初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案下載

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案下載單選題（共50題）1、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B2、()廣泛使用于非貿易結算，或貿易從屬費用的收款等。A.光票托收B.跟單托收C.出口托收D.進口托收【答案】A3、以下各項符合商業(yè)銀行風險預警程序的是()。A.風險分析，信用信息的收集與傳遞，風險處置，后評價B.信用信息的收集與傳遞，風險分析，風險處置，后評價C.風險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風險處置D.信用信息的收集與傳遞，后評價，風險分析，風險處置【答案】B4、下列不屬于信息披露對于外部審計的影響的是()A.它不是消除信息不對稱以及降低代理成本的最有效途徑B.它能降低審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性，減少企業(yè)經營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風險C.它能強化外部市場對經營者行為的約束，以及對經營者的制約，從而優(yōu)化審計環(huán)境D.它將企業(yè)及企業(yè)經營者的行為充分“暴露”在會計報表相關使用者面前，能夠促進經營者形成有效的自我約束【答案】A5、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當的是（）。A.通過金融市場控制風險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性D.提高流動性管理的預見性【答案】C6、下列關于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是()。A.銀行應保持負債來源的分散性與多樣性B.銀行應該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D.銀行應該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性【答案】C7、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.歐式期權定價B.套利定價C.資本資產定價D.投資組合管理【答案】A8、()是審慎銀行監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.市場準人C.現場檢查D.風險評級【答案】A9、關于商業(yè)銀行市場風險限額管理，下列表述不正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當根據業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設定限額B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應當根據一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調整【答案】C10、（）商業(yè)銀行因日常經營和業(yè)務活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】D11、（2018年真題）關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內（）之間的有關轉移權利和義務的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關聯(lián)方D.董事會成員【答案】C12、世界上第一個資產證券化產品是()。A.資產支付證券B.知識產權證券C.住房抵押貸款證券D.轉手轉付證券【答案】C13、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務歸入交易賬戶【答案】D14、下列商業(yè)銀行外包管理工作中，屬于董事會職責范圍的是（）。A.負責外包活動的日常管理B.確定外包管理團隊職責C.執(zhí)行外包風險管理的政策D.定期審閱本機構外包活動相關報告【答案】D15、下列關于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.資產負債率=(負債總額／資產總額)×100％B.有形凈值債務率=[負債總額／(股東權益-無形資產凈值)]×100％C.利息償付比率(利息保障倍數)=(稅前凈利潤+利息費用)／利息費用D.利息償付比率(利息保障倍數)=[(凈利潤+折舊+無形資產攤銷)+利息費用一所得稅]／利息費用【答案】D16、因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限【答案】A17、關于客戶信用分析中的現金流量分析，下列說法正確的是（）。A.融資租賃所支付的現金屬于經營活動現金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金屬于經營活動現金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現金屬于融資活動現金流流出【答案】D18、單位工程竣工驗收由（）組織。A.總包項目經理B.總包技術負責任人C.建設單位（項目）負責人D.總監(jiān)理工程師【答案】C19、下列（）不屬于結構性外匯敞口應該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護資本充足率C.交易性頭寸D.結構性頭寸應持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產存續(xù)期內保持相關對沖方式不變【答案】C20、消防干管用卡箍溝槽連接，每根配管長度不宜超過（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B21、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B22、系統(tǒng)缺陷造成的風險中不包括（）風險。A.數據／信息質量B.系統(tǒng)安全C.系統(tǒng)設計／開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D23、某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A24、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行內部控制的描述中，正確的是（）。A.內部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并由全體人員參與B.商業(yè)銀行的經營管理應當體現“效益優(yōu)先、內控為輔”的要求C.內部控制須有高度的權威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內部控制的權利D.內部控制的建設、執(zhí)行部門同時負責內部控制的監(jiān)督、評價【答案】A25、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債1=1800億元，資產加權平均久期為DA=5年，負債加權平均久期為D1=3年，根據久期分析法，如果市場利率從4％下降到3．5％。則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22億元B.增加22億元C.增加26億元D.減少26億元【答案】B26、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數指數B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A27、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產損失率C.客戶投訴次數、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A28、商業(yè)銀行的壓力測試結果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C29、在經濟資本的配置中，以違約概率和風險敞口的乘積作為加權因子，根據因子大小來分配經濟資本的方法屬于（）。A.矩陣分解法B.損失變化分配法C.預期損失分配法D.非預期損失分配法【答案】C30、巴塞爾委員會設定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C31、我國商業(yè)銀行內部控制存在的最嚴重問題是制度的遵循性，也就是內部控制的符合性或者合規(guī)性問題。因此，當前我國商業(yè)銀行操作風險管理的核心問題是（）。A.技術創(chuàng)新B.合規(guī)問題C.管理問題D.風險監(jiān)管【答案】B32、()作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。A.市場風險B.違約風險C.操作風險D.結算風險【答案】D33、假設下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為1000萬元且無任何擔保B.貸款金額為2000萬元且可收回率為40%C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50%【答案】B34、商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是有資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B35、世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C36、外債總額與國民生產總值之比反映一國長期的外債負擔情況，一的限度是()，高于這個限度說明外債負擔過重。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】C37、充分考慮本行內、外部環(huán)境變化因素，體現了風險與控制自評工作的（）原則。A.全面性B.客觀性C.重要性D.前瞻性【答案】D38、下列風管材質中，不屬于非金屬風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.玻璃鋼C.聚氯乙烯D.玻鎂復合風管【答案】A39、下列關于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經過審批程度C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險【答案】B40、某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產為10億元人民幣，2008年末總資產為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產收益率為（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C41、金融衍生產品、金融工程等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D42、聲譽風險管理體系應當重點強調的內容不包括()。A.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警B.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力C.有明確記載的危機處理/決策流程D.努力建設學習型組織.有能力在出現問題時及時糾正【答案】B43、下列（）不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內容。A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸B.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】B44、（）是指不法分子將非法資金直接存放到銀行等合法金融機構，或通過地下錢莊等非法金融體系進入銀行或轉移至國外，其目的就是讓非法資金進入金融機構，以便于下一步的資金轉移。A.融合階段B.離析階段C.放置階段D.轉移階段【答案】C45、（）通常用來描述獨立單位時間內（也可以是單位面積、單位產品）某一事件成功次數所對應的概率。A.二項分布B.泊松分布C.均勻分布D.正態(tài)分布【答案】B46、在對外幣的管理中，銀行（）實施對每一種貨幣的流動性管理策略。A.必須B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不對【答案】A47、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A48、某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走，給該行造成不良影響，從操作風險事件分類來看，該事件應歸于()類別。A.人員因素B.內部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D49、操作風險計量模型的置信度應設定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A50、下列關于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產生不利因素的貸款，屬于關注類貸款C.對貸款以外的表外資產也應進行分類D.次級、可疑和損失三類合稱為不良貸款【答案】A多選題（共30題）1、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構應當遵循()的原則。A.依法B.公開C.公正D.公平E.效率【答案】ABC2、市場風險限額指標主要包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.期限限額【答案】ABCD3、通風機安裝中心線的平面位移允許偏差是（）。A.10mmB.20mmC.±10mmD.±20mm【答案】A4、在風險管理方面，參與確定銀行風險偏好的有（）。A.監(jiān)事會B.股東會C.董事會D.高級管理層E.首席風險官【答案】CD5、商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關注資產負債的（）匹配。A.分布結構B.利率結構C.幣種結構D.產品結構E.期限結構【答案】AC6、在商業(yè)銀行總體層面上，經風險調整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.績效考核B.資本配置C.目標設定D.業(yè)務決策E.計量損失【答案】ABCD7、吊裝邊長或直徑大于（）mm的風管，每段吊裝長度不大于（）節(jié)。A.1250，3B.1250，2C.1150，3D.1150，2【答案】B8、保證一般分為(?)。A.部分責任保證B.連帶責任保證C.一般責任保證D.全部責任保證E.完全責任保證【答案】BC9、個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風險評分是預測消費者（）。A.違約風險的大小B.開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益C.破產風險的大小D.壞賬風險的大小E.風險偏好【答案】AD10、商業(yè)銀行應建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的()，并融人資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。A.收益性B.全面性C.審慎性D.規(guī)范性E.有效性【答案】BD11、下列屬于內部指標的有（）。A.多項業(yè)務風險水平增加B.盈利能力下降C.負債過于集中D.資產質量下降E.外部評級下降【答案】ABCD12、下列屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。A.線性概率模型B.Logit模型C.非線性辨別模型D.死亡率模型E.Probit模型【答案】AB13、因合同糾紛的訴訟屬于民事訴訟，當事人如果沒有（），任何一方都可以向人民法院提起民事訴訟，請求人民法院對合同糾紛依法予以審定處理。A.意見一致B.合同約定C.仲裁協(xié)議D.和解成功【答案】C14、軸瓦溫升高的根本原因是（）。A.轉動部分不平衡，產生離心力所致B.軸心轉動不一致C.連軸器不同心D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合【答案】C15、下列關于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的最低資本要求說法錯誤的是()。A.核心一級資本充足率為5%B.一級資本充足率為8%C.資本充足率為4%D.一級資本充足率為6%E.資本充足率為8%【答案】BC16、應急演練可分為（）。A.地方演練B.現場演練C.桌面演練D.沙盤演練【答案】B17、美國行為科學家沙因歸納提出了“（）種人性假設理論”。A.二B.三C.四D.五【答案】C18、“三道防線”模式體現的風險管理特征有（）。A.全員性B.全面性C.獨立性D.專業(yè)性E.垂直性【答案】ABCD19、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權C.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AC20、國有建設用地使用權出讓合同的出讓方，依法應是（）。A.城鄉(xiāng)規(guī)劃部門B.上一級土地管理部門C.市、縣人民政府國土資源行政主管部門D.國有建設用地使用權申請人【答案】C21、中國銀監(jiān)會提出的我國銀行業(yè)監(jiān)管的具體目標包括（）。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.增進公眾對現代金融的了解D.努力減少犯罪，維護金融穩(wěn)定E.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭力【答案】ABCD22、中國銀行業(yè)監(jiān)管應當遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.利益原則E.依法原則【答案】ABC23、擔保方