2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理每日一練試卷B卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理每日一練試卷B卷含答案單選題（共150題）1、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A2、（2020年真題）張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險事件屬于（）。A.外部欺詐B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內(nèi)部欺詐【答案】B3、下列產(chǎn)品最適合采用歷史模擬法計量風(fēng)險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產(chǎn)品C.交易不活躍的金融產(chǎn)品D.場外信用衍生產(chǎn)品【答案】B4、(?)因素引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A.內(nèi)部欺詐B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B5、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％B.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％C.(正常類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款)/各項貸款余額×100％D.(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％【答案】B6、根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動性風(fēng)險監(jiān)管（監(jiān)測）指標(biāo)要求，其中核心負債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，報告不包括()。A.評估主要風(fēng)險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)B.評估外部環(huán)境對資本水平的影響C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險D.評估總體風(fēng)險狀況【答案】D8、下列不屬于政治風(fēng)險的是()。A.政權(quán)風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.政局風(fēng)險D.政策風(fēng)險【答案】B9、下列屬于流動性風(fēng)險外部因素的是()。A.負債集中度高、來源不穩(wěn)定B.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，導(dǎo)致資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)嚴重不匹配C.流動性資產(chǎn)儲備不足造成流動性風(fēng)險D.同業(yè)機構(gòu)授信政策的變化，導(dǎo)致在銀行間市場上融資困難或融資成本提升【答案】D10、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C11、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C12、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理系統(tǒng)支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.操作風(fēng)險與控制自我評估D.操作風(fēng)險監(jiān)管資本【答案】D13、以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是（）。A.賬面資本與銀行風(fēng)險并無關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行實際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險準(zhǔn)備等【答案】A14、()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】D15、商業(yè)銀行市場風(fēng)險內(nèi)部模型計算出的風(fēng)險價值(VaR)，隨置信水平的增加而()，隨持有期的增加而()。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C16、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。A.低國別風(fēng)險B.中等國別風(fēng)險C.較低國別風(fēng)險D.較高國別風(fēng)險【答案】B17、（2018年真題）2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.人員因素B.系統(tǒng)缺陷C.內(nèi)部流程D.外部事件【答案】D18、（2018年真題）在商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理中，流動性覆蓋率為優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備與未來（）日現(xiàn)金凈流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】B19、風(fēng)險報告的職責(zé)主體現(xiàn)在()A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A20、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B21、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是（）。A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)B.賬戶管理C.現(xiàn)金庫箱D.會計核算【答案】A22、根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】C23、在單一客戶授信限額管理中，商業(yè)銀行對客戶進行信用評級后，首要工作是確定客戶的（）。A.最低債務(wù)承受額B.最高債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.以上均不正確【答案】B24、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法中，錯誤的是（）。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分B.賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、投資重估儲備和未分配利潤等C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具D.經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本【答案】D25、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是()。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實體的債權(quán)C.對于一般企業(yè)的債權(quán)D.對我國政策性銀行的債權(quán)【答案】D26、巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（）。A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】C27、缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.匯率分析C.因果分析D.商品價格分析【答案】A28、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】B29、（2018年真題）商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B30、當(dāng)梁突出頂棚高度（）mm時，被梁隔斷的每個梁間區(qū)域，至少應(yīng)設(shè)置（）只探測器。A.600，二B.500，二C.600，一D.500，一【答案】C31、在標(biāo)準(zhǔn)法下的信用風(fēng)險計量框架中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予()的權(quán)重。A.75％；35％B.70％；30％C.80％；20％D.90％；l0％【答案】A32、某企業(yè)由于財務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險事件分類來看，該事件歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.人員因素D.系統(tǒng)缺陷【答案】B33、聲譽風(fēng)險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風(fēng)險投資【答案】D34、《金融違法行為處罰辦法》屬于()。A.指引B.法律C.行政法規(guī)D.部門規(guī)章【答案】C35、根據(jù)報告的使用者不同，風(fēng)險報告可分為()。A.內(nèi)部報告和綜合報告B.內(nèi)部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B36、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時，貸款的利息收入是（），存款的利息支出會隨著利率的上升而（），從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)濟價值降低。A.減少的，減少B.增加的，減少C.固定的，增加D.增加的，增加【答案】C37、某設(shè)備安裝工程施工中，在主吊機提吊過程時，臂架系統(tǒng)發(fā)生斜向傾倒，吊臂及所吊塔體向一側(cè)的鋼結(jié)構(gòu)和安裝平臺傾倒。按安全事故類別分類，該工程事故屬于（）。A.物體打擊B.起重傷害C.機械傷害D.高處墜落【答案】B38、國家風(fēng)險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權(quán)人，國家B.債務(wù)人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人【答案】D39、（2018年真題）商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是不做業(yè)務(wù)、不承擔(dān)風(fēng)險。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險補償D.風(fēng)險對沖【答案】B40、假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B41、下列關(guān)于商業(yè)銀行常用的風(fēng)險規(guī)避策略的說法，錯誤的是()。A.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化策略B.“收軟付硬”、“接硬帶軟”的幣種選擇原則C.揚長避短、趨利避害的債務(wù)互換策略D.著重就輕的投資選擇策略【答案】B42、（2018年真題）商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能包括（）。A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.承擔(dān)風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的任務(wù)C.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】D43、一般傳統(tǒng)搭法的多立桿式腳手架其使用均布荷載不得超過（）N/㎡。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】C44、某商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元。核心存款平均額為400億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億元。A.400B.300C.200D.﹣100【答案】B45、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險的行業(yè)C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間的不公平競爭沒有作用【答案】D46、違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率，因此對歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。A.1B.2C.3D.5【答案】D47、()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟、政治、社會動蕩等國別風(fēng)險事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風(fēng)險B.較低國別風(fēng)險C.較高國別風(fēng)險D.高國別風(fēng)險【答案】D48、手拉葫蘆使用注意事項：發(fā)現(xiàn)吊鉤磨損超過（）時，必須更換。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D49、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風(fēng)險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動相對平穩(wěn)C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大D.小企業(yè)的財務(wù)真實性比較難以把握【答案】B50、（2018年真題）歐式期權(quán)定價模型出現(xiàn)在（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【答案】D51、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。A.現(xiàn)金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C52、()處在聲譽風(fēng)險管理的第一線。A.董事會B.內(nèi)部審計人員C.聲譽風(fēng)險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C53、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力P<500Pa為（）。A.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】A54、()，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A.1968年，英國倫敦證券交易所首次進行國際貨幣的期權(quán)交易B.1970年，美國芝加哥證券交易所開始換進期貨交易C.1972年，美國紐約商品交易所的國際貨幣市場首次進行國際貨幣的期權(quán)交易D.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易【答案】D55、下列土地登記事項中，不可能發(fā)生的是（）。A.原始登記文件可能出錯B.原始登記文件不會出錯C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯誤D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準(zhǔn)土地登記引發(fā)的錯誤【答案】B56、如果中央銀行實施緊縮貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響下，通常會使（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的提高B.借款人承受較低的風(fēng)險C.潛在借款人的風(fēng)險水平下降D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】A57、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于()A.風(fēng)險補償B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險對沖【答案】A58、外幣超額備付金率計算公式中外匯各項存款不包括()。A.外幣活期存款B.外匯儲備存款C.應(yīng)解保證金D.外幣定期存款【答案】B59、資本充足率的定期壓力測試至少（）年1次。A.半B.1C.2D.3【答案】B60、商業(yè)銀行采用信用風(fēng)險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風(fēng)險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C61、土地登記領(lǐng)導(dǎo)小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權(quán)市、縣【答案】B62、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是（）。A.凈資產(chǎn)負債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率【答案】C63、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的四個發(fā)展階段依次為（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段B.負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段→資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段→負債風(fēng)險管理模式階段→全面風(fēng)險管理模式階段【答案】A64、按照巴塞爾委員會的分類，以下不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。A.銀行的房產(chǎn)B.無法出售的貸款C.銀行在子公司的投資D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【答案】D65、下列不屬于商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求快捷通道的是()。A.債券市場交易B.貨幣市場拆借C.公開市場操作D.股票市場交易【答案】D66、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時向（）報告國別風(fēng)險情況。A.董事會和監(jiān)事會B.監(jiān)事會和高級管理層C.董事會和風(fēng)險管理部門D.董事會和高級管理層【答案】D67、現(xiàn)場檢查分析系統(tǒng)簡稱()。A.EAST系統(tǒng)B.MIS系統(tǒng)C.IT系統(tǒng)D.SIBs系統(tǒng)【答案】A68、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險預(yù)期損失的表述，錯誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B69、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。A.貸款清收B.貸款核銷C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C70、（）通常用來描述獨立單位時間內(nèi)（也可以是單位面積、單位產(chǎn)品）某一事件成功次數(shù)所對應(yīng)的概率。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】B71、銀行風(fēng)險管理的流程不包括（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險評級D.風(fēng)險計量【答案】C72、目前所使用的專家系統(tǒng)中，使用最為廣泛的企業(yè)信用分析系統(tǒng)是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】B73、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B74、下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理箱控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A75、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）A.風(fēng)險評估B.資本規(guī)劃C.信息披露D.壓力測試【答案】C76、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C77、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構(gòu)，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉(zhuǎn)移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構(gòu)，以便于下一步的資金轉(zhuǎn)移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉(zhuǎn)移階段【答案】C78、()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵C.為風(fēng)險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)【答案】A79、影響金融工具久期的因素不包括（）。A.金融工具的到期B.距下一次重新定價日的時間長短C.到期日之前支付金額的大小D.金融工具的發(fā)行日期【答案】D80、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B81、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D82、下列屬于商業(yè)銀行面臨的項目風(fēng)險的是（）。A.收益下降B.技術(shù)故障造成經(jīng)濟損失C.開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)D.產(chǎn)品研發(fā)失敗【答案】D83、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.貸款風(fēng)險遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】B84、在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C85、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A86、某兒童玩具廠欲向銀行借貸以擴大生產(chǎn)，擬請附近一家聲譽卓著的公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保B.有資格提供擔(dān)保C.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)保D.無資格提供擔(dān)保【答案】D87、商業(yè)銀行在客觀評估操作風(fēng)險影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計量這些風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的()。A.會計資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟資本D.風(fēng)險資本【答案】C88、專題報告反映的內(nèi)容不包括（）。A.重大風(fēng)險事項描述B.加強風(fēng)險管理的建議C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B89、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。A.再貸款利率B.存款準(zhǔn)備金利率C.超額存款準(zhǔn)備金利率D.金融機構(gòu)的法定存貸款利率【答案】D90、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C91、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態(tài)C.變得平穩(wěn)D.呈水平狀態(tài)【答案】A92、()處在聲譽風(fēng)險管理的第一線。A.董事會B.內(nèi)部審計人員C.聲譽風(fēng)險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C93、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是()。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】D94、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B95、國際金融協(xié)會針對風(fēng)險偏好的傳導(dǎo)提出四點意見，下列關(guān)于此意見描述錯誤的是（）。A.機構(gòu)應(yīng)加強關(guān)于風(fēng)險偏好框架的內(nèi)部交流與培訓(xùn)，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務(wù)條線和部門設(shè)定風(fēng)險限額，將風(fēng)險偏好轉(zhuǎn)化為業(yè)務(wù)開展的實際約束C.各個部門負責(zé)人應(yīng)當(dāng)基于自身風(fēng)險狀況制定各自的業(yè)務(wù)計劃D.對業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)的風(fēng)險保持持續(xù)關(guān)注，以促進風(fēng)險偏好的動態(tài)更新【答案】A96、因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于（）風(fēng)險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】B97、聲譽風(fēng)險管理的具體做法不包括（）。A.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.杜絕一切風(fēng)險投資【答案】D98、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循基本原則不包括()。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C99、（）承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B100、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應(yīng)該扣除（）。A.商譽B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A101、關(guān)于久期缺口的說法，錯誤的是()。A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強B.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱C.當(dāng)久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性就加強D.當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】C102、假設(shè)資本要求（K)為2%，違約風(fēng)險暴露（EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為（）億元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C103、商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。A.購買保險B.計提損失準(zhǔn)備金C.計提資本金D.沖減經(jīng)營利潤【答案】C104、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%【答案】B105、在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。受認可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)；另一類是高質(zhì)量的金融工具。下列（）屬于第二類質(zhì)押品。A.評級為AA-以上（含）的國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.我國省及省以下政府投資公用企業(yè)發(fā)行的債券D.黃金【答案】A106、（2019年真題）借款人甲的內(nèi)部評級1年期違約概率為0．01％，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為（）。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.04％【答案】C107、某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得______億元，一級資本不得______億元，總資本要求不得______億元。（）A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C108、商業(yè)銀行的(?)和(?)應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險管理架構(gòu)，擁有完整且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)。A.董事會；監(jiān)事會B.董事會；風(fēng)險管理部門C.監(jiān)事會；高級管理層D.董事會；高級管理層【答案】D109、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。下列（）屬于信息與溝通的具體內(nèi)容。A.財產(chǎn)保護控制B.運營分析控制C.信息傳遞D.內(nèi)部審計【答案】C110、在現(xiàn)金流量分析中，首要分析的是()。A.經(jīng)營性現(xiàn)金流B.投資活動的現(xiàn)金流C.融資活動的現(xiàn)金流D.消費活動的現(xiàn)金流【答案】A111、商業(yè)銀行的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)的組成不包括（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.首席信息官D.信息科技部門【答案】B112、（）是一種獨立、客觀的確認和咨詢活動，旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應(yīng)用系統(tǒng)的、規(guī)范的方法，評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果，幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)。A.外部審計B.內(nèi)部審計C.國家審計D.社會審計【答案】B113、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務(wù)操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險的是（）。A.設(shè)立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導(dǎo)性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行必要的提示【答案】C114、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期（）對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A115、由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險屬于（）。A.國家風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】D116、假設(shè)在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風(fēng)險價值Valt為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D117、風(fēng)險報告的職責(zé)不包括（）。A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責(zé)【答案】B118、下列各項中可以免征契稅的有（）。A.醫(yī)院用地B.因地震造成住房滅失而重新購買住房C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施【答案】A119、某工程某月計劃完成工程樁100根，計劃單價為1.3萬元/根，實際完成工程樁110根，實際單價為1.4萬元/根，則費用偏差（CV）為（）萬元。A.11B.13C.-13D.-11【答案】D120、馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不為()，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C121、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。A.總收益互換B.信用違約互換C.信用聯(lián)動票據(jù)D.信用價差衍生產(chǎn)品【答案】D122、（2018年真題）商業(yè)銀行的資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為3年；負債為900億元，負債加權(quán)平均久期為2．5年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率下降，則其流動性（）。A.不變B.增強C.無法判斷D.減弱【答案】B123、內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。A.風(fēng)險狀況及風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B.內(nèi)部控制的健全性和有效性C.適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程使其符合法律的監(jiān)管要求D.會計記錄和財務(wù)報告的準(zhǔn)確性和可靠性【答案】C124、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A125、哈里?馬科維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的（），成為現(xiàn)代風(fēng)險管理的重要基石。A.投資組合理論B.資本資產(chǎn)定價模型C.歐式期權(quán)定價模型D.套利定價模型【答案】A126、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權(quán)人【答案】A127、()就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D128、下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險體現(xiàn)的是()。A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對競爭對手造成損害D.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏【答案】C129、商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.情景分析法【答案】C130、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金有款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項存款金額為2138億元，則該銀行超額準(zhǔn)備金率為()。A.2.53%B.2.76%C.2.98%D.3.78%【答案】A131、特種設(shè)備起重機械，其范圍規(guī)定的額定起重量大于或者等于（）t的升降機；額定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C132、通過撤銷危險地區(qū)網(wǎng)點、關(guān)閉高風(fēng)險業(yè)務(wù)等方式進行規(guī)避屬于（）策略。A.消除風(fēng)險B.回避風(fēng)險C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險D.承受風(fēng)險【答案】B133、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（??）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】A134、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B135、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息和會計記錄中確認的財務(wù)影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循相關(guān)原則，其中，“應(yīng)及時確認、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計因操作風(fēng)險事件導(dǎo)致的實際資產(chǎn)損失，避免因提前或延后造成當(dāng)期統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。對因操作風(fēng)險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不要求量化損失”屬于（）原則。A.準(zhǔn)確性原則B.重要性原則C.謹慎性原則D.全面性原則【答案】A136、（2018年真題）國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，下列表述中錯誤的是（）。A.國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中B.國別風(fēng)險不可以轉(zhuǎn)移C.國別風(fēng)險是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險D.國別風(fēng)險是由不可抗拒的國外風(fēng)險因素造成的【答案】B137、()是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A138、賬面減值是指（）。A.因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰。如違反產(chǎn)業(yè)政策等B.由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。如洪水等導(dǎo)致賬面價值減少C.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少，如內(nèi)部欺詐導(dǎo)致的銷賬等D.由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務(wù)中斷等【答案】C139、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓(xùn)制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B140、項目實施部門應(yīng)定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應(yīng)當(dāng)包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經(jīng)理D.信息科技管理委員會【答案】D141、《商業(yè)銀行財務(wù)報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內(nèi)容的披露做了非常詳細的規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B142、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A.流動性B.盈利性C.償還性D.安全性【答案】A143、工程工期指（）。A.在平均建設(shè)管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設(shè)條件（自然的、社會經(jīng)濟的）下，工程從開工到竣工所經(jīng)歷的時間B.根據(jù)項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網(wǎng)絡(luò)計劃后，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)計劃所計算出的工期C.指業(yè)主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業(yè)主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D144、（2018年真題）主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.政治違約B.不構(gòu)成違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C145、下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A.不適用于非上市公司B.運用Logit/Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C.核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D.核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者【答案】B146、個人住房按揭貸款的風(fēng)險分析不包括()。A.經(jīng)銷商風(fēng)險B.“假按揭”風(fēng)險C.由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟狀況變動風(fēng)險【答案】D147、如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A148、下列選項中，(?)是最具流動性的資產(chǎn)。A.現(xiàn)金B(yǎng).票據(jù)C.股票D.貸款【答案】A149、（）指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】D150、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風(fēng)險分析時，對()的分析判斷至關(guān)重要。A.子公司的經(jīng)營狀況B.集團內(nèi)關(guān)聯(lián)交易C.資本來源D.高層人事安排【答案】B多選題（共50題）1、產(chǎn)品質(zhì)量具有相對性表現(xiàn)在（）。A.產(chǎn)品本身具有許多性質(zhì)B.對有關(guān)產(chǎn)品所規(guī)定的要求及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等因時而異，會隨時間，條件而變化C.滿足期望的程度由于用戶需求程度不同，因人而異D.人的選擇性E.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)【答案】BC2、熱熔塑料管道嵌墻暗敷時，應(yīng)配合土建預(yù)留槽，其尺寸設(shè)計無規(guī)定時，嵌墻暗管墻槽尺寸的深度為（）。A.de+k10mmB.de+30mmC.de+60mmD.de+90mm【答案】B3、操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)包括（）。A.人員風(fēng)險指標(biāo)B.流程風(fēng)險指標(biāo)C.內(nèi)部風(fēng)險指標(biāo)D.外部風(fēng)險指標(biāo)E.系統(tǒng)風(fēng)險指標(biāo)【答案】ABD4、安全檢查的重點是（）。A.違章指揮和違章作業(yè)B.貫徹落實責(zé)任C.強化管理D.以人為本【答案】A5、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。A.盈利水平顯著降低B.負面的公眾報道C.零售存款大量流出D.資產(chǎn)快速增長主要來源于臨時性大宗融資E.融資成本大幅上升【答案】ABCD6、常見電線型號中，BLV是代表（）。A.銅芯聚氯乙烯絕緣電線B.芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線C.鋁芯聚氯乙烯絕緣電線D.鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電線【答案】C7、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標(biāo)設(shè)定D.業(yè)務(wù)決策E.計量損失【答案】ABCD8、下列各項中，()屬于流動性比率/指標(biāo)。A.易變負債與總資產(chǎn)的比率B.大額負債依賴度C.總資產(chǎn)報酬率D.核心存款指標(biāo)E.利息保障倍數(shù)【答案】ABD9、施工升降機使用注意事項（）。A.施工升降機組立就位后、使用前應(yīng)經(jīng)調(diào)試B.施工升降機的司機應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規(guī)程D.項目部要對施工升降機的使用建立相關(guān)的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程【答案】ABD10、作業(yè)場所油漆涂料存放量一般不超過（）天使用量，不得過多存放。A.4B.3C.2D.1【答案】C11、質(zhì)押合同應(yīng)包含的基本內(nèi)容有()。A.債務(wù)的期限B.質(zhì)押擔(dān)保的范圍C.質(zhì)物的質(zhì)量、狀況D.質(zhì)物的名稱、數(shù)量E.被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額【答案】ABCD12、衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，核心存款比例這一指標(biāo)可以通過（）換算得到。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.核心存款C.總資產(chǎn)D.貸款總額E.大額負債依賴度【答案】BC13、由定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型，通常包括的因素有()。A.政治B.經(jīng)濟C.法律D.稅收E.基礎(chǔ)設(shè)施【答案】ABCD14、關(guān)于違約的說法中，正確的有()。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D.違約定義體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD15、按照執(zhí)行價格劃分，期權(quán)可以分為()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.價內(nèi)期權(quán)D.平價期權(quán)E.價外期權(quán)【答案】CD16、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證x銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是x銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險D.業(yè)務(wù)外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險【答案】ABC17、以下屬于金融衍生產(chǎn)品的有()。A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.期權(quán)D.遠期利率協(xié)議E.貨幣互換【答案】BCD18、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險管理原則包括（）：A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案】AC19、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場份額B.內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞C.信貸制度不完善。缺乏監(jiān)督制約機制D.管理模式不科學(xué)、經(jīng)營層次過低且缺乏約束E.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強【答案】AC20、國家風(fēng)險暴露包含（）。A.經(jīng)營環(huán)境惡化B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險C.高壓力風(fēng)險事件情景D.國家信用風(fēng)險暴露E.政策法規(guī)變化【答案】BCD21、商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策一般遵循（）原則。A.展期重審原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平競爭的原則D.后續(xù)監(jiān)督原則E.審貸分離原則【答案】AB22、戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括()。A.潛在收益B.預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析C.所涉及的風(fēng)險因素D.可以接受的風(fēng)險水平E.銀行自身資本狀況【答案】ABCD23、其他一級資本包括（）。A.一般風(fēng)險準(zhǔn)備B.其他一級資本工具及其溢價C.少數(shù)股東資本可計入部分D.未分配利潤E.資本公積可計人部分【答案】BC24、現(xiàn)代商業(yè)銀行管理最重要的兩份報告是（）。A.每日資產(chǎn)負債表B.每日現(xiàn)金流量表C.每日宏觀數(shù)據(jù)報告D.每日收益／損失表E.每日風(fēng)險狀況報告【答案】D25、下列關(guān)于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C.任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)E.除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素【答案】ABCD26、常用的市場風(fēng)險限額指標(biāo)包括()A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.發(fā)行人限額【答案】ABCD27、貸款損失準(zhǔn)備包括()。A.一般準(zhǔn)備B.專項準(zhǔn)備C.一般風(fēng)險準(zhǔn)備D.應(yīng)急準(zhǔn)備E.特種準(zhǔn)備【答案】AB28、在財務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。A.總資產(chǎn)收益率B.產(chǎn)品銷售利潤率C.普通股權(quán)益報酬率D.價格與收益比率E.總成本費用凈利潤率【答案】ABCD29、商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?（）A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.債項的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD30、商業(yè)銀行針對信用風(fēng)險的壓力測試情景包括（）。A.部分國際業(yè)務(wù)敞口面臨國別風(fēng)險或轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運行C.國內(nèi)及國際主要經(jīng)濟體宏觀經(jīng)濟增長下滑D.房地產(chǎn)價格出現(xiàn)大幅度向下波動E.部分行業(yè)出現(xiàn)集中違約【答案】ACD31、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應(yīng)滿足的條件有（）。A.能夠準(zhǔn)確估值B.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠進行積極的管理D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤E.能夠提高盈利水平【答案】ABCD32、某企業(yè)于當(dāng)年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設(shè)備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務(wù)狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產(chǎn)變動的報告B.要求企業(yè)增加其董事長個人