2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識自測提分題庫加答案

2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識自測提分題庫加答案

單選題（共57題）1、下列不屬于風險調整后收益指標的是（）。A.夏普比率B.速動比率C.特雷諾比率D.信息比率【答案】B2、短期政府債券的特點不包括（）。A.利息免稅B.流動性強C.違約風險小D.交易成本高【答案】D3、市場風險管理的主要措施，下列表述錯誤的是（）。A.密切關注宏觀經(jīng)濟指標和趨勢，重大經(jīng)濟政策動向，重大市場行動，評估宏觀因素變化可能給投資帶來的系統(tǒng)性風險，定期監(jiān)測投資組合的風險控制指標，提出應對策略B.加強對場內交易（包括價格、對手、品種、交易量、其他交易條件）的監(jiān)控，確保所有交易在公司的管理范圍之內C.關注投資組合的風險調整后收益，可以采用夏普（Sharp）比率、特雷諾（Treynor）比率和詹森（Jensen）比率等指標衡量D.加強對重大投資的監(jiān)測，對基金重倉股、單日個股交易量占該股票持倉顯著比例、個股交易量占該股流通值顯著比例等進行跟蹤分【答案】B4、根據(jù)《證券投資基金管理公司管理辦法》的相關規(guī)定，中外合資基金管理公司的境外股東應當具備的條件，下列說法錯誤的是（）。A.為依其所在國家或者地區(qū)法律設立，合法存續(xù)并具有金融資產(chǎn)管理經(jīng)驗的金融機構，財務穩(wěn)健，資信良好，最近3年沒有受到監(jiān)管機構或者司法機關的處罰。B.所在國家或者地區(qū)具有完善的證券法律和監(jiān)管制度，其證券監(jiān)管機構已與中國證監(jiān)會或者中國證監(jiān)會認可的其他機構簽訂證券監(jiān)管合作諒解備忘錄，并保持著有效的監(jiān)管合作關系。C.實繳資本不少于5億元人民幣的等值可自由兌換貨幣D.經(jīng)國務院批準的中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件【答案】C5、根據(jù)《基金合同的格式和內容要求》，以下不屬于基金合同應當載明的基金資產(chǎn)估值事項的是（）A.估值錯誤的處理B.暫停估值的情形C.基金管理人估值委員會的成員構成D.基金凈值的確認和特殊事項的處理【答案】C6、A方案在三年中每年年初付款100元，B方案在三年中每年年末付款100元，若利率為10%，則二者在第三年年末時的終值相差（）元。A.33.1B.31.3C.133.1D.13.31【答案】A7、三大農產(chǎn)品期貨不包括（）。A.大豆B.稻谷C.玉米D.小麥【答案】B8、以下選項中不屬于私募股權廣泛使用的戰(zhàn)略包括（）。A.風險投資B.成長權益C.并購投資D.另類投資【答案】D9、以下資產(chǎn)負債表的項目中，應計在資產(chǎn)項下的是（）A.資本公積B.應付賬款C.預收賬款D.預付賬款【答案】D10、以下四種債券中,信用風險最小的債券是（）。A.招商證券股份有限公司2015年度第十期短期融資券B.2014年大慶市城市建設投資開發(fā)有限公司公司債券C.2013年記賬式附息（二十四期）國債D.中國進出口銀行2013年第六期金融債券【答案】C11、關于債券的發(fā)行主體，以下表述正確的是（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅳ【答案】D12、不在QFII基金投資范圍的金融工具是（）。A.股指期貨B.證券投資基金C.新股發(fā)行D.場外市場的固定收益證券【答案】D13、股票型基金的投資風格分析指標不包括（）。A.持有全部股票的平均市值B.平均市盈率C.平均市凈率D.周轉率【答案】D14、以下選項中屬于權證的基本要素的是（）。Ⅰ.權證類別Ⅱ.標的資產(chǎn)Ⅲ.存續(xù)時間Ⅳ.行權價格Ⅴ.行權比例A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ【答案】C15、如果一個投資組合的收益率為2%,期基準組合收益率為2.2%,則跟蹤偏離度是（）。A.-0.2%B.0.1%C.-0.1%D.0.2%【答案】A16、（）是基金在一定時期內全部損益的總和，包括基金已經(jīng)實現(xiàn)的損益和未實現(xiàn)的估值增減值，是一個能夠全面反映基金在一定時期內經(jīng)營成果的指標。A.本期已實現(xiàn)收益B.本期利潤C.期末可供分配利潤D.未分配利潤【答案】B17、關于合格境內機構投資者（QDII）制度，以下表述錯誤的是（）A.境內機構投資者開展境外證券投資業(yè)務時，應當由符合條件的資產(chǎn)托管機構負責資產(chǎn)托管業(yè)務B.境內機構投資者可以委托符合條件的境外投資顧問進行境外證券投資C.QDII的托管人可以委托符合條件的境外資產(chǎn)托管人負責境外資產(chǎn)托管業(yè)務D.若境內機構投資者決定聘請境外投資顧問的，該投資顧問不得由境內基金管理公司、證券公司在境外設立的分支機構兼任【答案】D18、投資者的風險容忍度取決于()。A.投資期限B.流動性C.投資政策D.風險承受能力和意愿【答案】D19、下列屬于從事可轉讓證券集合投資計劃業(yè)務的投資基金的是()。A.證券投資基金B(yǎng).對沖基金C.不動產(chǎn)基金D.私募股權和風險投資基金【答案】A20、假設某結算參與人某日成交的股票為：買入四川長虹（600839）700萬股，賣出四川長虹600萬股；買入深發(fā)展A（00001）400萬股，賣出深發(fā)展A600萬股，根據(jù)凈額清算原則，其清算結果是（）。A.應付有價證券100萬股B.應收四川長虹700萬股，應付四川長虹600萬股，應收深發(fā)展A400萬股，應付深發(fā)展A600萬股C.應收四川長虹100萬股；應付深發(fā)展A200萬股D.應收有價證券1100萬股，應付有價證券1200萬股【答案】C21、向原有股東配售股份，簡稱()。A.配股B.增發(fā)C.定向增發(fā)D.回購【答案】A22、市凈率的表達公式是（）。A.每股市價/每股凈資產(chǎn)B.每股市價/每股收益C.市價/現(xiàn)金比率D.市價/銷售額【答案】A23、各類非銀行金融機構可以通過（）實現(xiàn)套期保值、資產(chǎn)管理、增值等目的。A.回購協(xié)議B.定期存款C.存款準備金D.同行拆借【答案】A24、以下選項不屬于貨幣市場工具的是（）。A.半年期定期存款B.回購協(xié)議C.一年期中央銀行票據(jù)D.三年期國債【答案】D25、關于指數(shù)基金跟蹤誤差，以下說法正確的是（）。A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越高B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越低C.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風險越低D.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越小，風險越高【答案】A26、貨幣市場的特點不包括（）。A.均是債務契約B.期限在1年以內（含1年）C.流動性低D.大宗交易，主要由機構投資者參與，個人投資者很少有機會參與買賣【答案】C27、關于風險和收益關系的說法，錯誤的是（）。A.企業(yè)債價格低于同面值、同期限、同息票率的國債B.企業(yè)債與同期限、同息票率的國債相比存在信用風險溢價C.企業(yè)債收益率高于同期限、同息票率的國債D.企業(yè)債的風險高預期收益低【答案】D28、按照現(xiàn)行法規(guī)要求,個人持有公開發(fā)行上市公司股票股息紅利免征個人所得稅的前提是持股期限（）。A.1個月至1年B.2年以上C.1個月以內（含1個月）D.1年以上【答案】D29、我國以發(fā)行證券投資基金方式募集資金（）營業(yè)稅。A.不征收B.征收5％C.征收4％D.征收10％【答案】A30、下列不屬于系統(tǒng)性風險的是（）。A.經(jīng)濟增長B.流動性風險C.政治因素D.利率、匯率與物價波動【答案】B31、下列選項中不屬于隱性成本的是（）。A.機會成本B.買賣價差C.沖擊成本D.印花稅【答案】D32、根據(jù)基金的分類標準，正確的是()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B33、下列有關基金利潤的說法中，正確的是（）。A.基金利潤包括收入減去費用后的凈額、直接計入當期利潤的利得和損失等B.基金利潤來源主要包括利息收入、投資收益以及傭金等C.利息收入是指基金經(jīng)營活動中因買賣股票、債券、資產(chǎn)支持證券、基金等實現(xiàn)的差價收益，因股票、基金投資等獲得的股利收益，以及衍生工具投資產(chǎn)生的相關損益D.利息收入指基金資產(chǎn)在運作的過程中產(chǎn)生的各種利潤【答案】A34、相關系數(shù)的大小范圍為()。A.+1和-1之間B.0和1之間C.-1和0之間D.1到正無窮【答案】A35、20世紀70年代，美國芝加哥大學的教授尤金法瑪決定為市場有效性建立一套標準，法瑪把信息劃分為（）。Ⅰ.歷史信息Ⅱ.公開可得信息Ⅲ.內部信息Ⅳ.投資者信息A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C36、以下屬于投資組合市場風險管理措施的是（）。A.限制與同一交易對手的交易集中度B.計算各類證券的歷史平均交易量、換手率和相應的變現(xiàn)周期C.分析投資組合持有人結構和特征D.跟蹤分析基金重倉股、個股交易量占該股流通值顯著比例【答案】D37、關于名義利率和實際利率，以下表述正確的是（）。A.當物價不斷下降時，名義利率比實際利率高B.名義利率是扣除通貨膨脹補償以后的利率，實際利率是包含通貨膨脹補償以后的利率C.名義利率是包含通貨膨脹補償以后的利率，實際利率是扣除通貨膨脹補償以后的利率D.當物價不斷上漲時，名義利率比實際利率低【答案】C38、以下不屬于再融資的方式是（）。A.股票回購B.發(fā)行可轉換債券C.非公開發(fā)行股票D.向不特定對象公開募集【答案】A39、（）指將結算參與人相對于另一個交收對手方的證券和資金的應收、應付額加以軋抵，得出該結算參與人相對于另一個交收對手方的證券和資金的應收、應付凈額。A.凈額清算B.全額清算C.雙邊凈額清算D.多邊凈額清算【答案】C40、下列關于下行風險和最大回撤說法中，正確的是（）。A.不同評估期間可以比較不同基金的最大回撤B.最大回撤既能衡量損失的大小，又能衡量損失發(fā)生的可能頻率C.指定區(qū)間越長，最大回撤指標就越不利D.指定區(qū)間越短，最大回撤指標就越不利【答案】C41、（）是指當某個股票的價格變化突破實現(xiàn)設置的百分比時，投資者就交易這種股票。A.道氏理論B.過濾法則C.止損指令D."相對強度"理論【答案】B42、結算成員在銀行間債券市場參與債券的交易結算時,應把握的幾個重要日期中不包括（）。A.交易流通起始日B.結算日C.過戶日起始日D.交易流通截止日【答案】C43、下列不屬于債券基金投資風險的是（）。A.利率風險B.提前贖回風險C.信用風險D.匯率風險【答案】D44、下列關于基金估值的說法，正確的是()。A.確定基金資產(chǎn)實際價值的過程B.確定基金資產(chǎn)公允價值的過程C.通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)按一定的原則和方法進行估算D.通過對基金所擁有的所有負債按一定的原則和方法進行估算【答案】B45、在證券市場上選擇一些具有代表性的證券(或全部證券)，通過對證券的交易價格進行平均和動態(tài)對比從而生成指數(shù)，借此來反映某一類證券(或整個市場)價格的變化情況，這就是()。A.股價指數(shù)B.債券價格指數(shù)C.基金價格指數(shù)D.證券價格指數(shù)【答案】D46、關于貨幣市場工具，以下表述正確的包括（）A.I、II、IVB.I、IVC.IVD.II、III、IV【答案】A47、小張在2013年12月31日申購某股票型基金，當日其凈值為1億元，2014年4月15日，該基金凈值變?yōu)?.95億元，小張又申購了2,000萬元，9月1日，該基金凈值變?yōu)?.4億元，此外，小張獲得該基金分紅1,000萬元，2014年12月31日，該基金凈值變?yōu)?.2億元，則小張的時間加權收益率為（）。A.20.0％B.10.2％C.6.7％D.8.5％【答案】C48、下列各類金融資產(chǎn)中，貨幣市場工具不包括（）。A.銀行承兌匯票B.中央銀行票據(jù)C.3年期國債D.回購協(xié)議【答案】C49、有關債券當期收益率與到期收益率之間的關系，以下表述正確的是（）。A.當期收益率的變動將預示著到期收益率的同方向變動B.給定其它條件不變，債券期限越短，當期收益率就越接近到期收益率C.當期收益率等于債券每年應付的息票利息除以到期收益率D.給定其它條件不變，當期收益率和到期收益率的偏高程度與債券市場價格和債券面值的偏高程度呈負相關關系【答案】A50、某人年初將10000元存入銀行，銀行存款年利率為3%,按復利計算，第二年年底時本金和利息總額為（）元。A.10609B.10603C.10606D.10600【答案】A51、小明于2018年4月6日被聘為某貨幣市場基金的基金經(jīng)理，主要負責所管理的貨幣市場基金的投資管理工作，在接受基金經(jīng)理任命后，小明管理該只貨幣市場基金以價格為96.1538元/張，買入某商業(yè)銀行貼現(xiàn)發(fā)行的票面為100元的債券共計100萬張，期限為1年。A.貨幣市場基金具有風險低、流動性好的特點B.貨幣市場基金不能投資于剩余期限一年以上的金融工具C.可轉債不屬于貨幣市場基金可以投資的金融工具D.貨幣市場基金的投資對象是貨幣市場工具【答案】B52、在傳統(tǒng)的證券投資組合中，加入另類投資產(chǎn)品不能達到的作用是（）。A.提高信息透明度B.規(guī)避通脹風險C.分散風險D.組合多元化【答案】A53、為解決不同方法制作出來的業(yè)績報告之間缺乏可比性這個問題，CFA協(xié)會在（）年開始籌備成立全球投資業(yè)績標準委員會，負責發(fā)展并制定單一績效的呈現(xiàn)標準。A.1994B.1995C.1996D.1997【答案】B54、以下反映投資組合市場風險的指標中屬于基于收益率及方差的風險指標有（）。A.Ⅰ、