2023年初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》歷年真題匯編（共111題）

2023年初級銀行從業(yè)資格證《初級風(fēng)險管理》

歷年真題匯編

（共111題）

1、下列關(guān)于市值重估的說法，錯誤的是（）o（單選題）

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸接市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

試題答案：C

2、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽(yù)的一個重要層

面。（單選題）

A.盈利能力

B.領(lǐng)導(dǎo)能力

C.企業(yè)社會責(zé)任

D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃

試題答案：C

3、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級分類標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類貸款800億元，關(guān)注類貸款200億元，

次級類貸款35億元，可疑類貸款10億元，損失類貸款5億元，一般準(zhǔn)備、專項準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備

分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。（單選題）

A.20%

B.80%

C.100%

D.120%

試題答案：D

4、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報

告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，

同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險事件中，（）應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險損失的最終

責(zé)任。（單選題）

A.貸款企業(yè)

B.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

C.貸款審批人

D.商業(yè)銀行

試題答案：D

5、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項

存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。（單選題）

A.2.76%

B.2.53%

C.2.98%

D.3.78%

試題答案：B

6、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。

這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險管理策略。（單選題）

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

試題答案：B

7、除了采用流動性比率/指標(biāo)法和現(xiàn)金流分析法以外，國際商業(yè)銀行還廣泛利用（）來深入

分析和評估商業(yè)銀行的流動狀況。（多選題）

A.情景分析

B.壓力測試

C.久期分析法

D.缺口分析法

E.負(fù)債分析法

試題答案：C,D

8、當(dāng)采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為

（）o（單選題）

A.100%

B.20%

C.0

D.50%

試題答案：A

9、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0.8%,第

2年的違約率是1.4%,第3年的違約率是2.遙。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全部損失。

則該筆貸款預(yù)計到期可收回的金額為（）。（單選題）

A.985.62萬元

B.960.26萬元

C.925.47萬元

D.957.57萬元

試題答案：D

10、根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于（）。（單選題）

A.操作風(fēng)險

B.戰(zhàn)略風(fēng)險

C.國別風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

試題答案：C

11、商業(yè)銀行建立風(fēng)險管理部門應(yīng)遵循的原則有（）。（多選題）

A.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備全面的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風(fēng)險管理部門應(yīng)成為商業(yè)銀行的盈利中心

D.風(fēng)險管理部門應(yīng)具備高度的獨立性

E.風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

試題答案：A,D

12、下列最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征的風(fēng)險類別是（）。（單選題）

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.聲譽(yù)風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

試題答案：B

13、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、創(chuàng)新不足

的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。（單

選題）

A.市場風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

試題答案：C

14、下列不屬于商業(yè)銀行用來計算VAR值的模型技術(shù)是（）。（單選題）

A.期望法

B.方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法

D.蒙特卡洛模擬法

試題答案：A

15、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

（單選題）

A.低于3%,高于1

B.高于3%,低0.5

C.高于4%,低0.5

D.低于4%,高1

試題答案：D

16、在外部審計與信息披露的關(guān)系中，外部審計除了有利于提高信息披露質(zhì)量外，還有利于（）?

（單選題）

A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力

B.進(jìn)一步完善信息披露的監(jiān)控機(jī)制

C.對銀行產(chǎn)生更強(qiáng)有力的監(jiān)管和市場約束

D.提高審計效率

試題答案：C

17、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)

或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險

B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機(jī)

C.流動性風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平

D.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)

險

試題答案：D

18、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保

險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。（單選題）

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

試題答案：B

19、商業(yè)銀行在貸款定價中，對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。

這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險管理策略。（單選題）

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補(bǔ)償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

試題答案：B

20、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險管理的原因（）。（多選題）

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能

B.風(fēng)險管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值

E.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

試題答案：A,B,C,D,E

21、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會監(jiān)督評價職責(zé)事項是（）。（單選題）

A.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況

B.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況

C.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況

D.監(jiān)督董事會和高級管理層加強(qiáng)風(fēng)險管理、完善內(nèi)部控制所做的工作

試題答案：B

22、下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（）。（多選題）

A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品/服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷

B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會責(zé)任感

C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰

D.商業(yè)銀行流動性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難

E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮

試題答案：A,B,C,D,E

23、商業(yè)銀行采用（）計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的

貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。（單選題）

A.高級計量法

B.權(quán)重法

C.內(nèi)部模型法

D.內(nèi)部評級法

試題答案：B

24、已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款

為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項準(zhǔn)備是3

億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。（單選題）

A.0.25

B.0.85

C.0.82

D.0.30

試題答案：C

25、下列風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。（單選題）

A.預(yù)期損失率

B.貸款損失準(zhǔn)備充足率

C.正常貸款遷徙率

D.不良資產(chǎn)/貸款率

試題答案：B

26、下列不屬于風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。（單選題）

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險避免

D.后評價

試題答案：C

27、下列關(guān)于不良資產(chǎn)處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回

B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債

C.按照對于債務(wù)人資產(chǎn)等處置的方式，處置可分為處置抵（質(zhì)）押物、以物抵債及抵債資產(chǎn)處

置、破產(chǎn)清算等

D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產(chǎn)清算

試題答案：D

28、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為4000萬元，2015年期初存貨為150萬元，

2015年期末存貨為250萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。（單選題）

A.19.8

B.18.0

C.16.0

D.22.8

試題答案：B

29、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性

資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債的比例不得低于（）。（單選題）

A.80%；25%

B.75%；20%

C.75%；25%

D.75%；30%

試題答案：C

30、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，正確的有（）。（多選題）

A.操作風(fēng)險既可能來源于銀行內(nèi)部也可能來源于外部沖擊

B.相對于市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，操作風(fēng)險更難于準(zhǔn)確度量

C.很多操作風(fēng)險都可歸結(jié)為公司治理和內(nèi)部控制上的缺陷

D.電子信息技術(shù)的發(fā)展能夠消除銀行的操作風(fēng)險

E.同市場風(fēng)險一樣，操作風(fēng)險也具有高風(fēng)險、高收益的特點

試題答案:A,B,C

31、能直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）。（單選題）

A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

B.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)

C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

試題答案：B

32、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與借款人有關(guān)的因素包括（）。（多選題）

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.經(jīng)濟(jì)周期

D.收益波動性

E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

試題答案：A,B,D

33、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。（單選題）

A.票據(jù)貼現(xiàn)率

B.存款準(zhǔn)備金率

C.國債收益率

D.存貸款基準(zhǔn)利率

試題答案：D

34、（）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值（得

分）來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。（單選題）

A.專家評定模型

B.違約概率模型

C.信用評分模型

D.風(fēng)險等級模型

試題答案：C

35、風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。（多選題）

A.哲學(xué)

B.公司治理原則

C.內(nèi)部控制體系

D.風(fēng)險管理理念

E.價值觀

試題答案：A,D.E

36、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。（多選題）

A.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效

D.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別

E.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊

密聯(lián)系

試題答案：A,C,D,E

37、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（）。（單選題）

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本金規(guī)模和流動性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險管理水平

D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平

試題答案：D

38、客戶風(fēng)險內(nèi)生變量中的基本面指標(biāo)包括（）。（多選題）

A.償債能力指標(biāo)

B.品質(zhì)類指標(biāo)

C.盈利能力指標(biāo)

D.環(huán)境類指標(biāo)

E.實力類指標(biāo)

試題答案：B,D,E

39、常用的市場風(fēng)險限額包括（）。（多選題）

A.交易限額

B.風(fēng)險限額

C.止損報額

D.損失限額

E.追索限額

試題答案：A.B.C

40、

假設(shè)商業(yè)銀行的一個資產(chǎn)組合由相互獨立的兩筆貸款組成，如下表所示，則該資產(chǎn)組合一年期的

預(yù)期損失為（）萬元。

（單選題）

A.4

B.15

C.36

D.28

試題答案：C

41、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是（）。（單選題）

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和

部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，

降低經(jīng)營風(fēng)險

試題答案：B

42、下面關(guān)于國家風(fēng)險限額管理的說法，不正確的有（）。（多選題）

A.國家風(fēng)險暴露包括信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景

B.國家風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

C.國家風(fēng)險限額管理基于對整個國家的綜合評級

D.國家風(fēng)險限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次

E.商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露

試題答案：B,D.E

43、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的

高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類別。（單選題）

A.法律風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

試題答案：D

44、從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶

或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負(fù)債依存度—、自身流動性風(fēng)險管理的要求—。（單

選題）

A.較低；較高

B.較高；較高

C.較低；較低

D.較高；較低

試題答案：A

45、聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與（）等風(fēng)險交叉存在、相互作用。

（多選題）

A.信用

B.市場

C.操作

D.流動性

E.效益性

試題答案:A,B,C,D

46、某商業(yè)銀行通過操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點A的效益不高、操作風(fēng)險暴露

較為嚴(yán)重，決定撤并該網(wǎng)點。這種風(fēng)險管理方式屬于（）。（單選題）

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

試題答案：C

47、下列關(guān)于商業(yè)銀行對客戶評級/評分模型進(jìn)行驗證的表述，錯誤的是（）。（單選題）

A.商業(yè)銀行必須定期進(jìn)行模型的驗證

B.商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的違約頻率和違約概率

C.商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調(diào)違約頻率

D.商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風(fēng)險因素評估的準(zhǔn)確性和一

致性

試題答案：C

48、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信

用分析方法。（單選題）

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型

試題答案：A

49、對股東大會負(fù)責(zé)的商業(yè)銀行內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)是（）。（單選題）

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理委員會

試題答案：B

50、銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括（）。（單選題）

A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險

B.高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度

C.對經(jīng)營失敗的低容忍度

D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化

試題答案：D

51、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?/p>

（多選題）

A.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系

B.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合

C.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)

D.適度分散客戶種類和資金到期日

E.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

試題答案:A,B,C,D,E

52、以下說法中不正確的是（）。（單選題）

A.違約頻率是事后的檢驗結(jié)果

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測

試題答案：C

53、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ＃▎芜x題）

A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險

B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險

D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估

試題答案：C

54、風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，主要包括（）。（多選題）

A.流動性風(fēng)險指標(biāo)

B.資本充足程度

C.正常貸款遷徙率

D.盈利能力

E.準(zhǔn)備金充足程度

試題答案：B,D.E

55、下列不屬于風(fēng)險管理部門的具體職責(zé)的是（）。（單選題）

A.監(jiān)控各類限額

B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險定價

C.協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

D.受理風(fēng)險損失索賠

試題答案：D

56、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到的最大難題是（）。（單選題）

A.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握

B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算

C.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符

D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障

試題答案：D

57、不良貸款率=（）?（單選題）

A.（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）+各項貸款余額X100%

B.（次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款余額X100%

C.（次級類貸款-可疑類貸教+損失類貸款）+各項貸款余額X100%

D.（次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款）+各項貸款余額XI00%

試題答案：A

58、在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、機(jī)構(gòu)變革的環(huán)境中，（）己經(jīng)成為我國金融機(jī)構(gòu)各類風(fēng)險的主要來源。（單

選題）

A.環(huán)境因素

B.制度因素

C.人員因素

D.技術(shù)因素

試題答案：C

59、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者

債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用而承受的風(fēng)險是（）。（單選題）

A.政治風(fēng)險

B.主權(quán)風(fēng)險

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D.貨幣風(fēng)險

試題答案：A

60、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況，下列關(guān)于流動性比率法的描述最

不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性覆蓋率不低于150%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動性比率不低于25%

D.流動性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動性進(jìn)行分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計量

試題答案：A

61、銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括（）。（單選題）

A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營上的高風(fēng)險

B.高不對稱性和高關(guān)聯(lián)度

C.對經(jīng)營失敗的低容忍度

D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實現(xiàn)價值最大化

試題答案：D

62、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為

10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負(fù)債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。（單選題）

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

試題答案：B

63、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。（單

選題）

A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

試題答案：D

64、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險承擔(dān)能力的核心要素是（）。（單選題）

A.盈利能力和流動性管理水平

B.資本金規(guī)模和流動性管理水平

C.盈利能力和風(fēng)險管理水平

D.資本充足率水平和風(fēng)險管理水平

試題答案：D

65、下列屬于核心一級資本的有（）。（多選題）

A.盈余公積

B.一般風(fēng)險準(zhǔn)備

C.實收資本

D.未分配利潤

E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計人部分

試題答案：A,B,C,D

66、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。（多選題）

A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的玦口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時,市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時,市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時,市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

試題答案：A,B,E

67、下列屬于蒙特卡羅模擬法優(yōu)點的有（）。（多選題）

A.是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B.計算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

C.比歷史模擬方法更精確和可靠

D.如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

E.可以透過設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

試題答案：A.C.E

68、現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理模式具有的顯著優(yōu)勢包括（）。（多選題）

A.更加注重決策的科學(xué)化和管理的精細(xì)化

B.實現(xiàn)了對內(nèi)外部風(fēng)險因素的變化做出積極主動地回應(yīng)

C.在經(jīng)營管理活動中高度融合智能化的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

D.采用越復(fù)雜的風(fēng)險管理模型，分析結(jié)果越精確

E.有助于最大程度的降低所有業(yè)務(wù)條線/崗位的潛在風(fēng)險損失

試題答案：A,B,C,E

69、根據(jù)監(jiān)管要求，我國系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。（單選題）

A.11.5%

B.10.5%

C.8%

D.11%

試題答案：A

70、商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法初級法時，可以作為合格信用風(fēng)險緩釋工具的有（）。（多選題）

A.銀行承兌匯票

B.公開上市交易股票

C.依法有權(quán)處分的商業(yè)房地產(chǎn)

D.原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款

E.限制流通的法人股

試題答案：A,B,C,D

71、對于商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)來說，較少接受的擔(dān)保方式是（）。（單選題）

A.不動產(chǎn)抵押

B.企業(yè)連帶責(zé)任保證

C.定金與留置

D.支票、匯票、本票、債券、存款單等質(zhì)押

試題答案：C

72、國別限額可依據(jù)（）三個因素確定。（多選題）

A.國別風(fēng)險

B.業(yè)務(wù)重要性

C.業(yè)務(wù)機(jī)會

D.國家重要性

E.國家經(jīng)濟(jì)實力

試題答案：A,C.D

73、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無

法正常運行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是（）。（單選題）

A.違反內(nèi)部流程

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

試題答案：B

74、信用風(fēng)險計量所經(jīng)歷的階段有（）o（多選題）

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.內(nèi)部評級體系

D.違約概率模型

E.二維評級體系

試題答案：A,B.D

75、商業(yè)銀行在設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。（多選題）

A.外部市場的發(fā)展變化

B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

C.資本實力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險承受能力

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

試題答案：A,B,C,D,E

76、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險的最有效辦法是（）。（單選題）

A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域

B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)

C.將貸款集中到個別高收益行業(yè)

D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險低的行業(yè)

試題答案：A

77、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險的重要手段是嚴(yán)格的（）。

（單選題）

A.外部監(jiān)管

B.職責(zé)分工

C.員工培訓(xùn)

D.內(nèi)部控制

試題答案：D

78、下列關(guān)于市值重估的說法，錯誤的是（）o（單選題）

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸接市值每日至少重估一次價值

B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值

D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

試題答案：C

79、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險的有（）。（多選題）

A.銀行因?qū)ν鈳抛邉菥哂心撤N預(yù)期而持有的外幣頭寸

B.為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即軋平的外幣頭寸

C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為

D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對手未能如期履行合約

E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配

試題答案:A.B.E

80、巴塞爾委員會按流動性高低對銀行資產(chǎn)的分類中：最具有流動性的資產(chǎn)包括（）。（多選

題）

A.現(xiàn)金

B.中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

C.同業(yè)拆借

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合

E.股票

試題答案：A,B

81、我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法有（）。（多選題）

A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

B.將總行缺口分散到分行

C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進(jìn)行管理

D.運用貨幣市場、公開市場等與外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)對全行流動性的管理

試題答案：A,C.E

82、（）是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。（單選題）

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

試題答案：B

83、市場風(fēng)險存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。（單選題）

A.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險

B.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、波動率風(fēng)險和商品風(fēng)險

C.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險

D.利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和波動率風(fēng)險

試題答案：C

84、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，正確的有（）。（多選題）

A.操作風(fēng)險既可能來源于銀行內(nèi)部也可能來源于外部沖擊

B.相對于市場風(fēng)險和信用風(fēng)險，操作風(fēng)險更難于準(zhǔn)確度量

C.很多操作風(fēng)險都可歸結(jié)為公司治理和內(nèi)部控制上的缺陷

D.電子信息技術(shù)的發(fā)展能夠消除銀行的操作風(fēng)險

E.同市場風(fēng)險一樣，操作風(fēng)險也具有高風(fēng)險、高收益的特點

試題答案：A,B,C

85、下列關(guān)于久期的描述錯誤的是（）。（單選題）

A.久期可以用于對商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度分析

B.久期越長，債券價格變動幅度越大

C.久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或者利率彈性的指標(biāo)

D.當(dāng)市場利率發(fā)生變化時，債券價格將發(fā)生同比例變動

試題答案：D

86、以下屬于風(fēng)險監(jiān)管框架步驟的有（）。（多選題）

A.了解機(jī)構(gòu)

B.風(fēng)險評估

C.規(guī)劃監(jiān)管行動

D.準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

E.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

試題答案：A,B,C,D,E

87、可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。（單選題）

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團(tuán)客戶風(fēng)險限額

D.以上均不對

試題答案：B

88、商業(yè)銀行將大量的短期負(fù)債用于長期貸款最有可能產(chǎn)生（）。（單選題）

A.信用風(fēng)險

B.聲譽(yù)風(fēng)險

C.市場風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

試題答案：D

89、在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中,

更具有實質(zhì)意義的是（）。（單選題）

A.公允價值和預(yù)期價值

B.市場價值和公允價值

C.名義價值和市場價值

D.內(nèi)在價值和名義價值

試題答案：B

90、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為（）.（單選

題）

A.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總資產(chǎn)

B.現(xiàn)金頭寸+總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸+總負(fù)債

D.（現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款）+總負(fù)債

試題答案：A

91、下列不屬于商.業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。（單選題）

A.定量壓力測試

B.資本規(guī)劃

C.情景選擇

D.定性壓力測試及管理行動

試題答案：B

92、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。（單選題）

A.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險

B.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

C.建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準(zhǔn)

D.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

試題答案：A

93、下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法，錯誤的是（）。（單選題）

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進(jìn)行調(diào)整

試題答案：C

94、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對高級管理人員有效監(jiān)督，

并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。（單選題）

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.員工

D.高級管理層

試題答案：B

95、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無

法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)風(fēng)險，被稱為（）。（單選題）

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

B.政治風(fēng)險

C.傳染風(fēng)險

D.外匯風(fēng)險

試題答案：A

96、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）

A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

B.選擇外包服務(wù)提供者是要對其財務(wù)、信譽(yù)狀況和獨立程度進(jìn)行評估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

試題答案：D

97、商業(yè)銀行實施內(nèi)部評級法初級法時，可以作為合格信用風(fēng)險緩釋工具的有（）。（多選題）

A.銀行承兌匯票

B.公開上市交易股票

C.依法有權(quán)處分的商業(yè)房地產(chǎn)

D.原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款

E.限制流通的法人股

試題答案：A,B,C,D

98、戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，通常與（）等交織在一起。（多選題）

A.信用風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.效益性風(fēng)險

試題答案：A,B,C,D

99、下列屬于企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。（單選題）

A.多向交互式、智能化

B.多向交互式、系統(tǒng)化

C.單向式、智能化

D.單向式、系統(tǒng)化

試題答案：A

100、（）指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占用，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（單選題）

A