銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證風(fēng)險管理考試試題及詳細解析

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2010年上半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證風(fēng)險管理考試一試題

一、單項選擇題(共90題，每題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項切合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。

1．當(dāng)負債總數(shù)與公民生產(chǎn)總值之比為( )時說明一個國家負債過重。

A．13%B．20%C．25%D．40%

2．銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀前進行評估的指標(biāo)不包括( )。A．經(jīng)營績效類指標(biāo)B．風(fēng)險可控類指標(biāo)C．財產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D．慎重經(jīng)營類指標(biāo)3．以下狀況不能夠惹起債務(wù)人之間的違約有關(guān)性的是( )。A．債務(wù)人所處行業(yè)宣布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B．銀行貸款利率提高C．債務(wù)人所在地域經(jīng)濟下滑D．債務(wù)人投資項目發(fā)生重要損失4．以下不屬于風(fēng)險報告內(nèi)容的是()。A．風(fēng)險狀況B．損失事件C．要點風(fēng)險指標(biāo)D．風(fēng)險監(jiān)測5．在債項評級中，違約損失率的預(yù)計公式為貸款損失/違約風(fēng)險裸露，以下有關(guān)表述正確的是( )。

A．違約風(fēng)險裸露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目裸露

B．只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險裸露

C．違約損失率是一個過后見解

D．預(yù)計違約損失率的損失是會計損失

6．( )是指由于人為錯誤、技術(shù)弊端或不利的外面事件所造成損失的風(fēng)險。

A．操作風(fēng)險B．市場風(fēng)險C．信譽風(fēng)險D．名譽風(fēng)險

7．以下對于各樣期權(quán)的說法，錯誤的選項是( )。

A．買方期權(quán)對于賣方來說是賣出一個賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)

B．賣方期權(quán)對于買方來說是買入一個賣出交易標(biāo)的物的權(quán)益

C．美式期權(quán)的賣方在期權(quán)到期日前隨意時點，能夠隨時要求賣方履行期權(quán)合約D．假按期權(quán)的履行價錢比現(xiàn)在的即期市場價錢差，該期權(quán)就是議論期權(quán)

8．以下對于期權(quán)時間價值的理解，不正確的選項是( )。

A．時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分

B．價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值

C．期權(quán)的時間價值隨著到期日的周邊而減少

D．期權(quán)可否履行圓滿取決于期權(quán)可否擁有時間價值

9．柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括( )。

A．圓滿規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手

冊，經(jīng)過制度規(guī)范來防備操作風(fēng)險

B．嚴(yán)格履行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

C．建立專戶核算代理資本，圓滿代理資本的撥付、回收、查同樣手續(xù)，防備代理資本

被擠占挪用，保證專款專用

D．加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技術(shù)和業(yè)務(wù)水平

10．以下對于商業(yè)銀行流動性看守中心指標(biāo)的說法，不正確的選項是( )。

A．流動性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性看守中心指標(biāo)

B．中心負債比率屬于商業(yè)銀行流動性看守中心指標(biāo)

C．流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性看守中心指標(biāo)

D．計算商業(yè)銀行流動性看守中心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣一致折合成本幣計算

11．某銀行2006年初次級類貸款余額為900億元，其中在2006年關(guān)轉(zhuǎn)為可疑類、損失類

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的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款時期因回收減少了100億元，則次級類貸款遷徙

率為( )。

A．55%B．60%C．75%D．100%

12．以手下于外資銀行流動性看守指標(biāo)的是( )。

A．單調(diào)客戶授信會集度B．不良貸款撥備覆蓋率

C．運營資本作為生息財產(chǎn)的比率D．貸款損失準(zhǔn)備金率

13．以下對于我國對資本充分率要求的說法，正確的選項是( )。

A．我國對商業(yè)銀行資本充分率的計算依照2004年中國銀監(jiān)會宣布的《商業(yè)銀行資本充

足率管理方法》推行

B．我國商業(yè)銀行資本充分率僅需在每個月尾保持在看守要求比率之上

C．資本充分率＝(資本－扣除項)÷信譽風(fēng)險加權(quán)財產(chǎn)

D．中心資本充分率＝(中心資本－中心資本扣除項)÷(信譽風(fēng)險加權(quán)財產(chǎn)＋8×市場風(fēng)

險資本要求)

14．以下對于風(fēng)險看守的內(nèi)容和要素的表述，不正確的選項是( )。

A．有效管控銀行機構(gòu)風(fēng)險狀況是防備和化解地域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提

B．公司治理與公司管理擁有同樣的內(nèi)涵

C．建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)

D．看守部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、實時性來權(quán)衡

15．若是銀行擁有一筆1000萬元的貸款財產(chǎn)，10年后到期，固定貸款利率為10%，依照

銀行的安排，支持這筆貸款的是一筆1000萬元的浮動利率或其存款，年利率會依照某個基

準(zhǔn)利率進行同步伐整，那么，該銀行的這個組合所面對的風(fēng)險屬于( )。

A．從頭訂價風(fēng)險B．利潤率曲線風(fēng)險

C．基準(zhǔn)風(fēng)險D．期權(quán)性風(fēng)險

16．經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本利潤率(RAROC)的計算公式是( )。

A．RAROC＝(利潤－預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失

B．RAROC＝(利潤－非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失

C．RAROC＝(非預(yù)期損失－預(yù)期損失)÷利潤

D．RAROC＝(預(yù)期損失－非預(yù)期損失)÷利潤

17．以下狀況中，表現(xiàn)流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險關(guān)系的是( )。

A．不良貸款及壞賬比率顯然上漲平時被視為財產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資本出現(xiàn)問題的征兆

B．利率顛簸會影響財產(chǎn)的收人．市值及融資成本等，其任何不利變動必定產(chǎn)生某種程度上的流動性風(fēng)險

C．前臺交易系統(tǒng)無法辦理交易或履行交易時的延緩，特別是資本調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會碰到直接影響

D．任何負面信息，無論可否真切，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資本流

失，進而致使流動性困難18．隨機變量Y的概率散布表以下：Y14P60%40%隨機變量Y的方差為( )。

A．2.76B．2.16C．4.06D．4.68

19．以下對于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的選項是( )。

A．會集型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模弘大，資本、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)

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銀行

B．會集型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價錢確認、模型創(chuàng)辦和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險管理中心要素

C．分別型風(fēng)險管理部門自己需包括圓滿的風(fēng)險管理功能

D．分別型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息

20．商業(yè)銀行不能夠經(jīng)過( )的路子認識個人借錢人的資信狀況。

A．查問人民銀行個人信譽信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫

B．查問稅務(wù)部門個人客戶信譽記錄

C．從其他銀行購置客戶借錢記錄

D．查問海關(guān)部門個人客戶信譽記錄

為了保證銀行的財務(wù)報告公允地反應(yīng)公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表

現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外面審計師，以下對于外面審計范圍的表述錯誤的選項是( )。

A．評估從商業(yè)銀行收到報告的精準(zhǔn)性

B．評估商業(yè)銀行整體經(jīng)營狀況

C．評估商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

D．評估銀行各項財產(chǎn)組合的質(zhì)量細風(fēng)險裸露程度22．客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。A．金融損失和財務(wù)損失B．正常損失和非正常損失C．實質(zhì)損失和理論損失D．經(jīng)濟損失和會計損失23．以下不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )。A．總財產(chǎn)凈回報率B．資本充分率C．股本凈回報率D．成本收入比24．以下對于信譽風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的選項是()。A．是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失

B．等于預(yù)期損失率與財產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積

C．等于借錢人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險裸露三者的乘積

D．是信譽風(fēng)險損失散布的方差

25．商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進行風(fēng)險鑒識和分析外，還要分析非財務(wù)要素，

以下各項中不屬于非財務(wù)要素的是( )。

A．公司現(xiàn)金流量B．管理者的道德與誠信度

C．行業(yè)的周期性D．勞資關(guān)系

26．ZETA信譽風(fēng)險分析模型中用于權(quán)衡流動性的指標(biāo)是( )。

A．流動財產(chǎn)÷總財產(chǎn)B．流動財產(chǎn)÷流動負債

C．(流動財產(chǎn)－流動負債)÷總財產(chǎn)D．流動負債÷總財產(chǎn)

27．某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2006年關(guān)轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款時期因回收減少了600億元，

則正常類貸款遷徙率( )。

A．為6.0%B．為8.0%

C．為8.5%D．因數(shù)據(jù)不足無法計算

28．用方差-協(xié)方差法計算VAR時，其基本假定之一是時間序列不有關(guān)。若某序列擁有趨

勢特點，則真切VAR與采用方差-協(xié)方差法計算獲得的VAR比較( )。

A．較大B．同樣C．較小D．無法確定

29．壓力測試是為了權(quán)衡( )。

A．正常風(fēng)險B．小概率事件的風(fēng)險

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C．風(fēng)險價值D．以上都不是

30．假定1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為

( )。

A．5.00%B．6.00%C．7.00%D．8.00%

31．以下對于交易賬戶的說法，不正確的選項是( )。

A．交易賬戶記錄的是銀行為了交易或閃避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而擁有的能夠自由

交易的金融工具和商品頭寸

B．記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多

C．銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行正確估值，并積極管理該項投資組合

D．為交易目的而擁有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

32．以下各項說法正確的選項是( )。

A．風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B．風(fēng)險閃避不發(fā)生推行成本

C．風(fēng)險補償主若是指過后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險肩負的價錢補償D．風(fēng)險分其他成本與肩負的隱藏風(fēng)險損失比較是特別存心義的

33．操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境要素不包括( )。

A．公司治理構(gòu)造B．合規(guī)文化

C．信息系統(tǒng)建設(shè)D．外面控制系統(tǒng)

34．以手下于由外面要素惹起的操作風(fēng)險的是( )。

A．人員B．經(jīng)營場所安全性

C．流程D．組織構(gòu)造

35．以下不屬于流動性負債的是( )。

A．活期存款B．債券C．單據(jù)D．超額準(zhǔn)備金

36．以下不屬于壓力測試的假定狀況的是( )。

A．6個月LIBOR增加500個基點B．信譽價差增加300個基點C．正常經(jīng)營狀況D．主要錢幣相對于美元增值15%

37．經(jīng)過現(xiàn)金流分析預(yù)計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行將來時段內(nèi)的流動性頭寸等

于( )加總。

新貸款凈增值的展望值

存款凈流量的展望值

其他財產(chǎn)凈流量展望值

其他負債凈流量展望值

期初的“節(jié)余”或“赤字”

A．(1)、(2)B．(1)、(2)、(3)

C．(1)、(2)、(5)D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)

38．對于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的以下說法，不正確的選項是( )。

A．依照商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，能夠?qū)⒉僮黠L(fēng)險區(qū)分為可閃避的操作風(fēng)

險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)肩負的操作風(fēng)險

B．無論盡多大努力，采用多好的舉措，購置多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生

C．商業(yè)銀行對于無法防備、降低、緩釋的操作風(fēng)險一籌莫展

D．商業(yè)銀行應(yīng)為必定肩負的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分派資本金

39．以下部門中不對戰(zhàn)略風(fēng)險評估負有直接責(zé)任的是( )。

A．董事會B．各級管理人員C．規(guī)劃部門D．生產(chǎn)部門

40．以下對于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的選項是( )。

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A．ROCA評級法又稱母行支持度評估法

B．ROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、恪守紀(jì)規(guī)、財產(chǎn)質(zhì)量四個方面進行

評估

C．SOSA評級法將外資銀行分行和做事處作為其跨國機構(gòu)的有機部分進行看守

D．CAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)議論銀行機構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個

方法系統(tǒng)

41．若是兩筆貸款的信譽風(fēng)險隨著風(fēng)陡峭素的變化同時上漲或下降，則以下說法正確的

是( )。

A．這兩筆貸款的信譽風(fēng)險是不有關(guān)的

B．這兩筆貸款的信譽風(fēng)險是負有關(guān)的

C．這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D．這兩筆貸款組成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信譽風(fēng)險的簡單加總

42．系統(tǒng)性風(fēng)陡峭素對貸款組合信譽風(fēng)險的影響，主若是由( )的變動反應(yīng)出來。

A．借錢人管理層要素B．借錢人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況

C．借錢人所專家業(yè)要素D．宏觀經(jīng)濟要素

43．商業(yè)銀行風(fēng)險鑒識最基本、最常用的方法是( )。

A．失誤樹分析法B．專家檢查列舉法

C．狀況分析法D．制作風(fēng)險清單

44．以下哪一種狀況不是公司出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號？( )

A．存貨周轉(zhuǎn)率變小

B．顯示迂腐存貨、大量存貨或不適合存貨組合的憑證

C．流動財產(chǎn)比率大幅下降

D．業(yè)務(wù)性質(zhì)變化

45．以下對于公司現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的選項是( )。

A．公司在開發(fā)期和成長遠可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負值

B．公司成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正當(dāng)并保持牢固增加

C．對公司的短期貸款首要考慮該公司的籌資能力和投資能力

D．對公司的中長遠貸款要分析其將來可否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金歸還貸款本息

46．某銀行財產(chǎn)為100億元，財產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為90億元，負債加權(quán)平均久

期為4年，依照久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性( )。

A．加強B．減弱C．不變D．無法確定

47．現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為( )。

A．(現(xiàn)金頭寸＋應(yīng)收存款)÷總財產(chǎn)B．現(xiàn)金頭寸÷總財產(chǎn)

C．現(xiàn)金頭寸÷總負債D．(現(xiàn)金頭寸＋應(yīng)收存款)÷總負債

48．在《商業(yè)銀行風(fēng)險看守中心指標(biāo)》中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存

現(xiàn)金與各項存款總數(shù)之比，不得低于( )。

A．1%B．1.5%C．2%D．2.5%

49．英國金融服務(wù)局(FSA)重視于從( )層面上來理解法律風(fēng)險，認為這類風(fēng)險是因

“法律的效力未能認識到”、“對法律效力的認識存在偏差”或許“在法律效力不確定的情

況下張開經(jīng)營活動”而使“金融機構(gòu)的利益或許目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險”。

A．交易B．安全C．制度D．管理

50．CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是鑒于經(jīng)驗察看，

而唯一不同樣樣的是( )。

A．前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度

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B．前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度

C．前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)

D．以上說法均不對

51．將傳統(tǒng)的交換進行合成，為投資者供應(yīng)近似貸款或信譽財產(chǎn)的信譽衍生產(chǎn)品是

( )。

A．總利潤交換B．信譽違約交換

C．信譽價差衍生產(chǎn)品D．信譽聯(lián)動單據(jù)

52．以下對于公司客戶信譽風(fēng)險特點的說法，錯誤的選項是( )。

A．財務(wù)報表真切性差B．內(nèi)部關(guān)系交易頻頻

C．系統(tǒng)性風(fēng)險較低D．貸后監(jiān)察難度較大

53．( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法例變化不相適應(yīng)時，銀行就面對不得不轉(zhuǎn)變

經(jīng)營決議而致使損失的風(fēng)險。

A．流動性風(fēng)險B．國家風(fēng)險C．操作風(fēng)險D．法律風(fēng)險

54．當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在財產(chǎn)負債表中應(yīng)反應(yīng)為( )。

A．被圓滿剔除B．仍所有保存C．部分保存D．部分剔除

55．在對美國公然上市交易的制造業(yè)公司借錢人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5

個財務(wù)指標(biāo)來綜合反應(yīng)影響借錢人違約概率的5個主要要素。其中，反應(yīng)公司流動性比率的

指標(biāo)是( )。

A．銷售額/總財產(chǎn)B．保存利潤/總財產(chǎn)

C．(流動財產(chǎn)－流動負債)/總財產(chǎn)D．股票市場價值/債務(wù)賬面價值

56．賞賜其購置者在規(guī)按限時內(nèi)按兩方約定的價錢或履行價錢購置或銷售必定數(shù)量某種

金融財產(chǎn)的權(quán)益的合約是( )。

A．交換合約B．遠期合約C．期權(quán)合約D．期貨合約

57．組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于( )。

A．系統(tǒng)風(fēng)險B．非系統(tǒng)風(fēng)險C．特定風(fēng)險D．宏觀風(fēng)險

58．( )是指對于無法經(jīng)過財產(chǎn)負債表和有關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，經(jīng)過衍

生產(chǎn)品市場進行對沖。

A．系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B．非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C．自我對沖D．市場對沖

59．在銀行風(fēng)險管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負責(zé)履行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管

理的程序和操作規(guī)程，實時認識風(fēng)險水平及其管理狀況等。

A．高級管理層B．董事會C．監(jiān)事會D．股東大會

60．對于操作風(fēng)險，商業(yè)銀行能夠采用的風(fēng)險加權(quán)財產(chǎn)計算方法不包括( )。

A．標(biāo)準(zhǔn)法B．基本指標(biāo)法

C．內(nèi)部模型法D．高級計量法

61．某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴大生產(chǎn)，公司欲向該銀行借一筆

短期貸款以購置設(shè)施和擴建庫房，該公司計劃用第一年的收入歸還貸款，該申請( )。A．合理，能夠用利潤來歸還貸款

B．合理，能夠給銀行帶來利息收入

C．不合理，由于短期貸款不能夠用于長遠投資

D．不合理，會產(chǎn)生新的開支，致使利潤率下降

62．( )用來權(quán)衡公司所有者利用自有資本獲得融資的能力，也用于判斷公司的償債

資格和能力。

A．盈利能力比率B．效率比率C．杠桿比率D．流動比率

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63．與CreditMetrics、CreditMonitor不同樣樣的是，CreditRisk在對違約風(fēng)險進行估

計時，是采用( )來描繪一個等級客戶的違約發(fā)生狀況。A．詳細的違約數(shù)值B．一個失散的隨機變量C．一個確定的LGD值D．一個連續(xù)的隨機變量

64．公司購置遠期利率協(xié)議的目的是( )。

A．鎖定將來放款成本B．鎖定將來借錢成本

C．減少錢幣頭寸D．對沖將來外匯風(fēng)險

65．借錢轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資本流向能夠分為( )。

A．單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B．一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓

C．無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓D．代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓

66．以下不屬于違犯系統(tǒng)安全規(guī)定的表現(xiàn)的是( )。

A．?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量

B．打破積蓄限制

C．系統(tǒng)信息傳達/系統(tǒng)改正信息傳達失敗

D．第三方界面失敗

67．以下對于市場拘束參加方的作用的說法，不正確的選項是( )。

A．看守機構(gòu)制定信息展現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性

B．存款人經(jīng)過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸取更多的存款必定要

照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險

C．評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y前進行客觀公正的議論，為投資者和債權(quán)人

供應(yīng)有關(guān)資本安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)民眾選擇與資本安全性高的金融機構(gòu)張開業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)察的作用

D．股東經(jīng)過股票的購置和贖回，對銀行的資本調(diào)動施加壓力，敦促銀行改良經(jīng)營，控制風(fēng)險

68．以下對于流動性風(fēng)險的說法，不正確的選項是( )。

A．流動性風(fēng)險與信譽風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險比較，形成的原因單調(diào)，平時被視為

獨立的風(fēng)險

B．流動性風(fēng)險包括財產(chǎn)流動性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險

C．流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或財產(chǎn)的增加供應(yīng)融資而造成損失或破

產(chǎn)的風(fēng)險

D．大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面對較大的流動性風(fēng)險

69．假定借錢人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則依照《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的

該借錢人違約概率為( )。

A．0.05%B．0.04%C．0.03%D．0.02%

70．風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必定保證采用一種不問可知的方式來區(qū)分( )分析操作，由于

這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混雜。

A．系統(tǒng)“真切的”和交易人員“假定的”B．系統(tǒng)“真切的”和交易人員“虛假的”

C．系統(tǒng)“假定的”和交易人員“真切的”D．系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真切的”

71．以下對于授信審批的說法，不正確的選項是( )。

A．授信審批應(yīng)當(dāng)圓滿獨立于貸款的營銷和發(fā)放

B．原有貸款的展期不用再次經(jīng)過審批程序

C．在進行信貸決議時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能惹起信譽風(fēng)險的借錢人的所有風(fēng)險裸露和

債項做一致考慮和計量

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D．在進行信貸決議時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信譽風(fēng)險

72．以下對于市值重估的說法，不正確的選項是( )。

A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每天最少重估一次價值

B．商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地依照模型確定的價值計值

C．按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，計算出或計算出交易頭寸的價值D．商業(yè)銀前進行市值重估時能夠采用盯市和盯模的方法

73．以下哪一項為哪一項客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)？( )

A．凈財產(chǎn)負債率B．現(xiàn)金比率

C．公司治理構(gòu)造D．流動比率

74．財產(chǎn)證券化屬于( )。

A．改良商業(yè)銀行財產(chǎn)流動性的舉措

B．改良商業(yè)銀行負債流動性的舉措

C．既是改良財產(chǎn)流動性的舉措，也是改良負債流動性的舉措

D．以上都不對

75．以下對于遠期利率合約的說法，不正確的選項是( )。

A．遠期利率可由即期利率曲線推斷

B．遠期利率合約是一項表內(nèi)財產(chǎn)業(yè)務(wù)

C．債務(wù)人經(jīng)過購置遠期利率合約，鎖定了將來的債務(wù)成本，閃避了利率可能上漲帶來

的風(fēng)險

D．債權(quán)人經(jīng)過賣出遠期利率合約，保證了將來的投資利潤，閃避了利率可能下降帶來

的風(fēng)險

76．以下不屬于名譽風(fēng)險管理中董事會的責(zé)任的是( )。

A．制定商業(yè)銀行的名譽風(fēng)險管理原則和操作流程

B．應(yīng)按期審查名譽風(fēng)險管理政策

C．設(shè)置名譽風(fēng)險管理職能，負責(zé)鑒識、評估和監(jiān)測名譽風(fēng)險狀況D．保證商業(yè)銀行能夠充分鑒識和實時辦理可能致使名譽風(fēng)險的事件

77．以下對于名譽風(fēng)險管理的說法，不正確的選項是( )。

A．努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于名譽風(fēng)險管理系統(tǒng)

B．名譽風(fēng)險平時與信譽、市場、操作、流動性風(fēng)險交織存在、相互作用

C．保持與媒體的優(yōu)秀接觸有助于改良商業(yè)銀行名譽管理

D．名譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)辦了增加值

78．依照巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于( )。

A．操作風(fēng)險B．戰(zhàn)略風(fēng)險C．國家風(fēng)險D．信譽風(fēng)險

79．以下對于風(fēng)險管理信息傳達的說法，不正確的選項是( )。

A．風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳達給商業(yè)銀行所有人員

B．先進的公司級風(fēng)險管理信息系一致般采用B/S構(gòu)造

C．風(fēng)險分析人員在報揭發(fā)送給外界從前要同意風(fēng)險報告結(jié)果正確無誤

D．風(fēng)險監(jiān)測人員在宣布信息時要保證適合的人員獲得他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息

80．依照《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法，以下說法正確的選項是( )。

A．非違約風(fēng)險裸露有關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加

B．非違約風(fēng)險裸露有關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低

C．資本要求為95%下特定風(fēng)險裸露的非預(yù)期損失

D．限時調(diào)整隨限時增加而調(diào)整幅度增大

81．以下對于信譽風(fēng)險的表述，不正確的選項是( )。

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A．只有違約才能致使信譽風(fēng)險

B．比較信譽風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更簡單獲得

C．信譽風(fēng)險范圍不單限于貸款業(yè)務(wù)

D．信息不對稱能夠惹起信譽風(fēng)險

82．假定資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險裸露(EAD)為10億元，則依照《巴塞爾新資本協(xié)議》，

風(fēng)險加權(quán)財產(chǎn)(RWA)為( )億元。

A．12.5B．10C．2.5D．1.25

83．在單調(diào)客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為1億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高

債務(wù)承受額為( )億元。

A．0.2B．0.8C．1.6D．2.4

84．以下對于市場風(fēng)險的說法，不正確的選項是( )。

A．市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為從頭訂價風(fēng)險、利潤率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)

險

B．市場風(fēng)險擁有顯然的非系統(tǒng)性特點

C．市場風(fēng)險與其他風(fēng)險比較，簡單計量

D．銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險

85．2005年6月17日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信譽卡第三方支付

系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信譽卡用戶的銀行資料被偷取，這類

風(fēng)險屬于( )惹起的風(fēng)險。

A．人員要素B．系統(tǒng)弊端C．內(nèi)部流程D．外面事件

86．股市上漲，最可能會給銀行造成( )。

A．信譽風(fēng)險B．操作風(fēng)險C．名譽風(fēng)險D．流動性風(fēng)險

87．當(dāng)前最適合的名譽風(fēng)險管理方法是( )。

A．采用精準(zhǔn)的定量分析方法

B．推行全面風(fēng)險管理，保證各樣主要風(fēng)險被正確鑒識、優(yōu)先排序，并獲得有效管理

C．依照風(fēng)險大小，采用抓大放小的原則

D．采用同樣原則對待所有風(fēng)險

88．依照我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險看守中心指標(biāo)》，其中操作風(fēng)險損失率的計

算公式為( )。

A．操作風(fēng)險損失率＝操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額÷前一期凈利息收入與非利息收入之和

的平均值

B．操作風(fēng)險損失率＝操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額÷前三期凈利息收入與非利息收入之和

的平均值

C．操作風(fēng)險損失率＝操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額÷前一期凈利息收入與非利息收入之和

D．操作風(fēng)險損失率＝操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額÷前三期凈利息收入與非利息收入之和

89．當(dāng)再次議論時，( )不包括在主要活動以內(nèi)。

A．存款及柜臺業(yè)務(wù)B．主要中間業(yè)務(wù)

C．壞賬準(zhǔn)備D．計算機信息系統(tǒng)

90．對于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，以下說法正確的選項是( )。

A．在合成債務(wù)抵押債券(SyntheticCDOs)中，SPV是投資于不同樣樣投資檔支付的實質(zhì)證券

B．在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中，SPV是投資于不同樣樣投資檔(paymenttothetranches)支付的實質(zhì)證券

C．在合成債務(wù)抵押債券(SyntheticCDOs)中，SPV不是投資于不同樣樣投資檔支付的實質(zhì)證券，而是投資于無風(fēng)險債券

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D．在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDOs)中，SPV不是投資于不同樣樣投資檔支付的實質(zhì)證券，而是投資于違約交換和無風(fēng)險債券

二、多項選擇題(共40題，每題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上切合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多項選擇、少選、錯選均不得分。

1．以下對于銀行利率風(fēng)險的說法，正確的有( )。

A．若是銀行以短期存款作為長遠固定利率貸款的融資根源，則存在從頭訂價風(fēng)險

B．若是銀行以長遠固定利率存款作為長遠浮動利率貸款的融資根源，則存在從頭訂價

風(fēng)險

C．若是銀行利息收入和利息支出所依照的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險

D．若是銀行利息收入和利息支出依照同樣的基準(zhǔn)利率，該利率顛簸強烈，則存在基準(zhǔn)

風(fēng)險

E．若是利率變動對存款人或借錢人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險

2．市場風(fēng)險是指因市場價錢的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，

其中的市場價錢包括( )。

A．利率B．匯率C．薪水率D．股票價錢

E．商品價錢

3．以下對于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有( )。

A．衍生產(chǎn)品可用來防備市場風(fēng)險

B．衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險

C．衍生產(chǎn)品的杠桿作用能夠圓滿消滅市場風(fēng)險

D．衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險擁有放大作用

E．衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能致使金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失

4．組合層面的風(fēng)險鑒識應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。

A．銀行業(yè)務(wù)及客戶會集地域的地方政府有關(guān)政策及其適用性

B．銀行業(yè)務(wù)及客戶會集地域的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢

C．銀行客戶可否過分會集于某個地域

D．政府及金融看守部門對本行客戶會集地域的發(fā)展政策、舉措可否發(fā)生變化

E．地域內(nèi)的其他不利要素變化

5．流動性比率中流動性財產(chǎn)包括( )。

A．在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款B．一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款

C．一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入單據(jù)D．一個月內(nèi)到期的次級類貸款

E．一個月內(nèi)到期的債券

6．對于表內(nèi)財產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賞賜權(quán)重為0的有( )。

A．我國中央政府的債券

B．中央政府投資的公用公司的債券

C．政策性銀行債券

D．商業(yè)銀行之間原始限時4個月以內(nèi)的債券

E．國有金融財產(chǎn)管理公司為收買國有銀行不良貸款而定向刊行的債券

7．以下選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。

A．壓力測試B．交易限額管理

C．風(fēng)險限額管理D．止損限額管理

E．市場風(fēng)險對沖

8．越來越多的商業(yè)銀行開始進行市場風(fēng)險經(jīng)濟資本的內(nèi)部配置，資本配置的方法主要

有( )。

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A．自上而下法B．自下而上法

C．分解分析法D．專家檢查列舉法

E．狀況分析法

9．以手下于經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用的是( )。

A．有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平

B．有助于消化和吸取損失

C．有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估系統(tǒng)

D．有助于保持市場信心

E．有助于為商業(yè)銀行供應(yīng)融資

10．對流動性風(fēng)險管理方法的說法正確的選項是( )。

A．平時將商業(yè)銀行的存款分為三類

B．商業(yè)銀行負債的流動性需求與新增貸款有關(guān)

C．針對外幣的流動性風(fēng)險管理，高級管理層應(yīng)當(dāng)?shù)谝幻鞔_外幣流動性的管理架構(gòu)

D．應(yīng)急計劃包括危機辦理方案和填補現(xiàn)金流量不足的工作程序兩方面的內(nèi)容

E．管理者可依照某些外幣在流動性需求中占有較高比率的狀況，為其建立獨自的備用流動性安排

11．以手下于法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因的是( )。

A．信貸制度不圓滿B．客戶看守難度加大

C．片面追求信貸市場份額D．內(nèi)部控制不圓滿

E．管理模式不科學(xué)

12．依照巴塞爾委員會在《中心原則》中的規(guī)定，商業(yè)銀行外面審計的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括

( )。

．評估從商業(yè)銀行收到的報告的精準(zhǔn)性

．議論商業(yè)銀行整體經(jīng)營狀況

．議論商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度

．議論商業(yè)銀行各項財產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充分程度

．議論管理層的能力

13．信譽風(fēng)險報告的職責(zé)有( )。

A．應(yīng)推行并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語

B．使職工能夠在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息

C．傳達商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度

D．傳達銀行的風(fēng)險偏好

E．保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和有關(guān)性的清醒認識

14．在風(fēng)險緩釋的辦理中，以手下于被認可的質(zhì)押品的有( )。

A．黃金B(yǎng)．美元現(xiàn)金

C．我國商業(yè)銀行刊行的債券D．評級為AA的國家刊行的債券

E．銀行存單

15．當(dāng)前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。

A．基本指標(biāo)法B．記分卡法C．損失散布法D．標(biāo)準(zhǔn)法E．內(nèi)部權(quán)衡法

16．操作風(fēng)險的成因主要包括( )。

A．人員要素B．內(nèi)部流程C．系統(tǒng)弊端D．外面要素E．其他要素

17．流動性財產(chǎn)包括( )。

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A．現(xiàn)金B(yǎng)．超額準(zhǔn)備金

C．短期內(nèi)到期的貸款D．活期存款

E．中央銀行借錢

18．《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級、評分的考證提出了很多要求，包括

( )。

A．商業(yè)銀行必定按期進行模型的考證

B．商業(yè)銀行必定建立一個健全的系統(tǒng)，用來查驗評級系統(tǒng)、過程細風(fēng)陡峭素評估的準(zhǔn)

確性和一致性

C．商業(yè)銀行必定按期比較每個信譽等級的實質(zhì)違約率和預(yù)期違約率。

D．商業(yè)銀行必定在實質(zhì)違約概率連續(xù)高于預(yù)期值的狀況下下調(diào)預(yù)期值E．商業(yè)銀行必定使用其他的量化查驗工具，并同有關(guān)的外面數(shù)據(jù)源比較

19．以下對于期權(quán)種類的說法，正確的選項是( )。

A．按權(quán)益的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)

B．按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛假期權(quán)

C．按履行價錢，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)

D．按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)

E．按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)

20．商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。

A．營利性B．安全性C．流動性D．?dāng)U大性

E．競爭性

21．信息展現(xiàn)的質(zhì)量方面，應(yīng)當(dāng)依照哪幾條標(biāo)準(zhǔn)?( )

．銀行應(yīng)付各項業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機構(gòu)的信息進行匯總和并表展現(xiàn)

．展現(xiàn)的信息對使用者決議適用

．要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)

．展現(xiàn)的信息要能照實反應(yīng)實質(zhì)狀況，并依照實質(zhì)重于形式的原則

E．保證銀行自己歷史數(shù)據(jù)的可比性

22．全面風(fēng)險管理模式表現(xiàn)的先進的風(fēng)險管理理念和方法包括( )。

A．全球的風(fēng)險管理系統(tǒng)B．全面的風(fēng)險管理范圍C．全程的風(fēng)險管理過程

D．嶄新的風(fēng)險管理方法E．全員的風(fēng)險管理文化

23．商業(yè)銀履行用有關(guān)要素評估操作風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)切合什么標(biāo)準(zhǔn)？( )

A．鑒于實質(zhì)經(jīng)驗和專家建議，將每一個要素調(diào)整為存心義的風(fēng)陡峭素

B．商業(yè)銀行對這些要素變動的敏感度和不同樣樣要素相對權(quán)重的設(shè)定必定合理

C．風(fēng)險評估框架及各樣推行狀況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和看守當(dāng)

局的獨立審查

D．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要要素而適合忽略次要要素

E．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依賴外面專業(yè)咨詢機構(gòu)進行操作風(fēng)險評估，以力爭客觀正確

24．CreditMonitor模型認為，貸款的信譽風(fēng)險溢價視為看漲期官僚素變量的函數(shù)，這

些變量包括( )。

A．公司貸款數(shù)額B．公司財產(chǎn)市場價值

C．公司財產(chǎn)市場價值的顛簸性D．市場利潤率

E．公司財產(chǎn)賬面價值

25．巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件種類包括( )。

A．內(nèi)部欺詐B．外面欺詐

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C．實物財產(chǎn)損毀D．經(jīng)營中止和系統(tǒng)癱瘓

E．客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題

26．基本指標(biāo)法的計算中波及哪幾個變量？( )

A．前三年中各年為正的總收入B．前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)

C．巴塞爾委員會特地設(shè)定的乘數(shù)因子D．前三年的總收入

E．所計量的總的年數(shù)

27．由于很多公司客戶之間的關(guān)系關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。

A．分別制定標(biāo)準(zhǔn)，推行個體控制B．掌握充分信息，防備過分授信

C．盡量多用保證，爭取少用抵押D．授信協(xié)議約定，關(guān)系交易必報

E．主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)

28．以下各項屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理中的風(fēng)險限額的是( )。

A．風(fēng)險價值限額B．單調(diào)客戶限額C．凈頭寸限額D．止損限額E．Delta限額

29．商業(yè)銀行內(nèi)部控制議論包括的主要要素有( )。

A．內(nèi)部控制舉措議論B．內(nèi)部控制環(huán)境議論

C．風(fēng)險鑒識與評估議論D．監(jiān)察與糾正

E．信息溝通與反應(yīng)議論

30．CreditMonitor模型認為，貸款的信譽風(fēng)險溢價視為看漲期官僚素變量的函數(shù)

( )

A．?dāng)?shù)據(jù)、信息質(zhì)量B．違犯系統(tǒng)安全規(guī)定

C．系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險D．系統(tǒng)的牢固性、兼容性、適合性

E．系統(tǒng)開發(fā)、保護成本過高

31．以下對于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。

A．是一種全值預(yù)計方法，能夠辦理非線性、大幅顛簸及“肥尾”問題

B．若是產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能致使錯誤結(jié)果

C．能夠經(jīng)過設(shè)置減少因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

D．不存在模型風(fēng)險

E．計算量很大，且正確性地提高速度較慢

32．公允價值的計量方式有哪幾種？( )

A．直接使用可獲得的市場價錢

B．使用公認的模型預(yù)計市場價錢

C．依照實質(zhì)支付的價錢，只需不能夠證明該價錢不擁有代表性

D．使用公司特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理預(yù)計，而且與市場預(yù)期不矛盾

E．依照財產(chǎn)獲得時的歷史成本

33．我國商業(yè)銀行看守當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。

A．圓滿股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決議程序

B．明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)益、義務(wù)

C．建立、健全以監(jiān)事會為中心的監(jiān)察系統(tǒng)

D．建立圓滿的信息報告和信息展現(xiàn)制度

E．建立合理的薪酬制度，加強激勵拘束系統(tǒng)

34．對于商業(yè)銀行地域限額管理的以下說法，正確的有( )。

A．在我國，地域限額管理包括國家限額管理

B．發(fā)達國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地域設(shè)置地域風(fēng)險限額

C．在一準(zhǔn)時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行推行地域風(fēng)險限額管理是很有必要的

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D．在我國，地域風(fēng)險限額在一般狀況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

E．在我國，當(dāng)某一地域受某些(政策、法例、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)要素的影響，致使地域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、地域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、地域信貸財產(chǎn)質(zhì)量惡化時，地域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制

35．巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)依照八大原則，其中包括( )。

A．商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度

B．董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外面審計單位及內(nèi)部控制部門的作

用

C．董事會應(yīng)同意商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)察其在全行的傳達貫徹

D．董事會應(yīng)保證對高級管理層可否履行董事會政策推行適合的監(jiān)察

E．有效的董事會應(yīng)清楚地界定自己和高級管理層的權(quán)益及主要責(zé)任，并在全行推行問

責(zé)制

36．以下對于久期的說法，正確的有( )。

A．久期也稱連續(xù)期

B．久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接權(quán)衡

C．久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy＝D×P÷(1÷y)

D．久期是以將來利潤的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間

E．某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融

工具現(xiàn)值的商

37．內(nèi)部控制作為一個有機系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有( )。A．決議B．建設(shè)與管理C．履行與操作D．監(jiān)察與議論E．改良

38．操作風(fēng)險評估一般從以下哪兩個層面張開？( )A．業(yè)務(wù)管理B．風(fēng)險管理C．內(nèi)部管理D．外面管理

E．流程管理

39．以下對于久期缺口的說法，正確的有( )。

A．久期缺口＝財產(chǎn)加權(quán)平均久期－(總負債÷總財產(chǎn))×負債加權(quán)平均久期

B．當(dāng)久期缺口為負值時，若是市場利率下降，則財產(chǎn)價值增加的幅度大于負債價值增

加的幅度，流動性隨之加強

C．當(dāng)久期缺口為正當(dāng)時，若是市場利率上漲，則財產(chǎn)價值減少的幅度大于負債價值減

少的幅度，流動性隨之降低

D．久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的財產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流

動性影響也越顯然

E．久期缺口為零的狀況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生

40．依照巴塞爾委員會規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必定最少知足哪些

條件？( )

A．董事會和高級管理層應(yīng)當(dāng)積極參加監(jiān)察操作風(fēng)險管理架構(gòu)

B．銀行應(yīng)當(dāng)擁有圓滿且確實可行的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)

C．銀行應(yīng)當(dāng)擁有充分的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用該方法

D．必定具備圓滿、健康的公司治理構(gòu)造

E．必定建立有特地的風(fēng)險管理委員會，受董事會直接領(lǐng)導(dǎo)

三、判斷題(共15題，每題1分，共15分)請對以下各題的描繪做出判斷，正確選A，錯誤選B。

1．董事會平時指派特地委員會負責(zé)制定詳細的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。( )

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A．對B．錯

2．在評估客戶信譽狀況時，依照國際常例，對公司的信譽評定采用評級方法，對個人

客戶的信譽評定采用評分方法。( )

A．對B．錯

3．一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和擁有期的增大而增加。( )

A．對B．錯

4．銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)狀況、銀行利潤等要素會影響商業(yè)銀行授信額度的

決定，當(dāng)這些要素為正面影響時，對授信限額的調(diào)治系數(shù)大于1。( )

A．對B．錯

5．狀況分析是一種單要素分析方法。( )

A．對B．錯

6．在商業(yè)銀行自己出現(xiàn)危機，其銷售財產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力比整體市場危機時下降的厲

害。( )

A．對B．錯

7．健全的內(nèi)部控制系統(tǒng)是商業(yè)銀行有效知識和防備操作風(fēng)險的重要手段。( )

A．對B．錯

8．中國人民銀行《貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2002年起，在我國各樣銀行全面

推行貸款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、古板和呆賬。( )

A．對B．錯

9．在信貸限額管理中，巴塞爾銀行委員會認為單調(diào)客戶或一個公司客戶的敞口不能夠超

過銀行看守資本的25%。( )

A．對B．錯

10．信譽風(fēng)險是一種系統(tǒng)性的風(fēng)險。( )

A．對B．錯

11．貸款實質(zhì)計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行依照貸款預(yù)計損失而實質(zhì)計提的準(zhǔn)備。( )

A．對B．錯

12．申請授信的單調(diào)法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計的財產(chǎn)負

債表、利潤表等；建立不足3年的客戶，提交自建立以來各年度的報表。( )

A．對B．錯

13．若是變量X、Y之間的線性有關(guān)系數(shù)為0，則表示變量X、Y之間是獨立的。( )

A．對B．錯

14．傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法中，授信會集是指相對于商業(yè)銀行資本金、總財產(chǎn)或整體風(fēng)險

水平而言，存在較小隱藏風(fēng)險的授信。( )

A．對B．錯

15．違約概率是過后查驗的結(jié)果。( )

A．對B．錯

2010年上半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試一試題

一、單項選擇題

1．B【分析】當(dāng)負債總數(shù)與公民生產(chǎn)總值之比為15%-25%是一般國家負債負擔(dān)的比率，

高于這個比率則說明負債負擔(dān)過重。

2．B【分析】銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀前進行評估的指標(biāo)包括經(jīng)營績

效類、財產(chǎn)質(zhì)量類、慎重經(jīng)營類。

3．D【分析】有關(guān)性，就是兩個債務(wù)人同時違約的概率。若是考生不理解這個詳細概

念，看到“有關(guān)”就要考慮能同時作用于幾個債務(wù)人的狀況，所給四個選項中，A、B、C都

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是能影響一批債務(wù)人的要素，它們作用于政治環(huán)境、市場環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境，只有D是作用于

自己不會影響他人的狀況。其他，考生解答與“狀況”有關(guān)的單項選擇題時，還能夠經(jīng)過選項之

間的比較來做答，找出那個別開生面的選項。

4．D【分析】風(fēng)險報告內(nèi)容大概包括風(fēng)險狀況、損失事件、誘因及對策、要點風(fēng)險指

標(biāo)、資本金水平五個部分。

5．C【分析】此題察看違約損失率的有關(guān)知識點。細節(jié)問題很多，考生要多看，對經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如此題所列，違約風(fēng)險裸露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)表外項目裸露總和?？蛻魶]有違約的時候，也存在違約風(fēng)險裸露。預(yù)計違約損失率的損失是經(jīng)濟損失。

6．A【分析】此題核查的是操作風(fēng)險的定義。

7．A【分析】買方期權(quán)對于賣方來說是賣出一個買入交易標(biāo)的物的義務(wù)。

8．D【分析】期權(quán)可否履行取決于期權(quán)可否擁有內(nèi)在價值。

9．C【分析】風(fēng)險控制要點更主要的把要點放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)察、培訓(xùn)等大面上，

而C中詳細的舉措相對于其他選項就顯得比較特別了。

10．D【分析】應(yīng)為依照本幣和外幣分別計算。

11．C【分析】次級類貸款遷徙率＝期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款

余額－期初次級類貸款時期減少金額)×100%，將數(shù)字代入計算即可得出答案。

12．C【分析】流動性看守指標(biāo)就是要考慮財產(chǎn)的流動性，“運營資本”、“生息資

產(chǎn)”就是流動性的表現(xiàn)指標(biāo)，由此判斷，可選C。A、B、D都與貸款有關(guān)，凡是與貸款問題相

關(guān)的，都反應(yīng)信譽風(fēng)險。

13．A【分析】B應(yīng)為在任何時點都要保持在看守要求比率之上。C資本充分率：(資本

－扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)財產(chǎn)＋12.5×市場風(fēng)險資本要求)。D中心資本充分率＝(中心資本－

中心資本扣除項)÷(風(fēng)險加權(quán)財產(chǎn)＋12.5×市場風(fēng)險資本要求)。

14．B【分析】公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些，因此說公司治理的內(nèi)涵大

于公司管理，兩者不能夠等同。

15．C【分析】此題實質(zhì)上察看的是對基準(zhǔn)風(fēng)險的含義的理解。

16．A【分析】還有一個公式：RAROC＝(貸款的一年收入－各項開支－預(yù)期損失)÷監(jiān)察或經(jīng)濟成本。比較A，兩者其實實質(zhì)是同樣的，貸款的一年收入－各項開支＝利潤，非預(yù)期損失＝經(jīng)濟資本。

17．B【分析】此題中，四個選項的表述都沒有問題，但此題察看的是表現(xiàn)流動性風(fēng)險

與市場風(fēng)險的關(guān)系，因此要點就是要表現(xiàn)出市場風(fēng)險方面的要素怎樣作用于銀行的流動性。

與市場風(fēng)險有關(guān)的要素是各樣價錢的變動，包括利率變動．匯率變動．商品價錢．股票價

格。與這四種價錢變動沒關(guān)的要素惹起的風(fēng)險就不是市場風(fēng)險。分析選項A，不良財產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良財產(chǎn)與壞賬的變化狀況，屬于信譽風(fēng)險的有關(guān)指標(biāo)，是由信譽風(fēng)險惹起流動性風(fēng)險;C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價錢變動沒關(guān)，實質(zhì)上屬于操作風(fēng)險問題惹起流動性風(fēng)險;D負面信息第一影響銀行信譽，這是信譽風(fēng)險惹起流動性風(fēng)險。此題選B利率顛簸屬于市場風(fēng)險。18．B【分析】均值公式為()＝∑YiPi＝1×60%＋4×40%＝2.2，方差公式( )EYVaRY＝∑[Yi－E(Y)]2Pi＝60%×(1－2.2)2＋40%×(4－2.2)2＝60%×1.44＋40%×3.24＝2.16。19．C【分析】一般來說，碰到這類題型時，錯誤選項的出錯點就在于它所表述的內(nèi)容是更適合另一種狀況的。比方此題中C，自己包括圓滿的風(fēng)險管理功能這個特點更適合集中風(fēng)險管理部門，因此C很有可能就是該題答案。分別性風(fēng)險管理部門自己不用然要包括完善的風(fēng)險管理功能。20．C【分析】利用內(nèi)外面征信系統(tǒng)檢查認識借錢人的資信狀況，除了上述三種路子，.優(yōu)選文檔能夠通法院得，些都是威部。21．D【分析】D價行各合的量和準(zhǔn)金的充分程度。22．D【分析】客商行來的失包括兩個面：一是失，包括折率、款清收程中大的直接成本和成本；二是會失，也就是商行的面失，包括款未回收的款本金和利息兩部分。23．B【分析】效指要有利潤作指要素。B是慎指，是管理中特別重要的一個指。24．D【分析】是希望而非方差，方差是波率，不是以價量的。25．A【分析】企金流量是屬于要素。26．B【分析】指在的基上要多累，多熟。本與Altman的Z分模型中用來權(quán)衡企流性的指簡單混雜，在后者模型中，流性指是(流－流)÷。ZETA模型中的察看指有7個。27．C【分析】正?？钸w徙率＝期初正?？钕蛳逻w徙金÷(期初正?？钣啵诔跽？钇跍p少金)×100%。28．A【分析】當(dāng)某序列擁有特點，有關(guān)性增大會增加。29．B【分析】認識小概率事件的權(quán)衡方法。30．B【分析】即期利率與期利率的關(guān)系(1＋R)n＝(1＋R)??(1＋F，n)，n1n－1式中Rn年期的即期利率；F，nn－1年后的即期利率。入數(shù)據(jù)，2(1＋R)＝(1＋7%)(1nn－125%)，得出R2。

31．B【分析】若是入交易的寸在交易方面所受的限制多，那么交易

使用起來就有太多不便了，入交易的寸必在交易方面不受任何條款的限制。

32．D【分析】A分別只能降低非系性，面共同要素惹起的系性

卻無能力，此采用移策略是最直接、有效的；B避策略的施成本主

要在于分析和本配置方面的支出，同也失去了在一域得利潤的機遇

和可能；C主若是指起初(失生前)肩負的價錢。

33．D【分析】干中指明是“內(nèi)部境要素”了，因其他面控制系統(tǒng)就除去在外。

34．B【分析】從內(nèi)部要素來看，主若是由人、流程、系及構(gòu)惹起的操作

；從外面要素來看，包括外面境化、外面欺、外面突事件和所安全

性所惹起的操作。

35．A【分析】A屬于流性。

36．C【分析】力就是非正常狀況下的狀況，直接C。

37．D【分析】用金流分析估商行的流性需求的方法：新款增的

(新款－到期款－款銷售)＋存款流量的(流入量－流出量)＋其他

流量＋其他流量＋期初的“節(jié)余”或“赤字”。

38．C【分析】能夠提失準(zhǔn)或許分派本金。

39．D【分析】董事會、各管理人、略管理/劃部，以及法律/合/內(nèi)部

部有效的略估有直接任。

40．A【分析】的主要方法：

(1)CAMELS。capitaladequacy，assetquality，management，earnings，liquidi

－ty，sensitivitytomarketrisk本充分率、量、管理、盈利、流性、市

敏感度；共分5個，1信譽狀況最好，5最次。

(2)其他方法。ROCA方法，考到外行的分行和代理行不是獨立的法人，risk

management；operationalcontrols；compliance；assetquality，管理、操作控、

恪守紀(jì)、量。

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SOSA方法，strengthofsupportassessment，這個是指對外國銀前進行有效經(jīng)營和背

景支持的評估，又稱母行支持度評估法。

41．C【分析】這兩筆貸款同時上漲或下降，方向同樣，說明兩者是正有關(guān)的，那么

若是一個發(fā)生損失，另一個也很有可能發(fā)生損失。其他，只管這兩筆貸款正有關(guān)，可是組成的貸款的風(fēng)險組合仍是會分別一部分風(fēng)險，因此組合的風(fēng)險不只會小于兩筆貸款信譽風(fēng)險相

加的總和，還會小于兩個貸款中風(fēng)險較大的那個。

42．D【分析】分析選項，D和其他三項都有所不同樣樣，比較例外，應(yīng)多加關(guān)注。其次系

統(tǒng)風(fēng)險是影響范圍廣的風(fēng)險，A、B、C所說的要素只能影響某個借錢人，或許某類貸款，只

有宏觀經(jīng)濟要素是更“系統(tǒng)”的風(fēng)險。

43．D【分析】制作風(fēng)險清單是商業(yè)銀行鑒識風(fēng)險的最基本、最常用的方法。它是指

采用近似于備忘錄的形式，將商業(yè)銀行所面對的風(fēng)險逐一列舉，并聯(lián)系經(jīng)營活動對這些風(fēng)險

進行深入理解和分析。

44．D【分析】題干中提到財務(wù)預(yù)警信號，就是可能會對公司的還貸狀況造成不利影

響的信號，而且選項要與財務(wù)指標(biāo)有關(guān)。A存貨周轉(zhuǎn)率變小，說明公司資本周轉(zhuǎn)不靈；B存貨

過多，也是周轉(zhuǎn)不暢，銷售不暢的信號；C流動財產(chǎn)比率大幅下跌，可能會致使公司無法正

常運轉(zhuǎn)。在D中，業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財務(wù)方面的信號，而且業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不用然是對銀行不

利的，或許是公司向旭日行業(yè)轉(zhuǎn)型，變得更好。

45．C【分析】C錯在對公司的短期貸款第一應(yīng)試慮的是公司的正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

量可否能夠?qū)崟r而且足額歸還貸款。其他正確選項提到的知識點，也要留神。從開發(fā)期到成

長遠到成熟期，現(xiàn)金流量是從負值到正當(dāng)牢固增加的過程。

46．A【分析】久期缺口＝財產(chǎn)加權(quán)平均久期－(總財產(chǎn)÷總負債)×負債加權(quán)平均久

期＝5－(100÷90)×4為正，當(dāng)久期缺口為正當(dāng)時，若是市場利率下降，則財產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強。

47．A【分析】應(yīng)收存款的流動性能夠與現(xiàn)金頭寸相當(dāng)，兩者之和與總財產(chǎn)的比率能夠反應(yīng)財產(chǎn)流動性的狀況。

48．C【分析】超額備付金是指銀行存入中央銀行的各樣存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2%。

49．C【分析】題干中所列示的幾種狀況，都是由于制度不圓滿而致使的法律風(fēng)險，

因此是從制度層面上理解的。

50．A【分析】前者以加入宏觀要素為特點；后者以期權(quán)為特點。前者是宏觀，后者

是微觀。兩者都重視歷史數(shù)據(jù)。

51．A【分析】能夠?qū)⒖偫麧櫧粨Q理解為，將將來對方的利潤作為自己將來的貸款或

信譽財產(chǎn)，這是最基本的信譽衍生品。B、C、D都比較復(fù)雜。

52．C【分析】公司法人客戶的信譽風(fēng)險擁有的特點是：①內(nèi)部關(guān)系交易頻頻；②連

環(huán)擔(dān)保十分寬泛；③財務(wù)報表真切性差；④系統(tǒng)性風(fēng)險較高；⑤風(fēng)險鑒識和貸后監(jiān)察難度較大。

53．D【分析】商業(yè)銀行的平時經(jīng)營活動或各樣交易應(yīng)當(dāng)恪守有關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律

風(fēng)險，在這個過程中，由于無法知足或違犯法律要求，致使商業(yè)銀行不能夠履行合同、發(fā)生爭

議或其他法律糾葛，而給銀行造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險就是法律風(fēng)險。一般而言，所給題干中提

到了法例法律的風(fēng)險就是法律風(fēng)險。

54．A【分析】一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，風(fēng)險被轉(zhuǎn)移，在財產(chǎn)負債表中能夠圓滿剔出。

55．C【分析】A項“銷售額/總財產(chǎn)”反應(yīng)公司的經(jīng)營活躍程度；B項“保存利潤/總

財產(chǎn)”這一指標(biāo)能夠反應(yīng)公司的杠桿比率，相對于必定的總財產(chǎn)，保存利潤越高，其債務(wù)規(guī)

模也經(jīng)常越小，公司也就越安全；D項“股票市場價值/債務(wù)賬面價值”反應(yīng)了公司在破產(chǎn)之

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前公司財產(chǎn)價值能夠下降的程度。

56．C【分析】期權(quán)定義的要點詞是“規(guī)按限時”、“約定的價錢”、“權(quán)益”。A

交換合約，指交易兩方約定在將來某一時期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約；B遠期合約是

由交易兩方約定在將來某個特定日期，依交易時所約定的條件進行交易；D期貨合約，是在

交易所里進行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠期合同。

57．A【分析】系統(tǒng)風(fēng)險是某種要素惹起的影響波及范圍廣的風(fēng)險，非系統(tǒng)風(fēng)險是影

響范圍較小的風(fēng)險。行業(yè)風(fēng)險，屬于系統(tǒng)風(fēng)險，由于行業(yè)要素經(jīng)常惹起一批有關(guān)公司的盈利

狀況，進而影響了一批公司還貸的狀況。宏觀風(fēng)險是指社會政治層面上的風(fēng)險，如國家政策

的改變等，行業(yè)風(fēng)險只屬于中觀風(fēng)險，不屬于宏觀風(fēng)險。

58．D【分析】題干中已經(jīng)講解了自我對沖的見解，而且說明不是自我對沖，因此可直接除去C。其次，經(jīng)過衍生品市場進行對沖的風(fēng)險既能夠是系統(tǒng)性風(fēng)險也能夠是非系統(tǒng)性風(fēng)險，除去A、B。

59．A【分析】此題察看銀行的風(fēng)險管理組織構(gòu)造。為方便記憶，我們能夠歸納記憶各部門的職能特點。

董事會負責(zé)的事項是整體審批戰(zhàn)略政策及制定風(fēng)險水平，掌握大方向，擔(dān)負根本責(zé)任；監(jiān)事會主要負責(zé)內(nèi)部盡責(zé)監(jiān)察、財務(wù)監(jiān)察、內(nèi)部控制監(jiān)察監(jiān)察工作，對股東大會負責(zé)；高級管理層負責(zé)詳細的操作，如履行政策，制定程序等，更重視實踐操作；

風(fēng)險管理委員會依照風(fēng)險管理部門供應(yīng)的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決議并付諸實

施。60．C【分析】與操作風(fēng)險有關(guān)的三種計算方法：基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級計量法。61．C【分析】用一年期的短期貸款用于長遠投資，第一年的利潤根本無法保證，對銀行而言，是個很大的風(fēng)險，顯然，該申請是不合理的。62．C【分析】流動比率是權(quán)衡短期償債能力的，效率比率是權(quán)衡運營效率的。63．D【分析】信譽風(fēng)險系統(tǒng)(CreditRisk)是應(yīng)用了保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合的損失散布。它是一種違約模型，只考慮債券或貸款可否發(fā)生違約，并假定這類違約依照泊松過程，采用一個連續(xù)的隨機變量來描繪一個等級客戶的違約發(fā)生狀況，與公司的資本構(gòu)造沒關(guān)。64．B【分析】公司購置遠期利率協(xié)議就是擔(dān)憂將來利率會上漲，進而現(xiàn)在就鎖定借款成本。65．B【分析】略。66．A【分析】違犯系統(tǒng)安全規(guī)定詳細表現(xiàn)在：打破積蓄限制、系統(tǒng)信息傳達/系統(tǒng)修改信息傳達失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法達成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰從頭積蓄、懇求批辦理失敗、對賬錯誤等。

67．D【分析】股票只有刊行與轉(zhuǎn)讓，沒有贖回的說法，因此D項錯誤。股東經(jīng)過履行

決議權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)益給銀行經(jīng)營者施加壓力，敦促銀行改良經(jīng)營，控制風(fēng)險。

68．A【分析】任何風(fēng)險的形成原因都是很復(fù)雜的，A表述錯誤，流動性風(fēng)險與信譽風(fēng)

險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險比較，形成的原因更為復(fù)雜，平時被視為一種綜合性風(fēng)險。

69．A【分析】依照《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定為借錢人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

70．A【分析】略。

71．B【分析】對于風(fēng)險管理，必定要持慎重的態(tài)度，當(dāng)狀況發(fā)生改變時，就要相應(yīng)做出調(diào)整。B需要再次經(jīng)過審批。

72．B【分析】市值重估是指對交易賬戶頭寸從頭預(yù)計其市場價值。直觀上看，就是

要以市場價錢為基礎(chǔ)，盡可能地依照市場價錢計值，B顯然錯誤。其他，要注意的是，在做

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計量數(shù)值的工作時，有現(xiàn)實可依的數(shù)據(jù)總是要好過模型推導(dǎo)出來的數(shù)值，因此“所有以市場

為準(zhǔn)繩”，在沒有市場價錢能夠依照的時候，再考慮按模型確定的價值。A、D是我們經(jīng)常遇

到的知識點，C是對盯模的講解。

73．C【分析】客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)主要包括質(zhì)量類指標(biāo)、實力類指標(biāo)和環(huán)境類指

標(biāo)。公司治理構(gòu)造屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)中的質(zhì)量類指標(biāo)，而凈財產(chǎn)負債率、流動比率

和現(xiàn)金比率屬于財務(wù)指標(biāo)。

74．A【分析】財產(chǎn)證券化是將缺乏流動性但擁有與其牢固現(xiàn)金流的財產(chǎn)齊聚成財產(chǎn)

池，經(jīng)過構(gòu)造性重組，將其轉(zhuǎn)變成能夠在金融市場上銷售和流通的證券。最大優(yōu)勢就是改良

財產(chǎn)的流動性。

75．B【分析】遠期利率合約是一項表外財產(chǎn)業(yè)務(wù)。

76．D【分析】D是高級管理層的責(zé)任。

77．A【分析】A要講的是在名譽風(fēng)險管理系統(tǒng)建馬上要要點重申的內(nèi)容，努力建設(shè)學(xué)

習(xí)型組織就是管理系統(tǒng)的一部分，A錯誤。其他，B是名譽風(fēng)險的特點，C是名譽風(fēng)險的管理方法，D是名譽危機管理規(guī)劃的利處。

78．C【分析】政治風(fēng)險是指商業(yè)銀行受特定國家的政治原因限制，不能夠把在該國貸

款等匯回本國而碰到的風(fēng)險。屬于國家風(fēng)險的一種，其他還有社會風(fēng)險及經(jīng)濟風(fēng)險。

79．A【分析】A錯，不是在最短的時間將所有正確的信息傳達給所有人員，而是先傳

遞給風(fēng)險監(jiān)測人員，今后將風(fēng)險報告?zhèn)鬟_給所有人員。

80．D【分析】A違約概率增加，自然違約風(fēng)險裸露越多，那么非違約風(fēng)險裸露的就少，

因此我們能夠簡單推出，非違約風(fēng)險裸露有關(guān)性隨PD增加而降低；B公司規(guī)模增加，對于風(fēng)

險管理的要求就更高，非違約風(fēng)險裸露有關(guān)性也會提高；C要求相當(dāng)高，99%；D限時增加，

調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。

81．A【分析】從語氣上判斷，即可直接選出A，由于造成任何風(fēng)險原因都不會只有一

個。一般來說信譽風(fēng)險表現(xiàn)違約風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險。B與市場風(fēng)險有關(guān)的各樣價錢，都很簡單在市場上獲得有關(guān)數(shù)據(jù)，而信譽風(fēng)險則要經(jīng)過模型計量才能得出有關(guān)數(shù)據(jù)。

82．C【分析】風(fēng)險加權(quán)財產(chǎn)RWA＝K×12.5×EAD。

83．B【分析】依照最高債務(wù)承受額的計算方式，可得：最高債務(wù)承受額＝所有者權(quán)

益×杠桿系數(shù)＝1×0.8＝0.8(億元)。

84．B【分析】市場風(fēng)險擁有顯然的系統(tǒng)性特點。

85．D【分析】黑客入侵屬于外面事件。

86．D【分析】股市上漲，居民可能將存款提出來投資于股市，將給銀行帶來流動性

風(fēng)險。

87．B【分析】從字面上看，比較其他選項，B項表達最全面合理。A對名譽風(fēng)險采用

定量分析不夠全面也不夠客觀；C、D對風(fēng)險沒有大小之分或許同樣對待的說法。四個選項中，

B項表達最全面合理。

88．B【分析】公式的分子都同樣，我們只需要判斷分母可否正確即可。先除去A、C。

在計算收入時，我們所需要的數(shù)據(jù)都是最少三年期，只有一年的收入不能夠代表整體狀況，其

次，除去D，由于損失率的時間范圍要求是一致的。損失是當(dāng)期的，那么收入也要算一期，

也就是三年的平均值。此題選B。

89．C【分析】做單項選擇題時，第一要關(guān)注的是“例外”選項，此題中，C就是一個例外，

其他三項都與操作風(fēng)險有關(guān)。這是一個會計科目，而且，這個科目代表的意義也不夠重要，因此會考慮選C。事實上，再次議論時，最少應(yīng)包括：授信業(yè)務(wù)、資本業(yè)務(wù)、存款及柜臺業(yè)務(wù)、主要中間業(yè)務(wù)、計劃財務(wù)、會計管理、計算機信息系統(tǒng)等。

90．B【分析】在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中，SPV是投資于不同樣樣投資檔支付的實質(zhì)證券；在

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合成債務(wù)抵押債券中，SPV不是投資于不同樣樣投資檔支付的實質(zhì)證券，而是投資于違約交換和無風(fēng)險債券。

二、多項選擇題

1．ABCE【分析】D中，利息收入和利息支出依照同樣的基準(zhǔn)利率，不存在基準(zhǔn)風(fēng)險。

但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依照的基準(zhǔn)利率變動不一致的狀況下，誠然財產(chǎn)、

負債和表外業(yè)務(wù)的從頭訂價特點相像，可是因其現(xiàn)金流和利潤的利差發(fā)生了變化，也會對銀

行的利潤或內(nèi)在價值或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響。

2．ABDE【分析】利率是使用錢幣的價錢，匯率是本國錢幣的價錢，薪水率卻不是工

資的價錢。

3．ABDE【分析】衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能夠圓滿消滅市場風(fēng)險，而且有可能帶來新的

風(fēng)險。衍生品的利害在此題中有著很好的歸納，一共四方面的關(guān)系，如A、B、D、E所述。

4．ABCDE【分析】此題屬于理解記憶性題目。

5．ABCE【分析】除了上述四種之外，其他還有：庫存現(xiàn)金、一個月內(nèi)到期的同業(yè)往

來凈額、一個月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在外國二級市場上隨

時可甩賣的合格債券及可隨時變現(xiàn)的合格單據(jù)財產(chǎn)、其他一個月內(nèi)到期可變現(xiàn)的財產(chǎn)(剔出

其中的不良財產(chǎn))。

6．ACDE【分析】對于表內(nèi)財產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賞賜權(quán)重為0的就此題所提到的A、C、D、E

四項內(nèi)容，B是權(quán)重50%。商業(yè)銀行之間原始限時4個月以上的債券風(fēng)險權(quán)重20%。

7．BCDE【分析】壓力測試屬于市場風(fēng)險計量方法。B、C、D都是限額管理，還有E都

是市場風(fēng)險控制手段。

8．AB【分析】資本配置的方法主要有自上而下法和自下而上法。

9．AC【分析】經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用表現(xiàn)在兩個方面。

10．ACDE【分析】商業(yè)銀行總的流動性需求與新增貸款有關(guān)。

11．ABC【分析】DE屬于個人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險成因。

12．ABCDE【分析】依照巴塞爾委員會在《有效銀行看守的中心原則》中的規(guī)定，商業(yè)

銀行外面審計的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：評估從商業(yè)銀行收到的報