《計量經(jīng)濟學》課程教學大綱

《計量經(jīng)濟學》課程教學大綱課程代碼：ABGS0106課程中文名稱：《計量經(jīng)濟學》課程英文名稱：Econometrics課程性質(zhì)：必修課程學分數(shù)：3學分課程學時數(shù)：48學時授課對象：國際經(jīng)濟與貿(mào)易本課程的前導課程：西方經(jīng)濟學,線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、統(tǒng)計學等課程一、課程簡介《計量經(jīng)濟學》是國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)的必修專業(yè)基礎(chǔ)課,其任務(wù)與目的是講述的基本理論和知識，并為進一步學習專業(yè)課，運用數(shù)學模型方法定量分析和描述具有隨機性特征的經(jīng)濟變量關(guān)系打下良好基礎(chǔ)。二、教學基本內(nèi)容和要求課程教學內(nèi)容：（一）導論課程教學內(nèi)容：1.什么是計量經(jīng)濟學：計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展，計量經(jīng)濟學的性質(zhì)，計量經(jīng)濟學與其他學科的關(guān)系；2.計量經(jīng)濟學的研究方法：模型設(shè)定，估計參數(shù)，模型檢驗，模型應(yīng)用；3.變量、數(shù)據(jù)、參數(shù)與模型：計量經(jīng)濟模型中的變量，計量經(jīng)濟學中應(yīng)用的數(shù)據(jù)，參數(shù)及其估計準則，計量經(jīng)濟模型的建立；課程重點、難點：課程重點體現(xiàn)在計量經(jīng)濟模型中的變量，計量經(jīng)濟學中應(yīng)用的數(shù)據(jù)，難點在于參數(shù)及其估計準則。課程教學要求：了解計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展，理解計量經(jīng)濟學的研究方法以及計量經(jīng)濟模型中的變量，掌握參數(shù)估計準則。（二）簡單線性回歸模型課程教學內(nèi)容：1.回歸分析與回歸方程：回歸與相關(guān)，總體回歸函數(shù)，隨機擾動項，樣本回歸函數(shù)；2.簡單線性回歸模型的最小二乘估計：簡單線性回歸模型的基本假定，普通最小二乘法（OLS），最小二乘估計的統(tǒng)計性質(zhì)；3.回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗，?1和?2回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗；4.擬合優(yōu)度的度量，總變差的分解，可決系數(shù)，可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系；課程重點、難點：課程重點在于簡單線性回歸模型的最小二乘估計，課程難點體現(xiàn)在回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設(shè)檢驗。課程教學要求：了解回歸分析的基本概念，理解最小二乘估計方法，掌握相關(guān)的檢驗。（三）多元線性回歸模型課程教學內(nèi)容：1.多元線性回歸模型：模型設(shè)定，矩陣表示方式；2.多元線性回歸模型的最小二乘估計：多元線性回歸模型的基本假定，普通最小二乘法（OLS），最小二乘估計的統(tǒng)計性質(zhì)。3.回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗，?1和?2回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗，方程的顯著性檢驗。4.擬合優(yōu)度的度量，修正可決系數(shù)，修正可決系數(shù)與可決系數(shù)的關(guān)系。課程重點、難點：課程重點在于多元線性回歸模型的最小二乘估計，課程難點體現(xiàn)在回歸系數(shù)的區(qū)間估計和假設(shè)檢驗；課程教學要求：了解多元回歸方程的設(shè)定，理解修正可決系數(shù)的意義，掌握相關(guān)的檢驗；（四）多重共線性課程教學內(nèi)容：1.什么是多重共線性：多重共線性的定義，產(chǎn)生多重共線性的背景。2.多重共線性產(chǎn)生的后果：完全多重共線性下的后果，不完全多重共線性下的后果。3.多重共線性的檢驗：簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法，變量顯著性與方程顯著性的綜合判斷，輔助回歸。4.多重共線性的補救措施：增加樣本容量，利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式，數(shù)據(jù)的結(jié)合，變換模型的形式。5.逐步回歸法。課程重點、難點：課程重點在于多重共線性產(chǎn)生的補救措施，難點體現(xiàn)在多重共線性產(chǎn)生的后果；課程教學要求：了解多重共線性的定義，理解多重共線性的檢驗方法，掌握逐步回歸法；（五）異方差性課程教學內(nèi)容：1.異方差性的含義與產(chǎn)生的背景：異方差性的定義，產(chǎn)生異方差性的原因。2.異方差性對模型的影響：參數(shù)估計值不再具有最小方差特性，解釋變量顯著性檢驗失效，預測精度降低。3.異方差性的檢驗：Goldfeid-Quandt檢驗，White檢驗，ARCH檢驗。4.異方差性的補救措施：加權(quán)最小二乘法（WLS），對原模型變換的方法，模型的對數(shù)變換。課程重點、難點：課程重點在于異方差性的補救措施，難點在于異方差性的后果；課程教學要求：了解異方差的含義，理解異方差的檢驗及其補救方法，掌握Goldfeid-Quandt檢驗方法；（六）自相關(guān)性課程教學要求：1.自相關(guān)性的概念：什么是自相關(guān)性，自相關(guān)性產(chǎn)生的原因。2.自相關(guān)性的后果：參數(shù)估計值仍然是無偏的，參數(shù)估計值不再具有方差最小性，嚴重低估，參數(shù)顯著性檢驗失效，區(qū)間估計和預測區(qū)間的精度降低。3.自相關(guān)性檢驗：圖示法，D——W檢驗。4.自相關(guān)性的補救措施：已知自相關(guān)系數(shù)ρ，自相關(guān)系數(shù)ρ未知。課程重點、難點：課程重點體現(xiàn)在自相關(guān)性檢驗：圖示法，D——W檢驗；課程難點在于自相關(guān)性產(chǎn)生的原因；課程教學要求：了解自相關(guān)的含義，理解自相關(guān)的檢驗方法D-W檢驗方法；三、實驗教學內(nèi)容及要求《計量經(jīng)濟學》作為實踐性很強的一門課程，需要處理大量的數(shù)據(jù)，要求學生必須掌握Eviews軟件的操作方法，學會應(yīng)用計算機技術(shù)實現(xiàn)數(shù)據(jù)的計量分析與檢驗。因此，本課程實驗環(huán)節(jié)要求結(jié)合案例，詳細地介紹計量軟件Eviews的操作，使學生熟悉Eviews的基本功能，初步具備應(yīng)用Eviews構(gòu)建計量經(jīng)濟模型來分析現(xiàn)實經(jīng)濟問題的能力。主要實驗以及內(nèi)容簡介：實驗一：EViews軟件的基本操作，了解EViews軟件的基本功能，掌握軟件的基本操作；實驗二：一元回歸模型，掌握一元線性回歸模型的估計方法；實驗三：多元回歸模型，掌握建立多元回歸模型建模和估計方法；實驗四：多重共線性，掌握多重共線性的檢驗及處理方法實驗五：異方差，掌握異方差性的檢驗及處理方法。實驗六：自相關(guān)性，掌握自相關(guān)性的檢驗與處理方法。主要實驗練習題：表4－11列出了2003年我國各地區(qū)的FDI和GDP的數(shù)據(jù)，利用Eviews建立我國各地區(qū)FDI對GDP的回歸模型。表4－1我國各地區(qū)2003年FDI和GDP的數(shù)據(jù)項目2003年FDI（萬美元）2003年GDP（億元）項目2003年FDI（萬美元）2003年GDP（億元）北京2191263663.10河南539037048.59天津1534732447.66湖北1568865401.71河北964057098.56湖南1018354638.73山西213612456.59廣東78229413625.87內(nèi)蒙88542150.41廣西418562735.13遼寧2824106002.54海南42125670.93吉林190592522.62重慶260832250.56黑龍江321804430.00四川412315456.32上海5468496250.81貴州45211356.11江蘇105636512460.83云南83842465.29浙江4980559395.00陜西331902398.58安徽367203972.38甘肅23421304.60福建2599035232.17青海2522390.21江西1612022830.46寧夏1743385.34山東60161712435.93新疆15341877.61四、教學方法與手段主要教學方法：（1）教師講授：教師講授以教學大綱為指南，結(jié)合教材和多媒體課件，通過講解、討論、座談、答疑等方式培養(yǎng)學生獨立思考、解決問題的能力；（2）學生自學：培養(yǎng)與提高學生的自學能力是教學的目標之一。我們在教學的各個環(huán)節(jié)上均十分重視學生自學方法的應(yīng)用。本課程的自學內(nèi)容包括閱讀教材、查找資料，以及獨立完成案例分析等等；（3）習題教學：習題教學是檢驗、鞏固、應(yīng)用所學知識的重要手段。在教學過程中，教師要結(jié)合教學進度，依據(jù)教學內(nèi)容安排適當?shù)牧曨}訓練，并對習題中的問題進行集中指導；主要教學手段：實施案例的教學手段。主要實施專題討論的手段，結(jié)合課堂的具體內(nèi)容給出問題并依據(jù)講授的計量經(jīng)濟學相關(guān)基礎(chǔ)知識給出解決問題的方案，這種教學形式既能提高學生發(fā)散性思維的能力，又能激發(fā)學生的學習熱情；五、教學學時分配章節(jié)與內(nèi)容課時作業(yè)量備注導論4簡單線性回歸模型81多元線性回歸模型6多重共線性6異方差性6自相關(guān)性6實驗一0.5實驗二1實驗三0.