2021年銀行從業(yè)考試備考練習資料風險管理考前復習題庫

第一章風險管理基本一、單項選取題1.大量存款人擠兌行為也許會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略2.下列說法錯誤是（）。A.市場風險具備明顯非系統(tǒng)性風險特性B.國際性商業(yè)銀行普通分散投資于多國金融／資我市場，以減少所承擔風險C.操作風險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利外部事件所導致?lián)p失風險D.在商業(yè)銀行面臨市場風險中，利率風險尤為重要3.20世紀60年代，商業(yè)銀行風險管理進入（）。A.資產(chǎn)負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.全面風險管理模式階段D.負債風險管理模式階段4.在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行風險管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行賺錢水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行賺錢水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行風險管理水平5.（）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和有關(guān)業(yè)務調(diào)節(jié)進行自我對沖風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖6.對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要是（）。A.利率風險B.股票風險C.商品風險D.匯率風險7.某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)比例分別為20％、40％、40％，三種資產(chǎn)相應比例收益率分別為8％、10％、12％，則該部門總資產(chǎn)比例收益率是（）。A.10％B.10.4％C.9.5％D.3.5％8.小陳投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元、4萬元、4萬元。一年后,三種資產(chǎn)年比例收益率分別為30％、25％、15％。則小陳投資組合年比例收益率是（）。A.25.0％B.20.0％C.21.0％D.22.0％9.下列關(guān)于風險說法,對的是（）。A.違約風險僅針對個人而言，不針對公司B.結(jié)算風險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約風險C.信用風險具備明顯系統(tǒng)性風險特性D.信用風險觀測數(shù)據(jù)多，且容易獲得10.商業(yè)銀行風險管理模式演變過程是（）。A.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一負債風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一全面風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段11.對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用計算辦法不涉及（）。A.原則法索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。B.基本指標法C.內(nèi)部模型法D.高檔計量法12.經(jīng)風險調(diào)節(jié)資本收益率(RAROC)計算公式是（）。A.RAROC=(稅后凈利潤-預期損失)／非預期損失B.RAROC=(稅后凈利潤-非預期損失)／預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失)／稅后凈利潤D.RAROC=(預期損失-非預期損失)／稅后凈利潤13.下列關(guān)于資本說法,對的是（）。A.經(jīng)濟資本也就足賬面資本B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定商業(yè)銀行應持有同其所承擔業(yè)務總體風險水平相匹配資本C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應對將來一定期限內(nèi)資產(chǎn)非預期損失而應當持有資本金D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平資本14.下列關(guān)于風險管理方略說法，對的是（）。A.對于由互相獨立各種資產(chǎn)構(gòu)成資產(chǎn)組合，只要構(gòu)成資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風險就可以通過度散化投資完全消除B.風險補償是指事前(損失發(fā)生此前)對風險承擔價格補償C.風險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移出某一業(yè)務或市場D.風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避15.下列關(guān)于國家風險說法.對的是（）。A.國家風險可以分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險B.在同一種國家范疇內(nèi)經(jīng)濟金融活動也存在國家風險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來損失D.國家風險普通是由債權(quán)人所在國家行為引起，它超過了債務人控制范疇16.下列關(guān)于流動性風險說法,不對的是（）。A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成因素單一，普通被視為獨立風險索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。B.流動性風險涉及資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債減少和／或資產(chǎn)增長提供融資而導致?lián)p失或破產(chǎn)風險D.大量存款人擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大流動性風險17.下列關(guān)于風險說法，對的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯信用風險來源B.信用風險只存在于老式表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約導致?lián)p失普通不大于衍生產(chǎn)品名義價值，因而其潛在風險可以忽視不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手信用級別下降也許會給投資組合帶來損失18.下列關(guān)于金融風險導致?lián)p失說法,不對的是（）。A.金融風險也許導致?lián)p失分為預期損失、非預期損失和劫難性損失B.商業(yè)銀行普通采用提取損失準備金和沖減利潤方式來應對和吸取預期損失C.商業(yè)銀行普通依托中央銀行救濟來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大劫難性損失，應當采用事前嚴格限制高風險業(yè)務／行為做法加以防范二、多項選取題1.下列關(guān)于風險管理方略說法,對的有（）。A.風險對沖只可以管理非系統(tǒng)風險B.商業(yè)銀行風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖C.風險規(guī)避是指商業(yè)銀行回絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具備風險D.依照多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全面，不應集中于同一業(yè)務、同一性質(zhì)甚至同一國家借款人E.風險規(guī)避方略是一種悲觀風險管理方略，不適當成為商業(yè)銀行發(fā)展主導風險管理方略索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。2.下列屬于《巴塞爾新資本合同》規(guī)定商業(yè)銀行核心資本有（）。A.權(quán)益資本B.公開儲備C.重估儲備D.普通貸款儲備E.混合型債務工具3.戰(zhàn)略風險重要體當前（）。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目的缺少整體兼容性B.商業(yè)銀行經(jīng)營目的不能準時實現(xiàn)C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目的而制定經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D.為實現(xiàn)目的所需要資源匱乏E.整個戰(zhàn)略實行過程質(zhì)量難以保證4.信用風險重要形式涉及（）。A.結(jié)算風險B.流動性風險C.非系統(tǒng)風險D.違約風險E.國家風險5.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨風險劃分為八大類，其中涉及（）。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.名譽風險6.下列關(guān)于信用風險說法，不對的是（）。A.信用風險只有當違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生B.對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一信用風險來源C.信用風險涉及違約風險、結(jié)算風險等重要形式D.交易對手信用評級下降不屬于信用風險E.信用風險被以為是最為復雜風險種類7.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷發(fā)展階段,說法對的是（）。A.資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行風險管理重要偏重于資產(chǎn)業(yè)務風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性積極負債變?yōu)楸粍迂搨鵆.資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債構(gòu)造、經(jīng)營目的互相替代和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。D.全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行風險管理E.以上選項都對的8.國家風險可分為（）。A.政治風險B.信用風險C.社會風險D.經(jīng)濟風險E.操作風險9.下列屬于市場風險有（）。A.利率風險B.股票風險C.違約風險D.匯率風險E.商品風險10.下列關(guān)于資本作用說法，對的有（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸取和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.為商業(yè)銀行管理，特別是風險管理提供最主線驅(qū)動力11.操作風險可以分為七種體現(xiàn)形式，其中涉及（）。A.聘任員工做法和工作場合安全性B.業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐12.商業(yè)銀行風險管理重要方略涉及（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險規(guī)避D.風險隱藏E.風險補償三、判斷題1.操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引起四類風險。（）對錯索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。2.《巴塞爾新資本合同》規(guī)定國際活躍銀行核心資本充分率不得低于8％。（）對錯3.馬柯維茨資產(chǎn)組合管理理論以為，只要兩種資產(chǎn)收益率有關(guān)系數(shù)不等于1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具備減少風險作用。（）對錯4.在同一種國家范疇內(nèi)經(jīng)濟金融活動不存在國家風險。（）對錯5.信用風險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定義務或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務人或金融產(chǎn)品持有人導致經(jīng)濟損失風險。（）對錯6.商業(yè)銀行之因此承擔操作風險是由于它可覺得商業(yè)銀行帶來額外收益。（）對錯7.信用風險與市場風險相比具備數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量特點。（）對錯8.國家風險普通是由債務人所在國家行為引起，它超過了債權(quán)人控制范疇。（）對錯答案某些一、單項選取題1.【對的答案】：A

【答案解析】：參見教材P11—122.【對的答案】：A

【答案解析】：參見教材P11

由于市場風險重要來自所屬經(jīng)濟體系，因而具備明顯系統(tǒng)性風險特性。索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。3.【對的答案】：D

【答案解析】：參見教材P64.【對的答案】：D

【答案解析】：參見教材P6

在商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要因素決定其風險承擔能力：一是資本金模式；二是商業(yè)銀行風險管理水平。5.【對的答案】：D

【答案解析】：參見教材P166.【對的答案】：A

【答案解析】：參見教材P117.【對的答案】：B

【答案解析】：參見教材P24

20%*8%+40%*10%+40%*12%=10.4%8.【對的答案】：D

【答案解析】：參見教材P24

期初資產(chǎn)=2+5+4=10萬元

期末資產(chǎn)=2*1.3+4*1.25+4*1.15=12.2

比例收益率=（12.2-10）/10=22%9.【對的答案】：B

【答案解析】：參見教材P1010.【對的答案】：D

【答案解析】：參見教材P6-711.【對的答案】：C

【答案解析】：參見教材P20

對于操作風險，商業(yè)銀行可以采用基本指標法、原則法或高檔計量法計算。索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。12.【對的答案】：A

【答案解析】：參見教材P2113.【對的答案】：C

【答案解析】：參見教材P2014.【對的答案】：B

【答案解析】：參見教材P1715.【對的答案】：A

【答案解析】：參見教材P1216.【對的答案】：A

【答案解析】：參見教材P12

流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成因素更加復雜和廣泛，普通被視為一種多維風險。17.【對的答案】：D

【答案解析】：參見教材P10

投資組合不但會由于交易對手直接違約導致?lián)p失，并且交易對手信用評級下降也也許會給投資組合帶來損失。18.【對的答案】：C

【答案解析】：參見教材P3

預期損失通過提取損失準備金和沖減利潤方式來應對和吸取；非預期損失通過資本金來應對。索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。二、多項選取題1.【對的答案】：BCDE

【答案解析】：參見教材P15

風險對沖對管理市場風險非常有效。2.【對的答案】：AB

【答案解析】：參見教材P19

核心資本也稱一級資本，涉及商業(yè)銀行權(quán)益資本（股本、盈余公積、資本公積和未分派利潤）和公開儲備。3.【對的答案】：ACDE

【答案解析】：參見教材P144.【對的答案】：AD

【答案解析】：參見教材P105.【對的答案】：BCDE

【答案解析】：參見教材P96.【對的答案】：ABD

【答案解析】：參見教材P107.【對的答案】：ACD

【答案解析】：參見教材P6—88.【對的答案】：ACD

【答案解析】：參見教材P129.【對的答案】：ABDE

【答案解析】：參見教材P10索取—>《銀行從業(yè)備考考試，保過資料》請征詢QQ：1962930。10.【對的答案】：ABDE

【答案解析】：參見教材P1811.【對的答案】：ABCDE

【答案解析】：參見教材P11

操作風險涉及內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場合安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。12.【對的答案】：ABCE

【答案解析】：參見教材P15

商業(yè)銀行風險管理重要方略涉及風險分散、風險對沖、風險轉(zhuǎn)移、風險規(guī)避和風險補償五種方略。三、判斷題1.【對的答案】：錯

【答案解析】：參見教材P13

操作風險涉及內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場合安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法、實物資產(chǎn)損壞、信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。2.【對的答案】：錯

【答案解析】：參見教材P20

國際活躍銀行整體資本充分率不得低于8%，其中核心資本充分率不得低于4％。3.【對的答案】：對

【答案解析】：參見教材P154.【對的答案】：對

【答案解析】：參見教材P125.【對的答案】：錯

【答案解析】：