第七章 序列相關和異方差的處理

第七章序列相關和異方差的處理第一頁，共十一頁，2022年，8月28日4、序列相關的形式：（1）一階自相關:其中-1<<1（2）高階自相關；在回歸模型中，多數(shù)討論是限于一階自相關形式。第二頁，共十一頁，2022年，8月28日序列相關的檢驗方法1、作散點圖法（圖形法）：以時間為橫軸，殘差e為縱軸，畫散點圖，看有無系統(tǒng)性模式；2、D-W檢驗：德賓—沃森統(tǒng)計量(D-W統(tǒng)計量)是檢驗模型是否存在自相關的一種簡單有效的方法，其公式為：D-W=

第三頁，共十一頁，2022年，8月28日

續(xù)D-W檢驗

把上式計算的D-w值，與德賓—沃森給出的不同顯著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它們與樣本容量n和自變量個數(shù)p有關)進行比較，D-W的取值域在0-4之間。第四頁，共十一頁，2022年，8月28日自相關判斷在D-W小于等于2時，D-W檢驗法則規(guī)定：如D-W＜dL，認為ei存在正自相關；如D-W＞dU，認為ei無自相關；如dL＜D-W＜dU，不能確定ei是否有自相關。在D-W大于2時，D-W檢驗法則規(guī)：如4-D-W＜dL，認為ei存在負自相關；如4-D-w＞dU認為ei無自相關；如dL＜4-D-W＜dU，不能確定是否有自相關。第五頁，共十一頁，2022年，8月28日自相關檢驗步驟Step1:提出假設：H0:Steo2:構造D-W統(tǒng)計量；Step3:確定dL(下限）和dU(上限）；Step4:判斷：第六頁，共十一頁，2022年，8月28日D-W檢驗例：yi430335520490470210195270400480409322458526477312195283458361211362-36-7-1020-13-5811944116938441296491040401693364141616424019604841902510404169202531329第七頁，共十一頁，2022年，8月28日三、消除序列相關的方法1、一階差分法：2、廣義差分法。第八頁，共十一頁，2022年，8月28日四、異方差及其檢驗：1、異方差性：2、使用普通最小二乘法估計參數(shù)的后果：（1）回歸系數(shù)的最小二乘法估計不具有有效性或不再是最小方差；（2）很可能假設檢驗的結(jié)論不正確：可能高估，從而使得顯著的系數(shù)變成統(tǒng)計上不顯著。3、異方差性的檢驗方法：（1）圖解法P95（2）等級相關檢驗法：第九頁，共十一頁，2022年，8月28日五.多重共線性及檢驗方法1.無共線性:在多元回歸模型中,各自變量之間是線性獨立的.2.后果:一個或多個回歸系數(shù)的t檢驗在統(tǒng)計上不顯著()偏小.3.檢驗方法:(1)R2值高而顯著的t檢驗少;(2)散點圖法;(3)計算自變量間的