高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論

高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)南京財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計系：陳耀輝高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁!聯(lián)系方式：手機(jī)電mail：yaohuichen2009@sina.工作室：Z1-317QQ：873392985家庭住址：東方天郡13棟803室高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁!教材：[美]威廉?Ｈ?格林著，費劍平譯，《計量經(jīng)濟(jì)分析（第五版）》，中國人民大學(xué)出版社，2007年版。WilliamH.Greene,EconometricAnalysis(fifthEdition)可參閱：WilliamH.Greene,EconometricAnalysis(sixthEdition)高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁!課外閱讀書目：1.李子奈編著，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，高等教育出版社，20052.伍德里奇著：《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計量分析》，王忠玉譯，中國人民大學(xué)出版社，2007年3.邁克爾P·莫瑞著，《現(xiàn)代計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》（上下冊），費劍平譯，機(jī)械工業(yè)出版社，2009年4.張曉峒著，《計量經(jīng)濟(jì)分析》，經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社,2000年5.[美]約翰斯頓、迪納爾多著，唐齊民等譯，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法（第四版），中國經(jīng)濟(jì)出版社，2002年6.[英]克里斯·布魯克斯著，《金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》，鄒宏元主譯，西南財經(jīng)大學(xué)出版社，2005年7.[美]科林·卡梅隆等著，《微觀計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與應(yīng)用》，機(jī)械工業(yè)出版社，2008年8.羅素·戴維森等著，《計量經(jīng)濟(jì)理論和方法》，沈根祥譯，2006年9.高鐵梅主編，《計量經(jīng)濟(jì)分析方法與建?！?，清華大學(xué)出版社，2008年10.張曉峒主編，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews使用指南，南開大學(xué)出版社，2004年12月高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁!相關(guān)數(shù)據(jù)網(wǎng)站：高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁!學(xué)習(xí)要求及達(dá)到的目的學(xué)習(xí)要求：1.不遲到、不早退、不無故曠課2.課內(nèi)外學(xué)習(xí)時間比例至少為1︰33.課內(nèi)的案例課后一定要自己動手做一遍4.認(rèn)真完成課后作業(yè)達(dá)到的目的：1.進(jìn)入應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的殿堂2.充分了解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論背景3.熟練應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法解決實際問題高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁!主要內(nèi)容：第1講緒論第2講經(jīng)典多元線性回歸模型(2-9)第3講廣義回歸模型(10-15)第4講計量經(jīng)濟(jì)模型中的估計理論(16-18)第5講應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題(19-22)高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁!一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義產(chǎn)生與發(fā)展模型學(xué)科性質(zhì)應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁!薩繆爾森、科普曼斯、斯通：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！?/p>

本課程：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是在經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)下，根據(jù)實際觀測的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（或以客觀事實為依據(jù)），運用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，借助于計算機(jī)技術(shù)從事經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動數(shù)量規(guī)律的研究，并以建立和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型為核心的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁!計量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計量初級中級高級微觀計量非參數(shù)/半?yún)?shù)時間序列Paneldata高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁!理論模型的設(shè)計

對所要研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行深入的分析，根據(jù)研究的目的，選擇模型中將包含的因素，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性選擇適當(dāng)?shù)淖兞縼肀碚鬟@些因素，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出的變量間的關(guān)系，設(shè)定描述這些變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，即理論模型。下頁高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁!確定模型所包含的變量

在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動、技術(shù)，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康挠邢铝袔最愖兞浚和馍?jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。其中有些變量，如政策變量、條件變量經(jīng)常以虛變量的形式出現(xiàn)。下頁高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁!確定模型的數(shù)學(xué)形式

選擇了適當(dāng)?shù)淖兞?，接下來就要選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式描述這些變量之間的關(guān)系，即建立理論模型。（1）借鑒前人的研究成果（2）用散點圖判斷（3）用多個模型模擬，再進(jìn)行比較選擇高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁!樣本數(shù)據(jù)的收集

樣本數(shù)據(jù)的收集與整理，是建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型過程中最為費時費力的工作，也是對模型質(zhì)量影響極大的一項工作。從工作程序上講，它是在理論模型建立之后進(jìn)行，但實際上經(jīng)常是同時進(jìn)行的，因為能否收集到合適的樣本觀測值是決定變量取舍的主要因素之一。下頁高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁!常用樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量

樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題大體上可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和一致性四個方面。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁!截面數(shù)據(jù)

截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計調(diào)查數(shù)據(jù)等，主要由統(tǒng)計部門提供。用截面數(shù)據(jù)作為計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的樣本數(shù)據(jù)，應(yīng)注意以下幾個問題。一是樣本與總體的一致性問題。二是模型隨機(jī)誤差項的異方差問題。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁!面板數(shù)據(jù)高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁!準(zhǔn)確性

準(zhǔn)確性，有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁!一致性

一致性，即總體與樣本的一致性。違反一致性的情況經(jīng)常會發(fā)生，例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費的數(shù)據(jù)作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個省份的數(shù)據(jù)作為全國總量模型的樣本數(shù)據(jù)，等等。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁!模型的檢驗

一般講，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須通過四級檢驗：（1）經(jīng)濟(jì)意義檢驗（2）統(tǒng)計學(xué)檢驗（3）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗（4）預(yù)測檢驗高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁!統(tǒng)計檢驗

統(tǒng)計檢驗是由統(tǒng)計理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗、變量和方程的顯著性檢驗等。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁!模型預(yù)測檢驗

預(yù)測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍，即所謂的模型超樣本特性。下頁高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁!流程圖設(shè)計理論模型收集統(tǒng)計資料模型的參數(shù)估計，建立具體模型模型檢驗是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測未來評價政策結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗總結(jié)高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁!四、回歸分析與線性模型設(shè)定回歸分析：問題的引入回歸分析線性回歸模型附：漸進(jìn)分布理論簡介高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁!

但我們往往只能得到樣本數(shù)據(jù)。因此自然想到用樣本均值來估計總體均值，并尋找樣本回歸函數(shù)

(SRF):

mY|x=f(X)

PRFSRFXYWehopetheSRFisagoodestimateofthePRF.高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁!TheconditionalmeanofYgivenX=xiis

mY|XConditionalmeanfunctionofYonXFig2.1高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁!Question:howtogetf(x)?如果經(jīng)濟(jì)理論表明:

Y|X=+X

但表2.1顯示mY|X

并非一條直線

-我們是保持mY|X的原樣呢?還是對樣本的mY|X通過一條直線來平滑:

m*Y|X=a+bX

-如果用平滑線,如何尋找該直線?-用平滑線m*Y|X估計總體均值，要比用樣本均值mY|X估計的效果更好嗎?如果經(jīng)濟(jì)理論表明:

Y|X=X

-如何尋找該曲線(curve)?平滑的樣本曲線m*Y|X

仍能告知有關(guān)Y|X的相關(guān)信息嗎？

高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁!已知條件pdf,可計算:條件期望(Theconditionalmean)

條件方差(Theconditionalvariance)

條件偏度

(Theconditionalskewness)

條件峰度

(Theconditionalkurtosis)高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁!

E[E(Y|X)]=P(X=1)·E(Y|X=1)+P(X=0)·E(Y|X=0)=全體平均工資=E(Y)一般地:記Z=h(X,Y)，則E(Z)=EX[E(Z|X)]高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁!

定義[MSE]:Themeansquareerroroffunctiong(X)usedtopredictYisdefinedas

MSE(g)=E[Y-g(X)]2高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁!

Theorem[RegressionIdentity]:

給定E(Y|X),

總有如下等價式：

Y=E(Y|X)+

=Y-E(Y|X)

這里稱為回歸擾動項(regressiondisturbance)且滿足

E(|X)=0證明:

定義=Y-E(Y|X)，則

E(|X)=E{[Y-E(Y|X)]|X}=E(Y|X)–E(Y|X)=02.回歸函數(shù)的等價形式

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(c)E(|X)=0

意味著

E()=E[E(|X)]=0

且E(X)=E[E(X|X)]=E[XE(|X)]=E[X·0]=0高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁!1.建立條件期望E(Y|X)的模型

在經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中：

ByrestrictingtheclassoffunctionsF,wesolvetheMSE-minimizationproblem

一般地,

當(dāng)用線性函數(shù)(linearfunctions)來近似g0(X)：

E(Y|X)=0+1X1+…+kXk時，也稱該式為非隨機(jī)線性回歸模型。其等價的隨機(jī)線性回歸模型為

Y=

0+1X1+…+kXk+高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁!

由于總體的數(shù)據(jù)往往無法得到，一般是在一個有限容量下的樣本來估計線性回歸函數(shù)。2.抽樣數(shù)據(jù)下的樣本線性回歸模型高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁!樣本回歸函數(shù)與總體回歸函數(shù)圖高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁!

另一方面，對標(biāo)準(zhǔn)化樣本均值(standardizedsamplemean)稱樣本均值的分布在點退化（n）。有(對任意n):E(Z)=0,Var(Z)=1高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁!ConvergenceinMeanSquare.如果存在常數(shù)c，使得

lim

E(Xn-c)2=0，則稱Xn依均方收斂于c。

推論1：對隨機(jī)變量Xn，如果

limE(Xn)=c,limVar(Xn)=0則Xn依均方收斂于c.證：E(Xn-c)2=E[(Xn-E(Xn))+E(Xn)-c]2=E[Xn-E(Xn)]2+E[E(Xn)-c]2+2E[(Xn-E(Xn))(E(Xn)-c)]=Var(Xn)+[E(Xn)-c]2+2(E(Xn)-c)E[Xn-E(Xn)]=Var(Xn)+[E(Xn)-c]2

取極限:limE(Xn-c)2=0+0=0高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁!

三、樣本均值的漸近性LawofLargeNumbers(LLN):

InrandomsamplingfromanypopulationwithE(X)=,Var(X)=2,theSamplemeanconvergencesinprobabilitytothepopulationmean:Plim(1/n)Xi=E(X)=1、大數(shù)定理高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁!注意：概率統(tǒng)計中心極限定理應(yīng)用題-保險公司多年統(tǒng)計表明，在索賠戶中，被盜賠戶占20%。X為隨機(jī)抽查700索賠戶中因被盜向保險公司索賠的戶數(shù)（1）寫出X的分布（2）利用中心極限定理求被盜索賠戶不少于14戶不多于30戶的概率近似值提問者：tony0510-最佳答案1)p=0.2X服從二項分布B（n，p）=（700,0.2）2)E=np=140，Var=np（1-p)=112中心極限定理(X-np)/根號（np（1-p））逼近N（0，1）P（14<X<30)=P(X<30)-P(X<14)=用上面的式子代入查表可得，式子太麻煩這里很難寫，方法有了應(yīng)該會做了吧

樣本均值的極限分布(limitdistribution)退化于處，而漸近分布(asymptoticdistribution)則是N(,2/n)。顯然，后者提供了更有用的信息。2、中心極限定理高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁!CLT的一個更一般的陳述為：高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁!3、樣本矩函數(shù)的漸進(jìn)性一般地：對隨機(jī)變量序列Tn，Vn，Wn,有如下引理：高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁!必讀的雜志:1.經(jīng)濟(jì)研究2.統(tǒng)計研究3.數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究4.管理世界5.JournalofEconometrics6.JournalofAppliedEconometrics7.EconometricsTheory8.JournalofBusinessandEconomicStatistics9.Econometrica10.EmpiricalEconomic高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁!計量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用軟件：高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁!考核方式：2010級：筆試（閉卷）和課程論文相結(jié)合2009級：課程論文高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁!第1講緒論一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計量經(jīng)濟(jì)建模三、數(shù)據(jù)與方法論四、回歸分析與線性模型設(shè)定高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁!1.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的含義弗里希1933年在《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志創(chuàng)刊號中寫下了一段話：“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)一同義語。經(jīng)驗表明，要真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者都是必需的，但沒有哪一個方面是足夠的。三者結(jié)合起來才是有力的，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁!計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為三個時期：

(1)20世紀(jì)20-40年代

(2)20世紀(jì)50-70年代

(3)20世紀(jì)80年代至今高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第47頁!二、計量經(jīng)濟(jì)建模（步驟）一、理論模型的設(shè)計二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計四、模型的檢驗建模流程高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第48頁!設(shè)計理論模型的步驟理論模型的設(shè)計主要包含三部分工作選擇變量確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第49頁!確定了被解釋變量后,怎樣正確地選擇解釋變量?

選擇的依據(jù)有三點:1.需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律,這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ).2.選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性.3.選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關(guān)系,使得每一個解釋變量都是獨立的.

注意：在選擇變量時要特別注意不要選擇與被解釋變量無關(guān)系、不重要的變量以及不獨立的變量。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第50頁!擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值

理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經(jīng)濟(jì)含義，它們的數(shù)值，要待模型估計、檢驗后，即經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型完成后才能確定，但對于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟(jì)含義在開始時擬定。這一理論期望值可以用來檢驗?zāi)Ｐ偷墓烙嫿Y(jié)果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關(guān)鍵在于理解待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第51頁!常用樣本數(shù)據(jù)常用的樣本數(shù)據(jù)有四類：(1)時間序列數(shù)據(jù)(2)截面數(shù)據(jù)(3)虛變量數(shù)據(jù)(4)面板數(shù)據(jù)下頁高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第52頁!時間序列數(shù)據(jù)

時間序列數(shù)據(jù)是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般由統(tǒng)計部門提供，在建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時應(yīng)充分加以利用，以減少收集數(shù)據(jù)的工作量。在利用時間序列數(shù)據(jù)作樣本時，要注意以下幾個問題。一是所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問題。二是樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點之間的可比性問題。三是樣本觀測值過于集中的問題。四是模型隨機(jī)誤差項的序列相關(guān)問題。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第53頁!虛變量數(shù)據(jù)

虛變量數(shù)據(jù)也稱為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第54頁!完整性

完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計的需要，也是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征。但是，在實際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第55頁!可比性

可比性，也就是通常所說的數(shù)據(jù)口徑問題，在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究中可以說無處不在。而人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第56頁!模型參數(shù)的估計

模型參數(shù)的估計方法，是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ?，得到模型參?shù)的估計量。模型參數(shù)的估計是一個純技術(shù)的過程，包括對模型進(jìn)行識別（對聯(lián)立方程模型而言）、估計方法的選擇、軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第57頁!經(jīng)濟(jì)意義檢驗

經(jīng)濟(jì)意義檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。主要方法是將模型參數(shù)的估計量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計量的符號、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。

高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第58頁!計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗是由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定的，目的在于檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最主要的檢驗準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項的序列相關(guān)檢驗和異方差性檢驗，解釋變量的多重共線性檢驗等。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第59頁!模型預(yù)測檢驗

預(yù)測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及相對樣本容量變化時的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍即模型的超樣本特性。具體檢驗方法為：（1）利用擴(kuò)大了的樣本重新估計模型參數(shù)，將新的估計值與原來的估計值進(jìn)行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性；（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時期的實際預(yù)測，并將該預(yù)測值與實際觀測值進(jìn)行比較，并檢驗二者之間差距的顯著性。上頁高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第60頁!三、數(shù)據(jù)與方法論高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第61頁!1.總體均值與樣本均值

HowtofindtherelationshipbetweenXandY?

理論上應(yīng)尋找總體回歸函數(shù)(

PRF),即在給定X時，Y的條件均值的函數(shù):

Y|x=E(Y|X)=F(X)

（一）回歸分析:問題的引入

回歸分析（RegressionAnalysis）:一種最常用的統(tǒng)計分析工具，用來分析一個變量關(guān)于其他變量的依賴關(guān)系。X

與Y間的回歸關(guān)系可用來研究X對Y的影響，或用X來預(yù)測Y。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第62頁!Table2.1JointfrequencydistributionofX=ineandY=savingrateAsimpleillustration:howtofindthesamplemean

表2.1是1960年美國1027個家庭關(guān)于收入X(1000$)與儲蓄率Y(%)的聯(lián)合頻率分布.

p(xi,yj)=theproportionofthe1027familieswhoreportedthebination(X=xi

andY=yj).高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第63頁!

同樣地，如果可獲得總體數(shù)據(jù)，就可得到給出X值時Y的總體條件均值

(populationconditionalmeans)(xi,yj)=jointfrequenciesofthepopulation

(xi)=j(xi,yj)=marginalfrequenciesofX(yj|xi)=(xi,yj)/(xi)=conditionalfrequenciesofYgivenXX=i

xi(xi)=populationmeanofXY|X=j

yi(yj|xi)=populationconditionalmeanofYgivenXY|x=E(Y|X)=F(X)mY|x=f(X)高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第64頁!2.條件分布

假設(shè)(X,Y)的聯(lián)合概率密度函數(shù)(joint

probabilitydensityfunction,pdf)為f(x,y)

，則

X的邊際密度函數(shù)(marginalpdf):

fX(x)=f(x,y)dy

Y在X=x

的條件密度函數(shù)(conditionalpdf):

fY|X(y|x)=f(x,y)/fX(x)

條件

pdf

fY|X(y|x)

完全描述了Y

對X的依賴關(guān)系。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第65頁!（二）回歸分析WhatstatisticalpropertiesdoesE(Y|X)possess?1.回歸函數(shù)及其性質(zhì)

定義

[RegressionFunction]:

稱條件期望E(Y|X)為總體Y關(guān)于X

的回歸函數(shù)(regressionfunction)。Lemma[Lawofiteratedexpectation]:

E[E(Y|X)]=E(Y)例:

設(shè)Y=工資,X=1(女性)andX=0(男性)，則

E(Y|X=1)=女性員工平均工資

E(Y|X=0)=男性員工平均工資高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第66頁!Question:WhyisE(Y|X)importantfromastatisticalPerspective?

假設(shè)我們希望使用X的函數(shù)g(X)來預(yù)測Y，且使用均方誤(

MeanSquareError,MSE)準(zhǔn)則來評估g(X)逼近Y的程度。則均方誤準(zhǔn)則（MSEcriterion

）下的最優(yōu)預(yù)測就是條件期望E(Y|X)。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第67頁!

記g0(X)=E(Y|X)

則MSE(g)=E[Y-g(X)]2=E[Y-g0(X)+g0(X)-g(X)]2=E[Y-g0(X)]2+E[g0(X)-g(X)]2+2E{[Y-g0(X)][g0(X)-g(X)]}=E[Y-g0(X)]2+E[g0(X)-g(X)]2

=方差+偏誤2

方差測度了Y對其期望的真實誤差(

trueerror)。偏誤20，且g(X)=g0(X)時等號成立.

因此，選擇g(X)=E(Y|X)

可使MSE(g)達(dá)到極小。

證明:

使用方差與偏誤平方分解技術(shù)

問題：Why

E{[Y-g0(X)][g0(X)-g(X)]}=0?高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第68頁!

注意:

(a)回歸函數(shù)E(Y|X)可用來通過X的信息預(yù)測Y的均值;(b)E(|X)=0

意味著回歸誤差不包含X的任何可用來預(yù)測Y的信息。換言之,所有可用來預(yù)測Y期望值的信息都完全包含在E(Y|X)之中。條件E(|X)=0

對模型參數(shù)經(jīng)濟(jì)含義的解釋至關(guān)重要(crucial)。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第69頁!（三）線性回歸模型

但總起來看,回歸函數(shù)E(Y|X)

的函數(shù)形式未知。

Question:HowtomodelE(Y|X)?高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在瀏覽的是第70頁!

同樣地,

當(dāng)用非線性函數(shù)來近似g0(X)=E(Y|X)：

E(Y|X)=h(Y,X,)時，可以用類似的方法來得到E(Y|X)

的非線性回歸函數(shù)。

因此，可通過求解如下最小化問題：

minE[Y-(0+1X1+…+kXk)]2得到回歸函數(shù)E(Y|X)的線性函數(shù)式。高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)緒論共79頁，您現(xiàn)在