華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金2007年第二季度報(bào)告

華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金2007年第二季度報(bào)告PAGEPAGE5華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金2007年第二季度報(bào)告一、重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年7月11日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2007年4月1日起至6月30日止。二、基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱：華夏穩(wěn)增基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2006年8月9日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：4,947,140,857.57份投資目標(biāo)：在運(yùn)用TIPP投資組合保險(xiǎn)策略進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算管理的基礎(chǔ)上，通過(guò)實(shí)施主動(dòng)資產(chǎn)配置、精選證券投資、金融衍生工具投資等多種積極策略，追求基金資產(chǎn)的持續(xù)、穩(wěn)健增值。投資策略：華夏穩(wěn)增將基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)/政策、證券市場(chǎng)估值/趨勢(shì)的綜合分析，主動(dòng)判斷市場(chǎng)時(shí)機(jī)，進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置。運(yùn)用TIPP策略(時(shí)間不變性投資組合保險(xiǎn)策略)，對(duì)股票資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。以價(jià)值投資理念為基礎(chǔ)，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)、深入的基本面分析，追求具有健康、可持續(xù)增長(zhǎng)潛力的股票；同時(shí)結(jié)合估值水平分析和技術(shù)面分析，追求合理買入價(jià)格和最佳買賣時(shí)機(jī)，從而在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)較高的回報(bào)。債券投資采取多種積極管理策略，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，為組合增加收益。本基金將在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，主動(dòng)進(jìn)行權(quán)證投資。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：新華富時(shí)600指數(shù)收益率×50%＋新華雷曼中國(guó)全債指數(shù)收益率×50%風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是混合型基金，風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于股票基金基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)基金本期凈收益1,254,069,167.42元基金份額本期凈收益0.2881元期末基金資產(chǎn)凈值7,342,636,089.49元期末基金份額凈值1.484元（二）本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長(zhǎng)率①份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去三個(gè)月38.82%2.34%14.56%1.30%24.26%1.04％（三）自基金合同生效以來(lái)基金份額凈值的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的變動(dòng)的比較華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖J房地產(chǎn)業(yè)774,172,486.7210.54%K社會(huì)服務(wù)業(yè)93,991,207.691.28%L傳播與文化產(chǎn)業(yè)3,562,000.000.05%M綜合類151,844,319.362.07%

合計(jì)6,807,396,955.3192.71%（三）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）期末市值（元）占凈值比例1000568瀘州老窖8,413,427354,205,276.704.82%2002024蘇寧電器5,710,661268,172,640.563.65%3600739遼寧成大7,650,000261,553,500.003.56%4000623吉林敖東4,348,889216,357,227.752.95%5600036招商銀行8,249,956202,783,918.482.76%6000002萬(wàn)科Ａ9,700,000185,464,000.002.53%7600026中海發(fā)展7,199,918165,454,115.642.25%8600331宏達(dá)股份3,309,831160,361,311.952.18%9600895張江高科8,787,287151,844,319.362.07%10000338濰柴動(dòng)力1,800,000141,300,000.001.92%（四）報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合序號(hào)債券品種市值（元）占凈值比例1國(guó)債322,500,668.804.39%2金融債30,291,000.000.41%3央行票據(jù)--4企業(yè)債--5可轉(zhuǎn)債3,437,996.800.05%合計(jì)356,229,665.604.85%（五）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)序號(hào)債券名稱市值（元）占凈值比例105國(guó)債⒁139,580,000.001.90%202國(guó)債⒁86,453,595.001.18%307國(guó)債0959,976,000.000.82%404國(guó)開1730,291,000.000.41%520國(guó)債⑽29,284,795.800.40%（六）報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)截至本報(bào)告期末，華夏穩(wěn)增基金未持有資產(chǎn)支持證券。（七）投資組合報(bào)告附注1、報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的。2、基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的。3、報(bào)告期末基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成單位：元應(yīng)收證券清算款106,117,633.16應(yīng)收申購(gòu)款24,875,271.47交易保證金9,924,193.83應(yīng)收利息3,796,271.89應(yīng)收股利675,000.00合計(jì)145,388,370.354、報(bào)告期末本基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)截至本報(bào)告期末，華夏穩(wěn)增基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券.5、報(bào)告期內(nèi)獲得的權(quán)證權(quán)證名稱數(shù)量（份）成本總額（元）主動(dòng)投資權(quán)證五糧YGC13,459,98192,465,755.80僑城HQC1893,00020,764,217.90因認(rèn)購(gòu)新債獲配權(quán)證武鋼CWB1527,7771,223,004.81因持有股票配送權(quán)證南航JTP11,400,000-六、開放式基金份額變動(dòng)單位：份期初基金份額總額4,034,227,993.49報(bào)告期間基金總申購(gòu)份額3,300,625,725.19報(bào)告期間基金總贖回份額2,387,712,832.41報(bào)告期末基金份額總額4,947,140,857.57七、基金管理人簡(jiǎn)介華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立的首批全國(guó)性基金管理公司之一。公司總部設(shè)在北京，在北京、上海和深圳設(shè)有分公司。華夏基金是全國(guó)首批社?；鹜顿Y管理人、首批企業(yè)年金基金投資管理人及中國(guó)內(nèi)地首只ETF基金管理人。華夏基金還是國(guó)內(nèi)唯一獲得亞洲債券基金管理資格的投資管理機(jī)構(gòu)。目前華夏基金管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)1400億元，累計(jì)分紅超過(guò)194億元，是國(guó)內(nèi)基金業(yè)管理資產(chǎn)規(guī)模最大的基金公司之一，也是為投資人分紅最多的基金公司之一。華夏基金旗下共有12只開放式基金，3只封閉式基金，1只亞洲債券獨(dú)立組合以及多只全國(guó)社?；鹜顿Y組合。從低風(fēng)險(xiǎn)的貨幣市場(chǎng)基金到高收益的股票型基金，華夏基金已經(jīng)初步建立了完善的產(chǎn)品線，可以滿足各類風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的需求，是國(guó)內(nèi)管理基金數(shù)目最多的基金管理公司之一。華夏基金始終堅(jiān)持維護(hù)持有人利益，不斷努力提高客戶服務(wù)水平。今年2季度：華夏基金通過(guò)電話線路擴(kuò)容、網(wǎng)站穩(wěn)定性改造等手段，進(jìn)一步提高人工電話接通率，為客戶提供穩(wěn)定、便捷的網(wǎng)站服務(wù)。繼續(xù)通過(guò)網(wǎng)站熱點(diǎn)問(wèn)題、服務(wù)提示、電子郵件、短信服務(wù)等方式加強(qiáng)主動(dòng)服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。華夏基金的網(wǎng)上交易目前可支持建行卡、農(nóng)行卡、興業(yè)卡、廣發(fā)卡、招行卡、ChinaPayCD卡等多種銀行卡支付，方便投資人進(jìn)行網(wǎng)上交易。為幫助投資人培養(yǎng)健康、理性的基金投資觀念，今年2季度華夏基金在投資者教育方面做了大量工作：華夏基金成立了投資者教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組及投資者教育工作辦公室。華夏基金在網(wǎng)站開辟投資者教育專區(qū)，制作專題頁(yè)面，并開展“我的基金理財(cái)故事”有獎(jiǎng)?wù)魑幕顒?dòng)。華夏基金編輯出版了50萬(wàn)冊(cè)投資者教育叢書《基金投資百問(wèn)百答》，在六家媒體開設(shè)“投資者教育專欄”，并舉辦投資者教育系列活動(dòng)“華夏基金理財(cái)大講堂”。今年以來(lái)，華夏基金獲多家中介機(jī)構(gòu)評(píng)選的多種獎(jiǎng)項(xiàng)：2007年1月，在《中國(guó)證券報(bào)》主辦的“第四屆中國(guó)基金金牛獎(jiǎng)”評(píng)選中，華夏基金獲“2006年度十大金?；鸸惊?jiǎng)”。2007年1月26日，華夏基金獲得由《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》評(píng)選的“中國(guó)基金管理公司綜合實(shí)力獎(jiǎng)”。2007年1月27日，公司獲得由和訊網(wǎng)評(píng)選出的“2006年度中國(guó)十大品牌基金公司獎(jiǎng)”和“2006年度中國(guó)基金業(yè)杰出創(chuàng)新獎(jiǎng)”。2007年2月，在香港《亞洲資產(chǎn)管理》雜志2006年評(píng)選活動(dòng)中，華夏基金獲得了“亞洲地區(qū)最佳客戶服務(wù)獎(jiǎng)”及“中國(guó)最佳社會(huì)服務(wù)獎(jiǎng)”。2007年4月，在《上海證券報(bào)》主辦的“第四屆中國(guó)最佳基金公司評(píng)選”活動(dòng)中，成為唯一一家榮獲“中國(guó)最佳基金公司TOP大獎(jiǎng)”的基金管理公司。八、備查文件目錄（一）備查文件目錄1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)基金興業(yè)轉(zhuǎn)型的文件；2、《華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資