2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題B卷包含答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理押題練習試題B卷包含答案

單選題（共54題）1、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D2、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B3、商業(yè)銀行采用（）計量信用風險加權資產(chǎn)的，貸款損失準備缺口是指商業(yè)銀行實際計提的貸款損失準備低于預期損失的部分。A.內部模型法B.權重法C.內部評級法D.高級計量法【答案】B4、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C5、計量市場風險時，計算VaR值方法通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內有效C.VaR值反映一定置信區(qū)間內的最大損失，但沒有說明極端損失D.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失【答案】C6、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C7、關于中國商業(yè)銀行限額體系的最低要求，下列說法錯誤的是（）。A.核心負債比不小于50％B.流動性覆蓋率不小于100％C.流動性缺口率不小于-10％D.流動性比例不小于25％【答案】A8、大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（）危機。A.流動性B.操作C.法律D.戰(zhàn)略【答案】A9、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風險因子設置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C10、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D11、行為風險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風險管理理念。（）A.金融機構利益，以金融機構為核心B.金融機構利益，以客戶為核心C.消費者利益，以金融機構為核心D.消費者利益，以客戶為核心【答案】D12、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，其中應當制定壓力測試政策的是（）。A.董事會B.股東大會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D13、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C14、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D15、下列屬于企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的特點的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系統(tǒng)化C.單向式、智能化D.單向式、系統(tǒng)化【答案】A16、下列關于三種計算風險價值方法的優(yōu)缺點分析中，錯誤的是（）。A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ【答案】A17、市場準入應遵循的原則不包括（）。A.效益B.公開C.便民D.效率【答案】A18、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產(chǎn)負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C19、以下不屬于單一客戶的風險監(jiān)測指標的是（）。A.品質指標、實力類指標B.償債能力指標、盈利能力指標C.營運能力指標、增長能力指標D.數(shù)量指標、等級指標【答案】D20、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C21、資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關【答案】C22、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是（）。A.收益率曲線風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】B23、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產(chǎn)余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產(chǎn)×100％【答案】D24、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A25、在商業(yè)銀行信用風險權重法下，下列表內資產(chǎn)風險權重最低的是（）。A.符合標準的微型和小型企業(yè)的債權B.對我國公共部門實體的債權C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權【答案】B26、下列不具備戰(zhàn)略風險管理前瞻性、預防性特征的是（）。A.將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患C.對風險造成的損失進行最大程度的控制D.從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃【答案】C27、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】B28、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，是監(jiān)管當局評估商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B29、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A30、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術性較強的假設條件【答案】C31、根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（）。A.1／4B.1／3C.1／2D.2／3【答案】B32、下列關于風險管理部門各機構的主要職責，說法錯誤的是()。A.監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任D.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】C33、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B34、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A35、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D36、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D37、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風險B.產(chǎn)品風險C.區(qū)域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C38、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D39、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B40、建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務院有關金融監(jiān)督管理機構制定。A.商業(yè)銀行B.銀監(jiān)會C.中國銀行業(yè)協(xié)會D.國務院反洗錢行政主管部門【答案】D41、商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D.進行有效的事后檢驗【答案】A42、下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件【答案】C43、核心一級資本工具的合格標準之一：商業(yè)銀行進入破產(chǎn)清算程序時，核心一級資本的清償順序排在（）。A.普通股股東之前，一般債權人之后B.所有其他融資工具之后C.優(yōu)先股股東之前，一般債權人之后D.存款人之后，一般債權人之前【答案】B44、關于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關系說法不正確的是(?)。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導作用C.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結果?【答案】D45、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C46、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關注的重點可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B47、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A48、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D49、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C50、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應嚴格控制第三方人員進入安全區(qū)域，如確需進入應得到適當?shù)呐鷾?，（）。A.其活動也應受到監(jiān)控B.其活動在必要時才受到監(jiān)控C.其活動不會受到監(jiān)控D.如有工作人員陪同其活動不會受到監(jiān)控【答案】A51、下列不屬于市場準入應遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A52、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。A.管理層風險B.產(chǎn)品風險C.區(qū)域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C53、壓力測試實踐中，（）是基礎。A.管理應用B.情景設計C.采取措施D.假設條件選擇【答案】B54、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A多選題（共14題）1、下列關于信用風險的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風險而言，信用風險的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征C.信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結算不存在信用風險E.信用風險就是違約風險?【答案】AB2、有關市場風險狀況的報告應當定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供，其內容應主要包括（）。A.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計的市場風險頭寸B.按業(yè)務、部門、地區(qū)和風險類別分別計量的市場風險水平C.對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議D.市場風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法及程序的變更情況E.市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理【答案】ABCD3、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風險中，由于信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善所產(chǎn)生的風險，具體表現(xiàn)為（）。A.硬件B.軟件C.網(wǎng)絡與通信線路D.動力輸送損耗／中斷E.系統(tǒng)開發(fā)、維護成本過高【答案】ABCD4、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的整體風險C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總D.貸款資產(chǎn)可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響【答案】B5、下列各項中，（）屬于風險評估環(huán)節(jié)。A.了解銀行的業(yè)務和風險管理制度B.界定其主要的業(yè)務領域C.用風險矩陣對每一業(yè)務領域的八種潛在風險逐一進行識別和衡量D.分析風險產(chǎn)生的原因E.形成風險評估報告【答案】ABC6、()的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A.機構存款人B.小額存款人C.公司存款人D.中小企業(yè)E.零售客戶【答案】AC7、風險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關聯(lián)客戶的信用風險暴露，商業(yè)銀行對客戶的風險暴露包括（）。A.因擔保、承諾等形成的潛在風險暴露B.因場外衍生工具、證券融資交易形成的交易對手信用風險暴露C.因各項款項、投資債券、存放同業(yè)等表外授信形成的一般風險暴露D.因投資資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品形成的特定風險暴露E.因債券、股票及其衍生工具交易形成的銀行賬簿風險暴露【答案】ABD8、風險事件：A.改革銷售策略和