《金融工程實(shí)訓(xùn)》課程教學(xué)大綱

4/4《金融工程實(shí)訓(xùn)》課程大綱課程名稱：金融工程實(shí)訓(xùn)課程編號(hào)：00405228學(xué)分?jǐn)?shù)：1學(xué)時(shí)：16先修課程：金融學(xué)、投資學(xué)、金融市場學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程適用專業(yè)：經(jīng)濟(jì)與金融開課學(xué)院：商學(xué)院一、課程性質(zhì)與課程目標(biāo)（一）課程性質(zhì) 本課程是經(jīng)濟(jì)與金融專業(yè)主要專業(yè)實(shí)踐課程之一，是在金融工程學(xué)及相關(guān)理論課程之后開設(shè)的專業(yè)實(shí)踐課程。經(jīng)濟(jì)與金融專業(yè)學(xué)生不僅要掌握基礎(chǔ)理論知識(shí)，還需要具有相關(guān)操作運(yùn)用與分析能力。金融工程實(shí)訓(xùn)課程教學(xué)是培養(yǎng)學(xué)生金融工具的應(yīng)用、實(shí)際操作和分析能力的重要環(huán)節(jié)。（二）課程目標(biāo)本課程目標(biāo)旨在通過實(shí)踐教學(xué)，鞏固學(xué)生所學(xué)的理論知識(shí)，加深對金融工具及金融工程技術(shù)的直觀認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)辨析和運(yùn)用金融工程方法解決實(shí)際問題的能力，提升學(xué)生綜合應(yīng)用能力，適應(yīng)金融業(yè)對知識(shí)、能力和素養(yǎng)的要求。課程目標(biāo)1：知識(shí)目標(biāo)。通過課程學(xué)習(xí)，使學(xué)生正確認(rèn)識(shí)課程的性質(zhì)、任務(wù)及其研究對象，全面了解金融衍生工具市場的體系、結(jié)構(gòu)，對金融衍生工具有一個(gè)總體的把握；牢固掌握金融衍生工具的基本概念，深刻理解金融衍生工具的基本理論，掌握金融衍生工具的基本原理和學(xué)科方法，了解金融衍生工具的發(fā)展前沿。課程目標(biāo)2：能力目標(biāo)。培養(yǎng)學(xué)生理論分析能力，使學(xué)生學(xué)會(huì)理論聯(lián)系實(shí)際，提高運(yùn)用所學(xué)理論知識(shí)、原理和方法分析金融衍生品市場問題和具體案例的能力，培養(yǎng)學(xué)生基本金融工程分析問題解決問題的能力。課程目標(biāo)3：素質(zhì)目標(biāo)。培養(yǎng)學(xué)生掌握從金融衍生品市場業(yè)務(wù)、實(shí)踐中探索金融工程創(chuàng)新與金融工具分析的思維方法。二、本課程與其他課程的聯(lián)系與分工本課程是經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)濟(jì)與金融）專業(yè)本科高年級(jí)課程，是與《金融工程》理論課程相匹配的實(shí)訓(xùn)課程。在教學(xué)中會(huì)應(yīng)用《金融學(xué)》、《投資學(xué)》、《金融市場學(xué)》等金融課程相關(guān)知識(shí)，重點(diǎn)應(yīng)用《金融工程》理論知識(shí)與《金融市場實(shí)訓(xùn)》的實(shí)踐技能，綜合運(yùn)用《統(tǒng)計(jì)學(xué)》、《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》方法對金融工程問題進(jìn)行定量化的分析。三、本課程開設(shè)的實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目編號(hào)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱學(xué)時(shí)類型要求支撐的課程目標(biāo)1金融衍生工具市場與數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)4綜合性必做基礎(chǔ)知識(shí)與技能培訓(xùn)2期貨、遠(yuǎn)期定價(jià)與策略實(shí)訓(xùn)4綜合性必做分析能力與思維方法培訓(xùn)3互換定價(jià)與策略實(shí)訓(xùn)2綜合性必做分析能力與思維方法培訓(xùn)4期權(quán)定價(jià)與策略實(shí)訓(xùn)4綜合性必做分析能力與思維方法培訓(xùn)5期末考查 2綜合性必做注：1.類型：指驗(yàn)證性、綜合性、設(shè)計(jì)性等；2.要求：指必做、選做。實(shí)驗(yàn)1：金融衍生工具市場與數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)了解國內(nèi)外主要金融衍生工具市場；掌握金融衍生工具市場數(shù)據(jù)采集方法，熟悉主要數(shù)據(jù)的差異，掌握基礎(chǔ)數(shù)據(jù)處理方法。實(shí)驗(yàn)2：期貨、遠(yuǎn)期定價(jià)與策略實(shí)訓(xùn)了解市場上主要的期貨與遠(yuǎn)期產(chǎn)品；掌握期貨、遠(yuǎn)期定價(jià)與策略，能夠運(yùn)用基本理論方法對實(shí)際資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)分析，并通過研究構(gòu)建對策或投資策略。實(shí)驗(yàn)3：互換定價(jià)與策略實(shí)訓(xùn)了解市場主要互換產(chǎn)品；掌握互換定價(jià)原理，能夠運(yùn)用互換原理分析互換策略。實(shí)驗(yàn)4：期權(quán)定價(jià)與策略實(shí)訓(xùn)了解市場主要期權(quán)產(chǎn)品；掌握基本期權(quán)定價(jià)原理，運(yùn)用期權(quán)理論方法對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)，并通過分析構(gòu)建合理的期權(quán)策略。四、考核與評定（一）實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目考核要求本課程考核總評成績由過程考核與期末考核構(gòu)成，總成績?yōu)?00分（可以轉(zhuǎn)換為成績等級(jí)）。過程考核實(shí)訓(xùn)報(bào)告由數(shù)據(jù)分析報(bào)告、衍生工具策略研究報(bào)告、《衍生工具策略研究報(bào)告》的分析報(bào)告構(gòu)成。期末提交課程實(shí)訓(xùn)報(bào)告。數(shù)據(jù)分析報(bào)告和期末課程實(shí)訓(xùn)報(bào)告為個(gè)人報(bào)告。衍生工具策略研究報(bào)告及“衍生工具策略研究”分析報(bào)告為小組報(bào)告。（二）實(shí)驗(yàn)課程成績評定（說明實(shí)驗(yàn)課程成績評定方法，平時(shí)實(shí)驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)課程考試/答辯成績的權(quán)重）考核形式考核要求考核權(quán)重備注實(shí)訓(xùn)報(bào)告按照選題要求自主選題進(jìn)行專題分析，并按照課程要求提交專題研究報(bào)告。本考核要求包括小組研究成果的課堂呈現(xiàn)與答辯。70%課程過程考核占總成績的40%。期末考核占總成績的30%。平時(shí)表現(xiàn)學(xué)習(xí)態(tài)度、課堂表現(xiàn)（進(jìn)行預(yù)習(xí)、實(shí)訓(xùn)操作）等10%考勤本項(xiàng)成績以考勤記錄與請假證明為準(zhǔn)。10%平時(shí)作業(yè)按時(shí)完成并提交作業(yè)，最終成績認(rèn)定取平時(shí)成績的平均值10%包括隨堂和課后作業(yè)注：1.考核形式包括實(shí)驗(yàn)報(bào)告、平時(shí)表現(xiàn)（預(yù)習(xí)、操作）、實(shí)驗(yàn)課程考試、答辯等；2.可根據(jù)專業(yè)課程實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或補(bǔ)充。五、教材及教學(xué)參考書的選用本課程無指定教材，教學(xué)內(nèi)容參考如下參考書與資源：（1）主要教學(xué)參考書[1]約翰?赫爾著,王勇,索吾林譯.期權(quán)、期貨及其他衍生產(chǎn)品(原書第9版)[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社,2014.11.[2]JohnC.Hull.FundamentalsofFuturesandOptionsMarkets（英文版第八版）[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社,2016.7.[3]約翰C.赫爾著，王勇、袁俊譯.期權(quán)與期貨市場基本原理（原書第8版）[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社,2016.3.金融教材譯叢。國際經(jīng)典教材。[4]約翰.馬歇爾.金融工程.清華大學(xué)出版社，1998.[5]博迪,凱恩,馬庫斯著,汪昌云,張永冀等譯.投資學(xué)（原書第9版）[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社,2012.8.[6]宋逢明.金融工程原理.清華大學(xué)出版社，1999.[7]羅伯特.C.默頓等.金融工程案例.東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2001[8]鄭振龍，陳蓉.金融工程（第3版）.高等教育出版社，2012.[9]Fabozzi,Frank,J.,FrancoP.Modigliani,FrankJ.Jonesm，孔愛國等譯.金融市場與金融機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)（原書第4版）[M].北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2010.[10]米什金,埃金斯.金融市場與機(jī)構(gòu)(第6版)雙語版[M].北京：中國人民大學(xué)出版社,2012.[11]桑德斯（Saunders，A.）,科尼特（Cornett，M.M.）.金融市場與金融機(jī)構(gòu)（第3版）雙語版[M].北京：人民郵電出版社，2008.[12]楊勝剛、姚小義主編.外匯理論與交易原理[M].北京：中國金融出版社，2002.[13]中國期貨業(yè)協(xié)會(huì).期貨市場教程[M].北京：中國財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2013.（2）主要參考網(wǎng)站中國人民銀行/中國銀監(jiān)會(huì)/中國金融新聞網(wǎng)/財(cái)經(jīng)網(wǎng)/中國證券監(jiān)督委員會(huì)/鄭州商品交易所/大連商品交易所上海期貨交易所中國金融期貨交易所上海證券交易所/深圳證券交易所/華爾街日報(bào)HYPERLINK"/big5/ind