ardl模型stata命令-小白學(xué)統(tǒng)計面板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)用筆記（一）

ardl模型stata命令_??學(xué)統(tǒng)計?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?筆記（?）#?章?發(fā)于公眾號“如風(fēng)起”“如風(fēng)起”。原?鏈接：??學(xué)統(tǒng)計|?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?筆記（?）?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?筆記整理?慕課上浙江?學(xué)?紅?教授的?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?課程，筆記中部分圖?來?課程截圖。筆記內(nèi)容還參考了陳強(qiáng)教授的《?級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及Stata應(yīng)?（第?版）》?、?板數(shù)據(jù)的定義?板數(shù)據(jù)(paneldata或longitudinaldata)，指的是在?段時間內(nèi)跟蹤同?組個體(individual)的數(shù)據(jù)。它既有橫截?的維度(n有時間維度(T個時期)。是同時在時間和截?上取得的?維數(shù)據(jù)，?稱時間序列與截?混合數(shù)據(jù)（polledtimeseriesandcrosdata）。?個T=3的?板數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)如下所??、?板數(shù)據(jù)的分類?板數(shù)據(jù)類型通常分為三類，分別為：a.短?板數(shù)據(jù)與長?板數(shù)據(jù)b.動態(tài)?板數(shù)據(jù)和靜態(tài)?板數(shù)據(jù)c.平衡?板和?平衡?板（1）短?板數(shù)據(jù)與長?板數(shù)據(jù)當(dāng)截?數(shù)n?于T時，即為短?板數(shù)據(jù);當(dāng)截?數(shù)n?于T時，即為長?板數(shù)據(jù).（2）動態(tài)?板數(shù)據(jù)和靜態(tài)?板數(shù)據(jù)如果解釋變量包含別解釋變量的滯后值，則為動態(tài)?板數(shù)據(jù)，反之則為靜態(tài)?板.（3）平衡?板和?平衡?板當(dāng)每個個體在相同的時間內(nèi)都有觀察值記錄，即為平衡?板，反之則為?平衡?板。三、?板數(shù)據(jù)的優(yōu)缺點(diǎn)1、?板數(shù)據(jù)的優(yōu)點(diǎn)（1）可以處理由不可觀察的個體異質(zhì)性所導(dǎo)致的內(nèi)?性問題。（2）提供更多個體動態(tài)?為的信息。（3）樣本量較?，可以提?估計的精確度。2、?板數(shù)據(jù)的不?之處（1）?多數(shù)?板數(shù)據(jù)分析技術(shù)都針對的是短?板。（2）尋找?板數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)?具變量不是很容易。四、?板數(shù)據(jù)模型?板數(shù)據(jù)模型分為?觀測效應(yīng)模型和混合回歸模型兩類。存在不可觀測的個體效應(yīng)模型即為?觀測效應(yīng)模型，反之則為混合回歸模型。（1）?觀測效應(yīng)模型a.固定效應(yīng)模型b.隨機(jī)效應(yīng)模型其中，是不可觀測的個體效應(yīng)。如果與某個解釋變量相關(guān)，就是固定效應(yīng)模型如果與所有解釋變量不相關(guān)，則為隨機(jī)效應(yīng)模型固定效效應(yīng)模型?分為：應(yīng)模型?分為：單向固定效應(yīng)模型與雙向固定效應(yīng)模型單向固固定效應(yīng)模型：定效應(yīng)模型：只考慮個體效應(yīng)不考慮時間效應(yīng)；雙向固固定效應(yīng)模型：定效應(yīng)模型：同時考慮個體效應(yīng)和時間效應(yīng)，即（2）混合回歸模型如果，即不存在個體效應(yīng)，則為混合回歸模型，即五、?板數(shù)據(jù)模型的估計1、固定效應(yīng)模型的估計對固定效應(yīng)模型的估計有兩種?法：固定效應(yīng)變換（組內(nèi)變換）與LSDV（最??乘LSDV（最??乘虛虛擬擬變變量法）量法）a.固定效應(yīng)變換（組內(nèi)變換）固定效應(yīng)變換的優(yōu)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：：即使個體效應(yīng)與解釋變量相關(guān)也可以得到?致估計；缺點(diǎn)：：?法估計不隨時間?變的變量的影響。#對固定效應(yīng)變換?法估計不隨時間?變的變量的影響的解決固定效應(yīng)模型的Stata的實(shí)現(xiàn)命令為：xtregxtregyyxx,,ffee引?時間效應(yīng)的雙向固定效應(yīng)的Stata的實(shí)現(xiàn)命令為：xi:xi:xtxtregregyyxxi.i.year,year,ffee#數(shù)據(jù)來?慕課浙江?學(xué)?紅?教授的?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?課程（xtregyx,fe）#數(shù)據(jù)來?慕課浙江?學(xué)?紅?教授的?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?課程（xi:xtregyxi.year,fe）b.LSDV（最??乘虛擬變量法）#LSDV的基本思想LSDV的Stata的實(shí)現(xiàn)命令為：不存在時間效應(yīng)：regregyyxxii.cod.code存在時間效應(yīng)：xi:xi:rregegyyxxii.code.codeii.yea.year#數(shù)據(jù)來?慕課浙江?學(xué)?紅?教授的?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?課程（regyxi.code）#數(shù)據(jù)來?慕課浙江?學(xué)?紅?教授的?板數(shù)據(jù)分析與Stata應(yīng)?課程（xi:regyxi.codei.year）2、隨機(jī)效應(yīng)模型對隨機(jī)效應(yīng)模型的估計?法是?義最??乘法?義最??乘法隨機(jī)效應(yīng)模型估計的Stata命令不存在時間效應(yīng)：xtregxtregyyxx,,rre存在時間效應(yīng)：xi:xi:rregegyyxxii.year,r.year,re短?板數(shù)據(jù)估計的同時，還需要考慮三?問題即，誤差項(xiàng)的異?差、誤差項(xiàng)的?相關(guān)、截?相關(guān)問題通過在命令中加?選項(xiàng)“robust”可以獲得White穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)