周期價差策略（wh8）

周期價差策略（wh8）主要交易邏輯思路通過綜合運用多種技術(shù)指標來識別市場趨勢和交易機會，并據(jù)此制定相應(yīng)的買賣策略。該策略的核心在于對市場波動性的度量和趨勢的把握。1.**市場波動性度量**：策略首先通過計算CMI（當前收盤價與29周期前收盤價的差值的絕對值除以30周期內(nèi)最高價與最低價差值的絕對值再乘以100）來衡量市場的波動性。CMI值的大小反映了市場近期波動的程度，為后續(xù)的交易決策提供了重要依據(jù)。2.**趨勢把握**：策略利用KOD（當前周期的高、低和收盤價的平均值）、MAH（5周期最高價的移動平均值）和MAL（5周期最低價的移動平均值）等指標來識別和跟蹤市場趨勢。這些指標有助于判斷市場的短期和中期走勢。3.**交易信號生成**：根據(jù)CMI值的大小，策略將市場劃分為兩種狀態(tài)：CMI小于20表示市場波動較小，可能處于震蕩階段；CMI大于等于20表示市場波動較大，可能處于趨勢階段。在不同的市場狀態(tài)下，策略會生成相應(yīng)的買入開倉、賣出平倉、賣出開倉和買入平倉信號。4.**風險管理**：策略通過設(shè)置止損和止盈點來控制風險。例如，當買入開倉后的周期數(shù)大于上次FLAG等于2后的周期數(shù)且當前收盤價小于等于買入開倉價減去3倍的ATR時，策略會觸發(fā)賣出平倉信號以鎖定利潤或減少損失。同樣地，當當前收盤價大于等于賣出開倉價加上3倍的ATR時，策略會觸發(fā)買入平倉信號。5.**自動過濾機制**：為了提高交易效率和減少誤判，策略還啟用了自動過濾機制。該機制會根據(jù)設(shè)定的條件自動篩選出符合條件的交易信號，從而避免人工干預(yù)和情緒影響。策略特點1.**綜合性強**：周期價差策略綜合運用了多種技術(shù)指標和方法，包括波動性度量、趨勢跟蹤、交易信號生成和風險管理等，使得策略具有較強的預(yù)測能力和適應(yīng)性。2.**靈活性高**：策略根據(jù)市場波動性的大小自動調(diào)整交易策略，能夠在不同的市場環(huán)境下保持穩(wěn)定的盈利能力。此外，策略還設(shè)置了多種交易信號和風險管理措施，可以根據(jù)投資者的風險偏好和投資目標進行靈活調(diào)整。3.**自動化程度高**：策略采用了自動過濾機制和限價單委托方式，減少了人工干預(yù)和情緒影響，提高了交易效率和準確性。4.**風險控制嚴格**：策略通過設(shè)置止損和止盈點來嚴格控制風險，確保投資者能夠在追求收益的同時保護本金安全。本策略是一種基于技術(shù)分析的綜合型交易策略，它通過綜合運用多種技術(shù)指標和方法來識別市場趨勢和交易機會，并據(jù)此制定相應(yīng)的買賣策略。該策略具有綜合性強、靈活性高、自動化程度高和風險控制嚴格等特點。代碼解讀://定義變量FLAG并初始化為0VARIABLE:FLAG:=0;//計算CMI值，它是當前收盤價C與29周期前收盤價差值的絕對值除以30周期內(nèi)最高價與最低價差值的絕對值再乘以100CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;//計算KOD，它是當前周期的高H、低L和收盤價C的平均值KOD:=(H+L+C)/3;//計算5周期最高價的移動平均值MAHMAH:MA(HIGH,5);//計算5周期最低價的移動平均值MALMAL:MA(LOW,5);//計算TR，取最高價與最低價差值、前一周期收盤價與當前最高價差值的絕對值、前一周期收盤價與當前最低價差值的絕對值中的最大值TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//計算ATR，TR的10周期移動平均值A(chǔ)TR:=MA(TR,10);//計算TC，根據(jù)資金和單位等進行計算得到一個整數(shù)值TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));//定義X為50X:=50;//計算X周期收盤價的移動平均值MIDMID:MA(CLOSE,X);//計算收盤價的X周期標準差TMP2TMP2:=STD(CLOSE,X);//計算上軌TOP，等于MID加上2倍的TMP2TOP:MID+2*TMP2;//計算下軌BOTTOM，等于MID減去2倍的TMP2BOTTOM:MID-2*TMP2;//如果CMI小于20則執(zhí)行以下代碼塊IFCMI<20THENBEGIN//將FLAG賦值為1FLAG:=1;END//如果CMI大于等于20則執(zhí)行以下代碼塊IFCMI>=20THENBEGIN//將FLAG賦值為2FLAG:=2;END//當FLAG等于1且前一周期C大于KOD且當前收盤價大于開盤價加上0.5倍的ATR與MAL的最大值時，買入開倉FLAG=1&&REF(C>KOD,1)&&CLOSE>MAX(OPEN+0.5*ATR,MAL),BK;//當FLAG等于1且當前收盤價小于等于開盤價減去0.75倍的ATR與MAH的最小值時，賣出平倉FLAG=1&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.75*ATR,MAH),SP;//當FLAG等于1且CMI小于20且前一周期C小于KOD且當前收盤價小于等于開盤價減去0.5倍的ATR與MAH的最小值時，賣出開倉FLAG=1&&CMI<20&&REF(C<KOD,1)&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.5*ATR,MAH),SK;//當FLAG等于1且當前收盤價大于開盤價加上0.75倍的ATR與MAL的最大值時，買入平倉FLAG=1&&CLOSE>MAX(OPEN+0.75*ATR,MAL),BP;//買入開倉后的周期數(shù)大于上次FLAG等于2后的周期數(shù)且FLAG等于2且當前收盤價小于等于買入開倉價減去3倍的ATR時，賣出平倉BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE<=BKPRICE-3*ATR,SP;//買入開倉后的周期數(shù)大于上次FLAG等于2后的周期數(shù)且FLAG等于2且當前收盤價大于等于賣出開倉價加上3倍的ATR時，買入平倉BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE>=SKPRICE+3*ATR,BP;//當FLAG等于2且CMI大于20且當前收盤價大于上軌TOP時，買入開倉FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE>TOP,BK;//當FLAG等于2且當前收盤價小于MID時，賣出平倉FLAG=2&&CLOSE<MID,SP;//當FLAG等于2且CMI大于20且當前收盤價小于下軌BOTTOM時，賣出開倉FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE<BOTTOM,SK;//當FLAG等于2且當前收盤價大于MID時，買入平倉FLAG=2&&CLOSE>MID,BP;//執(zhí)行T_COMMAND函數(shù)傳入TC參數(shù)T_COMMAND(TC);//設(shè)置賣出開倉的委托價格類型為限價單SETSIGPRICETYPE(SPK,LIMIT_ORDER);//設(shè)置買入開倉的委托價格類型為限價單SETSIGPRICETYPE(BK,LIMIT_ORDER);//設(shè)置賣出開倉的委托價格類型為限價單SETSIGPRICETYPE(SK,LIMIT_ORDER);//設(shè)置買入平倉的委托價格類型為限價單SETSIGPRICETYPE(BP,LIMIT_ORDER);//設(shè)置賣出平倉的委托價格類型為限價單SETSIGPRICETYPE(SP,LIMIT_ORDER);//啟動自動過濾機制AUTOFILTER;策略代碼VARIABLE:FLAG:=0;CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;KOD:=(H+L+C)/3;MAH:MA(HIGH,5);MAL:MA(LOW,5);TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));ATR:=MA(TR,10);TC:=INTPART((MONEYTOT*0.01/(UNIT*ATR)));X:=50;MID:MA(CLOSE,X);TMP2:=STD(CLOSE,X);TOP:MID+2*TMP2;BOTTOM:MID-2*TMP2;IFCMI<20THENBEGINFLAG:=1;ENDIFCMI>=20THENBEGINFLAG:=2;ENDFLAG=1&&REF(C>KOD,1)&&CLOSE>MAX(OPEN+0.5*ATR,MAL),BK;FLAG=1&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.75*ATR,MAH),SP;FLAG=1&&CMI<20&&REF(C<KOD,1)&&CLOSE<=MIN(OPEN-0.5*ATR,MAH),SK;FLAG=1&&CLOSE>MAX(OPEN+0.75*ATR,MAL),BP;BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE<=BKPRICE-3*ATR,SP;BARSBK>BARSLASTCOUNT(FLAG=2)&&FLAG=2&&CLOSE>=SKPRICE+3*ATR,BP;FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE>TOP,BK;FLAG=2&&CLOSE<MID,SP;FLAG=2&&CMI>20&&CLOSE<BOTT