2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(附答案)

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(附答案)

單選題（共50題）1、以下關(guān)于國別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況B.不同層次和種類的報(bào)告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率C.重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每半年向董事會(huì)報(bào)告D.在風(fēng)險(xiǎn)暴露可能威脅到銀行盈利、資本和聲譽(yù)的情況下，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告【答案】C2、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的收集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定【答案】C3、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)負(fù)責(zé)審議批準(zhǔn)外包的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃C.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃D.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度【答案】A4、我國商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C5、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A.下降B.無法判斷C.上升D.不變【答案】A6、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶B.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶C.法人客戶和個(gè)人客戶D.集體客戶和個(gè)人客戶【答案】C7、（2019年真題）《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B.中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C.高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化D.以上均不正確【答案】C8、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制B.懲罰機(jī)制C.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任D.違約機(jī)制【答案】D9、()是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A10、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管理層的監(jiān)督C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系【答案】A11、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)影響。A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性B.運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性D.質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性【答案】C12、（）是指某些行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或原材料價(jià)格上升或競爭加劇等不利變化時(shí)，貸款組合中處于這些行業(yè)的借款人，可能因履約能力整體下降而給商業(yè)銀行造成系統(tǒng)性的信用風(fēng)險(xiǎn)損失。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)【答案】A13、商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的B.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化D.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正【答案】B15、已知某銀行外匯交易部門年收益/損失見下表，則該交易部門的經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C16、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查的內(nèi)容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關(guān)技術(shù)文件【答案】D17、A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15％，2010年年初所有者權(quán)益為110億元，2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.15％B.12％C.11％D.10％【答案】D18、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D19、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的收集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定【答案】C20、母線槽沿墻水平安裝高度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，設(shè)計(jì)無要求時(shí)距地不應(yīng)小于（），母線應(yīng)可靠固定在支架上。A.1.8mB.2.0mC.2.2mD.2.4m【答案】C21、巴塞爾委員會(huì)第四版《加強(qiáng)銀行公司治理的原則》強(qiáng)調(diào)，有效的內(nèi)部審計(jì)職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第（）道防線。A.一B.二C.三D.四【答案】C22、監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列（）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A.及時(shí)性假設(shè)B.相關(guān)性假設(shè)C.準(zhǔn)確性假設(shè)D.全部性假設(shè)【答案】B23、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程為(?)。A.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估→制訂實(shí)施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案C.制訂實(shí)施方案→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估D.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估【答案】A24、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。A.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本／損失、非預(yù)期損失B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失D.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失【答案】B25、以下指標(biāo)中哪個(gè)數(shù)值越小表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高()A.大額負(fù)債依賴度B.核心存款比率C.貸款總額與核心存款比率D.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C26、背景：某9層綜合樓的電氣安裝工程，電氣配管項(xiàng)目人工費(fèi)為2000元（超過5m人工費(fèi)為1000元），材料費(fèi)為5000元，機(jī)械使用費(fèi)為500元。請(qǐng)回答下列問題：A.430元B.860元C.2150元D.1075元【答案】B27、2005年6月17日萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D28、操作風(fēng)險(xiǎn)人員因素方面主要表現(xiàn)為（）。A.失職違規(guī)B.控制和報(bào)告不力C.與客戶糾紛D.交通事故【答案】A29、（2019年真題）（）是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.融資流動(dòng)性【答案】B30、銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)至少（）一次對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。A.每日B.每月C.每半年D.每年【答案】D31、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別宏觀層面內(nèi)容的是（）。A.進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品C.提供新產(chǎn)品／服務(wù)D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策【答案】B32、ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于衡量流動(dòng)性的指標(biāo)是()。A.流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)B.流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債C.流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)D.（流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債）/總資產(chǎn)【答案】B33、根據(jù)國土資源部相關(guān)規(guī)定，對(duì)于采取租賃方式供應(yīng)工業(yè)用地的，所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價(jià)格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C34、假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?)。A.向人民銀行再貼現(xiàn)B.發(fā)行銀行債券C.拆人資金D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】B35、（）是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值。A.市場(chǎng)價(jià)值B.公允價(jià)值C.名義價(jià)值D.市值重估【答案】B36、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，錯(cuò)誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能B.風(fēng)險(xiǎn)管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.商業(yè)銀行從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C37、EAST系統(tǒng)于()在我國進(jìn)入試運(yùn)行階段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B38、土地使用權(quán)抵押的抵押權(quán)人為（）。A.抵押土地使用權(quán)的債務(wù)人B.接受抵押擔(dān)保的債權(quán)人C.土地所有權(quán)人D.第三人【答案】B39、下列屬于審慎經(jīng)營類指標(biāo)的是（）。A.總資產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充足率C.股本凈回報(bào)率D.成本收入比【答案】B40、政治風(fēng)險(xiǎn)是影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.政府新興的立法B.公共利益集團(tuán)持續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)C.極端組織的行動(dòng)或政變D.國家進(jìn)行宏觀調(diào)控期間，商業(yè)銀行調(diào)整有關(guān)政策【答案】D41、2016年年初，某銀行次級(jí)類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了300億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％【答案】C42、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】C43、越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)，填補(bǔ)市場(chǎng)空白的同時(shí)，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場(chǎng)份額，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.客戶風(fēng)險(xiǎn)C.競爭對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C44、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C45、下列不屬于國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)的是()。A.數(shù)量指標(biāo)B.定性指標(biāo)C.比例指標(biāo)D.等級(jí)指標(biāo)【答案】B46、信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對(duì)方或貸款申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C47、（2019年真題）假如某一房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資本金35億元，貸款及其他負(fù)債6.5億元。在不利的市場(chǎng)行情下，一旦預(yù)期項(xiàng)目的市場(chǎng)價(jià)值低于6.5億元，開發(fā)商可能會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人帶來風(fēng)險(xiǎn)。這種情形下，可以視為債權(quán)人（）。A.賣出一份看跌期權(quán)B.買入一份看跌期權(quán)C.賣出一份看漲期權(quán)D.買入一份看漲期權(quán)【答案】A48、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的流程為(?)。A.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估→制訂實(shí)施方案B.戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案C.制訂實(shí)施方案→專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估D.專家審核技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件→制訂實(shí)施方案→戰(zhàn)略管理部門作出評(píng)估【答案】A49、()處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線。A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】D50、案例一A公司接到B公司的施工總進(jìn)度計(jì)劃后，應(yīng)策劃價(jià)值設(shè)備安裝施工接到計(jì)劃：第一階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】A多選題（共20題）1、1988年，王某從原籍遷人A村，安家落戶，戶口性質(zhì)為農(nóng)業(yè)戶口。原告遷人后，A村按全村人均占地面積給原告分配了糧田及自留用，同時(shí)王某亦按規(guī)定向A村交納了各種稅費(fèi)，并享有與其他村民同等的權(quán)利，同時(shí)也承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。2001年春季，因需要，A村的土地被征用，A村村委研究用土地補(bǔ)償金為村民供應(yīng)糧油，但是不同意向王某供應(yīng)糧油，并以書面通知形式告知了王某。王某不服，到A村所在地的B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府上訪，要求解決問題，鎮(zhèn)政府以信訪答復(fù)意見書的名義，對(duì)A村村委的決定予以確認(rèn)，并建議王某如對(duì)該答復(fù)意見不服，可訴諸法律。其后，王某以B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府為被告，向法院提起訴訟。根據(jù)以上情況，回答下列問題。A.信訪接待日B.工作例會(huì)日C.統(tǒng)一協(xié)調(diào)日D.信訪處理日【答案】A2、下列屬于金融期貨的有(?)。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨E.市場(chǎng)期貨【答案】ACD3、材料費(fèi)是指施工過程中耗費(fèi)的構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費(fèi)用，內(nèi)容包括：（）。A.材料生產(chǎn)費(fèi)B.材料運(yùn)雜費(fèi)C.運(yùn)輸損耗費(fèi)D.采購及保管費(fèi)E.檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)【答案】BCD4、不屬于施工項(xiàng)目質(zhì)量管理的特點(diǎn)（）。A.貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范B.影響質(zhì)量的因素多C.質(zhì)量檢查不能解體、拆卸；質(zhì)量易受投資、進(jìn)度制約D.易產(chǎn)生第一、第二判斷錯(cuò)誤【答案】A5、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。模型輸入數(shù)據(jù)可分為（）。A.市場(chǎng)數(shù)據(jù)B.交易數(shù)據(jù)C.頭寸數(shù)據(jù)D.模型的假設(shè)和參數(shù)E.相關(guān)參考數(shù)據(jù)【答案】ABCD6、下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說法，正確的有()。A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B.期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類貸款中，在報(bào)告期末分類為可疑類的貸款余額C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D.次級(jí)類貸款遷徙率=[期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少的金額)]×100％E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額【答案】ACD7、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)（）決定信息科技內(nèi)部審計(jì)范圍和頻率。A.業(yè)務(wù)性質(zhì)B.規(guī)模C.復(fù)雜程度D.信息科技應(yīng)用情況E.信息科技風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果【答案】ABCD8、下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.流動(dòng)性覆蓋率D.敏感度限額E.止損限額【答案】ABD9、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告，綜合反映報(bào)告期內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露及計(jì)量監(jiān)測(cè)情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風(fēng)險(xiǎn)類別分別統(tǒng)計(jì)／計(jì)量的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸B.金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況C.交易賬簿風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與返回檢驗(yàn)D.壓力測(cè)試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD10、下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》中壓力測(cè)試的說法，正確的有()。A.壓力測(cè)試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾.壓力測(cè)試是一種定性與定量結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段C.在評(píng)估資本充足性時(shí)，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行不必具有壓力測(cè)試過程D.壓力測(cè)試是一種以定量為主的風(fēng)險(xiǎn)分析與控制手段E.商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測(cè)試的要求【答案】ABD11、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】BC12、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.與其他競爭對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范【答案】ACD13、權(quán)利