多元統(tǒng)計分析緒論

多元統(tǒng)計分析第一章緒論Statistics的含義分析數(shù)據(jù)，挖掘數(shù)據(jù)中的豐富內(nèi)涵，提取信息?！獢?shù)據(jù)挖掘statistics:

thescienceofcollecting,analyzing,presenting,andinterpretingdata.EncyclopaediaBritannica

(不列顛百科全書)大數(shù)據(jù)時代已經(jīng)到來！多元統(tǒng)計分析，也叫多變量分析。（Multi-variablestatisticalanalysis）它是研究多個隨機變量之間相互依賴關(guān)系以及內(nèi)在統(tǒng)計規(guī)律的一種統(tǒng)計方法。也是實現(xiàn)定量分析的有效工具。多元統(tǒng)計分析更多的是一個方法體系，針對多個變量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，具備統(tǒng)計特征的方法的集合。什么是多元統(tǒng)計分析?起名為“波瀾”恰當(dāng)嗎開篇案例

娃哈哈集團欲為其新推出的一種純水產(chǎn)品起一個合適的名字，為此專門委托了當(dāng)?shù)氐牟邉澴稍児荆×艘粋€名字“波瀾”。一個好的名字至少應(yīng)該滿足兩個條件：1）會使消費者聯(lián)想到正確的產(chǎn)品“純水”；2）會使消費者產(chǎn)生與正確產(chǎn)品密切相關(guān)的聯(lián)想，如“純凈”、“清爽”等。娃哈哈集團決定對“波瀾”這一名稱方案進(jìn)行品牌測試。采用調(diào)查問卷的形式進(jìn)行消費者調(diào)查，以便最終確定品牌名稱。市場調(diào)查吧！娃哈哈集團委托調(diào)查統(tǒng)計研究所，進(jìn)行了一次全面的市場研究。調(diào)查的其中一個內(nèi)容是名稱聯(lián)想調(diào)查，即選定的品牌在消費者的心目中是否達(dá)到了預(yù)想的效果，是否與品牌名稱設(shè)計者的事前設(shè)想一致。調(diào)查的代碼和含義如下：代碼含義代碼含義代碼含義Name1玉泉Product1雪糕Feel1清爽Name2雪源Product2純水Feel2甘甜Name3春溪Product3碳酸飲料Feel3歡快Name4期望Product4果汁飲料Feel4純凈Name5波瀾Product5保健食品Feel5安閑Name6天山綠Product6空調(diào)Feel6個性Name7娃哈哈Product7洗衣機Feel7興奮Name8雪浪花Product8毛毯Feel8高檔對應(yīng)分析圖不如叫“玉泉”或“娃哈哈”吧！結(jié)論：1、國家或地區(qū)競爭力的比較《國際競爭力年度報告》（WorldCompetitivenessYearbook，WCY）是瑞士洛桑國際管理學(xué)院（IMD）發(fā)布的關(guān)于主要國家和地區(qū)全球競爭力的年度研究報告，自1989年開始每年出版一次，被公認(rèn)為是研究國家和地區(qū)競爭力的最好的一手資料。2006年出版的《國際競爭力年度報告》通過建立一個4層、312項指標(biāo)的評價體系，來比較不同國家（或地區(qū)）在全球的競爭力。具體來說，《國際競爭力年度報告》將競爭力歸于四個主要的因素（mainCompetitivenessFactor）：經(jīng)濟表現(xiàn)、政府效率、企業(yè)效率和基礎(chǔ)設(shè)施。其中每一個因素又包括5個二級要素（Sub-factor），以概括國家競爭力的不同方面。二級要素下面是具體的指標(biāo)層（Criteria），部分二級要素與指標(biāo)層之間還分為若干類目（Categories）。每個二級要素包括的指標(biāo)個數(shù)可以有所不同，指標(biāo)的具體內(nèi)容在每年的報告中也有所微調(diào)。1、國家或地區(qū)競爭力的比較IMD國家競爭力一級指標(biāo)經(jīng)濟表現(xiàn)（77）政府效率（72）企業(yè)效率（68）基礎(chǔ)設(shè)施（95）二級指標(biāo)國內(nèi)經(jīng)濟（28）國際貿(mào)易（20）國際投資（17）就業(yè)（8）價格（4）公共財政（11）財政政策（14）制度框架（16）商務(wù)法律（20）社會框架（11）生產(chǎn)力和效率（9）勞動力市場（21）金融（20）管理實踐（11）態(tài)度和價值觀（7）基本的基礎(chǔ)設(shè)施（22）技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施（20）科學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施（22）健康與環(huán)境（17）教育（14）2、杭州生活品質(zhì)之城的評價堅持科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會，全力打造覆蓋城鄉(xiāng)、全民共享的“生活品質(zhì)之城”。生活品質(zhì)評價指標(biāo)體系經(jīng)濟生活品質(zhì)子系統(tǒng)文化生活品質(zhì)子系統(tǒng)社會生活品質(zhì)子系統(tǒng)環(huán)境生活品質(zhì)子系統(tǒng)政治生活品質(zhì)子系統(tǒng)3、企業(yè)在各地區(qū)的銷售形勢分析4、企業(yè)新產(chǎn)品市場前景分析5、企業(yè)破產(chǎn)情況的識別和判斷6、成功CEO成長規(guī)律分析7、企業(yè)經(jīng)營成敗的關(guān)鍵因素分析8、消費者網(wǎng)絡(luò)購物行為分析本課程的學(xué)習(xí)任務(wù)1.多元統(tǒng)計分析課程的考試。2.多元統(tǒng)計分析課程論文。（預(yù)計在第18周開展）統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識回顧統(tǒng)計研究的過程收集數(shù)據(jù)(取得數(shù)據(jù))整理數(shù)據(jù)(處理數(shù)據(jù))解釋數(shù)據(jù)(結(jié)果說明)分析數(shù)據(jù)(研究數(shù)據(jù))實際問題一、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的整理與描述（一）總體和樣本總體：研究對象的全體，組成總體的每個元素稱為個體。樣本：從總體中抽取的部分個體。總體——總體參數(shù)樣本——樣本統(tǒng)計量100個分?jǐn)?shù)

:21,31,32,05,06,09,10,22,29,18,11,01,39,92,23,27,93,97,30,02,96,40,53,78,04,98,36,07,08,24,54,55,77,99,34,03,86,87,59,60,15,62,63,43,52,28,79,58,65,95,81,85,57,14,17,33,16,19,20,37,25,69,84,61,64,68,70,42,45,72,83,89,44,38,47,71,00,73,12,35,82,56,75,41,46,49,50,94,66,67,76,51,88,90,74,13,26,80,48,91均值M=53，標(biāo)準(zhǔn)差SD=15

（二）樣本統(tǒng)計量

樣本均值

樣本方差、樣本標(biāo)準(zhǔn)差

樣本協(xié)方差、樣本相關(guān)系數(shù)樣本協(xié)方差矩陣、樣本相關(guān)系數(shù)矩陣注意：樣本統(tǒng)計量與總體參數(shù)的差異。在研究中，我們往往只能掌握樣本統(tǒng)計量。消費者價格指數(shù)CPI城鎮(zhèn)登記失業(yè)率……R&D投入北京上海廣州天津重慶……矩

(一)數(shù)學(xué)期望1、定義定義X的數(shù)學(xué)期望為隨機向量注意：列向量2、性質(zhì)

1）

設(shè)為常數(shù)，則；2）設(shè)分別為常數(shù)矩陣，則3）設(shè)為個同階矩陣，則(二)協(xié)方差矩陣x1x2……xp北京上海廣州天津重慶i……

2、性質(zhì)若的分量相互獨立,

則協(xié)方差矩陣，除主對角線上的元素外均為零，即若(x1,x2,…，xp)’

是p維隨機向量，則其相關(guān)系數(shù)矩陣為(三)相關(guān)系數(shù)矩陣二、變量的標(biāo)準(zhǔn)化目的是取消量綱的影響量綱的存在使得