初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷8)

試卷科目：初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷8)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級(jí)銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題，共179題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的（）就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。A)識(shí)別B)計(jì)量C)監(jiān)測(cè)D)控制[單選題]2.商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A)業(yè)務(wù)部門B)風(fēng)險(xiǎn)管理部門C)高級(jí)管理層D)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)[單選題]3.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。A)吸收損失B)降低風(fēng)險(xiǎn)C)獲取收益D)提供貸款[單選題]4.()是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。A)現(xiàn)貨交易B)遠(yuǎn)期交易C)即期買賣D)期貨交易[單選題]5.下列關(guān)于商業(yè)銀行負(fù)債管理的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性B)銀行應(yīng)該積極管理和定期測(cè)試銀行的市場(chǎng)接觸能力C)商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D)銀行應(yīng)該建立持續(xù)的?市場(chǎng)接觸?管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性[單選題]6.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。A)行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損B)行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C)市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D)金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響[單選題]7.對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，除了關(guān)注與單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的相似之處外，商業(yè)銀行還應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不包括()。A)中小企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品開發(fā)能力強(qiáng)B)中小企業(yè)普遍自有資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低C)中小企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過程中大多采用現(xiàn)金交易，而且很少開具發(fā)票D)當(dāng)中小企業(yè)面臨效益下降、資金周轉(zhuǎn)困難等經(jīng)營(yíng)問題時(shí)，容易出現(xiàn)逃、廢債現(xiàn)象，影響其償債意愿[單選題]8.關(guān)于頭寸拆分，以下說法中錯(cuò)誤的是（）。A)同一頭寸通過不同風(fēng)險(xiǎn)類別計(jì)提的資本，體現(xiàn)了同一頭寸對(duì)應(yīng)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的潛在損失對(duì)應(yīng)的資本B)相同的產(chǎn)品頭寸納入不同風(fēng)險(xiǎn)類別下的分別計(jì)量，屬于重復(fù)計(jì)量C)頭寸拆分的原理是從現(xiàn)金流的角度來看待一個(gè)產(chǎn)品D)在標(biāo)準(zhǔn)法下，金融產(chǎn)品被從現(xiàn)金流角度拆分并重新組合，形成了按多空頭、利率、期限、幣種等劃分的多組現(xiàn)金流[單選題]9.以下是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的因素有()A)某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加B)債權(quán)人提取要求兌付C)資產(chǎn)質(zhì)量下降D)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌[單選題]10.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C)法律風(fēng)險(xiǎn)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]11.下列模型中，能夠直接估計(jì)客戶違約概率的是(.)。A)專家判斷法B)信用評(píng)分模型C)違約概率模型D)Credit.Risk+模型[單選題]12.關(guān)于負(fù)債來源分散化管理的說法錯(cuò)誤的是（）A)風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)熟悉多樣化的融資來源，了解銀行融資來源的組成，熟悉不同類型金融工具的流動(dòng)性特點(diǎn)，明了各融資工具在不同情景下的表現(xiàn)與可獲得程度B)融資多樣化目標(biāo)應(yīng)作為中期和長(zhǎng)期融資計(jì)劃的一部分與銀行的預(yù)算和商業(yè)發(fā)展規(guī)劃相一致C)商業(yè)銀行應(yīng)限制其從多種融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D)高管層應(yīng)明確了解銀行的資產(chǎn)和融資來源的構(gòu)成、特征和多樣化程度[單選題]13.巴塞爾委員會(huì)《有效銀行核心監(jiān)管原則（2012）》指出，（）是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。A)內(nèi)部控制B)合規(guī)管理C)有效隔離D)單獨(dú)管理[單選題]14.利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)()。A)上升B)下降C)不變D)難以判斷[單選題]15.以下關(guān)于經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的作用，說法錯(cuò)誤的是()。A)在單筆業(yè)務(wù)層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何進(jìn)行定價(jià)提供依據(jù)B)使用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制C)在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配，及時(shí)對(duì)RAROC指標(biāo)出現(xiàn)明顯不利變化趨勢(shì)的資產(chǎn)組合進(jìn)行處理D)在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標(biāo)可用于目標(biāo)設(shè)定、業(yè)務(wù)決策、資本配置和績(jī)效考核等[單選題]16.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年的《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是()。A)置信水平采用99%的雙尾置信區(qū)間B)持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為1年D)至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)[單選題]17.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法，正確的是（）。A)經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)存在C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制訂商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃D)商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)[單選題]18.死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%,則3年的累計(jì)死亡率為()。A)0.17%B)0.77%C)1.36%D)2.32%[單選題]19.投資者把100萬元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下表所示：則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。A)5％B)10％C)30％D)50％[單選題]20.銀行應(yīng)該建立持續(xù)的（）管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性。A)市場(chǎng)接觸B)交易對(duì)手C)貨幣D)金融工具[單選題]21.對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。A)交易B)頭寸C)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D)止損[單選題]22.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）。A)3年B)4年C)5年D)2年[單選題]23.風(fēng)險(xiǎn)事件：2011年10月31日，擁有長(zhǎng)達(dá)200年歷史的世界最大期貨交易商--全球曼氏金融控股公司(以下簡(jiǎn)稱?全球曼氏金融?)向紐約南區(qū)破產(chǎn)法院提交了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。相關(guān)背景：2010年3月，原新澤西州州長(zhǎng)和高盛掌門人喬恩?克辛被任命為全球曼氏金融新一任首席執(zhí)行官。2011年2月，喬恩?克辛公布在五年內(nèi)將全球曼氏金融轉(zhuǎn)型為投資銀行的計(jì)劃。全球曼氏金融?看中?因信用評(píng)級(jí)下滑價(jià)格走低但收益率上升的歐洲國(guó)家主權(quán)債券，于是大量買入來自西班牙、意大利、比利時(shí)、愛爾蘭和葡萄牙等國(guó)家的債券，并將其抵押獲取貸款，希望賺得利差。短短幾個(gè)月，公司持有高達(dá)63億美元的歐債敞口。隨著歐債危機(jī)的不斷加深，2011年10月24日，穆迪將全球曼氏金融評(píng)級(jí)調(diào)降至略高于垃圾級(jí)別。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二財(cái)季的財(cái)務(wù)狀況，披露損失高達(dá)1．91億美元，創(chuàng)歷史記錄，致使公司股價(jià)當(dāng)天暴跌48％。隨后在不到一周的時(shí)間內(nèi)，全球曼氏金融市值蒸發(fā)已超過2／3。10月31日，在尋求整體或至少部分出售公司以避免破產(chǎn)命運(yùn)的多輪談判失敗后，全球曼氏金融只好正式提出破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。根據(jù)上述案例描述，下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處[單選題]24.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是(.)。A)單一客戶授信集中度B)不良貸款撥備覆蓋率C)營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例D)貸款損失準(zhǔn)備金率[單選題]25.電腦?千年蟲?的風(fēng)險(xiǎn)，使世界各地的商業(yè)銀行為此支付了巨額費(fèi)用。這一風(fēng)險(xiǎn)屬于()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A)外部事件B)人員因素C)系統(tǒng)缺陷D)內(nèi)部流程[單選題]26.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進(jìn)行整體監(jiān)測(cè)。關(guān)于商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B)商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對(duì)單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)C)資產(chǎn)組合模型方法主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)D)組合監(jiān)測(cè)能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果，防止國(guó)別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置[單選題]27.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的()作出評(píng)估。A)發(fā)生頻率和發(fā)生概率B)發(fā)生頻率和影響程度C)發(fā)生概率和影響程度D)發(fā)生概率和損失金額[單選題]28.下列關(guān)于對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的杠桿率的公式正確的是（）A)杠桿率=（核心一級(jí)資本-核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額B)杠桿率=（核心一級(jí)資本-核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額C)杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額D)杠桿率=（一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng)）/表內(nèi)外資產(chǎn)余額[單選題]29.反洗錢的主要制度不包括（）。A)客戶身份識(shí)別制度B)金融教育培訓(xùn)制度C)大額交易與可疑交易報(bào)告制度D)客戶身份資料和交易記錄保存制度[單選題]30.下列（）不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。A)外部欺詐B)自然災(zāi)害C)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈D)交通事故[單選題]31.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是()。A)在美式期權(quán)中，買方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣方買人特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物B)在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買方至到期日前不得要求賣方履行期權(quán)合約C)美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類的D)美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類的[單選題]32.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了很多先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，下列選項(xiàng)沒有體現(xiàn)的是()。A)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D)完全的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避制度[單選題]33.置信水平的選取應(yīng)當(dāng)視()而定。A)資產(chǎn)組合的特征B)模型的用途C)模型的使用者D)持有期[單選題]34.違約概率模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()的數(shù)據(jù)。A)2年B)3年C)5年D)8年[單選題]35.假定某企業(yè)2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A)47％B)56％C)63％D)79％[單選題]36.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理中，關(guān)于監(jiān)事會(huì)的職責(zé)敘述有誤的是()。A)監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)B)監(jiān)事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的決策過程和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和測(cè)評(píng)C)監(jiān)事會(huì)檢查和調(diào)研日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否存在違反既定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和原則的行為D)監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)[單選題]37.商業(yè)銀行績(jī)效考評(píng)應(yīng)堅(jiān)持的原則是()。A)公平公正B)誠實(shí)信用C)綜合平衡D)客觀公正[單選題]38.一般而言，由于匯率變動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)[單選題]39.下列不屬于專家判斷法中市場(chǎng)相關(guān)因素的是()。A)經(jīng)濟(jì)周期B)宏觀經(jīng)濟(jì)條件C)杠桿D)利率水平[單選題]40.1974年德國(guó)赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對(duì)方的正常結(jié)算，甚至影響了全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，這屬于()。A)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B)交易風(fēng)險(xiǎn)C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D)違約風(fēng)險(xiǎn)[單選題]41.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括()。A)農(nóng)產(chǎn)品B)礦產(chǎn)品C)白銀D)黃金[單選題]42.()又稱為營(yíng)運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A)盈利能力比率B)效率比率C)杠桿比率D)流動(dòng)比率[單選題]43.資本充足率壓力測(cè)試框架以()的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。A)綜合風(fēng)險(xiǎn)B)混合風(fēng)險(xiǎn)C)多風(fēng)險(xiǎn)D)單一風(fēng)險(xiǎn)[單選題]44.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于()活動(dòng)的反饋循環(huán)。A)戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B)戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效D)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略[單選題]45.針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A)企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息B)企業(yè)未來長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C)企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款[單選題]46.商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額外，還需要制定并實(shí)施合理的（）和處理程序。A)超限額監(jiān)控B)授權(quán)管理C)上報(bào)程序D)返回檢驗(yàn)[單選題]47.在實(shí)際操作中，()是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。A)出售流動(dòng)資產(chǎn)B)同業(yè)拆入C)收回貸款D)長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)[單選題]48.()是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。A)即期凈敞口頭寸B)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C)總敞口頭寸D)期權(quán)敞口頭寸[單選題]49.銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵守的原則是()。A)依法、公開、公正、有效B)依法、公開、公正、效率C)依法、公開、公平、效率D)依法、公開、公平、有效[單選題]50.銀行通常使用()來分析利率變化對(duì)其整體利率風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響。A)收益率曲線B)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C)久期缺口D)風(fēng)險(xiǎn)缺口[單選題]51.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中觀層面內(nèi)容的是()。A)進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)B)資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C)是否忽視對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風(fēng)險(xiǎn)管理的約束D)建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)[單選題]52.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的是()。A)對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過分散化的投資完全消除B)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避[單選題]53.在銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)條件下無條件用來吸收損失的資本工具是指()。A)核心一級(jí)資本B)其他一級(jí)資本C)二級(jí)資本D)一級(jí)資本[單選題]54.下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是()。A)盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B)杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C)流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D)效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力[單選題]55.資本充足率等于（）。A)(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)B)(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)C)(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D)(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12．5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)[單選題]56.狹義的資產(chǎn)證券化即（）。A)實(shí)體資產(chǎn)證券化B)證券資產(chǎn)證券化C)信貸資產(chǎn)證券化D)現(xiàn)金資產(chǎn)證券化[單選題]57.下列關(guān)于利率互換的說法，正確的是()。A)利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B)利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C)利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D)利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換[單選題]58.即使采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風(fēng)險(xiǎn)。A)限制B)降低C)分散D)消除[單選題]59.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)()單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。A)大于B)小于C)等于D)無關(guān)[單選題]60.商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是()。A)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C)品牌風(fēng)險(xiǎn)D)客戶風(fēng)險(xiǎn)[單選題]61.風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心是()。A)風(fēng)險(xiǎn)管理策略B)風(fēng)險(xiǎn)管理理念C)公司治理結(jié)構(gòu)D)內(nèi)部控制系統(tǒng)[單選題]62.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，不正確的是（）。A)蒙特卡洛模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法B)通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況C)蒙特卡洛模擬法無需強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算快捷D)比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論[單選題]63.下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，不正確的是(.)。A)評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行B)評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)C)評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率D)評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小[單選題]64.A銀行2010年年初共有次級(jí)類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級(jí)類貸款遷徙率為()。A)33％B)66％C)75％D)100％[單選題]65.某銀行2014年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為2000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為()億元。A)1300B)1600C)1800D)1700[單選題]66.銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力的風(fēng)險(xiǎn)是()。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B)操作風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)[單選題]67.經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的()。A)預(yù)期損失B)消耗性損失C)災(zāi)難性損失D)非預(yù)期損失[單選題]68.不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為()。A)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)B)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)C)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)D)(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款)[單選題]69.銀行體系不可消除的內(nèi)生因素是()。A)收益B)競(jìng)爭(zhēng)C)風(fēng)險(xiǎn)D)壟斷[單選題]70.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無法通過加強(qiáng)內(nèi)部控制來避免C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性[單選題]71.遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括()。A)即期匯率B)兩種貨幣之間的利率差C)期限D(zhuǎn))交易金額[單選題]72.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A)公開原則是指銀行應(yīng)將所有業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行公開．保證完全的透明度B)公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者C)對(duì)公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D)效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源[單選題]73.越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）。A)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B)客戶風(fēng)險(xiǎn)C)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]74.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境。下列()情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A)中國(guó)銀行業(yè)實(shí)行全面的對(duì)外開放，競(jìng)爭(zhēng)加劇B)房貸市場(chǎng)長(zhǎng)期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計(jì)劃推行不如預(yù)期C)中小企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的主要力量，而銀行一直為大型國(guó)有企業(yè)提供貸款服務(wù)D)客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求[單選題]75.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括()。A)經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)B)風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)C)資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D)審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)[單選題]76.巴塞爾委員會(huì)提出要將銀行總經(jīng)濟(jì)資本的()分配給操作風(fēng)險(xiǎn)，這種按總收入一定比例提取資本的方法也稱為?阿爾法(α)法?A)4%15B)8%C)12%D)15%[單選題]77.外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比的一般限度是()。A)15％～20％B)20％～25％C)25％～30％D)30％～35％[單選題]78.核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列選項(xiàng)中，()不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。A)缺乏足夠的后援／替代人員B)相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C)雇員成本增加D)缺乏崗位輪換機(jī)制[單選題]79.企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有()的特點(diǎn)。A)多向交互式、程序化B)單向交互式、獨(dú)立化C)單向動(dòng)態(tài)式、智能化D)多向交互式、智能化[單選題]80.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)文化的表述，不正確的是()A)培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項(xiàng)?終身事業(yè)?B)健康的風(fēng)險(xiǎn)文化以商業(yè)銀行整體文化為背景，以經(jīng)營(yíng)價(jià)值最大化為目標(biāo)C)制度是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心D)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡[單選題]81.國(guó)際貸款中，弱勢(shì)債權(quán)人可通過()的保護(hù)來避免因國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)而作出讓步。A)布雷迪債券的信用品質(zhì)B)貸款保證(抵押品)C)雙重貨幣限制條款D)交叉違約條款[單選題]82.在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是()A)商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn)B)市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損C)商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)確保對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化D)商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷常常占有更重要的地位。[單選題]83.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A)增加收益B)提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C)降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置[單選題]84.下列關(guān)于互換的說法，不正確的是()。A)互換指交易雙方約定在將來某一時(shí)期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流的合約B)較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C)利率互換涉及本金的交換D)貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換[單選題]85.以下不屬于內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下的合格金融質(zhì)押品的是()。A)黃金B(yǎng))公開上市交易股票C)銀行存單D)應(yīng)收賬款[單選題]86.在單個(gè)客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是確定客戶的()。A)最低債務(wù)承受額B)最高債務(wù)承受額C)平均債務(wù)承受額D)以上均不正確[單選題]87.無論是銀行本身的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，還是商業(yè)銀行與外國(guó)代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢(shì)必要與一系列非本國(guó)事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會(huì)受到（）的影響。A)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B)法律風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]88.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)上行期，資產(chǎn)價(jià)格上升，銀行會(huì)（）資產(chǎn)規(guī)模，杠桿率指標(biāo)會(huì)相應(yīng)（）。A)縮小，下降B)縮小，上升C)擴(kuò)大，下降D)擴(kuò)大，上升[單選題]89.商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括()。A)將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行B)將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)力集中在總部或分散到各分行C)制定各幣種的流動(dòng)性管理策略D)制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃[單選題]90.（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A)高級(jí)管理層B)監(jiān)事會(huì)C)董事會(huì)D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門[單選題]91.（）是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)變化情況的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，是識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。A)標(biāo)準(zhǔn)法B)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C)高級(jí)計(jì)量法D)內(nèi)部評(píng)級(jí)法[單選題]92.（）指某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失。A)中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B)較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C)低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D)較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)[單選題]93.下列關(guān)于外部審計(jì)的說法正確的是()。A)國(guó)際上，監(jiān)管者與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)主要通過電話視頻的形式進(jìn)行信息溝通B)外部審計(jì)有利于提高信息披露質(zhì)量C)適度發(fā)揮外部審計(jì)對(duì)銀行的監(jiān)督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)者與所有者的信息對(duì)稱D)外部審計(jì)采用非現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式[單選題]94.商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少（）向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。A)每年一次B)每年兩次C)每年四次D)每年五次[單選題]95.全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度等五大方面指標(biāo)，我國(guó)第一家人選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。A)中國(guó)建設(shè)銀行B)中國(guó)工商銀行C)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行D)中國(guó)銀行[單選題]96.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A)嚴(yán)守集中度限額，減少對(duì)高和較高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的業(yè)務(wù)B)增加風(fēng)險(xiǎn)較高的第三國(guó)母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃禖)?了解你的客戶?及所在國(guó)家（地區(qū)）風(fēng)險(xiǎn)D)對(duì)貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排[單選題]97.商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為核心資金，為貸款提供金融來源。A)平均存款B)平均貸款C)期望存款D)期望貸款[單選題]98.商業(yè)銀行的(.)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的過程中，因不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)[單選題]99.若借款人甲、乙在內(nèi)部評(píng)級(jí)中的違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為()。A)0.02%，0.04%B)0.03%，0.03%C)0.02%，0.03%D)0.03%，0.04%[單選題]100.商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)的數(shù)據(jù)/信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確，未履行必要的匯報(bào)義務(wù)或?qū)ν獠繀R報(bào)不準(zhǔn)確是指()。A)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷B)錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告C)管理信息不準(zhǔn)確D)管理信息不及時(shí)[單選題]101.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征C)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量D)銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[單選題]102.根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照()原則，合理估計(jì)貸款可能發(fā)生的損失，及時(shí)計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備。A)合理性B)公平性C)合規(guī)性D)謹(jǐn)慎會(huì)計(jì)[單選題]103.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是()。A)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略方式B)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑C)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)方式D)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略管理[單選題]104.20世紀(jì)60年代，()是華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論。A)馬科維茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B)夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型C)布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型D)羅斯提出套利定價(jià)理論[單選題]105.關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說法中，不正確的是（）。A)監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)B)國(guó)內(nèi)外教訓(xùn)反復(fù)證明，銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的盲目擴(kuò)張是銀行業(yè)危機(jī)的主要原因C)在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，能夠降低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)D)資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心[單選題]106.下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法中，正確的是()。A)如今更加具有建設(shè)性的危機(jī)處理方法是?分清敵我?B)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用?辯護(hù)或否認(rèn)?的對(duì)抗戰(zhàn)略C)聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D)危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃不能給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值[單選題]107.下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，正確的是()。A)具有將缺乏流動(dòng)性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動(dòng)性的證券的特點(diǎn)B)在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標(biāo)的屬性決定的C)有利于分散信用風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)質(zhì)量D)以上都正確[單選題]108.下列關(guān)于外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)高級(jí)管理層首先應(yīng)該明確外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)B)外幣的流動(dòng)性管理只能集中在總部C)商業(yè)銀行的外幣流動(dòng)性管理決策依賴于其融資需求的規(guī)模、進(jìn)入外匯市場(chǎng)融資的渠道以及從事表外業(yè)務(wù)的能力D)我國(guó)的外幣流動(dòng)性管理方法仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗(yàn)判斷與估計(jì)[單選題]109.評(píng)估剩余操作風(fēng)險(xiǎn)的重要程度屬于自我評(píng)估流程中的()階段。A)準(zhǔn)備B)評(píng)估C)報(bào)告D)制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案[單選題]110.高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過()來給出。A)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B)外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)C)外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D)內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)[單選題]111.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述中，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A)風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的職能外包B)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行D)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任[單選題]112.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括()。A)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)風(fēng)險(xiǎn)控制C)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量[單選題]113.不確定條件下的投資組合理論的提出者是()。A)哈瑞?馬科維茨B)威廉?夏普C)費(fèi)雪?布萊克D)麥隆?斯科爾斯[單選題]114.內(nèi)部審計(jì)方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每（）年進(jìn)行一次全面審計(jì)。A)二B)三C)四D)五[單選題]115.假定某企業(yè)2008年的稅后收益為50萬元，支出的利息費(fèi)用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率(ROA)約為(.)。A)33%B)35%C)37%D)41%[單選題]116.下列哪項(xiàng)不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容（）A)有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程B)深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值C)建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警D)實(shí)現(xiàn)銀行利潤(rùn)的最大化，無需考慮社會(huì)責(zé)任感[單選題]117.風(fēng)險(xiǎn)事件：2007年，受美國(guó)次貸危機(jī)導(dǎo)致的全球信貸緊縮影響，英國(guó)北巖銀行發(fā)生儲(chǔ)戶擠兌事件。自9月14日全國(guó)范圍內(nèi)的擠兌事件發(fā)生以來，截止18號(hào)，嚴(yán)重的客戶擠兌導(dǎo)致30多億英鎊的資金流出，占存款總量的12％左右。短短幾個(gè)交易日中，北巖銀行股價(jià)下跌了將近80％。英國(guó)議會(huì)2008年2月21日通過了將北巖銀行國(guó)有化的議案，授權(quán)該國(guó)政府將北巖銀行的所有股份暫時(shí)歸入其名下，并由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)來計(jì)算股東的收益。相關(guān)背景：北巖銀行1997年10月1日進(jìn)行公司制改革，實(shí)施高速擴(kuò)張戰(zhàn)略。房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)快速發(fā)展，資本消耗較大。1997～2007年10年間，其資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)7倍，年均增長(zhǎng)21．34％，而資本充足率從2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并總資產(chǎn)僅158億英鎊，2006年底合并資產(chǎn)達(dá)1010億英鎊，其中89．2％的資產(chǎn)是住房抵押貸款，已成為英國(guó)第五、蘇格蘭地區(qū)第二大的住房抵押貸款機(jī)構(gòu)，并于2001年9月入選倫敦富時(shí)100指數(shù)。北巖銀行2006年末向消費(fèi)者發(fā)放的貸款占總資產(chǎn)的比重為85．498％，加上無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)，全部非流動(dòng)性資產(chǎn)占比高達(dá)85．867％，而流動(dòng)性資產(chǎn)僅占總資產(chǎn)的14．133％，特別是其中安全性最高的現(xiàn)金及中央銀行存款僅占0．946％。從負(fù)債方面來看，北巖銀行資金來源中50％來自資產(chǎn)證券化，大大高于英國(guó)銀行平均7％的證券化融資率，平均期限3．5年；10％來自資產(chǎn)擔(dān)保債券，平均期限7年；批發(fā)市場(chǎng)拆人資金占25％，其中近一半資金的期限不足1年。為實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，北巖銀行從批發(fā)市場(chǎng)上大量拆入資金，并于1999年采取了?分銷源頭?的融資模式。在這種模式中，銀行不再將貸款持有到期，而是將貸款賣給投資者。該銀行通過將抵押貸款打包，并將打包的抵押貸款作為進(jìn)一步融資的抵押物--即?資產(chǎn)證券化?過程，使其資產(chǎn)負(fù)債表上的貸款實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)隔離。2004年，北巖銀行引入了?資產(chǎn)擔(dān)保債券?，即銀行本身持有資產(chǎn)并據(jù)此發(fā)行資產(chǎn)擔(dān)保債券。這樣雖可以使銀行在獲得市場(chǎng)融資的同時(shí)享受較高的貸款收益，但也加大了銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)暴露。英國(guó)北巖銀行的擠兌事件提醒各大銀行要加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。關(guān)于商業(yè)銀行的流動(dòng)性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法不正確的是（）。A)經(jīng)調(diào)整資產(chǎn)流動(dòng)性比例=調(diào)整后流動(dòng)性資產(chǎn)余額／調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額×100％B)經(jīng)調(diào)整后流動(dòng)性負(fù)債余額=流動(dòng)性負(fù)債總和-1個(gè)月內(nèi)到期用于質(zhì)押的存款金額C)存貸款比例不得超過75％D)存貸款比例=各項(xiàng)存款余額／各項(xiàng)貸款余額×100％[單選題]118.代理合同文件存在瑕疵、錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中哪一類操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（）A)外部事件B)人員因素C)系統(tǒng)缺陷D)內(nèi)部流程[單選題]119.下列各項(xiàng)中不是風(fēng)險(xiǎn)處置糾正的內(nèi)容的是()。A)風(fēng)險(xiǎn)糾正B)風(fēng)險(xiǎn)防范C)市場(chǎng)退出D)風(fēng)險(xiǎn)救助[單選題]120.在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是()。A)公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值C)名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值D)內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值[單選題]121.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是()。A)債務(wù)人評(píng)級(jí)B)債項(xiàng)評(píng)級(jí)C)不良貸款評(píng)級(jí)D)貸款評(píng)級(jí)[單選題]122.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的?三道防線?說法錯(cuò)誤的是（）。A)第一道防線--業(yè)務(wù)條線部門B)第二道防線--風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C)第三道防線--內(nèi)部審計(jì)D)第二道防線--銀保監(jiān)會(huì)[單選題]123.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對(duì)于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域廣B)并不適合所有的商業(yè)銀行采用C)不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息D)資金投入巨大[單選題]124.以下（）不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。A)明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B)建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C)采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法D)無明確記載的危機(jī)處理流程[單選題]125.關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略，下列敘述不正確的是（）。A)采取授信額度B)?收軟付硬?、?借硬貸軟?的幣種選擇原則C)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度D)使用交易限額[單選題]126.關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用，下列敘述不正確的是（）。A)維持市場(chǎng)信心B)使銀行免受損失C)提供融資D)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張[單選題]127.關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說法不正確的是（）。A)對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算B)商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C)對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易D)與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％[單選題]128.如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動(dòng)性將()。A)增加B)減少C)不變D)無法確定[單選題]129.證券業(yè)存款屬于()。A)敏感負(fù)債B)脆弱資金C)平均存款D)核心存款[單選題]130.關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項(xiàng)安排。A)股東B)關(guān)聯(lián)方C)股東與高級(jí)管理層D)董事會(huì)與高級(jí)管理層[單選題]131.在分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。A)某機(jī)械公司的管理層決策過程B)某文化公司王總經(jīng)理的年齡C)某證券公司何副總的誠信度D)某保險(xiǎn)公司客戶主管的素質(zhì)[單選題]132.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（）。A)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B)集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額C)組合限額D)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額[單選題]133.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于()的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。A)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B)風(fēng)險(xiǎn)分散C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償[單選題]134.當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)時(shí)，即出現(xiàn)（）。A)資產(chǎn)敏感型缺口B)資產(chǎn)缺口C)負(fù)債缺口D)負(fù)債敏感型缺口[單選題]135.()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A)名義價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估[單選題]136.下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)流程的是()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B)外部審計(jì)C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D)監(jiān)測(cè)和報(bào)告[單選題]137.()通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A)名義價(jià)值B)市場(chǎng)價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估價(jià)值[單選題]138.0《巴塞爾新資本協(xié)議》只對(duì)()的定義作了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：?包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭(zhēng)議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。?A)法律風(fēng)險(xiǎn)B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)[單選題]139.（）是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。A)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B)傳染風(fēng)險(xiǎn)C)貨幣風(fēng)險(xiǎn)D)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)[單選題]140.采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的銀行，應(yīng)建立估計(jì)表外項(xiàng)目違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的程序，規(guī)定每筆表外項(xiàng)目采用的()。A)違約概率估計(jì)值B)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露估計(jì)值C)違約金額估計(jì)值D)違約損失率估計(jì)值[單選題]141.商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是()。A)建立完善的內(nèi)部控制體系B)建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C)加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D)建立完善的信息管理系統(tǒng)[單選題]142.下列關(guān)于盈利能力比率指標(biāo)的計(jì)算公式中，錯(cuò)誤的是()。A)銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％B)銷售凈利率=(凈利潤(rùn)／銷售收入)×100％C)總資產(chǎn)收益率(權(quán)益報(bào)酬率)=凈利潤(rùn)／[(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))／2]×100％D)資產(chǎn)凈利率(總資產(chǎn)報(bào)酬率)=凈利潤(rùn)／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％[單選題]143.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級(jí)分類中的()類貸款。A)關(guān)注B)可疑C)次級(jí)D)損失[單選題]144.按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是()。A)在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券B)無法出售的貸款C)可以出售、但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券D)商業(yè)銀行可出售的貸款組合[單選題]145.（），巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布了最新的《銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)》，修訂了銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則，其中原則1?7是細(xì)化和提升了銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)與控制流程的監(jiān)管要求。A)2016年B)2012年C)2004年D)2013年[單選題]146.如果一個(gè)資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對(duì)數(shù)收益率為()。A)0.1B)0.2C)0.3D)0.4[單選題]147.內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）。A)經(jīng)營(yíng)管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B)風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制程序的適用性和有效性C)信息系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)、開發(fā)運(yùn)行和管理維護(hù)的情況D)參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造[單選題]148.操作風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(?操作風(fēng)險(xiǎn)13條?)、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。A)證監(jiān)會(huì)B)中國(guó)人民銀行C)銀監(jiān)會(huì)D)中國(guó)銀行[單選題]149.（）因?yàn)槠滟Y金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金具有更高的穩(wěn)定性。A)發(fā)行債券B)公司存款C)同業(yè)拆借D)居民儲(chǔ)蓄[單選題]150.從風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)性上說，業(yè)務(wù)操作或服務(wù)可以外包，（）。A)其最終責(zé)任并未被?包?出去B)其最終責(zé)任部分被?包?了出去C)其最終責(zé)任完全被?包?了出去D)其最終責(zé)任承擔(dān)比例視外包業(yè)務(wù)類型而定[單選題]151.內(nèi)部控制是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。A)事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正B)事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正C)事前監(jiān)督和糾正、事中控制、事后防范D)事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制[單選題]152.戰(zhàn)略管理風(fēng)險(xiǎn)是在()的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略實(shí)施方案中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響并提前做好準(zhǔn)備。A)市場(chǎng)管理B)戰(zhàn)略管理C)風(fēng)險(xiǎn)分散D)內(nèi)部防控[單選題]153.某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶有5個(gè)，則下列表述中正確的是（）。A)該行AA級(jí)客戶的違約頻率為0．5％B)該行AA級(jí)客戶的貸款不良率為0．5％C)該行AA級(jí)客戶的違約概率為0．5％D)該行AA級(jí)客戶的違約損失率為0．5％[單選題]154.銀行監(jiān)管的有效實(shí)施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由()三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。A)法律、行政法規(guī)、規(guī)章B)憲法、行政法規(guī)、規(guī)章C)法律、監(jiān)管文件、制度D)憲法、監(jiān)管文件、制度[單選題]155.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A)董事會(huì)B)高級(jí)管理層C)監(jiān)事會(huì)D)股東大會(huì)[單選題]156.某2年期債券久期為1．8年，債券目前價(jià)格為105．00元，市場(chǎng)利率為3％，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。A)上漲0．874％B)下跌0．917％C)下跌0．874％D)上漲0．917％[單選題]157.專題報(bào)告應(yīng)反映的主要內(nèi)容不包括()。A)重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B)發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析C)已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施D)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議[單選題]158.下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。A)股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B)在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C)商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D)商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的?借短貸長(zhǎng)?的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)[單選題]159.幾年前，萬事達(dá)卡國(guó)際組織曾宣布，由于一名黑客侵入?信用卡第三方支付系統(tǒng)?，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險(xiǎn)是（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A)內(nèi)部欺詐事件B)信息科技系統(tǒng)事件C)外部欺詐事件D)執(zhí)行、交割和流程管理事件[單選題]160.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說法，不正確的是（）。A)經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本B)經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本C)商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多D)經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本[單選題]161.商業(yè)銀行根據(jù)不同的假設(shè)情況進(jìn)行流動(dòng)性測(cè)算，以確保商業(yè)銀行儲(chǔ)備足夠的流動(dòng)性來應(yīng)付可能出現(xiàn)的各種極端狀況是指()。A)壓力測(cè)試B)情景分析C)內(nèi)部評(píng)級(jí)法D)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警[單選題]162.以下不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)的是（）。A)數(shù)量指標(biāo)B)比例指標(biāo)C)元素指標(biāo)D)等級(jí)指標(biāo)[單選題]163.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列()屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A)人力資源配置不當(dāng)B)欺詐C)操作失誤D)增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐[單選題]164.關(guān)于商業(yè)銀行的零售存款，下列說法中正確的是()。A)來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B)比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低C)來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D)不穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高[單選題]165.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A)操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B)外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C)法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D)法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型[單選題]166.會(huì)導(dǎo)致政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的情形不包括（）。A)政府財(cái)政政策的改變B)戰(zhàn)爭(zhēng)C)政權(quán)更替D)政治沖突[單選題]167.商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）。A)可靠性B)科學(xué)性C)流暢性D)嚴(yán)謹(jǐn)性[單選題]168.(.)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶/債項(xiàng)的違約概率。A)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型B)RiskCalc模型C)Credit.Monitor模型D)死亡率模型[單選題]169.貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（）。A)銀行客戶的行業(yè)集中度B)銀行貸款在不同行業(yè)中的分布C)銀行主要客戶所在行業(yè)的特征D)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境[單選題]170.下列()越高，表示商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。A)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B)核心存款比例C)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率D)流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率[單選題]171.流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括：流動(dòng)性比例、超額備付金比率、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口比率，其中流動(dòng)性指標(biāo)的計(jì)算公式是()。A)流動(dòng)性資產(chǎn)余額/負(fù)債余額×100%B)流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100%C)流動(dòng)性負(fù)債余額/流動(dòng)性資產(chǎn)余額D)流動(dòng)性資產(chǎn)余額平均值/流動(dòng)性負(fù)債平均值×100%[單選題]172.?不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里?這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償[單選題]173.如果在標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊下，銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的下降幅度超過一級(jí)資本、二級(jí)資本之和的()，監(jiān)管機(jī)構(gòu)就必須關(guān)注其資本充足狀況。A)10%B)15%C)20%D)30%[單選題]174.在運(yùn)用外部數(shù)據(jù)預(yù)期潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)大額損失時(shí)，應(yīng)借助風(fēng)險(xiǎn)管理專家的主觀(.)。A)事后檢驗(yàn)B)敏感分析C)情景分析D)壓力測(cè)試[單選題]175.下列關(guān)于VAR的說法，不正確的是()。A)均值VAR是以均值作為基準(zhǔn)來測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)B)均值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失C)零值VAR是以初始價(jià)值作為基準(zhǔn)來測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)D)零值VAR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失[單選題]176.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。A)監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程C)高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任D)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施[單選題]177.()強(qiáng)調(diào)的是抵御風(fēng)險(xiǎn)、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的能力。A)賬面資本B)經(jīng)濟(jì)資本C)監(jiān)管資本D)永久資本[單選題]178.()指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和自覺性。A)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C)全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程D)全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化[單選題]179.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，錯(cuò)誤的是()。A)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果需要很長(zhǎng)時(shí)間才能顯現(xiàn)B)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值C)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正D)董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有間接的責(zé)任第2部分：多項(xiàng)選擇題，共74題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]180.個(gè)人客戶第一還款來源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(.)。A)貸款用途B)信用情況C)是否以價(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵(質(zhì))押物D)主要收入來源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況E)主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷[多選題]181.有價(jià)值的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)信息包括（）。A)股票價(jià)格B)債券市場(chǎng)C)外匯市場(chǎng)D)商品市場(chǎng)E)與特定產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)[多選題]182.在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括（）等方面的內(nèi)容。A)明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施B)彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序C)如何維持良好的公共關(guān)系，樹立積極的公眾形象D)制定在危機(jī)情況下對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施E)如何處理與利益持有者之間的關(guān)系[多選題]183.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長(zhǎng)一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息E)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要?無形資產(chǎn)?，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行[多選題]184.假設(shè)某銀行以2年期美元存款作為1年期美元貸款的融資來源，貸款利率按照美國(guó)國(guó)庫券利率每三個(gè)月重新定價(jià)一次，存款利率按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每月重新定價(jià)一次，則該銀行主要面臨哪兩種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）A)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B)收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)E)匯率風(fēng)險(xiǎn)[多選題]185.下列行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)中越高越好的有（）。A)勞動(dòng)生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)B)資本積累率是評(píng)價(jià)目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)C)行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)D)行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量產(chǎn)品附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)E)行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度的關(guān)鍵指標(biāo)[多選題]186.在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）入手。A)宏觀戰(zhàn)略層面B)中觀管理層面C)微觀執(zhí)行層面D)微觀戰(zhàn)略層面E)宏觀執(zhí)行層面[多選題]187.操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)主要用于(.)。A)建立資本模型B)風(fēng)險(xiǎn)管理輔助決策C)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)與報(bào)告D)操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估E)建立損失數(shù)據(jù)庫[多選題]188.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法正確的有()。A)信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B)對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源C)信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中D)信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E)信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類[多選題]189.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險(xiǎn)種類，下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的有（）。A)信用風(fēng)險(xiǎn)具有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征B)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)較多C)對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源D)信用風(fēng)險(xiǎn)又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)E)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價(jià)值[多選題]190.常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法有()。A)制作風(fēng)險(xiǎn)清單B)資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C)失誤樹分析方法D)分解分析法E)敏感性分析法[多選題]191.下列關(guān)于資本監(jiān)管說法正確的是（）。A)經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本B)資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心C)資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D)資本監(jiān)管是維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段E)資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)退出的全過程[多選題]192.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)，該評(píng)級(jí)包括()。A)國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)B)對(duì)一國(guó)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件概率的估計(jì)C)跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D)對(duì)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率的估計(jì)E)事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)[多選題]193.商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有（）。A)貸款期限B)貸款金額C)貸款匯率D)貸款人信用E)貸款費(fèi)用[多選題]194.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法不正確的是（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理部門的核心職能是風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、分析和報(bào)告B)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是相同的C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門只具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理決策執(zhí)行權(quán)D)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門具有高度的獨(dú)立性E)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門隸屬于高級(jí)管理層[多選題]195.下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法的是（）。A)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B)改善公司治理C)預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備D)確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E)商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看做是對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅[多選題]196.期限錯(cuò)配分析的缺點(diǎn)包括()。A)假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期B)假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后可展期C)假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后無新業(yè)務(wù)D)假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后有新業(yè)務(wù)E)不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估[多選題]197.該銀行資產(chǎn)平均加權(quán)久期為4.1年，負(fù)債平均加權(quán)久期為3.7年，若3個(gè)月SHIBOR從4%提高到4.5%，則：根據(jù)以上材料，回答下列問題。以下屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)匯率風(fēng)險(xiǎn)C)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D)股票風(fēng)險(xiǎn)E)商品風(fēng)險(xiǎn)[多選題]198.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房。另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括()。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E)信用風(fēng)險(xiǎn)[多選題]199.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法正確的是（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分B)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問題是，?我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，知道什么信息?C)日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按周報(bào)告D)日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日?qǐng)?bào)告E)一些復(fù)雜的、關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)可以使用月度報(bào)告[多選題]200.外部風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容主要包括()。A)評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況B)識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征C)提供監(jiān)管數(shù)據(jù)D)反映管理情況E)提出風(fēng)險(xiǎn)管理的措施建議[多選題]201.《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告原則》要求風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要具有（）。A)準(zhǔn)確性B)綜合性C)科學(xué)性D)清晰度E)可用性[多選題]202.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括(.)。A)全面性B)系統(tǒng)性C)持續(xù)性D)審慎性E)公正性[多選題]203.內(nèi)部評(píng)級(jí)法的核心應(yīng)用范圍包括（）。A)信貸政策的制定B)授信審批C)限額設(shè)定D)貸款定價(jià)E)損失準(zhǔn)備計(jì)提[多選題]204.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國(guó)工商銀行(下稱?工行?)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級(jí)方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級(jí)方法，學(xué)習(xí)借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長(zhǎng)、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級(jí)方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對(duì)新的形勢(shì)與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢(shì)和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評(píng)價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營(yíng)管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營(yíng)及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，有效監(jiān)測(cè)信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)外部形勢(shì)的深入分析和提前預(yù)判，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患相對(duì)較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工行股改上市以來，建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C)應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D)深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E)所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確[多選題]205.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，模型開發(fā)應(yīng)做到（）。A)考慮不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度B)采用商業(yè)銀行真實(shí)、準(zhǔn)確、充足的數(shù)據(jù)C)根據(jù)需要對(duì)模型進(jìn)行驗(yàn)證和必要的修正D)應(yīng)用盡可能復(fù)雜的建模方法和高深的數(shù)理知識(shí)E)選擇合理的假設(shè)前提和參數(shù)[多選題]206.記人交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A)設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B)交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C)交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D)按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E)根據(jù)市場(chǎng)信息來源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控[多選題]207.以下情況說明商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的有（）。A)大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為50%B)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低C)貸款總額與核心存款的比率小D)貸款總額與總資產(chǎn)的比率高E)易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率大[多選題]208.以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的說法，正確的有（）。A)它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B)債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體C)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D)一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)E)一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)[多選題]209.下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行短期流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述正確的有（）。A)商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不應(yīng)低于25%B)商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)高于75%C)商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比率應(yīng)當(dāng)不低于100%D)商業(yè)銀行的核心存貸比不應(yīng)低于25%E)商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于100%[多選題]210.計(jì)算VaR的值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的是（）。A)VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期B)一般來講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少C)如果模型是用來決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D)如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E)如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)[多選題]211.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)和限額管理系統(tǒng)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的重要IT支持系統(tǒng)，必要時(shí)國(guó)別評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試系統(tǒng)也將有助于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)（）。A)流程化B)全面化C)自動(dòng)化D)手動(dòng)化E)信息化[多選題]212.風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，原銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。相關(guān)背景：近年來，隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方法》，原銀監(jiān)會(huì)起草了《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》)?！兑?guī)則》借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合我國(guó)銀行業(yè)實(shí)際，提高衍生工具資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性?！兑?guī)則》重新梳理了衍生工具資本計(jì)量的基礎(chǔ)定義和計(jì)算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量公式。《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)治理的政策流程，強(qiáng)化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設(shè)施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲(chǔ)能力，確保衍生工具估值和資本計(jì)量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)算方法及流程，并明確了違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的加總方式。區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性包括（）。A)當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B)當(dāng)合約價(jià)值為正時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)C)當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，己方可能違約，交易對(duì)手承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)D)當(dāng)合約價(jià)值為負(fù)時(shí)，交易對(duì)手可能違約，己方存在交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)E)在違約時(shí)點(diǎn)上，交易對(duì)手的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)暴露存在不確定性[多選題]213.下列商業(yè)活動(dòng)中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)有（）。A)客戶提取活期存款B)投資債券被發(fā)行人提前贖回C)客戶提前償還房屋貸款D)銀行提前終止理財(cái)產(chǎn)品E)銀行將投資債券回售給發(fā)行人[多選題]214.關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的以下說法，正確的是（）A)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力B)資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低C)資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力D)一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行分析E)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度[多選題]215.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露包括(.)。A)已使用的授信余額B)未使用的授信余額C)未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量D)應(yīng)收未收利息E)可能發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用[多選題]216.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。A)正常貸款遷徙率B)正常類貸款遷徙率C)關(guān)注類貸款遷徙率D)次級(jí)類貸款遷徙率E)可疑類貸款遷徙率[多選題]217.匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括()。A)國(guó)際收支B)利率政策C)匯率政策D)通貨膨脹率E)市場(chǎng)預(yù)期[多選題]218.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的有()。A)融資成本上升B)資產(chǎn)質(zhì)量下降C)外部評(píng)級(jí)下降D)被迫從市場(chǎng)上購回已發(fā)行的債券E)所發(fā)行的股票價(jià)格上升[多選題]219.設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系須明確的要素包括（）。A)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)B)數(shù)據(jù)口徑C)報(bào)告路徑D)門檻值E)損失形態(tài)[多選題]220.各項(xiàng)貸款包括()。A)融資租賃B)貿(mào)易融資C)票據(jù)融資D)各項(xiàng)墊款E)保險(xiǎn)公司存放[多選題]221.日常國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)應(yīng)遵循的原則有()。A)完整性原則B)真實(shí)性原則C)合理性原則D)獨(dú)立性原則E)及時(shí)性原則[多選題]222.下列屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)的是(.)。A)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C)品牌風(fēng)險(xiǎn)D)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)E)客戶風(fēng)險(xiǎn)[多選題]223.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括（）。A)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B)正常貸款遷徙率C)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)E)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)[多選題]224.商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有()。A)銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸B)為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸C)外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D)外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約E)銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配[多選題]225.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)細(xì)化的說法，正確的有()。A)產(chǎn)品成本增加屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B)提供電子銀行服務(wù)屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)C)根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)D)產(chǎn)品研發(fā)失敗屬于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)E)收益下降屬于品牌風(fēng)險(xiǎn)[多選題]226.對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，應(yīng)關(guān)注（）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A)產(chǎn)品多樣化B)可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C)自有資金匱乏D)很少開具發(fā)票E)經(jīng)不起原材料價(jià)格波動(dòng)[多選題]227.銀保監(jiān)會(huì)在《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)（）制定有效的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急計(jì)劃。A)規(guī)模B)復(fù)雜程度C)風(fēng)險(xiǎn)水平D)市場(chǎng)影響力E)組織架構(gòu)[多選題]228.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)