初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題練習模考A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理真題練習模考A卷帶答案

單選題（共50題）1、在信用風險監(jiān)管指標中，貸款損失準備金率=貸款損失準備金余額/貸款類資產(chǎn)總額。該項指標反映商業(yè)銀行已提取的貸款損失準備金的數(shù)額與貸款類資產(chǎn)的比率。下列關(guān)于這一指標的說法，不正確的是（）。A.該指標等于或大于不良貸款率，說明該行不存在信用風險B.該項比率小于不良貸款率，表明該行存在信用風險C.該項比率低于不良貸款率的差值越大，風險程度越高D.該項比率可以為監(jiān)管當局提供判定銀行信用風險狀況的依據(jù)【答案】A2、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險()。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】A3、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)和《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的要求，商業(yè)銀行計算市場風險加權(quán)資產(chǎn)，應采用（）來進行。A.高級計量法B.基本指標法C.內(nèi)部評級法D.內(nèi)部模型法【答案】D4、（）是根據(jù)風險資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B5、當商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將()。A.無法確定B.減弱C.增強D.保持不變【答案】C6、假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。A.買入期限較短的金融產(chǎn)品B.買人期限較長的金融產(chǎn)品C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品【答案】B7、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確【答案】D8、項目管理層是（）。A.其管理以企業(yè)確定的項目成本為目標，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的監(jiān)理職能B.其管理從投標開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的監(jiān)督職能C.其管理從投標開始止于結(jié)算的全過程，著眼于體現(xiàn)效益中心的管理職能D.其管理以企業(yè)確定的施工成本為目標，體現(xiàn)現(xiàn)場生產(chǎn)成本控制中心的管理職能【答案】D9、從商業(yè)銀行風險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設(shè)置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業(yè)務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內(nèi)部審計【答案】C10、監(jiān)事會向（）報告監(jiān)督情況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】C11、即使采用適當?shù)木忈尮ぞ?，也不能（）操作風險。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D12、下列各項中不是風險處置糾正的內(nèi)容的是（）。A.風險糾正B.風險規(guī)避C.市場退出D.風險救助【答案】C13、（）業(yè)務是最容易引起操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.柜臺B.個人信貸C.法人信貸D.代理【答案】A14、()是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內(nèi)部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A15、下列哪一項是由于股票價格的不利變動所帶來的風險（）A.股票價格風險B.折算風險C.交易風險D.信用風險【答案】A16、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)氖?)。A.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化建設(shè)應當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化應當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B17、隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構(gòu)/個人投資者、客戶開始重新審視商業(yè)銀行的風險管理能力，要求商業(yè)銀行發(fā)布風險信息，特別是發(fā)布()。A.數(shù)量模型報告B.投資風險報告C.質(zhì)量信息報告D.整體風險報告【答案】B18、銀行風險監(jiān)管指標的設(shè)計核心是()。A.行業(yè)監(jiān)管B.合規(guī)監(jiān)管C.法律監(jiān)管D.風險監(jiān)管【答案】D19、下列關(guān)于長期次級債務的說法，正確的是()。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在5年以上的次級債務B.經(jīng)銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后5年，長期次級債務可計人附屬資本的數(shù)量每年累計折扣為20%D.長期次級債務不能列入附屬資本【答案】C20、()于2007年修訂了《商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引》。A.中國證監(jiān)會B.中國銀監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】B21、以下不屬于國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型【答案】D22、戰(zhàn)略風險管理流程中，下列()活動是在執(zhí)行風險管理方案之后執(zhí)行的。A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風險要素C.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標D.定期自我評估風險管理的效果【答案】D23、（2020年真題）在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內(nèi)的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D24、資產(chǎn)負債風險管理的重要分析手段為（）。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和風險分析D.久期分析和盈利分析【答案】B25、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準不包括()。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務中的競爭力C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C26、（2021年真題）商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C27、由商業(yè)銀行總行對海外分行提供信用支持而引發(fā)的風險屬于()。A.國家風險暴露B.跨境轉(zhuǎn)移風險C.高壓力風險事件D.內(nèi)部操作風險【答案】B28、應付未付外債總額與當年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A29、施工過程發(fā)生設(shè)計更變信息傳遞中斷而造成質(zhì)量問題，應屬于（）。A.事前質(zhì)量控制失效B.事中質(zhì)量控制失效C.事后質(zhì)量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B30、在操作風險關(guān)鍵指標中，客戶投訴占比的計算公式是()。A.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品的交易數(shù)量B.每項產(chǎn)品客戶投訴數(shù)量/該產(chǎn)品交易數(shù)量C.每項產(chǎn)品未解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量D.每項產(chǎn)品已解決的客戶投訴數(shù)量/該項產(chǎn)品的投訴數(shù)量【答案】B31、（2018年真題）我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D32、在業(yè)務外包管理活動中，()負責定期安排內(nèi)部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B33、（2019年真題）LCR本質(zhì)上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流動性危機情景。危機情景的時段長設(shè)置為未來（）日。A.10B.15C.30D.90【答案】C34、交易賬簿中的項目通常按（）計價。A.名義價值B.市場價格C.歷史成本D.公允價值【答案】B35、（2019年真題）借款人甲的內(nèi)部評級1年期違約概率為0．01％，則其根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的違約概率為（）。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.04％【答案】C36、凡是我國公民，取得理工、經(jīng)濟、法律類博士學位，從事土地登記代理相關(guān)工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D37、下列關(guān)于擴散融資的說法中，正確的是（）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環(huán)形流動【答案】C38、（）并非銀行賬簿利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬簿利率風險管理的基礎(chǔ)。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B39、金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風險是()。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】B40、在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數(shù)C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率【答案】D41、（）負責信用分析、貸款審核、風險評價控制。A.前臺B.中臺C.后臺D.合規(guī)部門【答案】B42、分部分項工程開工前，項目總工程師應組織（）編制工程質(zhì)量通病預防措施。A.方案編制人B.施工員（專業(yè)工程師）C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】B43、商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。A.幫助識別不適當?shù)目蛻艏敖灰譈.支持不同業(yè)務領(lǐng)域、不同類型國別風險的計量C.為壓力測試提供有效支持D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報告和信息披露要求【答案】D44、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口為負時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱C.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D45、（2018年真題）商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。A.客戶資產(chǎn)負債率越高，限額越高B.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高C.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高D.客戶信用等級越高，限額越高【答案】A46、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明（）。A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風險B.商業(yè)銀行的流動性相對充足C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資【答案】A47、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風險的做法屬于（）管理策略。A.風險轉(zhuǎn)移B.風險分散C.風險對沖D.風險補償【答案】B48、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風險計量方法有三種，不包括()。A.基本指標法B.內(nèi)部評級高級法C.標準法D.內(nèi)部評級初級法【答案】A49、國有建設(shè)用地使用權(quán)的劃撥是指______依法批準，在國有建設(shè)用地使用權(quán)人繳納補償、安置等費用后將該幅土地交付其使用，或者將國有建設(shè)用地使用權(quán)______交付給土地使用人使用的行為。（）A.縣級以上地方人民政府；有償B.縣級以上地方人民政府；無償C.上一級土地主管部門；有償D.上一級土地主管部門；無償【答案】B50、債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。A.貸款重組B.限額管理C.貸款轉(zhuǎn)讓D.貸款審批【答案】A多選題（共20題）1、在氣溫等于或高于（）℃時稱為高溫作業(yè)。A.30B.32C.35D.38【答案】C2、商業(yè)銀行的資本肩負著比一般企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風險管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD3、商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括（）。A.風險狀況B.損失事件C.誘因及控制措施D.關(guān)鍵風險指標E.資本情況【答案】ABCD4、在流動性應急過程中，對外溝通是其重要的組成。對外溝通的內(nèi)容包括（）。A.緊急情況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表B.與媒體之間的溝通C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通D.職責分工E.不同溝通重點的轉(zhuǎn)變【答案】ABCD5、經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(RoA)相比，其優(yōu)越性有（）。A.RAROC可以用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配B.RAROC可用于目標設(shè)定、資本配置和績效考核C.RAROC克服了傳統(tǒng)績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷D.使用RARoC可以改變銀行盲目追求利潤的經(jīng)營方式E.使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵機制【答案】ABCD6、下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號包括（）。A.外部評級下降B.資產(chǎn)質(zhì)量下降C.融資成本上升D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負面消息【答案】CD7、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有()。A.國家控制的企業(yè)問因為彼此同受國家控制而成為關(guān)聯(lián)方B.橫向多元化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來以及債務重組C.縱向一體化集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E.集團法人客戶內(nèi)部進行關(guān)聯(lián)交易的基本動機之一是實現(xiàn)整個集團公司的統(tǒng)一管理和控制【答案】BCD8、商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關(guān)注資產(chǎn)負債的（）匹配。A.分布結(jié)構(gòu)B.利率結(jié)構(gòu)C.幣種結(jié)構(gòu)D.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)E.期限結(jié)構(gòu)【答案】AC9、白棕繩有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐爛，但質(zhì)地較硬，不易變曲，強度比不侵油者低（10%～20%）。A.10%～20%B.10%C.15%D.15%～20%【答案】A10、下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定C.是一種參數(shù)方法D.無須分布假定E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律【答案】AD11、商業(yè)銀行通常采用（）的方式來應對和吸收預期損失。A.風險規(guī)避B.風險補償C.風險對沖D.沖減利潤E.提取損失準備金【答案】D12、商業(yè)銀行所面臨的（）是多維風險。A.聲譽風險B.法律風險C.戰(zhàn)略風險D.流動性風險E.科技風險【答案】ACD13、信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括（）。A.利率風險B.違約風險C.結(jié)算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC14、商業(yè)銀行()，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。A.能否吸收大量的公眾存款B.能否保證資本充足率C.是否愿意承擔風險D.能否準確計量其所