量化策略：技術(shù)指標(biāo)在商品期貨市場(chǎng)里的應(yīng)用（十）_第1頁
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風(fēng)險(xiǎn)提示：模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)、歷史統(tǒng)計(jì)規(guī)律失效等風(fēng)險(xiǎn)。期貨從業(yè)信息：F3079046期貨交易咨詢從業(yè)信息：Z0018527發(fā)布日期：2024年3月11日專題報(bào)告專題報(bào)告 2 2 3 4 6 6 7 8 5 6 6 8專題報(bào)告專題報(bào)告強(qiáng)弱關(guān)系來判斷市場(chǎng)的供需關(guān)系，從而預(yù)測(cè)股DBCD：DBCD異同離差乖離率是一種技術(shù)指標(biāo)。原理、構(gòu)造方法、用法與乖離RMI：RMI指標(biāo)通常指的是相對(duì)動(dòng)量指數(shù)1.1.量化交易策略績(jī)效指標(biāo)夏普比率是指承受單位總風(fēng)險(xiǎn)帶來的超額回報(bào)，可同時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行考慮。如在給定的風(fēng)險(xiǎn)shaTPRαtiRTf策略年化收益率無風(fēng)險(xiǎn)收益率專題報(bào)告專題報(bào)告收益的標(biāo)準(zhǔn)差為測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的常用指標(biāo)，通常被定義為方差的平方根，以衡量結(jié)果的波動(dòng)程度，2ET(S)E(T)]2camaTRatiofcamaTRatiofMacDTawDowm最大回撤勝率定義為目標(biāo)周期內(nèi)盈利的交易次數(shù)占總交易次數(shù)1.2.因子信號(hào)生成邏輯AR=SUM((HIGH-OPEN),N)/SUM((OPEN-LOW),N)*1BR=SUM((HIGH-REF(CLOSE,1)),N)/SUM((REF(CLOSE,1)-LOW),N)BIAS=(CLOSE-MA(CLOSE,N)/MA(CLOSE,BIAS_DIF=BIAS-REF(BIARMI=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,4),0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N,1專題報(bào)告專題報(bào)告3210ARBR87654321086420專題報(bào)告專題報(bào)告2.1.回測(cè)參數(shù)基礎(chǔ)資金單位=當(dāng)前種數(shù)*杠桿系數(shù)專題報(bào)告專題報(bào)告2.2.三因子組合表現(xiàn)專題報(bào)告專題報(bào)告專題報(bào)告專題報(bào)告獲取更多投研報(bào)告、專業(yè)客戶經(jīng)理一對(duì)一服務(wù)、專題報(bào)告專題報(bào)

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