金融風(fēng)險(xiǎn)管理考試綜合復(fù)習(xí)試題

WORD格式. . .復(fù)習(xí)題一、填空題1、匯率風(fēng)險(xiǎn)主要有四種：買賣風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、存貨風(fēng)險(xiǎn)。2、金融風(fēng)險(xiǎn)外部管理的組織形式包括行業(yè)自律 和 政府監(jiān)管。3、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的原則包括獨(dú)立原則 , 適度原則，法制原則，公正、公平、公開(kāi)原則，和動(dòng)態(tài)原則。4、金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管客體是指金融監(jiān)管的對(duì)象， 包括金融活動(dòng)及金融活動(dòng)的參與者。5、保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理要規(guī)范業(yè)務(wù)管理，完善“兩核”制度。 “兩核”制度是指完善核保制度和完善核賠制度。6、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)按可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的事故的性質(zhì)可以分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) , 政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。二、單項(xiàng)選擇題1、由于通貨膨脹是貨幣貶值，證券公司實(shí)際收益下降，屬于（ C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)）風(fēng)險(xiǎn)。A. 利率風(fēng)險(xiǎn) B. 政策性風(fēng)險(xiǎn) C.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn) D. 信用風(fēng)險(xiǎn)2、（D.金融企業(yè)信譽(yù)的影響）是金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部來(lái)源。A. 利率變動(dòng)的影響 B. 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的影響C.中央銀行政策的影響 D. 金融企業(yè)信譽(yù)的影響3、（C.某種期限的短期利率在將來(lái)的某個(gè)利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn) ）稱為短期遠(yuǎn)期利率風(fēng)險(xiǎn)。某種期限的短期利率在將來(lái)的系列利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)某一期限的利率面臨的風(fēng)險(xiǎn)某種期限的短期利率在將來(lái)的某個(gè)利息期內(nèi)面臨的風(fēng)險(xiǎn)某一期限的利率在將來(lái)面臨的外匯利率的風(fēng)險(xiǎn)4、下列描述正確的是（ B.預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負(fù)值） 。預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為正值預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將有效持續(xù)期缺口調(diào)整為負(fù)值預(yù)期市場(chǎng)利率走高，則將利率敏感性缺口調(diào)整為負(fù)值預(yù)期市場(chǎng)利率走低，則將利率敏感性缺口調(diào)整為正值5、金融活動(dòng)的參與者如居民、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)稱為（ A.微觀金融風(fēng)..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .險(xiǎn)）。A. 微觀金融風(fēng)險(xiǎn) B.欺詐風(fēng)險(xiǎn)C.政策風(fēng)險(xiǎn)D. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)6、增大金融交易成本屬于金融風(fēng)險(xiǎn)的（ B.微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)）效應(yīng)。A. 宏觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng) B. 微觀經(jīng)濟(jì)效應(yīng)C.政治效應(yīng) D. 社會(huì)效應(yīng)7、（C.人員流動(dòng)渠道）不是金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際傳遞渠道。A. 國(guó)際貿(mào)易渠道 B. 國(guó)際金融渠道C.人員流動(dòng)渠道 D. 相似傳遞渠道8、（A.股東大會(huì)）是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部組織形式。A. 股東大會(huì) B. 銀行業(yè)協(xié)會(huì) C.證券業(yè)協(xié)會(huì) D. 中央銀行9、我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是（ B.信用風(fēng)險(xiǎn)）。A. 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) B. 信用風(fēng)險(xiǎn) C. 操作風(fēng)險(xiǎn) D. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 10、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論根源是（ C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性） 。A. 商業(yè)銀行存在大量不良貸款 B.金融監(jiān)管的放松C.商業(yè)銀行的內(nèi)在脆弱性 D. 經(jīng)濟(jì)社會(huì)中存在泡沫現(xiàn)象1. 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)的 3 個(gè)月重定價(jià)缺口為 5 萬(wàn)元，3 個(gè)月到6 個(gè)月的重定價(jià)缺口為 -7萬(wàn)元，6 個(gè)月到1 年的重定價(jià)缺口為 10 萬(wàn)元，則該金融機(jī)構(gòu)的 1 年期累計(jì)重定價(jià)缺 15 為( A．8萬(wàn)元 ) 。A．8萬(wàn)元 B．6萬(wàn)元 C．-8 萬(wàn)元D．10萬(wàn)元2．期限為2 年，面值為 1 000元的零息債券的有效期為 (C．2 年) 。A．1.09 年 B．1.78 年 C．2年 D．2.9 年3．債券為永久性公債，面值為 1 000元，其有效期為 (B．13.5 年) 。A．10年 B．13.5 年 C．12.5 年 年4．下列哪一個(gè)模型不是金融機(jī)構(gòu)常用來(lái)識(shí)別和測(cè)度利率風(fēng)險(xiǎn)的模型（ B．CAMEL評(píng)級(jí)體系）A．久期模型 B．CAMEL評(píng)級(jí)體系 C．重定價(jià)模型 D．到期模型5． 利率風(fēng)險(xiǎn)最基本和最常見(jiàn)的表現(xiàn)形式是（ A．重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)）A．重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B．基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) C． 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) D．期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .6．假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)由于市場(chǎng)利率的變化，其資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值增加了 3.25 萬(wàn)元，負(fù)債的市場(chǎng)價(jià)值增加了 5.25 萬(wàn)元，則該金融機(jī)構(gòu)的股東權(quán)益變化為 （C． 減少了2萬(wàn)元 ）A．增加了2 萬(wàn)元 B．維持不變 C． 減少了2 萬(wàn)元 D．無(wú)法判斷7．當(dāng)債券的到期日不斷增加時(shí)，久期也增加，但以一個(gè)（ C．遞減）A．遞增 B．不變 C．遞減 D．不確定8．可以使用下列哪種方法使得修正的久期缺口為零（ C．減少負(fù)債規(guī)模）A．增加資產(chǎn)規(guī)模 B．減少DA和增加DL C．減少負(fù)債規(guī)模 D．增加DA下列不屬于貸款承諾的主要風(fēng)險(xiǎn)的是(D．法律風(fēng)險(xiǎn))。A．利率風(fēng)險(xiǎn) B．信用風(fēng)險(xiǎn) C．總籌資風(fēng)險(xiǎn) D．法律風(fēng)險(xiǎn)10. 可以使用以下哪種方法使得修正的有效期缺口為零 ?(B ．減少 DA和增加DL)A．增加資產(chǎn)規(guī)模 B．減少DA和增加DL． C．減少負(fù)債規(guī)模 D．增加DA11.（）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。（ C. 馬柯維茨）A. 凱恩斯 B. ?？怂?C. 馬柯維茨 D. 夏普（）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。（C.轉(zhuǎn)移策略）A.回避策略 B.抑制策略 C. 轉(zhuǎn)移策略 D.補(bǔ)償策略13.下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效（ A. 風(fēng)險(xiǎn)分散）。A. 風(fēng)險(xiǎn)分散 B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償14. 被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是（ B. 現(xiàn)金資產(chǎn)）。A. 證券投資 B. 現(xiàn)金資產(chǎn) C. 各種貸款 D. 固定資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的核心內(nèi)容是（A信貸風(fēng)險(xiǎn)）..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .A信貸風(fēng)險(xiǎn) B主權(quán)風(fēng)險(xiǎn) C結(jié)算前風(fēng)險(xiǎn) D結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)三、多項(xiàng)選擇題1、按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)可以分為（ A.信用風(fēng)險(xiǎn) C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) D.利率風(fēng)險(xiǎn)E.操作性風(fēng)險(xiǎn) ）。A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn) C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn) E. 操作性風(fēng)險(xiǎn)2、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序包括 （B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 C.風(fēng)險(xiǎn)度量 D.風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)施E. 風(fēng)險(xiǎn)控制 ）。A. 風(fēng)險(xiǎn)分類 B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 C. 風(fēng)險(xiǎn)度量D.風(fēng)險(xiǎn)管理決策與實(shí)施 E. 風(fēng)險(xiǎn)控制3、商業(yè)銀行面臨的政策風(fēng)險(xiǎn)包括（ C.貨幣政策風(fēng)險(xiǎn) D.監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)E.稅收政策風(fēng)險(xiǎn) ）。A. 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn) B. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C. 貨幣政策風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn) E. 稅收政策風(fēng)險(xiǎn)4、（B.維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全 D.保護(hù)社會(huì)公眾利益 ）是金融監(jiān)管的目標(biāo)。A. 增加金融機(jī)構(gòu)受益 B. 維護(hù)金融體系的穩(wěn)定和安全C.減少金融機(jī)構(gòu)損失 D. 保護(hù)社會(huì)公眾利益預(yù)防經(jīng)濟(jì)危機(jī)5、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)理論包括（ A.資產(chǎn)管理理論 C.負(fù)債管理理論 D.資產(chǎn)負(fù)債管理理論 E. 資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論 ）。A. 資產(chǎn)管理理論 B. 內(nèi)部控制管理理論C.負(fù)債管理理論 D. 資產(chǎn)負(fù)債管理理論資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表外統(tǒng)一管理理論6、商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括（ A.回避策略B. 分散策略 C.轉(zhuǎn)嫁策略D. 抑制策略 E. 補(bǔ)償策略）。A. 回避策略 B. 分散策略 C. 轉(zhuǎn)嫁策略D.抑制策略 E. 補(bǔ)償策略7、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括（ A.補(bǔ)償策略 B. 預(yù)防策略 C. 規(guī)避策略對(duì)沖策略）。A.補(bǔ)償策略B.預(yù)防策略C.規(guī)避策略..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .D.對(duì)沖策略 E. 抑制策略8、貸款分散的方式包括（ B.資產(chǎn)多樣化 C. 單個(gè)貸款比例 E. 貸款方的分散 ）。A. 保險(xiǎn) B. 資產(chǎn)多樣化 C. 單個(gè)貸款比例D.保證 E. 貸款方的分散9、現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容是（ A.信用風(fēng)險(xiǎn) E. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ）。A. 信用風(fēng)險(xiǎn) B. 政策風(fēng)險(xiǎn) C. 法律風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) E. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)10、與金融活動(dòng)有關(guān)的任何一類經(jīng)濟(jì)主體都面臨著金融風(fēng)險(xiǎn)， （A.國(guó)家 B. 銀行C.企業(yè) D. 居民E. 保險(xiǎn)公司）在金融活動(dòng)中面臨的風(fēng)險(xiǎn)都屬于金融風(fēng)險(xiǎn)。A. 國(guó)家 B. 銀行C. 企業(yè) D. 居民 E. 保險(xiǎn)公司四、判斷并改錯(cuò)1、ZETA模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。 （ ）改錯(cuò)：“現(xiàn)代”改為“古典”2、利率、匯率、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（ ）改錯(cuò)：3、巴塞爾新資本協(xié)議在原來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理。（ ）改錯(cuò)：“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”改為“操作風(fēng)險(xiǎn)”4、銀行資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一般難以轉(zhuǎn)移、 轉(zhuǎn)嫁，多是自留、自擔(dān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（ ）改錯(cuò)：5、絕大多數(shù)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)專家度量制將重點(diǎn)集中在對(duì)借款人“ 5W”的分析上。（ ）改錯(cuò)：“5W”改為“5C”6、金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受的損失。 （ ）改錯(cuò)：金融風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或可能性。7、我國(guó)設(shè)立商業(yè)銀行的注冊(cè)資本最低限額為 1億元人民幣。（ ）改錯(cuò)：“1億”改為“ 10 億”8、我國(guó)實(shí)行的是分業(yè)監(jiān)管的金融監(jiān)管體制。 （ ）改錯(cuò)：..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .9、商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險(xiǎn)。 （ ）改錯(cuò)：“內(nèi)外勾結(jié)欺詐風(fēng)險(xiǎn)”改為“資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)”10、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制不健全或失效、 操作失誤等原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)。（ ）改錯(cuò)：“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”改為“操作風(fēng)險(xiǎn)”五、名詞解釋1、金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中遭受損失的不確定性或可能性。2、證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)證券公司以自有資金或以自己名義對(duì)外舉債籌資，從事股票、債券、基金券、認(rèn)股權(quán)證以及其他權(quán)益類證券的買賣交易等的投資活動(dòng)或行為。3、金融監(jiān)管政府或政府授權(quán)的機(jī)構(gòu)或依法成立的其他組織對(duì)金融活動(dòng)以及金融活動(dòng)的參與者實(shí)施監(jiān)督和管理的統(tǒng)稱。4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理將風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)落實(shí)在每一個(gè)部門(mén)、 崗位、每一個(gè)人，將風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制貫穿于銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的始終，每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一種業(yè)務(wù)都要實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理。1、利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)是 指市場(chǎng)利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的 可能性。2、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)， 是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式， 源于銀行資產(chǎn)、 負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限 ( 就固定利率而言 ) 或重新定價(jià)期限 ( 就浮動(dòng)利率而言 )之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對(duì)稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化3、收益率曲線重新定價(jià)的不對(duì)稱性也會(huì)使收益率曲線的斜率、 形態(tài)發(fā)生變化， 即收益率曲線的非平行移動(dòng)，對(duì)銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響， 從而形成收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)， 也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)。4、信用風(fēng)險(xiǎn)又稱違約風(fēng)險(xiǎn)，是指交易對(duì)手未能履行約定契約中的義務(wù)而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)，即受信人不能履行還本付息的責(zé)任而使授信人的預(yù)期收益與實(shí)際收益發(fā)生偏離的可能性，它是金融風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .5、固定利率貸款是指在貸款期限內(nèi)，不論銀行利率如何變動(dòng)，借款人都將按照合同簽訂的固定利率支付利息，不會(huì)因?yàn)槔首兓淖冞€款數(shù)額。六、簡(jiǎn)答題1、簡(jiǎn)述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的意義。一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)層面的意義有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以使經(jīng)濟(jì)主體以較低的成本避免或減少金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理可以穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的現(xiàn)金流量，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)免受風(fēng)險(xiǎn)因素的干擾。有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理為經(jīng)濟(jì)主體作出合理決策奠定了基礎(chǔ)。有效的金融風(fēng)險(xiǎn)管理有利于金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（二）金融風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的意義金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于維護(hù)金融秩序，保障金融市場(chǎng)安全運(yùn)行。金融風(fēng)險(xiǎn)管理有助于保持宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定并健康發(fā)展。2、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理的措施有哪些？答：1．回避措施。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，切實(shí)可行而且不得不進(jìn)行的回避是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的借款申請(qǐng)人不予貸款。 為此，銀行必須對(duì)借款申請(qǐng)人進(jìn)行信用分析， 根據(jù)信用分析的結(jié)果來(lái)決定是否回避。 回避措施實(shí)際上暗含了一個(gè)前提， 那就是銀行擁有貸款自主權(quán)。所以， 要使我國(guó)的商業(yè)銀行健全信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的回避機(jī)制， 就必須賦予銀行貸款自主權(quán)， 減少行政干預(yù)和其他干預(yù)。2．分散措施。貸款分散措施分散了信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，最終能達(dá)到降低信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的目的。貸款分散的方式主要有三種：①資產(chǎn)多樣化。通過(guò)降低信貸資產(chǎn)在銀行總資產(chǎn)中的比市，增加非信貸資產(chǎn)的種類和比重，可以降低銀行風(fēng)險(xiǎn)。②單個(gè)貸款比例。單個(gè)貸款比例通常是指規(guī)定銀行對(duì)單個(gè)借款人的貸款余額不得超過(guò)銀行資本余額的一定比例，來(lái)使貸款分散化。中國(guó)人民銀行從1994年開(kāi)始對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行的資產(chǎn)負(fù)債比例管理監(jiān)控指標(biāo)中，就設(shè)有單個(gè)貸款比例指標(biāo)，要求商業(yè)銀行對(duì)同一借款客戶的貸款余額與其資本余額的比例不得超過(guò) 15％，對(duì)最大十家客戶發(fā)放的貸款總額不得超過(guò)其資本總額的 50％。③貸款方的分散。若一筆貸款由多個(gè)銀行共同提供， 該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)因此由多個(gè)銀行共同承擔(dān)， 對(duì)其中某一個(gè)銀行而言， 該筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)就得以分散。具體有銀團(tuán)貸款、聯(lián)合貸款、混合貸款等。專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .3．轉(zhuǎn)嫁措施。 是指銀行以某種特定的方式將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他人承擔(dān)的一種措施。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁措施在風(fēng)險(xiǎn)管理中運(yùn)用得相當(dāng)廣泛，它包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁兩種方式。①保險(xiǎn)。銀行通過(guò)直接或間接投保的方式，將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人承擔(dān)。信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁途徑有一兩條： 一是有些貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)可由借款人或銀行以向保險(xiǎn)人投保的方式轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)人；二是借款人將其在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的各種可保風(fēng)險(xiǎn)都向保險(xiǎn)公司投保，從而把銀行面臨的信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)間接地轉(zhuǎn)嫁給保險(xiǎn)公司。②保證。商業(yè)銀行以保證貸款的方式發(fā)放貸款，可以將信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給保證人。所謂保證貸款， 是指按《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》 規(guī)定的保證方式以第三人承諾在借款人不能償還貸款時(shí)， 按約定承擔(dān)一般保證責(zé)任或連帶責(zé)任而發(fā)放的貸款。 保證貸款的安全性較抵押貸款和質(zhì)押貸款要低。③信用衍生產(chǎn)品。信用衍生產(chǎn)品是指以貸款的信用狀況為基礎(chǔ)資產(chǎn)的衍生金融工具，它是一種雙邊的金融合約安排， 在這一合約下， 雙方同意互換商定的或者是根據(jù)公式確定的現(xiàn)金流， 現(xiàn)金流的確定依賴預(yù)先設(shè)定的未來(lái)一段時(shí)間信用事件的發(fā)生。 目前常用的信用衍生產(chǎn)品主要有三種： 信用違約期權(quán) （Credit Default OPtinn ）、信用聯(lián)系票據(jù)(Credit 一LinkedNote,CLN）和總收益互換（ TotalReturnSwap ）。4．抑制措施。抑制措施是指銀行加強(qiáng)信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，爭(zhēng)取在損失發(fā)生之前阻止情況惡化或提前采取措施減少信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)抑制的手段主要有：①健全審貸分離制度，提高貸款決策水平。②加強(qiáng)貸后檢查工作，積極清收不良貸款。5．補(bǔ)償措施。是指銀行以自身的財(cái)力來(lái)承擔(dān)未來(lái)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種措施。風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償有兩種方式： 一種是自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)， 即銀行在風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生時(shí)， 將損失直接攤?cè)顺杀净驔_減資本金； 另一種是自保風(fēng)險(xiǎn)， 即銀行根據(jù)對(duì)一定時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)損失的測(cè)算， 通過(guò)建立貸款呆賬準(zhǔn)備金以補(bǔ)償貸款呆賬損失。3、你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？答：可以借鑒“金融部門(mén)評(píng)估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。（1）建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系 金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要有四個(gè)環(huán)節(jié)， 即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)， 衡量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)， 這些都依賴于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國(guó)金融市場(chǎng)上有一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，但是還不夠完善， 還需要做好以下工作： ①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。 ②開(kāi)發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型。 （2）建立預(yù)警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國(guó)目前盡管已形成較為完善的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .預(yù)警的支持作用還有限， 與巴塞爾委員會(huì) 《有效銀行監(jiān)管的核心原則》 要求還有差距。①增加描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)， 為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警提供信息支持。 ②嚴(yán)格和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度， 制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的資料， 要經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)給予懲罰。 （3）建立良好的公司治理結(jié)構(gòu) 金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷， 會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)外銀行的實(shí)踐表明， 金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。 我國(guó)近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)， 但是國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營(yíng)者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身， 缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)， 但實(shí)際運(yùn)行中也存在一些問(wèn)題，如股東貸款比例過(guò)高， 小股東收益被忽視等。 為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項(xiàng)工作：①改進(jìn)國(guó)有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。②完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。③完善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。 ④加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。 （4）加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè) 構(gòu)筑以銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)為主體、機(jī)構(gòu)內(nèi)控為基礎(chǔ)、行業(yè)自律為紐帶、社會(huì)監(jiān)督為補(bǔ)充，“四位一體”的復(fù)合型金融監(jiān)管體制，以預(yù)防金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。①構(gòu)建監(jiān)管主體的監(jiān)管組織機(jī)構(gòu)。②健全我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部監(jiān)控制度。③建立金融行業(yè)自律機(jī)制。④充分發(fā)揮社會(huì)中介的監(jiān)督作用1．信用風(fēng)險(xiǎn)的廣義和狹義概念？信用風(fēng)險(xiǎn)有狹義和廣義之分。 狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)， 即信貸風(fēng)險(xiǎn)， 也就是由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難， 而導(dǎo)致借款本息不能按時(shí)償還， 而給放款銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。 廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)既包括銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)， 也包括除信貸風(fēng)險(xiǎn)以外的其他金融性風(fēng)險(xiǎn)，以及所有的商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。如果拋開(kāi)商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)不談， 僅從金融性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，廣義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指所有因客戶違約或不守信而給信用提供者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)， 比如資產(chǎn)業(yè)務(wù)中借款人不按時(shí)還本付息引起的放款人資產(chǎn)質(zhì)量的惡化； 負(fù)債業(yè)務(wù)中定期存款人大量提前取款形成的擠兌現(xiàn)象；表外業(yè)務(wù)中交易對(duì)手違約導(dǎo)致的或有負(fù)債轉(zhuǎn)化為表內(nèi)實(shí)際負(fù)債。2、信用風(fēng)險(xiǎn)的具體特征表現(xiàn)在哪些方面？作為信用風(fēng)險(xiǎn)核心內(nèi)容的信貸風(fēng)險(xiǎn)， 可以從工商業(yè)貸款、 貿(mào)易融資信貸、 房地產(chǎn)貸款和個(gè)人消費(fèi)信貸四種貸款的角度來(lái)探討。 （一） 工商業(yè)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)前的變現(xiàn)特征 工商業(yè)貸款..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .一般分為流動(dòng)資金貸款和定期貸流動(dòng)資金貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)款。為：①借款企業(yè)用流動(dòng)資金貸款發(fā)放工資、管理費(fèi)用、債務(wù)利息或其他與貸款用途無(wú)關(guān)的開(kāi)支；②用流動(dòng)資金貸款來(lái)購(gòu)買長(zhǎng)期資產(chǎn)，如固定資產(chǎn)等，或做資本性支出，如贖回本公司的股票、償還長(zhǎng)期債務(wù)、支付股息等；③借款企業(yè)不能按期償還對(duì)供應(yīng)商的欠導(dǎo)致供應(yīng)商不愿再向借款企業(yè)提件商款，業(yè)信用，從而使借款企業(yè)將來(lái)會(huì)更加依賴銀行資④銀行發(fā)放貸款時(shí)的抵押率過(guò)金；高，或是因?yàn)榇尕浀鴥r(jià)、應(yīng)收賬款出現(xiàn)壞賬導(dǎo)致抵押物價(jià)值下定期貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)降。為：①貸款期限與用貸款資金購(gòu)置的資產(chǎn)壽命不一②經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的現(xiàn)金流不足以償還定期貸款的本致；息；銷售收人低于預(yù)期水平，導(dǎo)致單位成本無(wú)法降低，現(xiàn)金緊張，償伏能力不佳；③在貸款還清之前，用貸款購(gòu)置的長(zhǎng)期資產(chǎn)已經(jīng)因技術(shù)更新而被淘使得抵押率超過(guò)正常水汰，平；④剩余的現(xiàn)金流人被用于支付高工資或其他非必要用途；⑤貸款還本付息的壓力過(guò)大，使企業(yè)無(wú)法正常地積累和發(fā)展；⑥由于經(jīng)營(yíng)不善或不可預(yù)測(cè)的行業(yè)性突變，借款人的財(cái)務(wù)狀況惡化。（二）貿(mào)易融資信貸的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)特征貿(mào)易融資包括出口押匯、進(jìn)口押匯、打包放款和信用證業(yè)務(wù)等。貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為：一是信用問(wèn)題，即借款人（進(jìn)口商或出口商）無(wú)法償還貸款，或是信用證項(xiàng)下無(wú)追索權(quán)的買單，開(kāi)證行未能履行付款義務(wù)；二是操作問(wèn)題，即在國(guó)際貿(mào)易結(jié)算過(guò)程中因缺乏專業(yè)人員或健全的內(nèi)部控制機(jī)制從而導(dǎo)致信用證和結(jié)算單據(jù)審核的失誤，以及在貸款的記賬、資金的劃撥等方面出現(xiàn)失誤或人為的舞弊；三是匯率問(wèn)題，即因?yàn)橘Q(mào)易融資涉及國(guó)際間的資金收付，如銀行買單付給出口商的可能是外幣，或者銀行代這樣，銀行賬面就出現(xiàn)了外匯的頭進(jìn)口商支付的貨款也可能是外幣，寸，從而需要承擔(dān)由此產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)（三）房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)征兆房地產(chǎn)貸款包括商業(yè)用房地產(chǎn)抵押貸款和個(gè)人房地產(chǎn)抵押貸款兩種。房地產(chǎn)貸款一般有融資期限長(zhǎng)的特所以自然而然就會(huì)產(chǎn)生點(diǎn)，流在同一地區(qū)不斷興建同類項(xiàng)動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。房地產(chǎn)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的征兆是：目，致使出現(xiàn)項(xiàng)目供過(guò)于求的局而；項(xiàng)目的計(jì)劃或設(shè)計(jì)中途改商業(yè)用房的租金退讓或銷售折扣過(guò)變；大，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流量低于可行性報(bào)告中預(yù)測(cè)的水平；出租率低，銷售價(jià)格低，或銷售緩慢，使得盈利率達(dá)不到預(yù)計(jì)水平，導(dǎo)致資金回籠緩無(wú)法按時(shí)償還貸款；房地產(chǎn)項(xiàng)目涉及環(huán)境慢，污染，被責(zé)令承擔(dān)清理責(zé)任，甚至需要拆遷；房地產(chǎn)所在地區(qū)將被政府重新規(guī)劃，對(duì)其房地產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)生不利影響；發(fā)現(xiàn)借款人借款是為了投機(jī)而炒作房地產(chǎn)，還款的唯一來(lái)源是房產(chǎn)出手后的銷售款；原來(lái)的房地產(chǎn)貸款被展期，但缺乏可行的還款計(jì)劃。（四）個(gè)人消費(fèi)信貸的個(gè)人消費(fèi)信貸的風(fēng)險(xiǎn)前兆借款人到期沒(méi)有償還貸風(fēng)險(xiǎn)征兆是：款；借款人的收人出現(xiàn)較大下降，或變更了工作單位，而新工作的穩(wěn)定程度不如前一份工作，或新工作的預(yù)期收人不理想；借款人身體受到了傷害，比如致殘使得原工作技能受到影響；借款人所在行業(yè)出現(xiàn)了飽和或蕭條的征兆；銀行發(fā)放貸款以后發(fā)現(xiàn)借款人提供的擔(dān)保品或抵押品完全是虛假的，或是專業(yè)資料整理WORD格式..........專業(yè)資料整理WORD格式. . .多頭擔(dān)保、抵押，或是不足值擔(dān)保、抵押；當(dāng)銀行發(fā)放的個(gè)人消費(fèi)貸款是固定利率時(shí)，恰遇國(guó)家上調(diào)利率。 四、論述題1·試述金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)？答：微觀經(jīng)濟(jì)效益 ①給經(jīng)濟(jì)主體造成經(jīng)濟(jì)損失， 甚至威脅其生存和發(fā)展。 金融風(fēng)險(xiǎn)的直接后果是給金融活動(dòng)的參與者帶來(lái)直接的經(jīng)濟(jì)損失， 其損失之大，又是可謂觸目驚醒。 ②影響投資者或存款人的信心和預(yù)期。金融風(fēng)險(xiǎn)是引發(fā)信心危機(jī)的基本因素。一旦投資者對(duì)金融市場(chǎng)失去信心，就會(huì)引起恐慌性拋售，導(dǎo)致證券價(jià)格或匯率的急劇下降。如果存款人對(duì)銀行失去信心，就會(huì)紛紛提取存款，形成擠提風(fēng)險(xiǎn)，引發(fā)銀行危機(jī)和銀行倒閉。金融風(fēng)險(xiǎn)還會(huì)影響投資者的預(yù)期收益，因?yàn)榻鹑陲L(fēng)險(xiǎn)越大，則風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)也相應(yīng)越大，于是調(diào)整后的收益折扣率也越大。③增大金融交易成本。金融風(fēng)險(xiǎn)的存在增大了經(jīng)濟(jì)主體的管理成本，而且由于金融資產(chǎn)難以正確估價(jià)，金融交易難以順利完成，或者金融交易能夠進(jìn)行，而增大了交易成本。④降低資金利用率。由于金融風(fēng)險(xiǎn)的廣泛存在及其后果的嚴(yán)重性，銀行等金融機(jī)構(gòu)由于其流動(dòng)性變化的不確定性，難以準(zhǔn)確安排備付金的數(shù)額，導(dǎo)致大量資金閑置。此外，由于金融風(fēng)險(xiǎn)的存在和擔(dān)憂，一些單位和個(gè)人不得不持有一定的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，一些消費(fèi)者和投資者會(huì)持幣觀望，從而也造成社會(huì)資金閑置，增大機(jī)會(huì)成本，降低資金利用率。宏觀經(jīng)濟(jì)效益①導(dǎo)致社會(huì)投資水平下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。這是因?yàn)橛捎诮鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的存在，投資者擔(dān)心投資資本的安全從而減少投資，導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)投資水平下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。②不利于動(dòng)員國(guó)內(nèi)外的儲(chǔ)蓄，容易造成財(cái)政政策和貨幣政策的扭曲。由于金融風(fēng)險(xiǎn)的存在