2023年初級銀行從業(yè)資格風險管理精選題庫

一、在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目規(guī)定，請將對的選項的代碼填入括號內(nèi)。第1題由于技術(shù)因素，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處在劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于()。A.聲譽風險B.市場風險C.戰(zhàn)略風險D.國家風險【對的答案】：C第2題資產(chǎn)\o"證券"證券化的作用在于()。A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性B.增強商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負債管理的自主性C.是一種風險轉(zhuǎn)移的\o"風險管理"風險管理方法D.以上都對的【對的答案】：D第3題商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理的關(guān)系是：()。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理是兩個相對獨立的范疇，大多數(shù)時候互相作用不大B.商業(yè)銀行的風險管理同經(jīng)營管理戰(zhàn)略密切相關(guān)，并互相作用C.商業(yè)銀行經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風險管理并非完全一致，有時也許會出現(xiàn)沖突D.商業(yè)銀行風險管理部門是一個成本中心，強調(diào)風險管理也許會減少商業(yè)銀行的賺錢性，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)【對的答案】：B第4題以下關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓的論述，對的的是：()。A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓，其風險和價值一般易于評估B.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于組合的風險與價值評估缺少透明度C.應(yīng)當根據(jù)成本收益分析來擬定以組合方式還是單筆貸款方式進行貸款轉(zhuǎn)讓D.以上都對的【對的答案】：D第5題已知某商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)總額為300億，假如所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風險信貸資產(chǎn)的預期損失是()。A.15億B.12億C.20億D.30億【對的答案】：B第6題對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是：()。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【對的答案】：D第7題戰(zhàn)略風險屬于一種()。A.長期的潛在的風險B.短期的風險C.顯性的風險D.以上都不對【對的答案】：A第8題以下哪一項不是信用評分模型?()A.線性概率模型B.Probit模型C.線性辨別模型D.CreditMetrics模型【對的答案】：D第9題假如一個貸款組合中違約貸款的個數(shù)服從泊松分布，假如該貸款組合的違約概率是5%，那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是()。A.0.01B.0.012C.0.018D.0.03【對的答案】：C第10題以下屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A.5C.系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.C.ELs系統(tǒng)D.以上都是【對的答案】：D第11題認為存貸款人信息不對稱，因此債權(quán)人利益就會承受風險，從而需要通過監(jiān)管保護債權(quán)人利益，這樣的觀點是：()A.債權(quán)保護論B.銀行風險論C.適度競爭論D.利益沖突論【對的答案】：A第12題巴塞爾委員會頒布的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是有效銀行監(jiān)管的：()。A.最低標準B.最高規(guī)定C.規(guī)范做法D.以上都不是【對的答案】：A第13題久期是用來衡量金融工具的價格對什么因素的敏感性指標?()。A.利率B.匯率C.股票指數(shù)D.商品價格指數(shù)【對的答案】：A第14題中國的商業(yè)銀行重要采用什么方法計算風險經(jīng)濟資本?()。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.AB【對的答案】：D第15題我國商業(yè)銀行目前尚未開展的個人客戶貸款業(yè)務(wù)是：()A.個人住宅抵押貸款B.個人零售貸款C.循環(huán)零售貸款D.以上都不對【對的答案】：C第16題假如一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【對的答案】：D第17題我國商業(yè)銀行的國際競爭對手日漸增對，競爭日益劇烈，這樣的風險屬于什么類型的戰(zhàn)略風險?()A.項目風險B.競爭對手風險C.品牌風險D.產(chǎn)業(yè)風險【對的答案】：D第18題商業(yè)銀行的流動性風險也許是由哪些業(yè)務(wù)所引起的?()A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)B.負債業(yè)務(wù)C.表外業(yè)務(wù)D.以上都有也許【對的答案】：D第19題CeDtPortfolioView模型是對什么關(guān)系進行建模?()A.轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系B.轉(zhuǎn)移概率與公司自身風險的關(guān)系C.轉(zhuǎn)移概率與行業(yè)因素的關(guān)系D.以上都不對【對的答案】：A第20題根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行監(jiān)管的目的是：()A.規(guī)范監(jiān)督管理行為，防范和化解銀行也風險B.保護存款人和其他客戶合法權(quán)益，促進銀行業(yè)健康發(fā)展C.促進銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運營，維護公眾對銀行業(yè)的信心D.保證銀行業(yè)公平競爭，提高銀行業(yè)競爭能力【對的答案】：C第21題已知A項目的投資半年收益率為5%，B項目的年收益率為7%，C項目的季度收益率為3%，那么三個項目的收益率排序為：()A.A〉B〉CB.B〉C〉A(chǔ)C.C〉B〉A(chǔ)D.B〉A(chǔ)〉C【對的答案】：C第22題貨幣互換交易與利率互換交易的不同點是()A.貨幣互換需要在起初互換本金，但不需在期末互換本金B(yǎng).貨幣互換需要在期末互換本金，但不需要再起初互換本金C.貨幣互換需要在期初和期末互換本金D.以上都不對【對的答案】：C第23題商業(yè)銀行應(yīng)于每年()之前以年度報告的形式對外披露信息，并將年度報告置放在商業(yè)銀行的重要營業(yè)場合，保證公眾能方便及時地查閱。A.4月初B.4月底C.5月初D.5月底【對的答案】：B第24題商業(yè)銀行管理操作風險，最重要的途徑應(yīng)當是：()。A.對也許的風險進行保險B.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)C.設(shè)立應(yīng)急預案和連續(xù)經(jīng)營計劃D.以上都不對【對的答案】：B第25題銀行監(jiān)管的現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容不涉及：()。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性B.風險狀況C.資本充足性D.外部市場競爭狀況【對的答案】：D第26題《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實行內(nèi)部評級高級法的商業(yè)銀行對每筆債項的違約損失率必須：()。A.由商業(yè)銀行自己評估B.由監(jiān)管當局統(tǒng)一給定C.由外部評級機構(gòu)提供D.以上都不是【對的答案】：A第27題以下哪一項不是操作風險評估中所應(yīng)當遵循的原則?()A.由表及里原則B.自下而上原則C.由已知到未知原則D.由淺入深原則【對的答案】：D第28題我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種()A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.以上都不對【對的答案】：C第29題根據(jù)銀監(jiān)會規(guī)定，在計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，我國商業(yè)銀行應(yīng)當對中央政府投資的公用公司的債權(quán)風險權(quán)重定位：()A.0B.50%C.70%D.100%【對的答案】：B第30題假如商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，那么在短期內(nèi)也許面臨什么風險?()A.資產(chǎn)流動性風險B.負債流動性風險C.資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險D.以上都不是【對的答案】：A第31題商業(yè)銀行有效風險管理的基石是：()A.風險管理部門工作人員的盡職盡責B.強大的技術(shù)支持C.高級管理層的支持與承諾D.外部監(jiān)督者的有效監(jiān)督【對的答案】：C第32題根據(jù)我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過：()A.25%B.50%C.75%D.90%【對的答案】：C第33題商業(yè)銀行信用風險評級所使用的標準法的依據(jù)是：()。A.商業(yè)銀行資產(chǎn)的外部評級結(jié)果B.商業(yè)銀行自身健全和完備的內(nèi)部評級AB.相結(jié)合D.以上都不是【對的答案】：A第34題以下哪一項不屬于CEL評級體系中的指標()。A.資本充足性B.資產(chǎn)質(zhì)量C.管理水平D.競爭力水平【對的答案】：D第35題商業(yè)銀行外部\o"審計"審計重要是針對什么方面?()。A.財務(wù)狀況B.經(jīng)營戰(zhàn)略C.風險狀況D.競爭力水平【對的答案】：A第36題根據(jù)CeDtMonitor模型，公司貸款價值同公司負債數(shù)額的波動性的關(guān)系是：()A.正向關(guān)系B.反向關(guān)系C.不相關(guān)D.視情況而定【對的答案】：A第37題在常用的操作風險經(jīng)濟資本計量方法中，風險敏感性最強的方法是：()A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.內(nèi)部模型法【對的答案】：C第38題假如一家商業(yè)銀行持有外匯敞口頭寸為：日元資產(chǎn)50萬，負債20萬;美元資產(chǎn)100萬，負債50萬，遠期多頭200萬，空頭40萬;歐元資產(chǎn)500萬，負債300萬。該銀行的美元的敞口頭寸為：()A.150萬B.200萬C.210萬D.390萬【對的答案】：C第39題關(guān)于個人客戶的歷史數(shù)據(jù)的特點是：()。A.數(shù)量少，缺少規(guī)律性，穩(wěn)定性B.數(shù)量多，但是缺少規(guī)律性C.數(shù)量多，歷史信息規(guī)律性強D.以上都不是【對的答案】：C第40題風險中性定價理論的核心思想是：()A.假定風險因素不影響定價B.假設(shè)金融市場中每個參與者都是風險中立者C.假設(shè)金融市場中每個參與者都是風險厭惡者D.以上都不對【對的答案】：B二、在以下各小題所給出的4個選項中，至少有1個選項符合題目規(guī)定，請將對的選項的代碼填入括號內(nèi)。第41題蒙特卡羅模擬方法的缺陷在于：()。A.由于對基礎(chǔ)風險因素的一些假設(shè)，使得存在模型風險B.計算量大，準確性的提高速度慢C.假如計算機模擬產(chǎn)生的是偽隨機數(shù)，那么也許導致錯誤結(jié)果D.計算的VaR準確性較差E.仍然沒有考慮到厚尾現(xiàn)象【對的答案】：A,C第42題商業(yè)銀行操作風險的評估要素涉及哪幾個方面?()A.內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)B.相關(guān)的外部數(shù)據(jù)C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境D.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制因素E.同業(yè)競爭者的損失情況【對的答案】：A,C第43題銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為()。A.公共性質(zhì)論B.利益沖突論C.債券保護論D.行風險論E.適度競爭論【對的答案】：A,C,E第44題市場風險內(nèi)部模型法的局限性在于：()A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感型B.未涵蓋價格劇烈波動等也許會對銀行導致重大損失的突發(fā)性小概率時間C.通常只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風險，不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險D.開發(fā)內(nèi)部模型成本太高E.內(nèi)部模型計算太繁瑣，容易犯錯【對的答案】：A,C第45題可以轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風險的保險品種涉及：()。A.商業(yè)銀行一攬子保險B.商業(yè)綜合責任保險C.未授權(quán)交易保險D.存款保險E.錯誤與漏掉保險【對的答案】：A,C第46題商業(yè)銀行流動性和賺錢性的關(guān)系是：()A.商業(yè)銀行為了追求賺錢性而進行長期投資，也許會影響短期流動性，因此商業(yè)銀行的營利性和流動性在一定限度上是矛盾的B.商業(yè)銀行流動性和賺錢性是互相對立、互不相容的兩個經(jīng)營目的C.商業(yè)銀行應(yīng)當在流動性和賺錢性之間找到一個平衡點D.商業(yè)銀行健康的流動性可以維持商業(yè)銀行的正常經(jīng)營，最終會提高商業(yè)銀行的賺錢水平E.商業(yè)銀行的賺錢性也有助于維持商業(yè)銀行的正常流動性【對的答案】：A,C,D,E第47題商業(yè)銀行所面臨的市場風險重要涉及()A.股票風險B.匯率風險C.違約風險D.利率風險E.商品風險【對的答案】：A,B,D,E第48題國際上較為廣泛采用的信用風險預警方法有()A.傳統(tǒng)方法B.評級方法C.信用評分方法D.記錄模型E.黑色預警法【對的答案】：A,B,C,D第49題區(qū)域風險預警重要涉及哪幾種情況()A.有關(guān)區(qū)域經(jīng)濟的政策法規(guī)發(fā)生重大變化B.區(qū)域經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化C.區(qū)域商業(yè)銀行分支機構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)風險因素D.國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生變化E.產(chǎn)品出口的國家的貿(mào)易限制政策【對的答案】：A,B,C第50題目前使用廣泛的對公司信用分析的5Ps系統(tǒng)考察的因素涉及()A.個人因素B.資金用途因素C.還款來源因素D.保障因素E.公司前景因素【對的答案】：A,B,C,D,E第51題根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當具有哪些特性()。A.全面性B.相關(guān)性C.及時性D.可靠性E.可比性【對的答案】：A,C,E第52題以下哪些屬于商業(yè)銀行評估流動性風險的常用流動性比率/指標?()A.鈔票頭寸指標B.速動比率C.核心存款比例D.貸款總額與總資產(chǎn)比率E.貸款總額與核心存款比率【對的答案】：A,D第53題以下屬于金融衍生品的是：()A.即期金融產(chǎn)品B.金融期貨C.期權(quán)D.遠期利率協(xié)議E.貨幣互換【對的答案】：B,D第54題以下屬于國內(nèi)商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)的是：()A.庫存鈔票B.超額準備金C.一個月內(nèi)到期的正常類貸款D.一個月內(nèi)到期的債權(quán)E.長期公司債【對的答案】：A,C第55題信用評分模型在分析借款人信用風險過程中，存在的突出問題是：()。A.用評分模型是一種向后看的模型，無法及時反映公司信用狀況的變化B.信用評分模型對歷史數(shù)據(jù)的規(guī)定相稱高，對于多數(shù)新興商業(yè)銀行而言，所收集的歷史數(shù)據(jù)極為有限C.無法全面的反映借款人的信用狀況D.信用評分模型無法提供客戶違約概率的準確數(shù)值E.方法過于機械死板，太依賴于數(shù)理方法，而忽視了一些定量性的、需要基于經(jīng)驗進行判斷的因素【對的答案】：A,D第56題針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)涉及：()A.資本充足性B.資產(chǎn)質(zhì)量C.管理水平D.賺錢水平E.流動性【對的答案】：A,C,E第57題商業(yè)銀行考察保證人的有效性應(yīng)關(guān)注哪些方面?()A.保證人的資格B.保證人的財務(wù)實力C.保證人的意愿D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系E.保證的法律責任【對的答案】：A,C,E第58題財務(wù)比率重要分為哪幾類()A.賺錢能力比率B.負債比重比率C.效率比率D.杠桿比率E.流動比率【對的答案】：A,C,D,E第59題按照我國的貸款五級分類法，屬于不良貸款的有()A.正常貸款B.關(guān)注貸款C.次級貸款D.可以貸款E.損失貸款【對的答案】：C,D,E第60題商業(yè)銀行風險管理流程涉及()。A.風險辨認B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制E.風險對沖【對的答案】：A,B,C,D第61題下列關(guān)于收益-風險的說法對的的有：()A.在通過充足分散化的投資組合前沿，風險和收益呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系B.在通過充足分散化的投資組合前沿，每一個點相應(yīng)于相同風險下的最大收益C.在通過充足分散化的投資組合前沿，每一個點相應(yīng)于相同收益下的最小風險D.理性投資者都會在充足分散化的投資組合前沿選擇投資組合E.通過充足分散化的投資組合前沿的任意兩點的線性組合不一定位于前沿上【對的答案】：A,B,C,D第62題商業(yè)銀行貸款擔保的重要方式有：()。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置E.定金【對的答案】：A,B,C第63題目前為止已開發(fā)出的金融期貨涉及：()A.利率期貨B.貨幣期貨C.股票指數(shù)期貨D.商品期貨E.匯率期貨【對的答案】：A,C第64題中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定，對表外業(yè)務(wù)進行風險分析應(yīng)當包含哪些內(nèi)容?()A.有關(guān)表外業(yè)務(wù)的基本情況，涉及表外業(yè)務(wù)余額，損失余額，變動情況等。B.表外業(yè)務(wù)的地區(qū)結(jié)構(gòu)分析C.表外業(yè)務(wù)墊款成因分析D.表外業(yè)務(wù)墊款變化趨勢的預測【對的答案】：A,C第65題商業(yè)銀行流動風險的重要成因涉及：()A.資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)不匹配B.資產(chǎn)負債的幣種結(jié)構(gòu)不匹配C.資產(chǎn)和負債的分布結(jié)構(gòu)不合理，過于同質(zhì)化、集中化D.管理層決策失誤E.國家宏觀調(diào)控政策【對的答案】：A,B,C三、請判斷以下各小題的對錯，對的的用T表達，錯誤的用F表達。第66題隨機變量之間的相關(guān)性可以用相關(guān)系數(shù)進行描述，相關(guān)系數(shù)既可以描述變量