2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考前沖刺試卷B卷含答案

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理考前沖刺試卷B卷含答案單選題（共70題）1、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險理賠收入的風(fēng)險緩釋作用最高不應(yīng)超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B2、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B3、對于我國大多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障B.計算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算C.數(shù)理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符【答案】A4、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A5、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C6、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B7、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C8、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險管理要素的核心是（）。A.流動性風(fēng)險的識別過程B.流動性風(fēng)險的管理流程C.流動性風(fēng)險的監(jiān)測流程D.流動性風(fēng)險的控制流程【答案】B9、下列可能給商業(yè)銀行造成實質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險事件的是（）。A.信貸人員未經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)B.交易員超限額交易C.不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損D.黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷【答案】C10、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】B11、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B12、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D13、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險業(yè)務(wù)【答案】B14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理的表述，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險管理主要是事后管理B.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)風(fēng)險與收益的合理平衡C.風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)以客戶為中心D.風(fēng)險管理主要是控制風(fēng)險【答案】B15、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D16、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實質(zhì)性風(fēng)險C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D17、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】C18、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A19、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A20、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機(jī)構(gòu)D.審計師【答案】C21、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D22、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D23、在資本供給方面，一般情況下應(yīng)以（）合格標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，適當(dāng)考慮可以使用的資本工具等確定。A.賬面資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實收資本【答案】B24、操作風(fēng)險資本應(yīng)該為（）提供保障。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.意外損失D.災(zāi)難性損失【答案】B25、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B26、商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的（）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】B27、以下不屬于單一客戶的風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的是（）。A.品質(zhì)指標(biāo)、實力類指標(biāo)B.償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)C.營運能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)D.數(shù)量指標(biāo)、等級指標(biāo)【答案】D28、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D29、單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式B.負(fù)債風(fēng)險管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式D.全面風(fēng)險管理模式【答案】C30、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實現(xiàn)，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為信用限額和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額B.對于不擅長的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本C.對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會確定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來確定【答案】B31、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險限額預(yù)測B.風(fēng)險限額設(shè)定C.風(fēng)險限額監(jiān)測D.風(fēng)險限額控制【答案】A32、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進(jìn)行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風(fēng)險權(quán)重計量信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B33、某交易日的稅前凈利潤為200萬元，該交易只持續(xù)了5個交易日，商業(yè)銀行為該筆交易配置的經(jīng)濟(jì)資本為5億元，則此筆交易的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的年化資本收益率（RAROC）為（）。（假設(shè)一年交易日為250天，稅率為20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A34、監(jiān)管資本預(yù)測的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本【答案】D35、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動性越（）。A.穩(wěn)定B.小C.大D.有規(guī)律【答案】C36、當(dāng)市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業(yè)銀行最有利的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)是（）。A.以長期負(fù)債為短期資產(chǎn)融資B.以短期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資C.保持資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不變D.以長期負(fù)債為長期資產(chǎn)融資【答案】A37、下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A.資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本D.原則上，壓力測試至少每半年一次【答案】D38、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險并獲得收益。A.公平公正，廉潔自律B.誠實信用，遵紀(jì)守法C.公平公正，客戶至上D.誠實信用，勤勉盡責(zé)【答案】D39、關(guān)于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】D40、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A41、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.法律風(fēng)險B.聲譽(yù)風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D42、初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用（）年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A.4B.3C.2D.1【答案】B43、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C44、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B45、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸至少（??）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B46、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關(guān)的，即同時發(fā)生風(fēng)險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負(fù)；小C.正；大D.負(fù)；大【答案】C47、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險？（）A.業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進(jìn)行洗錢活動【答案】B48、下列選項中，不屬于國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C49、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風(fēng)險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認(rèn)為能夠出售D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)【答案】C50、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A51、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B52、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B53、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D54、當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時，即出現(xiàn)（）。A.資產(chǎn)敏感性缺口B.凈缺口C.資產(chǎn)缺口D.負(fù)債敏感性缺口【答案】D55、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協(xié)議Ⅲ確立的資本監(jiān)管最新要求,資本監(jiān)管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A56、假設(shè)商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，此種情景屬于（）壓力測試情景。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】C57、2006年()提出一系列風(fēng)險計量的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，使得商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定》C.《國際會計準(zhǔn)則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A58、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C59、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.表外流動性D.權(quán)益流動性【答案】D60、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.到期期限C.現(xiàn)值D.終值【答案】A61、用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D62、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽(yù)風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A63、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險點的是（）。A.前臺交易B.中臺風(fēng)險管理C.評級授信D.后臺結(jié)算清算【答案】C64、以下不屬于市場風(fēng)險的是()。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.股票價格風(fēng)險【答案】C65、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每兩年一次D.至少每兩年一次【答案】A66、主權(quán)債務(wù)人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.政治違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C67、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D68、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場評估價值為1200萬元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬元。假定公司M的經(jīng)營狀況不受利率變動的影響，則銀行A無法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。A.2％B.0.02％C.1％D.0.2％【答案】B69、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價商業(yè)銀行風(fēng)險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D70、下列不屬于操作風(fēng)險按照損失形態(tài)分類的是（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.實物資產(chǎn)的損壞【答案】D多選題（共20題）1、銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】CD2、流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。A.限額設(shè)立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理E.限額計量與識別【答案】ABCD3、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A.確保主要風(fēng)險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風(fēng)險偏好及風(fēng)險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風(fēng)險能夠被預(yù)測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】AB4、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風(fēng)險成本B.會計成本C.資本成本D.經(jīng)營成本E.監(jiān)管成本【答案】B5、下列屬于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險因素的是（）。A.凈資產(chǎn)收益率B.行業(yè)盈虧系數(shù)C.全員勞動生產(chǎn)率D.產(chǎn)品產(chǎn)銷率E.資本積累率【答案】ABCD6、關(guān)于《核心原則》要求達(dá)到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關(guān)合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD7、下列屬于銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容有（??）。A.風(fēng)險狀況和資本充足性B.管理水平和內(nèi)部控制C.流動性D.資產(chǎn)質(zhì)量E.市場風(fēng)險敏感度【答案】ABCD8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需要明確的，基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系B.風(fēng)險管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時效D.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)E.針對風(fēng)險管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別【答案】ABC9、流動性風(fēng)險是（）長期積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】ABCD10、商業(yè)銀行在識別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險的過程中，應(yīng)當(dāng)（）A.對成員企業(yè)分別授信，單獨管理并進(jìn)行匯總B.及時收集、核實、調(diào)查企業(yè)集團(tuán)內(nèi)客戶極其關(guān)聯(lián)方的授信信息C.了解集團(tuán)內(nèi)部重大資金流向及應(yīng)收、應(yīng)付款項D.分析企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系E.識別企業(yè)集團(tuán)的性質(zhì)，進(jìn)行綜合授信【答案】BCD11、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD12、商業(yè)銀行對交易賬戶進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB13、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險加總的描述，正確的有（）A.相關(guān)性的迅速上升可能導(dǎo)致風(fēng)險加總的結(jié)果顯著放大B.風(fēng)險加總只需要考慮不同風(fēng)險類型之間的相關(guān)性C.銀行的組織架構(gòu)