2021年上半年遼寧省期貨從業(yè)資格套期保值考試試題

2021年上半年遼寧省期貨從業(yè)資格：套期保值考試試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）一、6月5日，某投資者在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出玉米期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)錢(qián)為2230元/噸，交易保證金比例為5%，那么該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為_(kāi)_。

A．44600元

B．22200元

C．44400元

D．22300元二、分立的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是（）。

A．期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼

B．期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼

C．期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除

D．期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼3、期貨交易所中層治理人員的任免應(yīng)報(bào)（）備案。

A．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

B．本交易所會(huì)員大會(huì)

C．本交易所理事會(huì)

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)4、保護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽(yù)，保證期貨市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行。

A．期貨交易各方

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

D．所在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)五、大地期貨公司依照規(guī)定每季都向保障基金治理機(jī)構(gòu)繳納后續(xù)保障基金，后由于該期貨公司工作人員擅自代替客戶進(jìn)行期貨交易，給客戶造成了15萬(wàn)元的損失，客戶向期貨公司提出補(bǔ)償請(qǐng)求。依照規(guī)定，大地期貨公司應(yīng)當(dāng)補(bǔ)償客戶（）。

A．10萬(wàn)元

B．14萬(wàn)元

C．15萬(wàn)元

D．12萬(wàn)元六、成交量和持倉(cāng)量等，對(duì)以后期貨價(jià)錢(qián)的走勢(shì)進(jìn)行的判定分析方式。

A．心理分析

B．技術(shù)分析

C．基本分析

D．價(jià)值分析7、以下關(guān)于實(shí)行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是______。

A．會(huì)員均具有與期貨交易所進(jìn)行結(jié)算的資格

B．會(huì)員由期貨公司會(huì)員組成

C．期貨交易所對(duì)會(huì)員結(jié)算

D．會(huì)員對(duì)其受托的客戶結(jié)算八、自然人投資者甲向期貨公司會(huì)員乙申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼，乙對(duì)甲進(jìn)行了審查，覺(jué)察甲有假設(shè)干地址不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會(huì)員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對(duì)投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開(kāi)立了股指期貨交易編碼。

[根據(jù)上述資料，請(qǐng)回答以下問(wèn)題。]

甲申請(qǐng)股指期貨交易編碼應(yīng)當(dāng)具備的條件是__。

A．凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬(wàn)元

B．申請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元

C．不存在不良誠(chéng)信記錄

D．具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄九、我國(guó)的期貨交易必需在（）內(nèi)進(jìn)行。

A．期貨交易所

B．商品交易市場(chǎng)

C．商品產(chǎn)地

D．買(mǎi)賣(mài)雙方約定的場(chǎng)所10、以下關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的選項(xiàng)是（）。

A．只能經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

B．可以同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營(yíng)業(yè)務(wù)

C．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度

D．同時(shí)經(jīng)營(yíng)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度

1一、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易往后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時(shí)刻內(nèi)及時(shí)追加保證金，也沒(méi)有自行平倉(cāng)。期貨公司在未征求該企業(yè)意見(jiàn)的情形下將其合約強(qiáng)行平倉(cāng)，發(fā)生費(fèi)用為X，同時(shí)產(chǎn)生損失Y，那么以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是（）。

A．企業(yè)承擔(dān)損失Y，期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X

B．期貨公司承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y

C．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X，期貨公司承擔(dān)損失Y

D．企業(yè)承擔(dān)費(fèi)用X和損失Y1二、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政懲罰，由（）決定。

A．中國(guó)工商行政管理總局

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C．中國(guó)人民銀行

D．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)13、期貨交易和交割的時(shí)刻順序是__。

A．同步進(jìn)行

B．通常交易在前，交割在后

C．通常交割在前，交易在后

D．無(wú)先后順序14、期貨公司與客戶對(duì)交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對(duì)客戶因繼續(xù)持倉(cāng)而造成擴(kuò)大的損失，期貨公司應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償額（）。

A．不超過(guò)損失的50%

B．不超過(guò)損失的20%

C．不超過(guò)損失的80%

D．不超過(guò)損失的60%1五、某投資者在4月1日買(mǎi)入燃料油期貨合約40手建倉(cāng)，成交價(jià)為4790元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元/噸，當(dāng)日該投資者賣(mài)出20手燃料油合約平倉(cāng)，成交價(jià)為4780元/噸，交易保證金比例為8%，那么該投資者當(dāng)日交易保證金為_(kāi)_。

A．76320元

B．76480元

C．152640元

D．152960元1六、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)進(jìn)程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持期貨市場(chǎng)的（）原那么，保護(hù)期貨交易各方面的合法權(quán)益。

A．公開(kāi)、公平、公信

B．公平、公正、公信

C．公正、公開(kāi)、公信

D．公開(kāi)、公平、公正17、4月初黃金現(xiàn)貨價(jià)錢(qián)為200元/克，某礦產(chǎn)企業(yè)估量以后3個(gè)月會(huì)有一批黃金產(chǎn)出，決定對(duì)其進(jìn)行套期保值，該企業(yè)以205元/克的價(jià)錢(qián)在6月份黃金期貨合約上建倉(cāng)，7月初，黃金現(xiàn)貨價(jià)錢(qián)跌至192元/克，該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)將黃金售出，那么該企業(yè)期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)錢(qián)為_(kāi)_元/克(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。

A．203

B．193

C．197

D．1961八、期貨交易所任免中層治理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

A．2

B．7

C．10

D．151九、關(guān)于開(kāi)盤(pán)價(jià)與收盤(pán)價(jià)，正確的說(shuō)法是__。

A．開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

B．開(kāi)盤(pán)價(jià)由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，收盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

C．都由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生

D．都由連續(xù)競(jìng)價(jià)產(chǎn)生20、某期貨交易所副總領(lǐng)導(dǎo)欲到該所會(huì)員單位的期貨公司兼任高級(jí)顧問(wèn)，其向期貨交易所總領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并申請(qǐng)批準(zhǔn)，該總領(lǐng)導(dǎo)（）。

A．不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職

B．可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

C．無(wú)權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職

D．可以助其以調(diào)用的形式進(jìn)行兼職2一、黑幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，能夠限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)刻最多為（）個(gè)交易日。

A．5

B．10

C．20

D．302二、以下關(guān)于期貨公司的說(shuō)法，不正確的選項(xiàng)是（）。

A．期貨公司的股東有虛假出資行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制其股東權(quán)利

B．國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營(yíng)的期貨公司停業(yè)整頓

C．期貨公司顯現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)峻危害期貨市場(chǎng)秩序的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)能夠?qū)ζ溥M(jìn)行接管

D．期貨公司顯現(xiàn)嚴(yán)峻危及穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)能夠責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人員23、由于某一特定商品的期貨價(jià)錢(qián)和現(xiàn)貨價(jià)錢(qián)在同一市場(chǎng)環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的阻礙和制約，因此兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)錢(qián)變更趨勢(shì)__。

A．相反

B．一般相同

C．不一定

D．完全相同24、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作草稿和工作記錄應(yīng)當(dāng)至少保留（）年。

A．20

B．15

C．10

D．52五、提倡同業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)禁期貨從業(yè)人員從事不合法競(jìng)爭(zhēng)行為，不包括（）。

A．采用容易引起誤解的宣傳方式進(jìn)行自我夸大

B．在投資者不知情的情況下給投資者代理人返還傭金

C．以低于本公司其他客戶手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)新客戶

D．開(kāi)發(fā)客戶時(shí)暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意）一、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場(chǎng)內(nèi)的交易情形編制（），并及時(shí)發(fā)布。

A．周報(bào)表

B．月報(bào)表

C．季度報(bào)表

D．年報(bào)表二、期貨公司辦理（）等事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

A．公司停業(yè)

B．變更業(yè)務(wù)范圍

C．參股境外期貨類(lèi)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)

D．控股股東發(fā)生變化3、期貨交易黑幕信息的知情人員或非法獲取證券、期貨交易黑幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或其他對(duì)證券、期貨交易價(jià)錢(qián)有重大阻礙的信息尚未發(fā)布前，進(jìn)行以下（）行為，情節(jié)嚴(yán)峻的，處5年以下有期徒刑或拘役，并處或單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)專(zhuān)門(mén)嚴(yán)峻的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。

A．散布虛假信息

B．買(mǎi)入或者賣(mài)出該證券

C．從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易

D．泄露該信息4、金融期貨的特點(diǎn)包括__。

A．金融期貨的交割具有極大的便利性

B．金融期貨的交割價(jià)格盲區(qū)大大縮小

C．金融期貨中期現(xiàn)套利交易更容易進(jìn)行

D．金融期貨中逼倉(cāng)行情難以發(fā)生五、股票指數(shù)期貨交易的特點(diǎn)有__。

A．以現(xiàn)金交收和結(jié)算

B．以小博大

C．套期保值

D．投機(jī)六、以下選項(xiàng)中，關(guān)于股票期貨的說(shuō)法，正確的有__。

A．股票期貨是以單只股票或窄基股票指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨合約

B．目前全球絕大多數(shù)股票期貨都是窄基股票期貨

C．股票期貨出現(xiàn)于20世紀(jì)80年代后期

D．2001年1月29日，美國(guó)OneChicago交易所首次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó)的藍(lán)籌股為標(biāo)的物的股票期貨交易7、業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況等進(jìn)行檢查。

A．詢問(wèn)期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的工作人員，要求其對(duì)被檢查事項(xiàng)作出解釋、說(shuō)明

B．查閱、復(fù)制與被檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料

C．查詢期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的期貨保證金賬戶

D．檢查期貨公司及其營(yíng)業(yè)部的交易、結(jié)算及財(cái)務(wù)等電腦系統(tǒng)八、在面對(duì)__形態(tài)時(shí)，不用等到?jīng)_破后再開(kāi)始行動(dòng)。

A．V形

B．雙重頂(底)

C．三重頂(底)

D．矩形九、期貨交易所的職責(zé)包括（）。

A．提供交易的場(chǎng)所

B．設(shè)計(jì)期貨合約

C．監(jiān)督期貨交易

D．按照章程和交易規(guī)則對(duì)會(huì)員進(jìn)行監(jiān)督管理10、美國(guó)期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括__。

A．證券交易委員會(huì)

B．全國(guó)證券商協(xié)會(huì)

C．全國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

D．商品期貨交易委員會(huì)

1一、一個(gè)完整的期貨交易流程應(yīng)包括__

A．開(kāi)戶與下單

B．競(jìng)價(jià)

C．結(jié)算

D．交割1二、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方式有__。

A．風(fēng)險(xiǎn)列舉法

B．流程圖分析法

C．VaR方法

D．CVaR方法13、以下關(guān)于基差的說(shuō)法，正確的有__。

A．套期保值的效果主要由基差的變化決定

B．基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

C．特定的交易者可以擁有自己特定的基差

D．正向市場(chǎng)中，基差為正值14、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A．凈資本與凈資產(chǎn)的比例

B．流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的比例

C．負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例

D．規(guī)定的最低限額的結(jié)算準(zhǔn)備金要求1五、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，碰著與（）有利害關(guān)系的情形時(shí)，應(yīng)當(dāng)回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女1六、未決仲裁等或有欠債的（）。

A．性質(zhì)

B．涉及金額

C．可能發(fā)生的損失

D．預(yù)計(jì)損失的會(huì)計(jì)處理情況17、（）依法對(duì)期貨市場(chǎng)客戶開(kāi)戶實(shí)行自律治理。

A．財(cái)政部

B．中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C．期貨交易所

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)1八、在我國(guó)，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。

A．國(guó)有企業(yè)

B．國(guó)有控股企業(yè)

C．金融機(jī)構(gòu)

D．事業(yè)單位1九、關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為期貨市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開(kāi)市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險(xiǎn)處置措施

B．中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)為有必要的，可以對(duì)期貨交易所高級(jí)管理人員實(shí)施提示

C．中國(guó)證監(jiān)會(huì)可以向期貨交易所派駐督察員

D．中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨交易所的市場(chǎng)監(jiān)管是行政義務(wù)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)不得向交易所收取任何費(fèi)用20、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)（）。

A．公平

B．公開(kāi)

C．公正

D．誠(chéng)實(shí)信用2一、按執(zhí)行時(shí)刻劃分，期權(quán)能夠分為_(kāi)_。

A．看漲期權(quán)

B．看跌期權(quán)

C．歐式期權(quán)

D．美式期權(quán)2二、期貨公司及其營(yíng)業(yè)部有（）行為的，依照《期貨交易治理?xiàng)l例》第70條懲罰。

A．按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨(dú)立、分別管理

B．未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專(zhuān)用資金

C．對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險(xiǎn)管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益

D．以合資、合作、聯(lián)營(yíng)方式設(shè)立營(yíng)業(yè)部，或者將營(yíng)業(yè)部承包、出租給