2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫附答案（優(yōu)品）

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫附答案（優(yōu)品）單選題（共60題）1、依法改變土地用途的，應當向土地所在地的（）提出土地變更登記申請。A.縣級人民政府B.縣級以上國土資源行政主管部門C.省級人民政府D.省級國土資源行政主管部門【答案】B2、風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和()。A.盈利能力B.不良貸款遷徙率C.準備資金充足程度D.資本充足程度【答案】B3、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D4、下列屬于貸款用途及還款來源調查的主要內容的是()。A.調查其他可變現(xiàn)資產情況B.確認借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關規(guī)定是否一致【答案】D5、下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是()。A.數(shù)據(jù)／信息錯誤B.系統(tǒng)無法完成任務C.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性風險【答案】B6、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B7、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的過程中，因不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風險。A.法律風險B.戰(zhàn)略風險C.合規(guī)風險D.國別風險【答案】B8、商品價格風險中所述的商品不包括()。A.農產品B.礦產品C.白銀D.黃金【答案】D9、下列關于導線的預留長度計算，正確的是（）。A.導線進接線盒的預留長度為15-20cmB.導線到配電箱的預留長度為配電箱的周長C.開關、燈具的預留長度，已綜合考慮在定額內，不另行計算D.導線進人閘刀開關的預留長度為0.5m【答案】C10、下列不屬于作為測量出主權風險評級中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財政平衡D.違約率【答案】D11、（2018年真題）下列指標計算公式中，錯誤的是（）。A.不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）／各項貸款余額×100％B.不良貸款拔備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）／貸款余額C.關注類貸款遷徙率=期初關注類貸款向下遷徙金額／（期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額）×100％D.預期損失率=預期損失／資產風險暴露×100％【答案】B12、關于資產證券化，下列說法正確的是()。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D13、若其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的說法，正確的是（）。A.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險增加【答案】B14、（2021年真題）某研究機構分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發(fā)風險事件的影響，下列選項不正確的是（）。A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險D.個別風險也可能會引起系統(tǒng)性金融風險【答案】A15、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法【答案】C16、不屬于按照個人信貸產品分類進行風險分析的是()。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D17、下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬戶利率風險的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.內部評級法D.缺口分析【答案】C18、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的．以下有關限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B19、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D20、（）應建立專門的流動性投資組合，主要配置流動性最好的國債。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.特級流動性儲備【答案】B21、外部審計的側重點為()。A.財務報表審計B.信息披露C.風險暴露D.市場約束【答案】A22、流動性風險的()就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】A23、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風險的是（）。A.結算風險B.匯率風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】A24、土地歸戶卡填寫以______為單位，土地登記卡填寫以______為單位。（）A.土地使用者；宗地B.土地權利人；宗地C.宗地；土地權利人D.宗地；土地使用者【答案】B25、工程的承包合同主要指（）。A.預算收入為基本控制目標B.成本控制的指導性文件C.實際成本發(fā)生的重要信息來源D.施工成本計劃【答案】A26、某商業(yè)銀行的業(yè)務規(guī)模（BI）為8億歐元，對應的邊際系數(shù)（α）為12%，內部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標準法計量的操作風險資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C27、現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是()。A.風險收益率分析B.歐式期權定價模型C.哈瑞·馬柯威茨提出的投資組合理論D.威廉·夏普提出的資本資產定價模型【答案】C28、商業(yè)銀行對單家企業(yè)(或企業(yè)集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B29、關于風險管理與商業(yè)銀行經營的關系，說法不正確的是()。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，從根本上改變了商業(yè)銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C30、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會的成員代表不包括（）。A.高級管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務部門的代表D.內部審計部門的代表【答案】D31、下列關于信用評分模型的說法，正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎上B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】B32、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售持有至到期日債權實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標法，該行2014年應持有的操作風險資本為（）。A.900萬元B.9000萬元C.945萬元D.9450萬元【答案】B33、當參加驗收各方對工程質量驗收意見不一致時（）。A.以監(jiān)理單位意見為準B.可請當?shù)亟ㄔO行政主管部門或工程質量監(jiān)督機構協(xié)調處理C.建設單位意見為準D.法院仲裁【答案】B34、在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是()。A.市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受到損害B.商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產C.分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化D.商業(yè)銀行分析現(xiàn)金流人采用較晚的日期，而在分析現(xiàn)金流出時采用較早的日期【答案】B35、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A36、下列選項中，不屬于按商業(yè)銀行流動性來源分類的是（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表內流動性D.表外流動性【答案】C37、安全檢查應注意將互查與自查有機結合起來，堅持檢查和整改相結合，關注建立安全生產檔案資料的收集，（）是基礎。A.常抓不懈B.貫徹落實責任C.強化管理D.以人為本【答案】C38、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。A.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量【答案】C39、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B40、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.指計入資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期資產減去即期負債C.包括變化較小的結構性資產或負債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C41、（2018年真題）下面各項中，不是信貸審批原則的是（）。A.審貸分離原則B.審慎審批原則C.統(tǒng)一考慮原則D.展期重審原則【答案】B42、（2020年真題）根據(jù)操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業(yè)務活動事件【答案】C43、()是RAROC基礎的重要組成部分。A.風險管理信息系統(tǒng)B.對現(xiàn)場經理傳遞信息的合適的激勵C.為風險管理程序的目的所進行的管理活動D.能夠傳遞實時風險評估的公司范圍風險報告系統(tǒng)【答案】A44、支架上鉆孔不得用（），孔徑不得大于固定螺栓直徑2mm。A.臺鉆鉆孔B.手電鉆鉆孔C.氣焊割孔D.液壓沖孔【答案】C45、銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論認為，銀行業(yè)先天存在（）的悖論，因此需要政府適當?shù)母深A和引導，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當限制和管理。A.分散和集中B.成本和收益C.壟斷與競爭D.擴張和風險【答案】C46、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是()。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務【答案】B47、下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產/貸款率【答案】B48、根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因導致的超限”指的是（）。A.實質性超限B.主動超限C.被動超限D.非實質性超限【答案】C49、從COS0委員會對內部控制的定義來看，內部控制的目標不包括()。A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性B.第二類目標關于編制可靠的公開發(fā)布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務數(shù)據(jù)C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰【答案】D50、下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）。A.長期次級債務是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務B.經銀監(jiān)會認可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本C.在到期日前最后五年，長期次級債務可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20%D.長期次級債務不能計入附屬資本【答案】C51、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A.遠期交易B.期貨交易C.互換交易D.即期外匯買賣【答案】D52、下列關于風險分類的說法，不正確的是（）。A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B.按風險事故可以將風險劃分為經濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險C.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D.按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類【答案】A53、（2022年7月真題）關于外部審計與信息披露的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.外部審計有利于提高信息披露的質量B.信息披露有利于降低外部審計的風險C.信息披露有利于提高外部審計的效率D.外部審計有利于提高信息披露的時效性【答案】D54、某銀行2015年貸款應提準備為4000億元，貸款損失準備充足率為70％，則貸款實際計提準備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C55、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D56、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D57、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D58、商業(yè)銀行客戶擔保方式主要有保證、抵押、質押、留置與定金。關于擔保的方式，下列表述正確的是（）。A.抵押是指債務人或第三方將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保B.醫(yī)院可以作為貸款擔保的保證人C.在動產質押中，債務人或第三方為出質人，債權人為質權人，移交的動產為質物D.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當全額返還定金【答案】C59、（）是一個國家乃至全球經濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D60、（）是最容易引發(fā)商業(yè)銀行操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務B.柜臺業(yè)務C.個人信貸業(yè)務D.資金業(yè)務【答案】B多選題（共30題）1、以下說法中，正確的有（）。A.違約概率即通常所稱的違約損失概率B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D.違約頻率是分析模型作出的事前預測E.違約頻率可作為內部評級的直接依據(jù)【答案】BC2、下列關于久期的說法，正確的有()。A.久期是對固定收益產品的利率敏感程度或利率彈性的衡量B.久期也稱為持續(xù)期C.根據(jù)久期的公式，收益率的微小變化將使價格發(fā)生正比例變動D.久期是以未來收益的現(xiàn)值為權數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商【答案】ABD3、下列屬于經營活動現(xiàn)金流的是（）。A.銷售商品收到的現(xiàn)金B(yǎng).提供勞務收到的現(xiàn)金C.經營租賃收到的現(xiàn)金D.處置固定資產的現(xiàn)金E.分得股利【答案】ABC4、（）根據(jù)主電路中各電動機和執(zhí)行元件的控制要求，找出控制電路中的每一個控制環(huán)節(jié)，將控制電路“化整為零”，按功能不同分成若干個局部控制線路來進行分析，如控制線路復雜，則可先排除照明、顯示等與控制關系不密切的電路，以便集中精力進行分析。A.分析控制電路B.分析主電路C.分析輔助電路D.綜合分析【答案】B5、影響期權價值的主要因素包括（）。A.標的資產的市場價格B.期權的執(zhí)行價格C.期權的到期期限D.標的資產價格的波動率、貨幣利率E.標的資產歷史平均收益率【答案】ABCD6、土地登記簿記載的權利人不同意更正的，利害關系人可以申請（）。A.更正登記B.異議登記C.預告登記D.查封登記【答案】B7、目前商業(yè)銀行普遍采用的計算VaR值的方法有（）。A.方差—協(xié)方差法B.正態(tài)分布法C.歷史模擬法D.情景模擬法E.蒙特卡洛模擬法【答案】AC8、某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析正確的有()。A.該企業(yè)集團對AB.C三家公司均形成控制關系BA.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性E.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信【答案】BCD9、在我國銀行業(yè)實踐中，可以根據(jù)運作機制將風險預警方法分為三類，其中包括（）。A.紅色預警法B.黃色預警法C.藍色預警法D.黑色預警法E.紫色預警法【答案】ACD10、下列屬于商業(yè)銀行客戶的有（）。A.國際清算銀行B.自然人C.合伙制企業(yè)D.工商銀行E.中國人民銀行【答案】ABCD11、在一個會計年度內完成的施工承包合同，應在（）確認合同收人。A.資產負債表日B.合同完成時C.合同完成年末D.合同規(guī)定的時期【答案】B12、巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質性損失的操作風險事件類型包括（）。A.內部欺詐B.外部欺詐C.實物資產損毀D.經營中斷和系統(tǒng)癱瘓E.客戶、產品和經營問題【答案】ABCD13、下列銀行活動中，存在匯率風險的有(?)。A.為客戶提供外匯即期交易B.為客戶提供外匯遠期交易C.為客戶提供外匯期貨交易D.進行自營外匯交易E.吸收外幣存款【答案】ABCD14、根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應當具備的特征有（）。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD15、行業(yè)風險預警的行業(yè)環(huán)境風險因素包括()。A.法律法規(guī)B.經濟周期因素C.財政貨幣政策D.國家產業(yè)政策E.市場供求【答案】ABCD16、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括()。A.及時處理投訴和批評B.增加對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理D.制定危機管理應急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD17、負責監(jiān)督各項職責的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預算和實際支出、信息科技的整體狀況是由（）組成的專門信息科技管理委員會。A.董事會B.高級管理層C.信息科技部門D.風險管理部門E.主要業(yè)務部門的代表【答案】BC18、在機電設備安裝工程中，下列屬于自行式起重機使用特點是（）。A.起重重量大，機動性好。B.起重重量大，適用于室外的貨場、料場貨、散貨的裝卸作業(yè)C.起重吊裝速度快，幅度利用率高，起重量一般不大，臺班費低，需要安裝和拆卸D.起重機結構簡單，起重量大，對場地要求不高，使用成本低，但效率不高【答案】A19、中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念包括（）。A.管法人B.管風險C.管內控D.管市場E.提高透明度【答案】ABC20、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務收益率D.資產收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD21、滑輪的分類，按使用方法分有（）。A.定滑輪和動滑輪B.定滑輪、動滑輪