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2010年上半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理考試一試題
一、單項(xiàng)選擇題(共90題,每題0.5分,共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)切合題目要求,請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),不選、錯(cuò)選均不得分。
1.當(dāng)負(fù)債總數(shù)與公民生產(chǎn)總值之比為( )時(shí)說(shuō)明一個(gè)國(guó)家負(fù)債過(guò)重。
A.13%B.20%C.25%D.40%
2.銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀前進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )。A.經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)B.風(fēng)險(xiǎn)可控類指標(biāo)C.財(cái)產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D.慎重經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)3.以下狀況不能夠惹起債務(wù)人之間的違約有關(guān)性的是( )。A.債務(wù)人所處行業(yè)宣布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B.銀行貸款利率提高C.債務(wù)人所在地域經(jīng)濟(jì)下滑D.債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重要損失4.以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)狀況B.損失事件C.要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)5.在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中,違約損失率的預(yù)計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)裸露,以下有關(guān)表述正確的是( )。
A.違約風(fēng)險(xiǎn)裸露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目裸露
B.只有客戶已經(jīng)違約,才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)裸露
C.違約損失率是一個(gè)過(guò)后見解
D.預(yù)計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失
6.( )是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)弊端或不利的外面事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
7.以下對(duì)于各樣期權(quán)的說(shuō)法,錯(cuò)誤的選項(xiàng)是( )。
A.買方期權(quán)對(duì)于賣方來(lái)說(shuō)是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)
B.賣方期權(quán)對(duì)于買方來(lái)說(shuō)是買入一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的權(quán)益
C.美式期權(quán)的賣方在期權(quán)到期日前隨意時(shí)點(diǎn),能夠隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約D.假按期權(quán)的履行價(jià)錢比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)錢差,該期權(quán)就是議論期權(quán)
8.以下對(duì)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分
B.價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值
C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的周邊而減少
D.期權(quán)可否履行圓滿取決于期權(quán)可否擁有時(shí)間價(jià)值
9.柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括( )。
A.圓滿規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程,不斷細(xì)化操作細(xì)則,并建立崗位操作規(guī)范和操作手
冊(cè),經(jīng)過(guò)制度規(guī)范來(lái)防備操作風(fēng)險(xiǎn)
B.嚴(yán)格履行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定
C.建立專戶核算代理資本,圓滿代理資本的撥付、回收、查同樣手續(xù),防備代理資本
被擠占挪用,保證??顚S?/p>
D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn),特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn),不斷提高柜員操作技術(shù)和業(yè)務(wù)水平
10.以下對(duì)于商業(yè)銀行流動(dòng)性看守中心指標(biāo)的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.流動(dòng)性比率和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性看守中心指標(biāo)
B.中心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性看守中心指標(biāo)
C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性看守中心指標(biāo)
D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性看守中心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣一致折合成本幣計(jì)算
11.某銀行2006年初次級(jí)類貸款余額為900億元,其中在2006年關(guān)轉(zhuǎn)為可疑類、損失類
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的貸款金額之和為600億元,期初次級(jí)類貸款時(shí)期因回收減少了100億元,則次級(jí)類貸款遷徙
率為( )。
A.55%B.60%C.75%D.100%
12.以手下于外資銀行流動(dòng)性看守指標(biāo)的是( )。
A.單調(diào)客戶授信會(huì)集度B.不良貸款撥備覆蓋率
C.運(yùn)營(yíng)資本作為生息財(cái)產(chǎn)的比率D.貸款損失準(zhǔn)備金率
13.以下對(duì)于我國(guó)對(duì)資本充分率要求的說(shuō)法,正確的選項(xiàng)是( )。
A.我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充分率的計(jì)算依照2004年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)宣布的《商業(yè)銀行資本充
足率管理方法》推行
B.我國(guó)商業(yè)銀行資本充分率僅需在每個(gè)月尾保持在看守要求比率之上
C.資本充分率=(資本-扣除項(xiàng))÷信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)產(chǎn)
D.中心資本充分率=(中心資本-中心資本扣除項(xiàng))÷(信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)
險(xiǎn)資本要求)
14.以下對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)看守的內(nèi)容和要素的表述,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況是防備和化解地域風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)的前提
B.公司治理與公司管理?yè)碛型瑯拥膬?nèi)涵
C.建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)
D.看守部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用質(zhì)量、數(shù)量、實(shí)時(shí)性來(lái)權(quán)衡
15.若是銀行擁有一筆1000萬(wàn)元的貸款財(cái)產(chǎn),10年后到期,固定貸款利率為10%,依照
銀行的安排,支持這筆貸款的是一筆1000萬(wàn)元的浮動(dòng)利率或其存款,年利率會(huì)依照某個(gè)基
準(zhǔn)利率進(jìn)行同步伐整,那么,該銀行的這個(gè)組合所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.從頭訂價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.利潤(rùn)率曲線風(fēng)險(xiǎn)
C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
16.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本利潤(rùn)率(RAROC)的計(jì)算公式是( )。
A.RAROC=(利潤(rùn)-預(yù)期損失)÷非預(yù)期損失
B.RAROC=(利潤(rùn)-非預(yù)期損失)÷預(yù)期損失
C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)÷利潤(rùn)
D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)÷利潤(rùn)
17.以下狀況中,表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是( )。
A.不良貸款及壞賬比率顯然上漲平時(shí)被視為財(cái)產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資本出現(xiàn)問(wèn)題的征兆
B.利率顛簸會(huì)影響財(cái)產(chǎn)的收人.市值及融資成本等,其任何不利變動(dòng)必定產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無(wú)法辦理交易或履行交易時(shí)的延緩,特別是資本調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),現(xiàn)金流量便會(huì)碰到直接影響
D.任何負(fù)面信息,無(wú)論可否真切,都可能削弱存款人的信心而造成大量的資本流
失,進(jìn)而致使流動(dòng)性困難18.隨機(jī)變量Y的概率散布表以下:Y14P60%40%隨機(jī)變量Y的方差為( )。
A.2.76B.2.16C.4.06D.4.68
19.以下對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.會(huì)集型風(fēng)險(xiǎn)管理部門更適合于規(guī)模弘大,資本、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)
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銀行
B.會(huì)集型風(fēng)險(xiǎn)管理部門包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)錢確認(rèn)、模型創(chuàng)辦和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理中心要素
C.分別型風(fēng)險(xiǎn)管理部門自己需包括圓滿的風(fēng)險(xiǎn)管理功能
D.分別型風(fēng)險(xiǎn)管理部門難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息
20.商業(yè)銀行不能夠經(jīng)過(guò)( )的路子認(rèn)識(shí)個(gè)人借錢人的資信狀況。
A.查問(wèn)人民銀行個(gè)人信譽(yù)信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
B.查問(wèn)稅務(wù)部門個(gè)人客戶信譽(yù)記錄
C.從其他銀行購(gòu)置客戶借錢記錄
D.查問(wèn)海關(guān)部門個(gè)人客戶信譽(yù)記錄
為了保證銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表
現(xiàn),董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外面審計(jì)師,以下對(duì)于外面審計(jì)范圍的表述錯(cuò)誤的選項(xiàng)是( )。
A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精準(zhǔn)性
B.評(píng)估商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)狀況
C.評(píng)估商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
D.評(píng)估銀行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)組合的質(zhì)量細(xì)風(fēng)險(xiǎn)裸露程度22.客戶違約給商業(yè)銀行帶來(lái)的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面,分別是( )。A.金融損失和財(cái)務(wù)損失B.正常損失和非正常損失C.實(shí)質(zhì)損失和理論損失D.經(jīng)濟(jì)損失和會(huì)計(jì)損失23.以下不屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)的是( )。A.總財(cái)產(chǎn)凈回報(bào)率B.資本充分率C.股本凈回報(bào)率D.成本收入比24.以下對(duì)于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是()。A.是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失
B.等于預(yù)期損失率與財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積
C.等于借錢人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)裸露三者的乘積
D.是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)損失散布的方差
25.商業(yè)銀行除了要對(duì)客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)鑒識(shí)和分析外,還要分析非財(cái)務(wù)要素,
以下各項(xiàng)中不屬于非財(cái)務(wù)要素的是( )。
A.公司現(xiàn)金流量B.管理者的道德與誠(chéng)信度
C.行業(yè)的周期性D.勞資關(guān)系
26.ZETA信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析模型中用于權(quán)衡流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。
A.流動(dòng)財(cái)產(chǎn)÷總財(cái)產(chǎn)B.流動(dòng)財(cái)產(chǎn)÷流動(dòng)負(fù)債
C.(流動(dòng)財(cái)產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)÷總財(cái)產(chǎn)D.流動(dòng)負(fù)債÷總財(cái)產(chǎn)
27.某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元,其中在2006年關(guān)轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元,期初正常類貸款時(shí)期因回收減少了600億元,
則正常類貸款遷徙率( )。
A.為6.0%B.為8.0%
C.為8.5%D.因數(shù)據(jù)不足無(wú)法計(jì)算
28.用方差-協(xié)方差法計(jì)算VAR時(shí),其基本假定之一是時(shí)間序列不有關(guān)。若某序列擁有趨
勢(shì)特點(diǎn),則真切VAR與采用方差-協(xié)方差法計(jì)算獲得的VAR比較( )。
A.較大B.同樣C.較小D.無(wú)法確定
29.壓力測(cè)試是為了權(quán)衡( )。
A.正常風(fēng)險(xiǎn)B.小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)
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C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.以上都不是
30.假定1年后的1年期利率為7%,1年期即期利率為5%,那么2年期即期利率(年利率)為
( )。
A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%
31.以下對(duì)于交易賬戶的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或閃避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而擁有的能夠自由
交易的金融工具和商品頭寸
B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多
C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行正確估值,并積極管理該項(xiàng)投資組合
D.為交易目的而擁有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸
32.以下各項(xiàng)說(shuō)法正確的選項(xiàng)是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.風(fēng)險(xiǎn)閃避不發(fā)生推行成本
C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主若是指過(guò)后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)肩負(fù)的價(jià)錢補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分其他成本與肩負(fù)的隱藏風(fēng)險(xiǎn)損失比較是特別存心義的
33.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制的內(nèi)部環(huán)境要素不包括( )。
A.公司治理構(gòu)造B.合規(guī)文化
C.信息系統(tǒng)建設(shè)D.外面控制系統(tǒng)
34.以手下于由外面要素惹起的操作風(fēng)險(xiǎn)的是( )。
A.人員B.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所安全性
C.流程D.組織構(gòu)造
35.以下不屬于流動(dòng)性負(fù)債的是( )。
A.活期存款B.債券C.單據(jù)D.超額準(zhǔn)備金
36.以下不屬于壓力測(cè)試的假定狀況的是( )。
A.6個(gè)月LIBOR增加500個(gè)基點(diǎn)B.信譽(yù)價(jià)差增加300個(gè)基點(diǎn)C.正常經(jīng)營(yíng)狀況D.主要錢幣相對(duì)于美元增值15%
37.經(jīng)過(guò)現(xiàn)金流分析預(yù)計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求,商業(yè)銀行將來(lái)時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性頭寸等
于( )加總。
新貸款凈增值的展望值
存款凈流量的展望值
其他財(cái)產(chǎn)凈流量展望值
其他負(fù)債凈流量展望值
期初的“節(jié)余”或“赤字”
A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(3)
C.(1)、(2)、(5)D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
38.對(duì)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.依照商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力,能夠?qū)⒉僮黠L(fēng)險(xiǎn)區(qū)分為可閃避的操作風(fēng)
險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)肩負(fù)的操作風(fēng)險(xiǎn)
B.無(wú)論盡多大努力,采用多好的舉措,購(gòu)置多好的保險(xiǎn),總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
C.商業(yè)銀行對(duì)于無(wú)法防備、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)一籌莫展
D.商業(yè)銀行應(yīng)為必定肩負(fù)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分派資本金
39.以下部門中不對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估負(fù)有直接責(zé)任的是( )。
A.董事會(huì)B.各級(jí)管理人員C.規(guī)劃部門D.生產(chǎn)部門
40.以下對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方法的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
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A.ROCA評(píng)級(jí)法又稱母行支持度評(píng)估法
B.ROCA評(píng)級(jí)法主要對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理、操作調(diào)控、恪守紀(jì)規(guī)、財(cái)產(chǎn)質(zhì)量四個(gè)方面進(jìn)行
評(píng)估
C.SOSA評(píng)級(jí)法將外資銀行分行和做事處作為其跨國(guó)機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行看守
D.CAMELS評(píng)級(jí)是國(guó)際通用的、系統(tǒng)議論銀行機(jī)構(gòu)整體財(cái)務(wù)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)管理狀況的一個(gè)
方法系統(tǒng)
41.若是兩筆貸款的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)隨著風(fēng)陡峭素的變化同時(shí)上漲或下降,則以下說(shuō)法正確的
是( )。
A.這兩筆貸款的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是不有關(guān)的
B.這兩筆貸款的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是負(fù)有關(guān)的
C.這兩筆貸款同時(shí)發(fā)生損失的可能性比較大
D.這兩筆貸款組成的貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)大于各筆貸款信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總
42.系統(tǒng)性風(fēng)陡峭素對(duì)貸款組合信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的影響,主若是由( )的變動(dòng)反應(yīng)出來(lái)。
A.借錢人管理層要素B.借錢人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況
C.借錢人所專家業(yè)要素D.宏觀經(jīng)濟(jì)要素
43.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)鑒識(shí)最基本、最常用的方法是( )。
A.失誤樹分析法B.專家檢查列舉法
C.狀況分析法D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單
44.以下哪一種狀況不是公司出現(xiàn)的早期財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào)?( )
A.存貨周轉(zhuǎn)率變小
B.顯示迂腐存貨、大量存貨或不適合存貨組合的憑證
C.流動(dòng)財(cái)產(chǎn)比率大幅下降
D.業(yè)務(wù)性質(zhì)變化
45.以下對(duì)于公司現(xiàn)金流量分析的表述,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.公司在開發(fā)期和成長(zhǎng)遠(yuǎn)可能沒有收入,現(xiàn)金流量一般是負(fù)值
B.公司成熟期銷售收入增加,凈現(xiàn)金流量為正當(dāng)并保持牢固增加
C.對(duì)公司的短期貸款首要考慮該公司的籌資能力和投資能力
D.對(duì)公司的中長(zhǎng)遠(yuǎn)貸款要分析其將來(lái)可否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金歸還貸款本息
46.某銀行財(cái)產(chǎn)為100億元,財(cái)產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年,負(fù)債為90億元,負(fù)債加權(quán)平均久
期為4年,依照久期分析方法,當(dāng)市場(chǎng)利率下降時(shí),銀行的流動(dòng)性( )。
A.加強(qiáng)B.減弱C.不變D.無(wú)法確定
47.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高,意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性。該指標(biāo)的計(jì)算公式為( )。
A.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總財(cái)產(chǎn)B.現(xiàn)金頭寸÷總財(cái)產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債
48.在《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)看守中心指標(biāo)》中,超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫(kù)存
現(xiàn)金與各項(xiàng)存款總數(shù)之比,不得低于( )。
A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%
49.英國(guó)金融服務(wù)局(FSA)重視于從( )層面上來(lái)理解法律風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)為這類風(fēng)險(xiǎn)是因
“法律的效力未能認(rèn)識(shí)到”、“對(duì)法律效力的認(rèn)識(shí)存在偏差”或許“在法律效力不確定的情
況下張開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)”而使“金融機(jī)構(gòu)的利益或許目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)”。
A.交易B.安全C.制度D.管理
50.CreditPortfolioViewTM與CreditMonitorTM所應(yīng)用的方法都是鑒于經(jīng)驗(yàn)察看,
而唯一不同樣樣的是( )。
A.前者是從宏觀角度,后者是從微觀角度
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B.前者是從微觀角度,后者是從宏觀角度
C.前者重視歷史數(shù)據(jù),后者重視建模技術(shù)
D.以上說(shuō)法均不對(duì)
51.將傳統(tǒng)的交換進(jìn)行合成,為投資者供應(yīng)近似貸款或信譽(yù)財(cái)產(chǎn)的信譽(yù)衍生產(chǎn)品是
( )。
A.總利潤(rùn)交換B.信譽(yù)違約交換
C.信譽(yù)價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信譽(yù)聯(lián)動(dòng)單據(jù)
52.以下對(duì)于公司客戶信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的說(shuō)法,錯(cuò)誤的選項(xiàng)是( )。
A.財(cái)務(wù)報(bào)表真切性差B.內(nèi)部關(guān)系交易頻頻
C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低D.貸后監(jiān)察難度較大
53.( )是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法例變化不相適應(yīng)時(shí),銀行就面對(duì)不得不轉(zhuǎn)變
經(jīng)營(yíng)決議而致使損失的風(fēng)險(xiǎn)。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)
54.當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后,在財(cái)產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反應(yīng)為( )。
A.被圓滿剔除B.仍所有保存C.部分保存D.部分剔除
55.在對(duì)美國(guó)公然上市交易的制造業(yè)公司借錢人的分析中,Altman的Z計(jì)分模型選擇了5
個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)綜合反應(yīng)影響借錢人違約概率的5個(gè)主要要素。其中,反應(yīng)公司流動(dòng)性比率的
指標(biāo)是( )。
A.銷售額/總財(cái)產(chǎn)B.保存利潤(rùn)/總財(cái)產(chǎn)
C.(流動(dòng)財(cái)產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總財(cái)產(chǎn)D.股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值
56.賞賜其購(gòu)置者在規(guī)按限時(shí)內(nèi)按兩方約定的價(jià)錢或履行價(jià)錢購(gòu)置或銷售必定數(shù)量某種
金融財(cái)產(chǎn)的權(quán)益的合約是( )。
A.交換合約B.遠(yuǎn)期合約C.期權(quán)合約D.期貨合約
57.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀風(fēng)險(xiǎn)
58.( )是指對(duì)于無(wú)法經(jīng)過(guò)財(cái)產(chǎn)負(fù)債表和有關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn),經(jīng)過(guò)衍
生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。
A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖
59.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中,銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)履行風(fēng)險(xiǎn)管理政策,制定風(fēng)險(xiǎn)管
理的程序和操作規(guī)程,實(shí)時(shí)認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。
A.高級(jí)管理層B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.股東大會(huì)
60.對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行能夠采用的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)產(chǎn)計(jì)算方法不包括( )。
A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法
C.內(nèi)部模型法D.高級(jí)計(jì)量法
61.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高,為了擴(kuò)大生產(chǎn),公司欲向該銀行借一筆
短期貸款以購(gòu)置設(shè)施和擴(kuò)建庫(kù)房,該公司計(jì)劃用第一年的收入歸還貸款,該申請(qǐng)( )。A.合理,能夠用利潤(rùn)來(lái)歸還貸款
B.合理,能夠給銀行帶來(lái)利息收入
C.不合理,由于短期貸款不能夠用于長(zhǎng)遠(yuǎn)投資
D.不合理,會(huì)產(chǎn)生新的開支,致使利潤(rùn)率下降
62.( )用來(lái)權(quán)衡公司所有者利用自有資本獲得融資的能力,也用于判斷公司的償債
資格和能力。
A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動(dòng)比率
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63.與CreditMetrics、CreditMonitor不同樣樣的是,CreditRisk在對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估
計(jì)時(shí),是采用( )來(lái)描繪一個(gè)等級(jí)客戶的違約發(fā)生狀況。A.詳細(xì)的違約數(shù)值B.一個(gè)失散的隨機(jī)變量C.一個(gè)確定的LGD值D.一個(gè)連續(xù)的隨機(jī)變量
64.公司購(gòu)置遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是( )。
A.鎖定將來(lái)放款成本B.鎖定將來(lái)借錢成本
C.減少錢幣頭寸D.對(duì)沖將來(lái)外匯風(fēng)險(xiǎn)
65.借錢轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資本流向能夠分為( )。
A.單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B.一次性轉(zhuǎn)讓和回購(gòu)式轉(zhuǎn)讓
C.無(wú)追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓D.代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓
66.以下不屬于違犯系統(tǒng)安全規(guī)定的表現(xiàn)的是( )。
A.?dāng)?shù)據(jù)/信息質(zhì)量
B.打破積蓄限制
C.系統(tǒng)信息傳達(dá)/系統(tǒng)改正信息傳達(dá)失敗
D.第三方界面失敗
67.以下對(duì)于市場(chǎng)拘束參加方的作用的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.看守機(jī)構(gòu)制定信息展現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)和指南,提高信息的可靠性和可比性
B.存款人經(jīng)過(guò)選擇銀行,增加單家銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力。銀行為了吸取更多的存款必定要
照顧存款人的利益,提高銀行經(jīng)營(yíng)管理水平,有效控制風(fēng)險(xiǎn)
C.評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)作為獨(dú)立的第三方,能夠?qū)︺y前進(jìn)行客觀公正的議論,為投資者和債權(quán)人
供應(yīng)有關(guān)資本安全的風(fēng)險(xiǎn)信息,引導(dǎo)民眾選擇與資本安全性高的金融機(jī)構(gòu)張開業(yè)務(wù),并起到市場(chǎng)監(jiān)察的作用
D.股東經(jīng)過(guò)股票的購(gòu)置和贖回,對(duì)銀行的資本調(diào)動(dòng)施加壓力,敦促銀行改良經(jīng)營(yíng),控制風(fēng)險(xiǎn)
68.以下對(duì)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)比較,形成的原因單調(diào),平時(shí)被視為
獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)
B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和/或財(cái)產(chǎn)的增加供應(yīng)融資而造成損失或破
產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
D.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面對(duì)較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
69.假定借錢人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率為0.05%,則依照《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的
該借錢人違約概率為( )。
A.0.05%B.0.04%C.0.03%D.0.02%
70.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必定保證采用一種不問(wèn)可知的方式來(lái)區(qū)分( )分析操作,由于
這兩類操作在前臺(tái)系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)被混雜。
A.系統(tǒng)“真切的”和交易人員“假定的”B.系統(tǒng)“真切的”和交易人員“虛假的”
C.系統(tǒng)“假定的”和交易人員“真切的”D.系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真切的”
71.以下對(duì)于授信審批的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.授信審批應(yīng)當(dāng)圓滿獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷和發(fā)放
B.原有貸款的展期不用再次經(jīng)過(guò)審批程序
C.在進(jìn)行信貸決議時(shí),商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能惹起信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的借錢人的所有風(fēng)險(xiǎn)裸露和
債項(xiàng)做一致考慮和計(jì)量
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D.在進(jìn)行信貸決議時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
72.以下對(duì)于市值重估的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每天最少重估一次價(jià)值
B.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地依照模型確定的價(jià)值計(jì)值
C.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ),計(jì)算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值D.商業(yè)銀前進(jìn)行市值重估時(shí)能夠采用盯市和盯模的方法
73.以下哪一項(xiàng)為哪一項(xiàng)客戶風(fēng)險(xiǎn)中的基本面指標(biāo)?( )
A.凈財(cái)產(chǎn)負(fù)債率B.現(xiàn)金比率
C.公司治理構(gòu)造D.流動(dòng)比率
74.財(cái)產(chǎn)證券化屬于( )。
A.改良商業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的舉措
B.改良商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性的舉措
C.既是改良財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的舉措,也是改良負(fù)債流動(dòng)性的舉措
D.以上都不對(duì)
75.以下對(duì)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷
B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人經(jīng)過(guò)購(gòu)置遠(yuǎn)期利率合約,鎖定了將來(lái)的債務(wù)成本,閃避了利率可能上漲帶來(lái)
的風(fēng)險(xiǎn)
D.債權(quán)人經(jīng)過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約,保證了將來(lái)的投資利潤(rùn),閃避了利率可能下降帶來(lái)
的風(fēng)險(xiǎn)
76.以下不屬于名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)的責(zé)任的是( )。
A.制定商業(yè)銀行的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程
B.應(yīng)按期審查名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
C.設(shè)置名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能,負(fù)責(zé)鑒識(shí)、評(píng)估和監(jiān)測(cè)名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況D.保證商業(yè)銀行能夠充分鑒識(shí)和實(shí)時(shí)辦理可能致使名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件
77.以下對(duì)于名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)平時(shí)與信譽(yù)、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)交織存在、相互作用
C.保持與媒體的優(yōu)秀接觸有助于改良商業(yè)銀行名譽(yù)管理
D.名譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)辦了增加值
78.依照巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類,政治風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)D.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
79.以下對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息傳達(dá)的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳達(dá)給商業(yè)銀行所有人員
B.先進(jìn)的公司級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系一致般采用B/S構(gòu)造
C.風(fēng)險(xiǎn)分析人員在報(bào)揭發(fā)送給外界從前要同意風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告結(jié)果正確無(wú)誤
D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員在宣布信息時(shí)要保證適合的人員獲得他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險(xiǎn)信息
80.依照《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法,以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是( )。
A.非違約風(fēng)險(xiǎn)裸露有關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加
B.非違約風(fēng)險(xiǎn)裸露有關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低
C.資本要求為95%下特定風(fēng)險(xiǎn)裸露的非預(yù)期損失
D.限時(shí)調(diào)整隨限時(shí)增加而調(diào)整幅度增大
81.以下對(duì)于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的表述,不正確的選項(xiàng)是( )。
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A.只有違約才能致使信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
B.比較信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更簡(jiǎn)單獲得
C.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)范圍不單限于貸款業(yè)務(wù)
D.信息不對(duì)稱能夠惹起信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
82.假定資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)裸露(EAD)為10億元,則依照《巴塞爾新資本協(xié)議》,
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)產(chǎn)(RWA)為( )億元。
A.12.5B.10C.2.5D.1.25
83.在單調(diào)客戶限額管理中,客戶所有者權(quán)益為1億元,杠桿系數(shù)為0.8,則該客戶最高
債務(wù)承受額為( )億元。
A.0.2B.0.8C.1.6D.2.4
84.以下對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,不正確的選項(xiàng)是( )。
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為從頭訂價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、利潤(rùn)率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)
險(xiǎn)
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)擁有顯然的非系統(tǒng)性特點(diǎn)
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)比較,簡(jiǎn)單計(jì)量
D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
85.2005年6月17日,萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際組織宣布,由于一名黑客侵入“信譽(yù)卡第三方支付
系統(tǒng)”,包括萬(wàn)事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬(wàn)張信譽(yù)卡用戶的銀行資料被偷取,這類
風(fēng)險(xiǎn)屬于( )惹起的風(fēng)險(xiǎn)。
A.人員要素B.系統(tǒng)弊端C.內(nèi)部流程D.外面事件
86.股市上漲,最可能會(huì)給銀行造成( )。
A.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
87.當(dāng)前最適合的名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是( )。
A.采用精準(zhǔn)的定量分析方法
B.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,保證各樣主要風(fēng)險(xiǎn)被正確鑒識(shí)、優(yōu)先排序,并獲得有效管理
C.依照風(fēng)險(xiǎn)大小,采用抓大放小的原則
D.采用同樣原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)
88.依照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)看守中心指標(biāo)》,其中操作風(fēng)險(xiǎn)損失率的計(jì)
算公式為( )。
A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額÷前一期凈利息收入與非利息收入之和
的平均值
B.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額÷前三期凈利息收入與非利息收入之和
的平均值
C.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額÷前一期凈利息收入與非利息收入之和
D.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率=操作風(fēng)險(xiǎn)損失當(dāng)期發(fā)生額÷前三期凈利息收入與非利息收入之和
89.當(dāng)再次議論時(shí),( )不包括在主要活動(dòng)以內(nèi)。
A.存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.主要中間業(yè)務(wù)
C.壞賬準(zhǔn)備D.計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)
90.對(duì)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV),以下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是( )。
A.在合成債務(wù)抵押債券(SyntheticCDOs)中,SPV是投資于不同樣樣投資檔支付的實(shí)質(zhì)證券
B.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDO)中,SPV是投資于不同樣樣投資檔(paymenttothetranches)支付的實(shí)質(zhì)證券
C.在合成債務(wù)抵押債券(SyntheticCDOs)中,SPV不是投資于不同樣樣投資檔支付的實(shí)質(zhì)證券,而是投資于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
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D.在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(CashCDOs)中,SPV不是投資于不同樣樣投資檔支付的實(shí)質(zhì)證券,而是投資于違約交換和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券
二、多項(xiàng)選擇題(共40題,每題1分,共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中,有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上切合題目要求,請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng),多項(xiàng)選擇、少選、錯(cuò)選均不得分。
1.以下對(duì)于銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法,正確的有( )。
A.若是銀行以短期存款作為長(zhǎng)遠(yuǎn)固定利率貸款的融資根源,則存在從頭訂價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B.若是銀行以長(zhǎng)遠(yuǎn)固定利率存款作為長(zhǎng)遠(yuǎn)浮動(dòng)利率貸款的融資根源,則存在從頭訂價(jià)
風(fēng)險(xiǎn)
C.若是銀行利息收入和利息支出所依照的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致,則存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D.若是銀行利息收入和利息支出依照同樣的基準(zhǔn)利率,該利率顛簸強(qiáng)烈,則存在基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)
E.若是利率變動(dòng)對(duì)存款人或借錢人有利,則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)錢的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),
其中的市場(chǎng)價(jià)錢包括( )。
A.利率B.匯率C.薪水率D.股票價(jià)錢
E.商品價(jià)錢
3.以下對(duì)于衍生產(chǎn)品與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的說(shuō)法,正確的有( )。
A.衍生產(chǎn)品可用來(lái)防備市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.衍生產(chǎn)品會(huì)產(chǎn)生新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C.衍生產(chǎn)品的杠桿作用能夠圓滿消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
D.衍生產(chǎn)品的杠桿作用對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)擁有放大作用
E.衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能致使金融風(fēng)險(xiǎn)事件中出現(xiàn)巨額損失
4.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)鑒識(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。
A.銀行業(yè)務(wù)及客戶會(huì)集地域的地方政府有關(guān)政策及其適用性
B.銀行業(yè)務(wù)及客戶會(huì)集地域的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)
C.銀行客戶可否過(guò)分會(huì)集于某個(gè)地域
D.政府及金融看守部門對(duì)本行客戶會(huì)集地域的發(fā)展政策、舉措可否發(fā)生變化
E.地域內(nèi)的其他不利要素變化
5.流動(dòng)性比率中流動(dòng)性財(cái)產(chǎn)包括( )。
A.在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款B.一個(gè)月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款
C.一個(gè)月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入單據(jù)D.一個(gè)月內(nèi)到期的次級(jí)類貸款
E.一個(gè)月內(nèi)到期的債券
6.對(duì)于表內(nèi)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賞賜權(quán)重為0的有( )。
A.我國(guó)中央政府的債券
B.中央政府投資的公用公司的債券
C.政策性銀行債券
D.商業(yè)銀行之間原始限時(shí)4個(gè)月以內(nèi)的債券
E.國(guó)有金融財(cái)產(chǎn)管理公司為收買國(guó)有銀行不良貸款而定向刊行的債券
7.以下選項(xiàng)中,屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段的有( )。
A.壓力測(cè)試B.交易限額管理
C.風(fēng)險(xiǎn)限額管理D.止損限額管理
E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
8.越來(lái)越多的商業(yè)銀行開始進(jìn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本的內(nèi)部配置,資本配置的方法主要
有( )。
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A.自上而下法B.自下而上法
C.分解分析法D.專家檢查列舉法
E.狀況分析法
9.以手下于經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用的是( )。
A.有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平
B.有助于消化和吸取損失
C.有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估系統(tǒng)
D.有助于保持市場(chǎng)信心
E.有助于為商業(yè)銀行供應(yīng)融資
10.對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法的說(shuō)法正確的選項(xiàng)是( )。
A.平時(shí)將商業(yè)銀行的存款分為三類
B.商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求與新增貸款有關(guān)
C.針對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理,高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)?shù)谝幻鞔_外幣流動(dòng)性的管理架構(gòu)
D.應(yīng)急計(jì)劃包括危機(jī)辦理方案和填補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序兩方面的內(nèi)容
E.管理者可依照某些外幣在流動(dòng)性需求中占有較高比率的狀況,為其建立獨(dú)自的備用流動(dòng)性安排
11.以手下于法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是( )。
A.信貸制度不圓滿B.客戶看守難度加大
C.片面追求信貸市場(chǎng)份額D.內(nèi)部控制不圓滿
E.管理模式不科學(xué)
12.依照巴塞爾委員會(huì)在《中心原則》中的規(guī)定,商業(yè)銀行外面審計(jì)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括
( )。
.評(píng)估從商業(yè)銀行收到的報(bào)告的精準(zhǔn)性
.議論商業(yè)銀行整體經(jīng)營(yíng)狀況
.議論商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
.議論商業(yè)銀行各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)組合的質(zhì)量和準(zhǔn)備金的充分程度
.議論管理層的能力
13.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)有( )。
A.應(yīng)推行并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語(yǔ)言/術(shù)語(yǔ)
B.使職工能夠在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息
C.傳達(dá)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)容忍度
D.傳達(dá)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好
E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和有關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)
14.在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的辦理中,以手下于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有( )。
A.黃金B(yǎng).美元現(xiàn)金
C.我國(guó)商業(yè)銀行刊行的債券D.評(píng)級(jí)為AA的國(guó)家刊行的債券
E.銀行存單
15.當(dāng)前業(yè)界比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有( )。
A.基本指標(biāo)法B.記分卡法C.損失散布法D.標(biāo)準(zhǔn)法E.內(nèi)部權(quán)衡法
16.操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括( )。
A.人員要素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)弊端D.外面要素E.其他要素
17.流動(dòng)性財(cái)產(chǎn)包括( )。
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A.現(xiàn)金B(yǎng).超額準(zhǔn)備金
C.短期內(nèi)到期的貸款D.活期存款
E.中央銀行借錢
18.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)、評(píng)分的考證提出了很多要求,包括
( )。
A.商業(yè)銀行必定按期進(jìn)行模型的考證
B.商業(yè)銀行必定建立一個(gè)健全的系統(tǒng),用來(lái)查驗(yàn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)、過(guò)程細(xì)風(fēng)陡峭素評(píng)估的準(zhǔn)
確性和一致性
C.商業(yè)銀行必定按期比較每個(gè)信譽(yù)等級(jí)的實(shí)質(zhì)違約率和預(yù)期違約率。
D.商業(yè)銀行必定在實(shí)質(zhì)違約概率連續(xù)高于預(yù)期值的狀況下下調(diào)預(yù)期值E.商業(yè)銀行必定使用其他的量化查驗(yàn)工具,并同有關(guān)的外面數(shù)據(jù)源比較
19.以下對(duì)于期權(quán)種類的說(shuō)法,正確的選項(xiàng)是( )。
A.按權(quán)益的內(nèi)容,期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)
B.按交易的標(biāo)的,期權(quán)可分為現(xiàn)實(shí)期權(quán)和虛假期權(quán)
C.按履行價(jià)錢,期權(quán)可分為平價(jià)期權(quán)和價(jià)外期權(quán)
D.按履約方式,期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)
E.按交易方式,期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)
20.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是( )。
A.營(yíng)利性B.安全性C.流動(dòng)性D.?dāng)U大性
E.競(jìng)爭(zhēng)性
21.信息展現(xiàn)的質(zhì)量方面,應(yīng)當(dāng)依照哪幾條標(biāo)準(zhǔn)?( )
.銀行應(yīng)付各項(xiàng)業(yè)務(wù)和應(yīng)并表機(jī)構(gòu)的信息進(jìn)行匯總和并表展現(xiàn)
.展現(xiàn)的信息對(duì)使用者決議適用
.要使使用者盡早獲得有關(guān)數(shù)據(jù)
.展現(xiàn)的信息要能照實(shí)反應(yīng)實(shí)質(zhì)狀況,并依照實(shí)質(zhì)重于形式的原則
E.保證銀行自己歷史數(shù)據(jù)的可比性
22.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式表現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法包括( )。
A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
D.嶄新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
23.商業(yè)銀履行用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)當(dāng)切合什么標(biāo)準(zhǔn)?( )
A.鑒于實(shí)質(zhì)經(jīng)驗(yàn)和專家建議,將每一個(gè)要素調(diào)整為存心義的風(fēng)陡峭素
B.商業(yè)銀行對(duì)這些要素變動(dòng)的敏感度和不同樣樣要素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必定合理
C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各樣推行狀況,都應(yīng)當(dāng)有文件支持,并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和看守當(dāng)
局的獨(dú)立審查
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要要素而適合忽略次要要素
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依賴外面專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,以力爭(zhēng)客觀正確
24.CreditMonitor模型認(rèn)為,貸款的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期官僚素變量的函數(shù),這
些變量包括( )。
A.公司貸款數(shù)額B.公司財(cái)產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值
C.公司財(cái)產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值的顛簸性D.市場(chǎng)利潤(rùn)率
E.公司財(cái)產(chǎn)賬面價(jià)值
25.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件種類包括( )。
A.內(nèi)部欺詐B.外面欺詐
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C.實(shí)物財(cái)產(chǎn)損毀D.經(jīng)營(yíng)中止和系統(tǒng)癱瘓
E.客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)問(wèn)題
26.基本指標(biāo)法的計(jì)算中波及哪幾個(gè)變量?( )
A.前三年中各年為正的總收入B.前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)
C.巴塞爾委員會(huì)特地設(shè)定的乘數(shù)因子D.前三年的總收入
E.所計(jì)量的總的年數(shù)
27.由于很多公司客戶之間的關(guān)系關(guān)系比較復(fù)雜,因此在對(duì)其授信時(shí)應(yīng)注意( )。
A.分別制定標(biāo)準(zhǔn),推行個(gè)體控制B.掌握充分信息,防備過(guò)分授信
C.盡量多用保證,爭(zhēng)取少用抵押D.授信協(xié)議約定,關(guān)系交易必報(bào)
E.主辦銀行牽頭,協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)
28.以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額管理中的風(fēng)險(xiǎn)限額的是( )。
A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額B.單調(diào)客戶限額C.凈頭寸限額D.止損限額E.Delta限額
29.商業(yè)銀行內(nèi)部控制議論包括的主要要素有( )。
A.內(nèi)部控制舉措議論B.內(nèi)部控制環(huán)境議論
C.風(fēng)險(xiǎn)鑒識(shí)與評(píng)估議論D.監(jiān)察與糾正
E.信息溝通與反應(yīng)議論
30.CreditMonitor模型認(rèn)為,貸款的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)視為看漲期官僚素變量的函數(shù)
( )
A.?dāng)?shù)據(jù)、信息質(zhì)量B.違犯系統(tǒng)安全規(guī)定
C.系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)的牢固性、兼容性、適合性
E.系統(tǒng)開發(fā)、保護(hù)成本過(guò)高
31.以下對(duì)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法,正確的有( )。
A.是一種全值預(yù)計(jì)方法,能夠辦理非線性、大幅顛簸及“肥尾”問(wèn)題
B.若是產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù),可能致使錯(cuò)誤結(jié)果
C.能夠經(jīng)過(guò)設(shè)置減少因子,使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)
D.不存在模型風(fēng)險(xiǎn)
E.計(jì)算量很大,且正確性地提高速度較慢
32.公允價(jià)值的計(jì)量方式有哪幾種?( )
A.直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)錢
B.使用公認(rèn)的模型預(yù)計(jì)市場(chǎng)價(jià)錢
C.依照實(shí)質(zhì)支付的價(jià)錢,只需不能夠證明該價(jià)錢不擁有代表性
D.使用公司特定的數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理預(yù)計(jì),而且與市場(chǎng)預(yù)期不矛盾
E.依照財(cái)產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本
33.我國(guó)商業(yè)銀行看守當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。
A.圓滿股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決議程序
B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)益、義務(wù)
C.建立、健全以監(jiān)事會(huì)為中心的監(jiān)察系統(tǒng)
D.建立圓滿的信息報(bào)告和信息展現(xiàn)制度
E.建立合理的薪酬制度,加強(qiáng)激勵(lì)拘束系統(tǒng)
34.對(duì)于商業(yè)銀行地域限額管理的以下說(shuō)法,正確的有( )。
A.在我國(guó),地域限額管理包括國(guó)家限額管理
B.發(fā)達(dá)國(guó)家一般不對(duì)一個(gè)國(guó)家內(nèi)的某一地域設(shè)置地域風(fēng)險(xiǎn)限額
C.在一準(zhǔn)時(shí)期內(nèi),我國(guó)商業(yè)銀行推行地域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的
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D.在我國(guó),地域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般狀況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額
E.在我國(guó),當(dāng)某一地域受某些(政策、法例、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)要素的影響,致使地域內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化、地域內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理水平下降、地域信貸財(cái)產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí),地域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制
35.巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)依照八大原則,其中包括( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度
B.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)部門、外面審計(jì)單位及內(nèi)部控制部門的作
用
C.董事會(huì)應(yīng)同意商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價(jià)值準(zhǔn)則,并監(jiān)察其在全行的傳達(dá)貫徹
D.董事會(huì)應(yīng)保證對(duì)高級(jí)管理層可否履行董事會(huì)政策推行適合的監(jiān)察
E.有效的董事會(huì)應(yīng)清楚地界定自己和高級(jí)管理層的權(quán)益及主要責(zé)任,并在全行推行問(wèn)
責(zé)制
36.以下對(duì)于久期的說(shuō)法,正確的有( )。
A.久期也稱連續(xù)期
B.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接權(quán)衡
C.久期的數(shù)學(xué)公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷y)
D.久期是以將來(lái)利潤(rùn)的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計(jì)算的現(xiàn)金流平均到期時(shí)間
E.某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時(shí)間乘以各期現(xiàn)值與金融
工具現(xiàn)值的商
37.內(nèi)部控制作為一個(gè)有機(jī)系統(tǒng),包括的環(huán)節(jié)有( )。A.決議B.建設(shè)與管理C.履行與操作D.監(jiān)察與議論E.改良
38.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一般從以下哪兩個(gè)層面張開?( )A.業(yè)務(wù)管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理C.內(nèi)部管理D.外面管理
E.流程管理
39.以下對(duì)于久期缺口的說(shuō)法,正確的有( )。
A.久期缺口=財(cái)產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債÷總財(cái)產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期
B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),若是市場(chǎng)利率下降,則財(cái)產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大于負(fù)債價(jià)值增
加的幅度,流動(dòng)性隨之加強(qiáng)
C.當(dāng)久期缺口為正當(dāng)時(shí),若是市場(chǎng)利率上漲,則財(cái)產(chǎn)價(jià)值減少的幅度大于負(fù)債價(jià)值減
少的幅度,流動(dòng)性隨之降低
D.久期缺口的絕對(duì)值越大,利率變化對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大,對(duì)其流
動(dòng)性影響也越顯然
E.久期缺口為零的狀況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生
40.依照巴塞爾委員會(huì)規(guī)定,為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格,商業(yè)銀行必定最少知足哪些
條件?( )
A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參加監(jiān)察操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有圓滿且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
C.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充分的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法
D.必定具備圓滿、健康的公司治理構(gòu)造
E.必定建立有特地的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)
三、判斷題(共15題,每題1分,共15分)請(qǐng)對(duì)以下各題的描繪做出判斷,正確選A,錯(cuò)誤選B。
1.董事會(huì)平時(shí)指派特地委員會(huì)負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則。( )
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A.對(duì)B.錯(cuò)
2.在評(píng)估客戶信譽(yù)狀況時(shí),依照國(guó)際常例,對(duì)公司的信譽(yù)評(píng)定采用評(píng)級(jí)方法,對(duì)個(gè)人
客戶的信譽(yù)評(píng)定采用評(píng)分方法。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
3.一般來(lái)講,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和擁有期的增大而增加。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
4.銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)狀況、銀行利潤(rùn)等要素會(huì)影響商業(yè)銀行授信額度的
決定,當(dāng)這些要素為正面影響時(shí),對(duì)授信限額的調(diào)治系數(shù)大于1。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
5.狀況分析是一種單要素分析方法。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
6.在商業(yè)銀行自己出現(xiàn)危機(jī),其銷售財(cái)產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力比整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí)下降的厲
害。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
7.健全的內(nèi)部控制系統(tǒng)是商業(yè)銀行有效知識(shí)和防備操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
8.中國(guó)人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定,從2002年起,在我國(guó)各樣銀行全面
推行貸款質(zhì)量四級(jí)分類管理,即:正常、逾期、古板和呆賬。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
9.在信貸限額管理中,巴塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為單調(diào)客戶或一個(gè)公司客戶的敞口不能夠超
過(guò)銀行看守資本的25%。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
10.信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
11.貸款實(shí)質(zhì)計(jì)提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行依照貸款預(yù)計(jì)損失而實(shí)質(zhì)計(jì)提的準(zhǔn)備。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
12.申請(qǐng)授信的單調(diào)法人客戶應(yīng)向商業(yè)銀行提交的基本信息包括近3年經(jīng)審計(jì)的財(cái)產(chǎn)負(fù)
債表、利潤(rùn)表等;建立不足3年的客戶,提交自建立以來(lái)各年度的報(bào)表。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
13.若是變量X、Y之間的線性有關(guān)系數(shù)為0,則表示變量X、Y之間是獨(dú)立的。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
14.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測(cè)方法中,授信會(huì)集是指相對(duì)于商業(yè)銀行資本金、總財(cái)產(chǎn)或整體風(fēng)險(xiǎn)
水平而言,存在較小隱藏風(fēng)險(xiǎn)的授信。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
15.違約概率是過(guò)后查驗(yàn)的結(jié)果。( )
A.對(duì)B.錯(cuò)
2010年上半年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試一試題
一、單項(xiàng)選擇題
1.B【分析】當(dāng)負(fù)債總數(shù)與公民生產(chǎn)總值之比為15%-25%是一般國(guó)家負(fù)債負(fù)擔(dān)的比率,
高于這個(gè)比率則說(shuō)明負(fù)債負(fù)擔(dān)過(guò)重。
2.B【分析】銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀前進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)績(jī)
效類、財(cái)產(chǎn)質(zhì)量類、慎重經(jīng)營(yíng)類。
3.D【分析】有關(guān)性,就是兩個(gè)債務(wù)人同時(shí)違約的概率。若是考生不理解這個(gè)詳細(xì)概
念,看到“有關(guān)”就要考慮能同時(shí)作用于幾個(gè)債務(wù)人的狀況,所給四個(gè)選項(xiàng)中,A、B、C都
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是能影響一批債務(wù)人的要素,它們作用于政治環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境,只有D是作用于
自己不會(huì)影響他人的狀況。其他,考生解答與“狀況”有關(guān)的單項(xiàng)選擇題時(shí),還能夠經(jīng)過(guò)選項(xiàng)之
間的比較來(lái)做答,找出那個(gè)別開生面的選項(xiàng)。
4.D【分析】風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大概包括風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)指
標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分。
5.C【分析】此題察看違約損失率的有關(guān)知識(shí)點(diǎn)。細(xì)節(jié)問(wèn)題很多,考生要多看,對(duì)經(jīng)常出題的地方加深一下記憶。如此題所列,違約風(fēng)險(xiǎn)裸露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目裸露總和??蛻魶]有違約的時(shí)候,也存在違約風(fēng)險(xiǎn)裸露。預(yù)計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失。
6.A【分析】此題核查的是操作風(fēng)險(xiǎn)的定義。
7.A【分析】買方期權(quán)對(duì)于賣方來(lái)說(shuō)是賣出一個(gè)買入交易標(biāo)的物的義務(wù)。
8.D【分析】期權(quán)可否履行取決于期權(quán)可否擁有內(nèi)在價(jià)值。
9.C【分析】風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)更主要的把要點(diǎn)放在了制度、系統(tǒng)、監(jiān)察、培訓(xùn)等大面上,
而C中詳細(xì)的舉措相對(duì)于其他選項(xiàng)就顯得比較特別了。
10.D【分析】應(yīng)為依照本幣和外幣分別計(jì)算。
11.C【分析】次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額/(期初次級(jí)類貸款
余額-期初次級(jí)類貸款時(shí)期減少金額)×100%,將數(shù)字代入計(jì)算即可得出答案。
12.C【分析】流動(dòng)性看守指標(biāo)就是要考慮財(cái)產(chǎn)的流動(dòng)性,“運(yùn)營(yíng)資本”、“生息資
產(chǎn)”就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo),由此判斷,可選C。A、B、D都與貸款有關(guān),凡是與貸款問(wèn)題相
關(guān)的,都反應(yīng)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。
13.A【分析】B應(yīng)為在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在看守要求比率之上。C資本充分率:(資本
-扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。D中心資本充分率=(中心資本-
中心資本扣除項(xiàng))÷(風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求)。
14.B【分析】公司治理要比公司管理更專業(yè)更宏觀一些,因此說(shuō)公司治理的內(nèi)涵大
于公司管理,兩者不能夠等同。
15.C【分析】此題實(shí)質(zhì)上察看的是對(duì)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)的含義的理解。
16.A【分析】還有一個(gè)公式:RAROC=(貸款的一年收入-各項(xiàng)開支-預(yù)期損失)÷監(jiān)察或經(jīng)濟(jì)成本。比較A,兩者其實(shí)實(shí)質(zhì)是同樣的,貸款的一年收入-各項(xiàng)開支=利潤(rùn),非預(yù)期損失=經(jīng)濟(jì)資本。
17.B【分析】此題中,四個(gè)選項(xiàng)的表述都沒有問(wèn)題,但此題察看的是表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系,因此要點(diǎn)就是要表現(xiàn)出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的要素怎樣作用于銀行的流動(dòng)性。
與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的要素是各樣價(jià)錢的變動(dòng),包括利率變動(dòng).匯率變動(dòng).商品價(jià)錢.股票價(jià)
格。與這四種價(jià)錢變動(dòng)沒關(guān)的要素惹起的風(fēng)險(xiǎn)就不是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。分析選項(xiàng)A,不良財(cái)產(chǎn)及壞賬比率是銀行不良財(cái)產(chǎn)與壞賬的變化狀況,屬于信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)指標(biāo),是由信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)惹起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);C交易系統(tǒng)與結(jié)算系統(tǒng)的故障與價(jià)錢變動(dòng)沒關(guān),實(shí)質(zhì)上屬于操作風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題惹起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);D負(fù)面信息第一影響銀行信譽(yù),這是信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)惹起流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。此題選B利率顛簸屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。18.B【分析】均值公式為()=∑YiPi=1×60%+4×40%=2.2,方差公式( )EYVaRY=∑[Yi-E(Y)]2Pi=60%×(1-2.2)2+40%×(4-2.2)2=60%×1.44+40%×3.24=2.16。19.C【分析】一般來(lái)說(shuō),碰到這類題型時(shí),錯(cuò)誤選項(xiàng)的出錯(cuò)點(diǎn)就在于它所表述的內(nèi)容是更適合另一種狀況的。比方此題中C,自己包括圓滿的風(fēng)險(xiǎn)管理功能這個(gè)特點(diǎn)更適合集中風(fēng)險(xiǎn)管理部門,因此C很有可能就是該題答案。分別性風(fēng)險(xiǎn)管理部門自己不用然要包括完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能。20.C【分析】利用內(nèi)外面征信系統(tǒng)檢查認(rèn)識(shí)借錢人的資信狀況,除了上述三種路子,.優(yōu)選文檔能夠通法院得,些都是威部。21.D【分析】D價(jià)行各合的量和準(zhǔn)金的充分程度。22.D【分析】客商行來(lái)的失包括兩個(gè)面:一是失,包括折率、款清收程中大的直接成本和成本;二是會(huì)失,也就是商行的面失,包括款未回收的款本金和利息兩部分。23.B【分析】效指要有利潤(rùn)作指要素。B是慎指,是管理中特別重要的一個(gè)指。24.D【分析】是希望而非方差,方差是波率,不是以價(jià)量的。25.A【分析】企金流量是屬于要素。26.B【分析】指在的基上要多累,多熟。本與Altman的Z分模型中用來(lái)權(quán)衡企流性的指簡(jiǎn)單混雜,在后者模型中,流性指是(流-流)÷。ZETA模型中的察看指有7個(gè)。27.C【分析】正常款遷徙率=期初正??钕蛳逻w徙金÷(期初正??钣啵诔跽?钇跍p少金)×100%。28.A【分析】當(dāng)某序列擁有特點(diǎn),有關(guān)性增大會(huì)增加。29.B【分析】認(rèn)識(shí)小概率事件的權(quán)衡方法。30.B【分析】即期利率與期利率的關(guān)系(1+R)n=(1+R)??(1+F,n),n1n-1式中Rn年期的即期利率;F,nn-1年后的即期利率。入數(shù)據(jù),2(1+R)=(1+7%)(1nn-125%),得出R2。
31.B【分析】若是入交易的寸在交易方面所受的限制多,那么交易
使用起來(lái)就有太多不便了,入交易的寸必在交易方面不受任何條款的限制。
32.D【分析】A分別只能降低非系性,面共同要素惹起的系性
卻無(wú)能力,此采用移策略是最直接、有效的;B避策略的施成本主
要在于分析和本配置方面的支出,同也失去了在一域得利潤(rùn)的機(jī)遇
和可能;C主若是指起初(失生前)肩負(fù)的價(jià)錢。
33.D【分析】干中指明是“內(nèi)部境要素”了,因其他面控制系統(tǒng)就除去在外。
34.B【分析】從內(nèi)部要素來(lái)看,主若是由人、流程、系及構(gòu)惹起的操作
;從外面要素來(lái)看,包括外面境化、外面欺、外面突事件和所安全
性所惹起的操作。
35.A【分析】A屬于流性。
36.C【分析】力就是非正常狀況下的狀況,直接C。
37.D【分析】用金流分析估商行的流性需求的方法:新款增的
(新款-到期款-款銷售)+存款流量的(流入量-流出量)+其他
流量+其他流量+期初的“節(jié)余”或“赤字”。
38.C【分析】能夠提失準(zhǔn)或許分派本金。
39.D【分析】董事會(huì)、各管理人、略管理/劃部,以及法律/合/內(nèi)部
部有效的略估有直接任。
40.A【分析】的主要方法:
(1)CAMELS。capitaladequacy,assetquality,management,earnings,liquidi
-ty,sensitivitytomarketrisk本充分率、量、管理、盈利、流性、市
敏感度;共分5個(gè),1信譽(yù)狀況最好,5最次。
(2)其他方法。ROCA方法,考到外行的分行和代理行不是獨(dú)立的法人,risk
management;operationalcontrols;compliance;assetquality,管理、操作控、
恪守紀(jì)、量。
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SOSA方法,strengthofsupportassessment,這個(gè)是指對(duì)外國(guó)銀前進(jìn)行有效經(jīng)營(yíng)和背
景支持的評(píng)估,又稱母行支持度評(píng)估法。
41.C【分析】這兩筆貸款同時(shí)上漲或下降,方向同樣,說(shuō)明兩者是正有關(guān)的,那么
若是一個(gè)發(fā)生損失,另一個(gè)也很有可能發(fā)生損失。其他,只管這兩筆貸款正有關(guān),可是組成的貸款的風(fēng)險(xiǎn)組合仍是會(huì)分別一部分風(fēng)險(xiǎn),因此組合的風(fēng)險(xiǎn)不只會(huì)小于兩筆貸款信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)相
加的總和,還會(huì)小于兩個(gè)貸款中風(fēng)險(xiǎn)較大的那個(gè)。
42.D【分析】分析選項(xiàng),D和其他三項(xiàng)都有所不同樣樣,比較例外,應(yīng)多加關(guān)注。其次系
統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是影響范圍廣的風(fēng)險(xiǎn),A、B、C所說(shuō)的要素只能影響某個(gè)借錢人,或許某類貸款,只
有宏觀經(jīng)濟(jì)要素是更“系統(tǒng)”的風(fēng)險(xiǎn)。
43.D【分析】制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行鑒識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。它是指
采用近似于備忘錄的形式,將商業(yè)銀行所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉,并聯(lián)系經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)
進(jìn)行深入理解和分析。
44.D【分析】題干中提到財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào),就是可能會(huì)對(duì)公司的還貸狀況造成不利影
響的信號(hào),而且選項(xiàng)要與財(cái)務(wù)指標(biāo)有關(guān)。A存貨周轉(zhuǎn)率變小,說(shuō)明公司資本周轉(zhuǎn)不靈;B存貨
過(guò)多,也是周轉(zhuǎn)不暢,銷售不暢的信號(hào);C流動(dòng)財(cái)產(chǎn)比率大幅下跌,可能會(huì)致使公司無(wú)法正
常運(yùn)轉(zhuǎn)。在D中,業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不是財(cái)務(wù)方面的信號(hào),而且業(yè)務(wù)性質(zhì)變化不用然是對(duì)銀行不
利的,或許是公司向旭日行業(yè)轉(zhuǎn)型,變得更好。
45.C【分析】C錯(cuò)在對(duì)公司的短期貸款第一應(yīng)試慮的是公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流
量可否能夠?qū)崟r(shí)而且足額歸還貸款。其他正確選項(xiàng)提到的知識(shí)點(diǎn),也要留神。從開發(fā)期到成
長(zhǎng)遠(yuǎn)到成熟期,現(xiàn)金流量是從負(fù)值到正當(dāng)牢固增加的過(guò)程。
46.A【分析】久期缺口=財(cái)產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總財(cái)產(chǎn)÷總負(fù)債)×負(fù)債加權(quán)平均久
期=5-(100÷90)×4為正,當(dāng)久期缺口為正當(dāng)時(shí),若是市場(chǎng)利率下降,則財(cái)產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大,流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。
47.A【分析】應(yīng)收存款的流動(dòng)性能夠與現(xiàn)金頭寸相當(dāng),兩者之和與總財(cái)產(chǎn)的比率能夠反應(yīng)財(cái)產(chǎn)流動(dòng)性的狀況。
48.C【分析】超額備付金是指銀行存入中央銀行的各樣存款高于法定準(zhǔn)備金要求的部分。超額備付金率不得低于2%。
49.C【分析】題干中所列示的幾種狀況,都是由于制度不圓滿而致使的法律風(fēng)險(xiǎn),
因此是從制度層面上理解的。
50.A【分析】前者以加入宏觀要素為特點(diǎn);后者以期權(quán)為特點(diǎn)。前者是宏觀,后者
是微觀。兩者都重視歷史數(shù)據(jù)。
51.A【分析】能夠?qū)⒖偫麧?rùn)交換理解為,將將來(lái)對(duì)方的利潤(rùn)作為自己將來(lái)的貸款或
信譽(yù)財(cái)產(chǎn),這是最基本的信譽(yù)衍生品。B、C、D都比較復(fù)雜。
52.C【分析】公司法人客戶的信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)擁有的特點(diǎn)是:①內(nèi)部關(guān)系交易頻頻;②連
環(huán)擔(dān)保十分寬泛;③財(cái)務(wù)報(bào)表真切性差;④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高;⑤風(fēng)險(xiǎn)鑒識(shí)和貸后監(jiān)察難度較大。
53.D【分析】商業(yè)銀行的平時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或各樣交易應(yīng)當(dāng)恪守有關(guān)的商業(yè)準(zhǔn)則和法律
風(fēng)險(xiǎn),在這個(gè)過(guò)程中,由于無(wú)法知足或違犯法律要求,致使商業(yè)銀行不能夠履行合同、發(fā)生爭(zhēng)
議或其他法律糾葛,而給銀行造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)就是法律風(fēng)險(xiǎn)。一般而言,所給題干中提
到了法例法律的風(fēng)險(xiǎn)就是法律風(fēng)險(xiǎn)。
54.A【分析】一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后,風(fēng)險(xiǎn)被轉(zhuǎn)移,在財(cái)產(chǎn)負(fù)債表中能夠圓滿剔出。
55.C【分析】A項(xiàng)“銷售額/總財(cái)產(chǎn)”反應(yīng)公司的經(jīng)營(yíng)活躍程度;B項(xiàng)“保存利潤(rùn)/總
財(cái)產(chǎn)”這一指標(biāo)能夠反應(yīng)公司的杠桿比率,相對(duì)于必定的總財(cái)產(chǎn),保存利潤(rùn)越高,其債務(wù)規(guī)
模也經(jīng)常越小,公司也就越安全;D項(xiàng)“股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值”反應(yīng)了公司在破產(chǎn)之
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前公司財(cái)產(chǎn)價(jià)值能夠下降的程度。
56.C【分析】期權(quán)定義的要點(diǎn)詞是“規(guī)按限時(shí)”、“約定的價(jià)錢”、“權(quán)益”。A
交換合約,指交易兩方約定在將來(lái)某一時(shí)期內(nèi)相互交換一系列現(xiàn)金流的合約;B遠(yuǎn)期合約是
由交易兩方約定在將來(lái)某個(gè)特定日期,依交易時(shí)所約定的條件進(jìn)行交易;D期貨合約,是在
交易所里進(jìn)行交易的標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合同。
57.A【分析】系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是某種要素惹起的影響波及范圍廣的風(fēng)險(xiǎn),非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是影
響范圍較小的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn),屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),由于行業(yè)要素經(jīng)常惹起一批有關(guān)公司的盈利
狀況,進(jìn)而影響了一批公司還貸的狀況。宏觀風(fēng)險(xiǎn)是指社會(huì)政治層面上的風(fēng)險(xiǎn),如國(guó)家政策
的改變等,行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)只屬于中觀風(fēng)險(xiǎn),不屬于宏觀風(fēng)險(xiǎn)。
58.D【分析】題干中已經(jīng)講解了自我對(duì)沖的見解,而且說(shuō)明不是自我對(duì)沖,因此可直接除去C。其次,經(jīng)過(guò)衍生品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)既能夠是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也能夠是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),除去A、B。
59.A【分析】此題察看銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理組織構(gòu)造。為方便記憶,我們能夠歸納記憶各部門的職能特點(diǎn)。
董事會(huì)負(fù)責(zé)的事項(xiàng)是整體審批戰(zhàn)略政策及制定風(fēng)險(xiǎn)水平,掌握大方向,擔(dān)負(fù)根本責(zé)任;監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)內(nèi)部盡責(zé)監(jiān)察、財(cái)務(wù)監(jiān)察、內(nèi)部控制監(jiān)察監(jiān)察工作,對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé);高級(jí)管理層負(fù)責(zé)詳細(xì)的操作,如履行政策,制定程序等,更重視實(shí)踐操作;
風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)依照風(fēng)險(xiǎn)管理部門供應(yīng)的信息,做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決議并付諸實(shí)
施。60.C【分析】與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種計(jì)算方法:基本指標(biāo)法,標(biāo)準(zhǔn)法,高級(jí)計(jì)量法。61.C【分析】用一年期的短期貸款用于長(zhǎng)遠(yuǎn)投資,第一年的利潤(rùn)根本無(wú)法保證,對(duì)銀行而言,是個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn),顯然,該申請(qǐng)是不合理的。62.C【分析】流動(dòng)比率是權(quán)衡短期償債能力的,效率比率是權(quán)衡運(yùn)營(yíng)效率的。63.D【分析】信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)(CreditRisk)是應(yīng)用了保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合的損失散布。它是一種違約模型,只考慮債券或貸款可否發(fā)生違約,并假定這類違約依照泊松過(guò)程,采用一個(gè)連續(xù)的隨機(jī)變量來(lái)描繪一個(gè)等級(jí)客戶的違約發(fā)生狀況,與公司的資本構(gòu)造沒關(guān)。64.B【分析】公司購(gòu)置遠(yuǎn)期利率協(xié)議就是擔(dān)憂將來(lái)利率會(huì)上漲,進(jìn)而現(xiàn)在就鎖定借款成本。65.B【分析】略。66.A【分析】違犯系統(tǒng)安全規(guī)定詳細(xì)表現(xiàn)在:打破積蓄限制、系統(tǒng)信息傳達(dá)/系統(tǒng)修改信息傳達(dá)失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無(wú)法達(dá)成任務(wù)、數(shù)據(jù)崩潰、系統(tǒng)崩潰從頭積蓄、懇求批辦理失敗、對(duì)賬錯(cuò)誤等。
67.D【分析】股票只有刊行與轉(zhuǎn)讓,沒有贖回的說(shuō)法,因此D項(xiàng)錯(cuò)誤。股東經(jīng)過(guò)履行
決議權(quán)、投票權(quán)、轉(zhuǎn)讓股份等權(quán)益給銀行經(jīng)營(yíng)者施加壓力,敦促銀行改良經(jīng)營(yíng),控制風(fēng)險(xiǎn)。
68.A【分析】任何風(fēng)險(xiǎn)的形成原因都是很復(fù)雜的,A表述錯(cuò)誤,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信譽(yù)風(fēng)
險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)比較,形成的原因更為復(fù)雜,平時(shí)被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。
69.A【分析】依照《巴塞爾新資本協(xié)議》,違約概率被定為借錢人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與0.03%中的較高者。
70.A【分析】略。
71.B【分析】對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理,必定要持慎重的態(tài)度,當(dāng)狀況發(fā)生改變時(shí),就要相應(yīng)做出調(diào)整。B需要再次經(jīng)過(guò)審批。
72.B【分析】市值重估是指對(duì)交易賬戶頭寸從頭預(yù)計(jì)其市場(chǎng)價(jià)值。直觀上看,就是
要以市場(chǎng)價(jià)錢為基礎(chǔ),盡可能地依照市場(chǎng)價(jià)錢計(jì)值,B顯然錯(cuò)誤。其他,要注意的是,在做
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計(jì)量數(shù)值的工作時(shí),有現(xiàn)實(shí)可依的數(shù)據(jù)總是要好過(guò)模型推導(dǎo)出來(lái)的數(shù)值,因此“所有以市場(chǎng)
為準(zhǔn)繩”,在沒有市場(chǎng)價(jià)錢能夠依照的時(shí)候,再考慮按模型確定的價(jià)值。A、D是我們經(jīng)常遇
到的知識(shí)點(diǎn),C是對(duì)盯模的講解。
73.C【分析】客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)主要包括質(zhì)量類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)和環(huán)境類指
標(biāo)。公司治理構(gòu)造屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的基本面指標(biāo)中的質(zhì)量類指標(biāo),而凈財(cái)產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率
和現(xiàn)金比率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)。
74.A【分析】財(cái)產(chǎn)證券化是將缺乏流動(dòng)性但擁有與其牢固現(xiàn)金流的財(cái)產(chǎn)齊聚成財(cái)產(chǎn)
池,經(jīng)過(guò)構(gòu)造性重組,將其轉(zhuǎn)變成能夠在金融市場(chǎng)上銷售和流通的證券。最大優(yōu)勢(shì)就是改良
財(cái)產(chǎn)的流動(dòng)性。
75.B【分析】遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)。
76.D【分析】D是高級(jí)管理層的責(zé)任。
77.A【分析】A要講的是在名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建馬上要要點(diǎn)重申的內(nèi)容,努力建設(shè)學(xué)
習(xí)型組織就是管理系統(tǒng)的一部分,A錯(cuò)誤。其他,B是名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn),C是名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的管理方法,D是名譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的利處。
78.C【分析】政治風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行受特定國(guó)家的政治原因限制,不能夠把在該國(guó)貸
款等匯回本國(guó)而碰到的風(fēng)險(xiǎn)。屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的一種,其他還有社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
79.A【分析】A錯(cuò),不是在最短的時(shí)間將所有正確的信息傳達(dá)給所有人員,而是先傳
遞給風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)人員,今后將風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)給所有人員。
80.D【分析】A違約概率增加,自然違約風(fēng)險(xiǎn)裸露越多,那么非違約風(fēng)險(xiǎn)裸露的就少,
因此我們能夠簡(jiǎn)單推出,非違約風(fēng)險(xiǎn)裸露有關(guān)性隨PD增加而降低;B公司規(guī)模增加,對(duì)于風(fēng)
險(xiǎn)管理的要求就更高,非違約風(fēng)險(xiǎn)裸露有關(guān)性也會(huì)提高;C要求相當(dāng)高,99%;D限時(shí)增加,
調(diào)整幅度也要相應(yīng)增加。
81.A【分析】從語(yǔ)氣上判斷,即可直接選出A,由于造成任何風(fēng)險(xiǎn)原因都不會(huì)只有一
個(gè)。一般來(lái)說(shuō)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)違約風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。B與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的各樣價(jià)錢,都很簡(jiǎn)單在市場(chǎng)上獲得有關(guān)數(shù)據(jù),而信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)則要經(jīng)過(guò)模型計(jì)量才能得出有關(guān)數(shù)據(jù)。
82.C【分析】風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)財(cái)產(chǎn)RWA=K×12.5×EAD。
83.B【分析】依照最高債務(wù)承受額的計(jì)算方式,可得:最高債務(wù)承受額=所有者權(quán)
益×杠桿系數(shù)=1×0.8=0.8(億元)。
84.B【分析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)擁有顯然的系統(tǒng)性特點(diǎn)。
85.D【分析】黑客入侵屬于外面事件。
86.D【分析】股市上漲,居民可能將存款提出來(lái)投資于股市,將給銀行帶來(lái)流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)。
87.B【分析】從字面上看,比較其他選項(xiàng),B項(xiàng)表達(dá)最全面合理。A對(duì)名譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)采用
定量分析不夠全面也不夠客觀;C、D對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒有大小之分或許同樣對(duì)待的說(shuō)法。四個(gè)選項(xiàng)中,
B項(xiàng)表達(dá)最全面合理。
88.B【分析】公式的分子都同樣,我們只需要判斷分母可否正確即可。先除去A、C。
在計(jì)算收入時(shí),我們所需要的數(shù)據(jù)都是最少三年期,只有一年的收入不能夠代表整體狀況,其
次,除去D,由于損失率的時(shí)間范圍要求是一致的。損失是當(dāng)期的,那么收入也要算一期,
也就是三年的平均值。此題選B。
89.C【分析】做單項(xiàng)選擇題時(shí),第一要關(guān)注的是“例外”選項(xiàng),此題中,C就是一個(gè)例外,
其他三項(xiàng)都與操作風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)。這是一個(gè)會(huì)計(jì)科目,而且,這個(gè)科目代表的意義也不夠重要,因此會(huì)考慮選C。事實(shí)上,再次議論時(shí),最少應(yīng)包括:授信業(yè)務(wù)、資本業(yè)務(wù)、存款及柜臺(tái)業(yè)務(wù)、主要中間業(yè)務(wù)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)等。
90.B【分析】在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券中,SPV是投資于不同樣樣投資檔支付的實(shí)質(zhì)證券;在
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合成債務(wù)抵押債券中,SPV不是投資于不同樣樣投資檔支付的實(shí)質(zhì)證券,而是投資于違約交換和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券。
二、多項(xiàng)選擇題
1.ABCE【分析】D中,利息收入和利息支出依照同樣的基準(zhǔn)利率,不存在基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
但值得注意的是,在利息收入和利息支出所依照的基準(zhǔn)利率變動(dòng)不一致的狀況下,誠(chéng)然財(cái)產(chǎn)、
負(fù)債和表外業(yè)務(wù)的從頭訂價(jià)特點(diǎn)相像,可是因其現(xiàn)金流和利潤(rùn)的利差發(fā)生了變化,也會(huì)對(duì)銀
行的利潤(rùn)或內(nèi)在價(jià)值或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利的影響。
2.ABDE【分析】利率是使用錢幣的價(jià)錢,匯率是本國(guó)錢幣的價(jià)錢,薪水率卻不是工
資的價(jià)錢。
3.ABDE【分析】衍生產(chǎn)品的杠桿作用不能夠圓滿消滅市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),而且有可能帶來(lái)新的
風(fēng)險(xiǎn)。衍生品的利害在此題中有著很好的歸納,一共四方面的關(guān)系,如A、B、D、E所述。
4.ABCDE【分析】此題屬于理解記憶性題目。
5.ABCE【分析】除了上述四種之外,其他還有:庫(kù)存現(xiàn)金、一個(gè)月內(nèi)到期的同業(yè)往
來(lái)凈額、一個(gè)月內(nèi)到期的正常類貸款(包括正常類貸款和關(guān)注類貸款)、在外國(guó)二級(jí)市場(chǎng)上隨
時(shí)可甩賣的合格債券及可隨時(shí)變現(xiàn)的合格單據(jù)財(cái)產(chǎn)、其他一個(gè)月內(nèi)到期可變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)(剔出
其中的不良財(cái)產(chǎn))。
6.ACDE【分析】對(duì)于表內(nèi)財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重賞賜權(quán)重為0的就此題所提到的A、C、D、E
四項(xiàng)內(nèi)容,B是權(quán)重50%。商業(yè)銀行之間原始限時(shí)4個(gè)月以上的債券風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重20%。
7.BCDE【分析】壓力測(cè)試屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。B、C、D都是限額管理,還有E都
是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制手段。
8.AB【分析】資本配置的方法主要有自上而下法和自下而上法。
9.AC【分析】經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用表現(xiàn)在兩個(gè)方面。
10.ACDE【分析】商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求與新增貸款有關(guān)。
11.ABC【分析】DE屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因。
12.ABCDE【分析】依照巴塞爾委員會(huì)在《有效銀行看守的中心原則》中的規(guī)定,商業(yè)
銀行外面審計(jì)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括:評(píng)估從商業(yè)銀行收到的報(bào)
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