計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)習(xí)題集

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》

習(xí)

題

集

第一章緒論

一、單項(xiàng)選擇題

1、變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是【】

A函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系

C正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系

2、相關(guān)關(guān)系是指【】

A變量間的依存關(guān)系B變量間的因果關(guān)系

C變量間的函數(shù)關(guān)系D變量間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系

3、進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)，假定相關(guān)的兩個(gè)變量【】

A都是隨機(jī)變量B都不是隨機(jī)變量

C一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D隨機(jī)或非隨機(jī)都可以

4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是【】

A總量數(shù)據(jù)B橫截面數(shù)據(jù)

C平均數(shù)據(jù)D相對數(shù)據(jù)

5、下面屬于截面數(shù)據(jù)的是【】

A1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的平均工業(yè)產(chǎn)值

B1991-2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值

C某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)

D某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值

6、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為【】

A橫截面數(shù)據(jù)B時(shí)間序列數(shù)據(jù)C修勻數(shù)據(jù)D原始數(shù)據(jù)

7、經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的基本步驟是【】

A設(shè)定理論模型f收集樣本資料-估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

B設(shè)定模型-估計(jì)參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ鸵粦?yīng)用模型

C個(gè)體設(shè)計(jì)T■總體設(shè)計(jì)f估計(jì)模型一應(yīng)用模型

D確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式f估計(jì)模型T應(yīng)用模型

8、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【】

A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價(jià)

B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬

C消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場均衡分析

D季度分析、年度分析、中長期分析

9、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【

A投入產(chǎn)出模型B數(shù)學(xué)規(guī)劃模型

C包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型D模糊數(shù)學(xué)模型

10、回歸分析中定義【】

A解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量

B解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量

C解釋變量和被解釋變量都是非隨機(jī)變量

D解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量

11、下列選項(xiàng)中，哪一項(xiàng)是統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的再檢驗(yàn)（亦稱二級檢驗(yàn)）準(zhǔn)則【】

A.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則B經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

C統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則D統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則和經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則

12、理論設(shè)計(jì)的工作，不包括下面哪個(gè)方面【】

A選擇變量B確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系

C收集數(shù)據(jù)D擬定模型中待估參數(shù)的期望值

13、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括【】

A理論B應(yīng)用

C數(shù)據(jù)D方法

14、在經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)構(gòu)分析中，不包括下面那一項(xiàng)【】

A彈性分析B乘數(shù)分析

C比較靜力分析D方差分析

二、多項(xiàng)選擇題

1、一個(gè)模型用于預(yù)測前必須經(jīng)過的檢驗(yàn)有【】

A經(jīng)濟(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)B統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)C計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)

D模型預(yù)測檢驗(yàn)E實(shí)踐檢驗(yàn)

2、經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的四個(gè)步驟是【】

A理論研究B設(shè)計(jì)模型C估計(jì)參數(shù)

D檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虴應(yīng)用模型

3、對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括【]

A誤差程度檢驗(yàn)B異方差檢驗(yàn)C序列相關(guān)檢驗(yàn)

D超一致性檢驗(yàn)E多重共線性檢驗(yàn)

4、對經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的參數(shù)估計(jì)結(jié)果進(jìn)行評價(jià)時(shí);采用的準(zhǔn)則有【1

A經(jīng)濟(jì)理論準(zhǔn)則B統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則C經(jīng)濟(jì)計(jì)量準(zhǔn)則

D模型識別準(zhǔn)則E模型簡單準(zhǔn)則

三、名詞解釋

2

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型3、時(shí)間序列數(shù)據(jù)

4、截面數(shù)據(jù)5、彈性6、乘數(shù)

四、簡述

1、簡述經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的程序。

2、用作經(jīng)濟(jì)預(yù)測的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型通常要具備哪些性質(zhì)?

3、對經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行評價(jià)所依據(jù)的準(zhǔn)則有哪些？

4、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型主要有哪些應(yīng)用領(lǐng)域？

3

第二章一元線性回歸模型

一、單項(xiàng)選擇題

1、表示X與Y之間真實(shí)線性關(guān)系的是【】

AY,=^+^X,BE（y|x,）=^n+Ax,

C匕=￡。+￡/+“，D匕=A+AX,

2、參數(shù)。的估計(jì)量/具備有效性是指【】

AVar（歷=0BVar（/）為最小

c（2-p）=oD（方一㈤為最小

3、設(shè)樣本回歸模型為匕=A+&X,.+e,.,則普通最小二乘法確定的夕的公式中，錯(cuò)誤的

是【】

Ro—〃Zxz—匕

A4=一（ZX,）2

Z（X「X）2

D自「Zx瀉？X，W匕

"rx；-〃（q）2

4、對于Yi=氐+AX,+小，以6表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有

A3=0時(shí)，r=lB3=0時(shí)，r=-1

C（T=0時(shí)，r=0D<T=0時(shí)，r=l或r=—1

5、產(chǎn)量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為另=356—1.5X,這說

明【】

A產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元

B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元

C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元

D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元

6、在總體回歸直線E（HX）=4,+P1X中，以表示【】

A當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加％個(gè)單位

B當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加4個(gè)單位

C當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加百個(gè)單位

D當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加4個(gè)單位

4

7、對回歸模型匕=&+用X,+%進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)時(shí)，通常假定/服從【】

AN(0,cr,2)Bt(n-2)

CN(0,a2)Dt(n)

8、以Y表示實(shí)際觀測值，Y表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使【】

A工(匕_/)=°BZ(匕一g)2=0

C￡(匕一工)為最小DZ(匕一Z了為最小

9、設(shè)Y表示實(shí)際觀測值，另表示OLS回歸估計(jì)值，則下列哪項(xiàng)成立【】

AY=YBY=Y

CY=YDy=F

10、用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性模型匕=4+四X,+處,則樣本回歸線通過點(diǎn)【】

A(X,Y)B(X,X)

C(X,K)D(X,F)

11、以Y表示實(shí)際觀測值，P表示回歸估計(jì)值，則用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線

Z=A+&X,.滿足【】

A工(匕一￡)=。BZ(Z—2)2=0

C工(匕一匕)2=。DZ(匕一"2=o

12、用一組有30個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型X=4+gX,+%，在0.05的顯著性水平下對

用的顯著性作t檢驗(yàn)，則才顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量w大于【】

A/5（30）B（30）C,0.05（28）D025（28）

13、已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的相關(guān)系數(shù)可能

為【】

A0.64B0.8C0.4D0.32

14、相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是【】

Ar<—1Br>lC0<r<lD-l<r<l

15、判定系數(shù)R2的取值范圍是【】

A/?2<-1B/?2>1C0</?2<1D-1<7?2<1

16、某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。2越大，則【】

A預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低B預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小

C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高D預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大

5

17、在縮小參數(shù)估計(jì)量的置信區(qū)間時(shí)，我們通常不采用下面的那一項(xiàng)措施【】

A增大樣本容量nB提高置信水平

C提高模型的擬合優(yōu)度D提高樣本觀測值的分散度

18、對于總體平方和TSS、回歸平方和ESS和殘差平方和RSS的相互關(guān)系，正確的是【】

ATSS>RSS+ESSBTSS=RSS+ESS

CTSS<RSS+ESSDTSS2=RSS2+ESS2

19、對樣本相關(guān)系數(shù)r,以下結(jié)論中錯(cuò)送的是【】

A卜|越接近于1,Y與X之間線性相關(guān)程度越高

B卜|越接近于0,Y與X之間線性相關(guān)程度越弱

C-VrWl

D若r=0,則X與Y獨(dú)立

20、若兩變量x和y之間的相關(guān)系數(shù)為-1,這說明兩個(gè)變量之間【】

A低度相關(guān)B不完全相關(guān)

C弱正相關(guān)D完全相關(guān)

21、普通最小二乘法要求模型誤差項(xiàng)5滿足某些基本假定，下列結(jié)論中錯(cuò)誤的是【】。

AE(w,)=0BE(M,2)=cr,2

C=0(ixj)D%?N(0,(7~)

22、以X為解釋變量，Y為被解釋變量，將X、Y的觀測值分別取對數(shù)，如果這些對數(shù)值

描成的散點(diǎn)圖近似形成為一條直線，則適宜配合下面哪一模型形式？【】

AY-=BIn=Bo+夕［X(+%

CYj=Po+InXj+%DInYj=/30+/3^InX,+u).

23、對于線性回歸模型匕=A)+4Xj+%,要使普通最小二乘估計(jì)量具備無偏性，則模型

必須滿足【】

?

A￡(?,)=0BVar(H()=<T

Ccov(%,〃j)=0(i*/)D服從正態(tài)分布

24、按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且【】

A與隨機(jī)誤差3不相關(guān)B與殘差ei不相關(guān)

A

C與被解釋變量Yi不相關(guān)D與回歸值匕不相關(guān)

25、由回歸直線￡=2o+?X,所估計(jì)出來的寸值滿足：【】

AZ)=iBz(xT)2=i

CZ(匕一￡)最小DZ(匕一X)2最小

6

26、用一元線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測時(shí)，干擾項(xiàng)U方差的無偏估計(jì)量應(yīng)為【

AB力

”〃.1〃一2

人2二江

CD(7；=

*nA〃一3

27>一元線性回歸方程的斜率系數(shù)6與方程中兩變量的線性相關(guān)系數(shù)r的關(guān)系是【

分Sx分SyA2

AB瓜=「*~CB\=:r&DA=r~

3y、xSY'S

28、下列各回歸方程中，哪一個(gè)必定是錯(cuò)誤的？【]

AYj=50+0.6XirXY=0.8BYj=-?14+0.8XjrXY=0.87

CYi=15-1.2XirXY=0.89DYi=-18-5.3XirXY=-0.96

A

29、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為lnYi=2.00+0.751nX,,

這表明人均收入每增加1%,人均消費(fèi)支出將平均增加【

A0.2%B0.75%C2%D7.5%

二、多項(xiàng)選擇題

1、指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系【

A家庭消費(fèi)支出與收入B商品銷售額和銷售量、銷售價(jià)格

C物價(jià)水平與商品需求量D小麥畝產(chǎn)量與施肥量

E學(xué)習(xí)成績總分與各門課程成績分?jǐn)?shù)

2、一元線性回歸模型工=&+4X,+u,的經(jīng)典假設(shè)包括【

AE(w,)=0BVar(M,)=<T2(常數(shù))

CCOV(M(,M;)=0(iWj)DM,~N(0,1)

EX為非隨機(jī)變量，且cov(X,,〃,)=0

3、以Y表示實(shí)際觀測值，?表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則回歸直線滿足【】

A通過樣本均值點(diǎn)(X,F)BX匕=￡Z

Ccov(X,,e,)=0D工(匕_幻2=0

EZ("F)2=o

4、以帶“人”表示估計(jì)值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些

是正確的【】

A匕=夕。+笈X,B匕=自+>區(qū)+%

cy,=A+?x,+〃,

7

EX=A+?X,

5、以帶“人”表示估計(jì)值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差，如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，

則下列哪些是正確的【】

A磯丫區(qū)）=&+￡/B匕=瓦+//

CL=A+6x,+e,DE=A+/IX,+e,

E4丫區(qū)）=氐+6/

6、回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有【】

A相關(guān)系數(shù)法B方差分析法

C最小二乘估計(jì)法D極大似然法

E矩估計(jì)法

7、用普通最小二乘法估計(jì)模型匕=&+gX,+〃,的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量具備最佳線性

無偏估計(jì)性質(zhì)，則要求：【】

AE（w,）=OBVor（M,）=o-2（常數(shù)）

CCOV（H;,wp=0（iKj）DM,服從正態(tài)分布

EX為非隨機(jī)變量，且cov（X,,〃,）=0

8、假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)估計(jì)量具備【】

A可靠性B合理性

C線性D無偏性

E有效性

9、普通最小二乘直線具有以下特性【】

A通過點(diǎn)（K,「）BY=Y

CE^=0DZe；=o

Ecov（Xj，4）=0

10、由回歸直線￡=A+?X,估計(jì)出來的/值【】

A是一組估計(jì)值B是一組平均值

C是一個(gè)幾何級數(shù)D可能等于實(shí)際值

E與實(shí)際值y的離差和等于零

U、對于樣本回歸直線/=瓦+自x,,回歸平方和可以表示為（/?2為決定系數(shù)）【）

AZ（/一歹）2B跳工

c6Z（X,-又X匕-力D*Z（匕-力2

8

EZ億—F）2—Z（匕一戶）2

12、對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的OLS估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有【】

A無偏性B有效性

C一致性D確定性

E線性

13、對于樣本相關(guān)系數(shù)r,下列結(jié)論正確的是【】

A0&W1B對稱性

C當(dāng)X和Y獨(dú)立，則匚0D若r=0,則X與Y獨(dú)立

E若r#0,則X與Y不獨(dú)立

三、判斷題

1、隨機(jī)誤差項(xiàng)5與殘差項(xiàng)ei是一回事。（）

2、總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個(gè)自變量的因變量的值。（）

3、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。（）

4、在線性回歸模型中，解釋變量是原因，被解釋變量是結(jié)果。（）

5、在實(shí)際中，一元回歸沒什么用，因?yàn)橐蜃兞康男袨椴豢赡軆H由一個(gè)解釋變量來解釋。（）

四、名詞解釋

1、相關(guān)分析2、回歸分析3、隨機(jī)干擾項(xiàng)

4、殘差項(xiàng)5、最佳線性無偏估計(jì)量

五、簡述

1、敘述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系與區(qū)別。

2、試述最小二乘法估計(jì)原理。

3、為什么計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機(jī)干擾性？

4、一元線性回歸模型的基本假設(shè)主要有哪些？

5、總體回歸模型函數(shù)和樣本回歸模型之間有哪些區(qū)別與聯(lián)系？

6、什么是隨機(jī)誤差項(xiàng)？影響隨機(jī)誤差項(xiàng)的主要因素有哪些？它和殘差之間的區(qū)別是什么？

7、決定系數(shù)A?說明了什么？它與相關(guān)系數(shù)的區(qū)別和聯(lián)系是什么？

六、計(jì)算與分析題

1、試將下列非線性函數(shù)模型線性化：

（1）S型函數(shù)y=l/（九+回/'+11）

（2）Y=sinx+/?2cosx+.sin2x+瓦cos2x+u

2、對下列模型進(jìn)行適當(dāng)變換化為標(biāo)準(zhǔn)線性模型：

9

⑴y=/?+A-+A~T+U

0xx

（2）Q=AK2e"

（3）Y=exp（氏+/?）x+u）

（4）Y=--------------------

l+exp[—（夕°+夕/+〃）]

3、假設(shè)A先生估計(jì)消費(fèi)函數(shù)（用模型6=￡+尸匕+〃,表示），并獲得下列結(jié)果：

C,=15+0.81匕

t=（3.1）（18.7）n=19；廢=0.98

括號里的數(shù)字表示相應(yīng)參數(shù)的t值，請回答以下問題：

（1）利用t值經(jīng)驗(yàn)假設(shè)：。=0（取顯著水平為5%）

（2）確定參數(shù)統(tǒng)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)方差；

（3）構(gòu)造p的95%的置信區(qū)間，這個(gè)區(qū)間包括0嗎？

4、下面的數(shù)據(jù)是從某個(gè)行業(yè)的5個(gè)不同的工廠收集的。

總成本（y）8044517061

產(chǎn)量（x）1246118

請回答以下問題：

（1）估計(jì)這個(gè)行業(yè)的線性總成本函數(shù)y=a+px；

（2）6和成的經(jīng)濟(jì)含義是什么？

（3）估計(jì)產(chǎn)量為10時(shí)的總成本。

5、你的朋友將不同年度的債券價(jià)格作為該年利率（在相等的風(fēng)險(xiǎn)水平下）的函數(shù)，估計(jì)出

的簡單方程如下：

Y.=101.4-4.78X,.

其中：匕=第1年美國政府債券價(jià)格（每100美元債券）

乂,=第1年聯(lián)邦資金利率（按百分比）。清回答以下問題：

（1）解釋兩個(gè)所估系數(shù)的意義。所估的符號與你期望的符號一樣嗎？

（2）為何方程左邊的變量是Z而不是Y?

（3）你朋友在估計(jì)的方程中是否遺漏了隨機(jī)誤差項(xiàng)？

（4）此方程的經(jīng)濟(jì)意義是什么？對此模型你有何評論？（提示：聯(lián)邦資金利率是一種適

用于在銀行隔夜持有款項(xiàng)的利率。）

6、假如有如下的回歸結(jié)果：

10

Y,=2.6911-0.4795X,

其中：Y表示美國的咖啡的消費(fèi)量（每人每天消費(fèi)的杯數(shù)）

X表示咖啡的零售價(jià)格（美元/磅）

t表示時(shí)間

問：

（1）這是一個(gè)時(shí)間序列回歸還是橫截面序列回歸？

（2）畫出回歸線。

（3）如何解釋截距的意義？它有經(jīng)濟(jì)含義嗎？

（4）如何解釋斜率？

（5）需求的價(jià)格彈性定義為：價(jià)格每變動百分之一所引起的需求量變動的百分比，用數(shù)

學(xué)形式表示為：彈性=斜率*（X/Y）

即，彈性等于斜率與X與Y比值之積，其中X表示價(jià)格，Y表示需求量。根據(jù)上

述回歸結(jié)果，你能求出對咖啡需求的價(jià)格彈性嗎？如果不能，計(jì)算此彈性還需要其

它什么信息？

7、設(shè)回歸模型指定為Yj=BXj+%

這里應(yīng)滿足所有的基本假設(shè)?，F(xiàn)提出了B的三個(gè)估計(jì)量：

3'=口收

2

瓦=^（x;-x）（y,.-F）/^（x,.-x）

請回答以下問題：

（1）證明三個(gè)估計(jì)量都是B的無偏估計(jì)量；

（2）推導(dǎo)各個(gè)估計(jì)量的方差，并確定哪個(gè)是最小的（如果有的話）？

8、利用下表給出的我國人均消費(fèi)支出與人均可支配收入數(shù)據(jù)回答下列問題：

（1）這是一個(gè)時(shí)間序列回歸還是橫截面序列回歸？

（2）建立回歸方程；

（3）如何解釋斜率？

（4）對參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。

（5）如果某人可支配收入是1（X）0元，求出該人的消費(fèi)支出的點(diǎn)預(yù)測值。

（6）求出該人消費(fèi)支出95%置信水平的區(qū)間預(yù)測。

1998年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入與人均消費(fèi)性支出單位：元

地區(qū)可支配收消費(fèi)性支地區(qū)可支配收消費(fèi)性支

入（inc）出（consum）入（inc）LH(consum)

11

北京8471.986970.83河南4219.423415.65

天津7110.545471.01湖北4826.364074.38

河北5084.643834.43湖南5434.264370.95

^1」西4098.733267.70廣東8839.687054.09

內(nèi)蒙古4353.023105.74廣西5412.244381.09

遼寧4617.243890.74海南4852.873832.44

吉林4206.643449.74重慶5466.574977.26

黑龍江4268.503303.15四川5127.084382.59

上海8773.106866.41貴州4565.393799.38

江蘇6017.854889.43云南6042.785032.67

浙江7836.766217.93陜西4220.243538.52

安徽4747.073777.41甘肅4009.613099.36

福建6485.635181.45青海4240.133580.47

江西4251.423266.81寧夏4112.413379.82

ill東5380.084143.96新疆5000.793714.10

9、下表給出了1988年9個(gè)工業(yè)國的名義利率(y)與通貨膨脹(X)的數(shù)據(jù):

國家名義利率通脹率國家名義利率通脹率

Y(%)x(%)Y(%)x(%)

澳大利亞11.97.7墨西哥66.351.0

加拿大9.44.0瑞典2.22.0

法國7.53.1英國10.36.8

德國4.01.6美國7.64.4

意大利11.34.8

(1)以利率為縱軸，通貨膨脹率為橫軸作圖。

(2)用OLS方法進(jìn)行回歸分析，寫出求解步驟.

(3)如果實(shí)際利率不變，則名義利率與通貨膨脹率的關(guān)系如何？即在Y對X的回歸中,

斜率如何？

10、假設(shè)某國的貨幣數(shù)量與國民收入的歷史數(shù)據(jù)如下表所示：

12

年份貨幣數(shù)量（y）國民收入（X）年份貨幣數(shù)量（y）國民收入（X）

19852.05.019914.28.4

19862.55.519924.69.0

19873.26.019934.89.7

19883.67.019945.010.0

19893.37.219955.211.2

19904.07.719965.812.4

以下問題：

（1）做出散點(diǎn)圖，然后估計(jì)貨幣數(shù)量y對國民收入x的回歸方程，并把回歸直線畫在

散點(diǎn)圖上。

（2）如何解釋回歸系數(shù)的含義？

（3）如果希望1997年國民收入達(dá)到15.0,那么應(yīng)該把貨幣供應(yīng)量定在什么水平上？

11＞下表給出了美國30所知名學(xué)校的MBA學(xué)生1994年基本年薪（ASP）,GPA分?jǐn)?shù)（從

上4共四個(gè)等級），GMAT分?jǐn)?shù)以及每年學(xué)費(fèi)的數(shù)據(jù)。

（1）用一元線性回歸模型分析GPA是否對ASP有影響？

（2）用合適的回歸模型分析GMAT分?jǐn)?shù)是否與ASP有關(guān)系？

（3）每年的學(xué)費(fèi)與ASP有關(guān)嗎？你是如何知道的？如果兩變量之間正相關(guān)，是否意味

著進(jìn)最高費(fèi)用的商業(yè)學(xué)校是有利的。

（4）你同意高學(xué)費(fèi)的商業(yè)學(xué)校意味著高質(zhì)量的MBA成績嗎？為什么？

1994年MBA畢業(yè)生平均初職薪水

學(xué)校ASP/美元GPAGMAT學(xué)費(fèi)/美元

Harvard1026303.465023894

Stanford1008003.366521189

Columbian1004803.364021400

Dartmouth954103.466021225

Wharton899303.465021050

Northwestern846403.364020634

Chicago832103.365021656

MIT805003.565021690

Virginia742803.264317839

UCLA740103.564014496

Berkeley719703.264714361

Cornell719703.263020400

NYU706603.263020276

Duke704903.362321910

13

CarriegieMellon598903.263520600

NorthCarolina698803.262110132

Michigan678203.263020960

Texas618903.36258580

Indiana585203.261514036

Purdue547203.25819556

CaseWestern572003.159117600

Georgetown698303.261919584

MichiganState418203.259016057

PennState491203.258011400

SouthernMethodist609103.160018034

TuLane440803.160019550

Illinois471303.261612628

Lowa416203.25909361

Minnesota482503.260012618

Washington441403.361711436

14

第三章多元線性回歸模型

一、單項(xiàng)選擇題

1、決定系數(shù)R2是指【】

A剩余平方和占總離差平方和的比重

B總離差平方和占回歸平方和的比重

C回歸平方和占總離差平方和的比重

D回歸平方和占剩余平方和的比重

2、在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算的多重決定系

數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的決定系數(shù)為【】

A0.8603B0.8389C0.8655D0.8327

3、設(shè)k為模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)，則回歸平方和是指【】

A七區(qū)B￡（匕＜）2

CZ(P—F)D￡（匕一I）?/優(yōu)一1）

4、下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無效的【】

AC,（消費(fèi)）=500+0.87,.（收入）

BQ-（商品需求）=10+0.8/,.（收入）+0.9《（價(jià)格）

C（商品供給）=20+0.75￡（價(jià)格）

D匕（產(chǎn)出量）=0.65/6（勞動）《4（資本）

At(n-k)Bt(n-k-l)CF(k-l,n-k)DF(k,n-k-l)

6、對于匕=A+2x“+AX2j+-+AXh.+ej,檢驗(yàn)Ho：￡,=0(i=0,l,…,幻時(shí)，所

用的統(tǒng)計(jì)量t=「小_服從【】

Jvar(?)

At(n-k-l)Bt(n-k-2)Ct(n-k+l)Dt(n-k+2)

15

7、調(diào)整的判定系數(shù)百與多重判定系數(shù)R，之間有如F關(guān)系【】

n-1

AR2=R2BR2=>R2Z

n-k-In-k-I

DR2=1-(I-*)」：[-

CR2=1—(1+相)--------

n-k-In-k-\

8、用一組有30個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型匕=本+gX”+/72X2/+u,.后,在0.05的顯著

性水平下對用的顯著性作t檢驗(yàn)，則笈顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量w大于【】

AI。3(30)B/25⑵)Cfog⑵)DF0025(1,28)

9、如果兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量X與Y間的關(guān)系近似地表現(xiàn)為當(dāng)X發(fā)生一個(gè)絕對量變動(AX)時(shí),

Y有?個(gè)固定地相對量(AY/Y)變動，則適宜配合的回歸模型是【】

AX=0o+4IXj+UjBIn匕=Po+AXj+Uj

CYj=瓦++DIn匕=&+4InXj

Xi

10、對于匕=A+?X〃+AX2j+…+Ax內(nèi)+4,如果原模型滿足線性模型的基本假

設(shè)，則在零假設(shè)a=0下，統(tǒng)計(jì)量(其中式用)是用的標(biāo)準(zhǔn)誤差)服從【】

At(n-k)Bt(n-k-1)CF(k-1,n-k)DF(k,n-k-1)

11、下列哪個(gè)模型為常數(shù)彈性模型【

AIn匕=In0o+尸JnX,?+%BInYi=In/?()+4X,.+%

D匕=A)+￡i~^~+u：

CYj=00+/?]InXj+Uj

12、模型匕=&+AInX,.+/中，Y關(guān)于X的彈性為【

AYB/3\XjC￡D附j(luò)

13、模型In%=ln￡o+#JnX/+%中，笈的實(shí)際含義是【】

AX關(guān)于Y的彈性BY關(guān)于X的彈性

CX關(guān)于Y的邊際傾向DY關(guān)于X的邊際傾向

14、關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是【】

A.只有隨機(jī)因素B.只有系統(tǒng)因素

C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不對

15、在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個(gè)數(shù))：[]

16

AnNk+1Bn<k+l

€：11230或門23(k+1)Dn230

16、用一組有30個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型匕=Bo+dXu+四Xx+u/,并在0.05的顯

著性水平下對總體顯著性作F檢驗(yàn)，則檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)的條件是統(tǒng)計(jì)量F大于【】

AFO.O5(3,3O)BFO.O25(3,3O)CFO.O5(2,27)DFO.O25(2,27)

17、對小樣本回歸系數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，所用統(tǒng)計(jì)量是()

A正態(tài)統(tǒng)計(jì)量Bt統(tǒng)計(jì)量

Cx?統(tǒng)計(jì)量DF統(tǒng)計(jì)量

18、在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)后與判定系數(shù)A2的關(guān)系有【】

ARy?BR2工

CR2=R2DR2與R2的關(guān)系不能確定

19、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)火2=1時(shí)有【】

AF=-lBF=0

CF=1DF=8

20、回歸分析中，用來說明擬合優(yōu)度的統(tǒng)計(jì)量為【】

A相關(guān)系數(shù)B判定系數(shù)

C回歸系數(shù)D標(biāo)準(zhǔn)差

21、對于二元線性回歸模型的總體顯著性檢驗(yàn)的F統(tǒng)計(jì)量，正確的是【】。

ESS/2RSS/1

AF=_________BF=-------------

RSS/(n-2)TSS/(n-2)

ESS/2RSS/2

CF=--------------DF=-------------

RSS/(n-3)TSS/(n-2)

22、在二元線性回歸模型中，回歸系數(shù)的顯著性t檢驗(yàn)的自由度為【】。

AnBn-1

Cn-2Dn-3

23、在多元線性回歸中，判定系數(shù)R?隨著解釋變量數(shù)目的增加而【】

A減少B增加

C不變D變化不定

24、對模型匕=&+回X"+用X2i+/進(jìn)行總體顯著性F檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是【】

A61=B2=0B3|=0

C02=0D6()=0或6(=0

25、對兩個(gè)包含的解釋變量個(gè)數(shù)不同的回歸模型進(jìn)行擬合優(yōu)度比較時(shí);應(yīng)比較它們的：【】

A判定系數(shù)B調(diào)整后判定系數(shù)C標(biāo)準(zhǔn)誤差D估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差

17

26、用一組20個(gè)觀測值的樣本估計(jì)模型匕=A+AXu+/J2X2i+后,在0.1的顯著性

水平上對B?的顯著性作t檢驗(yàn)，則儲顯著地不等于0的條件是統(tǒng)計(jì)量W大于【】

Ato.i（20）Bto,（）5（18）Cto,o5（17）DFo,1（2,17）

27、判定系數(shù)R2=0.8,說明回歸直線能解釋被解釋變量總變差的：【】

A80%B64%C20%D89%

二、多項(xiàng)選擇題

1、對模型匕=^+/3]X]i+/32X2i+ui進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系

顯著，則有【】

A0'=/3[=0B0y0,/72=0

C4產(chǎn)0,四句D4=0,22M

E=四M

2、剩余