風(fēng)控管理(草案)

湖北中首投資控股證券期貨風(fēng)險(xiǎn)掌握治理方法總則第一條 為了提高證券、期貨投資的質(zhì)量，防范和降低投資的治理風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保障控股〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司〕利益，制定本方法。其次條 公司設(shè)立投資部門(mén)負(fù)責(zé)公司證券期貨投資工作。公司成立投資決策工作組，負(fù)責(zé)從整體上掌握證券期貨投資資金運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)。第一章 風(fēng)險(xiǎn)掌握制度第三條 公司制定內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)掌握制度。應(yīng)當(dāng)包括：１、嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)和證券、期貨有關(guān)規(guī)定進(jìn)展投資，不違法違規(guī)操作；２、堅(jiān)持獨(dú)立原則，公司投資業(yè)務(wù)特地人員操作、建立財(cái)務(wù)賬套單獨(dú)治理；3實(shí)行集中交易制度每筆交易都須有書(shū)面記錄并依照交易挨次注明時(shí)間；4、加強(qiáng)內(nèi)部信息掌握，實(shí)行必要措施，嚴(yán)防重要內(nèi)部信息泄露。第四條投資部門(mén)應(yīng)當(dāng)依據(jù)自己所治理的資金規(guī)模范大盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)。其次章 風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部掌握原則第五條 有效性原則通過(guò)科學(xué)的內(nèi)控手段和方法建立合理的內(nèi)控程序維護(hù)內(nèi)掌握度的有效執(zhí)行。第六條 獨(dú)立性原則。投資部門(mén)崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)明確并保持相對(duì)獨(dú)立。第七條 相互制約原則。投資部門(mén)和崗位的設(shè)置權(quán)責(zé)清楚、相互制衡。第三章內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)掌握架構(gòu)第八條內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)掌握架構(gòu)的三道監(jiān)控防線(xiàn)。身具體狀況制定本部門(mén)的作業(yè)流程及風(fēng)險(xiǎn)掌握措施責(zé)的制度。的投資風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)展全面監(jiān)視并準(zhǔn)時(shí)制定相應(yīng)對(duì)策和實(shí)施掌握措施。3、第三道監(jiān)控防線(xiàn)：公司總裁辦公會(huì)把握公司整體風(fēng)險(xiǎn)狀況。定期批閱公與業(yè)務(wù)進(jìn)展同步進(jìn)展。第九條第十條第十一條第十二條

內(nèi)部掌握規(guī)章它主要包括：風(fēng)險(xiǎn)掌握、崗位分別、空間分別、作業(yè)流程、集中交易、信息披露、資料保全、內(nèi)部會(huì)計(jì)掌握、保密、授權(quán)制度等一系列具體制度，由公司投資部門(mén)起草、修改，總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施，投資決策工作組負(fù)責(zé)監(jiān)視投資風(fēng)險(xiǎn)掌握措施1、設(shè)立投資決策工作組，定期召開(kāi)會(huì)議，爭(zhēng)論宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及市場(chǎng)狀況，審核投資組合方案，打算投資原則，掌握基金投資風(fēng)險(xiǎn)；2、由投資決策工作組確定投資部門(mén)的投資權(quán)限，即投資部門(mén)對(duì)單一證券、期貨的投資規(guī)模超過(guò)肯定金額時(shí)，需經(jīng)過(guò)投資決策工作組批準(zhǔn)前方可實(shí)施；3、投資部門(mén)對(duì)有價(jià)證券、期貨的投資，要在遵照投資決策工作組打算的投盤(pán)走勢(shì)等進(jìn)展跟蹤、爭(zhēng)論。附則本方法由公司投資部門(mén)負(fù)責(zé)起草、解釋和修訂。本方法自公布之日起實(shí)施。附件１：證券、期貨投資業(yè)務(wù)工作流程〔一〕業(yè)務(wù)流程構(gòu)成修正爭(zhēng)論決策操作總結(jié)修正爭(zhēng)論決策操作總結(jié)反響〔二〕１、爭(zhēng)論證券、期貨投資以爭(zhēng)論為根底，各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)收集整理市場(chǎng)信息，為投資決策供給個(gè)股爭(zhēng)論、行業(yè)爭(zhēng)論、金融市場(chǎng)創(chuàng)爭(zhēng)論和市場(chǎng)分析的報(bào)告和資料在切實(shí)調(diào)研的根底上，提交投資報(bào)告，使決策建立在科學(xué)的根底上。２、決策證券、期貨投資業(yè)務(wù)分一般投資工程和重大投資工程。以本公司而言，一般投資工程是指對(duì)單只股票所用資金不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣；期指投資不超過(guò)3手的工程。超過(guò)上述投資金額的，視為重大工程。重大投資工程由集體決策確定，決策遵循以下程序：〔１〕投資部門(mén)供給爭(zhēng)論分析報(bào)告和重大投資工程建議書(shū)；〔２〕提交風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；〔３〕由投資部門(mén)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員召開(kāi)投資決策會(huì)議，爭(zhēng)論爭(zhēng)論報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，對(duì)工程的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展評(píng)估，初步做出投資決策和核定投資規(guī)模；〔４〕投資決策工作組擬定重大投資工程實(shí)施方案和資金使用打算，報(bào)集團(tuán)總裁審批后實(shí)施。一般投資工程在集團(tuán)總裁授權(quán)及核準(zhǔn)的規(guī)模及范圍內(nèi)進(jìn)展工程選擇并擔(dān)當(dāng)責(zé)任?！?〕一般投資工程決策程序如下：投資部門(mén)在切實(shí)研討的根底上提出投資意向；投資決策工作組核準(zhǔn)后實(shí)施。3、操作投資部門(mén)及操作人承受并執(zhí)行投資決策及投資部門(mén)負(fù)責(zé)人下達(dá)的各項(xiàng)投資操作任務(wù)，依據(jù)投資方案和指令中明確的投資量和投資價(jià)格區(qū)間執(zhí)行投資，在權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行操作。遇到以下?tīng)顩r需進(jìn)展報(bào)告：操作前報(bào)告50請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)前方可進(jìn)一步實(shí)施。投資工程操作前需向總裁報(bào)告。持續(xù)報(bào)告一般投資工程對(duì)單只股票投資金額已達(dá)50事先向總裁匯報(bào)，經(jīng)爭(zhēng)論同意后，方可連續(xù)實(shí)施投資。重大投資工程，單只股票金額已達(dá)審批的標(biāo)準(zhǔn)，投資部門(mén)認(rèn)為有必要增持的，必需事先向總裁匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可連續(xù)實(shí)施。特別狀況報(bào)告當(dāng)所投資股票或基金達(dá)漲跌幅限制或當(dāng)日波幅達(dá)15%時(shí)；或市場(chǎng)發(fā)生對(duì)所投資產(chǎn)品有影響的重要狀況時(shí)，投資部門(mén)必需向總裁準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)，商定對(duì)策。4、反響反響有三方面構(gòu)成：投資部門(mén)反響投資部門(mén)每日向總裁提交當(dāng)日操作狀況報(bào)告，對(duì)工程操作進(jìn)展?fàn)顩r向總裁做連續(xù)、準(zhǔn)時(shí)的匯報(bào)并提出相應(yīng)的建議。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組反響公司投資決策工作組，依據(jù)設(shè)定的比例、指標(biāo)，每日跟蹤變化的投資狀況，量化、動(dòng)態(tài)的地評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)具體工程提出持倉(cāng)、增倉(cāng)、減倉(cāng)的建議和打算。財(cái)務(wù)報(bào)表反響財(cái)務(wù)部門(mén)每日向總裁和投資決策工作組成員供給持倉(cāng)、本錢(qián)等變動(dòng)狀況報(bào)表。5、修正總裁依據(jù)每日操作狀況、信息反響和報(bào)告狀況，結(jié)合市場(chǎng)條件的變化，對(duì)工程投資方案做出連續(xù)實(shí)施、方案微調(diào)或調(diào)整方案的推斷，并發(fā)出指令。６、總結(jié)工程總結(jié)報(bào)告，評(píng)估工程成果，總結(jié)操作方案和實(shí)際操作中的得失閱歷，并以此積存業(yè)務(wù)案例，供以后投資參考。附件２：投資控股季度投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告分析員： 時(shí)間： 年 季度〔總括描述本部門(mén)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)及掌握效果〕具體分析：第一局部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一、業(yè)務(wù)與治理中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)分析〔結(jié)合部門(mén)職責(zé)，描述本部門(mén)在日常工作中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)〕二、報(bào)告期內(nèi)消滅的風(fēng)險(xiǎn)大事分析〔如沒(méi)有，請(qǐng)寫(xiě)無(wú)〕其次局部風(fēng)險(xiǎn)掌握一、對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)所實(shí)行的掌握措施二、主要風(fēng)險(xiǎn)的掌握效果三、預(yù)備實(shí)行的的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施第三局部風(fēng)險(xiǎn)掌握建議一、對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)治理體系建設(shè)、整體風(fēng)險(xiǎn)治理