柜買(mǎi)中心店頭衍生性金融商品交易資訊儲(chǔ)存制度規(guī)劃課件

櫃買(mǎi)中心店頭衍生性金融商品

交易資訊儲(chǔ)存庫(kù)申報(bào)說(shuō)明財(cái)團(tuán)法人中華民國(guó)證券櫃檯買(mǎi)賣中心中華民國(guó)100年8月9日1簡(jiǎn)報(bào)大綱預(yù)計(jì)時(shí)程檔案?jìng)鬏敺绞郊鞍踩陨陥?bào)時(shí)間資料編輯申報(bào)格式內(nèi)容申報(bào)資料格式與範(fàn)例2預(yù)計(jì)時(shí)程(1/2)申報(bào)作業(yè)三階段上線3階段別申報(bào)商品第一階段（2012年4月1日）外匯交換、無(wú)本金遠(yuǎn)期外匯、陽(yáng)春型利率交換、臺(tái)股股權(quán)衍生性商品、結(jié)構(gòu)型商品第二階段（2012年12月31日）外匯遠(yuǎn)期、外匯選擇權(quán)※開(kāi)始申報(bào)金融機(jī)構(gòu)海外分公司交易第三階段（2013年6月30日）其他店頭衍生性商品預(yù)計(jì)時(shí)程(2/2)比對(duì)作業(yè)：為確保資料庫(kù)資訊正確性，有必要對(duì)金融機(jī)構(gòu)雙方交易資料進(jìn)行核對(duì)，經(jīng)核對(duì)失敗之交易應(yīng)於101年6月底前調(diào)整正確。海外分公司資料之申報(bào)：考量業(yè)者海外分公司人力精簡(jiǎn)，需較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行申報(bào)準(zhǔn)備，因此金融機(jī)構(gòu)海外分公司交易調(diào)整於第二階段開(kāi)始申報(bào)。4傳輸方式與安全性傳輸方式專線和網(wǎng)際網(wǎng)路均可。專線須由業(yè)者另向電信公司申請(qǐng)與付費(fèi)。網(wǎng)際網(wǎng)路安全性業(yè)者下載申報(bào)軟體後註冊(cè)專用終端機(jī)序號(hào)。該專屬申報(bào)系統(tǒng)安裝後鎖碼，不得移轉(zhuǎn)、複製，並須設(shè)定使用者帳號(hào)與密碼。連線上傳或下載資料時(shí)，資料均已加密處理。防火牆可設(shè)定點(diǎn)對(duì)點(diǎn)。5申報(bào)時(shí)間6交易資訊日申報(bào)時(shí)間原則須於交易日次一營(yíng)業(yè)日17:00前申報(bào)，逾時(shí)仍可補(bǔ)正申報(bào)，但系統(tǒng)留存延遲申報(bào)紀(jì)錄。海外分公司交易：如因時(shí)差或當(dāng)?shù)胤钕拗茻o(wú)法即時(shí)取得交易資訊，得於交易資訊取得後申報(bào)（如受限於當(dāng)?shù)貒?guó)法令規(guī)範(fàn)無(wú)法申報(bào)交易對(duì)手相關(guān)資料者，則該相關(guān)欄位得免填報(bào)）。資料編輯7資料

編輯檢查碼已申報(bào)資料未申報(bào)資料操作模式已比對(duì)成功未比對(duì)成功新增申報(bào)機(jī)構(gòu)自編資料序號(hào)失敗新增(覆蓋原資料)新增檔案上傳修改申報(bào)機(jī)構(gòu)自編資料序號(hào)無(wú)此功能(刪除+新增)畫(huà)面編輯失敗畫(huà)面編輯刪除申報(bào)機(jī)構(gòu)自編資料序號(hào)畫(huà)面編輯畫(huà)面編輯失敗畫(huà)面編輯申報(bào)格式內(nèi)容(1/8)交易資訊日申報(bào)，依商品類別分檔案申報(bào)(格式A)：無(wú)本金遠(yuǎn)期、外匯遠(yuǎn)期、外匯交換：FXD.txt或FXD.csv利率交換：IRS.txt或IRS.csv臺(tái)股股權(quán)衍生性商品、資產(chǎn)交換交易：TED.txt或TED.csv外匯選擇權(quán)：FXO.txt或FXO.csv8申報(bào)格式內(nèi)容(2/8)參採(cǎi)各公會(huì)建議調(diào)整申報(bào)格式後刪除部分欄位，包括：系統(tǒng)成交序號(hào)交易員名稱交易對(duì)手國(guó)籍交易中介機(jī)構(gòu)計(jì)算機(jī)構(gòu)9申報(bào)格式內(nèi)容(3/8)申報(bào)機(jī)構(gòu)自行編製資料序號(hào)：參採(cǎi)業(yè)者建議，由申報(bào)機(jī)構(gòu)自行編製申報(bào)交易之資料序號(hào)。因申報(bào)格式已刪除「系統(tǒng)成交序號(hào)」，為確保資料庫(kù)正確性，各業(yè)者自行編製資料序號(hào)欄位不得有重複編號(hào)情事。交易對(duì)手為中央銀行之填報(bào)方式：「交易對(duì)手類別」填報(bào)「國(guó)內(nèi)政府機(jī)構(gòu)」「交易對(duì)手名稱」和「交易對(duì)手代號(hào)」免填10申報(bào)格式內(nèi)容(4/8)交易狀態(tài)異動(dòng)申報(bào)(格式B)提前到期/履約(含部分提前到期/履約)提前解約(含部分提前解約)交易對(duì)手異動(dòng)為CCP自編資料序號(hào)異動(dòng)11申報(bào)格式內(nèi)容(5/8)交易市價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)值申報(bào)(格式C)申報(bào)頻率：月申報(bào)。除外原則：避險(xiǎn)/被避險(xiǎn)交易無(wú)須申報(bào)。契約市價(jià)：逐筆申報(bào)，並依月底匯率換算為新臺(tái)幣金額。DollarDelta：限選擇權(quán)契約申報(bào)，且利率類免報(bào)。PVBP：限利率類契約申報(bào)。12申報(bào)格式內(nèi)容(6/8)部位月報(bào)表目的：主管機(jī)關(guān)為監(jiān)理各金融機(jī)構(gòu)整體曝險(xiǎn)部位與損益。申報(bào)方式：各金融機(jī)構(gòu)按月於申報(bào)系統(tǒng)畫(huà)面填報(bào)申報(bào)內(nèi)容：店頭衍生性商品總資產(chǎn)、總負(fù)債、即期部位評(píng)價(jià)結(jié)果(損益)、公司淨(jìng)值。13申報(bào)格式內(nèi)容(7/8)匯率類交易申報(bào)原則標(biāo)的資產(chǎn)明細(xì)：以currencypair形式申報(bào)，例如：USD/TWD、EUR/JPY。遠(yuǎn)期交易、交換交易名目本金(1)：遠(yuǎn)期買(mǎi)入幣別名目本金(2)：遠(yuǎn)期賣出幣別交易雙方填報(bào)內(nèi)容相反選擇權(quán)交易名目本金(1)：call幣別名目本金(2)：put幣別交易雙方填報(bào)內(nèi)容相同14申報(bào)格式內(nèi)容(8/8)結(jié)構(gòu)型商品(格式D、E)

申報(bào)頻率：日申報(bào)申報(bào)範(fàn)圍結(jié)構(gòu)型商品：申報(bào)機(jī)構(gòu)為發(fā)行單位，並依主管機(jī)構(gòu)開(kāi)放以業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為業(yè)者所發(fā)行者。境外結(jié)構(gòu)型商品：境外結(jié)構(gòu)型商品管理規(guī)則所稱於中華民國(guó)境外發(fā)行，以固定收益商品結(jié)合連結(jié)衍生性金融商品之複合式商品，且以債券方式發(fā)行者。交易狀態(tài)異動(dòng)：提前到期、提前解約。15附錄、申報(bào)資料格式與範(fàn)例日申報(bào)檔FXD.txt

(FXD.csv)…………….1IRS.txt(IRS.csv)……………….3TED.txt(TED.csv)……………..7FXO.txt(FXO.csv)…………...11SP.txt(SP.csv)………………..13日異動(dòng)檔EVENT.txt

(EVENT.csv)…………………….16MODKEY.txt(MODKEY.csv)………………17SPM.txt(SPM.csv)…………...18月申報(bào)檔MTM.txt

(MTM.csv)…………19畫(huà)面輸入……………………...2016DPSP申報(bào)多空部位定義1718簡(jiǎn)報(bào)完畢敬請(qǐng)指教聯(lián)絡(luò)人：櫃買(mǎi)中心債券部陳德鄉(xiāng)副理

TEL:23666093e-mail:dan@.tw聯(lián)絡(luò)人：櫃買(mǎi)中心債券部劉弟勇組長(zhǎng)

TEL:23666112e-mail:richard@.tw聯(lián)絡(luò)人：櫃買(mǎi)中心債券部黃仁宏專員

TEL:236