第七章 序列相關(guān)和異方差的處理

第七章序列相關(guān)和異方差的處理第一頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日4、序列相關(guān)的形式：（1）一階自相關(guān):其中-1<<1（2）高階自相關(guān)；在回歸模型中，多數(shù)討論是限于一階自相關(guān)形式。第二頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日序列相關(guān)的檢驗(yàn)方法1、作散點(diǎn)圖法（圖形法）：以時(shí)間為橫軸，殘差e為縱軸，畫散點(diǎn)圖，看有無(wú)系統(tǒng)性模式；2、D-W檢驗(yàn)：德賓—沃森統(tǒng)計(jì)量(D-W統(tǒng)計(jì)量)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谧韵嚓P(guān)的一種簡(jiǎn)單有效的方法，其公式為：D-W=

第三頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日

續(xù)D-W檢驗(yàn)

把上式計(jì)算的D-w值，與德賓—沃森給出的不同顯著性水平α的D-W值之上限dU和下限dL(它們與樣本容量n和自變量個(gè)數(shù)p有關(guān))進(jìn)行比較，D-W的取值域在0-4之間。第四頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日自相關(guān)判斷在D-W小于等于2時(shí)，D-W檢驗(yàn)法則規(guī)定：如D-W＜dL，認(rèn)為ei存在正自相關(guān)；如D-W＞dU，認(rèn)為ei無(wú)自相關(guān)；如dL＜D-W＜dU，不能確定ei是否有自相關(guān)。在D-W大于2時(shí)，D-W檢驗(yàn)法則規(guī)：如4-D-W＜dL，認(rèn)為ei存在負(fù)自相關(guān)；如4-D-w＞dU認(rèn)為ei無(wú)自相關(guān)；如dL＜4-D-W＜dU，不能確定是否有自相關(guān)。第五頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日自相關(guān)檢驗(yàn)步驟Step1:提出假設(shè)：H0:Steo2:構(gòu)造D-W統(tǒng)計(jì)量；Step3:確定dL(下限）和dU(上限）；Step4:判斷：第六頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日D-W檢驗(yàn)例：yi430335520490470210195270400480409322458526477312195283458361211362-36-7-1020-13-5811944116938441296491040401693364141616424019604841902510404169202531329第七頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日三、消除序列相關(guān)的方法1、一階差分法：2、廣義差分法。第八頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日四、異方差及其檢驗(yàn)：1、異方差性：2、使用普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的后果：（1）回歸系數(shù)的最小二乘法估計(jì)不具有有效性或不再是最小方差；（2）很可能假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論不正確：可能高估，從而使得顯著的系數(shù)變成統(tǒng)計(jì)上不顯著。3、異方差性的檢驗(yàn)方法：（1）圖解法P95（2）等級(jí)相關(guān)檢驗(yàn)法：第九頁(yè)，共十一頁(yè)，2022年，8月28日五.多重共線性及檢驗(yàn)方法1.無(wú)共線性:在多元回歸模型中,各自變量之間是線性獨(dú)立的.2.后果:一個(gè)或多個(gè)回歸系數(shù)的t檢驗(yàn)在統(tǒng)計(jì)上不顯著()偏小.3.檢驗(yàn)方法:(1)R2值高而顯著的t檢驗(yàn)少;(2)散點(diǎn)圖法;(3)計(jì)算自變量間的