，實驗結果仍然和理性分析所預測的自私行為相去甚遠。世界各地的人，大多很看重公平待遇， 不同的實驗都指向一個結論：在一對一的情況下，我們不會純粹只從自己的角度考慮事情，而會將對方的情況也納入考慮。,UG proposer behaviour is variable but nowhere is it consistent with money maximizing.,Mean Offer,Mean Offe,Rejection rates are highly variable,Forager-horticulturalists: sago palms, manioc and pigs Mutually unintelligible languages, 1.5 km apart Culture of gift-giving and obligation,Researcher: David Tracer, Colorado,Au and Gnau,Au & Gnau reject “super-fair” offers,Consistent with competitive gift giving culture,“最后通牒博弈”的啟示,（1）現(xiàn)有經(jīng)濟理論的假設是有問題的，就如最基本的“經(jīng)濟人假定”都不一定正確，局中人乙拒絕接受較少的X說明了，人們在決策時考慮的除了利益之外還有其他因素。 （2）通過實驗可以發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律。 （3）通過控制某些條件可以達到分離因素的目的。 （4）利用標準化的實驗可使實驗具有可重復性，也就是說，在類似的條件下，無論誰去進行實驗都可以得到類似的結果。,對實驗經(jīng)濟學的若干誤解,實驗經(jīng)濟學與仿真經(jīng)濟學的區(qū)別 對象方法 實驗經(jīng)濟方法與問卷調查的區(qū)別 報酬與結果的相關性 實驗經(jīng)濟方法與自然科學實驗的異同 對象精度 “試點-推廣”的思路模式 不同于實驗經(jīng)濟學,典型實驗市場交易實驗,設市場共有八個買者（記為B1B8）和八個賣者（記為S1S8）對一種物品進行交易。 每個買者或賣者最多可以進行兩個單位的交易。在每個單位的交易中，賣者賺取的收入是單位交易價格與成本之差；買者賺取的收入是單位價值與交易價格之差。 一個單位的價值就代表購買一個單位所愿意支付的最高價格，而一個單位的成本代表出售一個單位所愿意接受的最低價格,表1.1 雙向拍賣市場的參數(shù),供給曲線的合成,供給曲線,s,二、實驗經(jīng)濟學的基本原理,（一）實驗模型與現(xiàn)實世界 試圖在實驗室中完全實現(xiàn)現(xiàn)實環(huán)境的復雜性是無益的。 試圖在實驗室環(huán)境中形式地再現(xiàn)理論模型中的各個假定，同樣是無益的 經(jīng)濟實驗是在受控的經(jīng)濟環(huán)境中實施的。不管是否可以控制，經(jīng)濟環(huán)境是由各個經(jīng)濟主體以及經(jīng)濟主體間互相作用的經(jīng)濟制度組成的。,（二） 價值誘發(fā)理論,所謂價值誘發(fā)理論，指的是實驗主持人可以用適當?shù)膱蟪晔侄?，誘發(fā)被試的特定特征，而被試本身的特征與此無關。應滿足如下三個條件。 1.單調性（monotonieity）。即被試認為報酬量越多越好而且不存在飽和狀態(tài)。 2.突顯性（Saliency）。被試所得到的報酬，必須與被試（以及其他被試）的行動有關，它必須由被試所理解的制度所決定。即被試的行動與報酬的關系，應該能突出顯示實驗主持者所希望的制度，被試應理解這種關系。 3.優(yōu)超性（dominance）。在實驗中被試的效用變化來自實驗報酬，除此之外的其他原因可以忽略不計。 這個條件是三條件中最難實現(xiàn)的。,（三）并行原理(Parallelism)，,實驗室實驗中得到的結果究竟對實踐有無指導作用？ 檢驗某種決策機制的實驗中，即使已有多次被實驗證實了，但也無法保證下一次該機制能被證。 實驗經(jīng)濟學中歸納推論的一般原理認為，作為基礎的適當?shù)臈l件若無本質的變化，在新的狀況下，行動的規(guī)律性不會改變。史密斯將這種思想稱為并行原理即 一個關于個人行動以及制度的執(zhí)行的命題如果在實驗室的微觀經(jīng)濟中已被驗證，那么當其他條件一定的同樣狀況下，在離開實驗室的微觀經(jīng)濟中仍然適用?！?實驗經(jīng)濟學的地位,理論模型,實驗模型,仿真模型,實驗結果,實驗結果,計量模型,實證結果,理論的改進,指導實際經(jīng)濟過程,三、實驗經(jīng)濟學的形成與發(fā)展,（一）產(chǎn)生實驗經(jīng)濟學的時代背景 早期的實驗 1。伯努利提出的“彼得堡悖論” 伯努利在一篇論文中提出一個賭局:由參賭者先交一筆參賭費,然后投擲一枚均勻的硬幣,直到出現(xiàn)正面為止；如果投擲第次出現(xiàn)正面，則參賭者贏得元。問參賭者愿意交多少錢參加這個賭局？ 2.Thurstone的實驗 目的是為了取得無差異曲線的連貫性的、合符邏輯的數(shù)據(jù),20世紀經(jīng)濟科學的發(fā)展,1929年大蕭條之后，“市場經(jīng)濟能自行調節(jié)，自動保持均衡”的神話徹底破產(chǎn) 1930年弗里希、丁伯根、費歇爾等人創(chuàng)立了國際經(jīng)濟計量協(xié)會 1936年凱恩斯發(fā)表就業(yè)、利息和貨幣通論一反傳統(tǒng)的“自由放任”觀點，提出由國家積極干預經(jīng)濟生活 第二次世界大戰(zhàn)結束前后，美英等國政府紛紛接受凱恩斯理論，凱恩斯政策建議被具體化，為對現(xiàn)實經(jīng)濟進行估計和預測，若干宏觀經(jīng)濟計量模型建立起來了,第二次世界大戰(zhàn)后，經(jīng)濟學的數(shù)量化進程加速，,1947年保羅薩繆爾森的經(jīng)濟分析基礎出版 “就像許多現(xiàn)代經(jīng)濟理論所表征的那樣，對本質上很簡單的數(shù)學概念做繁瑣的文字說明，這不僅從促進科學的立場上看毫無裨益，而且涉及的也只是一種特別無聊的精神操練?！?它使得經(jīng)濟學主流刊物的論文行文風格從“純文字”向數(shù)據(jù)和嚴格論證轉變。,在計量經(jīng)濟學本身所遇到的困難,計量經(jīng)濟學并無自己獨特的理論 數(shù)據(jù)問題。計量經(jīng)濟學模型中所采用的數(shù)據(jù)，例如國民收入、貨幣總量、價格水平等，都不是經(jīng)濟學家為研究目的而特地采集的，而是政府有關部門或企業(yè)單位為各自的業(yè)務需要而采集的。 計量經(jīng)濟學無法回答“經(jīng)濟理論的前提是否正確”的這個問題。,（二）實驗方法的發(fā)展,張伯倫1948年的實驗 他的學生，弗農(nóng)史密斯將經(jīng)濟實驗方法發(fā)展為如今經(jīng)濟學研究中不可或缺的方法體系 1962年史密斯將六年來的成果總結，發(fā)表了奠基之作競爭市場行為的實驗研究。 Siegel和L. Fouraker的工作。他們的結論是：傳統(tǒng)經(jīng)濟學無法對雙頭壟斷情況達到的價格作出解釋。Siegel和 Fouraker說：“我們根據(jù)研究的目的來觀察和搜集數(shù)據(jù)，我們沒有利用以前存在的數(shù)據(jù)。在雙頭壟斷的特 定情況下搜集到的自然數(shù)據(jù)是根本不能用來檢驗模型的?！?60-80年代,實驗經(jīng)濟學的發(fā)展道路并不平坦 1966年，當他們想將工作匯集成論文集出版時卻遇到了困難 普洛特(Charles Plott)，他當時是普渡大學年輕的政治經(jīng)濟學理論家 1980代后，主流派經(jīng)濟學已事實上承認了實驗經(jīng)濟學方法在經(jīng)濟學研究中的妥當性。,1990年代,到了1990年代，實驗經(jīng)濟學研究隊伍迅速擴大，經(jīng)濟學家們意識到在經(jīng)濟學研究中，在實驗方法具有其獨特的優(yōu)點 。 史密斯把阿里桑那大學建成“實驗經(jīng)濟學的麥加” 芝加哥大學和哈佛大學同時向Roth發(fā)出邀請 1998年實驗經(jīng)濟學雜志創(chuàng)刊 “本刊對任何經(jīng)濟實驗的研究以及與之相關的領域開放，其中包括會計學、金融學、政策科學以及心理研究等學科?！?不同看法,經(jīng)濟學的困難，起于這門學問的實驗室是真實的世界。沒有聽過學校里有經(jīng)濟實驗室這回事。 博弈理論大搞了二十多年，嚴格地說，到今天還沒有解釋過一個真實世界的現(xiàn)象。 -張五常：經(jīng)濟學的系統(tǒng)思維,來源：壹週刊 發(fā)表日期: 2005-1-18 .東亞經(jīng)濟評論 ,事實上博弈論研究連獲諾獎,1994年 美國人約翰-海薩尼(John C. Harsanyi) 和美國人約翰-納什(John F. Nash Jr.)以及德國人萊因哈德-澤爾騰(Reinhard Selten) 獲獎理由：在非合作博弈的均衡分析理論方面做出了開創(chuàng)性的貢獻，對博弈論和經(jīng)濟學產(chǎn)生了重大影響 。 1996年 英國人(James A. Mirrlees)和美國人威廉-維克瑞(William Vickrey) 獲獎理由：前者在信息經(jīng)濟學理論領域做出了重大貢獻，尤其是不對稱信息條件下的經(jīng)濟激勵理論的論述；后者在信息經(jīng)濟學、激勵理論、博弈論等方面都做出了重大貢獻。,2005,羅伯特奧曼Robert JAumann,奧曼Aumann1930年生于德國法蘭克福，1955 年自麻省理工學院取得數(shù)學博 士學位，現(xiàn)為以色列的希伯萊大學教 授，博弈論專家 。 羅伯特奧曼擔任多家專業(yè)雜志社的編輯，如國際對策論雜志、數(shù)理經(jīng)濟學雜志、經(jīng)濟學理論雜志、經(jīng)濟計量學、運籌學數(shù)學、應用數(shù)學和博弈和經(jīng)濟行為的SIAM雜志等,托馬斯謝林Thomas C.Schelling,他的研究領域十分廣泛,包括在軍事戰(zhàn)略和軍控、能源和環(huán)境政策、健康政策、對煙草和毒品的政策,以及國家政策和商業(yè)戰(zhàn)略中的道德問題等等?？梢哉f,謝林是一位制度經(jīng)濟學和政治經(jīng)濟學的大師。 托馬斯謝林的代表作品有:國家收入行為,麥格希爾出版公司,1951；國際經(jīng)濟學,Allyn與Bacon出版公司,1958；沖突戰(zhàn)略,哈佛大學出版社,1960；戰(zhàn)略與軍控(與Morton H.Halperin合著),二十一世紀基金,196 l；武器與影響,耶魯大學出版社,1966；微觀動機與宏觀行為,Norton出版公司,1978；透析能源問題,經(jīng)濟發(fā)展委員會,1979；選擇與結果,哈佛大學出版社,1984。,實驗經(jīng)濟學在世界范圍內的傳播,早在1950年代德國學者就開始了實驗經(jīng)濟學的研究。1994年諾貝爾經(jīng)濟學獎得主Reinhard Selten是最早的一批研究者之一 波恩大學的“實驗經(jīng)濟學實驗室”已是世界知名的實驗室之一，他們的成果也為全世界同行所注目 約克大學Joth Hey教授（曾任英國“經(jīng)濟學雜志”主編），阿姆斯特丹大學的A.Schram教授（實驗經(jīng)濟學雜志創(chuàng)刊時和佛吉尼亞大學的C. Holt同任主編），巴塞羅那大學的 Branolts教授等人所領導的實驗經(jīng)濟學研究群體在歐州均負盛名 1998年9月召開了日本第一次實驗經(jīng)濟學會議。在這次會議上宣告成立了日本實驗經(jīng)濟學學會，并商定每年舉行一次學術會議,以研究壟斷競爭著名的經(jīng)濟學家張伯倫，在1930年代后期的一次研究班上，把學生們分為兩組買方與賣方。每位同學，或以現(xiàn)金，或以實物，參與模擬的“市場”競爭過程。 史密斯是在哈佛大學讀研究生時從張伯倫的一次課堂實驗，領悟了實驗經(jīng)濟學的基本思想。 史密斯在亞利桑那大學堅持進行實驗經(jīng)濟學研究，終于建立了實驗經(jīng)濟學的“亞利桑那學派”。 澤爾騰最初正是從史密斯那里借鑒實驗方法的。,我國實驗經(jīng)濟學的發(fā)展前景,經(jīng)濟學動態(tài)雜志十分關注這一方面的研究，從2000年開始就編發(fā)介紹實驗經(jīng)濟學的文章，2002年9月集中刊發(fā) 國家自然科學基金會、國家社會科學基金會及若干省部級科研基金會都開始對相關的項目提供資助。 用于檢驗、比較和完善經(jīng)濟理論 把實驗經(jīng)濟學用于解決實際問題 實驗經(jīng)濟學應用于經(jīng)濟學教育,實驗經(jīng)濟學在中國的傳播,經(jīng)濟學動態(tài)雜志2000年編發(fā)介紹實驗經(jīng)濟學的文章，2002年9月集中刊發(fā)了李彬、葉澤方、黃淳、于澤等人的文章， 中國農(nóng)業(yè)科學研究院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所所長陸彪曾于2001年10月邀請斯德哥爾摩大學的Peter Bohm教授訪問農(nóng)經(jīng)所，就如何用實驗經(jīng)濟學方法對農(nóng)民節(jié)水技術行為選擇分析等問題進行交流。,廈門大學的實驗經(jīng)濟學研究,2000年計統(tǒng)系博士生的實驗經(jīng)濟學討論班 高鴻楨：國家自然科學基金項目“實驗博弈論及其應用” 周星：國家社會科學基金項目“西方經(jīng)濟學新方向實驗經(jīng)濟學研究” 高鴻楨：教育部博士點基金“實驗博弈論在投資決策中的應用” 高鴻楨：福建省社科基金“實驗經(jīng)濟學研究”,“實驗經(jīng)濟學”入選福建省“研究生優(yōu)質課程”,國內若干大學研究情況,南開大學澤爾滕實驗室() 同濟大學 浙江大學 中國人民大學 上海交通大學Smith實驗經(jīng)濟學研究中心,國內個人主頁和學生論壇,實驗經(jīng)濟學工作坊楊曉蘭個人主頁 go 地址/economic/exper.htm. 暨南大學創(chuàng)業(yè)實驗中心論壇 學術版Academy&Courses 實驗經(jīng)濟學研究 /forum/list.asp?boardid=16,外文參考文獻,John H. Kagel and Alvin E. Roth，editors （1995） “The Handbook of Experimental Economics,” New Jersey，Princeton University Press. Davis, D. & Holt, C. （1993）“ Experimental Economics”, Princeton Univ. Press 。 森 徹(1996)， 公共財供給有効性多賀出版.,該書由廈門大學計統(tǒng)系博士生導師高鴻楨主編，中國統(tǒng)計出版社2003年出版。 該書系統(tǒng)全面地介紹了實驗經(jīng)濟學的基本內容、方法和應用。已獲獎項： 國家統(tǒng)計局“優(yōu)秀圖書獎”、 福建省“社科優(yōu)秀成果二等獎”、 廈門市“社科優(yōu)秀成果一等獎”。,中文參考文獻,決策行為&實驗經(jīng)濟學 國際論壇 2002年經(jīng)濟學諾貝爾獎得主 弗農(nóng)史密斯教授及其研究團隊中國之行 面對面互動探討真實世界的決策行為 2004.12.1412.18中國上海 全程主持： Vernon Smith （2002年經(jīng)濟學諾貝爾獎得主） David Porter （George Mason University 終身教授） Bart Wilson （George Mason University 終身教授） 主辦單位： 上海交通大學管理學院 上海交通大學Smith實驗經(jīng)濟學研究中心 美國The Interdisciplinary Center for Economic Science at George Mason University 國際實驗經(jīng)濟學研究基金會,實驗經(jīng)濟學的應用 關于有效市場假定(EMH)的檢驗,有效市場假定（EMH) 弱式有效:股票的現(xiàn)行價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息 半強式有效:股票的現(xiàn)行價格不僅包含了歷史信息，還包含了與公司有關的其他公開信息 強有效:股票的現(xiàn)行價格不僅反映了已公開的信息，還反映了所有可能獲得的信息,EMH檢驗的困難,1.要檢驗的是:“市場中所觀測到的價格”是否等 于“反映所有信息的真正價格”但“真正價格”并無理論模型作為基礎. 2.在實證研究中當市場觀測到的價格與估計的“真正價格”有差別時,是估計錯誤還是市場無效率無法判斷 例,Fama: Joint Hypothesis Problem,例 19851989年間,假定日經(jīng)平均是2萬日元,但現(xiàn)實的是3.8萬日元.此時是“市場無效率,產(chǎn)生了3.8-2=1.8(萬日元)的泡沫”,還是估計本身錯誤”? 究竟效率市場假說(EMH)有錯,還是估計模型錯誤,無法判定.,EMH實驗檢驗,1.設一個假想經(jīng)濟系統(tǒng),考慮某個股票的交易.這個系統(tǒng)共存在10期,該股票每期末產(chǎn)生100元股息,10期到后價值為0.于是第一期持有該股票的價值是 等等。每個被試者都知道如上事實。因此“真正價格”是明確的。見圖1 2。若能觀察到實驗者互相買賣所決定的價格與“真正價格”相同，則該實驗支持EM