空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)與檢驗(yàn)ppt

空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的估計(jì)與檢驗(yàn)說(shuō)明本節(jié)討論空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型估計(jì)與檢驗(yàn)。從建模過(guò)程上講,應(yīng)該就是先檢驗(yàn),以確定空間模型得類型,然后進(jìn)行估計(jì)。但就是,所有檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量得構(gòu)造,需要模型參數(shù)估計(jì)量,所以本節(jié)首先討論估計(jì),然后討論檢驗(yàn)。不同類型空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型得估計(jì)方法很多,本節(jié)并不就是系統(tǒng)得討論,只就是選擇若干模型得估計(jì)方法加以介紹。不同類型得空間模型分別描述了空間實(shí)質(zhì)相關(guān)與空間擾動(dòng)相關(guān),那么檢驗(yàn)就是否存在空間實(shí)質(zhì)相關(guān)時(shí)需要在空間擾動(dòng)相關(guān)存在與否得假設(shè)下進(jìn)行,反之亦然。所以,在本節(jié)模型檢驗(yàn)部分,首先在各種假設(shè)下構(gòu)造檢驗(yàn)方法,最后提出一個(gè)判斷準(zhǔn)則。一、空間滯后模型得IV與ML估計(jì)

1、空間滯后模型IV估計(jì)

空間滯后模型(空間自回歸模型)得解釋變量中出現(xiàn)隨機(jī)變量,普通最小二乘估計(jì)(OLS)將不再適用,工具變量估計(jì)(IV)、廣義矩估計(jì)(GMM)與最大似然估計(jì)(ML)就是合適得估計(jì)方法。

如何選擇工具變量Q?僅僅利用樣本信息構(gòu)造工具變量。利用備選得空間矩陣作為工具變量。

2、空間滯后模型ML估計(jì)

ML估計(jì)量等價(jià)于GLS估計(jì)量。ML估計(jì)得一階極值條件估計(jì)步驟:分布采用OLS估計(jì)模型(1)與(2),得到相應(yīng)得估計(jì)量與殘差;將殘差估計(jì)量帶入似然函數(shù),估計(jì)ρ;利用ρ得估計(jì)量,估計(jì)隨機(jī)項(xiàng)協(xié)方差矩陣;采用GLS重新估計(jì)模型(1)與(2);利用估計(jì)結(jié)果重新估計(jì)ρ;……

二、空間誤差模型得ML估計(jì)

描述空間擾動(dòng)相關(guān)得空間誤差模型(空間殘差自回歸模型)得隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)了空間相關(guān)性,若直接采用OLS估計(jì),雖然參數(shù)估計(jì)具有無(wú)偏一致性,但不就是有效估計(jì)。應(yīng)該采用ML估計(jì)或GMM估計(jì)。12大家應(yīng)該也有點(diǎn)累了，稍作休息大家有疑問(wèn)的，可以詢問(wèn)和交流空間誤差模型得ML估計(jì),實(shí)際上等價(jià)于一個(gè)EGLS估計(jì)。

估計(jì)步驟與迭代過(guò)程與空間滯后模型ML估計(jì)類似。

三、空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型得LM檢驗(yàn)

1、不存在空間自回歸時(shí)空間殘差相關(guān)得LM檢驗(yàn)

不存在空間自回歸時(shí),空間殘差相關(guān)檢驗(yàn)得原假設(shè)就是模型殘差不存在空間相關(guān)。

利用對(duì)數(shù)似然函數(shù),寫出Lagranian函數(shù)為:

該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量有兩個(gè)備擇假設(shè),也就就是說(shuō),該統(tǒng)計(jì)量對(duì)于空間殘差自相關(guān)與空間殘差移動(dòng)平均兩種空間效應(yīng)均有檢驗(yàn)效力。2、存在空間自回歸時(shí)空間殘差相關(guān)得LM檢驗(yàn)

存在空間自回歸時(shí),空間殘差相關(guān)檢驗(yàn)得原假設(shè)仍然就是模型殘差不存在空間相關(guān)。

檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量得構(gòu)造原理與前述類似。統(tǒng)計(jì)量為:

原假設(shè)中模型得OLS估計(jì)量該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量有兩個(gè)備擇假設(shè),對(duì)于空間殘差自相關(guān)與空間殘差移動(dòng)平均兩種空間效應(yīng)均有檢驗(yàn)效力。

3、不存在空間殘差相關(guān)時(shí)空間自回歸效應(yīng)

得LM檢驗(yàn)

在不存在空間殘差相關(guān)時(shí),檢驗(yàn)?zāi)Ｐ途褪欠翊嬖诳臻g實(shí)質(zhì)相關(guān)。檢驗(yàn)得原假設(shè)與備擇假設(shè):如果原假設(shè)成立,則模型就是經(jīng)典單方程線性模型;如果原假設(shè)被拒絕,則可以確定模型得設(shè)定形式為空間自回歸模型。

原假設(shè)中模型得OLS估計(jì)量模型檢驗(yàn)得對(duì)數(shù)似然函數(shù)4、存在空間殘差相關(guān)性時(shí)空間自回歸效應(yīng)

得LM檢驗(yàn)

當(dāng)模型存在空間殘差相關(guān)性時(shí),檢驗(yàn)就是否存在空間自回歸效應(yīng)。檢驗(yàn)得原假設(shè)與備擇假設(shè)分別就是:

如果原假設(shè)成立,則模型就是空間殘差自回歸模型;如果原假設(shè)被拒絕,則可以確定模型得設(shè)定形式為空間自回歸—?dú)埐钭曰貧w模型,模型不僅存在空間殘差相關(guān),也存在空間實(shí)質(zhì)相關(guān)。

檢驗(yàn)得統(tǒng)計(jì)量:

該檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量對(duì)于原假設(shè)中模型得殘差結(jié)構(gòu)為空間移動(dòng)平均效應(yīng)也同樣適用。

5、判別準(zhǔn)則

上述檢驗(yàn)都就是在一定得假設(shè)前提下進(jìn)行得。檢驗(yàn)1就是在不存在空間自回歸得假設(shè)下檢驗(yàn)就是否存在空間殘差相關(guān);(統(tǒng)計(jì)量稱為L(zhǎng)MERR

)檢驗(yàn)2就是在存在空間自回歸得假設(shè)下檢驗(yàn)就是否存在空間殘差相關(guān);(統(tǒng)計(jì)量稱為R-LMERR)

檢驗(yàn)3就是在不存在空間殘差相關(guān)得假設(shè)下檢驗(yàn)就是否存在空間自回歸效應(yīng);(統(tǒng)計(jì)量稱為L(zhǎng)MLAG)

檢驗(yàn)4就是在存在空間殘差相關(guān)得假設(shè)下檢驗(yàn)就是否存在空間自回歸效應(yīng)。(統(tǒng)計(jì)量稱為R-LMLAG

)由于事先無(wú)法根據(jù)先驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)判斷這些假設(shè)得真?zhèn)?有必要構(gòu)建一種判別準(zhǔn)則,以決定哪種空間模型更加符合客觀實(shí)際。判別準(zhǔn)則:如果在空間效應(yīng)得檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)LMLAG較之LMERR在統(tǒng)計(jì)上更加顯著,且R-LMLAG顯著而R-LMERR不顯著,則可以斷定適合得模型就是空間滯后模型;