金融風(fēng)險管理智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下哈爾濱金融學(xué)院

金融風(fēng)險管理智慧樹知到課后章節(jié)答案2023年下哈爾濱金融學(xué)院哈爾濱金融學(xué)院

第一章測試

商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營中的非預(yù)期損失需要銀行的（）來覆蓋。

A:會計資本

B:核心資本

C:經(jīng)濟資本

D:監(jiān)管資本

答案:經(jīng)濟資本

下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A:交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險

B:對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源

C:信用風(fēng)險只有當(dāng)違約實際發(fā)生時才會產(chǎn)生

D:信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

答案:信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式

20世紀80年代，商業(yè)銀行進入（）。

A:全面風(fēng)險管理模式階段

B:負債風(fēng)險管理模式階段

C:資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D:資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

答案:全面風(fēng)險管理模式階段

在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（）。

A:風(fēng)險計量

B:風(fēng)險承擔(dān)能力確定

C:風(fēng)險控制

D:風(fēng)險識別

答案:風(fēng)險承擔(dān)能力確定

某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔(dān)保，此商業(yè)銀行運用了（）策略。

A:風(fēng)險規(guī)避

B:風(fēng)險補償

C:風(fēng)險轉(zhuǎn)移

D:風(fēng)險對沖

E:風(fēng)險分散

答案:風(fēng)險轉(zhuǎn)移

下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的有（）。

A:經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的

B:在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

C:在單筆業(yè)務(wù)層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

D:使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

E:在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率

答案:在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配

;在單筆業(yè)務(wù)層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù)

;使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險、盲目追求利潤的經(jīng)營方式

;在經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率

金融風(fēng)險對宏觀經(jīng)濟產(chǎn)生的影響包括（）。

A:影響著宏觀經(jīng)濟政策的制定和實施

B:引起實際收益率、產(chǎn)出率、消費和投資的下降

C:引起金融市場秩序混亂，破壞社會正常的生產(chǎn)和生活秩序

D:影響該國國際經(jīng)貿(mào)活動和金融活動的進行和發(fā)展

E:直接影響著一個國家的國際收支

答案:影響著宏觀經(jīng)濟政策的制定和實施

;引起實際收益率、產(chǎn)出率、消費和投資的下降

;引起金融市場秩序混亂，破壞社會正常的生產(chǎn)和生活秩序

;影響該國國際經(jīng)貿(mào)活動和金融活動的進行和發(fā)展

;直接影響著一個國家的國際收支

巴塞爾委員會的宗旨是加強金融機構(gòu)監(jiān)管的國際合作，共同防范和控制金融機構(gòu)風(fēng)險，保證國際金融業(yè)的安全和發(fā)展。（）

A:錯B:對

答案:錯

《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》引入了計量信用風(fēng)險的內(nèi)部評級法，銀行既可以采用外部評級公司的評級結(jié)果確定風(fēng)險權(quán)重，也可以用各種內(nèi)部風(fēng)險計量模型計算資本要求。（）

A:錯B:對

答案:對

經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的有償占有，即占有資本來防范風(fēng)險是需要付出成本的。（）

A:對B:錯

答案:對

第二章測試

某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（）萬美元。

A:300

B:700

C:1000

D:500

答案:700

假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述中，正確的是（）。

A:發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

B:資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

C:購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%,則該交易不存在利率風(fēng)險

D:以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為零

答案:發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

A:交易

B:凈頭寸

C:頭寸

D:總頭寸

答案:凈頭寸

一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券利率浮動，1年期的浮動利率存款

按月根據(jù)LIBOR浮動，當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出（）。

A:基準風(fēng)險

B:收益率曲線風(fēng)險

C:期權(quán)性風(fēng)險

D:重新定價風(fēng)險

答案:基準風(fēng)險

假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種

略中，最適合理性投資者的是（）。

A:賣出永久債券

B:買入距到期日還有半年的債券

C:買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券

D:買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

答案:買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

下列關(guān)于久期分析的說法中錯誤的是()。

A:采用標(biāo)準久期分析法不能根好地反映期權(quán)性風(fēng)險

B:久期分析側(cè)重于街量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響

C:對于利率的大幅變動,久期分析的結(jié)果就不再準確

D:采用標(biāo)準久期分析法不能反映基準風(fēng)險

答案:久期分析側(cè)重于街量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響

商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95%的置信水平下隔夜VaR為500萬元,則該交易部門()。

A:預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至多損失500萬元

B:預(yù)計在未來的1年中有95天至少損失500萬元

C:預(yù)期在來來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元

D:預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元

答案:預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元

假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國國庫券利率每3個月重新定價一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每月重新定價一次，則該銀行主要面臨的市場風(fēng)險有（）。

A:收益率曲線風(fēng)險

B:基準風(fēng)險

C:重新定價風(fēng)險

D:期權(quán)性風(fēng)險

E:匯率風(fēng)險

答案:基準風(fēng)險

;重新定價風(fēng)險

下列關(guān)于缺口分析的說法，正確的有（）。

A:當(dāng)某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口

B:在負缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

C:在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

D:缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

E:某時間段內(nèi)的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致

影響

答案:當(dāng)某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負缺口，即負債敏感性缺口

;缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法

;某時間段內(nèi)的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致

影響

VaR的計算涉及選取的因素（）。

A:持有期

B:持有金額

C:風(fēng)險水平

D:置信水平

答案:持有期

;持有金額

;風(fēng)險水平

;置信水平

第三章測試

()是通過對企業(yè)的經(jīng)營成果.財務(wù)狀況以及現(xiàn)金流量的分析，達到評價企業(yè)經(jīng)營管理者的管理業(yè)績、經(jīng)營效率，進而識別企業(yè)信用風(fēng)險的目的。

A:經(jīng)營狀況分析

B:風(fēng)險狀況分析

C:財務(wù)狀況分析

D:投資狀況分析

答案:財務(wù)狀況分析

關(guān)聯(lián)方通常采用（)的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易存在著經(jīng)營風(fēng)險。

A:分攤費用

B:夸大收入

C:連環(huán)擔(dān)保

D:頻繁交易

答案:連環(huán)擔(dān)保

按照國際管理，商業(yè)銀行對于企業(yè)和個人的信用評定一般分別采用（）。

A:評分方法和評級方法

B:評級方法和評分方法

C:評分方法和評分方法

D:評級方法和評級方法

答案:評級方法和評分方法

某商業(yè)銀行2016年共發(fā)放了1萬筆長期個人住房貸款，假設(shè)該1萬筆貸款預(yù)期在第1年、第2年、第3年的邊際死亡率分別為5%、3%、1%,則該1萬筆貸款預(yù)期在3年間的累計死亡率是（）。

A:9%

B:7.25%

C:8.77%

D:10.14%

答案:8.77%

A銀行2010年貸款應(yīng)提準備為1300億元，貸款損失準備充足率為70%，則貸款實際計提準備為()億元。

A:1100

B:1000

C:910

D:1375

答案:910

商業(yè)銀行在對客戶風(fēng)險進行檢測時，通常需要分析客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)，這主要包括（）。

A:實力類指標(biāo)

B:品質(zhì)類指標(biāo)

C:財務(wù)類指標(biāo)

D:環(huán)境類指標(biāo)

E:營運能力指標(biāo)

答案:實力類指標(biāo)

;品質(zhì)類指標(biāo)

;環(huán)境類指標(biāo)

總收益互換是將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的投資產(chǎn)品，關(guān)于它的下列說法，正確的有（）。

A:投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險

B:當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額

C:總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

D:銀行支付相應(yīng)的融資成本

E:投資者支付標(biāo)的資產(chǎn)的所有收益

答案:投資者承擔(dān)標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的所有風(fēng)險

;當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的價格上升時，銀行就支付給投資者一定的金額

;總收益互換的核心主要是復(fù)制信用資產(chǎn)的總收益

在信用聯(lián)動票據(jù)的中，投資者可以可以獲得基礎(chǔ)資產(chǎn)的原始價值。（）

A:錯B:對

答案:錯

非預(yù)期損失可以調(diào)整業(yè)務(wù)定價和提取相應(yīng)的專項撥備來覆蓋。（）

A:錯B:對

答案:錯

擔(dān)保抵押債務(wù)被用來對有違約風(fēng)險的資產(chǎn)進行證券化組合。（）

A:錯B:對

答案:對

第四章測試

2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。

A:內(nèi)部流程

B:系統(tǒng)缺陷

C:外部事件

D:人員因素

答案:外部事件

下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險管理職責(zé)為（）。

A:建立適用于全行的操作風(fēng)險基本控制標(biāo)準

B:協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險

C:根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險

D:擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

答案:根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險管理評估方法識別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險

下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“內(nèi)部流程”類別的是（）。

A:未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”

B:2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失

C:金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導(dǎo)致?lián)p失

D:信貸調(diào)查人員在調(diào)查過程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸

答案:未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)，后放款”

商業(yè)銀行在進行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。

A:財務(wù)穩(wěn)健性

B:外包服務(wù)的集中度

C:突發(fā)事件應(yīng)對能力

D:管理能力和行業(yè)地位

答案:外包服務(wù)的集中度

下列屬于反洗錢工作意義的有（）。

A:做好反洗錢工作是提升商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)績的需要

B:做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要

C:做好反洗錢工作是維護國家利益和社會利益的客觀需要

D:做好反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要

E:做好反洗錢工作是維護商業(yè)銀行信譽及金融穩(wěn)定的需要

答案:做好反洗錢工作是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要

;做好反洗錢工作是維護國家利益和社會利益的客觀需要

;做好反洗錢工作是嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪的需要

;做好反洗錢工作是維護商業(yè)銀行信譽及金融穩(wěn)定的需要

X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同,一且X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障,Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析,下列描述中正確的有()。

A:業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

B:X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

C:業(yè)務(wù)外包和保險—樣.都能從根本上規(guī)避操作風(fēng)險

D:外包有利于很行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

E:外包服務(wù)最終的責(zé)任人依然是X銀行

答案:業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險

;X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險

;外包有利于很行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上

;外包服務(wù)最終的責(zé)任人依然是X銀行

經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計量高級方法計量資本，下列表述正確的有（）。

A:商業(yè)銀行采用高級方法的實施成本相對較高

B:高級方法能夠更加敏感、準確地反映該行的風(fēng)險水平

C:對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本

D:該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

E:高級方法實施不需要事先獲得監(jiān)管核準

答案:高級方法能夠更加敏感、準確地反映該行的風(fēng)險水平

;該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

如果商業(yè)銀行員工自己意識不到缺乏必要的知識／技能，卻按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作，那么這種行為應(yīng)歸屬于操作風(fēng)險中的內(nèi)部欺詐類別。（）

A:錯B:對

答案:錯

操作風(fēng)險損失的規(guī)模、頻率之間不存在直接關(guān)系，常常帶有鮮明的個案特征。（）

A:對B:錯

答案:對

商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)即使發(fā)生操作風(fēng)險損失也不大，因此不必過于關(guān)注。（)

A:錯B:對

答案:錯

第五章測試

（）說明商業(yè)銀行流動性強。

A:核心存款的比率小

B:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低

C:貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

D:大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度低

答案:大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度低

按照我國商業(yè)銀行流動性管理辦法規(guī)定，測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括（）。

A:流動性比例

B:現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

C:其余選項均是

D:核心存款比例

答案:流動性比例

下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法不正確的是（）。

A:承擔(dān)過多的信用風(fēng)險會同時增加流動性風(fēng)險

B:市場風(fēng)險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動

C:聲譽風(fēng)險與流動性風(fēng)險無關(guān)

D:很多操作風(fēng)險都可能對流動性造成顯著影響

答案:聲譽風(fēng)險與流動性風(fēng)險無關(guān)

我國《商業(yè)銀行流動性管理辦法》規(guī)定，流動性覆蓋率的比例不得低于（）。

A:50%

B:100%

C:150%

D:25%

答案:100%

假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)為1000億元，負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%上升到8、5%，則利率變化對商業(yè)銀行的可能影響是（）。

A:流動性減弱

B:商業(yè)銀行需借入資金

C:流動性增強

D:資產(chǎn)負債發(fā)生變化

E:盈利13億

答案:流動性減弱

;商業(yè)銀行需借入資金

;資產(chǎn)負債發(fā)生變化

以下是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的外部信號有（）。

A:資產(chǎn)過于集中

B:外部評級下降

C:市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負面消息

D:資產(chǎn)質(zhì)量下降

答案:外部評級下降

;市場上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負面消息

目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法是（）。

A:加強融資管理

B:加強信用風(fēng)險和市場風(fēng)險管理

C:提高監(jiān)管的比例

D:完善流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)

E:由專門的部門負責(zé)日常流動性管理

答案:加強融資管理

;完善流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)

;由專門的部門負責(zé)日常流動性管理

流動性指標(biāo)法的優(yōu)點是夯實流動性風(fēng)險管理基礎(chǔ)，提高風(fēng)險抵御能力。（）

A:對B:錯

答案:對

流動性風(fēng)險通常被認為是商業(yè)銀行產(chǎn)生其他風(fēng)險的直接原因。（）

A:對B:錯

答案:錯

第六章測試

日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測渠道不包括（）。

A:小道消息

B:新聞平臺

C:外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)

D:銀行內(nèi)部信息

答案:小道消息

在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償付其境外債務(wù)的風(fēng)險，被稱為（）。

A:傳染風(fēng)險

B:外匯風(fēng)險

C:轉(zhuǎn)移風(fēng)險

D:政治風(fēng)險

答案:轉(zhuǎn)移風(fēng)險

商業(yè)銀行從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)特別