2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)檢測(cè)試卷A卷附答案

2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)檢測(cè)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、鄧肯?威爾遜開(kāi)發(fā)出了（）方法。A.因果關(guān)系模型B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)誘因D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】A2、下列方法中不適用于計(jì)量商業(yè)銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.缺口分析【答案】C3、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》對(duì)國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行的附加資本要求是（）。A.1%B.2%C.0.5%D.1.5%【答案】A4、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A5、期權(quán)性工具()。A.具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.具有對(duì)稱(chēng)性C.不會(huì)給期權(quán)出售方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)D.給期權(quán)買(mǎi)入方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A6、（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無(wú)法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶(hù)違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失，而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過(guò)程。A.貸款清收B.貸款核銷(xiāo)C.貸款重組D.貸款轉(zhuǎn)讓【答案】C7、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)清除【答案】D8、國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率B.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率【答案】D9、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為8億元。依據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A10、（2018年真題）有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小【答案】D11、在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失是（）。A.缺口分析B.久期分析C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.敏感性分析【答案】C12、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于()。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】C13、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理D.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加值【答案】A14、商業(yè)銀行外匯交易部門(mén)針對(duì)一個(gè)外匯投資組合過(guò)去250天的收益率進(jìn)行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個(gè)市場(chǎng)交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D15、在單個(gè)客戶(hù)授信限額管理中，商業(yè)銀行對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)后，首要工作是確定客戶(hù)的()。A.最低債務(wù)承受額B.最高債務(wù)承受額C.平均債務(wù)承受額D.以上均不正確【答案】B16、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C17、關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法，說(shuō)法不正確的是()。A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)B.改善公司的治理C.預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備D.確保全部風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序【答案】D18、假設(shè)目前收益率曲線(xiàn)是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線(xiàn)保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品B.買(mǎi)入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品C.買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品，賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品D.賣(mài)出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品【答案】B19、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)(包括損失事件信息和會(huì)計(jì)記錄中確認(rèn)的財(cái)務(wù)影響)的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報(bào)告工作。商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循如下原則，其中，“對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，要保持必要的謹(jǐn)慎，應(yīng)進(jìn)行客觀、公允統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確計(jì)量損失金額，不得出現(xiàn)多計(jì)或少計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的情況”屬于以下（）原則。A.準(zhǔn)確性B.重要性C.謹(jǐn)慎性D.全面性【答案】C20、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是()。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】B21、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。A.20%B.50%C.25%D.8%【答案】A22、（2020年真題）標(biāo)準(zhǔn)差是風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域最常使用的統(tǒng)計(jì)量，下列關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)差說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)差（波動(dòng)率）是隨機(jī)變量方差的平方根B.標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度C.平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù)集，標(biāo)準(zhǔn)差也相同D.標(biāo)準(zhǔn)差可以刻畫(huà)隨機(jī)變量的不確定性程度【答案】C23、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法不包括（）。A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程B.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任C.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程D.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理辦法【答案】A24、下列關(guān)于商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包以管理其操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是()。A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C.業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議D.一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去【答案】B25、銀行資金交易部門(mén)交易債券和外匯兩大類(lèi)金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬(wàn)元及400萬(wàn)元，則資金交易部門(mén)當(dāng)期的整體VaR值約為（）。A.100萬(wàn)元B.700萬(wàn)元C.至少700萬(wàn)元D.至多700萬(wàn)元【答案】D26、（2020年真題）某商業(yè)銀行新規(guī)定了風(fēng)險(xiǎn)限額管理辦法，對(duì)于出現(xiàn)超限額情況時(shí)具體處理流程做了規(guī)定，其中最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.不論是否在權(quán)限內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)均應(yīng)當(dāng)向行領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)超限額處置的實(shí)際效果定期進(jìn)行返回檢驗(yàn)C.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)反饋D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)事先制定的緩釋措施進(jìn)行處理【答案】A27、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的（）就是分析流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源，從而能夠有針對(duì)地進(jìn)行相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與控制。A.識(shí)別B.計(jì)量C.監(jiān)測(cè)D.控制【答案】A28、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買(mǎi)入期權(quán)【答案】C29、世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C30、商業(yè)銀行購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于()。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場(chǎng)轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】A31、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)違約實(shí)際發(fā)生時(shí)才會(huì)產(chǎn)生B.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是唯一的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)D.交易對(duì)手信用評(píng)級(jí)的下降不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C32、某銀行2015年的資本為1000億元，計(jì)劃2016年注入100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則電子行業(yè)以資本表示的組合限額為()億元。A.5B.45C.50D.55【答案】D33、下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法【答案】C34、（）是商業(yè)銀行最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對(duì)收益B.相對(duì)收益C.持有期收益率D.預(yù)期收益率【答案】C35、企業(yè)2017年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為3000萬(wàn)元，其中存貨為1500萬(wàn)元，應(yīng)收賬款1500萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)2000萬(wàn)元，則該公司2017年速動(dòng)比率為（）。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C36、（2020年真題）根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)不得進(jìn)行批量轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)是（）。A.抵債資產(chǎn)B.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的貸款C.個(gè)人貸款D.已核銷(xiāo)的賬銷(xiāo)案存資產(chǎn)【答案】C37、根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()。A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口D.非結(jié)構(gòu)性敞口【答案】A38、下列屬于商業(yè)銀行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量中盈利能力指標(biāo)的是（）。A.利息保障倍數(shù)B.股利發(fā)放率C.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.權(quán)益增長(zhǎng)率【答案】B39、假定某公司2015年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為150萬(wàn)元，年末資產(chǎn)總額為220萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B40、在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開(kāi)原則C.依法原則D.公正原則【答案】B41、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)整體的、系統(tǒng)化的方法來(lái)管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部控制來(lái)避免C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性【答案】A42、清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告【答案】B43、以下哪一階段的金融理論被稱(chēng)為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命()A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】B44、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】B45、銀行吸收（）存款，發(fā)放（）貸款，在發(fā)揮著期限轉(zhuǎn)換和流動(dòng)性創(chuàng)造的社會(huì)職能。A.短期；短期B.長(zhǎng)期；短期C.短期；長(zhǎng)期D.長(zhǎng)期；長(zhǎng)期【答案】C46、根據(jù)《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指引》等文件的規(guī)定，次級(jí)、可疑和損失三類(lèi)貸款合稱(chēng)為()。A.一般貸款B.不良貸款C.優(yōu)質(zhì)貸款D.惡劣貸款【答案】B47、某銀行2008年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類(lèi)貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為（）。A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%【答案】C48、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。A.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高B.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低C.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低【答案】B49、對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是()。A.董事會(huì)和高級(jí)管理層B.基層管理人員C.規(guī)劃部門(mén)D.生產(chǎn)部門(mén)【答案】A50、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500PaA.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】B51、（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類(lèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高級(jí)管理層【答案】B52、下列各項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的是()。A.技術(shù)外包B.處理程序外包C.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包D.資金交易業(yè)務(wù)外包【答案】D53、由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對(duì)外賠償D.資產(chǎn)損失【答案】D54、（2018年真題）從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風(fēng)險(xiǎn)C.獲取收益D.提供貸款【答案】A55、（2018年真題）假設(shè)其他條件均相同，以下債券中，利率風(fēng)險(xiǎn)最小的是（）。A.2年期零息債券B.10年期息票為8％的債券C.10年期零息債券D.2年期息票為8％的債券【答案】D56、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是()。A.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素C.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身須包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能D.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息【答案】C57、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C58、個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析不包括（）。A.經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D59、對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來(lái)轉(zhuǎn)移。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).資本金C.保險(xiǎn)手段D.沖減利潤(rùn)【答案】C60、（）是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險(xiǎn)公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D61、巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證，商業(yè)銀行必須具備（）的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.至少5年B.至少3年C.至多5年D.至多3年【答案】A62、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)人（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A63、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類(lèi)指標(biāo)的是()。A.資本充足率B.每股收益增長(zhǎng)率C.收益波動(dòng)率D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益【答案】A64、一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和盈利模式越依賴(lài)于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就()。A.越高B.越低C.不一定D.無(wú)關(guān)【答案】A65、充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境變化因素，體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)工作的（）原則。A.全面性B.客觀性C.重要性D.前瞻性【答案】D66、（）引入了杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，以及流動(dòng)性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，還提出了關(guān)于流動(dòng)性監(jiān)管的四種檢測(cè)工具。A.巴塞爾協(xié)議ⅠB.巴塞爾協(xié)議ⅣC.巴塞爾協(xié)議ⅢD.巴塞爾協(xié)議Ⅱ【答案】C67、關(guān)于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。A.對(duì)土地總登記公告結(jié)果存有異議的可以向土地管理部門(mén)提出復(fù)查申請(qǐng)B.復(fù)查申請(qǐng)只需要提交土地登記復(fù)查申請(qǐng)書(shū)、身份證明文件和異議證明文件，費(fèi)用由土地管理部門(mén)先行墊付C.若復(fù)查無(wú)誤的，復(fù)查費(fèi)由提出申請(qǐng)復(fù)查的個(gè)人或單位承擔(dān)D.經(jīng)復(fù)查確有差錯(cuò)的，復(fù)查費(fèi)由造成差錯(cuò)者負(fù)擔(dān)【答案】B68、以下不屬于商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)的是（）。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.外包管理團(tuán)隊(duì)【答案】B69、（2018年真題）國(guó)內(nèi)某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴(kuò)大生產(chǎn)，擬請(qǐng)附近一家公立幼兒園為其擔(dān)保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔(dān)保B.無(wú)資格提供擔(dān)保C.有資格提供擔(dān)保D.經(jīng)銀行同意即可提供擔(dān)?！敬鸢浮緽70、（2019年真題）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)委員會(huì)批準(zhǔn)，并傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)和人員，至少（）監(jiān)測(cè)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A71、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理的相關(guān)環(huán)節(jié)的是（）。A.超限額處理B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)C.風(fēng)險(xiǎn)限額對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定【答案】C72、正常調(diào)度的作用是（）。A.發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對(duì)生產(chǎn)資源分配進(jìn)行調(diào)整B.進(jìn)入單位工程的生產(chǎn)資源是按進(jìn)度計(jì)劃供給的C.按預(yù)期方案將資源在各專(zhuān)業(yè)間合理分配D.消除進(jìn)度偏差【答案】C73、邊緣分布刻畫(huà)出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布密i39.財(cái)政政策對(duì)許多行業(yè)具有較大影響，當(dāng)財(cái)政緊縮時(shí)，行業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)呈（）趨勢(shì)。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A74、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯(cuò)誤的是（）A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計(jì)劃B.對(duì)于輕度壓力測(cè)試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補(bǔ)充政策安排和應(yīng)對(duì)措施C.銀行應(yīng)當(dāng)通過(guò)嚴(yán)格和前瞻性的壓力測(cè)試，測(cè)算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素【答案】B75、根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口頭寸C.總敞口頭寸D.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸【答案】A76、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介。從類(lèi)型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告，以下各項(xiàng)屬于綜合報(bào)告的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施【答案】B77、下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計(jì)算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B78、()是指通過(guò)投資或購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】C79、假定某企業(yè)2014年的銷(xiāo)售成本為50萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入為l00萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為l70萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.47％B.56％C.63％D.79％【答案】B80、在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》中，核心負(fù)債比率為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不得低于（）。A.20%B.40%C.60%D.80%【答案】C81、流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債狀況及其變動(dòng)對(duì)均衡要求的滿(mǎn)足程度，因而商業(yè)銀行的流動(dòng)性體現(xiàn)在()流動(dòng)性和()流動(dòng)性?xún)蓚€(gè)方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場(chǎng)；融資D.貸款；存款【答案】C82、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的人事，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C83、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿(mǎn)足未來(lái)至少（）日的流動(dòng)性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C84、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越(?)，銀行的流動(dòng)性狀況越(?)，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越(?)。A.差；好；低B.強(qiáng)；好；低C.強(qiáng)；好；高D.差；差；高【答案】B85、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為()。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)C.協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及流程操作風(fēng)險(xiǎn)D.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)【答案】B86、商業(yè)銀行通常()來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)C.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)D.提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)【答案】A87、公眾公司以招股說(shuō)明書(shū)、上市公告書(shū)，以及定期報(bào)告和I臨時(shí)報(bào)告等形式，把公司及與公司相關(guān)的信息，向投資者和社會(huì)公眾進(jìn)行披露的行為是指()。A.銀行監(jiān)管B.市場(chǎng)約束C.外部審計(jì)D.信息披露【答案】D88、（2018年真題）從報(bào)告的使用者來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為（）。A.內(nèi)部報(bào)告和綜合報(bào)告B.內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告C.綜合報(bào)告和專(zhuān)題報(bào)告D.綜合報(bào)告和外部報(bào)告【答案】B89、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施C.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額【答案】C90、下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說(shuō)法，不正確的是（）。A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失D.商業(yè)銀行對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過(guò)保險(xiǎn)手段來(lái)轉(zhuǎn)移【答案】C91、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)屬于一種（）。A.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)B.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D92、商業(yè)銀行應(yīng)制定跨行業(yè)類(lèi)別、跨時(shí)期分配操作風(fēng)險(xiǎn)損失的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失，在計(jì)算最低和監(jiān)管資本時(shí)將其視為(?)，不計(jì)入操作風(fēng)險(xiǎn)資本，但應(yīng)將所有的操作風(fēng)險(xiǎn)損失記錄在內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)中。A.管理資本B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B93、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買(mǎi)票面利率為3％的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加【答案】B94、風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)不包括（）。A.核心負(fù)債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C95、下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是()。A.時(shí)間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額【答案】D96、按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%,1年期的信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A97、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的說(shuō)法不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理股票風(fēng)險(xiǎn)非常有效D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)非常有效【答案】A98、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會(huì)為應(yīng)對(duì)貸款分類(lèi)的周期性，引入的一個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B99、當(dāng)來(lái)源金額（）使用金額時(shí)，出現(xiàn)所謂剩余，表明商業(yè)銀行擁有一個(gè)“流動(dòng)性緩沖期”。A.小于B.等于C.大于D.無(wú)所謂【答案】C100、對(duì)銀行面臨的所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的()。A.對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架的評(píng)估B.實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【答案】B多選題（共50題）1、商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架包括()。A.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃B.信息科技治理C.信息科技審計(jì)D.系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求報(bào)告E.信息安全【答案】ABCD2、商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.集中統(tǒng)一C.職責(zé)明確D.相互制衡E.報(bào)告關(guān)系清晰【答案】ACD3、臨管溝邊的下管吊機(jī)站位要注意的安全事項(xiàng)有（）。A.臨管溝邊進(jìn)行吊管作業(yè)要先進(jìn)行試吊B.吊機(jī)站位要遠(yuǎn)離溝邊5m以外C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線(xiàn)的要求D.吊機(jī)站位處的地耐力要符合要求E.作業(yè)中同樣要加強(qiáng)監(jiān)護(hù)【答案】ACD4、我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出了我國(guó)商業(yè)銀行公司治理的要求，主要內(nèi)容包括()。A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層人員的權(quán)利、義務(wù)C.建立、健全以監(jiān)事會(huì)為核心的監(jiān)督機(jī)制D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度、E.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制【答案】ABCD5、下列屬于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)的有(?)。A.綜合評(píng)估國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情和信息數(shù)據(jù)B.商業(yè)銀行的主要數(shù)據(jù)源C.自行進(jìn)行行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)D.從商業(yè)銀行業(yè)務(wù)庫(kù)獲得的數(shù)據(jù)E.與其他商業(yè)銀行發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)所產(chǎn)生的損失【答案】AC6、下列各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理中的風(fēng)險(xiǎn)限額的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額B.單一客戶(hù)限額C.凈頭寸限額D.止損限額E.Delta限【答案】A7、商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（）。A.質(zhì)押B.凈額結(jié)算C.保證D.抵押【答案】BCD8、應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容不包括（）。A.各種救護(hù)設(shè)施是否齊全有效B.可依托的社會(huì)力量及其救援和聯(lián)絡(luò)程序C.應(yīng)急避險(xiǎn)的行動(dòng)程序，應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)程序D.發(fā)生事故時(shí)應(yīng)采取的有效措施【答案】A9、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的任何環(huán)節(jié)，通常與（）等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用。A.信用B.市場(chǎng)C.操作D.流動(dòng)性E.效益性【答案】ABCD10、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的風(fēng)險(xiǎn)因素包括()。A.政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素C.行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素D.不良貸款風(fēng)險(xiǎn)因素E.政府環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素【答案】BC11、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下()風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B.市場(chǎng)收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對(duì)于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50％E.GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20％【答案】ABCD12、常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析方法有()。A.制作風(fēng)險(xiǎn)清單B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.失誤樹(shù)分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法【答案】ABCD13、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)（）。A.對(duì)成員企業(yè)分別授信，單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總B.了解集團(tuán)內(nèi)部重大的資金流向以及應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)C.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系D.及時(shí)收集、調(diào)查核實(shí)企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶(hù)及其關(guān)聯(lián)方的授信信息E.識(shí)別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信【答案】BCD14、下列各項(xiàng)屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況B.銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E.未考慮到利率變動(dòng)的兩面性【答案】BC15、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失【答案】ACD16、對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)（）進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】ABCD17、巴塞爾委員會(huì)按流動(dòng)性高低對(duì)銀行資產(chǎn)的分類(lèi)中：最具有流動(dòng)性的資產(chǎn)包括（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合E.股票【答案】AB18、為了緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額B.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)C.計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本D.制訂應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案E.外包核心業(yè)務(wù)【答案】BD19、吊掛時(shí)，吊掛繩之間的夾角應(yīng)小于（），以免掛繩受力過(guò)大。A.1200B.1100C.900D.1000【答案】A20、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開(kāi)發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開(kāi)發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級(jí)，計(jì)量出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD21、（2022年7月真題）商業(yè)銀行通常采用定性與定量組合的方法來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估內(nèi)容主要包括（）A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境B.財(cái)務(wù)報(bào)表C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)D.內(nèi)部控制因素E.情景分析【答案】ACD22、分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容有（）。A.存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整B.短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長(zhǎng)期負(fù)債相匹配C.財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致D.長(zhǎng)期資產(chǎn)是否有足夠的長(zhǎng)期負(fù)債來(lái)支持E.資產(chǎn)配置是否合理【答案】BD23、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。A.注冊(cè)資本B.盈利能力C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)狀況E.經(jīng)營(yíng)范圍【答案】ACD24、客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，要識(shí)別和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)，例如（??）。A.有無(wú)隨意變更會(huì)計(jì)處理方法B.報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致C.是否按規(guī)定建立并實(shí)施內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督D.是否拒絕依法實(shí)施監(jiān)督E.是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息【答案】ABCD25、損失數(shù)據(jù)收集的原則包括（）。A.重要性原則B.準(zhǔn)確性原則C.統(tǒng)一性原則D.謹(jǐn)慎性原則E.公平性原則【答案】ABCD26、商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯住市場(chǎng)價(jià)格，按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值B.按照有關(guān)模型計(jì)算價(jià)值C.使用公允價(jià)值D.使用資產(chǎn)獲得時(shí)歷史價(jià)值E.根據(jù)賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整【答案】ABB27、外電線(xiàn)路電壓為330～500KV，腳手架與外電架空線(xiàn)路的邊線(xiàn)之間最小安全操作距離為（）m。A.20B.18C.15D.12【答案】C28、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)超限的時(shí)候，銀行應(yīng)立刻采取清晰有力的行動(dòng)，以樹(shù)立“限額必須嚴(yán)格遵守”的原則。超限額報(bào)告應(yīng)包含（）等內(nèi)容。A.超限額的程度B.發(fā)生原因C.可能持續(xù)的時(shí)間D.相關(guān)建議E.解決的時(shí)間表【答案】ABCD29、制定衍生品交易中的交易額度的依據(jù)應(yīng)當(dāng)包括（）。A.資金規(guī)模B.承受虧損的能力C.在市場(chǎng)上交易所處的地位D.下屬交易人員的交易能力E.風(fēng)險(xiǎn)管理能力【答案】ABCD30、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的指標(biāo)通常包括（）。A.案件風(fēng)險(xiǎn)率B.凈穩(wěn)定資金比例C.流動(dòng)性比例D.操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本率E.存貸比【答案】BC31、利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，按照來(lái)源不同可分為()A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD32、下列屬于柜面業(yè)務(wù)范圍的有（）。A.賬戶(hù)管理B.資金管理C.代收代付業(yè)務(wù)D.印押證管理E.股票管理【答案】AD33、不屬于屬于ISO/TC176整理并編撰八項(xiàng)質(zhì)量管理原則（）。A.持續(xù)改進(jìn)B.貫徹科學(xué)、公正、守法的職業(yè)規(guī)范C.基于事實(shí)的決策方法D.與供方互利的關(guān)系【答案】B34、期貨市場(chǎng)的基本經(jīng)濟(jì)功能包括（）。A.套期保值、規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)功能B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能C.投機(jī)牟取暴利的功能D.造市的功能E.吸引更多市場(chǎng)參與者的功能【答案】AB35、下列關(guān)于即期外匯買(mǎi)賣(mài)的說(shuō)法，正確的有()。A.可以用于外匯投機(jī)B.屬于衍生產(chǎn)品交易C.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱(chēng)為即期D.是外匯交易中最基本的交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACD36、在我國(guó)銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類(lèi)，其中包括（）。A.紅色預(yù)警法B.黃色預(yù)警法C.藍(lán)色預(yù)警法D.黑色預(yù)警法E.紫色預(yù)警法【答案】ACD37、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的有（）。A.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)C.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)D